UFO - 20.02.2009

Aligator napisał:

DarkMac napisał:

BP napisał:

"wedlug mnie dobrze stopy ustawic jest trudniej niz zajac dobra pozycje"

No cóż, DarkMac'u,
brutalna_prawda uważa dokładnie odwrotnie.

Po poprawnym wejściu(rynek zmierza w założonym kierunku),
ustawienie stopu można wręcz zautomatyzować.
Sytuacja znacznie się komplikuje po błędnej decyzji wejścia,
w zasadzie powinno się natycmiast zamykać pozycję.

przy takim graniu nigdy nie bede mial dobrej ceny, dobra cena jest tylko przez chwile a potem juz jest 15 pkt dalej , ale chyba to jest spor czysto akademicki i zalezy od przyjetej strategii, interwalu oraz wilkosci pozycji

jakbys mial 1 MLN na transakcje FW20 - gdziebys postawil stopa?

przy tej kwocie to stop nieźle by rozjechał dużo innych stopów

DM,

nie upierając się przy swoim zadaniu, jeszcze jedna uwaga natury ogólnej:

Łatwość podejmowania decyzji o wejściu na rynek to przekleństwo każdego
gracza, przede wszystkim początkującego.
O fakcie, że w istocie nie jest to latwe przekonują długotrwałe ćwiczenia.
Efektem tego bywa często ucieczka w systemy, która zdejmuje z gracza
bezpośrednią odpowiedzialność za tę decyzję(tak mi kazał system).

Pozdrawiam.

Aligator napisał:

DarkMac napisał:

BP napisał:

"wedlug mnie dobrze stopy ustawic jest trudniej niz zajac dobra pozycje"

No cóż, DarkMac'u,
brutalna_prawda uważa dokładnie odwrotnie.

Po poprawnym wejściu(rynek zmierza w założonym kierunku),
ustawienie stopu można wręcz zautomatyzować.
Sytuacja znacznie się komplikuje po błędnej decyzji wejścia,
w zasadzie powinno się natycmiast zamykać pozycję.

przy takim graniu nigdy nie bede mial dobrej ceny, dobra cena jest tylko przez chwile a potem juz jest 15 pkt dalej , ale chyba to jest spor czysto akademicki i zalezy od przyjetej strategii, interwalu oraz wilkosci pozycji

jakbys mial 1 MLN na transakcje FW20 - gdziebys postawil stopa?

jak bym mial 1MLN to bym nie gral tylko bym lezal na plazy na Wyspach Kanaryjskich

ide sie z tym przespac

Rmir napisał:

dynamic napisał:

re Rmir

zostalem na S-kach i to duzo stratnych...i wprzeciwienstwie do Ciebie, widzialem cala akcje:) jednak o wiele bardziej bylbym wk...y gdybym zamknal te Sy w ok. 1420

w poniedzialek wszystko sie wyjasni...

wczoraj sie wqrwiłem, jak mi zamkneli elki brane po 6x na poziomie 44, a za chwile eske brana po 41 zamykałem po 6x z ręki
bo siedziałem i patrzylem sie na tabele notowan, zamiast robić cos innego

BTW. A gdzie ów nieszanowny kolega się podział? mam nadzieję, że nic mu nie jest...

BP napisał:

DM,

nie upierając się przy swoim zadaniu, jeszcze jedna uwaga natury ogólnej:

Łatwość podejmowania decyzji o wejściu na rynek to przekleństwo każdego
gracza, przede wszystkim początkującego.
O fakcie, że w istocie nie jest to latwe przekonują długotrwałe ćwiczenia.
Efektem tego bywa często ucieczka w systemy, która zdejmuje z gracza
bezpośrednią odpowiedzialność za tę decyzję(tak mi kazał system).

Pozdrawiam.

Pozwole sie nei zgodzic.Systemy mechaniczne obecne ciagle na rynku uzyskuja przewage poprzez stosowanie pewnych zaleznosci.I to nei ma nic wspolnego z graniem pod AT gdzie mozna wybierac wejscia i wyjscia.Stosowanie systemow nie ma nic wspolnego z uciekaniem od odpowiedzialnosci tylko jest dywersyfikacja metod inwestycyjnych.Dywersyfikacja dotyczy nie tylko instrumentow i rynkow ale tez metod

DarkMac napisał:

Aligator napisał:

DarkMac napisał:

BP napisał:

"wedlug mnie dobrze stopy ustawic jest trudniej niz zajac dobra pozycje"

No cóż, DarkMac'u,
brutalna_prawda uważa dokładnie odwrotnie.

Po poprawnym wejściu(rynek zmierza w założonym kierunku),
ustawienie stopu można wręcz zautomatyzować.
Sytuacja znacznie się komplikuje po błędnej decyzji wejścia,
w zasadzie powinno się natycmiast zamykać pozycję.

przy takim graniu nigdy nie bede mial dobrej ceny, dobra cena jest tylko przez chwile a potem juz jest 15 pkt dalej , ale chyba to jest spor czysto akademicki i zalezy od przyjetej strategii, interwalu oraz wilkosci pozycji

jakbys mial 1 MLN na transakcje FW20 - gdziebys postawil stopa?

jak bym mial 1MLN to bym nie gral tylko bym lezal na plazy na Wyspach Kanaryjskich

tam teraz zimno i czasami deszcz pada....a bańka....jak dobrze grasz to w zasięgu...

Ender i BP z waszych definicji poprawnej transkacji wszytsko jest takie proste ze wogole po co stopy

pozdr

ender,

po "poprawnym" wejściu stop powinien podążać za rynkiem zmieniając się
w take profit. To w skrócie.

Przypominam z ukłonem:

G, hdk.

zaid napisał:

DarkMac napisał:

Aligator napisał:

DarkMac napisał:

BP napisał:

"wedlug mnie dobrze stopy ustawic jest trudniej niz zajac dobra pozycje"

No cóż, DarkMac'u,
brutalna_prawda uważa dokładnie odwrotnie.

Po poprawnym wejściu(rynek zmierza w założonym kierunku),
ustawienie stopu można wręcz zautomatyzować.
Sytuacja znacznie się komplikuje po błędnej decyzji wejścia,
w zasadzie powinno się natycmiast zamykać pozycję.

przy takim graniu nigdy nie bede mial dobrej ceny, dobra cena jest tylko przez chwile a potem juz jest 15 pkt dalej , ale chyba to jest spor czysto akademicki i zalezy od przyjetej strategii, interwalu oraz wilkosci pozycji

jakbys mial 1 MLN na transakcje FW20 - gdziebys postawil stopa?

jak bym mial 1MLN to bym nie gral tylko bym lezal na plazy na Wyspach Kanaryjskich

tam teraz zimno i czasami deszcz pada....a bańka....jak dobrze grasz to w zasięgu...

dobra to bylbym tam gdzie jest cieplo (ale nie za goraco tak 25 stopni i plaza moga byc palmy obok), nie lubie zimy

DarkMac napisał:

Aligator napisał:

DarkMac napisał:

BP napisał:

"wedlug mnie dobrze stopy ustawic jest trudniej niz zajac dobra pozycje"

No cóż, DarkMac'u,
brutalna_prawda uważa dokładnie odwrotnie.

Po poprawnym wejściu(rynek zmierza w założonym kierunku),
ustawienie stopu można wręcz zautomatyzować.
Sytuacja znacznie się komplikuje po błędnej decyzji wejścia,
w zasadzie powinno się natycmiast zamykać pozycję.

przy takim graniu nigdy nie bede mial dobrej ceny, dobra cena jest tylko przez chwile a potem juz jest 15 pkt dalej , ale chyba to jest spor czysto akademicki i zalezy od przyjetej strategii, interwalu oraz wilkosci pozycji

jakbys mial 1 MLN na transakcje FW20 - gdziebys postawil stopa?

jak bym mial 1MLN to bym nie gral tylko bym lezal na plazy na Wyspach Kanaryjskich

Gówno prawda... Tylko Ci się tak wydaje...

Primo: po kilku miechach zacząłbyś się nudzić

Secundo: 1 mln to nie jest dużo pieniędzy - nawet mieszkania porządnego w Warszawie byś nie kupił

Tercjo: apetyt rośnie w miarę jedzenia

Quatro: im więcej masz kasy, tym więcej fajnych rzeczy kupujesz, tym więcej kosztów operacyjnych masz - przykład: mam dużo kasy, kupiłem sobie konia pełnej krwi angielskiej, którego kupiłem za kupę tysięcy zeta, płacę teraz za pensjonat dla konia 1000, oraz za opiekuna, który go codzinnie czyści, chodzi na wybieg 1300, oraz za trenera, który na nim jeździ, albo mnie doszkala - 1500 - razem QUŃ kosztuje mnie teraz 3 800 pln na m-c. Utrzymanie domu to następna kasa... samochody... przedszkole i szkoła... etc. Jeżeli nie masz STAŁEGO dochodu, to część 1 mln zamienisz na fajne assety, których utrzymanie zje Ci szybko pozostałą część owej bańki... I musisz wracać do ROBOTY...

Rmir

21

25

34


koszt 2 pkt na odwrotke

system summary dla 3 przypadku


jak widac sama srednia to za malo zeby sie to oplacalo

Liber Abaci napisał:

Gówno prawda... Tylko Ci się tak wydaje...

Primo: po kilku miechach zacząłbyś się nudzić

Secundo: 1 mln to nie jest dużo pieniędzy - nawet mieszkania porządnego w Warszawie byś nie kupił

Tercjo: apetyt rośnie w miarę jedzenia

Quatro: im więcej masz kasy, tym więcej fajnych rzeczy kupujesz, tym więcej kosztów operacyjnych masz - przykład: mam dużo kasy, kupiłem sobie konia pełnej krwi angielskiej, którego kupiłem za kupę tysięcy zeta, płacę teraz za pensjonat dla konia 1000, oraz za opiekuna, który go codzinnie czyści, chodzi na wybieg 1300, oraz za trenera, który na nim jeździ, albo mnie doszkala - 1500 - razem QUŃ kosztuje mnie teraz 3 800 pln na m-c. Utrzymanie domu to następna kasa... samochody... przedszkole i szkoła... etc. Jeżeli nie masz STAŁEGO dochodu, to część 1 mln zamienisz na fajne assety, których utrzymanie zje Ci szybko pozostałą część owej bańki... I musisz wracać do ROBOTY...

w dlaszym ciagu podtrzymuje ze 1 MLn to dla mnie duzo pieniedzy moze dla Cibie tak nie jest, druga sprwa z Twojej wypowiedzi wynika ze pieniedzy nigdy nie jest za duzo , czyli nie oplaca sie miec ich wiecej bo i tak sie je wyda , ciekawy pkt widzenia

Tak, kaczor,
masz rację.

Ale przeglądając choćby to forum nasuwa się nieodparte wrażenie,
że gracze poszukują systemów, bo nie wiedzą kiedy i jak.

DM,
tak, stopy w zasadzie nie są potrzebne o ile dokonało się poprawnej
analizy punktu wejścia na rynek.
I to właśnie jest trudne, trudniejsze, imo, od analizy rynku jako całości.

brutalna_prawda udając się na spoczynek pozdrawia interlokutorów.

BP napisał:

I to właśnie jest trudne, trudniejsze, imo, od analizy rynku jako całości.

o i z tym sie zgodze w calej rozciaglosci

pozdr

A to mój quń - Bel-Mondo...



Ta Pani obok qunia to Wanda Wąsowska - wielokrotna mistrzyni Polski w ujeżdzaniu quni. Reprezentantka Polski na olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku.

Liber Abaci napisał:

A to mój quń - Bel-Mondo...



Ta Pani obok qunia to Wanda Wąsowska - wielokrotna mistrzyni Polski w ujeżdzaniu quni. Reprezentantka Polski na olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku.

czy to jest kon wyscigowy?

DarkMac napisał:

BP napisał:

I to właśnie jest trudne, trudniejsze, imo, od analizy rynku jako całości.

o i z tym sie zgodze w calej rozciaglosci

pozdr

A ja niestety się zgodzić nie mogę... Sumienie i uczciwość nie pozwalają... Otóż nawet najlepsza analiza nie daje gwarancji przewidzenia ruchu rynku - trza mieć szacun do rynku. Zresztą dobry anal powinien mieć kilka wersji i umieć określić ich prawdopodobieństwo wystąpienia. Gra pod najbardziej prawdopodobny scenariusz, a broni się przed stratą jeżeli rynek jedna wykona inny scenariusz, stopem.

Tak przynajmniej mnie babcia spekulantka uczyła spekulować...

Tego właśnie, nie potrafię rozgryźć, BP.

'po "poprawnym" wejściu stop powinien podążać za rynkiem zmieniając się
w take profit. To w skrócie.'

'tak, stopy w zasadzie nie są potrzebne o ile dokonało się poprawnej
analizy punktu wejścia na rynek.'

Pozostając w ukłonie, pozdrawiam.

DarkMac napisał:

Liber Abaci napisał:

A to mój quń - Bel-Mondo...
...

Ta Pani obok qunia to Wanda Wąsowska - wielokrotna mistrzyni Polski w ujeżdzaniu quni. Reprezentantka Polski na olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku.

czy to jest kon wyscigowy?

Nie. Szkoda konia do wyścigów - mój quń umie tańczyć, przeskakuje z nogi na nogę, kręci się w koło, cofa, robi kłus zmienny, wyciągnięty, galop z lewej, galop z prawej etc. ogólnie chodzi o to, żeby się z quniem rozumieć bez słów, a nie żeby zapierdalać do przodu... Ponieważ ten quń jest szkolony przez Panią Wandę Wąsowską, to umie on od zajebania dużo, a przez to jest od zajebania drogi...

Oczywiście mój quń jest szybki - czasem tak szybki, że zostaję w blokach... (dwa razy mnie tak wywalił z siodła i sobie pobiegł w sobie znanym kierunku i musiałem na piechotę kilka kilometrów z Kampinosu do stajni wracać)...

Liber Abaci napisał:

DarkMac napisał:

BP napisał:

I to właśnie jest trudne, trudniejsze, imo, od analizy rynku jako całości.

o i z tym sie zgodze w calej rozciaglosci

pozdr

A ja niestety się zgodzić nie mogę... Sumienie i uczciwość nie pozwalają... Otóż nawet najlepsza analiza nie daje gwarancji przewidzenia ruchu rynku - trza mieć szacun do rynku. Zresztą dobry anal powinien mieć kilka wersji i umieć określić ich prawdopodobieństwo wystąpienia. Gra pod najbardziej prawdopodobny scenariusz, a broni się przed stratą jeżeli rynek jedna wykona inny scenariusz, stopem.

Tak przynajmniej mnie babcia spekulantka uczyła spekulować...

chyba latwiej przewidziec ogolna tendencje niz szczegolowe ruchy z dnia na dzien i chyba o to chodzilo, oczywiscie to co napisales jest brutalna prawda

Przeczytalem ostatnia strone dyskusji o systemach....

re DarcMac troszke pomieszales

to co nazwales skutecznoscia to trafnosc


re Popo
ad. statystyki systemu
najwiekszy mankament to mala, za mala ilosc transakcji w okresie testowym.
ja przyjmuje ze m byc ich 300 (trzysta). jesli wychodzi Ci ich mniej to zwieksz okres. jesli brak danych to ...klops. taka sytuacje milismy w 2001 roku dusponujac danymi intra fw20 za 1,5 roku. sila rzeczyvtrxeba bylo zejsc na nizsze interwaly.

OGOLNIE MIARY EFEKTYWNOSCI SYSTEMU

TRAFNOSC % TRANSAKCJI ZYSKOWNYCH
WIN/LOSS STOSUNEK SREDNIEGO ZYSKU DO SREDNIEJ STRATY

TERAZ PRZYKLAD, 2 SYSTEMY
SYSTEM 1 TRAFNOSC 38%, WIN/LOSS 2,88 : 1
SYSTEM 2 TRAFNOSC 68%, WIN/LOSS 1,15: 1
PYTANIE KTORY JEST EFEKTYWNIEJSZY ?

ODPOWIEDZ DAJE OSS
OCZEKIWANA SKUTECZNOSC SYSTEMU
W STATYSTYCE TZW. WARTOSC OCZEKIWANA

WZOR

TRAFNOSC * WIN/LOSS - (1-TRAFNOSC)

SYSTEM 1 OSS = 0,4744
SYSTEM 2 OSS = 0,4620

SYSTEM 1 JEST EFEKTYWNIEJSZY

CZY NADAJE SIE DO GRY?
NIE, MIN WARTOSC OSS TO 0,5000
PONIZEJ O,5000 DO KOSZA
POWYZEJ 0,6000 DO GRY
OPTYMALNIE 1,0000 CEL

POZOSTALE MIERNIKI

DD DRAW DOWN
ILOSC OKAZJI TRANSAKCYJNYCH NA ROK
ROBUSTNESS EQUITY
% STABILNOSC OSS W TESCIE WALK FORWARD DLA IN SAMLE I OUT OF SAMLE

OCZYWISCIE NALERZY MIERZYC DLA NETTO PO UWZGLEDNIENIU PROWIZJI I MIN. POSLIZGU

No dobrze, jeszcze raz.

LA,
spójrz na przypadek rmir'a.
Decyzja o wejściu w S jak najbardziej uprawniona, bo zgodna z dominującym trendem(nie tylko zresztą).
Ale czy do końca przemyślany poziom?
Do tego brak stopa i najbardziej frustrująca sytuacja:
w trendzie spadkowym strata na S.

Mam nadzieję, że rmir nie będzie miał za złe wykorzystanie jego przypadku.

BP napisał:

No dobrze, jeszcze raz.

LA,
spójrz na przypadek rmir'a.
Decyzja o wejściu w S jak najbardziej uprawniona, bo zgodna z dominującym trendem(nie tylko zresztą).
Ale czy do końca przemyślany poziom?
Do tego brak stopa i najbardziej frustrująca sytuacja:
w trendzie spadkowym strata na S.

Mam nadzieję, że rmir nie będzie miał za złe wykorzystanie jego przypadku.

A bo to mnie raz wyrzuciło na stopie? Nie raz, nie dwa byłem stratny po wyczesaniu moich stopów i nie raz nie dwa rynek jak po złości po wyczesaniu stopków sobie bezczelnie zawracał i robił ruch spodziewany przeze mnie... Nie raz to sczesanie moich stopów było oczywistą wyprawą po runo... Ale kilka razy się przejechałem na braku stopa (im dalej rynek ucieka, tym trudniej zrealizować stratę) i od tamtej pory wolę tego nie robić...

ZE STOPEM CZY BEZ ?

HOOJOWY SYSTEM NIE POJDZIE BEZ STOPA

PRZYVDOBRYM SYSTEMIE TRZEBA SIE NIEZLE NAKOMBINOWAC JAK DODAC STOPA ZNACZACO NIE PSUJAC WYNIKOW

mylogi napisał:

...
POWYZEJ 0,6000 DO GRY
OPTYMALNIE 1,0000 CEL

POZOSTALE MIERNIKI

DD DRAW DOWN
ILOSC OKAZJI TRANSAKCYJNYCH NA ROK
ROBUSTNESS EQUITY
% STABILNOSC OSS W TESCIE WALK FORWARD DLA IN SAMLE I OUT OF SAMLE

OCZYWISCIE NALERZY MIERZYC DLA NETTO PO UWZGLEDNIENIU PROWIZJI I MIN. POSLIZGU

No to jeszcze tylko prosimy o zaprezentowanie sysa, który robi 20 kilo pkt. przez ostatnie kilka lat... cobyśmy mogli go potestować...

ender,

Jeśli dla potrzeb tej dyskusji podzielimy stopy na dwa rodzaje:

1. Stop akceptujący stratę,
2. Stop realizujący zysk,

to powinno być chyba jasne(?),
albo jest zbyt późno.

Pozdrawiam.

mankamentem wskanika OSS jest brak uwzglednienia DD co z tego ze system bedzie mial OSS=1 skoro nie bedzie sie dalo nim grac przez duza obsuwe i z drugiej strony nawet system z OSS= 0.4 przy DD 250 pkt uwzam za dobry, chyba ze nie widzilem jeszce dobrego systemu

mylogi napisał:

ZE STOPEM CZY BEZ ?

HOOJOWY SYSTEM NIE POJDZIE BEZ STOPA

PRZYVDOBRYM SYSTEMIE TRZEBA SIE NIEZLE NAKOMBINOWAC JAK DODAC STOPA ZNACZACO NIE PSUJAC WYNIKOW

Tak, zgadzam się. Dobry system nie potrzebuje stopa jeżeli to jest system, który jest cały czas na rynku (robi odwyrtki).

Pamiętać oczywiście należy, że dobry system jest dobry do czasu... Zawsze przyjdzie moment, że zacznie tracić... Bo zawsze jest taki układ ruchów, który go wyczesze bez mydła...

Tyle, że ja nie pisałem o stopach w kontekście systemów.