UFO - 27.04.2009

Pan Nikt napisał:

I jeszcze jeden post - Mylogi napisał o tym, że dokonuję subiektywnych przełączeń między systemami. Otóż robię i to, ale bardzo rzadko. Mam tak naprawdę jeden algorytm, jednak jest on sparametryzowany. W rezultacie uzyskuję kilkaset "systemów", które poddaję codziennej kalibracji - i na następny dzień używam zwycięzcy "rankingu". Oczywiście mam też odpowiednie reguły zmiany kierunku pozycji w wypadku radykalnych zmian w "klasyfikacji".
Pozdrawiam

dokonuję subiektywnych przełączeń między systemami. Otóż robię i to, ale bardzo rzadko

OK jesli to bardzo zadko. poszac tu system masz na mysli to co pozniej nazywasz algorytmem mogacym wytworzyc wiele systemow.

ale jak sie ma to
"Mam tak naprawdę jeden algorytm"
do tego
"dokonuję subiektywnych przełączeń między systemami"
?

"Mam tak naprawdę jeden algorytm, jednak jest on sparametryzowany. W rezultacie uzyskuję kilkaset "systemów", które poddaję codziennej kalibracji - i na następny dzień używam zwycięzcy "rankingu"."

czy masz na mysli kroczczaca optymalizacje?
wywalamy dzien z poczatku okresu, dokladamy dzisiejszy. optymalizujemy
do jakiejs funkcji celu decydujacej o miejscu w rankingu. czyli taki scoring.

?

Jak się okazuje łapacze dołków/górek są wszędzie - grubasom też potrafi rynek paluchy poobcinać:

http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_w_usa/news/gigantyczny-skandal-bankowy-we-francji,1296871

infinan napisał:

PN,

to po cholere cale to AT, skoro i tak system Ci cos zapoda i moze to byc (zazwyczaj bywa) na twoje istotnej sredniej, tudziez niezwykle silnej fibo-kresce lub wsparciu z kanału. Noi co wtedy ?
System ma w nosie kreski i wola S?
Co wtedy?

AT daje mi sygnały "drugorzędne". Czasem poziomy, o których piszesz, są naruszane "szpilkami" lub poziomy z systemu są położone "niewygodnie" wzgledem ważnych poziomów. Krótko mówiąc - używam AT do ratowania się lub brania premii - ale ze ścisłą hierarchią - system zawsze, AT - rzadko.
Pozdrawiam

PN juz odpowiedzial
po hooj kreski ?

Edith napisał:

forex, niewinne żarty, a u Ciebie powiało złośliwością

Eeee tam, przesadzasz.

Zeby na koniec bylo merytorycznie. Co sadzicie o takim scenariuszu jutrzejszej sesji?

Mylogi napisał:

czy masz na mysli kroczczaca optymalizacje?
wywalamy dzien z poczatku okresu, dokladamy dzisiejszy. optymalizujemy
do jakiejs funkcji celu decydujacej o miejscu w rankingu. czyli taki scoring.

?

Otóż to. Taki wytrych.
Pozdr

Ja tylko dodam, że mój kocur śpi ze mną ale oddzielamy się deską żeby nie było podejrzeń i w ogóle insynuacji

z internetu napisał:

Największymi grafomanami na forach nie są ludzie
po podstawówkach lecz niedorobione łajzy po
studiach, o przepraszam - z papierami czasem
potwierdzającymi nawet ich ukończenie...
Nieznajomość tematu i koszmarne błędy
ortograficzne, gramatyczne oraz stylistyczne nie
przekłada sie w żaden sposób na wykształcenie
forumowiczów. Ludzie bez, co najmniej,
wykształcenia średniego prawie tu nie zaglądają. Z
kolei większosć po 30-40 tce niezależnie od
wykształcenia, ma zazwyczaj niezłe podstawy,
przynajmniej z jęz. polskiego...
Byki walą i pierdoły piszą dzisiejsze
wykszłaciuchy, bezstresowo wychowane gamonie i
nieuki, z których większość kupiła sobie
wykształcenie kończąc prywatne szkoły, w tym
uczelnie - ludzie którym wpojono, że są najlepsi
we wszystkim, na wszystkim najlepiej się znają
ale, którym "zapomniano" wpoić wiedzę dającą
podstawy do takiego przekonania.

kurna cos w tym jest!

OpCjOnEr napisał:

Ja tylko dodam, że mój kocur śpi ze mną ale oddzielamy się deską żeby nie było podejrzeń i w ogóle insynuacji

stad powiedzenie "golą dupą po nieheblowanej desce"

Pan Nikt napisał:

Mylogi napisał:

czy masz na mysli kroczczaca optymalizacje?
wywalamy dzien z poczatku okresu, dokladamy dzisiejszy. optymalizujemy
do jakiejs funkcji celu decydujacej o miejscu w rankingu. czyli taki scoring.

?

Otóż to. Taki wytrych.
Pozdr

to rozumiem ze musisz optymalizowac algorytm na jakims bardzo krotkim okresie.
w innym przypadku zamiana dnia z przed roku i zastapienie dniem dzisiejszym nie mialaby znaczenia.
rozumiem ze po takim przeliczeniu dzis najlepszy system z rankingu moxe byc na innej pozycji i trzeba na open odwrocic.

dobrze kminie?

czy taki sposob umozliwia Ci wyliczenie wynikow na danych historycznych?
btw, moze jakies equity zapodaj

pozdr

forex napisał:

Zeby na koniec bylo merytorycznie. Co sadzicie o takim scenariuszu jutrzejszej sesji?

OpCjOnEr napisał:

Ja tylko dodam, że mój kocur śpi ze mną ale oddzielamy się deską żeby nie było podejrzeń i w ogóle insynuacji

OpCjOnEr napisał:

Ja tylko dodam, że mój kocur śpi ze mną ale oddzielamy się deską żeby nie było podejrzeń i w ogóle insynuacji

Hmmm, ale nie jest to deska klozetowa, jakby mozna sadzic po dominujacym temacie Twoich postow?

Mylogi napisał:

Pan Nikt napisał:

Mylogi napisał:

czy masz na mysli kroczczaca optymalizacje?
wywalamy dzien z poczatku okresu, dokladamy dzisiejszy. optymalizujemy
do jakiejs funkcji celu decydujacej o miejscu w rankingu. czyli taki scoring.

?

Otóż to. Taki wytrych.
Pozdr

to rozumiem ze musisz optymalizowac algorytm na jakims bardzo krotkim okresie.
w innym przypadku zamiana dnia z przed roku i zastapienie dniem dzisiejszym nie mialaby znaczenia.
rozumiem ze po takim przeliczeniu dzis najlepszy system jest na innej pozycji i trzeba na open odwrocic.

dobrze kminie?

Tak - u mnie to kroczące miesiąc i dwa miesiące. Zmiany wymagajace odwrócenia pozycji w praktyce zdarzają się badzo rzadko. Zwykle jest to po prostu pewne "przyśpieszenie" lub 'spowolnienie" systemu.
Pozdr
Edit: oczywiście zrobiłem kiedyś duzy test tej metody na danych "od początku" futures na GPW, ale nie powtarzam go, ponieważ był dośc pracochłonny. Jednak może za jakiś czas go powtórzę (trzeba to co jakiś czas robic). Ponieważ programowałem to sam, jest to dosyc nieelastyczne (jak przystało na matematyka, który wykonywał zawód artystyczny... )

Jako, że mieliśmy dzień zwierz(eń)ęcy to:
"można komuś świnie podłożyć"
"uczył Morcin Morcina, a sam głupi jak świnia"

Mamy również:
świnio bicie
Śwńujście (Świnoujście)
świńską grypę

Ale i tak większość ma
ptasi móżdżek

forex napisał:

OpCjOnEr napisał:

Ja tylko dodam, że mój kocur śpi ze mną ale oddzielamy się deską żeby nie było podejrzeń i w ogóle insynuacji

Hmmm, ale nie jest to deska klozetowa, jakby mozna sadzic po dominujacym temacie Twoich postow?

Innej w domu nie mam no może jeszcze do krojenia ale ta za mała.

Pan Nikt napisał:

Mylogi napisał:

Pan Nikt napisał:

Mylogi napisał:

czy masz na mysli kroczczaca optymalizacje?
wywalamy dzien z poczatku okresu, dokladamy dzisiejszy. optymalizujemy
do jakiejs funkcji celu decydujacej o miejscu w rankingu. czyli taki scoring.

?

Otóż to. Taki wytrych.
Pozdr

to rozumiem ze musisz optymalizowac algorytm na jakims bardzo krotkim okresie.
w innym przypadku zamiana dnia z przed roku i zastapienie dniem dzisiejszym nie mialaby znaczenia.
rozumiem ze po takim przeliczeniu dzis najlepszy system jest na innej pozycji i trzeba na open odwrocic.
h
dobrze kminie?

Tak - u mnie to kroczące miesiąc i dwa miesiące. Zmiany wymagajace odwrócenia pozycji w praktyce zdarzają się badzo rzadko. Zwykle jest to po prostu pewne "przyśpieszenie" lub 'spowolnienie" systemu.
Pozdr
Edit: oczywiście zrobiłem kiedyś duzy test tej metody na danych "od początku" futures na GPW, ale nie powtarzam go, ponieważ był dośc pracochłonny. Jednak może za jakiś czas go powtórzę (trzeba to co jakiś czas robic). Ponieważ programowałem to sam, jest to dosyc nieelastyczne (jak przystało na matematyka, który wykonywał zawód artystyczny... )

i Ty tez! Artysci na futach

jeszcze podraze...

co jest dla Ciebie funkcja celu? co decyduje o miejscu w rankingu?

jaki przyrost efektywnosci uzyskujesz poprzez zastosowanie tej procedury vs. stosowanie 1 setu parametrow przez dluzszy czas ( np rok)
rozumiem ze bez tego codziennego tunningu system tez bylby dochodowy?

OpCjOnEr napisał:

forex napisał:

OpCjOnEr napisał:

Ja tylko dodam, że mój kocur śpi ze mną ale oddzielamy się deską żeby nie było podejrzeń i w ogóle insynuacji

Hmmm, ale nie jest to deska klozetowa, jakby mozna sadzic po dominujacym temacie Twoich postow?

Innej w domu nie mam no może jeszcze do krojenia ale ta za mała.

w razie naglej sraki w nocy np. powodowanej Nikkei deseczka podvreka, sprytne!

Mylogi napisał:

i Ty tez! Artysci na futach

jeszcze podraze...

co jest dla Ciebie funkcja celu? co decyduje o miejscu w rankingu?

jaki przyrost efektywnosci uzyskujesz poprzez zastosowanie tej procedury vs. stosowanie 1 setu parametrow przez dluzszy czas ( np rok)
rozumiem ze bez tego codziennego tunningu system tez bylby dochodowy?

to prosty ranking - zysk na 1 kontrakt. Metoda nie zwiększa znacząco zysków w ujęciu długoterminowym (niemal wcale), ale zmniejsza obsunięcia kapitału - czyli pozwala na wiekszy lewar.
a teraz już idę spac
Dobranoc

Pan Nikt napisał:

Mylogi napisał:

i Ty tez! Artysci na futach

jeszcze podraze...

co jest dla Ciebie funkcja celu? co decyduje o miejscu w rankingu?

jaki przyrost efektywnosci uzyskujesz poprzez zastosowanie tej procedury vs. stosowanie 1 setu parametrow przez dluzszy czas ( np rok)
rozumiem ze bez tego codziennego tunningu system tez bylby dochodowy?

to prosty ranking - zysk na 1 kontrakt. Metoda nie zwiększa znacząco zysków w ujęciu długoterminowym (niemal wcale), ale zmniejsza obsunięcia kapitału - czyli pozwala na wiekszy lewar.
a teraz już idę spac
Dobranoc

Dobranoc,
a maly DD to to co tygryski lubia najbardziej!