Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  CalendarCalendar  FAQFAQ  SzukajSzukaj  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

Share | 
 

 Peosba o wsparcie do specow od systemow

Go down 
AutorWiadomość
Gość
Gość



PisanieTemat: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Nie 30 Gru 2007, 23:34

Tworze wlasny system inwestycyjny i potrzebuje wsparcia od specow, bo mozliwe ze czesc problemow juz wam sie udalo rozwiazac samemu i (jesli zechcecie mi pomoc) moglbym skorzystac z waszych doswiadczen.

Zalozenia.
1.System ma dzialac na swieczkach 1h (lub 30 minut w szczegolnych przypadkach)
2.System nie jest automatyczny, w systemach automatycznych nie ma mozliwosci zastosowania analizy swiec i linii trendu a to zbyt cenne narzedzia zebym mogl z nich zrezygnowac.
3.System bazuje na 3 popularnych wskaznikach, RSI,STS i MACD(ustawien nie podaje bo nie ma taiej potrzeby,jesli komus zalezy to moge podac na priv)
4.Podstawowym zalozeniem systemu jest zaobserwowana zaleznosc ze sytuacjach kiedy RSI i STS razem znizuja ponizej (lub powyzej) pewnego poziomu to mamy do czynienia z odpowiednio sygnalem kupna lub sprzedazy.Nastepujacy pozniej ruch jest z reguly dosc silny i pozwala dobrze zarobic.MACD pelni role filtra i jednego z mozliwych sygnalow zamykanai pozycji.MACD moze tez pelnic funkcje sygnalu otwierania pozycji ale powiedzmy ze na razie nie bedziemy tego komplikowac.Sygnal kupna musi byc potwierdzony przez rosnacy MCD,sygnal sprzedazy przez malejacy MACD.
5.System jest uniwersalny, moze byc stosowany na wielu roznych rynkach.System nie bedzie optymalizowany na danych historycznych, ma dobrze sobie radzic w kazdych warunkach.
6.System jest systemem podazania za krotkoterminowym trendem,nie lapiemy nim gorek i dolkow (chociaz jest taka mozliwosc,ale to na razie pomijamy).
7.System powstal na podstawie idei "strzalu stochastycznego" Bernsteina i jego obserwacji,ze jak sts wchodzi ponizej poziomu 25 powyzej poziomu 70 to ruch trwa jeszcze jakis czas.
8.W systemie nie istnieje pojecie wykupienia i wyprzedania,im dluzej RSI i STS sa w ekstremalnych obszarach tym lepszy okazuje sie pierwotny sygnal(sprawdzone na danych historycznych).

Problemy do rozwiazania:

1.Poziom stopa,abstrahujac od podstawowego zalozenia ze wartosc maksymalnej straty nie moze byc wieksza nzi 2% bazowego kapitalu pojawia sie problem na czym oprzec wielkosc stopa zeby nie tracic niepotrzebnie kapitalu na falszywych sygnalach.

a.Mozna go oprzec na godzinnym ATR i dobrac wielkosc pozycji tak zeby ustawiajac wartosc stopa na wielkosc na przyklad 2 ATR ryzykowac akurat 2% kapitalu.

Zalety:powiazanie poziomu zlecenia stop z konkretnym rynkiem i mozliwosc unikniecia przyoadkowego zamkniecia pozycji
Wada:trudnosc w wyliczeniu wlasciwego wspolczynnika, moze to byc 0,5ATR i moze byc 2ATR.

b.Mozna oprzec stop na zlozeniu ze nie oddajemy wiecej niz wielkosc poprzedniej swieczki, przebicie tego poziomu odpowiedno w gore lub w dol neguje pierwotny sygnal i prowadzi do zamknięcia pozycji.
Zaleta:Latwosc zastosowania i sztywna regula ktora trudno "ominac".
Wady:Mozliwosc dobrania albo zbyt duzej wartosci stopa po dlugiej swiecy (mozna ustawic na jej polowie ale i tak na niektorych parach walut ryzyko bedzie wielkie), dwa wartosc zbyt bliska(po krotkiej swiecy) i przewczesne zamykanie pozycji,ktore moglyby sie okazac zyskowne.

c.sztywny stop ustalony z gory (na przyklad 30 pipsow dla usd/chf)
Zaleta:latwosc stosowania
Wada:patrz wyzej

Problem 2 zasady zamykania pozycji

a.Zamykanie po osiagnieciu docelowej relacji zysku i wartosci stopa( ustalona wartosc R).Zakladamy ze transakcje maja przynosci docelowo np. 2 razy wiecej niz wartosc stopa i zamykamy po osiagnieciu tej wartosci.Mozemy tez po osiagnieciu tej wartosci zamknac polowe pozycji i przesunac wartosc stopa do wartosci otwarcia pozycji,a dla reszty ustawic dlaszy Take profit
Zalety:zdyscyplinowane podejscie umozliwiajace realizacje zysku jesli jzu jest.
Wady:mozliwosc utraty znaczacych zyskow, lub mozliwosc utraty zyskow jakie powstaly ale sa nizsze niz wartosc R.Problem w wyznaczeniu wielkosci R dla konkretnego rynku (zmiennosc etc).

b. Wykorzystanie do zamkniecia pozycji jednego ze wskaznikow (RSI,STS).Na przyklad mozna zamknac pozycje krotka jak sts zaczyna zwyzkowac ponad linie wyprzedania,lub kiedy linia szybka przecina wolna.

Zalety:W przypadku rynkow w trendzie bocznym pozwala to na wylapanie prawie calosci ruchu,w rynkach w trendzie rowniez mozna wylapac duza czesc
Wady:W przypadku krotkich "odbic" sts moze dawac falszywe sygnaly do zamkniecia pozycji, po czym ruch jest nadal kontynuowany.

c.Wykorzystanie MACD w ten sposob, ze w przypadku pozycji dlugiej malejacy dwa razy z rzedu (czyli godzina po godzinie) MACD to sygnal zamniecia pozycji.Dla pozycji krotkiej odwrotnie.
Zaleta:zaskakujaco precyzyjny sygnal ,pozwala zamknac wiekszosc pozycji w odpowiednim momencie.Jasne reguly.
Wady:W niektorych przypadkach ruch przeciwny moze sie zdarzyc w ciagu jednej godziny,wowczas sygnal moze byc opozniony.Nieprzydatne kiedy MACD oscyluje blisko zera.

d.Wsparcia,opory,Swiece i poziomy Fibo.Wyjorzystanie znanych formacji swiecowych odwrocenia trendu do zamykanie pozycji.Mozna dla wiekszej precyzji wprowadzic regule filtrujaca ze formacja odwrocenia trendu staje sie "wiarygodna" kiedy RSI i STS sa w mocnym wykupieniu,wyprzedaniu.Zastosowanei poziomow Fibo do wziecia zysku na okreslonych poziomach,Realizowanei czesci zyskow na waznych wsparciach oporach,poziomach cenowych i przyblizenie stopa przy tego typu wartosciach
Zalety.Mozliwosc efektywnego wykorzystania niemal calosci ruchu,lub zamkniecia pozycji wtedy gdy wiekszosc wskaznikow nic jeszcze nie pokazuje.Mozliwosc antycypacji przyszlosci.
Wady:Duza subiektywnosc,koniecznosc poswiecana sporej uwagi,latwosc lamania regul i samoszukiwania sie(a co tam harami,przeciez bedzie dalej spadac bo...)


Kilka problemow do rozwiazania:
1.ATR jako wskaznik zwiekszajacy wiarygodnosc sygnalow (jak zaimplementowac)
2.Srednie kroczace-czy w ogole uzywac, jesli tak to czy na przyklad do powiekszania pozycji.Kanal sredniej kroczacej jako wczesny wskaznik mozliwosci zmiany trendu etc.Wybor typu srednich, adaptacyjna jako wskaznik obserwacji trendu czy proste jako poziomy wsparcia oporu (dla zwiekszania pozycji).
3.ADX jako filtr, czy w ogole warto dodawac. nadmiar filtrow nie jest korzystny bo wyklucza zbyt wiele dobrych okazji inwestycyjnych.

Ktos ma jakies swoje uwagi lub rozwiazania problemow o ktorych napisalem?
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: andre   Pon 31 Gru 2007, 09:54

KACZOR ja no podziwiam masz leb nie od parady ty zrob sys ja zagram po swojemu prosto bez wiekszych kombinacji myslowych przed stworzeniem przez ciebie systemu i gwarantuje ci 1000 pkt w tym nadchodzacym wezme w 20007 tez wziolem,wez 10szt malo,tylko
Powrót do góry Go down
IronFX
Sys Trader
Sys Trader
avatar

Liczba postów : 9659
Age : 49
Location : Wawa/Lublin
Registration date : 11/10/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Pon 31 Gru 2007, 10:19

1.System ma dzialac na swieczkach 1h (lub 30 minut w szczegolnych przypadkach)

zmiana z 60 na 30 bedzie obiektywana czy sybiektywna? Jelsi obiektywana to na czym sie opiera

2.System nie jest automatyczny,

co rozumiesz przez "automatyczny", masz na mysli "automatycznie przetestowany, posiadajacy zasady zamienione w kod-algorytm"? Czy "automatycznie wykonujacy zlecenie u brokera".

w systemach automatycznych nie ma mozliwosci zastosowania analizy swiec

dlaczego "nie", skad takie zalozenia? czy masz jakis zestaw formacji swiecowych na mysli ( swoje typy ). Zakladam ze tak.

i linii trendu a to zbyt cenne narzedzia zebym mogl z nich zrezygnowac.

czy masz wycenina "cennosc" tych elementow?



3.System bazuje na 3 popularnych wskaznikach, RSI,STS i MACD

jako wrog wskaznikow powiem ze tu jest podstawowy problem tego pomyslu na system, ale zakladam ze obserwujesz to na sucho i masz obserwacja (reczne wyliczenia rozkladu transakcji wskazujace na dodatnia oczekiwana skutecznosc). Moge poprosic na mylogi@gmail.com ?

(ustawien nie podaje bo nie ma taiej potrzeby,jesli komus zalezy to moge podac na priv)
4.Podstawowym zalozeniem systemu jest zaobserwowana zaleznosc ze sytuacjach kiedy RSI i STS razem znizuja ponizej (lub powyzej) pewnego poziomu to mamy do czynienia z odpowiednio sygnalem kupna lub sprzedazy.Nastepujacy pozniej ruch jest z reguly dosc silny i pozwala dobrze zarobic.MACD pelni role filtra i jednego z mozliwych sygnalow zamykanai pozycji.MACD moze tez pelnic funkcje sygnalu otwierania pozycji ale powiedzmy ze na razie nie bedziemy tego komplikowac.Sygnal kupna musi byc potwierdzony przez rosnacy MCD,sygnal sprzedazy przez malejacy MACD.

zalozenie wynikajace z obserwacji +, wracam czy do tego czy masz ta obserwacje spisana, wyliczona. czyli czy spisales liste transakcji za jakis czas. Rozne okresy w ciagu np. ostatnich 7 lat?

5.System jest uniwersalny, moze byc stosowany na wielu roznych rynkach.

Ten wymog byl lansowany lata temu, ale potem "autorzy" sami sie wycofywali z tej idei. Masz miec system wybitnie efektywny na rynku na ktorym chcesz grac. Oczywiscie mozna testowac na innych rynkach, ale co najwyzej z wymogiem ze ma nie byc stratny. To samo jesli chodzi o okres testowania. Dla FW20 testujesz na okresie 7 lat wymagajac wyjatkowej efektywnosci w ostatnim okresie oraz jakis minimalnej na poczatku okresu ( 2000-2003).

System nie bedzie optymalizowany na danych historycznych, ma dobrze sobie radzic w kazdych warunkach.

Testowanie a optymalizacja to 2 rozne zagadnienia. Testowanie to warunek bezwzgledny. Optymalizacja jest dobra zeby przekonac sie czy praetestowany 1 zestaw parametrow nie jest tylko wyjatkiem, a sasiadujace zestawy ustawiem sa juz na minusie. najlepiej obserwowac to przestrzennych mapach z kolorowymi poziomnicami. W Ami jest, w MetaStocku nie, ja mam plik excelowy specjany do tego. Optymalizacja jest grozna jesli dojdzie do przeoptymalizacji, przeucznie systemu. Trzeba sobie z tym radzic ale z powodu ze takie zagrozenie istnieje nie mozna rezygnowac z optymalizacji.

6.System jest systemem podazania za krotkoterminowym trendem,nie lapiemy nim gorek i dolkow (chociaz jest taka mozliwosc,ale to na razie pomijamy).
7.System powstal na podstawie idei "strzalu stochastycznego" Bernsteina i jego obserwacji,ze jak sts wchodzi ponizej poziomu 25 powyzej poziomu 70 to ruch trwa jeszcze jakis czas.
8.W systemie nie istnieje pojecie wykupienia i wyprzedania,im dluzej RSI i STS sa w ekstremalnych obszarach tym lepszy okazuje sie pierwotny sygnal(sprawdzone na danych historycznych).

Problemy do rozwiazania:

Przetestuj sam sygnal pierwotny bez zadnego stopa i zobacz czy daje on wyniki ( chodzby zysk bez uwzglednienia prowizji). Inna metoda testowania samego sygnalu jest sprawdzenie wyniku po 1,2,3,...n swieczkach od sygnalu. Moim zdaniem stop powinien poprawiac elementarna efektywnosc wynikajaca z samego sygnalu, a nie ratowac kiepski sygnal. Taka analiza moze pomodz zdystansowac sie do pierwotnego pomyslu.

1.Poziom stopa,abstrahujac od podstawowego zalozenia ze wartosc maksymalnej straty nie moze byc wieksza nzi 2% bazowego kapitalu pojawia sie problem na czym oprzec wielkosc stopa zeby nie tracic niepotrzebnie kapitalu na falszywych sygnalach.

a.Mozna go oprzec na godzinnym ATR i dobrac wielkosc pozycji tak zeby ustawiajac wartosc stopa na wielkosc na przyklad 2 ATR ryzykowac akurat 2% kapitalu.

Zalety:powiazanie poziomu zlecenia stop z konkretnym rynkiem i mozliwosc unikniecia przyoadkowego zamkniecia pozycji
Wada:trudnosc w wyliczeniu wlasciwego wspolczynnika, moze to byc 0,5ATR i moze byc 2ATR.

b.Mozna oprzec stop na zlozeniu ze nie oddajemy wiecej niz wielkosc poprzedniej swieczki, przebicie tego poziomu odpowiedno w gore lub w dol neguje pierwotny sygnal i prowadzi do zamknięcia pozycji.
Zaleta:Latwosc zastosowania i sztywna regula ktora trudno "ominac".
Wady:Mozliwosc dobrania albo zbyt duzej wartosci stopa po dlugiej swiecy (mozna ustawic na jej polowie ale i tak na niektorych parach walut ryzyko bedzie wielkie), dwa wartosc zbyt bliska(po krotkiej swiecy) i przewczesne zamykanie pozycji,ktore moglyby sie okazac zyskowne.

c.sztywny stop ustalony z gory (na przyklad 30 pipsow dla usd/chf)
Zaleta:latwosc stosowania
Wada:patrz wyzej

Rozne warianty stopowanie przetestujesz w Ami czy MetaStocku ( uwazam Ami za niebo lepszy)

Problem 2 zasady zamykania pozycji

a.Zamykanie po osiagnieciu docelowej relacji zysku i wartosci stopa( ustalona wartosc R).

Z calym sacunkiem do Van Tharpa, ale nie mozna na wiare przyjmowac wszystkiego co pisze. W samej ksiazce jest wiele bledow. Z niektorymi pomyslami rozprawiona sie na forach z branzy.
Domyslam sie ze chcesz uzyskac wskaznik R do zysku prze stosowanie ProfitTarget bedacego wielokrotnoscia R. Mysle ze nie tedy droga.



Zakladamy ze transakcje maja przynosci docelowo np. 2 razy wiecej niz wartosc stopa i zamykamy po osiagnieciu tej wartosci.

Slaby pomysl

Mozemy tez po osiagnieciu tej wartosci zamknac polowe pozycji

sredni pomysl

i przesunac wartosc stopa do wartosci otwarcia pozycji,

dobry pomysl

a dla reszty ustawic dlaszy Take profit
Zalety:zdyscyplinowane podejscie umozliwiajace realizacje zysku jesli jzu jest.
Wady:mozliwosc utraty znaczacych zyskow, lub mozliwosc utraty zyskow jakie powstaly ale sa nizsze niz wartosc R.Problem w wyznaczeniu wielkosci R dla konkretnego rynku (zmiennosc etc).

b. Wykorzystanie do zamkniecia pozycji jednego ze wskaznikow (RSI,STS).Na przyklad mozna zamknac pozycje krotka jak sts zaczyna zwyzkowac ponad linie wyprzedania,lub kiedy linia szybka przecina wolna.

Zalety:W przypadku rynkow w trendzie bocznym pozwala to na wylapanie prawie calosci ruchu,w rynkach w trendzie rowniez mozna wylapac duza czesc
Wady:W przypadku krotkich "odbic" sts moze dawac falszywe sygnaly do zamkniecia pozycji, po czym ruch jest nadal kontynuowany.

c.Wykorzystanie MACD w ten sposob, ze w przypadku pozycji dlugiej malejacy dwa razy z rzedu (czyli godzina po godzinie) MACD to sygnal zamniecia pozycji.Dla pozycji krotkiej odwrotnie.
Zaleta:zaskakujaco precyzyjny sygnal ,pozwala zamknac wiekszosc pozycji w odpowiednim momencie.Jasne reguly.
Wady:W niektorych przypadkach ruch przeciwny moze sie zdarzyc w ciagu jednej godziny,wowczas sygnal moze byc opozniony.Nieprzydatne kiedy MACD oscyluje blisko zera.

d.Wsparcia,opory,Swiece i poziomy Fibo.Wyjorzystanie znanych formacji swiecowych odwrocenia trendu do zamykanie pozycji.

Raczej proponawlbym zaobserwowac. wytypowac jakie formacja swiecowe na Twoim interwale moglyby dzialac jako stop


Mozna dla wiekszej precyzji wprowadzic regule filtrujaca ze formacja odwrocenia trendu staje sie "wiarygodna" kiedy RSI i STS sa w mocnym wykupieniu,wyprzedaniu.Zastosowanei poziomow Fibo do wziecia zysku na okreslonych poziomach,Realizowanei czesci zyskow na waznych wsparciach oporach,poziomach cenowych i przyblizenie stopa przy tego typu wartosciach
Zalety.Mozliwosc efektywnego wykorzystania niemal calosci ruchu,lub zamkniecia pozycji wtedy gdy wiekszosc wskaznikow nic jeszcze nie pokazuje.Mozliwosc antycypacji przyszlosci.
Wady:Duza subiektywnosc,koniecznosc poswiecana sporej uwagi,latwosc lamania regul i samoszukiwania sie(a co tam harami,przeciez bedzie dalej spadac bo...)


Kilka problemow do rozwiazania:
1.ATR jako wskaznik zwiekszajacy wiarygodnosc sygnalow (jak zaimplementowac)
2.Srednie kroczace-czy w ogole uzywac, jesli tak to czy na przyklad do powiekszania pozycji.Kanal sredniej kroczacej jako wczesny wskaznik mozliwosci zmiany trendu etc.Wybor typu srednich, adaptacyjna jako wskaznik obserwacji trendu czy proste jako poziomy wsparcia oporu (dla zwiekszania pozycji).
3.ADX jako filtr, czy w ogole warto dodawac. nadmiar filtrow nie jest korzystny bo wyklucza zbyt wiele dobrych okazji inwestycyjnych.

Ktos ma jakies swoje uwagi lub rozwiazania problemow o ktorych napisalem?[/quote]

najwazniejsze jest wlasciwe okreslenie tzw. funkcji celu.
Do jakiego parametru wyjsciowego bedziesz dobieral skaldniki systemu.
Czy chcesz maksymalizowac NetProfit?
Standardowo ustawione w programach, a bezsensowne.
Moze bedziesz szykac systemu o wysokiej trafnosci ze wzgledu na psychiczna potrzebe "posiadania racji"?
A moze systemu o niskim DrawDown?
A moze sam jako operator tego systemu masz ograniczenia jesli chodzi o czas jakim dysponujesz dla obslugi i wykonania sygnalow systemu, i musisz znales metode pozwalajaca Ci zrealizowac jej oczekiwana skutecznosc?

W trakcie pisanie przyszedl mi na mysl pomysl.
Zrobilem system (a wlascienie sygnal) MYLOGI OPEN SYSTEM. Nie ma tam zadnych zasad poza odwracaniem na przeciwstawnym sygnale. Czy moglbys przetestowac swoje koncepcje na nim? moge podeslac liste sygnalow i ew. dane 7 letnie dla FW20.

pozdrawiam

Sukcesow inwestycyjnych

Mylogi

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Pon 31 Gru 2007, 14:55

Myśle ze poruszyłeś bardzo ciekawy watek,ciekawe ile osób bedzie chciało podzielic sie swoim doswiadczeniem, problem jest niezwykle skomplikowany i zależny do psychiki poszczególnych inwestorów ale pewnych zasad należy przestrzegac Wiele z nich wymieniłes główne założenia są słuszne i chyba niewiele można dodac: nie łapac dołków i górek,grać z trendem obserwowac oscylatory (jako filtry stosujesz wskazniki podązajace za trendem)obserwowac momentum ,stosowanie stopow to sprawa indywidualna i zalezna od zangażowania kapitału jedni stosują ścisłe inni ruchome a jeszcze inni usredniaja .Należy pamietac że spekuła obserwuje i analizuje rynek zmieniając swoje sposoby gry tak aby drobnym zabrac jak najwięcej,dlatego nie ma złotego systemu i należy dostosowac go do aktualnej sytuacji . Andre czesto uśrednia (ma wiedzę i wyczucie rynku) amalgamat chyba stosuje ATR inni maja duże depo ,zdania sa podzielone i dobrze, sam musisz zdecydować co Ci bardziej odpowiada. Ja najwieksze wpadki mialem szukając dolków i gorek
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Pon 31 Gru 2007, 16:50

re mylog wielkie dzieki, wyslalem Ci pw.
Co do stopa zapomnialem tez wspomniec o trailing stopie, moja platforma ma taka mozliwosc, to moze byc optymalne rozwiazanie, na reszte pytan odpowiem szczegolowo jutro,bo musze kilka rzeczy przemyslec.
Co do "automatycznosci" systemu to moge od razu powiedziec, ze system nie jest na tym etapie mozliwy do zastosowania do automatycznego otwierania zlecen.jest tak dlatego, ze RSI "lubi" sie czasem pobujac nad linia 50 i taki sygnal jest latwy do odfiltrowania przez ludzkie oko, ale nie wiem jaki kod programu musialby byc zeby to efektywnie zaimplementowac.Poza tym nie znam sie na programowaniu i chociaz wiem ze nie byloby dla mnie problemem sie nauczyc to jednak szkoda mi czasu.Tym bardziej ze kod na metatrader 4 bylby inny i na Amibrokera pewnie tez i na Metastocka tez wiec to jzu problem informatyczny.

re andre
no niestety nie czuje sie na tyle pewnie zeby sie tak bujac na czuja na gieldzie, poza tym nie pozwala mi na to wielkosc kapitalu.Wielkosc srodkow mam ograniczona szczegolnie ostatnio i drabinki na kilkadziesiat sztuk nie postawie.Poza tym na forexie to niemozliwe.Ale obserwuje co piszesz i slucham uwaznie,staram sie wyciagnac co najlepsze z tego forum.Sama znajomosc AT nie zawsze pomaga,Ty masz dobre czucie i doswiadczenie tego co sie bedzie dzialoa to jzu duzy kapital.Coz moze kiedys zrobie taki strzal zycia jak Ty;)
Powrót do góry Go down
chudy mis
Admin


Liczba postów : 4704
Registration date : 27/08/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sro 02 Sty 2008, 17:56

Zeby nie mnozyc watkow wpisze sie tutaj.

Pracuje od paru dni nad szkieletem (np. brak zarzadzania wielkoscia pozycji) systemu. Wzglednie prosty, 30min, posklejany z gotowych wskaznikow. W zwiazku z tym, ze co najmniej kilka osob dlubie podobne rzeczy mam propozycje, aby zamiescic wyniki testow wieloletnich.
Ja przykladowo mam bardzo dlugi przestoj w Equity, choc np. Kozojeb pisal na forum swego czasu, ze musial 'dozbroic' amalgamat aby uniknac plajty na takim rynku - u mnie obronilo sie samo.

Druga sprawa to kwestia optymalizacji: system ma parametry symetryczne dla L/S, choc lepsze wyniki uzyskiwal gdy byla lekka asymetria w strone L. Nie udalo mi sie stwierdzic (jeszcze?) czy jest to zaleznosc jednostajna

Tu pytanie: czy Wasze systemy traktuja L i S analogicznie, czy tez na przyklad komus wyszlo, ze dajmy na to dynamika spadkow jest inna niz wzrostow i dopuszcza skrzywienie (por. modyfikacje 'noblowego' modelu GARCH mianowicie EGARCH)

Czy mozna powiedziec, ze 30minutowe dane sa 'obciazone' trendem wielotelnim ?


Zaprezentowana wersja jest symetryczna (czyli np. jesli poziom rownowagi dla oscytalora = 50 to dla L jest 40 i dla S jest 60), nie jest bardzo 'nachalnie' optymalizowany (raczej ksiazkowe i 'okragle' wartosci zmiennych). Niepokojacy jest zabek na 400p w krotkim czasie a kilka obsuw po 200p rowniez bywalo. Plaskie obszary moga byc przyczyna zniechecenia,dlatego chcialbym zobaczyc wykresy equity innych
Oprocz tej wersji ('agresywnej', zawsze na pozycji) mam tez 'bojazliwa', ktora bywa (i to dlugo) na pozycji 0. Wydaje sie ze ryzyko i zyski 2x mniejsze

rapidshare.com sys-372-ufo2.zip.html

PS: Mylogi: przyznaje bez bicia, ze uzylem Twoich danych. Wiem , ze to lezy na bossa, wiem, ze mozna napisac konwerter ale leniwie skorzystalem z gotowca (po korekcie od Bankruta). Powyzsza dlubanina tak mnie wciagnela, ze nie spojrzalem jeszcze uczciwie na OPEN SYSTEM- mysle ze znasz i rozumiesz ten stan.

Do Ciebie mam ponadto pytanie o to jak badasz (empiryczne) rozklady prawdopodobienstwa. Przez histogramy (pomysl slaby do sredniego) czy bardziej zaawansowane metody ?

PS2: wiem,ze to nie jest zadne cudo ale osoby, ktore z rozmow na prov wiedza jak to dziala prosze o zachowanie wiedzy dla siebie.

pozrd
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
IronFX
Sys Trader
Sys Trader
avatar

Liczba postów : 9659
Age : 49
Location : Wawa/Lublin
Registration date : 11/10/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sro 02 Sty 2008, 18:44

uwaga do danych odemnie:

szczegoly>
http://ufoforum.forumotion.com/systemy-mylogi-tylko-dla-ufo-f15/mylogi-open-system-t333.htm

wazne bo przy niektorych systemech moze to zaburzac wyniki w jakims stopniu.

Analizuj Equity!
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
chudy mis
Admin


Liczba postów : 4704
Registration date : 27/08/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sro 02 Sty 2008, 18:47

tak, dzieki, przeczytalem, jesli mozna to poprosze rowniez na maila nieskrzywione

co z asymetria ?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
IronFX
Sys Trader
Sys Trader
avatar

Liczba postów : 9659
Age : 49
Location : Wawa/Lublin
Registration date : 11/10/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sro 02 Sty 2008, 18:50

chudy mis napisał:
tak, dzieki, przeczytalem, jesli mozna to poprosze rowniez na maila nieskrzywione

co z asymetria ?

jesli tylko wplywa to pozytywnie na Performace to oki.
Czasem obsluga pozniejsza tej asymetri jest opierdliwa wiec trzeba tez rozwazyc czy skorka warta wyprawki.
Wszystko weryfikuj wynikiem.
Ja z czesci asymetrii zrezygnowalem ze wzgledu na komplikacje w obsludze. Prostota=wieksza wykonalnosc w realu.

Dane wyslalem do Wazki niech sprawdzi, porowna i potwierdzie ze sa koszerne
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sro 02 Sty 2008, 20:08

ja w fazie testow i pierwsze co widze, ze moj system jednak wymaga sztywniejszych regul bo za duzo dowolnosci jest pzry zalozeniach.

re chudy mis

kiedys czytalem ze jesli chodzi o rozklady wynikow to zawsze bardziej preferowane i zyskowne w DLUGIM terminei sa pozycje dlugie bo gielda jest jednak w ciaglym rozwoju przerywanym korektami (nic nie ujmujac Japonii;) Kwestia dominujacego trendu tez pewnie ma znaczenie.
Powrót do góry Go down
Indiana
UFO Edukator
UFO Edukator
avatar

Liczba postów : 7095
Age : 41
Location : Chrzanów
Registration date : 30/08/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Czw 03 Sty 2008, 00:30

Witam
Ponieważ nie umiem skopiować danych z excela do ami, skopiowałem reguły otwierania pozycji (praktycznie tak samo otwiera) i coś zaczynam robić. Przede wszystkim nakombinowałem się nad zamykaniem mocno zarobionych pozycji, zanim nastąpi przekrętka, ale zawsze obniżało to ogólny wynik Very Happy . Kombinuję więc dalej, ale chyba dopiero po zlocie (jak zdobędę jakieś stare dane w przyswajalnym bez konwerterów formacie) ruszę dalej z robotą, bo nie przetestuję na 2004r, najgorszym dla systemów. Na razie działam na danych 2,5 letnich ze statiki. System ogólnie jak najbardziej OK (moja Alabama działa prawie że tak samo, tylko na innym interwale i krótszym okresie, i ma filtry wejścia na pozycję - raczej spodziewam się większej jak mniejszej zmienności w 2008r., więc i system musi być szybszy). U mnie z lekką optymalizacją i grą na 50% kapitału wychodzi po dwóch latach grania ok. 500 000 z początkowych 10 000, max. obsuwa kapitału to 38% (na jakiejś dużej luce i konsolce po niej - bez przeoptymalizowania lub zamykania pozycji na noc trudne do uniknięcia). Tak więc gdyby w realu choć 10% z tego zarobił, to jest jak najbardziej OK. U mnie np. system (ten i mój własny) dał dwa silne sygnały sprzedaży dzisiaj po 3505, ale co z tego, jak akurat energetyka wyłączyła prąd i nie miałem zasilania lol! ani podglądu, a na komórce to raczej na korbę jak padakę wyglądało. Tyle dobrze, że nie wziąłem eL Basketball
I kolejna inwestycja - UPS + generator się szykuje......
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
chudy mis
Admin


Liczba postów : 4704
Registration date : 27/08/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Czw 03 Sty 2008, 01:01

Indiana napisał:
. U mnie z lekką optymalizacją i grą na 50% kapitału wychodzi po dwóch latach grania ok. 500 000 z początkowych 10 000

z reinwestycja ?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
kydo
Trader na medal
Trader na medal


Liczba postów : 11220
Age : 48
Registration date : 28/08/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Pią 04 Sty 2008, 22:43

Na stronie w systemie RSI dziennym wkradł sie mały błąd w opisie systemu:

Powinno byc:

L 30>RSI>65 S

Błąd został skorygowany.

Jeżeli chodzi o zajmowanie pozycji wg systemu RSI dziennego:
9;30;65
L gdy RSI<30
S gdy RSI>65

JEST ASYMETRYCZNY. iNACZEJ SIE NIE DA.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora http://kydofin.blog.onet.pl/
chudy mis
Admin


Liczba postów : 4704
Registration date : 27/08/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Pią 04 Sty 2008, 23:44

kydo napisał:
Na stronie w systemie RSI dziennym wkradł sie mały błąd w opisie systemu:

Powinno byc:

L 30>RSI>65 S

Błąd został skorygowany.

Jeżeli chodzi o zajmowanie pozycji wg systemu RSI dziennego:
9;30;65
L gdy RSI<30
S gdy RSI>65

JEST ASYMETRYCZNY. iNACZEJ SIE NIE DA.

moment Smile ja rozumiem, ze asymetria jest wnioskiem z testow a nie postulatem?
jesli z testow: to czy nie jest to wynikiem tego, ze dane ,na ktorych test robiono sa skrzywnione w strone hossy?
jesli postulat...to jedyne uzasadnienie jakie widze to, ze wieloletnim (kilkudziesiecio- jesli sa tak stare dane) dominujacym tredem jes wzrostowy
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Pią 11 Sty 2008, 12:30

Kozojeb moglbys mi podeslac link do equity (points only) swojego systemu. ja rowniez mam podobny system jesli chodzi ozasade dzialania, tyle ze wykrecam 9500pkt za 2000-2007, wiec chce sobie porownac z Twoim
Powrót do góry Go down
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 592
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Pią 11 Sty 2008, 12:49

FUTUROLOG napisał:
Kozojeb moglbys mi podeslac link do equity (points only) swojego systemu. ja rowniez mam podobny system jesli chodzi ozasade dzialania, tyle ze wykrecam 9500pkt za 2000-2007, wiec chce sobie porownac z Twoim

dzienny ? czy intra (zakładam ze dzienny skoro od 2000) i czy 9500 juz po odjeciu prowizji jak tak to jak duzej ? u mne na dziennym 7700 po odjeciu prowizji 1+1 punkty bez 8950 dociagne do 8500 i 10000 odpowiednio brutto i netto i uznam ze system Dziennny skonczony

crus
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sob 12 Sty 2008, 02:28

intra, 9500netto, prowizja 0.8pkt bo to juz standard.


Kozojeb podrzucisz mi swoje equity? tylko punktowy, za 2000-20007. thx
Powrót do góry Go down
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 592
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sro 16 Sty 2008, 14:30

moje przy prowizji 0.8 punkta

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sro 16 Sty 2008, 15:38

ładny całkiem, gratulacje.
Powrót do góry Go down
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 592
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sro 16 Sty 2008, 16:06

FUTUROLOG napisał:
ładny całkiem, gratulacje.


u ciebie równiez mały DD i 9-10k to max co wyaje mi sie ma sens a jak mozesz to napisz mi jaki jest sredni zysk z systemu czyli srednia z zyskowych i stratnych tranzacji u mnie to około 12 punktów
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sro 16 Sty 2008, 18:10

to nie max, jeszcze chce wydoic kilka setek. sredni zysk to chyba troche malo przydatny - na zasadzie ja i moj pies srednio mamy po 3 nogi
Powrót do góry Go down
crus
Sys Trader
Sys Trader


Liczba postów : 592
Registration date : 01/10/2007

PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   Sro 16 Sty 2008, 19:09

FUTUROLOG napisał:
to nie max, jeszcze chce wydoic kilka setek. sredni zysk to chyba troche malo przydatny - na zasadzie ja i moj pies srednio mamy po 3 nogi

wg mnie do oceny systemu to moze i mało przydatne ale jak masz 2 punkty zysku srednio to mozesz system sobie odpuscic bo jak bedziesz grał 10 kontaktami to 1-2 punkty srednio bedzie poślizg od sygnału bo zlecen nie bedzie takich jak bys oczekiwał

u mnie ten zysk jest z 620 tranzacji
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Sponsored content




PisanieTemat: Re: Peosba o wsparcie do specow od systemow   

Powrót do góry Go down
 
Peosba o wsparcie do specow od systemow
Powrót do góry 
Strona 1 z 1
 Similar topics
-
» Peosba o wsparcie do specow od systemow
» UFO - 12.09.2007

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Uniwersytet Futures i Opcji  :: Systemy FW-
Skocz do: