Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  CalendarCalendar  FAQFAQ  SzukajSzukaj  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

Share | 
 

 Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down 
Idź do strony : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
AutorWiadomość
kozojeb

avatar

Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 17:51

Z przyjemnością pragnę zainaugurować wątek bieżący poświęcony użytkownikom systemów futures i forex.

Dzięki osobnej zakładce będziemy mogli w jednym miejscu zgromadzić kompendium wiedzy i doświadczeń traderów, którzy w swojej codziennej grze posługują się zazwyczaj systemami transakcyjnymi.


W tej zakładce na początek obowiązuje jedna generalna zasada:

Mogą tu pisać wszyscy userzy, ale tylko na temat, który przynajmniej koresponduje ze strategią systemową

Oczywiście traktujemy to jako eksperyment - życie pokaże, jakie obostrzenia trzeba będzie wprowadzić, aby uniknąć wszelkiej maści troli i natrętów.

Na początek proszę wszystkich potencjalnych użytkowników o odmeldowanie się.
Zobaczymy jak dużą grupę stanowimy na forum. Very Happy


Ostatnio zmieniony przez infinan dnia Czw 26 Maj 2011, 00:03, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jastrząb

avatar

Liczba postów : 5236
Age : 53
Location : Waldenburg
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 18:21

1. Melduję się! Very Happy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 18:36

Drugi Laughing
Powrót do góry Go down
kozojeb

avatar

Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 18:43

Dezerter napisał:
Drugi Laughing

to TY na tym kabelku systemem pomykasz? Shocked
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
walent

avatar

Liczba postów : 614
Registration date : 18/03/2009

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 18:44

Witam

(Chociaż nie bardzo mogę sobie wyobrazić o czym będzie ten wątek)
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 18:51

infinan napisał:
Dezerter napisał:
Drugi Laughing

to TY na tym kabelku systemem pomykasz? Shocked

Nie, wszystko ręcznie, ale tam jest na tyle regularnych rzeczy, że może coś tu skrobnę czasem.
("Mogą tu pisać wszyscy userzy, ale tylko na temat, który przynajmniej koresponduje ze strategią systemową")
Powrót do góry Go down
Jastrząb

avatar

Liczba postów : 5236
Age : 53
Location : Waldenburg
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 18:54

Wkleję tu, może kiedyś sie przydac...
----------------------------------------------------------------------------------------
Jastrząb napisał:
System BRE na S od 2737

System generuje sygnały mechanicznie wg „metody
żółwia”, zapoczątkowanej w 1984 roku przez grupę
traderów skupionych wokół Richarda Dennisa i
Williama Eckhardta. Sygnał kupna i sprzedaży
powstaje, gdy notowania osiągają maksimum i
minimum z ostatnich trzech sesji, odpowiednio.
Okres trzy sesyjny został wybrany ze względu na
satysfakcjonujące wyniki historyczne w przypadku
kontraktów na WIG20 na GPW. Do stosowania
metody najodpowiedniejsze są zlecenia z limitem
aktywacji na w/w poziomach. Jest to system typu
„stop and reverse”, czyli jednocześnie zamykający
starą i otwierający nową pozycję przy tym samym
poziomie. W kalkulacji wyników przyjmuje się
wielkości kosztów- Prowizja 20 PLN (otwarcie i
zamknięcie pozycji) i poślizg cenowy dla realizacji
transakcji 10 PLN. Poziom depozytu wstępnego 2000
PLN. System ma charakter wyłącznie edukacyjny i
opiera się na notowaniach kontynuacyjnych FW20
w układzie dziennym.
Pozycja systemowa Sygnał odwrócenia
Długa od 2745 2732
Wynik aktualnej pozycji +140 PLN
Wynik teoretyczny w okresie od 1998.01.16 do
2011.02.04
23010 PLN
Wynik od momentu rozpoczęcia publikacji tj.
od 2010-07-05 2
-260 PLN
Potrzebny kapitał 10970 PLN
Max liczba strat z rzędu 8
Max liczba zysków z rzędu 6



To dane z wczoraj, na dziś sygnał odwrócenia był po 2737

Ten system zarabia tylko w bardzo wyraźnym trendzie. W każdej konsoli, większej lub mniejszej, jest często wyznacznikiem bandy Wink Efekt taki jak wynik - co zarobi w trendzie, oddaje z nawiązką w konsoli. Na pewno Maszynka Z tę metodę uwzględnia w swoim algorytmie. Można go wykorzystywać jako pomocniczy (jak każdy inny publiczny), ale gra pod niego mija się z celem.








------------------------------------------------------------------------------------------
Jastrząb napisał:
Konstrukcja systemu tez jest do przyjęcia, nawet gdzieś w książce czytałem, że tak można budować system - kupuj Xdniową górkę, sprzedawaj X dniowy dołek

Do tego mozna dodać prosty filtr - zamknij, jeśli cena spadnie do połowy (wartość wzięta z powietrza, pod optymalizację) korytarza między górka a dołkiem. W którymś Futures & Options trading Magazine badali ten filtr i wyszło, że poprawia wynik i DD (badali chyba dla sapiny).


Ostatnio zmieniony przez Jastrząb dnia Sro 09 Lut 2011, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Ezet
Główny Troll UFO
Główny Troll UFO
avatar

Liczba postów : 12237
Registration date : 30/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 19:01

Melduję się Very Happy
Mój ręczny system to "graj tak, aby nie stracić" dobryżart
Wersja v.01 - dodana opcja B(ile dają) i Spier... Cool


Ostatnio zmieniony przez Ezet dnia Sro 09 Lut 2011, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 19:02

Jastrząb napisał:
Wkleję tu, może kiedyś sie przydac...

Jastrząb napisał:
Konstrukcja systemu tez jest do przyjęcia, nawet gdzieś w książce czytałem, że tak można budować system - kupuj Xdniową górkę, sprzedawaj X dniowy dołek

Do tego mozna dodać prosty filtr - zamknij, jeśli cena spadnie do połowy (wartość wzięta z powietrza, pod optymalizację) korytarza między górka a dołkiem. W którymś Futures & Options trading Magazine badali ten filtr i wyszło, że poprawia wynik i DD (badali chyba dla sapiny).

Można jakiś przykładowy wykresik z małym wytłumaczeniem?
Osobiście wydaje mi się, że za duże ryzyko złapania górki/dołka czymś takim.
Mi jest bliższe podejście, niekoniecznie mechaniczny system, jaki stosuje KRT na sapinie, korekta, odbicie z powrotem do trendu, mały stop i jazda. Kabel np. nie jest taki trendowy, ale zasady podobne, największe zyski z tego są, tylko trzeba być cholernie cierpliwym, ale warto.

Edit: To już rozumiem z tym BRE.
Powrót do góry Go down
Jastrząb

avatar

Liczba postów : 5236
Age : 53
Location : Waldenburg
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 19:07

Dezerter napisał:
Jastrząb napisał:
Wkleję tu, może kiedyś sie przydac...

Jastrząb napisał:
Konstrukcja systemu tez jest do przyjęcia, nawet gdzieś w książce czytałem, że tak można budować system - kupuj Xdniową górkę, sprzedawaj X dniowy dołek

Do tego mozna dodać prosty filtr - zamknij, jeśli cena spadnie do połowy (wartość wzięta z powietrza, pod optymalizację) korytarza między górka a dołkiem. W którymś Futures & Options trading Magazine badali ten filtr i wyszło, że poprawia wynik i DD (badali chyba dla sapiny).

Można jakiś przykładowy wykresik z małym wytłumaczeniem?

Wchodzisz w http://www.dibre.pl/
Tam u góry masz na żółtym pasku Analizy i rekomendacje, wybierasz raport futures i klikasz na dzień i tam jest wykres z opisem strategii.
Ja nie potrafię wklejac rys.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 19:23

Jastrząb napisał:

Wchodzisz w http://www.dibre.pl/
Tam u góry masz na żółtym pasku Analizy i rekomendacje, wybierasz raport futures i klikasz na dzień i tam jest wykres z opisem strategii.
Ja nie potrafię wklejac rys.

Dzięki.
Dla początkujących lepsze to niż nic, ale rzeczywiście w konsoli robi się z tego zabawa w kółko.
Nie wiem, czy jakikolwiek system automatyczny jest w stanie pokonać ten problem scratch
Trader z doświadczeniem ma ogląd sytuacji i wie, kiedy warto wejść do gry i jakimi metodami działać. Minusem jest konsekwencja, w systemie automatycznym jest poniekąd odwrotnie. scratch
Powrót do góry Go down
XE (brat EXa)

avatar

Liczba postów : 493
Age : 105
Registration date : 05/01/2011

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 20:37

I ja sie melduje!

Czyli ten watek bedzie o zarabianiu a ten drugi do wyladowywania złych emocji Very Happy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
XE (brat EXa)

avatar

Liczba postów : 493
Age : 105
Registration date : 05/01/2011

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 20:38

Dezerter napisał:
Jastrząb napisał:

Wchodzisz w http://www.dibre.pl/
Tam u góry masz na żółtym pasku Analizy i rekomendacje, wybierasz raport futures i klikasz na dzień i tam jest wykres z opisem strategii.
Ja nie potrafię wklejac rys.

Dzięki.
Dla początkujących lepsze to niż nic, ale rzeczywiście w konsoli robi się z tego zabawa w kółko.
Nie wiem, czy jakikolwiek system automatyczny jest w stanie pokonać ten problem scratch
Trader z doświadczeniem ma ogląd sytuacji i wie, kiedy warto wejść do gry i jakimi metodami działać. Minusem jest konsekwencja, w systemie automatycznym jest poniekąd odwrotnie. scratch

Mysle ze w systemie tez mozna zaiimplikowac cos co rozpoznaje konsole i wtedy realizuje scenariusz "B". W moim wypadku te cos ustawiam z reki i nie pozwalam systemowi zajmowac pozycji.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kozojeb

avatar

Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 09 Lut 2011, 23:31

SlumDog napisał:

Mysle ze w systemie tez mozna zaiimplikowac cos co rozpoznaje konsole i wtedy realizuje scenariusz "B". W moim wypadku te cos ustawiam z reki i nie pozwalam systemowi zajmowac pozycji.

to jest chyba taki moment dedukcji do którego doszedł każdy twórca systemów...
... ale jeszcze nie spotkałem takiego co by posiadł ten wykrywacz, czy mamy trend, czy też juz nie mamy... Rolling Eyes
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
forex

avatar

Liczba postów : 5080
Location : Kraków
Registration date : 29/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 00:01

Jastrząb napisał:
Dezerter napisał:
Jastrząb napisał:
Wkleję tu, może kiedyś sie przydac...

Jastrząb napisał:
Konstrukcja systemu tez jest do przyjęcia, nawet gdzieś w książce czytałem, że tak można budować system - kupuj Xdniową górkę, sprzedawaj X dniowy dołek
Do tego mozna dodać prosty filtr - zamknij, jeśli cena spadnie do połowy (wartość wzięta z powietrza, pod optymalizację) korytarza między górka a dołkiem. W którymś Futures & Options trading Magazine badali ten filtr i wyszło, że poprawia wynik i DD (badali chyba dla sapiny).
Można jakiś przykładowy wykresik z małym wytłumaczeniem?
Wchodzisz w http://www.dibre.pl/
Tam u góry masz na żółtym pasku Analizy i rekomendacje, wybierasz raport futures i klikasz na dzień i tam jest wykres z opisem strategii.
Ja nie potrafię wklejac rys.
Eeee, zolwiem to ja gralem na FW20 gdzies w latach 2003-2006. Niestety, ta strategia daje znacznie nizsze stopy zwrotu niz wybiciowki. Porownajcie sobie wynik chocby z rejkiem. Moim zdaniem nic sensownego juz sie z zolwia nie wycisnie.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex

avatar

Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 02:20

Dzięki Admini.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
XE (brat EXa)

avatar

Liczba postów : 493
Age : 105
Registration date : 05/01/2011

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 07:26

infinan napisał:
SlumDog napisał:

Mysle ze w systemie tez mozna zaiimplikowac cos co rozpoznaje konsole i wtedy realizuje scenariusz "B". W moim wypadku te cos ustawiam z reki i nie pozwalam systemowi zajmowac pozycji.

to jest chyba taki moment dedukcji do którego doszedł każdy twórca systemów...
... ale jeszcze nie spotkałem takiego co by posiadł ten wykrywacz, czy mamy trend, czy też juz nie mamy... Rolling Eyes

No widzisz - to jednak ten wątek się do czegoś przydał bo własnie spotkałes.
Ja ten problem rozwiazalem poprzez stworzenie tzw." wskaźnika systemu" - cos jakoby zwykly wskaznik operujacy pomiedzy 0 a 100 z przedzialami 20 i 80 - pozostawanie w ktoryms z tych przedzialow - gorny lub dolny przez pewein czas daje mi znak zeby nie reagowac na zmiany sygnalu.
Tylko moj system jest w miare regularny i moglem wyliczyc srednie zasiegi po sygnale z dosc duza dokladnoscia i do tego czestotliwosc padania sygnalow - jak jest ich za duzo to tez dla mnie juz znak ostrzegawczy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
wredniaha



Liczba postów : 762
Registration date : 22/12/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 09:05

Dezerter napisał:
Jastrząb napisał:

Wchodzisz w http://www.dibre.pl/
Tam u góry masz na żółtym pasku Analizy i rekomendacje, wybierasz raport futures i klikasz na dzień i tam jest wykres z opisem strategii.
Ja nie potrafię wklejac rys.

Dzięki.
Dla początkujących lepsze to niż nic, ale rzeczywiście w konsoli robi się z tego zabawa w kółko.
Nie wiem, czy jakikolwiek system automatyczny jest w stanie pokonać ten problem scratch
Trader z doświadczeniem ma ogląd sytuacji i wie, kiedy warto wejść do gry i jakimi metodami działać. Minusem jest konsekwencja, w systemie automatycznym jest poniekąd odwrotnie. scratch

Dezerter piszesz tak jak by trader z doświadczeniem nie mógł mieć serii strat. Nie ważne czy DD masz w konsoli czy w trendzie, czy masz je grając automatycznie czy z ręki - chyba nie ma metody gry która by co jakiś czas nie traciła. I chodzi o to żeby te straty były jak najmniejsze w stosunku do zysków.
Wydaje mi się że najlepsze wyniki mógł by dać dobry trader w połączeniu z systemem - bo decyduje czy gramy L czy S a system zapewnia automatykę, czyli minimalizuje ilość przespanych sygnałów. Ale ja nie mam czasu żeby się teraz tym zająć więc systemy grają same.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kozojeb

avatar

Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 09:30

SlumDog napisał:

No widzisz - to jednak ten wątek się do czegoś przydał bo własnie spotkałes.
Ja ten problem rozwiazalem poprzez stworzenie tzw." wskaźnika systemu" - cos jakoby zwykly wskaznik operujacy pomiedzy 0 a 100 z przedzialami 20 i 80 - pozostawanie w ktoryms z tych przedzialow - gorny lub dolny przez pewein czas daje mi znak zeby nie reagowac na zmiany sygnalu.
Tylko moj system jest w miare regularny i moglem wyliczyc srednie zasiegi po sygnale z dosc duza dokladnoscia i do tego czestotliwosc padania sygnalow - jak jest ich za duzo to tez dla mnie juz znak ostrzegawczy

jesli to dziala to gratulacje. ( jak mozesz to pokaz wynik w okresie live zwłaszcza)
ja tylko ćwiczylem koncepcję pokrewną temu co mylogi kiedys pisał, czyli ze jesli sie przyjrzec wykresowi equity niemal kazdego systemu wyglada ona tak, że po każdym nowym szczycie nadchodzi cofniecie o 10-50% (zaleznie od systemu) i szukalem w tym regularnosci lub tez przynajmniej metody, na zmiane poziomu zaangażowania ( nowy szczyt - minimalizjaca zaangazowania, glebokie DD - duzy lewar)
cwiczylem to troche na sobie przez ostatnie pol roku i wyszla mi z tego wielka lipa, zamias zarobic 100%, wzialem 20%. Embarassed
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jastrząb

avatar

Liczba postów : 5236
Age : 53
Location : Waldenburg
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 10:16

Jedno jest pewne, przedłużenie sesji bardziej trzepie moje depo...
Przekręca mi sysy (fałszywie) w ,,dodanym'' czasie. Tego się obawiałem...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
W stronę słońca :)

avatar

Liczba postów : 2490
Registration date : 05/07/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 10:29

Witam.
Jastrzębiu nic dziwnego jak zerkam na market profile w ustawieniu cenowym i ujęciu tygodniowym to kanały równowagi ciasno zachodzą na siebie. Ta konsola tak poukładała kreski że istotne ptk sa co kawałek . Przed momentem chwilowe zatrzymanie ceny było na dolnej lini kanału równowagi z ubiegłego tygodnia. Teraz to tylko DT od kreski do kreski z uwzględnieniem sygnałów na małych interwałach. U mnie obecnie tylko 15min. daje jakiś uczciwy obraz chwili
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 10:42

wredniaha napisał:

Dezerter piszesz tak jak by trader z doświadczeniem nie mógł mieć serii strat. Nie ważne czy DD masz w konsoli czy w trendzie, czy masz je grając automatycznie czy z ręki - chyba nie ma metody gry która by co jakiś czas nie traciła. I chodzi o to żeby te straty były jak najmniejsze w stosunku do zysków.
Wydaje mi się że najlepsze wyniki mógł by dać dobry trader w połączeniu z systemem - bo decyduje czy gramy L czy S a system zapewnia automatykę, czyli minimalizuje ilość przespanych sygnałów. Ale ja nie mam czasu żeby się teraz tym zająć więc systemy grają same.

Oczywiście, że może mieć serię strat i będzie miał na pewno, temu nie można zaprzeczyć.
I również jestem zdania, że trader + system (czy po prostu zbiór zasad, jakiś sposób gry) jest najlepszym rozwiązaniem.
Z tą automatyką tylko nie jestem do końca pewien, bo... właśnie - systemy często generują sygnały bezmyślnie i tutaj jest potrzebny trader, żeby popatrzeć na wykres i ocenić szanse realnie. System generuje sygnały, ale w odróżnieniu od człowieka nie myśli, nie bazuje na doświadczeniu, nie ma wyczucia.
Jeżeli dla kogoś to jest zaletą, to ok, nie ma problemu. Osobiście nie potrafię zaufać systemom, bo czasem dają sygnały, które są sprzeczne z logiką i moim doświadczeniem.
Z drugiej strony tak sobie myślę, że skoro np komputer potrafi pokonać mistrza szachowego, to pewnie są systemy o podobnej skuteczności w tradingu, ale my sobie możemy o nich pomarzyć. Laughing
Jeszcze mi się nasunęło, że jeżeli mamy system bazujący na wskaźniku (wskaźnikach), które są ograniczone poziomami (np. +100, -100), to stoimy na straconej pozycji, ponieważ wykres nie ma żadnych ograniczeń i może iść w każdą stronę bez względu na zachowanie wskaźnika, który jest przecież pochodną ceny, czyli stoi jakby krok z tyłu.
Średnie mi się bardziej podobają, bo są praktyczniejsze. Oczywiście wskaźniki są przydatne, ale zawsze muszę na nie spojrzeć pod kątem doświadczenia.
Ale dajcie mi system automatyczny, który regularnie zarabia bez dużego dd, to będę nim grał, a jakże Very Happy
Te uwagi to moje osobiste spojrzenie, to co mi pasuje, więc nie każdy musi się z tym zgodzić, kein Problem Wink
Powrót do góry Go down
W stronę słońca :)

avatar

Liczba postów : 2490
Registration date : 05/07/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 10:49

co do poziomów obecnych. w dolnym zakresie mamy 707 . 714 jako dolna linia kanału równowagi i 719 najistotniejsze na te chwile . Na tym poziomie mamy t/z linie POC czyli szczyt poprzedniego dzwona cenowego. Czyli tak po chłopsku 919 jest punktem tóry może byc graniczny dla L na ten moment. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawe że linie na markecie sa zależne od akceptacji poziomów przez cenę czyli ilości transakcji na danym poziomie.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
W stronę słońca :)

avatar

Liczba postów : 2490
Registration date : 05/07/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 10:59

Jeśli ktos jest zainteresowany to mozna poczytać przegladajac tematy pod tym linkiem:
http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.trading-naked.com%2FMarketProfileCharts.htm&anno=2
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
busia

avatar

Liczba postów : 8625
Age : 39
Location : Gdańsk
Registration date : 02/01/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 11:33

infinan napisał:
SlumDog napisał:

No widzisz - to jednak ten wątek się do czegoś przydał bo własnie spotkałes.
Ja ten problem rozwiazalem poprzez stworzenie tzw." wskaźnika systemu" - cos jakoby zwykly wskaznik operujacy pomiedzy 0 a 100 z przedzialami 20 i 80 - pozostawanie w ktoryms z tych przedzialow - gorny lub dolny przez pewein czas daje mi znak zeby nie reagowac na zmiany sygnalu.
Tylko moj system jest w miare regularny i moglem wyliczyc srednie zasiegi po sygnale z dosc duza dokladnoscia i do tego czestotliwosc padania sygnalow - jak jest ich za duzo to tez dla mnie juz znak ostrzegawczy

jesli to dziala to gratulacje. ( jak mozesz to pokaz wynik w okresie live zwłaszcza)
ja tylko ćwiczylem koncepcję pokrewną temu co mylogi kiedys pisał, czyli ze jesli sie przyjrzec wykresowi equity niemal kazdego systemu wyglada ona tak, że po każdym nowym szczycie nadchodzi cofniecie o 10-50% (zaleznie od systemu) i szukalem w tym regularnosci lub tez przynajmniej metody, na zmiane poziomu zaangażowania ( nowy szczyt - minimalizjaca zaangazowania, glebokie DD - duzy lewar)
cwiczylem to troche na sobie przez ostatnie pol roku i wyszla mi z tego wielka lipa, zamias zarobic 100%, wzialem 20%. Embarassed
Ja też to testowałem w swojej metodzie i na te same sposoby co Ty i do tego filtracji kolejności sygnałów - wszystkie próby wyłapania tego o czym pisał Mylogi prowadzili do pogorszenia wyniku w dłuższym okresie.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
wredniaha



Liczba postów : 762
Registration date : 22/12/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 11:49

Dezerter napisał:
wredniaha napisał:

Dezerter piszesz tak jak by trader z doświadczeniem nie mógł mieć serii strat. Nie ważne czy DD masz w konsoli czy w trendzie, czy masz je grając automatycznie czy z ręki - chyba nie ma metody gry która by co jakiś czas nie traciła. I chodzi o to żeby te straty były jak najmniejsze w stosunku do zysków.
Wydaje mi się że najlepsze wyniki mógł by dać dobry trader w połączeniu z systemem - bo decyduje czy gramy L czy S a system zapewnia automatykę, czyli minimalizuje ilość przespanych sygnałów. Ale ja nie mam czasu żeby się teraz tym zająć więc systemy grają same.

Oczywiście, że może mieć serię strat i będzie miał na pewno, temu nie można zaprzeczyć.
I również jestem zdania, że trader + system (czy po prostu zbiór zasad, jakiś sposób gry) jest najlepszym rozwiązaniem.
Z tą automatyką tylko nie jestem do końca pewien, bo... właśnie - systemy często generują sygnały bezmyślnie i tutaj jest potrzebny trader, żeby popatrzeć na wykres i ocenić szanse realnie. System generuje sygnały, ale w odróżnieniu od człowieka nie myśli, nie bazuje na doświadczeniu, nie ma wyczucia.
Jeżeli dla kogoś to jest zaletą, to ok, nie ma problemu. Osobiście nie potrafię zaufać systemom, bo czasem dają sygnały, które są sprzeczne z logiką i moim doświadczeniem.
Z drugiej strony tak sobie myślę, że skoro np komputer potrafi pokonać mistrza szachowego, to pewnie są systemy o podobnej skuteczności w tradingu, ale my sobie możemy o nich pomarzyć. Laughing
Jeszcze mi się nasunęło, że jeżeli mamy system bazujący na wskaźniku (wskaźnikach), które są ograniczone poziomami (np. +100, -100), to stoimy na straconej pozycji, ponieważ wykres nie ma żadnych ograniczeń i może iść w każdą stronę bez względu na zachowanie wskaźnika, który jest przecież pochodną ceny, czyli stoi jakby krok z tyłu.
Średnie mi się bardziej podobają, bo są praktyczniejsze. Oczywiście wskaźniki są przydatne, ale zawsze muszę na nie spojrzeć pod kątem doświadczenia.
Ale dajcie mi system automatyczny, który regularnie zarabia bez dużego dd, to będę nim grał, a jakże Very Happy
Te uwagi to moje osobiste spojrzenie, to co mi pasuje, więc nie każdy musi się z tym zgodzić, kein Problem Wink

Bezmyślne generowanie sygnałów przez system dla jednych jest wadą a dla innych zaletą. Trader nie gra bezmyślnie ale przez to wpływ na jego decyzje ma jego nastawienie do rynku. Zobacz ilu jest wiecznych niedźwiedzi i byków. Ci co są w miarę elastyczni też się mylą, bo obstawiają jakiś kierunek. Więc wyczucie także zawodzi.
Co do wskaźników o ograniczonych poziomach - przez większość czasu rynek faluje, nawet jak będziesz tracił na przedłużonych falach to od tego są stopy i trailing żeby te straty ciąć. Każda metoda preferuje jakąś fazę rynku i chodzi o to żeby w pozostałych fazach nie oddawała zbyt dużo.
Co do prezentowania wyników - mam kilka ea na myfxbook, jak stuknie im rok publikacji i będzie co to zaprezentuje wyniki.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jastrząb

avatar

Liczba postów : 5236
Age : 53
Location : Waldenburg
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 15:13



Przekopiowałem odpowiedź kol.Stavrosa z głównego.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jastrząb napisał:
Stavros napisał:
Jastrząb napisał:
Jedno jest pewne, przedłużenie sesji bardziej trzepie moje depo...
Przekręca mi sysy (fałszywie) w ,,dodanym'' czasie. Tego się obawiałem...

Dziwi mnie bardzo że tak masz. Dzięki przedłużeniu sesji styczeń był najbardziej zyskownym miesiącem dla mnie odkąd zacząłem grać na FW (w pkt, bo w zł nie). Zaczął działać mój system intra-godzinowy dobrze sprawdzający się na dax, który wcześniej tracił z powodu cudofixów, "zgadywania" zamkniecia już po 14.30 i porannych luk i wygładzania wykresu po wcześniejszym cudofixie. A teraz idealnie, niemal codziennie start o 8.30 jest kontynuacją wykresu z 17.30. Zacząłem nawet algorytmizować mój sys godzinowy bo teraz już widzę sens tej pracy.

W lutym mam marnie bo zamiast grać walcze z tą poje@%$@%@ Staticą z rana czasem do godz. 11, a w złości i bez wykresu zdarza się poełnić głupie decyzje

Za styczeń na systemie mam -162 pkt, a luty też nie lepiej jak narazie...
A bankiera ruchy tez Cię dziwią? Bo ja mam system podobnie działający.
Miałem podobnie w 2008, pierwsze 3 miechy masakra, ale pozostała część roku to już była rewelacja.
Bankier miał wtedy coś koło 800 pkt DD, ja ponad 600 , ale na koniec roku bankier wyszedł na + ~1500, a ja ~2500 pkt.
A dylematy wtedy podobne miałem.

Mój sys nie ma nic wspólnego z bankierowym. To autorski mój system, przeniesienie mojego sysa 5min (podobnego w działaniu do tego, w co gra myśliwy, przy czym mój obowiązkowo zamyka pozycje przed 17.20) na interwał godzinowy, z odpowiednim oczywiście dostosowaniem. W styczniu dopiero 9go wróciłem z świątecznego urlopu, zacząłem grać kilka dni pozniej, nie wykorzystuje każdego sygnału bo lubie pospać rano, a do tego opiekuje sie dzieckiem więc często omijam transakcje bo dzieciak potrzebuje aby sie nim zająć. I mimo to złapałem po odjęciu prowizji ok 60pkt zysku. Tym systemem na krótkiej sesji byłoby to niemożliwe (a napewno niepowtarzalne na tyle, aby uznać że nie jest to przypadkowy wynik). NIe jest to wynik powalający, na sysie 5min pewnie miałbym wynik lepszy za ten sam okres, ale nakład czasu na ten zysk to ok. 20% czasu, jaki musiałbym poświęcić na transakcje na wykresie 5min. Więc licząc stosunek zysk/pracochłonność uznałem, że należy skupić się na tym godzinowym. I w miedzyczasie na drugim rachunku wykorzystywać tylko najbardziej obiecujące sygnały z sysa 5min.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 15:18

busia napisał:
infinan napisał:
SlumDog napisał:

No widzisz - to jednak ten wątek się do czegoś przydał bo własnie spotkałes.
Ja ten problem rozwiazalem poprzez stworzenie tzw." wskaźnika systemu" - cos jakoby zwykly wskaznik operujacy pomiedzy 0 a 100 z przedzialami 20 i 80 - pozostawanie w ktoryms z tych przedzialow - gorny lub dolny przez pewein czas daje mi znak zeby nie reagowac na zmiany sygnalu.
Tylko moj system jest w miare regularny i moglem wyliczyc srednie zasiegi po sygnale z dosc duza dokladnoscia i do tego czestotliwosc padania sygnalow - jak jest ich za duzo to tez dla mnie juz znak ostrzegawczy

jesli to dziala to gratulacje. ( jak mozesz to pokaz wynik w okresie live zwłaszcza)
ja tylko ćwiczylem koncepcję pokrewną temu co mylogi kiedys pisał, czyli ze jesli sie przyjrzec wykresowi equity niemal kazdego systemu wyglada ona tak, że po każdym nowym szczycie nadchodzi cofniecie o 10-50% (zaleznie od systemu) i szukalem w tym regularnosci lub tez przynajmniej metody, na zmiane poziomu zaangażowania ( nowy szczyt - minimalizjaca zaangazowania, glebokie DD - duzy lewar)
cwiczylem to troche na sobie przez ostatnie pol roku i wyszla mi z tego wielka lipa, zamias zarobic 100%, wzialem 20%. Embarassed
Ja też to testowałem w swojej metodzie i na te same sposoby co Ty i do tego filtracji kolejności sygnałów - wszystkie próby wyłapania tego o czym pisał Mylogi prowadzili do pogorszenia wyniku w dłuższym okresie.


u mnie podobnie brak efektów wiec albo to jest spowodowane prze-optymalizowaniem mylogiego albo jest on magikiem wolałbym aby to było to drugie bo wtedy jakas szanse na zrobienie czegoś podobnego mielibyśmy wszyscy.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kozojeb

avatar

Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 16:19

to moze slumdog cos wiecej napisz o tym "wskazniku systemu" ?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
wredniaha



Liczba postów : 762
Registration date : 22/12/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 16:49

crus napisał:
busia napisał:
infinan napisał:
SlumDog napisał:

No widzisz - to jednak ten wątek się do czegoś przydał bo własnie spotkałes.
Ja ten problem rozwiazalem poprzez stworzenie tzw." wskaźnika systemu" - cos jakoby zwykly wskaznik operujacy pomiedzy 0 a 100 z przedzialami 20 i 80 - pozostawanie w ktoryms z tych przedzialow - gorny lub dolny przez pewein czas daje mi znak zeby nie reagowac na zmiany sygnalu.
Tylko moj system jest w miare regularny i moglem wyliczyc srednie zasiegi po sygnale z dosc duza dokladnoscia i do tego czestotliwosc padania sygnalow - jak jest ich za duzo to tez dla mnie juz znak ostrzegawczy

jesli to dziala to gratulacje. ( jak mozesz to pokaz wynik w okresie live zwłaszcza)
ja tylko ćwiczylem koncepcję pokrewną temu co mylogi kiedys pisał, czyli ze jesli sie przyjrzec wykresowi equity niemal kazdego systemu wyglada ona tak, że po każdym nowym szczycie nadchodzi cofniecie o 10-50% (zaleznie od systemu) i szukalem w tym regularnosci lub tez przynajmniej metody, na zmiane poziomu zaangażowania ( nowy szczyt - minimalizjaca zaangazowania, glebokie DD - duzy lewar)
cwiczylem to troche na sobie przez ostatnie pol roku i wyszla mi z tego wielka lipa, zamias zarobic 100%, wzialem 20%. Embarassed
Ja też to testowałem w swojej metodzie i na te same sposoby co Ty i do tego filtracji kolejności sygnałów - wszystkie próby wyłapania tego o czym pisał Mylogi prowadzili do pogorszenia wyniku w dłuższym okresie.


u mnie podobnie brak efektów wiec albo to jest spowodowane prze-optymalizowaniem mylogiego albo jest on magikiem wolałbym aby to było to drugie bo wtedy jakas szanse na zrobienie czegoś podobnego mielibyśmy wszyscy.

Moje wnioski jeśli chodzi o analizowanie equity są takie:

1. Rynek się zmienia, więc system może przestać działać. Ostatnie 2-3 lata były dość burzliwe - zobaczcie chociażby edka jak tam zmienność wzrosła. Więc zwiększanie zaangażowania gdy sys dochodzi do standardowego\dużego DD może być bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza jeśli DD bierzemy z backtestów albo z niezbyt długiej historii działania systemu.
2. Ja mam na to inny sposób - mam kilka EA, działają na różnych rynkach i na różnych zasadach. I jak na razie ładnie mi się to uzupełnia - nawet jak któryś ma DD to inne zarabiają i stan rachunku nie nurkuje drastycznie. Natomiast jak jest okres że 2-3 zarabiają to stan rachunku ładnie rośnie. Do tego mogę w ten sposób się trochę przelewarować - mając np 3 systemy na jednym rachunku aby grać każdym np. na 0.1 lota nie mam na rachunku sumy kwot, jakie bym miał na 3 różnych rachunkach gdybym grał na każdym tylko jednym systemem. Bo optymistycznie zakładam że 3 systemy nie będą miały DD na raz.

Ten system jak na razie mi się sprawdza.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak

avatar

Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 17:27

Witam, melduję się Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak

avatar

Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 17:38

Ja, zgodnie z moja sygnaturka, mam koncepcje KISS. Im wieksza komplikacja systemu, tym wiecej nieprzewidzianych rzeczy moze sie zdazyc, a przeciez wystarczajaco duzo klopotow mamy z tymi rzeczami, ktore przewidujemy, ze wstapia Wink
Tworzenie "wskaznika" wykrywajacego trend/konsola to jakis kosmos, bo samo to wystarcza za system - raz
mysliwym", raz "rejkiem" i zarobieni po uszy jestesmy.
Niestety, uwazam, ze nalezy przygotowac kase na zalozony dd, zacisnac zeby i jechac, a wdluzszym terminie sie okaze, co z nas za systemowcy.
Lubie systemy i automaty wlasnie dlatego, ze nie myslac podejmuja decyzje. Jezeli ktos pisze, ze ma system, ale jest traderem i podejmuje decyzje czy wejsc czy nie, to oznacza, ze niektore czynniki dla niego maja wieksza wage a niektore mniejsza - przeciez system podejmuje decyzje na podstawie jakis danych, natomiast my "filtrujemy" ta decyzje fragentem danych... To albo to trzeba wprowadzic do systemu, albo nie grac systemem - bo jezeli nasza intuicja ma "sile" zdolna powstrzymac system i w dodatku to sie sprawdza, to o co chodzi?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Studich



Liczba postów : 52
Registration date : 01/02/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 18:38

Witam zawodowców-systemowców

Bardzo fajnie, że taka zakładka powstała dla ludzi grających systemami...mam nadzieję, że to pozwoli uaktywnić się dużej liczbie osób, które odwiedzają to forum chcąc się czegoś nauczyć i przy okazji podzielić się zdobytą wiedzą.

Ja bawię się w budowanie systemów od okołu roku i kilka udało się stworzyć, wszystkie są proste i oparte o zasady wybicia z progu zmienności, natomiast cały czas testuję różne sposoby wychodzenia z pozycji bo przecież "nieważne jak kto zaczyna ale jak kończy:)"
Na razie działam tylko na FW20 bo mam dostęp do danych historycznych za ostatnich lat i mielę je w Excelu.

Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.

Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...

Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Za wszelakie sugestie z góry dziękuje

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
senkiusz



Liczba postów : 9
Registration date : 19/12/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 18:45

Studich napisał:
Witam zawodowców-systemowców

Bardzo fajnie, że taka zakładka powstała dla ludzi grających systemami...mam nadzieję, że to pozwoli uaktywnić się dużej liczbie osób, które odwiedzają to forum chcąc się czegoś nauczyć i przy okazji podzielić się zdobytą wiedzą.

Ja bawię się w budowanie systemów od okołu roku i kilka udało się stworzyć, wszystkie są proste i oparte o zasady wybicia z progu zmienności, natomiast cały czas testuję różne sposoby wychodzenia z pozycji bo przecież "nieważne jak kto zaczyna ale jak kończy:)"
Na razie działam tylko na FW20 bo mam dostęp do danych historycznych za ostatnich lat i mielę je w Excelu.

Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.

Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...

Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Za wszelakie sugestie z góry dziękuje


U mnie to prawie reguła Smile. Stąd tak ważny jest DD. Z prawdopodobieństwem równym 1 można się spodziewać, że po wejściu na rynek z nowym systemem zacznie się od dużego DD. Najprawdopodobniej większego niż uzyskaliśmy w back testach Smile.

Pozdr
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15267
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 18:45

na poczatek to trzeba podac wzor na max zaangazowanie (lewar) Laughing

dla mnie najlepiej wg ATR.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
franco

avatar

Liczba postów : 1414
Age : 38
Location : Okolice Krakowa
Registration date : 14/11/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 19:02

Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %

pozdr
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex

avatar

Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 19:19

franco napisał:
Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %

pozdr

Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy odwrotnie proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania.
Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
W stronę słońca :)

avatar

Liczba postów : 2490
Registration date : 05/07/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 19:24

dex napisał:
franco napisał:
Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %

pozdr

Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy wprost proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania (stopa).
Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
cyt.: służą do obrony stopa...
mam rozumieć że po zainicjowaniu pozycji ustawiasz dodatkowe zlecenia 1-5 pkt. przed stoplossem?
dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem???
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kozojeb

avatar

Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 19:47

lifek napisał:
dex napisał:
franco napisał:
Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %

pozdr

Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy wprost proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania (stopa).
Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
cyt.: służą do obrony stopa...
mam rozumieć że po zainicjowaniu pozycji ustawiasz dodatkowe zlecenia 1-5 pkt. przed stoplossem?
dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem???

ja tez tak robie, ale nigdy nie liczylem czy to ma sens ...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
senkiusz



Liczba postów : 9
Registration date : 19/12/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 19:53

Help. Jeden z moich systemow opiera sie na wybiciu ze zmiennosci. Chcialbym zastosowac jakis dodatkowy warunek otwarcia pozycji, aby zoptymalizowac system. Problem w tym, ze warunek ten musi byc "widoczny" do godz 7.00 rano danego dnia. Pozniej nie mam mozliwosci sprawdzenia. Co polecacie? Dzieki z gory.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex

avatar

Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 19:59

lifek napisał:
dex napisał:
franco napisał:
Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %

pozdr

Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy wprost proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania (stopa).
Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
cyt.: służą do obrony stopa...
mam rozumieć że po zainicjowaniu pozycji ustawiasz dodatkowe zlecenia 1-5 pkt. przed stoplossem?
dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem???

Tak, dziś np. miałem dopakowanie full eS po 21, sl 23.
System jest stop & reverse, tzn. gdyby doszli do 23 obróciłbym na eL.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
W stronę słońca :)

avatar

Liczba postów : 2490
Registration date : 05/07/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 20:01

hmm...
próbuje to sobie przeanalizować na wykresie historycznym i teraz taka rzecz mnie zastanawia...
to może mieć sens , ba nawet podnieść zyskowność pozycji .
Tylko tak...jeśli stop jest automatycznie linią obrotu pozycji np, opartym na sSAR , bSAR która jest linią ruchomą to może się okazać że w ten sposób będziemy gonili za uciekającym rynkiem.
To może być problem przy szybkich systemach zwłaszcza na niższych interwałach czasowych.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
W stronę słońca :)

avatar

Liczba postów : 2490
Registration date : 05/07/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 20:04

dex napisał:
lifek napisał:
dex napisał:
franco napisał:
Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %

pozdr

Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy wprost proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania (stopa).
Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
cyt.: służą do obrony stopa...
mam rozumieć że po zainicjowaniu pozycji ustawiasz dodatkowe zlecenia 1-5 pkt. przed stoplossem?
dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem???

Tak, dziś np. miałem dopakowanie full eS po 21, sl 23.
System jest stop & reverse, tzn. gdyby doszli do 23 obróciłbym na eL.
Już kumam czyli po prostu w ten sposób zacieśniasz stopa w stosunku do zajmowanej pozycji. Ale w tym układzie zawsze stop z obrotką tak?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex

avatar

Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 20:11

lifek napisał:
dex napisał:
lifek napisał:
dex napisał:
franco napisał:
Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %

pozdr

Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy wprost proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania (stopa).
Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
cyt.: służą do obrony stopa...
mam rozumieć że po zainicjowaniu pozycji ustawiasz dodatkowe zlecenia 1-5 pkt. przed stoplossem?
dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem???

Tak, dziś np. miałem dopakowanie full eS po 21, sl 23.
System jest stop & reverse, tzn. gdyby doszli do 23 obróciłbym na eL.
Już kumam czyli po prostu w ten sposób zacieśniasz stopa w stosunku do zajmowanej pozycji. Ale w tym układzie zawsze stop z obrotką tak?

Zawsze sl z obrotką - o ile system ma już stopa, bo czasami nie ma.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak

avatar

Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 20:13

Dyskusja sie rozwija, ale zauwazylem juz pewne zalazki klopotow. Otoz musimy ustalic definicje. Szczegolnie chodzi mi o zaangazowanie, liczone w %. Wobec zmiennego depo i platform, ktore licza jeszcze inaczej lewar, mysle, ze trzeba by jakas definicje zaangazowania na koniach sobie stworzyc na potrzeby dyskusji. Co myslicie?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak

avatar

Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 20:15

dex napisał:
Tak, dziś np. miałem dopakowanie full eS po 21, sl 23.
System jest stop & reverse, tzn. gdyby doszli do 23 obróciłbym na eL.

Tez tak robilem. W sumie wyszlo mi na zero, chociaz mialem super wskaznik - bankiera. Zwykle mam odwrotki 2-4 punkty dalej niz bankier, wiec idealnie na bankierze sie moge ustawiac na powiekszenie pozycji. Praktyka wykazala, ze to wychodzi na zero.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak

avatar

Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 20:17

Definiujac mnie jako systemowca musze od razu zaznaczyc, ze nie interesuja mnie systemy "oscylatorowe", apacze i inne wynalazki, o martyngalach juz nie wspominajac. Wszystko, co teraz robie, opiera sie na przylaczaniu sie do ruchu, To jest najdrozsza nauka w moim zyciu Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex

avatar

Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 20:17

przemak napisał:
Dyskusja sie rozwija, ale zauwazylem juz pewne zalazki klopotow. Otoz musimy ustalic definicje. Szczegolnie chodzi mi o zaangazowanie, liczone w %. Wobec zmiennego depo i platform, ktore licza jeszcze inaczej lewar, mysle, ze trzeba by jakas definicje zaangazowania na koniach sobie stworzyc na potrzeby dyskusji. Co myslicie?

Zaangażowanie % = (depo per kuń * ilość koni) / ilość środków na rachunku
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak

avatar

Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 20:31

dex napisał:
Zaangażowanie % = (depo per kuń * ilość koni) / ilość środków na rachunku

No wlasnie niekoniecznie. To ma zastosowanie tylko przy lewarze 1:10 i w miare stabilnym depo, powiedzmy wynoszacym wlasnie te 10% wartosci kontraktu. Tak powinno byc, ale np. platformy maja 5x mniejsze depo...

Na swoje potrzeby przyjalem zamiast zaangazowania "odpornosc na dd" - czyli jaki dd mnie zeruje, w punktach.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex

avatar

Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 21:10

przemak napisał:
dex napisał:
Zaangażowanie % = (depo per kuń * ilość koni) / ilość środków na rachunku

No wlasnie niekoniecznie. To ma zastosowanie tylko przy lewarze 1:10 i w miare stabilnym depo, powiedzmy wynoszacym wlasnie te 10% wartosci kontraktu. Tak powinno byc, ale np. platformy maja 5x mniejsze depo...

Na swoje potrzeby przyjalem zamiast zaangazowania "odpornosc na dd" - czyli jaki dd mnie zeruje, w punktach.

Widzisz, ja podobnie, zakładam maksymalną stratę z pozycji w % kapitału, i na podstawie odległości sygnału do stopa obliczam wielkość pozycji.

wielkość pozycji = max strata w % kapitału * kapitał / ABS(poziom wygenerowania sygnału - poziom zanegowania sygnału) / 10

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Sponsored content




PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   

Powrót do góry Go down
 
Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)
Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry 
Strona 1 z 10Idź do strony : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
 Similar topics
-
» Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)
» UFO-06.01.2011 święto
» UFO - 17.08.2010
» WIRTUALNY PARKIET CHALLENGE 2009
» UFO - 26.01.2011

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Uniwersytet Futures i Opcji  :: Uniwersytet Futures i Opcji-
Skocz do: