Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  CalendarCalendar  FAQFAQ  SzukajSzukaj  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

Share | 
 

 Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down 
Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
AutorWiadomość
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Wto 21 Lut 2012, 21:28

http://atinwestor.pl/strategie-inwestycyjne-testy/161-szerokim-frontem-cz4

http://atinwestor.pl/analiza-rynku/172-jak-to-jest-z-tym-trendem

http://atinwestor.pl/strategie-inwestycyjne-testy/254-bolingerowy-bandyta#comments

http://atinwestor.pl/analiza-techniczna/75-dynamiczna-zmienno

http://atinwestor.pl/eseistyka-giedowa/213-mmm-rozkad-normalny-bollinger-i-inne-pierdety

http://atinwestor.pl/analiza-techniczna/236-no-ile-jeszcze-monacz1#comments

http://atinwestor.pl/analiza-techniczna/102-tworzymy-system-a-przynajmniej-probujemy-cz-i

"Analiza techniczna nie przewiduje przyszłości – ona tylko opisuje rzeczywistość. To nie jest żaden zbiór zasad w stylu „trend is your friend” – to statystyczne wyliczenie prawdopodobieństwa zysku do ryzyka (i czasem właśnie okazuje się, że jednak „ryzyko” jest za wysokie). Analiza techniczna wreszcie nie poszukuje reguł cykliczności. Tym zajmuje się kabała i inne odmiany czarnej magii. AT to dział matematyki (statystyka), dzięki któremu dowiemy się, czemu inni przegrali, w jakich warunkach się to działo, dzięki któremu – jeśli taki jest nasz cel – uporządkujemy dane, by łatwiej móc sięgnąć do tych, które są nam potrzebne. Nie przewidzi przyszłości, lecz potrafi zdefiniować prawdopodobieństwo różnych zdarzeń (z pełną świadomością tego, iż jednak wszystko jest możliwe). Nie powie nam nawet, „co kupić”. Zdziwieni? Oburzeni? Niestety, prawda boli – to tylko zbiór narzędzi: młotek, śrubokręt i wiertarka. I nawet mając pełny garaż tych narzędzi, domu nie zbudujemy. Bo to polega na czymś innym.

Dopiero po zrozumieniu tego faktu, iż w wypadku analizy technicznej ważniejsze od zapoznania się z różnego typu wskaźnikami jest rozpoznanie różnych stylów i kierunków myślenia, że od różnych taktyk ważniejsze są różne rodzaje ludzi i ich predyspozycji, stało się dla mnie jasne parę rzeczy, które wcześniej dziwiły mnie niezmiernie..."
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 5170
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 04 Mar 2012, 00:43

patrząc na wig20 oceniam to tak:

30% trend
30% boczniak
30% ruchy chaotyczne
10% bezruch

na fw20 grać w trendzie to pikuś, wystarczy patrzeć na h4, albo brać (dobierać) na h1 jak się odbija od różnych średnich, lub na dołku/górce macda ew. wolnego stocha, itp sami wiecie zresztą, . clown

z resztą ruchów problem, podejrzewam że najlepiej mieć różne systemy, na różne fazy, albo kompilację systemów (hmm, i zasadę?) wyłączającą dany system, lub gdy rynek nie jest w jej fazie.
bo nie ma uniwersalnej metody, która byłaby dobra we wszystkich fazach (a przynajmniej nie wierzę żeby taka była Sad ). chyba że godzimy się na ten zgniły kompromis: zyskuje w trendzie, traci w konsoli (albo odwrotnie jakoś tak).
pozdr
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 07 Mar 2012, 21:45

trend following system oraz FED i stopy %
Z CHIŃSKIEGO: ".... interest rates uncertainity, the market lost direction..."

http://www.moneymentor.com/Kaufman/About%20Perry%20Kaufman.htm

Perry J. Kaufman is a well-known American systematic trader, index developer, and quantitative financial theorist. He is considered a leading expert in the development of fully algorithmic trading programs (mostly written in Fortran).

Aerospace Background Beginning as a “rocket scientist” in the aerospace industry, Kaufman worked on the navigation and control systems for the Orbiting Astronomical Observatory, the predecessor of the Hubble Space Telescope.[2] Moreover, he was involved in the development of navigation systems for Project Gemini which were later used for Apollo missions.[3]

Trading Experience Kaufman worked in trading, research and advisory functions at major commercial banks, securities houses, central banks, and hedge funds.

After leaving the aerospace industry, Kaufman became a partner in an Illinois-based farm management company where, as a commercial hedger, he developed expertise in trading commodity futures markets. Between 1981 and 1991, Mr. Kaufman resided in Bermuda where he worked as Head of Trading Systems for Transworld Oil, Ltd. (Bermuda). He was a principal at Man-Drapeau Research (Singapore) from 1992 to 1998 and worked in consulting functions for Cinergy and Prudential-Bache.[4] Between 2003 and 2008, Perry J. Kaufman worked as a portfolio manager and senior quantitative analyst for Graham Capital Management, a renown hedge fund with a focus on managed futures trading strategies.[5] Kaufman is currently a consultant to Mizuho Alternative Investments and serves as a board member at Ariad GmbH.[6] Kaufman also advises Aquantum S.à.r.l. and collaborates with the company in the design of systematic trading programs and indices.[7]

Dziewięć złotych reguł tworzenia systemów
-według Perry Kaufmana

1. Musisz wiedzieć co chcesz zrobić zanim to zrobisz
Twoje metody powinny być oparte na solidnej i realnej przesłance. Może być to dowolna obserwacja tego jak zachowuje się rynek, dowolna teoria lub zwyczajny wzorzec stale obserwowany na rynku. To jest podstawa każdego systemu. Reguły na jakiej opiera się system nie można stworzyć przypadkowo w drodze testów komputerowych. Musi być znana przed przystąpieniem do budowy systemu.

2. Zachowaj prostotę idei
Im bardziej skomplikowana będzie idea na której ma się opierać system, tym trudniej będzie go stworzyć. Skomplikowane metody nie działają tak dobrze jak te proste.

3. Nie twórz zbędnych przypuszczeń
Wiele metod nie sprawdza się z powodu błędnych przypuszczeń leżących u ich podstaw. Potrzeba wiele czasu aby nauczyć się unikać tworzenia przypuszczeń i aby umieć krytycznie patrzeć na elementy które wydają się prawdziwe.

4. Zaczynaj od najprostszych i najważniejszych elementów
Niektóre z metod zastosowanych w twoim systemie będą ważniejsze od pozostałych. Zacznij od nich. Powinieneś rozumieć co każda ze składowych systemu wnosi do jego ostatecznej wartości.

5. Rób jedną rzecz na raz
Przechodź do następnego etapu dopiero po udanym przetestowaniu poprzedniego. Jeśli rozpoczniesz z wieloma składnikami równocześnie, to w przypadku porażki będziesz miał problem z identyfikacją jej przyczyny. Każdy element twojego systemu powinien być transparentny.

6. Uważaj na błędy i braki
Musisz nieustannie monitorować swoją pracę nie pozwalając sobie na błędy i zaniedbania. Nawet jeśli wydaje się, iż system nie zawiera błędów nie znaczy to, że tak jest.

7. Przyglądaj się dobrym wynikom
Mamy zwyczaj doszukiwania się błędów w sytuacji gdy system przynosi złe rezultaty i akceptowania wyników systemu gdy są dobre. Jednak nadzwyczaj dobre wyniki testowe systemu również mogą być wynikiem błędu! Należy przyglądać się im z uwagą.

8. Nie chodź na skróty.
Jest nam czasami wygodnie korzystać z pomocy innych aby ułatwić sobie pracę. Nie należy jednak robić tego bezkrytycznie bez weryfikacji wyników. Zawsze sprawdzaj wszystko samodzielnie. Jeden błąd może zrujnować całą pracę.

9. Zacznij od końca.
Zdefiniuj swój cel i poszukaj drogi jego realizacji. Poruszając się w tym kierunku pracujesz jedynie nad tym co ważne dla osiągnięcia celu.

http://www.tradingmarkets.com/.site/stocks/commentary/satinterview/Risk-Volatility-and-Leverage-A-Talk-with-Trader-Pe-79739.cfm

"....I did a bit of study that showed that the longer you're holding a trade, based on how slowly you trade, the more likely the price shock will hurt you.The short-term traders get in and out. These traders will be hurt by big price shocks 50% of the time. The price shocks will hurt longer-term traders about 70% of the time and that's because they're holding the same position as most other traders.So you can create a system that has an out-of-the-market state, as opposed to a trading system that, for example, is always long or short. If you can make the same amount of money by being out of the market 40% of the time, then you've reduced your chance of being hurt by a price shock by 40%."

"Traditional trend-following systems don't perform particularly well in low-volatility markets because prices tend to drift. And so you need to find that out for yourself. Mean reversion might or might not work. If the volatility's too low, then there may not be enough of a move to capture profits at all set costs.
So low volatility is not the greatest environment for anybody to trade, really, not just systematic trading. Because of that, I think it's a mistake to just keep increasing the size of a position as the volatility goes down. I think at some point you just have to say: you know, the volatility's too low. I'm just going to hold my position size at the same level."

"What's happened is they fooled themselves into thinking that because they could engineer the risk out, they could leverage this thing higher. That's what Long Term Capital Management did. But Long Term Capital also decided that certain market moves that occurred in 1990 and 1991 weren't going to happen again. So they removed that period from the data and were able to engineer arbitrage that looked like low risk because they fiddled with the data. And, of course, something else happened to the Russian ruble in 1998, that effectively was the same thing".








Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kisiel



Liczba postów : 1
Registration date : 27/03/2012

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Wto 27 Mar 2012, 15:22

Może ktoś ma ochotę się wybrać na bezpłatne szkolenie z systemów w Krakowie:

BEZPŁATNE SZKOLENIA
SYSTEMY TRANSAKCYJNE – PIERWSZE KROKI, CZYLI JAK ZNELEŹĆ POMYSŁ NA SYSTEM

Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska organizuje szkolenia poświęcone tematyce systemów transakcyjnych. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów DM BOŚ SA.

Celem szkoleń jest zaprezentowanie podejścia do tworzenia systemów transakcyjnych działających na instrumentach dostępnych na rynku giełdowym. Rosnące znaczenie oraz zainteresowanie automatycznymi systemami transakcyjnymi wśród inwestorów działających na GPW (widoczne choćby w budowaniu aplikacji przez indywidualnych graczy wykorzystujących dostępne oprogramowanie) powoduje, że warto przybliżać tę tematykę szerszej grupie uczestników rynku.

Wielu inwestorów nie wie od czego zacząć budowanie własnego systemu. Celem szkoleń jest pokazanie prostych pomysłów, od których można zacząć projektowanie pełnego narzędzia pomagającego w działaniu na rynku giełdowym.

Eksperci DM BOŚ SA, Grzegorz Zalewski oraz Sebastian Zadora opowiedzą o tym, w jaki sposób przygotować się do stworzenia rozsądnego systemu transakcyjnego.


PROGRAM


Najbliższe szkolenie odbędzie się w:

- Krakowie - 25 kwietnia 2012 r. - Hotel Qubus, ul. Nadwiślańska 6

Serdecznie zapraszamy do udziału!

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.

W przypadku problemów z rezerwacją, uprzejmie prosimy o kontakt pochodne@ferk.p|, tel. (22) 627 09 40.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Studich



Liczba postów : 52
Registration date : 01/02/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 28 Mar 2012, 18:16

kisiel napisał:
Może ktoś ma ochotę się wybrać na bezpłatne szkolenie z systemów w Krakowie:

BEZPŁATNE SZKOLENIA
SYSTEMY TRANSAKCYJNE – PIERWSZE KROKI, CZYLI JAK ZNELEŹĆ POMYSŁ NA SYSTEM

Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska organizuje szkolenia poświęcone tematyce systemów transakcyjnych. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów DM BOŚ SA.

Celem szkoleń jest zaprezentowanie podejścia do tworzenia systemów transakcyjnych działających na instrumentach dostępnych na rynku giełdowym. Rosnące znaczenie oraz zainteresowanie automatycznymi systemami transakcyjnymi wśród inwestorów działających na GPW (widoczne choćby w budowaniu aplikacji przez indywidualnych graczy wykorzystujących dostępne oprogramowanie) powoduje, że warto przybliżać tę tematykę szerszej grupie uczestników rynku.

Wielu inwestorów nie wie od czego zacząć budowanie własnego systemu. Celem szkoleń jest pokazanie prostych pomysłów, od których można zacząć projektowanie pełnego narzędzia pomagającego w działaniu na rynku giełdowym.

Eksperci DM BOŚ SA, Grzegorz Zalewski oraz Sebastian Zadora opowiedzą o tym, w jaki sposób przygotować się do stworzenia rozsądnego systemu transakcyjnego.


PROGRAM


Najbliższe szkolenie odbędzie się w:

- Krakowie - 25 kwietnia 2012 r. - Hotel Qubus, ul. Nadwiślańska 6

Serdecznie zapraszamy do udziału!

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza.

W przypadku problemów z rezerwacją, uprzejmie prosimy o kontakt pochodne@ferk.p|, tel. (22) 627 09 40.

Dzięki za informację.

Ja jestem z Krakowa więc będę miał blisko:)
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
janek



Liczba postów : 8015
Registration date : 24/06/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 28 Mar 2012, 18:26

pluli na komune a teraz żyją z niej

hahahaaa

http://www.hotmoney.pl/artykul/prywatyzacja-minister-chce-zarobic-na-sprzedazy-majatku-15-mld-zl-24690
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Dave
Admin
avatar

Liczba postów : 21085
Age : 48
Location : 3miasto
Registration date : 31/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 30 Maj 2012, 22:28

HIOB napisał:
pluli na komune a teraz żyją z niej

hahahaaa

http://www.hotmoney.pl/artykul/prywatyzacja-minister-chce-zarobic-na-sprzedazy-majatku-15-mld-zl-24690


podbijam Laughing
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 03 Cze 2012, 18:49


Wnioski z wykupienia/wyprzedania:
zaleznie od fazy rynku, w spokojnym trendzie, po SKRAJNYM wykupieniu/wyprzedaniu nastepuje korekta, a nawet średnioterminowy szczyt/minimum.
W silnym trendzie nie ma korekty tylko rynek przyspiesza trend nawet w formie euforii/krachu.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
goryl

avatar

Liczba postów : 298
Location : blisko Odry
Registration date : 03/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 30 Cze 2012, 13:48

Oto 2 wersje systemu,które biorę pod uwagę przy grze.
Podstawowe pytanie - czy systemy o takich parametrach w ogóle nadają się do gry? (mam na myśli możliwość "empty-depo")
Jeżeli tak to który wygląda rozsądniej?
Podstawowe założenie - gra średnioterminowa, interesuje mnie perspektywa tygodni/miesięcy, a nie pojedynczych dni/godzin.
Otwarcie pozycji - zawsze 1 kontrakt (przeliczany jako 10$)

----------------------------------------------------------------------------------

Sys8Fut FW20.TXT-Daily 01/02/2002 - 06/29/2012

Performance Summary: All Trades

Total net profit $ 111680.00 Open position P/L $ 0.00
Gross profit $ 177180.00 Gross loss $ -65500.00

Total # of trades 214 Percent profitable 67%
Number winning trades 143 Number losing trades 71

Largest winning trade $ 3430.00 Largest losing trade $ -2400.00
Average winning trade $ 1239.02 Average losing trade $ -922.54
Ratio avg win/avg loss 1.34 Avg trade(win & loss) $ 521.87

Max consec. winners 11 Max consec. losers 6
Avg # bars in winners 18 Avg # bars in losers 10

Max intraday drawdown $ -11690.00
Profit factor 2.71 Max # contracts held 5
Account size required $ 13490.00 Return on account 828%


Performance Summary: Long Trades

Total net profit $ 57100.00 Open position P/L $ 0.00
Gross profit $ 86110.00 Gross loss $ -29010.00

Total # of trades 108 Percent profitable 72%
Number winning trades 78 Number losing trades 30

Largest winning trade $ 3430.00 Largest losing trade $ -2320.00
Average winning trade $ 1103.97 Average losing trade $ -967.00
Ratio avg win/avg loss 1.14 Avg trade(win & loss) $ 528.70

Max consec. winners 15 Max consec. losers 4
Avg # bars in winners 22 Avg # bars in losers 8

Max intraday drawdown $ -8290.00
Profit factor 2.97 Max # contracts held 4
Account size required $ 11410.00 Return on account 500%


Performance Summary: Short Trades

Total net profit $ 54580.00 Open position P/L $ 0.00
Gross profit $ 91070.00 Gross loss $ -36490.00

Total # of trades 106 Percent profitable 61%
Number winning trades 65 Number losing trades 41

Largest winning trade $ 3100.00 Largest losing trade $ -2400.00
Average winning trade $ 1401.08 Average losing trade $ -890.00
Ratio avg win/avg loss 1.57 Avg trade(win & loss) $ 514.91

Max consec. winners 10 Max consec. losers 4
Avg # bars in winners 13 Avg # bars in losers 11

Max intraday drawdown $ -10740.00
Profit factor 2.50 Max # contracts held 5
Account size required $ 15150.00 Return on account 360%

-----------------------------------------------------------------------------

Sys0Fut FW20.TXT-Daily 01/02/2002 - 06/29/2012

Performance Summary: All Trades

Total net profit $ 106990.00 Open position P/L $ 710.00
Gross profit $ 181190.00 Gross loss $ -74200.00

Total # of trades 173 Percent profitable 56%
Number winning trades 97 Number losing trades 76

Largest winning trade $ 14430.00 Largest losing trade $ -1900.00
Average winning trade $ 1867.94 Average losing trade $ -976.32
Ratio avg win/avg loss 1.91 Avg trade(win & loss) $ 618.44

Max consec. winners 10 Max consec. losers 6
Avg # bars in winners 35 Avg # bars in losers 9

Max intraday drawdown $ -11340.00
Profit factor 2.44 Max # contracts held 7
Account size required $ 14940.00 Return on account 716%


Performance Summary: Long Trades

Total net profit $ 48670.00 Open position P/L $ 0.00
Gross profit $ 81880.00 Gross loss $ -33210.00

Total # of trades 93 Percent profitable 65%
Number winning trades 60 Number losing trades 33

Largest winning trade $ 5800.00 Largest losing trade $ -1860.00
Average winning trade $ 1364.67 Average losing trade $ -1006.36
Ratio avg win/avg loss 1.36 Avg trade(win & loss) $ 523.33

Max consec. winners 12 Max consec. losers 4
Avg # bars in winners 33 Avg # bars in losers 9

Max intraday drawdown $ -7740.00
Profit factor 2.47 Max # contracts held 6
Account size required $ 11500.00 Return on account 423%


Performance Summary: Short Trades

Total net profit $ 58320.00 Open position P/L $ 710.00
Gross profit $ 99310.00 Gross loss $ -40990.00

Total # of trades 80 Percent profitable 46%
Number winning trades 37 Number losing trades 43

Largest winning trade $ 14430.00 Largest losing trade $ -1900.00
Average winning trade $ 2684.05 Average losing trade $ -953.26
Ratio avg win/avg loss 2.82 Avg trade(win & loss) $ 729.00

Max consec. winners 9 Max consec. losers 9
Avg # bars in winners 39 Avg # bars in losers 10

Max intraday drawdown $ -18580.00
Profit factor 2.42 Max # contracts held 7
Account size required $ 22150.00 Return on account 263%


Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 13 Lip 2012, 11:40

Roznica miedzy zawieraniem transakcji po cenach intra (wybicia), a cenach zamkniecia na przykladzie ZŁOTA (okres: 6 miesięcy):



niebieska linia equity, czerwona DD.
Roznica 1:1.85.

Im większe lagi, tym większe różnice.

Zloto "czysci depa" poniewaz:
-depo ma 530 zl (1% to 530zl) a np DAX 1300 zl (1% to 650 zl),
-zmiennosc jak na DAXie albo wieksza,
-plus, ze grane jest praktycznie calodobowo.

Wnioski:
-"czyszczenie depa" bierze sie z przelewarowania i (braku) niewlasciwego ustawia stopow / odwrotek;
-przy "cudownym systemie" efektywnosc wykorzystania kapitalu GOLD vs. DAX wyniesie wiecej setki % na korzysc GOLDA.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
ant

avatar

Liczba postów : 6
Registration date : 02/01/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Wto 24 Lip 2012, 19:59

Co z Kozo, Przemakiem, Indianą, Sempikiem et consortes? Nikt już nie gra systemem? Rejczak i modyfikacje już chyba nie działąją ale chyba coś jeszcze działa? Kto odpowiada waszym zdaniem za tą bryndze systemową- faza rynku czy jakaś zorganizowana mafia która nas czesze?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 04 Sie 2012, 21:07

MaRkEt TrAdEr napisał:

Wszystko zależy od fazy rynq, ja sobie podzieliłem zachowania marketów na 3 takie główne typy:

STABILNY TREND (wzrostowy albo spadkowy), którego ostatnio jak na lekarstwo, coś takiego jak mniej więcej na aud/dkk

PAŁOWANIE NISKIEGO ZAKRESU - konsola z gównianymi ruchami, małe świeczki, ruchy perystaltyczne, małe odchylenia parabollic SAR

PAŁOWANIE WYSOKIEGO ZAKRESU - czyli chamskie jazdy w obie mańki, rynek rwany, szarpany dużymi świecami z dupy w obie strony przy zachowaniu mniej więcej constans średniego levelu ale o bardzo dużych odchyleniach parabollic SAR od ceny

I na każdy z tych typów zachowań marketu mam dobrze działający system (opracowany samodzielnie). Jednak system nastawiony na konkretny z tych trzech typów zachowań niestety wdupia (albo co najwyżej ledwo pierdzi) przy dwóch pozostałych.

Problem największy polega na tym, że nie wiadomo kiedy która faza rynq się zaczyna i kiedy kończy!

Dlatego grający w konsolach na odwrotki dostają wpierdol gdy nadejdzie trend a trendowcy są gotowani jak ta ziaba w garnq powoli gdy nadejdzie takie pałowanie jak obecnie i seria "małych" strat trwająca odpowiednio długo jest w stanie też upośledzić nieźle depo jak kropla drążąca skałę.

Pilot samolotu dostosowuje parametry lądowania (prędkość, poziom klap, kąt schodzenia itp) do warunqw pogodowych, szczególnie wiatru ale te dane są mu znane i wie co ma robić, natomiast leszcz najczęściej na markecie ląduje w całkowitej mgle w nocy bez ILSu i dlatego często się rozbija gdyż w odróżnieniu od pilota leszcz nie posiada informacji w stylu "teraz zaczyna się konsola niskiego zakresu, zmień system".

To jest właśnie największy problem. Pozostaje dobry czuj (nie mylić z ch.).

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 08 Sie 2012, 07:28

Daredevil Trejder napisał:
Roznica miedzy zawieraniem transakcji po cenach intra (wybicia), a cenach zamkniecia na przykladzie ZŁOTA (okres: 6 miesięcy):
wstawobrazek
Im większe lagi, tym większe różnice.

Zloto "czysci depa" poniewaz:
-depo ma 530 zl (1% to 530zl) a np DAX 1300 zl (1% to 650 zl),
-zmiennosc jak na DAXie albo wieksza,
-plus, ze grane jest praktycznie calodobowo.

Wnioski:
-"czyszczenie depa" bierze sie z przelewarowania i (braku) niewlasciwego ustawia stopow / odwrotek;
-przy "cudownym systemie" efektywnosc wykorzystania kapitalu GOLD vs. DAX wyniesie wiecej setki % na korzysc GOLDA.

Jakie założenia systemu? Coś w stylu wejścia po przebiciu min/max intra?
Może opiszesz coś więcej, jeśli to nie tajemnica. Wink
Też lubię coś takiego. Jedynym problemem jest to, że czasem wykres po przebiciu lubi jednak zawrócić, ale przy systematycznym trzymaniu się zasad nie powinno to stanowić problemu.
Powrót do góry Go down
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 11 Sie 2012, 10:39

Dezerter napisał:
Daredevil Trejder napisał:
Roznica miedzy zawieraniem transakcji po cenach intra (wybicia), a cenach zamkniecia na przykladzie ZŁOTA (okres: 6 miesięcy):
wstawobrazek
Im większe lagi, tym większe różnice.

Zloto "czysci depa" poniewaz:
-depo ma 530 zl (1% to 530zl) a np DAX 1300 zl (1% to 650 zl),
-zmiennosc jak na DAXie albo wieksza,
-plus, ze grane jest praktycznie calodobowo.

Wnioski:
-"czyszczenie depa" bierze sie z przelewarowania i (braku) niewlasciwego ustawia stopow / odwrotek;
-przy "cudownym systemie" efektywnosc wykorzystania kapitalu GOLD vs. DAX wyniesie wiecej setki % na korzysc GOLDA.

Jakie założenia systemu? Coś w stylu wejścia po przebiciu min/max intra?
Może opiszesz coś więcej, jeśli to nie tajemnica. Wink
Też lubię coś takiego. Jedynym problemem jest to, że czasem wykres po przebiciu lubi jednak zawrócić, ale przy systematycznym trzymaniu się zasad nie powinno to stanowić problemu.

ze zmiennosci. jednak zauwazylem, ze to co dziala na zlocie nie dziala tak dobrze juz np na DAXie.
to wynika z tego, ze zloto mam notowane prawie 24h, a DAXa 14h wiec swieczki na zlocie sa wiarygodniejsze.
i musza byc przed wibiciami momenty konsolidacji, czyli ruch pozniej coraz mniejszy, mniejszy co obniza moment wejscia i ryzyko.
a nie zaciagi z DUPY.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Rmir

avatar

Liczba postów : 9895
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 12 Sie 2012, 12:44



ja używam czegoś takiego, na m30 zajmuje przeciwstawne i jakoś leci Razz Razz Razz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 25 Sie 2012, 10:17




stawianie stopów
http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke/
-stop poczatkowy powinien=3*ATR, np na wykresie 5-minutowym ATR=1,5-2 pkt, to teoretycznie stop powinien byc oddalony o 6 pkt,
-za waskie stopy poczatkowe=obnizenie relacji zysk/strata, wywalanie w szumie rynku,
-im szerszy stop poczatkowy, tym wyzszy wspolczynnik wygranej,
-gdy kurs porusza sie na nasza korzysc-zaciesnij stopa,
-stop czasowy- na dziennym po 7 slupkach zamknij pozycje jesli kurs porusza sie w gore i w dol nie dajac ani zysku ani straty,
-przesuwanie stopa z trendem nad oporem, pod wsparciem konsolidacji,
-nad/pod banda kanalu Keltner.

-im mniejsza wartosc punktow o ktore grasz, tym wiekszy wspolczynnik wygranych/stratnych, np grajac na 3 tiki zyskowne/stratne=90%, a na 5 pkt spada do 60%,
-przy wybiciu z formacji konsolidacji w systemie trendowym pozwol rosnac zyskom np do 6*ATR. W systemie podazania za trendem jest nizsza trafnosc, np 40%.

Inny styl gry jest przy grze intraday i grze trendowej. Wynika to ze statystyk.



Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 09 Wrz 2012, 10:30

What is Discretionary Trading?
Discretionary trading or decision trading is one of the two popular trading methods; the other is system trading. It is the trading practice where the trader uses his intelligence and knowledge to make trading decisions with respect to the information available at the time. Discretionary traders rely on their ability to find opportunities and execute trades to make profits from the market.

Discretionary traders can also use trading systems for finding opportunities, screening stocks and charts, finding entry points, etc. But usually the key decisions such as position size, target price, stop-loss and exit points are taken manually. Thus decision trading requires good trading knowledge and hopefully some trading experience.
•The first and foremost thing to note is that discretionary trading puts pressure on the mind. But the trader can use trading system(s) to ease up the process.
•As decisions are made manually, large-scale trading and trading a variety of markets/instruments/securities in short-term intervals might be difficult.
•The strategy is better for swing trading, intermediate and long-term trading; but not for short-term trading such as intraday trading.
•The strategy is good for persons who want to conduct trades with a high degree of control, persons who can spend time for stock screening/trading.
•Discretionary trading offers more flexibility and adaptability.
•Human feelings like fear and greed can cause problems in executing successful trades.
•Decision based trading demands a high degree of discipline, proper timing and attention.
http://blog.nobletrading.com/2009/12/what-is-discretionary-trading.html

Systematic trading
is a way of defining trade goals, risk controls and rules that can execute trade orders in a methodical way.[1]
Other authors characterizes Systematic Trading with the usage of computer models, mainly based on technical analysis of market data or fundamental economic data, to identify and make trades, with limited manager intervention[2]
Thanks to the methodically approach, rules can be tested using past data.
http://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_trading

Algorithmic trading, also called automated trading, black-box trading, or algo trading, is the use of electronic platforms for entering trading orders with an algorithm deciding on aspects of the order such as the timing, price, or quantity of the order, or in many cases initiating the order without human intervention.
http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_Trading

Quantitative investing represents an investing technique typically employed by the most sophisticated, technically advanced hedge funds. These quant shops employ fast computers to find predictable patterns within financial data. Some of the larger quant shops include but are not limited to Renaissance Technologies' Medallion Fund, D. E. Shaw & Co., Barclay's Global Investments (now known as Blackrock), Numerics, GMO, First Quadrant, Robeco, etc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_investing

High-frequency trading (HFT) is the use of sophisticated technological tools to trade securities like stocks or options, and is typically characterized by several distinguishing features:[
http://en.wikipedia.org/wiki/High-frequency_trading
• At the end of a trading day there is no net investment position;

Discretionary Trading vs Automated Trading
http://www.traderslaboratory.com/forums/market-analysis/942-discretionary-trading-vs-automated-trading.html

Stopy wg Birger Schäfermeier:


Wyjscie z pozycji/ TP:
•Starte defensiv mit einem Initial Stop!
•Sei nicht zu sehr auf Break Even aus!
•Wenn Du Break Even bist, lass dem Trade LUFT!
•Wenn Du Dein Kursziel erreichst, werde aggressiv mit Deinem Stop!
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 20 Wrz 2012, 08:03

Myślisz liniowo czy kreatywnie?

Oba rodzaje myślenia są przydatne w różnych sytuacjach. Jedno z nich jest bardziej męczące, drugie mniej. Które z nich stosujesz częściej?

Odpowiedź jest oczywista. Najprawdopodobniej wszyscy ludzie najczęściej stosują myślenie liniowe. O ile stosują jakiekolwiek myślenie . Są też tacy ludzie, którzy myślą tylko od czasu do czasu .

Wracając do tematu, myślenie liniowe jest przyczynowo – skutkowe. Myślenie kreatywne nie ma jakichś norm postępowania, jest szukaniem czegoś innego, pisząc bardzo ogólnie.

Teraz rozwińmy ten temat bardziej…

Żeby coś zrobić potrzebujesz obu rodzajów myślenia. Po prostu nie dasz rady myśleć ciągle kreatywnie. Bardzo ważne jest znanie skutków swoich działań, jak również działań innych ludzi, czy wydarzeń zewnętrznych.

1. Gdy natrafisz na problem, możesz go rozwiązać za pomocą myślenia liniowego, za pomocą dedukcji. Ma to i wady i zalety. Za pomocą myślenia dedukcyjnego przechodzisz od ogółu do szczegółu, czyli znając ciągi przyczynowo – skutkowe, dopasowujesz kolejne znane rozwiązania do problemu, dopóki nie znajdziesz pasującej odpowiedzi. Problemem w takim myśleniu dedukcyjno – liniowym jest możliwość skończenia się potencjalnych rozwiązań. Czyli jeśli ktos w Twoim otoczeniu powie Ci kiedyś, że nie widzi już wyjścia z czegoś, najpewniej ten ktoś myśli liniowo (dedukcyjnie). Poleć temu komuś, żeby zaczął myśleć inaczej, kreatywnie, a może wyjdzie z opresji. Oczywiście jeśli będzie chciał.

Inną odmianą myślenia liniowego jest “kombinowanie”. "Kombinator” niewiele myśląc i rozważając, dopasowuje kolejne “rozwiązania” do problemu, chcąc znaleźć wyjście. Zazwyczaj “kombinatorami” są ludzie leniwi, którzy nie używają zbytnio myślenia, tylko kombinują .

2. Myślenie kreatywne jest myśleniem indukcyjnym czyli od szczegółu do ogółu. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to “wyższa” forma myślenia, gdyż jest ono związane z tworzeniem i jest bardziej energochłonne. Gdy masz problem i używasz myślenia indukcyjnego, możesz znaleźć nieskończoną ilość rozwiązań, nigdy nie skończą Ci się możliwości, dopóki nie przestaniesz myśleć. Oczywiście wiele z wymyślonych rozwiązań będzie błędnych. Jest to jedyna forma myślenia, która znajdzie rozwiązanie problemu, który nie ma jeszcze znanych rozwiązań. Za pomocą tego myślenia powstaje większość wynalazków.

Tu mała uwaga: myślenie to kojarzy się z artystami i tworzeniem muzyki, malowaniem i rzeźbieniem itp. Jest to tylko po części prawdziwe i nie należy mylić myślenia indukcyjnego czy kreatywnego z działalnością twórczą czy sztuką. Myślenie to myślenie, sztuka to sztuka.

Znając różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami myślenia możesz bardziej wydajnie kierować swoją energią. Podczas działań codziennych możesz używać myślenia liniowego, a przy natrafieniu na poważniejszy problem lub myśląc o ważnym działaniu, możesz świadomie przejść do myślenia kreatywnego, zamiast “kombinować . Wbrew pozorom przechodzenie świadome od jednego rodzaju myślenia do drugiego, jest bardzo przydatne.

Często podczas rutynowych działań natrafiamy na problemy większej wagi, które należy rozwiązać indukcyjnie. Uświadamiając sobie oba rodzaje myślenia masz większe szanse na automatyczne przełączenie się na odpowiedni rodzaj myślenia do wagi problemu. masz mniej problemów “bez wyjścia” .

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 06 Paź 2012, 12:38

Van Tharp: Drobny inwestor może mieć przewagę nad wielkimi graczami

O tym, jak uzyskać skuteczność inwestycyjną na poziomie 95 proc., przewagę nad giełdowymi rekinami oraz wypracować system, który pozwala zarabiać na giełdzie, a także o tym kto jest winny załamania z 2008 r. oraz czy i w jakiej formie się ono powtórzy, rozmawiamy ze światowej sławy trenerem inwestycyjnym i autorem wielu bestsellerów z dziedziny tradingu dr. Van K. Tharpem.


Jarosław Ryba, Bankier.pl: Proszę opowiedzieć o tym, jak szkoli Pan inwestorów.


Dr Van K. Tharp jest trenerem inwestycyjnym i autorem wielu publikacji, sławnym dzięki książkom, które trafiły na listy bestsellerów, oraz dzięki programowi Peak Performance Home Study, uważanemu za klasykę coachingu inwestycyjnego.

Van K. Tharp: Większość ludzi latami uczy się swojego zawodu. Natomiast gdy tylko zaoszczędzimy parę groszy, otwieramy rachunek i czekamy na cud. Ale to tak nie działa. Nie ma wyników bez odpowiedniego wyszkolenia. Opowiem o kilku najważniejszych sprawach, o których można się dowiedzieć więcej z mojej książki "Super Trader":

1. Poznaj podstawowe pojęcia z dziedziny Tharp Think, na przykład liczby R, strategie doboru wielkości pozycji™ i kontroli ryzyka.
2. Pracuj do momentu, w którym masz za sobą co najmniej pięć dużych zmian.
3. Stwórz swój własny dokument roboczy, będący przewodnikiem tradingowym (zwykle ma on co najmniej 100 stron).
4. Stwórz trzy nieskorelowane ze sobą, skuteczne systemy inwestycyjne.
5. Inwestując za pomocą tych systemów, wypracuj skuteczność na poziomie co najmniej 95 proc. (co oznacza maksymalnie jeden błąd na 20 pozycji).



J.R.: Skuteczność na poziomie 95 proc.???

V.T.: Dla wielu osób „mieć rację” znaczy „zarabiać”. Dla mnie rację ma ten, kto – bez względu na wynik – przestrzega swoich zasad. Moim zdaniem w sytuacji, w której nie dysponujemy zasadami, błędem jest każde działanie. Jako „błąd” określam nieprzestrzeganie przyjętych zasad. Zachowanie efektywności na poziomie co najmniej 95 proc. oznacza, że w co najmniej 95 przypadkach na 100 trzeba trzymać się swoich zasad.


J.R.: Kto ma szczególne predyspozycje do grania według zasad?

V.T.: Idealnym typem osobowości jest tak zwana osobowość stratega. Trader strategiczny patrzy na wszystko z dalszej perspektywy zamiast brodzić w gąszczu faktów i liczb; kieruje się logiką a nie impulsem; jest zorganizowany, ale nie poddaje się obsesjom. Nawet dwie spośród tych trzech cech to już dobra wiadomość, ale im ich mniej, tym więcej pracy musimy włożyć w swój przyszły sukces na rynku.

Po drugie: musimy być gotowi do pracy nad sobą i brać odpowiedzialność za wszelkie efekty tradingu. Po trzecie: niezbędna jest determinacja, aby dokonać wszystkiego tego, bez czego nie ma mowy o sukcesie w tradingu. A pracy jest naprawdę dużo. Po czwarte: trzeba radzić sobie z matematyką, znać podstawy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Po piąte: potrzebna jest smykałka do układania strategii i do gier strategicznych. Po szóste: przydatne, choć niekoniecznie niezbędne, są umiejętności komputerowe.


J.R.: Czy tych cech można się nauczyć?

V.T.: To zależy. Zasadniczo uważam, że nauczyć można się wszystkiego, co jest możliwe do opanowania przez człowieka. Ale samego zaangażowania nauczyć się nie można. Nie jest też wyuczalna osobowość tradera strategicznego. A bez zaangażowania i bez tej osobowości znacznie trudniej odnieść sukces na rynku.


J.R.: Czy można systematycznie zarabiać na giełdzie bez systemu transakcyjnego?

V.T.: Możliwe jest wszystko, ale bez systemu wychodzenie na plus jest bardzo mało prawdopodobne. Gdyby trading był łatwy, obecność na rynku „grubych ryb” praktycznie blokowałaby do niego dostęp. Ale trading to wielka sztuka. Właśnie dlatego tak niewiele trzeba, by zostać inwestorem. Wymagania wobec różnych uczestników są też różne, stąd bez względu na to, jak postępuje nowy inwestor czy po prostu inwestor przeciętny, rekiny rynku i tak wyjdą na swoje.


J.R.: Czy indywidualny inwestor ma szansę w starciu z inwestorami instytucjonalnymi, którzy mają dostęp do narzędzi, informacji, mocy analitycznych i niskich kosztów transakcyjnych niedostępnych dla pojedynczej osoby fizycznej?

V.T.: Większość inwestorów instytucjonalnych nie ma pojęcia o tym, co robi. Animują rynki, sprzedają produkty, ale niewielu wie, na czym polega trading. Może część funduszy wie, co robi, ale nic więcej bym nie zakładał. Jak już wspominałem – trading nie jest łatwy; ale każdy, kto jest gotów wykonać pięć opisanych przez mnie kroków, prawdopodobnie będzie miał dużą przewagę nad inwestorami instytucjonalnymi.


J.R.: Uważa Pan, że banki inwestycyjne nie wiedzą, co robią?

V.T.: Banki nie rozumieją ryzyka, na jakie są narażone, a ich traderzy nie wiedzą nawet, jakimi obracają kwotami. Dlatego działalność niektórych traderów bankowych wymyka się spod kontroli. Banki zarabiają na operacjach animatora rynku, natomiast na tradingu tracą. Skupiają się więc na tworzeniu nowych produktów dla klientów.


J.R.: Czy spekulacja na rynkach finansowych może być czymś nieetycznym? Czy są powody do tego, żeby wstydzić się takich działań?

V.T.: Nie, jeśli przestrzega się moich zasad. Co więcej, dla wielu wykształconych u mnie inwestorów sukces tradingowy jest miarą rozwoju duchowego. Niektórzy twierdzą jednak, że sposoby działania przyjęte przez dużych graczy są nieetyczne.


J.R.: Czy banki inwestycyjne są odpowiedzialne za kryzys 2008 r.? Jaki był jego mechanizm?

V.T.: Wydaje mi się, że dla banków ryzyko związane jest ze zmiennością – stąd koncentracja na jej ograniczaniu. Tak powstały produkty finansowe oparte na kredytach hipotecznych sub-prime. Nie było analityka, który potrafiłby wycenić te instrumenty, ponieważ nikt tak naprawdę nie rozumiał ani samych instrumentów, ani związanych z nimi ryzyk.

Gdy klienci przestali spłacać kredyty hipoteczne sub-prime, to nabywców na papiery hipoteczne nie było w ogóle – bez względu na cenę. Natomiast finansujący byli zalewarowani po uszy. Oznaczało to dla nich natychmiastowe bankructwo. A kto nie zbankrutował, musiał sprzedawać wszystko, na co był rynek – tak duża była presja strony podażowej. W związku z tym w 2008 r. wartość światowych rynków akcji spadła o 40 proc.


J.R.: Jaka jest przyszłość rynków kapitałowych? Czy załamanie się powtórzy i w jakiej ewentualnie formie?

V.T.: Uważam, że istnieje duże prawdopodobieństwo zapaści na wielu rynkach finansowych. Pieniądze nadal są w rękach ignorantów, których jedynym atutem jest faktyczna władza. Dla nas jest to ogromny problem. Na rynkach instrumentów pochodnych nadal obraca się nominałami o sumie większej od bogactwa całego świata. To te rynki są najbardziej zagrożone zapaścią.

W dłuższej perspektywie spodziewam się też krachu na euro i dolarze. Ludzie wezmą się wtedy za szukanie winnego. Będą obwiniać traderów i spekulantów. Kryzys to jednak także możliwości – dzięki właściwej edukacji można w kryzysie rozkwitnąć.

Jarosław Ryba: Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadzony w związku z wizytą dr. Van Tharpa w Polsce na zaproszenie Akademii Inwestora. Więcej na temat strategii tradingu dowiedzieć się można w czasie seminarium "Strategie Sukcesu na Giełdzie" w Warszawie, w dniach 18 - 19.06.2011 r.



Position Sizing Is More Important
Than You Think


Most people think that the secret to great investing is to find great companies and hold on for a long time. The model investor for this, of course, is Warren Buffett. The model that mutual funds work on is buying and holding great investments, and the goal is simply to outperform some market index. If the market is down 40% and they are down only 39%, they have done well.
If you pay attention to the academic world, you learn that the most important topic for investors is asset allocation. There was a research study by G. Brinson and his colleagues in the Financial Analysts Journal in 19911 in which they reviewed the performance of 82 portfolio managers over a 10-year period
and found that 91% of the performance variability of the managers was determined by asset allocation, which they defined as “how much the managers had in stocks, bonds, and cash.” It wasn’t entry or what stocks they owned; it was this mysterious variable that they called asset allocation, which was defined in terms of “how much.”
I recently looked at a book on asset allocation by David Darst,2 chief investment strategist for Morgan Stanley’s Global Wealth Management Group. On the back cover there was a quote from Jim Cramer of CNBC: “Leave it to David Darst to use plain English so we can understand asset allocation, the single most important aspect of successful performance.” Thus, you’d think the book would say a lot about position sizing, wouldn’t you?
When I looked at the book, I asked myself these questions:

- Does he define asset allocation as position sizing?
- Does he explain (or even understand) why asset allocation is so important?
- Is position sizing (how much) even referenced in the book?

I discovered that there was no definition of asset allocation in the book, nor was there any explanation, related to the issue of how much, or why asset allocation is so important. Finally, topics such as position sizing, how much, and money management were not even referenced in the book. Instead, the book was a discussion of the various asset classes one could invest in, the potential returns and risks of each asset class, and the variables that could alter those factors. To me it proved that many top professionals don’t understand the most important component of investment success: position sizing. I’m not picking on one book here. I can make the same comment about every book on the topic of asset allocation I’ve ever looked through.
Right now, most of the retirement funds in the world are tied up in mutual funds. Those funds are required to be 95% to 100% invested, even during horrendous down markets such as the ones in 2000–2002 and 2008–present. Those fund managers believe that the secret to success is asset allocation without understanding that the real secret is the “how much” aspect of asset allocation. This is why I expect that most mutual funds will cease to exist by the end of the secular bear market, when P/E ratios of the S&P 500 are well into the single-digit range.
Banks, which trade trillions of dollars of foreign currency on a regular basis, don’t understand risk at all. Their traders cannot practice position sizing because they don’t know how much money they are trading. Most of them don’t even know how much money they could lose before they lost their jobs. Banks make money as market makers in foreign currencies, and they lose money because they allow or even expect their traders also to trade these markets. Rogue traders have cost banks about a billion dollars each year over the last decade, yet I doubt that they could exist if each trader had his or her own account.
I was surprised to hear Alan Greenspan say that his biggest mistake as Federal Reserve chairman was to assume that big banks would police themselves in terms of risk. They don’t understand risk and position sizing, yet they are all getting huge bailouts from the government. affraid affraid affraid

Van Tharp.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 5170
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Wto 09 Paź 2012, 20:37

Daredevil Trejder napisał:


J.R.: Kto ma szczególne predyspozycje do grania według zasad?

V.T.: Idealnym typem osobowości jest tak zwana osobowość stratega. Trader strategiczny patrzy na wszystko z dalszej perspektywy zamiast brodzić w gąszczu faktów i liczb; kieruje się logiką a nie impulsem; jest zorganizowany, ale nie poddaje się obsesjom. Nawet dwie spośród tych trzech cech to już dobra wiadomość, ale im ich mniej, tym więcej pracy musimy włożyć w swój przyszły sukces na rynku.
Po drugie: musimy być gotowi do pracy nad sobą i brać odpowiedzialność za wszelkie efekty tradingu. Po trzecie: niezbędna jest determinacja, aby dokonać wszystkiego tego, bez czego nie ma mowy o sukcesie w tradingu. A pracy jest naprawdę dużo. Po czwarte: trzeba radzić sobie z matematyką, znać podstawy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Po piąte: potrzebna jest smykałka do układania strategii i do gier strategicznych. Po szóste: przydatne, choć niekoniecznie niezbędne, są umiejętności komputerowe.

eh do tego profilu pasuje jak ulał: Liber GRIZZLI Abaci cheers
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 14 Paź 2012, 21:28

Paradoks Ellsberga - to pojęcie w teorii decyzji i w ekonomii eksperymentalnej, który służy jako ilustracja tego, że większość ludzi nie działa zgodnie z założeniami teorii oczekiwanej użyteczności.

Załóżmy, że w urnie znajduje się 90 kul, z których 30 pomalowanych jest na czerwono, a pozostałe 60 są pomalowane albo na żółto albo na zielono. Nie wiadomo dokładnie ile kul jest żółtych, a ile zielonych, ale wiadomo, że w sumie jest ich 60. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia każdej kuli z urny jest jednakowe. Loteria zaproponowana przez Ellsberga polega na losowym wyciągnięciu z urny jednej kuli.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Ellsberga

Paradoks Petersburski:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_petersburski

Paradoks Allais
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Allais

Behawioralna ekonomia finansowa (NBP)
www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms165.pdf


Ostatnio zmieniony przez Daredevil Trejder dnia Nie 14 Paź 2012, 21:59, w całości zmieniany 4 razy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
inwestor
Admin
avatar

Liczba postów : 27849
Location :
Registration date : 30/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 14 Paź 2012, 21:40

Daredevil Trejder napisał:
Paradoks Ellsberga - to pojęcie w teorii decyzji i w ekonomii eksperymentalnej, który służy jako ilustracja tego, że większość ludzi nie działa zgodnie z założeniami teorii oczekiwanej użyteczności.

Załóżmy, że w urnie znajduje się 90 kul, z których 30 pomalowanych jest na czerwono, a pozostałe 60 są pomalowane albo na żółto albo na zielono. Nie wiadomo dokładnie ile kul jest żółtych, a ile zielonych, ale wiadomo, że w sumie jest ich 60. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia każdej kuli z urny jest jednakowe. Loteria zaproponowana przez Ellsberga polega na losowym wyciągnięciu z urny jednej kuli.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Ellsberga

kule-transakcje; czerwone-wygrywajace, zolte, zielone-przegrywajace lub na odwrot.

Jaki qrdwa paradoks tutaj występuje
Jeżeli w opcji 1A mam pewną wygraną z prawdopodobieństwem 1/3 oraz w opcji 2B mam pewną wygraną z prawdopodobieństwem 2/3 to po jakiego huja mam ryzykować coś niepewnego
Zwykła logika a nie paradoks
Coś co jest "wyliczalne" jest pewniejsze od "nie wyliczalnego" scratch

_________________
Im gorzej - tym lepiej
Bogaci coraz bogatsi

Praca da ci majątek. Lenistwo fortunę.
Obłęd polega na tym, żeby powtarzać w kółko tę samą czynność, oczekując innych rezultatów.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones

avatar

Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 14 Paź 2012, 22:17

inwestor napisał:
Daredevil Trejder napisał:
Paradoks Ellsberga - to pojęcie w teorii decyzji i w ekonomii eksperymentalnej, który służy jako ilustracja tego, że większość ludzi nie działa zgodnie z założeniami teorii oczekiwanej użyteczności.

Załóżmy, że w urnie znajduje się 90 kul, z których 30 pomalowanych jest na czerwono, a pozostałe 60 są pomalowane albo na żółto albo na zielono. Nie wiadomo dokładnie ile kul jest żółtych, a ile zielonych, ale wiadomo, że w sumie jest ich 60. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia każdej kuli z urny jest jednakowe. Loteria zaproponowana przez Ellsberga polega na losowym wyciągnięciu z urny jednej kuli.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Ellsberga

kule-transakcje; czerwone-wygrywajace, zolte, zielone-przegrywajace lub na odwrot.

Jaki qrdwa paradoks tutaj występuje
Jeżeli w opcji 1A mam pewną wygraną z prawdopodobieństwem 1/3 oraz w opcji 2B mam pewną wygraną z prawdopodobieństwem 2/3 to po jakiego huja mam ryzykować coś niepewnego
Zwykła logika a nie paradoks
Coś co jest "wyliczalne" jest pewniejsze od "nie wyliczalnego" scratch
ja bym wybrał tak jak większość osób w eksperymentach i nie widze w tym paradoksu scratch

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
PINGWIN (Z MADAGASKARU)

avatar

Liczba postów : 5170
Location : madagaskar
Registration date : 29/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 14 Paź 2012, 22:44

ta teoria już dawno padła, jest zbyt wąska, stąd i "paradoksy" wykazują jej nieścisłości i dziurawość. pig

ps. jeden woli dupkę, drugi piersi, trzeci usta, oraz nigdy nie wiadomo co w jakim zakresie będzie bardziej prawdopodobnie (kop w dupę, cios w mordę, czy w brzuch). clown
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pon 29 Paź 2012, 10:51

PINGWIN napisał:
ta teoria już dawno padła, jest zbyt wąska, stąd i "paradoksy" wykazują jej nieścisłości i dziurawość. pig

ps. jeden woli dupkę, drugi piersi, trzeci usta, oraz nigdy nie wiadomo co w jakim zakresie będzie bardziej prawdopodobnie (kop w dupę, cios w mordę, czy w brzuch). clown

nie ma zadnej dziurawosci. to wlasnie sa dowody na to, ze gracze podejmuja nieracjonalne decyzje, rynki sa nieefektywne. stad anomalie, bąble i krachy i efekt motyla itd.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
janek



Liczba postów : 8015
Registration date : 24/06/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pon 29 Paź 2012, 10:56

inwestor napisał:
Daredevil Trejder napisał:
Paradoks Ellsberga - to pojęcie w teorii decyzji i w ekonomii eksperymentalnej, który służy jako ilustracja tego, że większość ludzi nie działa zgodnie z założeniami teorii oczekiwanej użyteczności.

Załóżmy, że w urnie znajduje się 90 kul, z których 30 pomalowanych jest na czerwono, a pozostałe 60 są pomalowane albo na żółto albo na zielono. Nie wiadomo dokładnie ile kul jest żółtych, a ile zielonych, ale wiadomo, że w sumie jest ich 60. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia każdej kuli z urny jest jednakowe. Loteria zaproponowana przez Ellsberga polega na losowym wyciągnięciu z urny jednej kuli.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Ellsberga

kule-transakcje; czerwone-wygrywajace, zolte, zielone-przegrywajace lub na odwrot.

Jaki qrdwa paradoks tutaj występuje
Jeżeli w opcji 1A mam pewną wygraną z prawdopodobieństwem 1/3 oraz w opcji 2B mam pewną wygraną z prawdopodobieństwem 2/3 to po jakiego huja mam ryzykować coś niepewnego
Zwykła logika a nie paradoks
Coś co jest "wyliczalne" jest pewniejsze od "nie wyliczalnego" scratch

jest tylko jeden paradoks
to "paradoks Czosnka"
czyli wszyscy macie rację
ale to Czosnek ma Waszą kasę
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
ant

avatar

Liczba postów : 6
Registration date : 02/01/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pon 29 Paź 2012, 14:36

inwestor napisał:
Daredevil Trejder napisał:
Paradoks Ellsberga - to pojęcie w teorii decyzji i w ekonomii eksperymentalnej, który służy jako ilustracja tego, że większość ludzi nie działa zgodnie z założeniami teorii oczekiwanej użyteczności.

Załóżmy, że w urnie znajduje się 90 kul, z których 30 pomalowanych jest na czerwono, a pozostałe 60 są pomalowane albo na żółto albo na zielono. Nie wiadomo dokładnie ile kul jest żółtych, a ile zielonych, ale wiadomo, że w sumie jest ich 60. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia każdej kuli z urny jest jednakowe. Loteria zaproponowana przez Ellsberga polega na losowym wyciągnięciu z urny jednej kuli.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Ellsberga

kule-transakcje; czerwone-wygrywajace, zolte, zielone-przegrywajace lub na odwrot.

Jaki qrdwa paradoks tutaj występuje
Jeżeli w opcji 1A mam pewną wygraną z prawdopodobieństwem 1/3 oraz w opcji 2B mam pewną wygraną z prawdopodobieństwem 2/3 to po jakiego huja mam ryzykować coś niepewnego
Zwykła logika a nie paradoks
Coś co jest "wyliczalne" jest pewniejsze od "nie wyliczalnego" scratch

A czy nie ma błędu na http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Ellsberga?
IMO:
R>=Z
Z + Y >= R + Y
więc żadnego paradoksu nie ma, bo wybierający bierze pod uwagę, że może być R=Z
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Góral

avatar

Liczba postów : 7
Age : 37
Location : Beskidy
Registration date : 19/11/2012

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 29 Lis 2012, 08:28

zapodam taki temat: Na czym pracują wasze automaty?
w domu na PC 24h/dobe czy moze raczej jakis hosting tj virtualna maszyna na jakims zdalnym serverze?
przymierzam sie do odpalenia automatu ale rozwiazanie domowe mi nie pasi i sklaniam sie nad czyms zdalnym
mozecie cos zaproponowac lub pochwalic sie swoim rozwiazaniem...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 09 Mar 2013, 21:46

Dylemat podróżnika

Dylemat podróżnika w teorii gier, jest grą o niezerowej sumie sformułowaną przez Kaushika Basu w 1994. Zasady tej gry są następujące:

Linia lotnicza zgubiła dwie walizki, należące do dwóch podróżnych. Walizki były identyczne i miały taką samą zawartość. Linia oferuje odszkodowanie za ich zgubienie, ale w kwocie nie większej niż $100. Aby określić wartość walizek, ich właściciele proszeni są niezależnie od siebie o napisanie kwoty jakiej oczekują – nie mniejszej niż $2 i nie większej niż $100. Jeśli napiszą taką samą kwotę, zostanie ona uznana za wiążącą i obaj otrzymają odszkodowanie tej wysokości. Jeśli napiszą różne kwoty, za wiążącą zostanie uznana niższa kwota. Dodatkowo, ten kto napisze niższą kwotę, dostanie bonus w wysokości $2, a ten kto napisze wyższą, straci $2 ze swojego odszkodowania.

Analiza gry
Jeśli przewidujemy że przeciwnik napisze wartość $100, najbardziej opłaca nam się napisać $99. Nasza nagroda wyniesie wtedy $101. Jeśli jednak przeciwnik przewidzi, że będziemy chcieli napisać $99, sam napisze $98 (jego nagroda wyniesie wtedy $100, a nasza $96). Kontynuując to rozumowanie, dojdziemy do wniosku że od każdej strategii $X lepsza jest strategia X-$1, z wyjątkiem $2, które są minimalną wartością. Zgodnie z teorią gier, napisanie $2 jest więc strategią dominującą i jedyną równowagą Nasha jest sytuacja, gdy obaj gracze dostają $2.

Eksperymenty, w których gracze grają w tę grę na prawdziwe pieniądze, pokazują jednak że większość ludzi podaje kwoty bliskie $100. Co więcej, strategię taką stosują ludzie zarówno nie znający teorii gier jak i ci którzy ją znają. Dodatkowo, gracze grający w ten sposób zyskują znacznie więcej niż gdyby grali strategią optymalną według teorii.

Oznacza to nie tylko że ludzie nie grają racjonalnie, ale też że zyskują więcej niż gdyby tak grali. Ten paradoks stanowi podstawę do opracowywania teorii konkurencyjnych do teorii racjonalnego wyboru. Przykładowo, strategia nadracjonalna w tej grze każe zawsze wybierać wartość $100, zakładając że przeciwnik dojdzie do tego samego wniosku
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
MoralnyNiepokój

avatar

Liczba postów : 2265
Registration date : 11/03/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 10 Mar 2013, 11:30

Daredevil Trejder napisał:
Dylemat podróżnika

Dylemat podróżnika w teorii gier, jest grą o niezerowej sumie sformułowaną przez Kaushika Basu w 1994. Zasady tej gry są następujące:

Linia lotnicza zgubiła dwie walizki, należące do dwóch podróżnych. Walizki były identyczne i miały taką samą zawartość. Linia oferuje odszkodowanie za ich zgubienie, ale w kwocie nie większej niż $100. Aby określić wartość walizek, ich właściciele proszeni są niezależnie od siebie o napisanie kwoty jakiej oczekują – nie mniejszej niż $2 i nie większej niż $100. Jeśli napiszą taką samą kwotę, zostanie ona uznana za wiążącą i obaj otrzymają odszkodowanie tej wysokości. Jeśli napiszą różne kwoty, za wiążącą zostanie uznana niższa kwota. Dodatkowo, ten kto napisze niższą kwotę, dostanie bonus w wysokości $2, a ten kto napisze wyższą, straci $2 ze swojego odszkodowania.

Analiza gry
Jeśli przewidujemy że przeciwnik napisze wartość $100, najbardziej opłaca nam się napisać $99. Nasza nagroda wyniesie wtedy $101. Jeśli jednak przeciwnik przewidzi, że będziemy chcieli napisać $99, sam napisze $98 (jego nagroda wyniesie wtedy $100, a nasza $96). Kontynuując to rozumowanie, dojdziemy do wniosku że od każdej strategii $X lepsza jest strategia X-$1, z wyjątkiem $2, które są minimalną wartością. Zgodnie z teorią gier, napisanie $2 jest więc strategią dominującą i jedyną równowagą Nasha jest sytuacja, gdy obaj gracze dostają $2.

Eksperymenty, w których gracze grają w tę grę na prawdziwe pieniądze, pokazują jednak że większość ludzi podaje kwoty bliskie $100. Co więcej, strategię taką stosują ludzie zarówno nie znający teorii gier jak i ci którzy ją znają. Dodatkowo, gracze grający w ten sposób zyskują znacznie więcej niż gdyby grali strategią optymalną według teorii.

Oznacza to nie tylko że ludzie nie grają racjonalnie, ale też że zyskują więcej niż gdyby tak grali. Ten paradoks stanowi podstawę do opracowywania teorii konkurencyjnych do teorii racjonalnego wyboru. Przykładowo, strategia nadracjonalna w tej grze każe zawsze wybierać wartość $100, zakładając że przeciwnik dojdzie do tego samego wniosku
Trochę dziwny przykład do tej teorii. Celem obu podróżnych powinno być otrzymanie odszkodowania możliwie najwyższego (lub w wersji dla uczciwych równego wartości utraconego mienia) a nie odszkodowania wyższego od drugiej osoby. No chyba, że w przykładzie występuje Kargul i Pawlak Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones

avatar

Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 15 Mar 2013, 23:56

Góral napisał:
zapodam taki temat: Na czym pracują wasze automaty?
w domu na PC 24h/dobe czy moze raczej jakis hosting tj virtualna maszyna na jakims zdalnym serverze?
przymierzam sie do odpalenia automatu ale rozwiazanie domowe mi nie pasi i sklaniam sie nad czyms zdalnym
mozecie cos zaproponowac lub pochwalic sie swoim rozwiazaniem...
jak to na czym VPS

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 16 Mar 2013, 10:37



Prosty sytem lapmkowy, ktory pokazuje sesje odwracajace trend. Zalozenie polega na tym, ze na wykresie pojawia sie lapmka, gdy kurs mial isc w gore ale poszedl w dol / kurs mial isc w dol ale poszedl w gore (klasyczne zrobienie w ch..a, co najczesciej ma miejsce na roznych odpowiednikach Wał Strita). Takich sesji, jak widać, jest bardzo dużo (każda czerwona lub zielona lamka). Wtedy jest ostrzezenie, ze moze byc korekta, czasami zmiana trendu. Jak widac na wykresie najlepsze jest polaczenie dwoch wskazan, czyli zmiana trendu bez dwóch zdań.

http://www.investopedia.com/terms/s/swingtrading.asp#axzz2Nh2reOwf

I rzeczywiscie prognoza wg sesji odwrotu daje sygnal na nastepne 2-3 sesje. Na tym wykresie raz sygnal trzymal najdluzej 7 sesji.
Bywaja tez pulapki (na tym wykresie jest jedna pt. "dziwny swing" - otwarcie i swieczka na kolejnej sesji to zupelne zaskoczenie).
TP sa orientacyjne i wynikaja ze swieczki odwracacej (wskazanie z 1 swieczki jest najbardziej prawdopodobne).

Te systemy nie są dla instytucjonalnych tylko szybkich, małych spekulantów, ktorzy wyznaja zasade, ze gielda jest podobna do gry pt. "albo ja Ciebie albo Ty mnie".
"Large institutions trade in sizes too big to move in and out of stocks quickly. The individual trader is able to exploit such short-term stock movements without having to compete with the major traders".

Bierzcie i bogaćcie się!
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
SPV Król Julian

avatar

Liczba postów : 20
Age : 42
Registration date : 24/03/2013

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 24 Mar 2013, 23:36

o co chodzi w tym wątku?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 13 Kwi 2013, 10:30

Prosty sytem lapmkowy.....

http://www.acegazette.com/blogs/ken/eurusd-19/
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 11 Maj 2013, 11:14

systemy (algorytmy) wygrywają z człowiekiem
http://www.marketwatch.com/story/you-cant-beat-the-machines-2013-05-10

“the accuracy of experts was matched or exceeded by a simple algorithm.”
prosty algorytm ma trafność równą lub większą niż trafnośc wskazań ekspertów
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
T0RMan

avatar

Liczba postów : 6
Location : Torowisko
Registration date : 13/05/2013

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pon 13 Maj 2013, 22:24

Jones napisał:
Góral napisał:
zapodam taki temat: Na czym pracują wasze automaty?
w domu na PC 24h/dobe czy moze raczej jakis hosting tj virtualna maszyna na jakims zdalnym serverze?
przymierzam sie do odpalenia automatu ale rozwiazanie domowe mi nie pasi i sklaniam sie nad czyms zdalnym
mozecie cos zaproponowac lub pochwalic sie swoim rozwiazaniem...
jak to na czym VPS
jakiego vps'a poleciłbys dla opcji:
max x4 sesje MT
sys gra na H1/H4 wiec pingi do brokera (AM) nie muszą być nanosekundowe...
a jakiego do demo zabawy (testy)?


Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
T0RMan

avatar

Liczba postów : 6
Location : Torowisko
Registration date : 13/05/2013

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 23 Maj 2013, 23:47

Nie przekopałem jeszcze całego forum i nie wiem czy poruszany był temat backtestów. Pewnie zorientowaliście się, że dane historyczne dostarczone przez brokera są mało dokładne i dodatkowo nie są spójne (co jest powodem wielu błędów). Dalszą tego konsekwencją jest dość niskie modeling quality (max to chyba z 80-90%), co raczej nie wystarczy jeśli testujemy system, który ma pracować jak skalpel...sciągnąłem wiec dane na poziomie ticków i np zakres od 2012-01-01 do teraz to plik o wadze 1.5GB - format csv Exclamation (otwarcie tego w Excelu obcina plik do ok 1MM lini co oznacza że zawiera dane jedynie z okresu ok 13 dni Shocked ). Teraz musze to załadowac do MT... tu pojawia sie kolejny temat, plik csv zawiera kolumny: data, czas, bid, ask (w sumie musze jeszcze sprawdzic czy spred jest fix czy rzeczywisty i od jakiegos brokera). I teraz by przekonwertować to na M1,M5,M30 zrobie skrypt, albo sprobuje zaladowac do Access'a i obrobić..
Ciekaw jestem rezultatów - oczekuje modeling quality na poziomie co najmniej 95%. A czy Wy rozgryzaliście taki problem?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones

avatar

Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 24 Maj 2013, 19:46

T0RMan napisał:
Jones napisał:
Góral napisał:
zapodam taki temat: Na czym pracują wasze automaty?
w domu na PC 24h/dobe czy moze raczej jakis hosting tj virtualna maszyna na jakims zdalnym serverze?
przymierzam sie do odpalenia automatu ale rozwiazanie domowe mi nie pasi i sklaniam sie nad czyms zdalnym
mozecie cos zaproponowac lub pochwalic sie swoim rozwiazaniem...
jak to na czym VPS
jakiego vps'a poleciłbys dla opcji:
max x4 sesje MT
sys gra na H1/H4 wiec pingi do brokera (AM) nie muszą być nanosekundowe...
a jakiego do demo zabawy (testy)?


do demo tańszy http://www.exone.pl/serwery/vps/kalkulator
spory wybór małe ceny /za to do demo bo lubi mieć zawieszki czy restarty

do reala http://vipower.pl/panel/aff.php?aff=128
trochę droższy jak na razie praktycznie bez awaryjny tylko linux /sam z niego korzystam

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder



Ostatnio zmieniony przez Jones dnia Pią 24 Maj 2013, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Ezet
Główny Troll UFO
Główny Troll UFO
avatar

Liczba postów : 12240
Registration date : 30/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 24 Maj 2013, 19:49

ten wątek miał sie skończyć w czerwcu 2011 scratch Laughing
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones

avatar

Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 24 Maj 2013, 19:52

T0RMan napisał:
Nie przekopałem jeszcze całego forum i nie wiem czy poruszany był temat backtestów. Pewnie zorientowaliście się, że dane historyczne dostarczone przez brokera są mało dokładne i dodatkowo nie są spójne (co jest powodem wielu błędów). Dalszą tego konsekwencją jest dość niskie modeling quality (max to chyba z 80-90%), co raczej nie wystarczy jeśli testujemy system, który ma pracować jak skalpel...sciągnąłem wiec dane na poziomie ticków i np zakres od 2012-01-01 do teraz to plik o wadze 1.5GB - format csv Exclamation (otwarcie tego w Excelu obcina plik do ok 1MM lini co oznacza że zawiera dane jedynie z okresu ok 13 dni Shocked ). Teraz musze to załadowac do MT... tu pojawia sie kolejny temat, plik csv zawiera kolumny: data, czas, bid, ask (w sumie musze jeszcze sprawdzic czy spred jest fix czy rzeczywisty i od jakiegos brokera). I teraz by przekonwertować to na M1,M5,M30 zrobie skrypt, albo sprobuje zaladowac do Access'a i obrobić..
Ciekaw jestem rezultatów - oczekuje modeling quality na poziomie co najmniej 95%. A czy Wy rozgryzaliście taki problem?
tak rozgryzłem
problem jest taki że to nie ma sensu
nie będę sę rozpisywał to sztuka dla sztuki
testuje na danych jakie udostępnia broker w zupełności mi to wystarczy

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
T0RMan

avatar

Liczba postów : 6
Location : Torowisko
Registration date : 13/05/2013

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sro 19 Cze 2013, 21:07

Jones napisał:
T0RMan napisał:
Nie przekopałem jeszcze całego forum i nie wiem czy poruszany był temat backtestów. Pewnie zorientowaliście się, że dane historyczne dostarczone przez brokera są mało dokładne i dodatkowo nie są spójne (co jest powodem wielu błędów). Dalszą tego konsekwencją jest dość niskie modeling quality (max to chyba z 80-90%), co raczej nie wystarczy jeśli testujemy system, który ma pracować jak skalpel...sciągnąłem wiec dane na poziomie ticków i np zakres od 2012-01-01 do teraz to plik o wadze 1.5GB - format csv  Exclamation  (otwarcie tego w Excelu obcina plik do ok 1MM lini co oznacza że zawiera dane jedynie z okresu ok 13 dni  Shocked ). Teraz musze to załadowac do MT... tu pojawia sie kolejny temat, plik csv zawiera kolumny: data, czas, bid, ask (w sumie musze jeszcze sprawdzic czy spred jest fix czy rzeczywisty i od jakiegos brokera). I teraz by przekonwertować to na M1,M5,M30 zrobie skrypt, albo sprobuje zaladowac do Access'a i obrobić..
Ciekaw jestem rezultatów - oczekuje modeling quality na poziomie co najmniej 95%. A czy Wy rozgryzaliście taki problem?
tak rozgryzłem
problem jest taki że to nie ma sensu
nie będę sę rozpisywał to sztuka dla sztuki
testuje na danych jakie udostępnia broker w zupełności mi to wystarczy

Mam! modeling quality >95%...choć nie wiem dlaczego nie full 100%
Co ciekawe spadły wyniki wszystkich testowanych EA (lipa..oznacza to, że algorytmy czułe są na dane wejsciowe)
Z drugiej strony znalazłem w między czasie dość dobre dane na http://www.forextester.com/data/datasources.html gdzie mq wychodzi ok ~90%
wiec faktycznie skórka nie warta wyprawki..
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Ezet
Główny Troll UFO
Główny Troll UFO
avatar

Liczba postów : 12240
Registration date : 30/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Wto 23 Lip 2013, 20:20

Do góry z wątkiem kozak
20:20 scratch 
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Studich



Liczba postów : 52
Registration date : 01/02/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Paź 2013, 12:14

Hello.... Jest tu kto?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty

avatar

Liczba postów : 15377
Age : 67
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Nie 26 Paź 2014, 15:35

http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,16834388,Czlowiek__ktory_przechytrzyl_Vegas__wymyslil_komputer.html#MT

Po weekendzie spędzonym w Vegas projekt zakończył się sukcesem, ale Thorp nie chciał w ten sposób zarabiać na życie, choć co do zasady jego działalność nie wiązała się z łamaniem prawa. Władze stanu Nevada, gdzie największym miastem jest Las Vegas, zabroniły korzystania z urządzeń liczących karty lub przewidujących wynik gry dopiero w 1985 roku.

Zamiast tego Thorp oddał się swojej największej pasji, czyli rachunkowi prawdopodobieństwa. Wykorzystał swoje badania do gry na giełdzie, gdzie zbił majątek zapewniający mu dostatnie życie - 16 lat temu chwalił się, że w ciągu ćwierćwiecza inwestowania osiągał średnie roczne zwroty na poziomie 20 %!

Obecnie ma 81 lat, firmę doradczą, kilka książek na koncie i status członka ekskluzywnej grupy Blackjack Hall of Fame, honorującej największych ekspertów i graczy. No i jest ojcem technologii ubieralnej.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Sponsored content




PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   

Powrót do góry Go down
 
Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)
Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry 
Strona 10 z 10Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 Similar topics
-
» Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)
» UFO-06.01.2011 święto
» UFO - 17.08.2010
» WIRTUALNY PARKIET CHALLENGE 2009
» UFO - 26.01.2011

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Uniwersytet Futures i Opcji  :: Uniwersytet Futures i Opcji-
Skocz do: