Przeklejam pytanka z Bankiera.

Nie grałem jeszcze na kontraktach i mam parę pytań.
1. Czy można zlecić kontrakt np. na 30 min. Załóżmy że składam zlecenie kupna przed otwarciem sesji na WIG20 i po otwarciu sprzedaję.
2. Na jakich kontraktach grać na początek aby wyczuć rynek?
3. Czy gra na kontraktach o małym wolumenie jest niebezpieczna?
4. Co jeśli tylko ja złożyłem zlecenie kupna(sprzedaży) na dany kontrakt i co jeśli nikogo nie będzie po przeciwnej stronie?

Z góry dzięki za odpowiedzi

spróbuj swoich sił na FTECH. FW20 to szulernia jakich mało i łatwiej tu stracić kasę niż ją zyskać (vide dzisiejsza sesja np.)

manewr który opisałeś jest możliwy do realizacji, może kupić po cenie open (tej która się pokaże o 9:00) i sprzedać o 9:30.

był kiedy na Bankierze post SzFagra z 10 złotymi zasadami - znajdę i wkleje go tutaj.

o spoko napewno się przydadzą.

Jeszcze pytanko jedno:
czy może się zdarzyć tak że nie będe mógł zamknąć pozycji? Jeśli tak to w jakiej sytuacji?

taka sytuacja jest możliwa tylko wtedy gdy w dniu rozliczenia serii nie zamkniesz pozycji, wtedy to zostaje ona rozliczona po kursie zamkniecia
oczywiscie w sytuacji gdy posiadasz kontrakt serii która wygasa w danym dniu rozliczenia

to teraz pytanie odwrotne:
Czy zawsze mogę wejść w kontrakt (otworzyć pozycję)?

kontraktami handlujemy w dni robocze od 9 do 16 30, oczywiscie są możliwe sytuacje kiedy nie będziesz mógł zając pozycji np w sytuacji gdy zabraknie Ci środków lub wyczerpałeś limit pozycji jeśli takowy Cię obowiązuje

Czy wycena indeksu np.WIG20 o godzinie 9:00-9:30 rano jest z dnia poprzedniego?

powinienem Ci wyjaśnic w poprzednim wątku że przez te pół godz do otwarcia kasowego gramy jedynie pod TKO WIGów (w mniejszym stopniu) i gieldy zagraniczne które już w tym czasie pracują w tym te najważniesze jak CAC czy FTSE

powinienem Ci wyjaśnic w poprzednim wątku że prze te pół godz do otwarcia kasowego gramy jedynie pod TKO WIGów (w mniejszym stopniu) i gieldy zagraniczne które już w tym czsie pracują w tym te najważniesze jak CAC czy FTSE

Z tego co widze większość was gra na kontraktach, a jak oceniacie opcje?
Jaki jest wg. was poziom ryzyka, zysku i trudności tego instrumentu?

większośc gra na kontraktach bo są bardzie płynne i teoretycznie bardziej dochodowe, specjaliści od opcji to opcjoner i piotrek który dawno się nie odzywał, połączenie opcji i kontraktów to ponoc najbardziej właściwa strategia na pochodnych

Kolejna seria pytań:
Teraz systuacja z życia:
Własnie otworzyłem swój rachunek derywatyw i mam w notowaniach coś takiego:


nazwa___LK___wol.K__limit K__limit S__wol.S___LS
FW20U7__3____31____3503 ___3503____28____11
FW20Z7__2____29____3512___3524_____2_____1
FW20H8__1_____5____3522___3533_____1_____1

są to wyniki kontraktów na zakończenie z dnia 28.08.2007 z 16:30. WIG20 ma 3513.52 pkt.

1. Jak sie ma instrument bazowy do ceny poszczególnych kontraktów? Dlaczego mogę wziąć S-kę(sprzedać kontrakt) po 3533 na FW20H8 a różnica jest ok. 20 pkt między WIG20?

2. Dlaczego większość ładuje się na kontrakty które wygasają najwcześniej?

3. Załóżmy że jutro indeks otworzy się na 3500 pkt i załóżmy, że kupiłem S-kę na FW20H8 po 3533pkt przed sesją(między 9.00-9.30). Chcę sprzedać zaraz po otwarciu po 3500 jaką mam gwarancję że pójdzie po 3500 pkt. (aktualna wycena) skoro są takie rozrzuty w limicie kupna i sprzedaży?

4. Czy jest jakiś system transakcyjny coby można było sobie poćwiczyć kupownie na sucho?

różnica miedzy kontraktem a indeksem to tzw baza, moze byc ujemna zerowa lub dodatnia, zależy od sentymentu na rynku i od dywidend bo są one odejmowane od kursu akcji a więc zdejmuja częśc pkt z indeksu np w tym roku seria wygasajaca w czerwcu miała duza ujemna baze ( kurs kontraktów był notowany sporo nizej niz indeks) z powodu wysokiej dywidendy KGHMu która zdjęła ok 45 pkt z indeksu, ale w tym samym czasie seria wrześniowa z tego co pamietam nie maiła tak ujemnej bazy, podobna sytuacja jest w przypadku kontraktów na akcje , kiedy tpsa wypłacała dywuidende kurs oscylował w okolicy 22zł ale kontrakty były tańsze o 1,5 zł bo tyle mniej więcej bylo dywidendy,a wiadomo że do kontraktów nie przysługuje prawo do dywidendy

Dzień 3 wiedźm ehehe brzmi jak horror. Skąd ta nazwa?

trzy wiedźmy to nazwa 3 dni przed wygaśnieciem serii , najbliższe to przed 21 września , bierze się to z tego że w tych dniach następuje rollowanie pozycji ( czyli zamiana na następna serie ) a reszta jest rozliczana, wtedy to na ok 3 dni przed wygaśnieciem wyrównują się obroty na seriach wygasającycej i następującej, a wiedźmy dlatego że często jest to okres cudów

w uzupelnieniu :

istnieja systemy transakcyjne gdzie handlujemy wedlug ceny indeksu,
a nie kontraktu terminowego
akwila zdaje sie tak gra, chyba na platformie xtb (?)

Załóżmy że będzie wielka padaka na WIG20 ( taka jaka będzie dziś rano ) i 95% ludzi na kontraktach chce na S-ki. I tak przez cały dzień. Czy w takiej sytacji będą problemy z wejściem na kontrakt? Słyszałem że kontrakty to gra o sumie zerowej. Czy więc te 5% będzie dawcami całego kapitału??

Na sucho można np. pograć tutaj
http://euro.bankier.pl/portfolio/konkurs_about.html
Wystarczy się zarejestrować i można grać

Dodam tylko, ze w Polsce przyjelo sie (w przeciwienstwie do "Zachodu") odwrotne rozumienie bazy, wiec nalezy o tym nie zapominac czytajac literature chocby anglojezyczna.

indeks>futy
W Polsce: baza ujemna
Na Zachodzie: baza dodatnia.

I analogicznie w przeciwna strone.

A jeśli chodzi o arbitraż - to przy jakiej bazie należy się spodziewać sypania koszykami?

wytłumaczcie mi co to jest LOP i z czym się to je?

całkiem serio
LOP to Liczba Otwartych Pozycji, czyli liczba zakładów na kontraktach /liczba par L i S bo żeby powstał 1 LOP potrzebna jest 1 L i 1S/ w danej chwili...

żartobliwie
LOP w wersji UFO to Leszcze Oraz Potentaci, czyli miernik zajętych pozycji Leszczy giełdowych wobec pozycji zajętych przez rekiny giełdowe...

1. Zakładam sytuacje z totalną zwałą. W pierwszym dniu następuje zawieszenie notowań na dolnym dopuszczalnym limicie zmiany ceny.
Czy w drugim dniu po odblokowaniu cena otwarcia to jest ten dolny dopuszczalny limit ceny?

2. Kontrakt FW20U7 wygasa we wrześniu. Dokładnie którego dnia to sie dzieje i skąd mogę wziąć tą informację?

odpowiadając na pierwsze pytanie nie jestem do końca przekonany o poprawności... otóż przy notowaniach ciągłych ciężko jest zawiesić notowania na widłach... znaczy, że jeżeli jest ewidentna padaczka dla akcji chyba 15% następuje równoważenie kursów, czyli akcja podobna do tej co ustala się fixy i handel rusza dalej /ostatnio ten wariant trenowaliśmy na biotonku/... natomiast w handlu typu ustalania kursu /fixingowego/ może nie dochodzić do transakcji tzw OS /oferty sprzedaży/ i kursem odniesienia, będzie kurs nietransakcyjny +/- dopuszczalne widły...
na drugie pytanie odpowiedź jest prosta - trzeci piątek w miesiącu rozliczenia instrumentu, to taki przyjęty schemat...

Proszę o podpowiedź.

Moja gra na czuja skończyła się katastrofą, dlatego teraz chciałbym podszkolić się trochę w zakresie budowy systemów transakcyjnych.
Jakie książki są do tego najlepsze ?
Czy ktoś mógłby mi coś doradziś od siebie ?

Podaję swój e-mail: aj57@tlen.pl

Z góry gorąco dziękuję za ewentualną pomoc.