znoszenie sie okresow obsuniec w 2 roznych systemach

jechalem do Katowic.
Na dworcu spotkalem znajomego ( z widzenia) z Bosia.
W koncu zaczalismy gadac o wiadomo czym.

podpowiedzial mi pewna metode dla interwalu dziennego.
poniewaz przypadkiem mialem Metasa w laptopie z danymi FW20, otworzylem wykres i przewijajac o jedna swiece bawilismy sie w typowanie nastepnej swiecy.

uporzadkowalem to do postaci jakis zasad i zrobilem liste transakcji dla okresu od poczatku 2009 do dzis.

po wyliczeniu transakcji i Equity machnalem DD i ...
pierwsze co zrobilem to porownalem z DD mojego systemu

ponizej screeny

Krzywe DrawDown dla 2 roznych metod.
wycena obu metod na zamkniecie sesji.
metody dzialaja w roznych interwalach.
jedna w dziennym druga w 15 minutowych.



uderzajace jest...



po zlozeniu krzywych obsuniec obu metod wychodzi..



srednia krzywa DD ma mniejszy max DD niz kazda z obu metod skladowych.

zapraszam do dyskusji...

Mylogi napisał:

Krzywe DrawDown dla 2 roznych metod.
wycena obu metod na zamkniecie sesji.
metody dzialaja w roznych interwalach.
jedna w dziennym druga w 15 minutowych.



uderzajace jest...



po zlozeniu krzywych obsuniec obu metod wychodzi..



srednia krzywa DD ma mniejszy max DD niz kazda z obu metod skladowych.

zapraszam do dyskusji...

hehe
a pokaz symulacje Equity

WigWestor zwrocil mi uwage ze ni mozna wyciagac sredniej z DD bo zaleznosc nie jest liniowa. trzeba zlozyc w pierwszym kroku Equity obu systemow a nastepnie dopiero z niej wyliczyc nowy DD.

dzieki za celna uwage.

poniewaz pomysl przyszedl na wyjezdzie mialem pod reka liste z DD mojego sysa stad to porownanie tylko DDow.

Equity po usrednieniu oczywiscie spadnie, zyskiem moze byc obnizenie DD.
Tu uderzyla mnie odwrotnosc okresow DD, stad ten watek i screeny.

nadal jestem sceptyczny do laczenia systemow ale tylko krowa nie zmienia zdania.

jest jeszcze jeden poważny problem żeby tak sobie nakładać 2 wykresy trzeba przy re inwestycji na bieżąco pożyczać kasę gorszemu systemowi i w skrajnym przypadku może on przejebać cały zysk z tego lepszego wiec szansa ze zarobisz przy 2 systemach jest mniejsza niż przy jednym ale też ze stracisz jest przy 2 mniejsza

crus napisał:

jest jeszcze jeden poważny problem żeby tak sobie nakładać 2 wykresy trzeba przy re inwestycji na bieżąco pożyczać kasę gorszemu systemowi i w skrajnym przypadku może on przejebać cały zysk z tego lepszego wiec szansa ze zarobisz przy 2 systemach jest mniejsza niż przy jednym ale też ze stracisz jest przy 2 mniejsza

az tak daleko nie wychodzilem...

przyjalem wariant
zamiast grac 2 koniami na 1 lepszym systemie
grac po 1 koniu na system.

w tej dziedzinie jestem lajkonikiem
przedmowcy crus, DarcMac sa specami i niejedna klawiature zalatwili przy temacie

a jednak sie da...



warunki:

oba systemy musza byc innego autorstwa ( kluczowe )
roznic sie wszystkim:
uzywanymi narzedziami
metodologia
etc.

powinny miec porownywalne wyniki
zeby niebylo usredniania do gorszego

kompilowanie wielu systemow swojego autorstwa jest poprostu glupota.
sila rzeczy jeden bedzie najlepszy, inny sredni a jakis najgorszy.
jesli popelniles jakis blad systemowy ( globalny)
to bedzie to obciazac kazdy z systemow

laczac systemy z roznych stajni zyskujemy
dewersyfikacje takich ryzyk

jakby ktos chcial sprawdzic kompilowalnosc 2 systemow.
to przygotowalem instrukcje jak to zrobic w Excelu.

YYYYMMDD SYS_A
20060102 80
20060103 72
20060104 -2
20060105 12
20060106 65
20060109 24
20060110 -1
20060111 -31
20060112 -41
20060113 -52
20060116 66
20060117 -56
20060118 73
20060119 74
20060120 80
20060123 39
20060124 -33
20060125 51
20060126 19
20060127 20
20060130 7
20060131 128
20060201 66
20060202 71
20060203 17
20060206 -44
20060207 28
20060208 -9
20060209 32
20060210 68
20060213 42
20060214 -3
20060215 8
20060216 -30
20060217 118
20060220 46
20060221 -32
20060222 18
20060223 4
20060224 48
20060227 -35
20060228 -86
20060301 40
20060302 -36
20060303 7
20060306 26
20060307 33
20060308 34
20060309 30
20060310 -20
20060313 47
20060314 -21
20060315 0
20060316 0
20060317 0
20060320 0
20060321 21
20060322 1
20060323 30
20060324 -15
20060327 12
20060328 78
20060329 82
20060330 4
20060331 38
20060403 33
20060404 27
20060405 23
20060406 -17
20060407 -5
20060410 19
20060411 -43
20060412 73
20060413 21
20060418 29
20060419 29
20060420 -9
20060421 35
20060424 52
20060425 28
20060426 -42
20060427 107
20060428 -30
20060502 3
20060504 43
20060505 28
20060508 7
20060509 28
20060510 45
20060511 2
20060512 -34
20060515 -79
20060516 -19
20060517 167
20060518 74
20060519 82
20060522 89
20060523 -18
20060524 86
20060525 248
20060526 2
20060529 78
20060530 -84
20060531 113
20060601 -38
20060602 -26
20060605 -28
20060606 -11
20060607 -93
20060608 -40
20060609 93
20060612 100
20060613 0
20060614 0
20060616 0
20060619 0
20060620 10
20060621 -42
20060622 99
20060623 -28
20060626 -42
20060627 63
20060628 85
20060629 -33
20060630 49
20060703 3
20060704 23
20060705 -26
20060706 122
20060707 54
20060710 99
20060711 -12
20060712 30
20060713 121
20060714 30
20060717 -34
20060718 -42
20060719 -68
20060720 23
20060721 -13
20060724 56
20060725 -34
20060726 62
20060727 63
20060728 3
20060731 33
20060801 19
20060802 42
20060803 84
20060804 56
20060807 31
20060808 -21
20060809 2
20060810 -12
20060811 50
20060814 -43
20060816 -36
20060817 32
20060818 43
20060821 26
20060822 21
20060823 15
20060824 9
20060825 66
20060828 62
20060829 59
20060830 2
20060831 68
20060901 -29
20060904 61
20060905 -36
20060906 -59
20060907 -28
20060908 74
20060911 7
20060912 51
20060913 0
20060914 0
20060915 0
20060918 -27
20060919 -86
20060920 -27
20060921 -75
20060922 -6
20060925 1
20060926 -44
20060927 55
20060928 -40
20060929 49
20061002 -16
20061003 -10
20061004 99
20061005 5
20061006 -44
20061009 40
20061010 60
20061011 -5
20061012 82
20061013 24
20061016 36
20061017 20
20061018 32
20061019 56
20061020 80
20061023 7
20061024 10
20061025 -60
20061026 11
20061027 100
20061030 11
20061031 -14
20061102 -7
20061103 56
20061106 56
20061107 17
20061108 33
20061109 58
20061110 -18
20061113 -4
20061114 20
20061115 92
20061116 2
20061117 32
20061120 64
20061121 24
20061122 23
20061123 14
20061124 1
20061127 80
20061128 58
20061129 47
20061130 -32
20061201 32
20061204 86
20061205 58
20061206 3
20061207 -24
20061208 36
20061211 30
20061212 28
20061213 0
20061214 0
20061215 0
20061218 27
20061219 9
20061220 72
20061221 -27
20061222 69
20061227 30
20061228 33
20061229 37
20070102 35
20070103 -54
20070104 6
20070105 90
20070108 33
20070109 31
20070110 -31
20070111 -50
20070112 44
20070115 -25
20070116 31
20070117 44
20070118 2
20070119 67
20070122 -69
20070123 45
20070124 36
20070125 84
20070126 34
20070129 14
20070130 -35
20070131 64
20070201 20
20070202 -32
20070205 36
20070206 39
20070207 26
20070208 66
20070209 44
20070212 -9
20070213 43
20070214 5
20070215 58
20070216 -18
20070219 4
20070220 -2
20070221 -54
20070222 1
20070223 29
20070226 110
20070227 -88
20070228 8
20070301 -32
20070302 103
20070305 -58
20070306 -4
20070307 -4
20070308 -40
20070309 -32
20070312 23
20070313 50
20070314 0
20070315 0
20070316 0
20070319 0
20070320 0
20070321 0
20070322 -34
20070323 43
20070326 21
20070327 37
20070328 -7
20070329 -50
20070330 -6
20070402 20
20070403 27
20070404 -22
20070405 -16
20070410 -12
20070411 21
20070412 19
20070413 35
20070416 33
20070417 -6
20070418 -95
20070419 55
20070420 -2
20070423 -11
20070424 -50
20070425 -43
20070426 63
20070427 -5
20070430 5
20070502 10
20070504 33
20070507 -21
20070508 -4
20070509 12
20070510 87
20070511 94
20070514 -61
20070515 19
20070516 -30
20070517 -74
20070518 38
20070521 35
20070522 15
20070523 -51
20070524 45
20070525 15
20070528 -3
20070529 37
20070530 63
20070531 16
20070601 49
20070604 32
20070605 -24
20070606 132
20070608 1
20070611 -19
20070612 28
20070613 0
20070614 0
20070615 0
20070618 0
20070619 -40
20070620 76
20070621 -8
20070622 2
20070625 54
20070626 25
20070627 10
20070628 -15
20070629 -6
20070702 49
20070703 60
20070704 0
20070705 3
20070706 -1
20070709 58
20070710 40
20070711 -46
20070712 -23
20070713 23
20070716 36
20070717 2
20070718 32
20070719 28
20070720 -38
20070723 28
20070724 -34
20070725 -82
20070726 113
20070727 -22
20070730 30
20070731 63
20070801 16
20070802 30
20070803 94
20070806 74
20070807 6
20070808 19
20070809 126
20070810 -9
20070813 -25
20070814 -80
20070816 108
20070817 94
20070820 43
20070821 -34
20070822 146
20070823 68
20070824 -93
20070827 51
20070828 107
20070829 126
20070830 27
20070831 -80
20070903 3
20070904 50
20070905 -32
20070906 23
20070907 65
20070910 2
20070911 -26
20070912 39
20070913 85
20070914 -14
20070917 -5
20070918 7
20070919 0
20070920 0
20070921 0
20070924 0
20070925 0
20070926 0
20070927 59
20070928 67
20071001 91
20071002 37
20071003 -50
20071004 -13
20071005 54
20071008 -23
20071009 150
20071010 0
20071011 -58
20071012 -30
20071015 58
20071016 36
20071017 -29
20071018 97
20071019 7
20071022 66
20071023 48
20071024 10
20071025 -82
20071026 45
20071029 33
20071030 19
20071031 77
20071102 -131
20071105 -48
20071106 6
20071107 155
20071108 56
20071109 112
20071112 25
20071113 -86
20071114 80
20071115 78
20071116 -15
20071119 -12
20071120 63
20071121 27
20071122 -6
20071123 -5
20071126 81
20071127 28
20071128 -119
20071129 28
20071130 12
20071203 40
20071204 -2
20071205 103
20071206 -21
20071207 2
20071210 56
20071211 -74
20071212 15
20071213 -66
20071214 129
20071217 -16
20071218 -80
20071219 0
20071220 0
20071221 0
20071227 36
20071228 55
20080102 -37
20080103 44
20080104 84
20080107 2
20080108 21
20080109 16
20080110 97
20080111 -12
20080114 18
20080115 229
20080116 5
20080117 -88
20080118 -1
20080121 158
20080122 279
20080123 -25
20080124 -45
20080125 82
20080128 -20
20080129 62
20080130 17
20080131 -32
20080201 113
20080204 38
20080205 110
20080206 -51
20080207 -19
20080208 -78
20080211 72
20080212 80
20080213 81
20080214 -43
20080215 -15
20080218 73
20080219 -94
20080220 45
20080221 42
20080222 -15
20080225 -27
20080226 8
20080227 2
20080228 -41
20080229 97
20080303 -31
20080304 -56
20080305 53
20080306 -80
20080307 -28
20080310 59
20080311 85
20080312 55
20080313 43
20080314 89
20080317 34
20080318 30
20080319 0
20080320 0
20080325 0
20080326 -17
20080327 -14
20080328 38
20080331 -23
20080401 66
20080402 -35
20080403 -13
20080404 10
20080407 -33
20080408 28
20080409 35
20080410 -2
20080411 156
20080414 -9
20080415 -12
20080416 15
20080417 -8
20080418 28
20080421 -31
20080422 5
20080423 -30
20080424 45
20080425 6
20080428 -14
20080429 -62
20080430 58
20080505 19
20080506 -20
20080507 -12
20080508 -3
20080509 -63
20080512 -22
20080513 -23
20080514 33
20080515 -6
20080516 -23
20080519 -8
20080520 37
20080521 42
20080523 14
20080526 -24
20080527 16
20080528 -30
20080529 30
20080530 1
20080602 22
20080603 40
20080604 -39
20080605 -10
20080606 98
20080609 52
20080610 35
20080611 73
20080612 33
20080613 39
20080616 -32
20080617 4
20080618 0
20080619 0
20080620 0
20080623 31
20080624 0
20080625 26
20080626 36
20080627 1
20080630 37
20080701 -45
20080702 -24
20080703 29
20080704 -14
20080707 -92
20080708 28
20080709 8
20080710 8
20080711 17
20080714 -55
20080715 -24
20080716 -19
20080717 -6
20080718 28
20080721 54
20080722 52
20080723 22
20080724 45
20080725 51
20080728 -24
20080729 87
20080730 35
20080731 -24
20080801 -20
20080804 13
20080805 57
20080806 -36
20080807 87
20080808 6
20080811 23
20080812 -34
20080813 5
20080814 19
20080818 -21
20080819 37
20080820 13
20080821 -23
20080822 -46
20080825 39
20080826 4
20080827 27
20080828 114
20080829 -8
20080901 0
20080902 64
20080903 -14
20080904 -62
20080905 28
20080908 13
20080909 -54
20080910 43
20080911 -7
20080912 60
20080915 89
20080916 -20
20080917 37
20080918 0
20080919 0
20080922 -24
20080923 4
20080924 13
20080925 42
20080926 19
20080929 137
20080930 96
20081001 47
20081002 -73
20081003 -77
20081006 0
20081007 140
20081008 41
20081009 -150
20081010 -10
20081013 -114
20081014 46
20081015 207
20081016 77
20081017 193
20081020 -3
20081021 46
20081022 2
20081023 159
20081024 26
20081027 -132
20081028 -60
20081029 113
20081030 -68
20081031 72
20081103 -15
20081104 86
20081105 -105
20081106 -67
20081107 52
20081110 -36
20081112 116
20081113 110
20081114 37
20081117 46
20081118 -25
20081119 -73
20081120 36
20081121 37
20081124 112
20081125 5
20081126 50
20081127 -47
20081128 60
20081201 52
20081202 117
20081203 -25
20081204 43
20081205 60
20081208 -28
20081209 36
20081210 48
20081211 48
20081212 1
20081215 -14
20081216 8
20081217 12
20081218 0
20081219 0
20081222 0
20081223 3
20081229 31
20081230 7
20081231 78
20090105 25
20090106 28
20090107 -39
20090108 22
20090109 -3
20090112 -36
20090113 10
20090114 -120
20090115 0
20090116 32
20090119 95
20090120 12
20090121 82
20090122 120
20090123 2
20090126 -96
20090127 35
20090128 -7
20090129 42
20090130 34
20090202 14
20090203 87
20090204 -18
20090205 64
20090206 22
20090209 23
20090210 -14
20090211 -31
20090212 38
20090213 24
20090216 87
20090217 18
20090218 -19
20090219 -122
20090220 78
20090223 131
20090224 56
20090225 -81
20090226 49
20090227 -40
20090302 35
20090303 50
20090304 0
20090305 -35
20090306 60
20090309 -23
20090310 41
20090311 -24
20090312 37
20090313 56
20090316 -13
20090317 17
20090318 17
20090319 0
20090320 0
20090323 16
20090324 36
20090325 -9
20090326 15
20090327 71
20090330 36
20090331 -5
20090401 35
20090402 64
20090403 73
20090406 -13
20090407 35
20090408 126
20090409 -45
20090414 7
20090415 -52
20090416 29
20090417 70
20090420 36
20090421 2
20090422 22
20090423 21
20090424 42
20090427 -52
20090428 -35
20090429 32
20090430 12
20090504 4
20090505 -19
20090506 31
20090507 -19
20090508 -3
20090511 -27
20090512 -10
20090513 80
20090514 36
20090515 10
20090518 29
20090519 -1
20090520 -16
20090521 -1
20090522 14
20090525 24
20090526 -38
20090527 -28
20090528 -4
20090529 -22
20090601 41
20090602 59
20090603 31
20090604 -37
20090605 43
20090608 12
20090609 -62
20090610 -14
20090612 -17
20090615 46
20090616 -1
20090617 -4
20090618 0
20090619 0
20090622 0
20090623 -13
20090624 10
20090625 -5
20090626 36
20090629 -35
20090630 20
20090701 19
20090702 -41
20090703 -30
20090706 -23
20090707 -47
20090708 29
20090709 22
20090710 42
20090713 64
20090714 42
20090715 38
20090716 7
20090717 18
20090720 43
20090721 22
20090722 -9
20090723 34
20090724 63
20090727 47
20090728 58
20090729 64
20090730 71
20090731 -19
20090803 -70
20090804 -1
20090805 44
20090806 0
20090807 -41
20090810 -14
20090811 70
20090812 89
20090813 -54
20090814 -73
20090817 -27
20090818 21
20090819 -97
20090820 -2
20090821 125
20090824 -19
20090825 47
20090826 -45
20090827 -2
20090828 -40
20090831 -32
20090901 72
20090902 23
20090903 15
20090904 35
20090907 17
20090908 41
20090909 -24
20090910 59
20090911 86
20090914 -14
20090915 5
20090916 -24
20090917 0
20090918 0
20090921 16
20090922 32
20090923 -17
20090924 5
20090925 -21
20090928 -8
20090929 38
20090930 28
20091001 -21
20091002 -23
20091005 15
20091006 27
20091007 15
20091008 11
20091009 -21
20091012 -27
20091013 9
20091014 52
20091015 -47
20091016 11
20091019 56
20091020 17
20091021 -23
20091022 9
20091023 -29
20091026 -41
20091027 24
20091028 29
20091029 -20
20091030 -60
20091102 0
20091103 -23
20091104 -4
20091105 95
20091106 1
20091109 18
20091110 21
20091112 5
20091113 45
20091116 -18
20091117 -2
20091118 74
20091119 8
20091120 -42
20091123 -31
20091124 -6
20091125 5
20091126 113
20091127 120
20091130 11
20091201 -42
20091202 39
20091203 22
20091204 -41
20091207 -11
20091208 43
20091209 16
20091210 -6
20091211 -28
20091214 18
20091215 13
20091216 -24
20091217 0
20091218 0
20091221 4
20091222 -11
20091223 -24
20091228 -20
20091229 -10
20091230 9
20091231 28
20100104 50
20100105 4
20100106 24
20100107 -44
20100108 -1
20100111 20
20100112 34
20100113 47
20100114 15
20100115 11
20100118 6
20100119 21
20100120 -2
20100121 1
20100122 33
20100125 25
20100126 -27
20100127 18
20100128 38
20100129 -3
20100201 -15
20100202 -5
20100203 23
20100204 100
20100205 -32
20100208 -13
20100209 2
20100210 9
20100211 -23
20100212 6
20100215 30
20100216 -13
20100217 12
20100218 25
20100219 63
20100222 18
20100223 42
20100224 -7
20100225 -61
20100226 69
20100301 3
20100302 65
20100303 11
20100304 -29
20100305 -29
20100308 14
20100309 6
20100310 -42
20100311 7
20100312 -40
20100315 -19
20100316 76
20100317 1
20100318 0
20100319 0
20100322 0
20100323 -10
20100324 10
20100325 -14
20100326 6
20100329 -27
20100330 19
20100331 -23
20100401 37
20100406 2
20100407 -5
20100408 14
20100409 -24
20100412 5
20100413 -16
20100414 1
20100415 36
20100416 -55
20100419 -14
20100420 4
20100421 46
20100422 48
20100423 52
20100426 26
20100427 -79
20100428 -5
20100429 30
20100430 5
20100504 61
20100505 -10
20100506 77
20100507 70
20100510 -2
20100511 20
20100512 20

mozna skopiowac ctrl-A, ctrl-V i wkleic do exclela zaznaczajac komorke A1 przez ctrl_V

nastepnie w kolejniej kolumnie wkleic wyniki dla odpowiednich dnia 2 systemu ktory chcemy sprawdzic jak sie kompiluje