Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  CalendarCalendar  FAQFAQ  SzukajSzukaj  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

Share | 
 

 Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down 
Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
AutorWiadomość
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 21:18

dex napisał:
przemak napisał:
dex napisał:
Zaangażowanie % = (depo per kuń * ilość koni) / ilość środków na rachunku

No wlasnie niekoniecznie. To ma zastosowanie tylko przy lewarze 1:10 i w miare stabilnym depo, powiedzmy wynoszacym wlasnie te 10% wartosci kontraktu. Tak powinno byc, ale np. platformy maja 5x mniejsze depo...

Na swoje potrzeby przyjalem zamiast zaangazowania "odpornosc na dd" - czyli jaki dd mnie zeruje, w punktach.

Widzisz, ja podobnie, zakładam maksymalną stratę z pozycji w % kapitału, i na podstawie odległości sygnału do stopa obliczam wielkość pozycji.

wielkość pozycji = max strata w % kapitału * kapitał / ABS(poziom wygenerowania sygnału - poziom zanegowania sygnału) / 10


Przykładowo dla 10 000 kapitału i sygnałowi eS 2718 sl 2723, przy założeniu max 5% straty kapitału dostajemy:

5% * 10 000 / 5 / 10 = 10 koni.
Czyli praktycznie można grać pod korek przy tak bliskim stopie.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
wredniaha



Liczba postów : 762
Registration date : 22/12/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 21:52

senkiusz napisał:
Studich napisał:
Witam zawodowców-systemowców

Bardzo fajnie, że taka zakładka powstała dla ludzi grających systemami...mam nadzieję, że to pozwoli uaktywnić się dużej liczbie osób, które odwiedzają to forum chcąc się czegoś nauczyć i przy okazji podzielić się zdobytą wiedzą.

Ja bawię się w budowanie systemów od okołu roku i kilka udało się stworzyć, wszystkie są proste i oparte o zasady wybicia z progu zmienności, natomiast cały czas testuję różne sposoby wychodzenia z pozycji bo przecież "nieważne jak kto zaczyna ale jak kończy:)"
Na razie działam tylko na FW20 bo mam dostęp do danych historycznych za ostatnich lat i mielę je w Excelu.

Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.

Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...

Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Za wszelakie sugestie z góry dziękuje


U mnie to prawie reguła Smile. Stąd tak ważny jest DD. Z prawdopodobieństwem równym 1 można się spodziewać, że po wejściu na rynek z nowym systemem zacznie się od dużego DD. Najprawdopodobniej większego niż uzyskaliśmy w back testach Smile.

Pozdr

Potwierdzam - w najlepszym przypadku konsola na equity przez pół roku, ale rekordowe DD nie jest rzadkością.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 21:58

melduję się Smile
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 22:04

Studich napisał:
Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Zdziwilbym sie, gdyby bylo inaczej. Nie dotyczy kont demo, oczywiscie Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 22:09

Studich napisał:

[...]
Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.

Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...

Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Za wszelakie sugestie z góry dziękuje


a propos badania sysytemu to w przypadku fw20 wydaje mi się, że wystarczą ostatnie 3 lata, czyli:
ciekawy jest rok 2008 - bo była bardzo duża zmienność dzienna, przy przywoitych obrotach
2009 - ciekawy jako pierwszy rok nowej hossy, przy cały czas wzrastających obrotach
2010 - jako pierwszy rok konsoli, również przy nadal wzrastających obrotach

wczęsniejsze lata mogą byc ciekawe do popatrzenia (i raczej na notowania wigu20 niż samych kontraktów) , ale mogą negatywnie wpływac na badanie systemu, bo niby jaką miarodajność sygnałów przyjąć przy obrotach 5 -10 tys kontraktów, gdzie dodatkowo jeden grubas mógł ustawić kurs pod siebie (i tak go ustawiali) ,
zdecydowanie uważam, że na kontraktach systemy powinno się badać w tym okresie kiedy dzienne obroty są podobne, dlatego przyjmuję tylko ten okres do badania - obroty są w zasadzie porównywalne i mozna rzec, że w miarę stabilne,
porównanie systemu z okresu gdy obrót był 5 tys. dziennie z systemem z okresu gdy obrót był ok. 30 -50 tys - wg mnie nie ma sensu,

oczywiście do badań innych instrumentów: waluty, indeksy zachodnie - oczywiście, im dłuższy okres testowania - tym lepiej Smile
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 22:14

przemak napisał:
Studich napisał:
Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Zdziwilbym sie, gdyby bylo inaczej. Nie dotyczy kont demo, oczywiscie Wink

Im bardziej optymalizuje się system pod okres testowy, tym gorzej zachowuje się po wcieleniu w życie.
Wniosek jest jeden - najlepszy system to taki w którym nie ma co optymalizować i działa od razu.
Np. mój ma 1 parametr - max strata %.
Korzysta jedynie z tabeli transakcji.

Bardzo egzotyczny system, ale dzięki temu skuteczny.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 22:23

dex napisał:
przemak napisał:
Studich napisał:
Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Zdziwilbym sie, gdyby bylo inaczej. Nie dotyczy kont demo, oczywiscie Wink

Im bardziej optymalizuje się system pod okres testowy, tym gorzej zachowuje się po wcieleniu w życie.
Wniosek jest jeden - najlepszy system to taki w którym nie ma co optymalizować i działa od razu.
Np. mój ma 1 parametr - max strata %.
Korzysta jedynie z tabeli transakcji.

Bardzo egzotyczny system, ale dzięki temu skuteczny.

też uważam, że nie ma co zbytnio optymalizować systemu na bazie "przeszłości",
tak naprawdę rynek jest dynamiczny i cały czas podlega zmianom - historia aż tak bardzo nie powtarza się, bo zawsze jest jakiś nowy czynnik, np. wystarczy zmiana graczy (choćby wymiana pokoleniowa), i już rynek będzie trochę inny, czyli już zmienią się wyniki naszego systemu

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 22:38

Awa napisał:

[...]
oczywiście do badań innych instrumentów: waluty, indeksy zachodnie - oczywiście, im dłuższy okres testowania - tym lepiej Smile

hmmm, gadam sama z sobą, ale właśnie przyszło mi do głowy czy aby napewno ma sens testowanie systemu za okres ostatnich np. 10 - 15 lat? na dynamicznym rynku,

może właściwe pytanie powinno brzmieć: jaki okres czasu przyjąć do testowania systemu?
zbyt długi nie ma sensu bo obecna rzeczywistość może być inna od "przeszłości,
a zbyt krótki - nie da miarodajnych wyników,
scratch
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Czw 10 Lut 2011, 23:02

Awa napisał:
może właściwe pytanie powinno brzmieć: jaki okres czasu przyjąć do testowania systemu?
zbyt długi nie ma sensu bo obecna rzeczywistość może być inna od "przeszłości,
a zbyt krótki - nie da miarodajnych wyników,
scratch

Zalezy od koncepcji... Dluzszy czas jak ktos chce system "gotowy na wszystko", krotszy - lepiej dopasowany, ale z wiekszym ryzykiem. Niestety, jest tak, ze bedzie jeszcze inaczej, a na pewno nie tak, jak bylo kiedykolwiek Wink, wiec testowanie na zamierzchlych danych nie bardzo ma sens, zwlaszcza w dobie hft i innych wynalazkow.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 00:12

przemak napisał:
Awa napisał:
może właściwe pytanie powinno brzmieć: jaki okres czasu przyjąć do testowania systemu?
zbyt długi nie ma sensu bo obecna rzeczywistość może być inna od "przeszłości,
a zbyt krótki - nie da miarodajnych wyników,
scratch

Zalezy od koncepcji... Dluzszy czas jak ktos chce system "gotowy na wszystko", krotszy - lepiej dopasowany, ale z wiekszym ryzykiem. Niestety, jest tak, ze bedzie jeszcze inaczej, a na pewno nie tak, jak bylo kiedykolwiek Wink, wiec testowanie na zamierzchlych danych nie bardzo ma sens, zwlaszcza w dobie hft i innych wynalazkow.

"gotowy na wszystko" czyli uniwersalny Smile
mam awersję, do rzeczy uniwersalnych, bo jaki niby miałby być, np. papier "uniwersalny": do drukarki i kibelka Smile

co to jest "hft" ?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
XE (brat EXa)



Liczba postów : 493
Age : 104
Registration date : 05/01/2011

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 08:29

infinan napisał:
to moze slumdog cos wiecej napisz o tym "wskazniku systemu" ?

Widze ze watek sie rozkreca.

Mam gdzies to wszystko napisane w wersji elektronicznej na szkolenie wiec poszukam i zamieszcze.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kozojeb



Liczba postów : 9408
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 09:16

ale jak na szkolenie?
tzn ze prowadzisz szkolenia z zakresu budowania systemow transakcyjnych ? scratch
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
wredniaha



Liczba postów : 762
Registration date : 22/12/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 09:26

Awa napisał:
Awa napisał:

[...]
oczywiście do badań innych instrumentów: waluty, indeksy zachodnie - oczywiście, im dłuższy okres testowania - tym lepiej Smile

hmmm, gadam sama z sobą, ale właśnie przyszło mi do głowy czy aby napewno ma sens testowanie systemu za okres ostatnich np. 10 - 15 lat? na dynamicznym rynku,

może właściwe pytanie powinno brzmieć: jaki okres czasu przyjąć do testowania systemu?
zbyt długi nie ma sensu bo obecna rzeczywistość może być inna od "przeszłości,
a zbyt krótki - nie da miarodajnych wyników,
scratch
Tu przekonuje mnie pomysł Mylogiego - podzielić okres dla którego mamy historię w proporcjach 70-30, dobrać parametry na podstawie testów na świeczkach z większej części i potem przetestować tak znalezione parametry na okresie krótszym. Oczywiście żeby zastosować tą metodę trzeba mieć dość długą historię żeby było co dzielić.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 10:26

Awa napisał:
"gotowy na wszystko" czyli uniwersalny Smile
mam awersję, do rzeczy uniwersalnych, bo jaki niby miałby być, np. papier "uniwersalny": do drukarki i kibelka Smile

co to jest "hft" ?

Tak, tez jestem przeciwnikiem takiego podejscia, ale przeciez system musi byc uniwersalny... Musi byc gotowy na wszystko, i przeciez jest, to trader ni ejest Wink
W tym swietle testowanie ma sens tylko jako sprawdzenie, czy sie dobrze wymyslilo - jak dziala, to ok, jak nie, myslimy dalej - taka optymalizacja na piechote. No, ale to tez jakas optymalizacja, bo odrzucamy wyniki niekorzystne...

HFT to high frequency trading.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
XE (brat EXa)



Liczba postów : 493
Age : 104
Registration date : 05/01/2011

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 11:29

infinan napisał:
ale jak na szkolenie?
tzn ze prowadzisz szkolenia z zakresu budowania systemow transakcyjnych ? scratch

Byłem wspólnikiem w firme, ktora zajmowala sie "handlem na własny rachunek" (proprietary trading). I tam do gołego systemu jak sie coś dodawało to szkolenie robić należało.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 12:06

system musi być testowany na całym ciągłym okresie gdzie suma punktów podzielona przez średnia DD jest największa a jednocześnie zysk jest satysfakcjonujący twórce

wiec każdy system ma rożny okres optymalizacji i testów
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Studich



Liczba postów : 52
Registration date : 01/02/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 14:54

wredniaha napisał:
senkiusz napisał:
Studich napisał:
Witam zawodowców-systemowców

Bardzo fajnie, że taka zakładka powstała dla ludzi grających systemami...mam nadzieję, że to pozwoli uaktywnić się dużej liczbie osób, które odwiedzają to forum chcąc się czegoś nauczyć i przy okazji podzielić się zdobytą wiedzą.

Ja bawię się w budowanie systemów od okołu roku i kilka udało się stworzyć, wszystkie są proste i oparte o zasady wybicia z progu zmienności, natomiast cały czas testuję różne sposoby wychodzenia z pozycji bo przecież "nieważne jak kto zaczyna ale jak kończy:)"
Na razie działam tylko na FW20 bo mam dostęp do danych historycznych za ostatnich lat i mielę je w Excelu.

Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.

Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...

Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Za wszelakie sugestie z góry dziękuje


U mnie to prawie reguła Smile. Stąd tak ważny jest DD. Z prawdopodobieństwem równym 1 można się spodziewać, że po wejściu na rynek z nowym systemem zacznie się od dużego DD. Najprawdopodobniej większego niż uzyskaliśmy w back testach Smile.

Pozdr

Potwierdzam - w najlepszym przypadku konsola na equity przez pół roku, ale rekordowe DD nie jest rzadkością.


Dzięki za wszystkie odpowiedzi

Mój system na razie nie osiągnął max DD aktualnie jest 90pkt, ale jest w konsolidacji od trzech miesięcy:) męczące to trochę

Ale tak na marginesie czy ktoś z Was ma system, któremu przez ostatnie trzy miesiące udało się coś zarobić?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Studich



Liczba postów : 52
Registration date : 01/02/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 14:59

Awa napisał:
Studich napisał:

[...]
Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.

Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...

Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Za wszelakie sugestie z góry dziękuje


a propos badania sysytemu to w przypadku fw20 wydaje mi się, że wystarczą ostatnie 3 lata, czyli:
ciekawy jest rok 2008 - bo była bardzo duża zmienność dzienna, przy przywoitych obrotach
2009 - ciekawy jako pierwszy rok nowej hossy, przy cały czas wzrastających obrotach
2010 - jako pierwszy rok konsoli, również przy nadal wzrastających obrotach

wczęsniejsze lata mogą byc ciekawe do popatrzenia (i raczej na notowania wigu20 niż samych kontraktów) , ale mogą negatywnie wpływac na badanie systemu, bo niby jaką miarodajność sygnałów przyjąć przy obrotach 5 -10 tys kontraktów, gdzie dodatkowo jeden grubas mógł ustawić kurs pod siebie (i tak go ustawiali) ,
zdecydowanie uważam, że na kontraktach systemy powinno się badać w tym okresie kiedy dzienne obroty są podobne, dlatego przyjmuję tylko ten okres do badania - obroty są w zasadzie porównywalne i mozna rzec, że w miarę stabilne,
porównanie systemu z okresu gdy obrót był 5 tys. dziennie z systemem z okresu gdy obrót był ok. 30 -50 tys - wg mnie nie ma sensu,

oczywiście do badań innych instrumentów: waluty, indeksy zachodnie - oczywiście, im dłuższy okres testowania - tym lepiej Smile

też mi się wydaje, że ostatnie trzy lata pokazały tak różne fazy rynku, że dobrze jest testować system w tym okresie, niemniej testowanie systemu na jak największej liczbie danych daje większe przekonanie, że system potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Studich



Liczba postów : 52
Registration date : 01/02/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 15:03

pozostałe systemy aktualnie mają zbliżone DD do max, a i sam Rejczak w ubiegłym tygodniu był ponad 300pkt w plecy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 20:22

wyniki mojej kompilacji od 10 maja 2010 wtedy to było moje mocne postanowienie grania systemowego bez łamania reguł
Wyniki zawieraja prowizje w kwocie 6zl
Kod:
Data   pkt   pkt narastajaco   max DD   min DD   DD koniec miesiaca
31/05/2010   165.94   165.94   45.53   0   10
30/06/2010   280.73   446.67   71.4   0   40.67
30/07/2010   69.13   515.8   36.13   0   24.94
31/08/2010   136.94   652.74   69.87   0   0
30/09/2010   228.46   881.2   28.34   0   0
29/10/2010   70.94   952.14   47.13   0   47.13
30/11/2010   6.66   958.8   70.6   0   51.74
31/12/2010   36.27   995.07   37.27   0   21.47
31/01/2011   112.2   1107.27   73.6   0   45.67
10/02/2011   15.53   1122.8   30.14   7.74   30.14

jak widac na wczoraj mialem max DD w lutym dzis czesciowo odrobione bo caly dzien bylem na L ciekawie to wygląda patrząc ze w każdym miesiącu robiłem nowe maxy gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Studich



Liczba postów : 52
Registration date : 01/02/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 21:02

crus napisał:
wyniki mojej kompilacji od 10 maja 2010 wtedy to było moje mocne postanowienie grania systemowego bez łamania reguł
Wyniki zawieraja prowizje w kwocie 6zl
Kod:
Data   pkt   pkt narastajaco   max DD   min DD   DD koniec miesiaca
31/05/2010   165.94   165.94   45.53   0   10
30/06/2010   280.73   446.67   71.4   0   40.67
30/07/2010   69.13   515.8   36.13   0   24.94
31/08/2010   136.94   652.74   69.87   0   0
30/09/2010   228.46   881.2   28.34   0   0
29/10/2010   70.94   952.14   47.13   0   47.13
30/11/2010   6.66   958.8   70.6   0   51.74
31/12/2010   36.27   995.07   37.27   0   21.47
31/01/2011   112.2   1107.27   73.6   0   45.67
10/02/2011   15.53   1122.8   30.14   7.74   30.14

jak widac na wczoraj mialem max DD w lutym dzis czesciowo odrobione bo caly dzien bylem na L ciekawie to wygląda patrząc ze w każdym miesiącu robiłem nowe maxy gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza

Wynik dla 1 kontraktu na FW20?
jeżeli tak to wynik rewelacyjny!!

dobrze rozumiem, że zysk 1122pkt w 8 miesięcy przy max DD 73pkt?

"gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza " ? nie rozumiem

z czego się biorą dwa miejsca po przecinku w wynikach?

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 21:28

Studich napisał:


Wynik dla 1 kontraktu na FW20?
jeżeli tak to wynik rewelacyjny!!

dobrze rozumiem, że zysk 1122pkt w 8 miesięcy przy max DD 73pkt?

"gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza " ? nie rozumiem

z czego się biorą dwa miejsca po przecinku w wynikach?



tak wynik z 1 kontraktu na FW20

dobrze rozumiesz tez wynik 1122 pkt przy max DD 73 pkt z tym ze DD jest liczone na koniec dnia a nie na koniec zajętej pozycji większej różnicy tutaj nie ma tzn w moim przypadku na koniec dnia jest minimalnie gorszy niz na zamkniętych pozycjach

2 miejsca po przecinku biora sie z tego ze wynik który wkleilem jest średnia z 3 systemów którymi gram u mnie maja one wage po 1/3 i dodatkowo odejmowalem prowizje 6zl dlatego taka dziwna srednia. Wynik wklejony to juz oczywiscie jest na nieoptymalizowanym okresie
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones



Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 21:41

ja taki początkujący Embarassed ale melduje sie HEJ cheers
aktualnie edek mnie b.interesuje skupiłem sie tylko na nim

kurcze nawet niewiedziałem ze juz istnieje wątek

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 21:47

Crus, gratulacje, bardzo dobry wynik, dla mnie nieosiagalny.
Moje dokonania ubiegloroczne juz pokazywalem:
http://img823.imageshack.us/f/demoog.jpg
Taki wynik roczny 50% netto - mnie satysfakcjonuje. Niestety, ten rok nie jest laskawy dla mojego systemu - na szczescie nie gram, bo am nie wydluzyl notowan, wiec pykam na edku, zeby sie nie zasiedziec Wink - i tak nie mam czasu, paskudnie sie ten rok zaczal, matka i tesc w szpitalu i inne niespodzianki.
Tak czy inaczej, w tym roku mam juz -168pkt, przy dd 313 pkt (bo po drodze byla gorka na 120pkt) - slabo to wyglada, ale moze pozniej jakos odbije? Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
W stronę słońca :)



Liczba postów : 2490
Registration date : 05/07/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 21:51

crus napisał:
Studich napisał:


Wynik dla 1 kontraktu na FW20?
jeżeli tak to wynik rewelacyjny!!

dobrze rozumiem, że zysk 1122pkt w 8 miesięcy przy max DD 73pkt?

"gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza " ? nie rozumiem

z czego się biorą dwa miejsca po przecinku w wynikach?



tak wynik z 1 kontraktu na FW20

dobrze rozumiesz tez wynik 1122 pkt przy max DD 73 pkt z tym ze DD jest liczone na koniec dnia a nie na koniec zajętej pozycji większej różnicy tutaj nie ma tzn w moim przypadku na koniec dnia jest minimalnie gorszy niz na zamkniętych pozycjach

2 miejsca po przecinku biora sie z tego ze wynik który wkleilem jest średnia z 3 systemów którymi gram u mnie maja one wage po 1/3 i dodatkowo odejmowalem prowizje 6zl dlatego taka dziwna srednia. Wynik wklejony to juz oczywiscie jest na nieoptymalizowanym okresie
Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 22:10

przemak napisał:
Crus, gratulacje, bardzo dobry wynik, dla mnie nieosiagalny.
Moje dokonania ubiegloroczne juz pokazywalem:
http://img823.imageshack.us/f/demoog.jpg
Taki wynik roczny 50% netto - mnie satysfakcjonuje. Niestety, ten rok nie jest laskawy dla mojego systemu - na szczescie nie gram, bo am nie wydluzyl notowan, wiec pykam na edku, zeby sie nie zasiedziec Wink - i tak nie mam czasu, paskudnie sie ten rok zaczal, matka i tesc w szpitalu i inne niespodzianki.
Tak czy inaczej, w tym roku mam juz -168pkt, przy dd 313 pkt (bo po drodze byla gorka na 120pkt) - slabo to wyglada, ale moze pozniej jakos odbije? Wink


u mnie aktualny wynik od 10 maja 2010 to 956% zysku ale 24 stycznia bylo juz 1020% gram 50% zaangazowania i gdyby nie kilka bledow to powinnem miec aktualnie 1276%
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 22:11

franco napisał:
Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Ja dlugo zastanawialem sie, jaka strategie mm przyjac, i po przemysleniach zastosowalem najprostsza - stale procentowe zaangazowanie (w sensie iles tysiecy na konia) zwiekszane w miare zysku i NIE ZMNIEJSZANE w przypadku strat. To mi sie sprawdza, choc czasem boli, ale zwiekszania zaangazowania po stratach to juz bym sie po ludzku bal Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 22:13

crus napisał:
u mnie aktualny wynik od 10 maja 2010 to 956% zysku ale 24 stycznia bylo juz 1020% gram 50% zaangazowania i gdyby nie kilka bledow to powinnem miec aktualnie 1276%

Gratuluje. Moj system jest systemem dziennym, w zwiazku z tym dd na poziomie 70pkt jest dla mnie nierealny... Bardziej 700 Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 22:15

lifek napisał:
crus napisał:
Studich napisał:


Wynik dla 1 kontraktu na FW20?
jeżeli tak to wynik rewelacyjny!!

dobrze rozumiem, że zysk 1122pkt w 8 miesięcy przy max DD 73pkt?

"gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza " ? nie rozumiem

z czego się biorą dwa miejsca po przecinku w wynikach?



tak wynik z 1 kontraktu na FW20

dobrze rozumiesz tez wynik 1122 pkt przy max DD 73 pkt z tym ze DD jest liczone na koniec dnia a nie na koniec zajętej pozycji większej różnicy tutaj nie ma tzn w moim przypadku na koniec dnia jest minimalnie gorszy niz na zamkniętych pozycjach

2 miejsca po przecinku biora sie z tego ze wynik który wkleilem jest średnia z 3 systemów którymi gram u mnie maja one wage po 1/3 i dodatkowo odejmowalem prowizje 6zl dlatego taka dziwna srednia. Wynik wklejony to juz oczywiscie jest na nieoptymalizowanym okresie
Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??


w zasadzie u mnie ciezko powiedziec cos o interwale bo stopy we wszytkich 3 sa wyliczane z danych dziennych ale wejscia to juz wyzsza szkola jazdy i oparte to mam różnie np na danych tikowych zaagregowanych do interwalu dziennego w innym to sa interwaly od M30 do D1
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Pią 11 Lut 2011, 23:41

lifek napisał:


Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w którymś momencie miałam 7 systemów o różnym interwale, niby miało mi wyśredniać - a dostawałam "biegunki" mysli bo nie wiedziałam wg którego grać, a już szczególnie w konsoli - bo wtedy "świrowały" równo (co też było wskaźnikiem - ale dla mojej psychiki: zbyt nerwowym)
obecnie mam 2 - szybszy i wolniejszy: co odpowiada moim mozliwościom obserwowania rynku (pracuję etatowo, a kontrakty to "dorabianie"), jak również zakres strat jest akceptowalny dla mojej psychiki,
przy czym szybszy - to nie jest interwał iluś minutowy - tylko godzinnowy,
a wolny - dniowy Smile

acha, dodatkowo mam coś a la "przełącznik" pomiedzy tymi systemami, czyli wskaźnik mówiący o tym kiedy lepiej grać szybszym a kiedy wolnym, ale ten wskaźnik wychwytuje niestety tylko bardzo wyraźne trendy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 00:03

przemak napisał:
crus napisał:
u mnie aktualny wynik od 10 maja 2010 to 956% zysku ale 24 stycznia bylo juz 1020% gram 50% zaangazowania i gdyby nie kilka bledow to powinnem miec aktualnie 1276%

Gratuluje. Moj system jest systemem dziennym, w zwiazku z tym dd na poziomie 70pkt jest dla mnie nierealny... Bardziej 700 Wink


hmm, na bazie dniowej moj wolny (dniowy) system miał niestety teoretyczny max dd - 897 pkt, chociaż w tym samym miesiącu dał 1253 pkt zysku (to był październik 2008) i wymagał zaangażowania na kontrakt ok. 12 tys Smile

generalnie z obu systemów mam średnio ok. 250 - 300 pkt max dd (za 2009+ 2010) i wg mojego liczenia wymagają zaangażowania 4-6 tys. na kontrakt (lubie mieć spokój i bez stresu, że musiałabym uzupełnić depo)

systemy nie są "agresywne" - raczej "żółwik" czyli idą jak rynek wskazuje,
zupełnie nie radzą sobie w konsoli czyli wg nich mniej niz 160 pkt róznicy pomiedzy max a min w danym miesiącu Sad
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
XE (brat EXa)



Liczba postów : 493
Age : 104
Registration date : 05/01/2011

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 00:13

Awa napisał:
lifek napisał:


Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w którymś momencie miałam 7 systemów o różnym interwale, niby miało mi wyśredniać - a dostawałam "biegunki" mysli bo nie wiedziałam wg którego grać, a już szczególnie w konsoli - bo wtedy "świrowały" równo (co też było wskaźnikiem - ale dla mojej psychiki: zbyt nerwowym)
obecnie mam 2 - szybszy i wolniejszy: co odpowiada moim mozliwościom obserwowania rynku (pracuję etatowo, a kontrakty to "dorabianie"), jak również zakres strat jest akceptowalny dla mojej psychiki,
przy czym szybszy - to nie jest interwał iluś minutowy - tylko godzinnowy,
a wolny - dniowy Smile

acha, dodatkowo mam coś a la "przełącznik" pomiedzy tymi systemami, czyli wskaźnik mówiący o tym kiedy lepiej grać szybszym a kiedy wolnym, ale ten wskaźnik wychwytuje niestety tylko bardzo wyraźne trendy

A mozna wiedziec jak ty na tym grasz? Z autoamtu jakos idzie zlecenie na rynek czy recznie do DM trzeba wysylac? Mam na mysli czy Twoja obecnosc jest obowiazkowa w trakcie dnia czy masz to jakos rozwiazane aby zlecenia skladaly sie automatycznie?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 01:14

SlumDog napisał:
Awa napisał:
lifek napisał:


Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w którymś momencie miałam 7 systemów o różnym interwale, niby miało mi wyśredniać - a dostawałam "biegunki" mysli bo nie wiedziałam wg którego grać, a już szczególnie w konsoli - bo wtedy "świrowały" równo (co też było wskaźnikiem - ale dla mojej psychiki: zbyt nerwowym)
obecnie mam 2 - szybszy i wolniejszy: co odpowiada moim mozliwościom obserwowania rynku (pracuję etatowo, a kontrakty to "dorabianie"), jak również zakres strat jest akceptowalny dla mojej psychiki,
przy czym szybszy - to nie jest interwał iluś minutowy - tylko godzinnowy,
a wolny - dniowy Smile

acha, dodatkowo mam coś a la "przełącznik" pomiedzy tymi systemami, czyli wskaźnik mówiący o tym kiedy lepiej grać szybszym a kiedy wolnym, ale ten wskaźnik wychwytuje niestety tylko bardzo wyraźne trendy

A mozna wiedziec jak ty na tym grasz? Z autoamtu jakos idzie zlecenie na rynek czy recznie do DM trzeba wysylac? Mam na mysli czy Twoja obecnosc jest obowiazkowa w trakcie dnia czy masz to jakos rozwiazane aby zlecenia skladaly sie automatycznie?

przy mojej grze wystarczy mi "ręczne" wystawianie, ale pracuje nad podłaczeniem do API (cięzko mi idzie, bo synowie wiecznie zajęci - a ja nie jestem dobra w programowaniu),
generalnie marzy mi się, podłaczenie automatu na, np, rok i przez ten rok nie zagladanie do niego (oczywiście, oprócz sprawdzenia czy działa, ale bez patrzenia na wyniki)
dodatkowo - wydaje mi się, że przy grze większą iloscią kontraktów - to jest jedyne mozliwe rozwiązanie by ochronić swoją psyche, bo już nie chce mi się "kopać z koniem"Smile
więc pewnie, nie jestem ten "automatic trading" - taki klasyczny, ale dąże do tego Smile

p.s. stąd też jest stałe moje pytanie do Was - jak ilośc kontraktów nie spowoduje, że sami zrobicie jakąś "świeczkę"?
w założeniach systemu mam zwiększanie pozycji w miarę wzrostu kapitału - ale nie znam granicznej liczby kontraktów, którą można wystawić na danym poziomie tak by swobodnie sie obrócic i nie zrobić "zamieszania", bo to moze zmienić wyniki mojego systemu

p.s. testujemy systemy na 1 kontrakcie - system mówi, że ten 1 kontrakt da 200 pkt miesięcznie, ale jak wchodzisz 10 kontraktami przy tych samych założeniach, to okazuje sie, że ma średnio poślizgu 2 pkt na obrócenie 10 k, w sumie 2 pkt , to jest 3*2 pkt gorzej niż wskaźnik systemu, czyli 6*20 (srednio dni handlowych) daje mi "- 120 pkt" od teoretycznego wyniku systemu, a to juz jest bardzo duzo i znacząco wpływa na wynik, wg mnie - im wiekszą ilościa gram tym bardziej zmniejsza się moja efektywność Sad (dotyczy fw20)

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 03:18

Awa napisał:
SlumDog napisał:
Awa napisał:
lifek napisał:


Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w którymś momencie miałam 7 systemów o różnym interwale, niby miało mi wyśredniać - a dostawałam "biegunki" mysli bo nie wiedziałam wg którego grać, a już szczególnie w konsoli - bo wtedy "świrowały" równo (co też było wskaźnikiem - ale dla mojej psychiki: zbyt nerwowym)
obecnie mam 2 - szybszy i wolniejszy: co odpowiada moim mozliwościom obserwowania rynku (pracuję etatowo, a kontrakty to "dorabianie"), jak również zakres strat jest akceptowalny dla mojej psychiki,
przy czym szybszy - to nie jest interwał iluś minutowy - tylko godzinnowy,
a wolny - dniowy Smile

acha, dodatkowo mam coś a la "przełącznik" pomiedzy tymi systemami, czyli wskaźnik mówiący o tym kiedy lepiej grać szybszym a kiedy wolnym, ale ten wskaźnik wychwytuje niestety tylko bardzo wyraźne trendy

A mozna wiedziec jak ty na tym grasz? Z autoamtu jakos idzie zlecenie na rynek czy recznie do DM trzeba wysylac? Mam na mysli czy Twoja obecnosc jest obowiazkowa w trakcie dnia czy masz to jakos rozwiazane aby zlecenia skladaly sie automatycznie?

przy mojej grze wystarczy mi "ręczne" wystawianie, ale pracuje nad podłaczeniem do API (cięzko mi idzie, bo synowie wiecznie zajęci - a ja nie jestem dobra w programowaniu),
generalnie marzy mi się, podłaczenie automatu na, np, rok i przez ten rok nie zagladanie do niego (oczywiście, oprócz sprawdzenia czy działa, ale bez patrzenia na wyniki)
dodatkowo - wydaje mi się, że przy grze większą iloscią kontraktów - to jest jedyne mozliwe rozwiązanie by ochronić swoją psyche, bo już nie chce mi się "kopać z koniem"Smile
więc pewnie, nie jestem ten "automatic trading" - taki klasyczny, ale dąże do tego Smile

p.s. stąd też jest stałe moje pytanie do Was - jak ilośc kontraktów nie spowoduje, że sami zrobicie jakąś "świeczkę"?
w założeniach systemu mam zwiększanie pozycji w miarę wzrostu kapitału - ale nie znam granicznej liczby kontraktów, którą można wystawić na danym poziomie tak by swobodnie sie obrócic i nie zrobić "zamieszania", bo to moze zmienić wyniki mojego systemu

p.s. testujemy systemy na 1 kontrakcie - system mówi, że ten 1 kontrakt da 200 pkt miesięcznie, ale jak wchodzisz 10 kontraktami przy tych samych założeniach, to okazuje sie, że ma średnio poślizgu 2 pkt na obrócenie 10 k, w sumie 2 pkt , to jest 3*2 pkt gorzej niż wskaźnik systemu, czyli 6*20 (srednio dni handlowych) daje mi "- 120 pkt" od teoretycznego wyniku systemu, a to juz jest bardzo duzo i znacząco wpływa na wynik, wg mnie - im wiekszą ilościa gram tym bardziej zmniejsza się moja efektywność Sad (dotyczy fw20)


Zamiast zleceń PKC wystarczy stosować zlecenia z limitem i aktywacją ustawionymi na tą samą cenę, nie ma wtedy poślizgów.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 07:36

Awa napisał:
SlumDog napisał:
Awa napisał:
lifek napisał:


Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w którymś momencie miałam 7 systemów o różnym interwale, niby miało mi wyśredniać - a dostawałam "biegunki" mysli bo nie wiedziałam wg którego grać, a już szczególnie w konsoli - bo wtedy "świrowały" równo (co też było wskaźnikiem - ale dla mojej psychiki: zbyt nerwowym)
obecnie mam 2 - szybszy i wolniejszy: co odpowiada moim mozliwościom obserwowania rynku (pracuję etatowo, a kontrakty to "dorabianie"), jak również zakres strat jest akceptowalny dla mojej psychiki,
przy czym szybszy - to nie jest interwał iluś minutowy - tylko godzinnowy,
a wolny - dniowy Smile

acha, dodatkowo mam coś a la "przełącznik" pomiedzy tymi systemami, czyli wskaźnik mówiący o tym kiedy lepiej grać szybszym a kiedy wolnym, ale ten wskaźnik wychwytuje niestety tylko bardzo wyraźne trendy

A mozna wiedziec jak ty na tym grasz? Z autoamtu jakos idzie zlecenie na rynek czy recznie do DM trzeba wysylac? Mam na mysli czy Twoja obecnosc jest obowiazkowa w trakcie dnia czy masz to jakos rozwiazane aby zlecenia skladaly sie automatycznie?

przy mojej grze wystarczy mi "ręczne" wystawianie, ale pracuje nad podłaczeniem do API (cięzko mi idzie, bo synowie wiecznie zajęci - a ja nie jestem dobra w programowaniu),
generalnie marzy mi się, podłaczenie automatu na, np, rok i przez ten rok nie zagladanie do niego (oczywiście, oprócz sprawdzenia czy działa, ale bez patrzenia na wyniki)
dodatkowo - wydaje mi się, że przy grze większą iloscią kontraktów - to jest jedyne mozliwe rozwiązanie by ochronić swoją psyche, bo już nie chce mi się "kopać z koniem"Smile
więc pewnie, nie jestem ten "automatic trading" - taki klasyczny, ale dąże do tego Smile

p.s. stąd też jest stałe moje pytanie do Was - jak ilośc kontraktów nie spowoduje, że sami zrobicie jakąś "świeczkę"?
w założeniach systemu mam zwiększanie pozycji w miarę wzrostu kapitału - ale nie znam granicznej liczby kontraktów, którą można wystawić na danym poziomie tak by swobodnie sie obrócic i nie zrobić "zamieszania", bo to moze zmienić wyniki mojego systemu

p.s. testujemy systemy na 1 kontrakcie - system mówi, że ten 1 kontrakt da 200 pkt miesięcznie, ale jak wchodzisz 10 kontraktami przy tych samych założeniach, to okazuje sie, że ma średnio poślizgu 2 pkt na obrócenie 10 k, w sumie 2 pkt , to jest 3*2 pkt gorzej niż wskaźnik systemu, czyli 6*20 (srednio dni handlowych) daje mi "- 120 pkt" od teoretycznego wyniku systemu, a to juz jest bardzo duzo i znacząco wpływa na wynik, wg mnie - im wiekszą ilościa gram tym bardziej zmniejsza się moja efektywność Sad (dotyczy fw20)




nie wierze ze masz 2 pkt poślizgu grając 10 kontraktami mysle ze 2 pkt poslizgu to jest to co by sie pojawiło jak byś odwracał 500 kontraktów(czyli x2 =1000) przymałej liczbie kontraktów sredni poslizg zawiera sie w przedziale 0.5-1 pkt ale blizej 0.5 jeszcze nie gram 500 kontraktami ale juz pracuje nad optymalna metoda wrzucania tego w rynek na pewno bedzie to dzielenie na paczki i wchodzenie w rynek przez np 10 -30 minut grajac tylko na kontrakcie mamy ta przewage ze zazwyczaj kontrakt bedzie wracal do takiej bazy z Wig20 jak w momencie sygnalu pozatym przy duzej ilosci trzeba uzaleznic wejscie od aktualnego ruchu na daxie jak dax idzie w naszym kierunku to lepiej przyspieszyć składanie zleceń jak w przeciwnym to mozna stawiac na limicie
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 10:22

Hmm... gralem spora iloscia kotraktow pkc... nie polecam.
Nie wiem, skad przekonanie, ze grajac 10 kontraktami (czyli zlecenie odwrocenia wynosi 20) poslizg bedzie wynosil pol punkta. Przede wszystkim na dzien dobry mamy spread czyli poslizg jeden punkt jest "w pakiecie". Po drugie, spojrzcie na tabele zlecen - rzadko zdarza sie na pierwszym miejscu wiecej niz 10-20 ofert. To oznacza, ze w zasadzie zawsze przy duzym zleceniu "przechodzimy" do nastepnej linii. Zlecenie odwrocenia tysiaca koni przeniesie nas z cena ostatniego pare albo nawet parenascie (zalezy od sytuacji) punktow, tabela ofert jest bezlitosna. Warto przy okazji zerknac w moja sygnaturke Wink. Zlecenia z limitem z kolei nie daja pewnosci realizacji i IMO nie nadaja sie do gry systemowej.
Rozwiazuje to na dwa sposoby - albo zawieranie transakcji na open/close (na razie tylko na open) oraz zamykanie TP, albo gram na platformie, gdzie nie ma poslizgow. Z doswiadczenia ponad rocznego na AM moge powiedziec, ze dla mojego sposobu gry brak poslizgow w pelni rekompensuje wyzsze prowzje.
Oczywiscie te moje rozwazania dotycza systemow podazajacych za ruchem, jak ktos sie lubi "nadziewac" na cene, to zwykle nawet ma okazje do lepszych o pare punktow cen - ale to nie dla mnie Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
forex



Liczba postów : 5080
Location : Kraków
Registration date : 29/08/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 11:26

Awa napisał:
...
w założeniach systemu mam zwiększanie pozycji w miarę wzrostu kapitału - ale nie znam granicznej liczby kontraktów, którą można wystawić na danym poziomie tak by swobodnie sie obrócic i nie zrobić "zamieszania", bo to moze zmienić wyniki mojego systemu...
Na podstawie mojego doswiadczenia:

a) Nigdy nie dawaj PKC. Ja tak kiedys robilem, az mnie przewiezli jakies 30 punktow (dawne czasy - jakies 3-4 lata temu. Stalem z obrotka blisko rejka i jak go odpalili to byla tylko szpila w dol, po ktorej rynek zaraz wrocil).

b) Tak do 200-300 szt. prawie zawsze wystarczy 1 punkt na poslizg (plynnosc na naszym rynku caly czas rosnie- na szczescie).

c) Powyzej 500 szt. jeden punkt, to moze byc malo. Trzeba dac 2-3 punkty.

d) Przy liczeniu poslizgow trzeba tez brac pod uwage odleglosc od open. Jesli obrotka wypada blizej niz powiedzmy 10-15 punktow od open to trzeba do standardowego poslizgu (punkty b i c) dodac ekstra 1-2 punkty. Jesli obrotka jest daleko od open (powiedzmy, powyzej 30 punktow), to mozna zaryzykowac w ogole brak poslizgu i dac zlecenie z limitem rownym poziomowi aktywacji.

FX

P.S. Przy duzych zleceniach koniecznie dawaj wielkosc ujawniania na minimalnym dopuszczalnym poziomie, tj. 100 szt.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
piogor



Liczba postów : 465
Age : 44
Registration date : 11/06/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 12:07

Mam pytanie do kogoś, kto bawił się np systemem bankiera, ale zajmuje pozycje nie dokładnie w poziomach wskazanych przez system a np kupno=sygnał+5p

Czasami (np. dzis) bywa ze bankier zajmuje pozycje pod koniec sesji. I nie zdaży dojść tych dodatkowych 5punktów. Co robicie wtedy? Czy traktować oryginalne wskazanie bankiera jako nadrzędne i wejśc na koniec sesji? Może być że następnego dnia luka up i cała sesja non stop do góry, a my z pozycją przeciwną.

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
dex



Liczba postów : 7859
Registration date : 14/09/2010

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 14:38

W tym tygodniu obsuwa, błąd operatora na fiksie 09 lutego. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Ogólnie bardzo zadowolony z zachowania systemu na tej serii.
Podejrzewam, że sys raczej nie utrzyma wykładniczego przyrostu +3% kapitału na sesję.


Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 15:26

forex napisał:
Awa napisał:
...
w założeniach systemu mam zwiększanie pozycji w miarę wzrostu kapitału - ale nie znam granicznej liczby kontraktów, którą można wystawić na danym poziomie tak by swobodnie sie obrócic i nie zrobić "zamieszania", bo to moze zmienić wyniki mojego systemu...
Na podstawie mojego doswiadczenia:

a) Nigdy nie dawaj PKC. Ja tak kiedys robilem, az mnie przewiezli jakies 30 punktow (dawne czasy - jakies 3-4 lata temu. Stalem z obrotka blisko rejka i jak go odpalili to byla tylko szpila w dol, po ktorej rynek zaraz wrocil).

b) Tak do 200-300 szt. prawie zawsze wystarczy 1 punkt na poslizg (plynnosc na naszym rynku caly czas rosnie- na szczescie).

c) Powyzej 500 szt. jeden punkt, to moze byc malo. Trzeba dac 2-3 punkty.

d) Przy liczeniu poslizgow trzeba tez brac pod uwage odleglosc od open. Jesli obrotka wypada blizej niz powiedzmy 10-15 punktow od open to trzeba do standardowego poslizgu (punkty b i c) dodac ekstra 1-2 punkty. Jesli obrotka jest daleko od open (powiedzmy, powyzej 30 punktow), to mozna zaryzykowac w ogole brak poslizgu i dac zlecenie z limitem rownym poziomowi aktywacji.

FX

P.S. Przy duzych zleceniach koniecznie dawaj wielkosc ujawniania na minimalnym dopuszczalnym poziomie, tj. 100 szt.

mój problem polega na tym, że generalnie nie mogę obserwować sesji - zlecenie na dany dzień wystawiam rano, na otwarciu lub nawet przed a czasami poprzedniego dnia wieczorem, dawanie zlecenia z limitem aktywacji i limitem realizacji: też mi się nie sprawdzają bo zdarzyło mi się, że w efekcie nie zrealizowały mi się jak mi rynek poleciał dynamiczną świeczką (i tu przydałby mi się automat, który reagowałby "inteligentnie" na to co dzieje się na rynku Smile
przejście na "zawodowstwo" przy wiekszej ilości wydaje się być koniecznością lol!
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Awa



Liczba postów : 1341
Location : Wawa
Registration date : 03/11/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 15:40

piogor napisał:
Mam pytanie do kogoś, kto bawił się np systemem bankiera, ale zajmuje pozycje nie dokładnie w poziomach wskazanych przez system a np kupno=sygnał+5p

Czasami (np. dzis) bywa ze bankier zajmuje pozycje pod koniec sesji. I nie zdaży dojść tych dodatkowych 5punktów. Co robicie wtedy? Czy traktować oryginalne wskazanie bankiera jako nadrzędne i wejśc na koniec sesji? Może być że następnego dnia luka up i cała sesja non stop do góry, a my z pozycją przeciwną.


nigdy nie grałam bankierem, traktując ten system jako "edukacyjny", czasami (ale bardzo rzadko) go obserwuję,
nie potrafię odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo nigdy nie analizowałam bankiera i nie wiem jak traktować jego sygnały, ale z tego co czytam na forum to wiele osób ustawia pod niego zlecenia "odwrotne" - czyli można wnioskować, że jak ci nie weszło - to istnieje szansa, że rynek pójdzie odwrotnie do kierunku rejka, ale wtedy pytanie jak traktować jego kolejne sygnały? bo wtedy trzeba by kombinować co następnego dnia, kiedy wchodzić w kierunek zgodny z rejkiem, czy np. wtedy gdy rynek pójdzie zgodnie z kierunkiem rejka ileś tam punktów? no, ale wtedy zaczyna się kombinowanie nad systemem "a la rejek" Smile

czyli generalnie chyba jednak powinieneś trzymać się sygnałów rejka i rzeczywiście wchodzić na zamknięciu, tak żeby rano być zgodnym z rejkiem i móc dalej grać wg jego sygnałów
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 16:16

piogor napisał:
Mam pytanie do kogoś, kto bawił się np systemem bankiera, ale zajmuje pozycje nie dokładnie w poziomach wskazanych przez system a np kupno=sygnał+5p

Czasami (np. dzis) bywa ze bankier zajmuje pozycje pod koniec sesji. I nie zdaży dojść tych dodatkowych 5punktów. Co robicie wtedy? Czy traktować oryginalne wskazanie bankiera jako nadrzędne i wejśc na koniec sesji? Może być że następnego dnia luka up i cała sesja non stop do góry, a my z pozycją przeciwną.

Jak ktos ma sygnal "rejek+5", to jak nie zdazy dojsc do tych dodatkowych punktow, to nie ma sygnalu i nie wchodzimy - albo system, albo na pale Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów : 8399
Age : 54
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 16:23

forex napisał:
a) Nigdy nie dawaj PKC. Ja tak kiedys robilem, az mnie przewiezli jakies 30 punktow (dawne czasy - jakies 3-4 lata temu. Stalem z obrotka blisko rejka i jak go odpalili to byla tylko szpila w dol, po ktorej rynek zaraz wrocil).

b) Tak do 200-300 szt. prawie zawsze wystarczy 1 punkt na poslizg (plynnosc na naszym rynku caly czas rosnie- na szczescie).

Jak nie pkc to jest prawdopodobienstwo, ze zlecenie nie zostanie zrealizowane. Jezeli dla kogos jest do przyjecia, to ok, ale w tredowych systemach sar nieodwrocenie pozycji oznacza podwojne straty. Moze sensowne byloby rozdzielenie tego - polowa czyli zamykanie pkc, a druga polowa, czyli otwieranie nowej pozycji, z limitem - tylko wtedy sami sobie zmieniamy cene i ta z limitem ma mniejsze sznse na wejscie Wink Z moich obserwacji przy obracaniu 300 szt "z automatu" nie ma najmniejszych szans na pewnosc zalapania sie na 1pkt poslizgu (nie liczac oczywistego spreadu, czyli w sumie 2), ani przy pkc ani tym bardziej przy zleceniach z limitem. Oczywiscie, w przewazajacej wiekszosci przypadkow sie udaje, bo cena wraca, ale jak raz bedzie swieczka idaca na widly bez zatrzymania i powrotu (a byla taka w 2009 albo 2010, pamietam, obrocilo mnie w am co do punkta, bankier nie mial szans), to mamy margin call i caly misterny plan w piii... Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones



Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 16:45

dex napisał:
W tym tygodniu obsuwa, błąd operatora na fiksie 09 lutego. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Ogólnie bardzo zadowolony z zachowania systemu na tej serii.
Podejrzewam, że sys raczej nie utrzyma wykładniczego przyrostu +3% kapitału na sesję.


nie da rady utrzymać takiego przyrostu w dłuższym okresie czasu tym bardziej na naszym rynku
powiem Ci szczeze że na niekturych rachunkach (forex) mam więcej ale widze ze to powoli pada
nawet matematycznie to wychodzi kosmos
na wykresie masz cienka niebieską jak rozumiem to srednia zobacz jej kształt hiperbola ?
scratch no ale może bedziesz wyjątkiem Very Happy hej

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder



Ostatnio zmieniony przez Jones dnia Sob 12 Lut 2011, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Jones



Liczba postów : 13205
Age : 46
Registration date : 15/03/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 16:50

jeszcze jedna sprawa organizacyjna
na razie jest spoko ale ja bym juz postował na rozbicie wątku na działy tak dla porządku i latwości poruszania sie
ze swojej strony bym proponował MT4 albo Forex
HEJ cheers
i jeszcze cały watek przenieść poziom wyzej kurcze myli sie z watkiem ogólnym

_________________
Pamiętaj, że twoim celem jest grać dobrze, a nie grać często. Alexander Elder



Ostatnio zmieniony przez Jones dnia Sob 12 Lut 2011, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
martin



Liczba postów : 281
Age : 42
Location : West
Registration date : 26/01/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 16:56

Wroce do tematu z wątka. Aktualnie mam dwa systemy, jeden 15min a drugi dzienny. Zastanawialem sie nad polaczeniem systemow, tzn. uzaleznic dzienny od 15minutowego. Warunkiem dla otwarcia pozycji dziennego systemu jest wstepny sygnal na systemie 15minutowym. Czy ktos z Was stosuje takie podejscie? Dodam, ze obydwa systemy sa systemami wybiciowymi, wiec konfliktu interesow chyba nie powinno byc?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 16:56

przemak napisał:
forex napisał:
a) Nigdy nie dawaj PKC. Ja tak kiedys robilem, az mnie przewiezli jakies 30 punktow (dawne czasy - jakies 3-4 lata temu. Stalem z obrotka blisko rejka i jak go odpalili to byla tylko szpila w dol, po ktorej rynek zaraz wrocil).

b) Tak do 200-300 szt. prawie zawsze wystarczy 1 punkt na poslizg (plynnosc na naszym rynku caly czas rosnie- na szczescie).

Jak nie pkc to jest prawdopodobienstwo, ze zlecenie nie zostanie zrealizowane. Jezeli dla kogos jest do przyjecia, to ok, ale w tredowych systemach sar nieodwrocenie pozycji oznacza podwojne straty. Moze sensowne byloby rozdzielenie tego - polowa czyli zamykanie pkc, a druga polowa, czyli otwieranie nowej pozycji, z limitem - tylko wtedy sami sobie zmieniamy cene i ta z limitem ma mniejsze sznse na wejscie Wink Z moich obserwacji przy obracaniu 300 szt "z automatu" nie ma najmniejszych szans na pewnosc zalapania sie na 1pkt poslizgu (nie liczac oczywistego spreadu, czyli w sumie 2), ani przy pkc ani tym bardziej przy zleceniach z limitem. Oczywiscie, w przewazajacej wiekszosci przypadkow sie udaje, bo cena wraca, ale jak raz bedzie swieczka idaca na widly bez zatrzymania i powrotu (a byla taka w 2009 albo 2010, pamietam, obrocilo mnie w am co do punkta, bankier nie mial szans), to mamy margin call i caly misterny plan w piii... Wink


piszesz o jakimś spredzie co masz na myśli możesz podać na przykładzie ? bo jak masz np L cena jest 2750 i masz stopa np 2710 to zazwyczaj nie zbierają całości z 2710 wiec nie ma poślizgu bo zbierasz resztę poślizg pojawia się dopiero od 2709
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 16:58

Jones napisał:

na wykresie masz cienka niebieską jak rozumiem to srednia zobacz jej kształt hiperbola ?
scratch no ale może bedziesz wyjątkiem Very Happy hej


wyglada jak by dex zwiekszal ilosc kontraktów wraz ze wzrostem kapitalu wiec na wykresie liniowym zawsze bedzie to wygladalo jak hiperbola
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 591
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 17:01

martin napisał:
Wroce do tematu z wątka. Aktualnie mam dwa systemy, jeden 15min a drugi dzienny. Zastanawialem sie nad polaczeniem systemow, tzn. uzaleznic dzienny od 15minutowego. Warunkiem dla otwarcia pozycji dziennego systemu jest wstepny sygnal na systemie 15minutowym. Czy ktos z Was stosuje takie podejscie? Dodam, ze obydwa systemy sa systemami wybiciowymi, wiec konfliktu interesow chyba nie powinno byc?

graj dwoma systemami osobno a bedzie wynik podobny jak zaczniesz kombinować i oba przestana działać to szybkość bankruta będzie wyjątkowo bolesna
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
martin



Liczba postów : 281
Age : 42
Location : West
Registration date : 26/01/2008

PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Sob 12 Lut 2011, 17:05

crus napisał:
martin napisał:
Wroce do tematu z wątka. Aktualnie mam dwa systemy, jeden 15min a drugi dzienny. Zastanawialem sie nad polaczeniem systemow, tzn. uzaleznic dzienny od 15minutowego. Warunkiem dla otwarcia pozycji dziennego systemu jest wstepny sygnal na systemie 15minutowym. Czy ktos z Was stosuje takie podejscie? Dodam, ze obydwa systemy sa systemami wybiciowymi, wiec konfliktu interesow chyba nie powinno byc?

graj dwoma systemami osobno a bedzie wynik podobny jak zaczniesz kombinować i oba przestana działać to szybkość bankruta będzie wyjątkowo bolesna

Dzieki. Chyba jednak to sprawdze, zaraz zakoduje w Ami i zobacze jak wychodzi.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Sponsored content




PisanieTemat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)   Today at 00:50

Powrót do góry Go down
 
Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)
Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry 
Strona 2 z 10Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
 Similar topics
-
» Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)
» UFO-06.01.2011 święto
» UFO - 17.08.2010
» WIRTUALNY PARKIET CHALLENGE 2009
» UFO - 26.01.2011

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Uniwersytet Futures i Opcji  :: Uniwersytet Futures i Opcji-
Skocz do: