Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  CalendarCalendar  FAQFAQ  SzukajSzukaj  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

Share | 
 

 Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down 
Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
AutorWiadomość
Jones



Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 17:16

crus napisał:
Jones napisał:

na wykresie masz cienka niebieską jak rozumiem to srednia zobacz jej kształt hiperbola ?
scratch no ale może bedziesz wyjątkiem Very Happy hej


wyglada jak by dex zwiekszal ilosc kontraktów wraz ze wzrostem kapitalu wiec na wykresie liniowym zawsze bedzie to wygladalo jak hiperbola
aha rozumiem dzieki ale i tak utrzymac taki poziom przyostu to sztuka nie lada
zresztą twój tak samo widziałem i jest kosmiczny

chciałem jeszcze dopisać przy okazji o zaangażowaniu
ja tak samo wraz z przyrostem kapitału zwięekszam pozycje tyle że nie jest to tak ze (przykładowo)10k=1kon, 20k=2kon... itd.
u mnie to wyglada tak (przykładowo) 10k=1kon, 22k=2kon, 35k=3kon ..
hej

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 17:31

crus napisał:
piszesz o jakimś spredzie co masz na myśli możesz podać na przykładzie ? bo jak masz np L cena jest 2750 i masz stopa np 2710 to zazwyczaj nie zbierają całości z 2710 wiec nie ma poślizgu bo zbierasz resztę poślizg pojawia się dopiero od 2709

Mam na mysli spread Wink - na gpw wynosi on 1 pkt. Przykladowo akurat gdy chcemy wziac L to przy kursie x zwykle po lewej mamy cene x a po prawej x+1 (jak dobrze pojdzie) i nasza cena L wynosi nie systemowe x tylko realne x+1. Oczywiscie dajac zlecenie z limitem ceny mozna czekac, az cena wroci o ten punkt, i nawet zwykle mozna sie doczekac, ale raz czy dwa razy niedoczekanie moze oznaczac zerowanie depo.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 19:11

martin napisał:
Wroce do tematu z wątka. Aktualnie mam dwa systemy, jeden 15min a drugi dzienny. Zastanawialem sie nad polaczeniem systemow, tzn. uzaleznic dzienny od 15minutowego. Warunkiem dla otwarcia pozycji dziennego systemu jest wstepny sygnal na systemie 15minutowym. Czy ktos z Was stosuje takie podejscie? Dodam, ze obydwa systemy sa systemami wybiciowymi, wiec konfliktu interesow chyba nie powinno byc?

ostatnio myslałam o tym, i nawet zaczęłam robić analizę, ale popatrzyłam tylko na jeden rok,
założenia: wchodzę na pozycję gdy oba systemy mówią to samo, wychodzę gdy szybszy zmieni kierunek,
- wyszło: tak sobie Sad w zasadzie nie lepiej niż jakby cały czas grać naraz obydwoma

zamierzam sprawdzić na dłuższym odcinku czas
obserwacja dotyczy moich systemów, które są bardzo wolne

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 19:38

Awa napisał:
założenia: wchodzę na pozycję gdy oba systemy mówią to samo, wychodzę gdy szybszy zmieni kierunek,
- wyszło: tak sobie Sad w zasadzie nie lepiej niż jakby cały czas grać naraz obydwoma

Na moje oko to jest wlasnie dokladnie gra naraz obydwoma Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty



Liczba postów : 15172
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 19:54



liczba dopuszczalnych pomylek chyba powinna byc wieksza. mysle, ze 10 (tutaj 6).
Wtedy otrzymujemy 8.000 zł na 0,1.
To na pierwszy rzut oka duze wartosci.
Mozna zmniejszyc odleglosc stopa ale bedzie wywalanka non stop.


Ostatnio zmieniony przez STE Cycle Player dnia Sob 12 Lut 2011, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 20:01

Jones napisał:
dex napisał:
W tym tygodniu obsuwa, błąd operatora na fiksie 09 lutego. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Ogólnie bardzo zadowolony z zachowania systemu na tej serii.
Podejrzewam, że sys raczej nie utrzyma wykładniczego przyrostu +3% kapitału na sesję.

http://img708.imageshack.us/img708/9620/fw20h11equity20110211.png
nie da rady utrzymać takiego przyrostu w dłuższym okresie czasu tym bardziej na naszym rynku
powiem Ci szczeze że na niekturych rachunkach (forex) mam więcej ale widze ze to powoli pada
nawet matematycznie to wychodzi kosmos
na wykresie masz cienka niebieską jak rozumiem to srednia zobacz jej kształt hiperbola ?
scratch no ale może bedziesz wyjątkiem Very Happy hej

Cienka niebieska to krzywa regresji Equity - czyli w uproszczeniu dopasowanie parametrów funkcji do Equity.
Miałem do wyboru funkcję liniową, potęgową, wykładniczą lub logarytmiczną.
Najlepszy współczynnik determinacji (R^2 zbliżone do 1, czyli najlepiej dopasowana regresja) otrzymałem przy funkcji wykładniczej.
To by się zgadzało gdyż reinwestuję środki przy każdym sygnale.

Jeśli chodzi o utrzymanie wykładniczego wzrostu w tym tempie to właściwie jestem pewien że się nie uda.
W poprzednich seriach dostawałem ok. 1,5% - 2% na sesję, czyli ok. 300% zwrot z kapitału na serię.

Lepszy wynik w tej serii może być spowodowany dodatkowym trybem konsoli, który wprowadziłem do systemu pod koniec stycznia.
W uproszczeniu, system przechodzi w tryb konsoli po zanegowaniu sygnału w trybie wybiciowym.
Wraca do trybu wybiciowego po zanegowaniu sygnału w trybie konsolowym.
9 sesji zyskownych pod rząd w 40 punktowej konsoli (25.01 -07.09) rokuje bardzo dobrze, w poprzedniej wersji system w tym okresie by nie grał.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 20:16

przemak napisał:
Awa napisał:
założenia: wchodzę na pozycję gdy oba systemy mówią to samo, wychodzę gdy szybszy zmieni kierunek,
- wyszło: tak sobie Sad w zasadzie nie lepiej niż jakby cały czas grać naraz obydwoma

Na moje oko to jest wlasnie dokladnie gra naraz obydwoma Wink

Zastanawiał sie ktoś kiedyś jak by to było mieć 2-3 systemy niezależne -
- tzn takie które mają DD w innych fazach rynku (np, system przegięciowy i wybiciowy, najlepiej zrobione przez różne osoby).

Kapitał rozkładany byłby pomiędzy oba systemy równomiernie co sesję -
- w ten sposób system w fazie DD byłby niejako "na utrzymaniu" systemu, który obecnie zarabia.

Czy ma ktoś jakieś przemyślenia, doświadczenia w tym temacie?
(Abstrahując od tego, że taki układ systemów wymaga więcej pracy przy obsłudze)

Mylogi kiedyś napomknął o tym, że testował bądz nawet stosuje takie podejście.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
forex



Liczba postów : 5080
Location : Kraków
Registration date : 29/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 22:05

przemak napisał:
forex napisał:
a) Nigdy nie dawaj PKC. Ja tak kiedys robilem, az mnie przewiezli jakies 30 punktow (dawne czasy - jakies 3-4 lata temu. Stalem z obrotka blisko rejka i jak go odpalili to byla tylko szpila w dol, po ktorej rynek zaraz wrocil).

b) Tak do 200-300 szt. prawie zawsze wystarczy 1 punkt na poslizg (plynnosc na naszym rynku caly czas rosnie- na szczescie).
Jak nie pkc to jest prawdopodobienstwo, ze zlecenie nie zostanie zrealizowane. Jezeli dla kogos jest do przyjecia, to ok, ale w tredowych systemach sar nieodwrocenie pozycji oznacza podwojne straty. Moze sensowne byloby rozdzielenie tego - polowa czyli zamykanie pkc, a druga polowa, czyli otwieranie nowej pozycji, z limitem - tylko wtedy sami sobie zmieniamy cene i ta z limitem ma mniejsze sznse na wejscie Wink Z moich obserwacji przy obracaniu 300 szt "z automatu" nie ma najmniejszych szans na pewnosc zalapania sie na 1pkt poslizgu (nie liczac oczywistego spreadu, czyli w sumie 2), ani przy pkc ani tym bardziej przy zleceniach z limitem. Oczywiscie, w przewazajacej wiekszosci przypadkow sie udaje, bo cena wraca, ale jak raz bedzie swieczka idaca na widly bez zatrzymania i powrotu (a byla taka w 2009 albo 2010, pamietam, obrocilo mnie w am co do punkta, bankier nie mial szans), to mamy margin call i caly misterny plan w piii... Wink
przemak, ja tu nie przytaczam jakichs teoretycznych rozwazan tylko pisze o doswiadczeniach z realu. Oczywiscie, nikt nie moze dac gwarancji realizacji zlecenia, ale podane przeze mnie zasady sa rozsadnym kompromisem miedzy wielkoscia zlecenia, a poslizgiem. Jak ktos sie malo komfortowo czuje z tak malym marginesem na poslizg to nich doda jeszcze ze 2 punkty, ale wiecej naprawde nie ma sensu.

Poza tym nie wiem czemu cytujac przytoczyles tylko punkty a) i b). Pozostale sa rownie wazne. Przy 300 szt. mozesz dac 1 punkt na poslizg pod warunkiem, ze sygnal jest odpowiednio daleko od open. Przy blizszym sygnale trzeba sie liczyc z istotnie wiekszym poslizgiem.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty



Liczba postów : 15172
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 22:41



policzylem wg warunkow - MA jest niezbedna do filtrowania "szumu rynkowego" i gry z TRENDEM

czasami spadki/wzrosty odbywaja sie powoli jak przy fali od 1,42 - trzeba miec warunek zamykajacy pozycje

taki warunek tez pojawilby sie w miejscu zaznaczonym "kółkiem"

zysk wg tego to 2475 pps przy chwiejnym rynku / 6930 zl na 0,1 lota
rynek dal max ok 7400 pps w ciagu roku

czyli w teorii lapie (przy malych kombinacjach) "tylko" 2475/7400=33% max ruchów affraid

wg tego, zeby utrzymac sie skromnie przez rok wg sredniej krajowej to trzeba handlowac 1 lotem i zarobic 69.300 zl - 19% podatku
czyli kapital 8.000 / 0,1 to jakies 80.000 zl potrzebne na samą grę prof Laughing

ps. jeszcze powinienem umiescic S po 1,3360 /zerowany przez ostatnieL/.


Ostatnio zmieniony przez STE Cycle Player dnia Sob 12 Lut 2011, 23:03, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 22:47

forex napisał:
przemak, ja tu nie przytaczam jakichs teoretycznych rozwazan tylko pisze o doswiadczeniach z realu. Oczywiscie, nikt nie moze dac gwarancji realizacji zlecenia, ale podane przeze mnie zasady sa rozsadnym kompromisem miedzy wielkoscia zlecenia, a poslizgiem. Jak ktos sie malo komfortowo czuje z tak malym marginesem na poslizg to nich doda jeszcze ze 2 punkty, ale wiecej naprawde nie ma sensu.

Poza tym nie wiem czemu cytujac przytoczyles tylko punkty a) i b). Pozostale sa rownie wazne. Przy 300 szt. mozesz dac 1 punkt na poslizg pod warunkiem, ze sygnal jest odpowiednio daleko od open. Przy blizszym sygnale trzeba sie liczyc z istotnie wiekszym poslizgiem.

Ja tez pisze o doswiadczeniach. OK, moze malo precyzyjnie napisalem, o co mi chodzi. Otoz jezeli jestem w stanie znalezc w historii choc jeden przypadek, w ktorym Twoja metoda zawiedzie, to dla mnie jest to metoda zla. Juz nie wspominajac o mojej sygnaturce, ja musze byc pewny, ze przynajmniej teoretycznie moje zalozenia sa w porzadku. Tymczasem zlecenie z limitem nie daje pewnosci realizacji zlecenia i jak pisalem pamietam przynajmniej jedna taka sytuacje, gdzie zlecenie z limitem nawet dwupunktowym zostawiloby tradera z reka w nocniku pelnym nieodwroconych pozycji. Jezeli nikt nie moze dac gwarancji zlecenia, to IMO nie moze byc takie cos brane pod uwage przy grze systemowej...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 01:00

przemak napisał:
forex napisał:
przemak, ja tu nie przytaczam jakichs teoretycznych rozwazan tylko pisze o doswiadczeniach z realu. Oczywiscie, nikt nie moze dac gwarancji realizacji zlecenia, ale podane przeze mnie zasady sa rozsadnym kompromisem miedzy wielkoscia zlecenia, a poslizgiem. Jak ktos sie malo komfortowo czuje z tak malym marginesem na poslizg to nich doda jeszcze ze 2 punkty, ale wiecej naprawde nie ma sensu.

Poza tym nie wiem czemu cytujac przytoczyles tylko punkty a) i b). Pozostale sa rownie wazne. Przy 300 szt. mozesz dac 1 punkt na poslizg pod warunkiem, ze sygnal jest odpowiednio daleko od open. Przy blizszym sygnale trzeba sie liczyc z istotnie wiekszym poslizgiem.

Ja tez pisze o doswiadczeniach. OK, moze malo precyzyjnie napisalem, o co mi chodzi. Otoz jezeli jestem w stanie znalezc w historii choc jeden przypadek, w ktorym Twoja metoda zawiedzie, to dla mnie jest to metoda zla. Juz nie wspominajac o mojej sygnaturce, ja musze byc pewny, ze przynajmniej teoretycznie moje zalozenia sa w porzadku. Tymczasem zlecenie z limitem nie daje pewnosci realizacji zlecenia i jak pisalem pamietam przynajmniej jedna taka sytuacje, gdzie zlecenie z limitem nawet dwupunktowym zostawiloby tradera z reka w nocniku pelnym nieodwroconych pozycji. Jezeli nikt nie moze dac gwarancji zlecenia, to IMO nie moze byc takie cos brane pod uwage przy grze systemowej...

Obracam zawsze z limitem i aktywacją ustawionymi na tą samą cenę kilkadziesiąt koni i nie mam z tym najmniejszego problemu.
W miejscach w których obracam ZAWSZE jest gigantyczny obrót i przynajmniej kilkupunktowa mikrokonsola trawająca kilka minut.
Dla mnie poślizgi, o których jest dyskusja to czysto teoretyczny problem.

Na fiksach i openach ustawiam zawsze PKC, ale sygnały wtedy padają rzadko więc jeśli raz na miesiąc mnie przewiozą luką na 20 pkt to nie robi dużej różnicy.
Najważniejsze jest dobrze robić "business as usual", a nie rozpatrywać przypadki graniczne, zdarzające się raz na kilka miesięcy.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 01:12

dex napisał:
Obracam zawsze z limitem i aktywacją ustawionymi na tą samą cenę kilkadziesiąt koni i nie mam z tym najmniejszego problemu.
W miejscach w których obracam ZAWSZE jest gigantyczny obrót i przynajmniej kilkupunktowa mikrokonsola trawająca kilka minut.
Dla mnie poślizgi, o których jest dyskusja to czysto teoretyczny problem.

Na fiksach i openach ustawiam zawsze PKC, ale sygnały wtedy padają rzadko więc jeśli raz na miesiąc mnie przewiozą luką na 20 pkt to nie robi dużej różnicy.
Najważniejsze jest dobrze robić "business as usual", a nie rozpatrywać przypadki graniczne, zdarzające się raz na kilka miesięcy.

Warto przypomniec, ze gram systemem wybiciowym, i dla mnie nie jest to problem teoretyczny, bo w miejscach, w ktorych sie obracam zwykle tez jest gigantyczny obrot, ale niestety zwykle okolo tysiaca koni pekacem razem ze mna Wink
Gdyby nie anty-rejki, ostatnio dosc aktywni, to szpilki by mialy spoko ponad 10pkt.
Nie uwazam, zeby rozpatrywanie w tym przypadku wydarzen, ktore maja miejsce raz na kilka miesiecy nie mialo sensu. Ten przypadek, o ktorym pamietam, skutkowalby gdyby sie nie obrocic w miejscu tylko np. na close odwrotka na L o 50pkt wyzej. Dwie takie "okazje" rocznie i przy 50 sygnalach rocznie caly zysk z obrotek z limitem a nie pkc idzie sie walic.
Oczywiscie to jest drobiazg w powodzi wszystkich problemow, z jakimi sie borykamy, ale jezeli mozna ten drobiazg systemowo ogarnac, to nie nalezy go lekcewazyc. Ponadto oczywiscie moze byc tak, ze zysk z obrotek z limitem przewyzsza ewentualna strate z jednej-dwoch "nieobrotek" w roku, ale trudno to systemowo oszacowac...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 01:33

przemak napisał:
dex napisał:
Obracam zawsze z limitem i aktywacją ustawionymi na tą samą cenę kilkadziesiąt koni i nie mam z tym najmniejszego problemu.
W miejscach w których obracam ZAWSZE jest gigantyczny obrót i przynajmniej kilkupunktowa mikrokonsola trawająca kilka minut.
Dla mnie poślizgi, o których jest dyskusja to czysto teoretyczny problem.

Na fiksach i openach ustawiam zawsze PKC, ale sygnały wtedy padają rzadko więc jeśli raz na miesiąc mnie przewiozą luką na 20 pkt to nie robi dużej różnicy.
Najważniejsze jest dobrze robić "business as usual", a nie rozpatrywać przypadki graniczne, zdarzające się raz na kilka miesięcy.

Warto przypomniec, ze gram systemem wybiciowym, i dla mnie nie jest to problem teoretyczny, bo w miejscach, w ktorych sie obracam zwykle tez jest gigantyczny obrot, ale niestety zwykle okolo tysiaca koni pekacem razem ze mna Wink
Gdyby nie anty-rejki, ostatnio dosc aktywni, to szpilki by mialy spoko ponad 10pkt.
Nie uwazam, zeby rozpatrywanie w tym przypadku wydarzen, ktore maja miejsce raz na kilka miesiecy nie mialo sensu. Ten przypadek, o ktorym pamietam, skutkowalby gdyby sie nie obrocic w miejscu tylko np. na close odwrotka na L o 50pkt wyzej. Dwie takie "okazje" rocznie i przy 50 sygnalach rocznie caly zysk z obrotek z limitem a nie pkc idzie sie walic.
Oczywiscie to jest drobiazg w powodzi wszystkich problemow, z jakimi sie borykamy, ale jezeli mozna ten drobiazg systemowo ogarnac, to nie nalezy go lekcewazyc. Ponadto oczywiscie moze byc tak, ze zysk z obrotek z limitem przewyzsza ewentualna strate z jednej-dwoch "nieobrotek" w roku, ale trudno to systemowo oszacowac...

Mój system też należy do szerokiej klasy systemów wybiciowych, więc wiem o czym mówisz.
Podaj datę tego feralnego wyzerowania, chętnie sprawdzę, co mój system wtedy robił.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 04:26

dex napisał:

Mój system też należy do szerokiej klasy systemów wybiciowych, więc wiem o czym mówisz.
Podaj datę tego feralnego wyzerowania, chętnie sprawdzę, co mój system wtedy robił.


dex za jak dlugi okres robiles backtest i od kiedy grasz w realu, czy dysponujesz wynikami za oba okresy punktowo?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
franco



Liczba postów : 1414
Age : 38
Location : Okolice Krakowa
Registration date : 14/11/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 11:27

przemak napisał:
franco napisał:
Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Ja dlugo zastanawialem sie, jaka strategie mm przyjac, i po przemysleniach zastosowalem najprostsza - stale procentowe zaangazowanie (w sensie iles tysiecy na konia) zwiekszane w miare zysku i NIE ZMNIEJSZANE w przypadku strat. To mi sie sprawdza, choc czasem boli, ale zwiekszania zaangazowania po stratach to juz bym sie po ludzku bal Wink

Ale ja właśnie zmniejszam zaangażowanie Smile

Przykład:
Na wejściu mam:
kapitał 50 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 25% = 8 koni (liczba zaokrąglona w dół)

tracę 100 pkt na 8 konikach i mam:
kapitał 42 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 27% = 7 koni

tracę 100 pkt na 7 konikach i mam:
kapitał 35 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 29% = 6 koni

tracę następne 100 pkt na 6 konikach i mam:
kapitał 29 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 31% = 6 koni

W przypadku stałej ilości koni możesz mieć tak
Na start
kapitał 50 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 24%

po stracie 300 pkt jest
kapitał 26 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 46% - prawie dwa razy większe

Jest to o tyle niebezpieczne, że DD powstaje w warunkach nerwowego rynku, a wtedy od straty 300 pkt do straty np 600 pkt moze być krótka droga....
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 11:31

franco napisał:
przemak napisał:
franco napisał:
Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Ja dlugo zastanawialem sie, jaka strategie mm przyjac, i po przemysleniach zastosowalem najprostsza - stale procentowe zaangazowanie (w sensie iles tysiecy na konia) zwiekszane w miare zysku i NIE ZMNIEJSZANE w przypadku strat. To mi sie sprawdza, choc czasem boli, ale zwiekszania zaangazowania po stratach to juz bym sie po ludzku bal Wink

Ale ja właśnie zmniejszam zaangażowanie Smile

Przykład:
Na wejściu mam:
kapitał 50 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 25% = 8 koni (liczba zaokrąglona w dół)

tracę 100 pkt na 8 konikach i mam:
kapitał 42 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 27% = 7 koni

tracę 100 pkt na 7 konikach i mam:
kapitał 35 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 29% = 6 koni

tracę następne 100 pkt na 6 konikach i mam:
kapitał 29 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 31% = 6 koni

W przypadku stałej ilości koni możesz mieć tak
Na start
kapitał 50 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 24%

po stracie 300 pkt jest
kapitał 26 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 46% - prawie dwa razy większe

Jest to o tyle niebezpieczne, że DD powstaje w warunkach nerwowego rynku, a wtedy od straty 300 pkt do straty np 600 pkt moze być krótka droga....

chodzi o zwiększanie %% problem powstanie jak przekroczysz max DD bo nie bedzie wiadomo czy to koniec czy system przestał działać
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
franco



Liczba postów : 1414
Age : 38
Location : Okolice Krakowa
Registration date : 14/11/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 11:36

przemak napisał:
...
Nie wiem, skad przekonanie, ze grajac 10 kontraktami (czyli zlecenie odwrocenia wynosi 20) poslizg bedzie wynosil pol punkta. Przede wszystkim na dzien dobry mamy spread czyli poslizg jeden punkt jest "w pakiecie". Po drugie, spojrzcie na tabele zlecen - rzadko zdarza sie na pierwszym miejscu wiecej niz 10-20 ofert............


czyba dawno nie oglądałeś notek poza AM- teraz 100-300 szt w jednej linii jest na porządku dziennym. A klasyka to postawienie dwóch takich dużych batonów w odległści 2 pkt od siebie. ( Mam wrażenie że maszynka Ż zlicza wtedy w którą stronę płynie więcej leszcza Very Happy)
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
franco



Liczba postów : 1414
Age : 38
Location : Okolice Krakowa
Registration date : 14/11/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 11:40

dex napisał:


Zastanawiał sie ktoś kiedyś jak by to było mieć 2-3 systemy niezależne -
- tzn takie które mają DD w innych fazach rynku (np, system przegięciowy i wybiciowy, najlepiej zrobione przez różne osoby).


co to jest system przegięciowy(jakie są jego założenia) scratch scratch scratch scratch
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty



Liczba postów : 15172
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 11:41

ile mozna stracic w 1 transakcji i ile strat pod rzad zakladacie do zejscia na 50% DD ?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
franco



Liczba postów : 1414
Age : 38
Location : Okolice Krakowa
Registration date : 14/11/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 11:47

crus napisał:
franco napisał:
przemak napisał:
franco napisał:
Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Ja dlugo zastanawialem sie, jaka strategie mm przyjac, i po przemysleniach zastosowalem najprostsza - stale procentowe zaangazowanie (w sensie iles tysiecy na konia) zwiekszane w miare zysku i NIE ZMNIEJSZANE w przypadku strat. To mi sie sprawdza, choc czasem boli, ale zwiekszania zaangazowania po stratach to juz bym sie po ludzku bal Wink

Ale ja właśnie zmniejszam zaangażowanie Smile

Przykład:
Na wejściu mam:
kapitał 50 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 25% = 8 koni (liczba zaokrąglona w dół)

tracę 100 pkt na 8 konikach i mam:
kapitał 42 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 27% = 7 koni

tracę 100 pkt na 7 konikach i mam:
kapitał 35 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 29% = 6 koni

tracę następne 100 pkt na 6 konikach i mam:
kapitał 29 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 31% = 6 koni

W przypadku stałej ilości koni możesz mieć tak
Na start
kapitał 50 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 24%

po stracie 300 pkt jest
kapitał 26 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 46% - prawie dwa razy większe

Jest to o tyle niebezpieczne, że DD powstaje w warunkach nerwowego rynku, a wtedy od straty 300 pkt do straty np 600 pkt moze być krótka droga....

chodzi o zwiększanie %% problem powstanie jak przekroczysz max DD bo nie bedzie wiadomo czy to koniec czy system przestał działać
scratch scratch Właśnie pokazuję, że przy grze stałą ilością koni w miarę postępu DD zwiększją się %%. A przy max DD zawsze jest problem. Moja recepta na to : prosty(wręcz prostacki) system - lepiej lub gorzej, ale będzie działał.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty



Liczba postów : 15172
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 12:06



srednie wartosci dla :
1)FW20 - 70 pkt; max 143 pkt (2 x wiecej),
2) EURUSD - 166 pps; max 331 ( 2 x wiecej).

Przyjmujac 3 straty pod rzad (srednio 6 pod rzad: 70 pkt / 1 fut dla FW20; 166 pps / 0,1 lota dla EURUSD) DD 50% i wtedy min kapital dla:
1) FW 20 - 8500 zl, zapotrzebowanie na depo rosnie z 4250 na 8500 przy max,
2) EURUSD - 5500 zl, zapotrzebowanie na depo rosnie z 2750 na 5500 przy max.

To zawodowy trader przy rocznym <wiekszosc powie, ze super zysku> 2470 pps (6916 zl) , musi grac 1 lotem (69160 zl), zeby zarobic na zycie. Potrzebne min depo 27.500 zl i w pogotowiu drugie 27.500 zl na uzupelnienie depo lub od razu 55.000.
Zysk roczny 69.160/27.500=251 % lub 69.160/55.000=125,7 %

Jesli osiagi sa mniejsze to jest to tylko dorabianie do pensji jako premia albo hobby, na ktorym 90% graczy traci.

ps. Przydalby sie wzor ogolny, taki jak stosuja w pokerze Laughing


Ostatnio zmieniony przez STE Cycle Player dnia Nie 13 Lut 2011, 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 12:34

dex napisał:
Mój system też należy do szerokiej klasy systemów wybiciowych, więc wiem o czym mówisz.
Podaj datę tego feralnego wyzerowania, chętnie sprawdzę, co mój system wtedy robił.

Wlasnie patrze i nie moge sobie przypomniec, kiedy to bylo, jakos w wakacje... Pamietam, ze na forum komentowalismy to szeroko, ja zadowolony na am, a od rejkowcow poszla spora paropunktowa szpila i juz przez dluzszy czas nie wrocilo do tej ceny.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 12:35

franco napisał:
przemak napisał:
...
Nie wiem, skad przekonanie, ze grajac 10 kontraktami (czyli zlecenie odwrocenia wynosi 20) poslizg bedzie wynosil pol punkta. Przede wszystkim na dzien dobry mamy spread czyli poslizg jeden punkt jest "w pakiecie". Po drugie, spojrzcie na tabele zlecen - rzadko zdarza sie na pierwszym miejscu wiecej niz 10-20 ofert............


czyba dawno nie oglądałeś notek poza AM- teraz 100-300 szt w jednej linii jest na porządku dziennym. A klasyka to postawienie dwóch takich dużych batonów w odległści 2 pkt od siebie. ( Mam wrażenie że maszynka Ż zlicza wtedy w którą stronę płynie więcej leszcza Very Happy)

Caly czas mam rachunek w bosiu i caly czas ogladam. Owszem, zdarzaja sie takie przypadki, ale akurat dziwnym trafem nie w okolicy miich obrotek...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 12:41

franco napisał:
Ale ja właśnie zmniejszam zaangażowanie Smile

No tak, w ten sposob liczac to tak. Ja myslalem, ze % dotycza kapitalu poczatkowego, a nie chwilowego... Ja licze wg kapitalu poczatkowego.

I jeszcze uwaga na temat zaangazowania - 1500 depo to dziwna wartosc. Przede wszystkim takie depo nie gwarantuje pokrycia maksymalnej straty 5% widly na otwarcie i 5% do widel od otwarcia, a takie sa zalozenia i po to jest depo. Przy indeksie rzedu 2500 trzeba przyjmowac 2500 i juz, Ile biora biura maklerskie, to inna sprawa, ale w ten sposob liczac dochodzimy do absurdu, co juz wczesniej pisalem.
IMO zaangazowanie w tradycuyjny sposob w % mozna sensownie ocenic, gdy przyjmiemy, ze depo = 10% wartosci koszyka.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Studich



Liczba postów : 52
Registration date : 01/02/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 14:28

Do określenia ilości kontraktów jakimi gram stworzyłem sobie algorytm w którym jest uwzględniony:

depozyt zabezpieczający
max DD
strata z danej pozycji (mój system jeszcze przed zawarciem transakcji określa mi poziom stop loss)

ustawione to mam tak, że max obsunięcie kapitału nie jest większe niż 30%.... na razie działa...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones



Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 15:45

Trejder ATR Player napisał:
Jones, ..
malo mozliwe ale tak ugrałem 5k p w rok jakos sie udalo
nie odbierać tego jako przechwałki bo za miesiąc może być zonk
pytasz to odpowiadam mam swiadomość że to nie bedzie wiecznie

jeżeli patrzysz na myfxcom to tam podaje wartość pipsów niezależnie od wielkości pozycji
jak ugram 100p to czy 0,01 czy 1 lot liczy 100p
oczywiście gram już wiekszą iloscią niż początkowe 0,01 ale przecież portfel jest wiekszy

jeszcze jedno dziwna sprawa ale co do Twoich wyliczeń max strata na 1 transakcji generalnie to u mnie zawiera się 10-20%
czyli srednio tak jak u Ciebie mysle nad zmianą tego bo uważam ze jest to za duża wartość
mysle nad zmniejszeniem zaangazowania tak aby sie zawierało w przedziale 5-10%

hej


_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 16:03

crus napisał:
dex napisał:

Mój system też należy do szerokiej klasy systemów wybiciowych, więc wiem o czym mówisz.
Podaj datę tego feralnego wyzerowania, chętnie sprawdzę, co mój system wtedy robił.


dex za jak dlugi okres robiles backtest i od kiedy grasz w realu, czy dysponujesz wynikami za oba okresy punktowo?

Żeby odpowiedzieć na twoje pytanie muszę napisać dłuższego posta.

Gram w realu od stycznia 2009.

W 2008 roku napisałem całkowicie od podstaw system oparty na sieci neuronowej ze wsteczną propagacją.
W uproszczeniu sieć neuronowa jest bardzo skomplikowaną funkcją aktywacji,
której parametry są optymalizowane w procesie uczenia jej na danych testowych.
Sieć neuronowa posiada niesamowitą zdolność wykrywania jakichkolwiek regularności i interpolacji tych regularności w przyszłość.

Wyniki w kilkuletnim okresie testowym były oszałamiające -
system wyciągał kilkanaście tysięcy punktów rocznie, przy kilkudziesięciopunktowych DD i 70% zaangażowaniu.
Zachęcony wynikami przystąpiłem do testowania systemu na demo w działaniu, wyniki z 2 miesięcy były oczywiście nieco słabsze ale i tak niewiarygodnie dobre.

I teraz coś co miażdzy psyche.
Gdy tylko zacząłem grać systemem w realu praktycznie od razu zacząłem ponosić duże straty, zaliczyłem 4 bankruty w pół roku!!!
Jako, że stał się antywskaźnikiem zacząłem grać odwrotnie - ku mojemu zdziwieniu efekt ten sam, system tracił.
Przestałem grać gdy nie miałem już czym...

Oczywiście temat nie dawał mi to spokoju, w końcu straciłem wszystkie oszczędności i włożyłem dużo pracy w napisanie systemu.
Po kilku miesiącach remontu wróciłem do tematu i zacząłem szukać miejsca gdzie zrobiłem błąd.
Ku mojemu zdziwieniu w tym samym momencie gdy przestałem grać - system zaczął działać!!!
Shocked Shocked Shocked Shocked

Wtedy mnie olśniło.
Na szybko wymysliłem nowy system, którego założenia będą dokładnie odwrotne.
System tak prosty, że nie w nim żadnych parametrów które mozna optymalizować oprócz MM.
Wystawia na arkuszu fałszywe zlecenia z limitem, które w założeniu nigdy nie mają się zrealizować.
Gdy się jednak realizują i rynek idze dalej kilka punktów, natychmiastowo aktywuje się obrotka.

Tym sposobem mam trzy możliwości:
albo łapię ekstremum
albo przyspieszam ruch
albo nie gram

Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

Więc odpowiadając na twoje pytanie: uważam że wirtualne backtesty można sobie po prostu wsadzić.
Rynek jest systemem chaotycznym, granie na nim w realu, zgodnie z "efektem motyla", zmienia CAŁKOWICIE jego zachowanie.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 16:09

przemak napisał:
dex napisał:
Obracam zawsze z limitem i aktywacją ustawionymi na tą samą cenę kilkadziesiąt koni i nie mam z tym najmniejszego problemu.
W miejscach w których obracam ZAWSZE jest gigantyczny obrót i przynajmniej kilkupunktowa mikrokonsola trawająca kilka minut.
Dla mnie poślizgi, o których jest dyskusja to czysto teoretyczny problem.

Na fiksach i openach ustawiam zawsze PKC, ale sygnały wtedy padają rzadko więc jeśli raz na miesiąc mnie przewiozą luką na 20 pkt to nie robi dużej różnicy.
Najważniejsze jest dobrze robić "business as usual", a nie rozpatrywać przypadki graniczne, zdarzające się raz na kilka miesięcy.

Warto przypomniec, ze gram systemem wybiciowym, i dla mnie nie jest to problem teoretyczny, bo w miejscach, w ktorych sie obracam zwykle tez jest gigantyczny obrot, ale niestety zwykle okolo tysiaca koni pekacem razem ze mna Wink
Gdyby nie anty-rejki, ostatnio dosc aktywni, to szpilki by mialy spoko ponad 10pkt.
Nie uwazam, zeby rozpatrywanie w tym przypadku wydarzen, ktore maja miejsce raz na kilka miesiecy nie mialo sensu. Ten przypadek, o ktorym pamietam, skutkowalby gdyby sie nie obrocic w miejscu tylko np. na close odwrotka na L o 50pkt wyzej. Dwie takie "okazje" rocznie i przy 50 sygnalach rocznie caly zysk z obrotek z limitem a nie pkc idzie sie walic.
Oczywiscie to jest drobiazg w powodzi wszystkich problemow, z jakimi sie borykamy, ale jezeli mozna ten drobiazg systemowo ogarnac, to nie nalezy go lekcewazyc. Ponadto oczywiscie moze byc tak, ze zysk z obrotek z limitem przewyzsza ewentualna strate z jednej-dwoch "nieobrotek" w roku, ale trudno to systemowo oszacowac...

zgadzam się całkowicie,
osobiście mam awersję do zleceń z limitem aktywacji i limitem realizacji: na spokojnym rynku - ok:) w większości wypadków mogą się zrealizować,
obecny rynek jest rzeczywiście spokojny i taka strategia może się sprawdzać,
natomiast gdy rynek zaczyna być nerwowy i świeczki robią się momentalnie - takie zlecenia nie są realizowane,
dodatkowo na nerwowym rynku raczej są małe szanse, że w krótkim okresie czasu rynek wróci do ceny "sygnalnej" -
a jak zauważył przemak odwrotka o 50 pkt różnicy może całkowicie zniszczyć efektywność systemu
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 13 Lut 2011, 20:16

dex napisał:

Wtedy mnie olśniło.
Na szybko wymysliłem nowy system, którego założenia będą dokładnie odwrotne.
System tak prosty, że nie w nim żadnych parametrów które mozna optymalizować oprócz MM.
Wystawia na arkuszu fałszywe zlecenia z limitem, które w założeniu nigdy nie mają się zrealizować.
Gdy się jednak realizują i rynek idze dalej kilka punktów, natychmiastowo aktywuje się obrotka.

Tym sposobem mam trzy możliwości:
albo łapię ekstremum
albo przyspieszam ruch
albo nie gram

Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

Więc odpowiadając na twoje pytanie: uważam że wirtualne backtesty można sobie po prostu wsadzić.
Rynek jest systemem chaotycznym, granie na nim w realu, zgodnie z "efektem motyla", zmienia CAŁKOWICIE jego zachowanie.


zadziwiłeś mnie ale nie tym ze to działa, tylko tym ze przy większej ilość kontraktów (mysle ze >100) chciałem tym sposobem co opisałeś odrabiać poślizgi z systemu głównego który mimo wszytko puki co u mnie działa a cos co ciężko jest sprawdzić nigdy nie chce by decydowało o moich wynikach
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Wto 15 Lut 2011, 09:24

Do protokolu, albo jako ciekawostka - na wczoraj bankier ma w tym roku 153 pkt straty, przy 303pkt dd.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kozojeb



Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Wto 15 Lut 2011, 19:56

crus napisał:
dex napisał:

Wtedy mnie olśniło.
Na szybko wymysliłem nowy system, którego założenia będą dokładnie odwrotne.
System tak prosty, że nie w nim żadnych parametrów które mozna optymalizować oprócz MM.
Wystawia na arkuszu fałszywe zlecenia z limitem, które w założeniu nigdy nie mają się zrealizować.
Gdy się jednak realizują i rynek idze dalej kilka punktów, natychmiastowo aktywuje się obrotka.

Tym sposobem mam trzy możliwości:
albo łapię ekstremum
albo przyspieszam ruch
albo nie gram

Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

Więc odpowiadając na twoje pytanie: uważam że wirtualne backtesty można sobie po prostu wsadzić.
Rynek jest systemem chaotycznym, granie na nim w realu, zgodnie z "efektem motyla", zmienia CAŁKOWICIE jego zachowanie.


zadziwiłeś mnie ale nie tym ze to działa, tylko tym ze przy większej ilość kontraktów (mysle ze >100) chciałem tym sposobem co opisałeś odrabiać poślizgi z systemu głównego który mimo wszytko puki co u mnie działa a cos co ciężko jest sprawdzić nigdy nie chce by decydowało o moich wynikach

dex ale ten twoj neuronowy bajer chyba wytrzymalby 1-2 konie przy lopie 100 tys ?
moze bys zrobil eksperyment i pojechał na takim angażu , bo to co napisaleś tu teraz lekko mnie zmroziło ... What a Face

z moich starych systemow np. PROM działa dalej Ok w realu, mimo, że jest starszy niż to forum (data prod. 2006)
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones



Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Wto 15 Lut 2011, 20:45

ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kozojeb



Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Wto 15 Lut 2011, 21:09

Jones napisał:
ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz... kaplica
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Wto 15 Lut 2011, 22:47

infinan napisał:


dex ale ten twoj neuronowy bajer chyba wytrzymalby 1-2 konie przy lopie 100 tys ?
moze bys zrobil eksperyment i pojechał na takim angażu , bo to co napisaleś tu teraz lekko mnie zmroziło ... What a Face

z moich starych systemow np. PROM działa dalej Ok w realu, mimo, że jest starszy niż to forum (data prod. 2006)

Może miałem po prostu wyjątkowego pecha i trafiłem na dd. scratch
Dawno nie patrzyłem co z tym systemem neuronowym, muszę odpalić starego laptopa.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
busia



Liczba postów : 8625
Age : 39
Location : Gdańsk
Registration date : 02/01/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 06:14

infinan napisał:
Jones napisał:
ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz... kaplica
Dla nie za bardzo rozeznanych w mechanice - co to jest "wybiciówka"?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jastrząb



Liczba postów : 5236
Age : 53
Location : Waldenburg
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 08:43

busia napisał:
infinan napisał:
Jones napisał:
ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz... kaplica
Dla nie za bardzo rozeznanych w mechanice - co to jest "wybiciówka"?

Oparte na ATR - wybicie z progu zmienności.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 15:04

Jastrząb napisał:
busia napisał:
infinan napisał:
Jones napisał:
ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK

na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz... kaplica
Dla nie za bardzo rozeznanych w mechanice - co to jest "wybiciówka"?

Oparte na ATR - wybicie z progu zmienności.


Myślę, że uogólniłbym pojecie systemy wybiciowe na wszystkie które łapią ruch czyli reagują (wybicie z ATR, przesuwające stopa, trendowe).
Systemy przegięciowe to dla mnie takie które łapią cenę, czyli przewidują (oparte na oscylatorach, RSI,MACD, drabinki)

Wyróżniłbym też jeszcze jeden rodzaj systemów - zbudowane wokół MM czyli utrzymujące określony poziom ryzyka.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
jotka



Liczba postów : 401
Registration date : 21/09/2009

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 19:26

Witam, czy koledzy systemowcy średnioterminowi mogliby się podzielić nietrywialnymi strategiami rolowania futa na gpw? Marzec za pasem...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
forex



Liczba postów : 5080
Location : Kraków
Registration date : 29/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 19:26

infinan napisał:
Jones napisał:
ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK
na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz... kaplica
Taaaa...

Zastanawiam sie czy ten czas juz czasem nie nadszedl. Nie wiem jak u innych, ale moj system od okolo 1.5 roku drepcze w miejscu, czyli co zarobi to odda. To juz zaczyna byc wkurzajace. Kiedy wreszcie narodzi sie jakis trend, ktory pojdzie w jednym kierunku bez sciemniania?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 20:28

forex napisał:
infinan napisał:
Jones napisał:
ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK
na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz... kaplica
Taaaa...

Zastanawiam sie czy ten czas juz czasem nie nadszedl. Nie wiem jak u innych, ale moj system od okolo 1.5 roku drepcze w miejscu, czyli co zarobi to odda. To juz zaczyna byc wkurzajace. Kiedy wreszcie narodzi sie jakis trend, ktory pojdzie w jednym kierunku bez sciemniania?

najwiekszym problemem to jest to ze jest brak kontynuacji w nocy ruchu zapoczątkowanego w ciągu dnia
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones



Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 21:01

forex napisał:
infinan napisał:
Jones napisał:
ten PROM to na fw20 ?
czy jeszcze na innych rynkach jest OK
na rynkach rozwinietych nie działa,
ale wybiciówki tam nie działaja od około dekady ...
nas tez to czeka ...
wtedy będzie masowy płacz... kaplica
Taaaa...

Zastanawiam sie czy ten czas juz czasem nie nadszedl. Nie wiem jak u innych, ale moj system od okolo 1.5 roku drepcze w miejscu, czyli co zarobi to odda. To juz zaczyna byc wkurzajace. Kiedy wreszcie narodzi sie jakis trend, ktory pojdzie w jednym kierunku bez sciemniania?
pewnie wtedy jak zaczniesz modyfikować system bo uznasz że juz się wypalił albo co innego
hej

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones



Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 21:08

ja mam takie pytanie czy istnieje jakiś program który po kliknięciu zlecenia (recznie) w MT4 wykona tą samą operacje automatycznie na drugim rachunku ?
czy choć teoretycznie jest to mozliwe
hej scratch

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 21:10

Jones napisał:
ja mam takie pytanie czy istnieje jakiś program który po kliknięciu zlecenia (recznie) w MT4 wykona tą samą operacje automatycznie na drugim rachunku ?
czy choć teoretycznie jest to mozliwe
hej scratch

http://www.youtube.com/watch?v=USVXAup2FYo

i pare innych
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kozojeb



Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 21:19

crus napisał:
Jones napisał:
ja mam takie pytanie czy istnieje jakiś program który po kliknięciu zlecenia (recznie) w MT4 wykona tą samą operacje automatycznie na drugim rachunku ?
czy choć teoretycznie jest to mozliwe
hej scratch

http://www.youtube.com/watch?v=USVXAup2FYo

i pare innych

jakby co to mam takie cudeńko ... Very Happy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones



Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 16 Lut 2011, 21:35

infinan napisał:
crus napisał:
Jones napisał:
ja mam takie pytanie czy istnieje jakiś program który po kliknięciu zlecenia (recznie) w MT4 wykona tą samą operacje automatycznie na drugim rachunku ?
czy choć teoretycznie jest to mozliwe
hej scratch

http://www.youtube.com/watch?v=USVXAup2FYo

i pare innych

jakby co to mam takie cudeńko ... Very Happy
crus wielkie dzieki

infinan powiem szczerze że przydało by się ze hej Very Happy od tych rachunków dostaje kręćka nie mówiąc że parę pomyłek się zdarzyło

hej

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kozojeb



Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 17 Lut 2011, 09:36

jones.
tradecopier jest na twojej skrzynce mailowej. Very Happy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
soja



Liczba postów : 101
Registration date : 01/12/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 17 Lut 2011, 17:15

Jones napisał:
ja mam takie pytanie czy istnieje jakiś program który po kliknięciu zlecenia (recznie) w MT4 wykona tą samą operacje automatycznie na drugim rachunku ?
czy choć teoretycznie jest to mozliwe
hej scratch

Jak chcesz to zobacz jescze to. Nie sprawdzałem czy to jest to o co Ci dokładnie chodzi.
http://pl.luktom.biz/Page/78/luktom-copy-tool
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 18 Lut 2011, 08:12

infinan napisał:
jones.
tradecopier jest na twojej skrzynce mailowej. Very Happy

A to działa w obrębie rachunków jednego brokera?
Powrót do góry Go down
kozojeb



Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 18 Lut 2011, 08:46

Dezerter napisał:
infinan napisał:
jones.
tradecopier jest na twojej skrzynce mailowej. Very Happy

A to działa w obrębie rachunków jednego brokera?
na każdym mt4
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 18 Lut 2011, 08:49

infinan napisał:
Dezerter napisał:
infinan napisał:
jones.
tradecopier jest na twojej skrzynce mailowej. Very Happy

A to działa w obrębie rachunków jednego brokera?
na każdym mt4

A rozdajesz to za free? Wink
Jest gdzieś do tego instrukcja obsługi?
Powrót do góry Go down
Sponsored content




PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   

Powrót do góry Go down
 
Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)
Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry 
Strona 3 z 10Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
 Similar topics
-
» Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)
» UFO-06.01.2011 święto
» UFO - 17.08.2010
» WIRTUALNY PARKIET CHALLENGE 2009
» UFO - 26.01.2011

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Uniwersytet Futures i Opcji  :: Uniwersytet Futures i Opcji-
Skocz do: