Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  CalendarCalendar  FAQFAQ  SzukajSzukaj  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

Share | 
 

 Automatyczny trading

Go down 
AutorWiadomość
Gość
Gość



PisanieTemat: Automatyczny trading   Pią 18 Sty 2008, 19:25

Czesc,

Poszukale troche na internecie i wyglada na to ze obecnie nie ma w polsce DM ktory oferowal by publicznie dostepne API do skladania zlecen.

Jest to MOCNO dziwny sposob postepowania bo DM zarabia od obrotu.

Niemniej mozna znalesc na sieci (np pl.biznes.wgpw) kilka watkow dotyczacych:
A) w jaki sposob wyekstrachowac dane np z NOL3
B) w jaki sposob pchnac zlecenia np w mBanku

brak poruszenia problemu nadzorowania zlecen ale jesli ktos przebrnie przez punkt B to i do tego sie jakos dogrzebie.

Jako ze na ufo pare osob wspominalo ze pracuja nad automatycznym treadingiem albo ze kogos chca zatrudnic zeby im to zrobie pomyslalem ze moze warto by stworzyc osobny watek (tu sugestia dla Adminow).

Otwarte pytania:
1) czy jest jakis DM ktory daje publiczny API
2) czy SIDOMA daja mozliwosc automatycznego wystawiania zlecen

Ja ze swej strony jestem zaintersowany przedarciem sie przez NOL i bossa ale jesli jakiekolwiek biuro oferowaloby otwarty API to sie bez marudzenia przenosze.

W miare dostepnego czasu chcialbym napisac cos w javie co bedzie zawierac te trzy podstawowe elementy.
A) przezchwytywac ticki
B) logowac nie na konto i wystawiac zlecenia
C) nadzorowac wykonanie zlecen

Moge to napisac tylko nie chcialbym wylamywac otwartych drzwi.

pozdrowienia,

Bob
Powrót do góry Go down
chudy mis
Admin


Liczba postów : 4704
Registration date : 27/08/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Pią 18 Sty 2008, 23:23

Dla systemowcow cenna bylaby opcja zlozenia zlecenia po alercie systemu trasakcyjnego. Czy w Twoim planie jest/moze byc to uwzglednione ?
wymagana jest wtedy komunikacja z programem typu metas/ami

czy ktokolwiek testowal dodatek do amibrokera
http://www.amibroker.com/download.html
AutoTrading Interface

Niepokoi mnie to ,ze wersja jest stara (December 14, 2005) i oznaczona jako BETA. Czy istotnie zawiera bledy nie pozwalajace puscic jej 'luzem' czy to wybieg tworcow aby podkreslic, ze nie wolno zostawiac jej bez nadzoru ?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty
TA SYSTEM TRADER
TA  SYSTEM  TRADER
avatar

Liczba postów : 17529
Location : Instytut Badań Giełdowych i Politycznych
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 19 Sty 2008, 01:02

a sprawdzales ING ? i jescze na XTB sa takie mozliwosci.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
gagi19641



Liczba postów : 321
Age : 53
Location : polska B
Registration date : 29/09/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 19 Sty 2008, 11:30

nie jestem na 100% pewien, ale jeśli chodzi o futy to w polsce jeszcze nie.
wspomniany xtb wykorzystuje platformę metarader4, ale tam nie można inwestować w futures w polsce ( jeszcze nie ), obiecują, że w tym roku już będzie taka możliwość, że KNF wyraziła zgodę na obsługę tych walorów. niestety w polsce ( i na świecie ) część domów maklerskich to animatorzy rynku ( market makers or bucket shops ) jeśli nie pomyliłem pojęć a to oznacza że cena przy zakupie i/lub sprzedaży waloru to nie cena rynkowa, tylko ich własna cena ( w 99,5% przypadków niekorzystna dla inwestora ), więc trzeba to mieć na względzie. Tak więc za ładny graficzny interfejs, fajne funkcje i różne możliwości skomplikowanej analizy technicznej płaci użytkownik, ( trzeba utrzymać programistów ) , którzy pilnują aby w przypadku udostępnienia API, jakiś cwany inwestor informatyk nie znalazł obejść i nie pozbawiał ich sowitych zysków, a o takich przypadkach możesz poczytać na przykład na http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje/index.php?sid=88ecf67e237411a5a379a79ee4c0bbd5
powodzenia
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
myst



Liczba postów : 282
Registration date : 04/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 19 Sty 2008, 12:23

bobbaumeister napisał:
Czesc,

Poszukale troche na internecie i wyglada na to ze obecnie nie ma w polsce DM ktory oferowal by publicznie dostepne API do skladania zlecen.

Jest to MOCNO dziwny sposob postepowania bo DM zarabia od obrotu.

Niemniej mozna znalesc na sieci (np pl.biznes.wgpw) kilka watkow dotyczacych:
A) w jaki sposob wyekstrachowac dane np z NOL3
B) w jaki sposob pchnac zlecenia np w mBanku

brak poruszenia problemu nadzorowania zlecen ale jesli ktos przebrnie przez punkt B to i do tego sie jakos dogrzebie.

Jako ze na ufo pare osob wspominalo ze pracuja nad automatycznym treadingiem albo ze kogos chca zatrudnic zeby im to zrobie pomyslalem ze moze warto by stworzyc osobny watek (tu sugestia dla Adminow).

Otwarte pytania:
1) czy jest jakis DM ktory daje publiczny API
2) czy SIDOMA daja mozliwosc automatycznego wystawiania zlecen

Ja ze swej strony jestem zaintersowany przedarciem sie przez NOL i bossa ale jesli jakiekolwiek biuro oferowaloby otwarty API to sie bez marudzenia przenosze.

W miare dostepnego czasu chcialbym napisac cos w javie co bedzie zawierac te trzy podstawowe elementy.
A) przezchwytywac ticki
B) logowac nie na konto i wystawiac zlecenia
C) nadzorowac wykonanie zlecen

Moge to napisac tylko nie chcialbym wylamywac otwartych drzwi.

pozdrowienia,

Bob

Cześć,

Już kiedyś pisałem, że 2 lata temu napisałem testowy program do składania zleceń w bossie. Nawet działał, ale zbyt szybko (to moja wina) i system w BOŚ czasem się gubił. No i nie było sprawdzania zleceń.
Tak więc to nie jest wielki problem, najtrudniejsza rzecz to nadzorowanie wszystkiego, reagowanie na nieprzewidziane przypadki: pady sieci, notowań itp.

Co do pobierania notowań, to nie ma praktycznie żadnego problemu. Można to zrobić na różne sposoby:
- poprzez DDE z NOLa albo Statici
- poprzez wczytywanie danych zapisywanych przez Statice do bazy danych.
Drugi sposób jest wygodniejszy jeśli nie pracuje się na tikach, bo automatycznie generowane są odpowiednie świeczki (jeśli mowa o standardowych interwałach).

Też się dziwię, że nikt nie oferuje API. Quasi-automat jest w ING, ale o bardzo ograniczonych możliwościach.

Pozdrowka
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
chudy mis
Admin


Liczba postów : 4704
Registration date : 27/08/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 19 Sty 2008, 14:52

trejder napisał:
a sprawdzales ING ? i jescze na XTB sa takie mozliwosci.

ING (Sidoma) jesli dobrze widzialem na DEMO ma tylko bardzo proste funkcje (MADC, RSI,SK,...)

ja chcialbym miec mozliwosc transakcji po alercie wygenerowanych wedlug zaprogramowanej przeze mnie reguly

o XTB napisal crus, ze sa duze problemy z cenami (no i spread 7p!!)

pozdr
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
betonowe_buty
TA SYSTEM TRADER
TA  SYSTEM  TRADER
avatar

Liczba postów : 17529
Location : Instytut Badań Giełdowych i Politycznych
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 19 Sty 2008, 15:16

chudy mis napisał:
trejder napisał:
a sprawdzales ING ? i jescze na XTB sa takie mozliwosci.

ING (Sidoma) jesli dobrze widzialem na DEMO ma tylko bardzo proste funkcje (MADC, RSI,SK,...)

ja chcialbym miec mozliwosc transakcji po alercie wygenerowanych wedlug zaprogramowanej przeze mnie reguly

o XTB napisal crus, ze sa duze problemy z cenami (no i spread 7p!!)

pozdr

a jak to jest, ze formula nad ktora pracowales nie zostanie przechwycona przezosoby trzecie ? czy narzedzia sa na Twoim komputerze np w Metastocku, amibrokerze itp a aplikacja tylko sklada zlecenia ?
albo w XTB, tam formule wpisujesz w Metatrader i nie wiem gdzie to jest.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
chudy mis
Admin


Liczba postów : 4704
Registration date : 27/08/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 19 Sty 2008, 15:27

trejder napisał:
chudy mis napisał:
trejder napisał:
a sprawdzales ING ? i jescze na XTB sa takie mozliwosci.

ING (Sidoma) jesli dobrze widzialem na DEMO ma tylko bardzo proste funkcje (MADC, RSI,SK,...)

ja chcialbym miec mozliwosc transakcji po alercie wygenerowanych wedlug zaprogramowanej przeze mnie reguly

o XTB napisal crus, ze sa duze problemy z cenami (no i spread 7p!!)

pozdr

a jak to jest, ze formula nad ktora pracowales nie zostanie przechwycona przezosoby trzecie ? czy narzedzia sa na Twoim komputerze np w Metastocku, amibrokerze itp a aplikacja tylko sklada zlecenia ?
albo w XTB, tam formule wpisujesz w Metatrader i nie wiem gdzie to jest.

na SIDOMA to wyglada mi to tak, ze poniewaz warunki wklepujesz na ich stronie to oni wszystko wiedza (samo polaczenie jest szyfrowane, wiec transmisja rozkazow definiujacych jest trudna to przejecia)

Jezeli mialbym aletry zaprogramowane np metas czy ami to one licza 'lokalnie' i wysylaja jedynie samo polecenie typu L PKC
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 19 Sty 2008, 20:21

trejder napisał:
chudy mis napisał:
trejder napisał:
a sprawdzales ING ? i jescze na XTB sa takie mozliwosci.

ING (Sidoma) jesli dobrze widzialem na DEMO ma tylko bardzo proste funkcje (MADC, RSI,SK,...)

ja chcialbym miec mozliwosc transakcji po alercie wygenerowanych wedlug zaprogramowanej przeze mnie reguly

o XTB napisal crus, ze sa duze problemy z cenami (no i spread 7p!!)

pozdr

a jak to jest, ze formula nad ktora pracowales nie zostanie przechwycona przezosoby trzecie ? czy narzedzia sa na Twoim komputerze np w Metastocku, amibrokerze itp a aplikacja tylko sklada zlecenia ?
albo w XTB, tam formule wpisujesz w Metatrader i nie wiem gdzie to jest.

Skrypty pisane w mql4 wykonywane sa na komputerze,zaden dom maklerski tego nie moze zobaczyc

http://www.mql4.com/


na Metatrader 4 dziala wiele gotowych automatycznych systemow programista o srednich zdolnosciach jest w stanie napisac cos takiego, sam testowalem gotowce i dzialaly.
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Nie 20 Sty 2008, 01:46

Ja zacząłem rozgryzać ePromaka pod tym kątem, bo to akurat mam do dyspozycji w swoim BM i odkryłem pod https snifferem, że większość komunikatów idzie do serwera przez proste XMLe.

Zaczynam pisać API w Javie do składania zleceń i pobierania notowań.

Jedyny problem to to, że nie można jednocześnie korzystać z epromaka w czasie gdy automat jest podłączony, bo tylko jedna "osoba" może być zalogowana na własne konto. Nie widzę tu innego wyjścia jak dorobienie GUI do API i korzystanie z tego własnego GUI w razie potrzeby.
Powrót do góry Go down
betonowe_buty
TA SYSTEM TRADER
TA  SYSTEM  TRADER
avatar

Liczba postów : 17529
Location : Instytut Badań Giełdowych i Politycznych
Registration date : 02/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Nie 20 Sty 2008, 12:38

dlaczego w Polsce trzeba pisac samemu aplikacje itp ?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
myst



Liczba postów : 282
Registration date : 04/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Nie 20 Sty 2008, 22:55

WigWestor napisał:
Ja zacząłem rozgryzać ePromaka pod tym kątem, bo to akurat mam do dyspozycji w swoim BM i odkryłem pod https snifferem, że większość komunikatów idzie do serwera przez proste XMLe.

Zaczynam pisać API w Javie do składania zleceń i pobierania notowań.

Jedyny problem to to, że nie można jednocześnie korzystać z epromaka w czasie gdy automat jest podłączony, bo tylko jedna "osoba" może być zalogowana na własne konto. Nie widzę tu innego wyjścia jak dorobienie GUI do API i korzystanie z tego własnego GUI w razie potrzeby.

Chcesz bezpośrednio wysyłać do DM zlecenia z pominięciem zalogowanej strony? Czy transmisja nie jest szyfrowana? Nie znam Javy i nie wiem jakie daje mozliwości pod tym względem. Możesz coś więcej napisać?

Pozdrawiam
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
myst



Liczba postów : 282
Registration date : 04/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Nie 20 Sty 2008, 22:58

trejder napisał:
dlaczego w Polsce trzeba pisac samemu aplikacje itp ?

Spójrz jakie mizerne możliwości dają serwisy transakcyjne i co tu mówić o API? Założyłem 3 rachunki w biurach, bo każde ma coś co mi odpowiada, ale żadne nie oferuje kompletu przydatnych fukcji. Najbliżej ideału było DIBRE, ale część funkcji ostatnio wyłączyli a szybkość zleceń bardzo mała. Podobno udoskonalają system Smile
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Pon 21 Sty 2008, 03:01

myst napisał:
WigWestor napisał:
Ja zacząłem rozgryzać ePromaka pod tym kątem, bo to akurat mam do dyspozycji w swoim BM i odkryłem pod https snifferem, że większość komunikatów idzie do serwera przez proste XMLe.

Zaczynam pisać API w Javie do składania zleceń i pobierania notowań.

Jedyny problem to to, że nie można jednocześnie korzystać z epromaka w czasie gdy automat jest podłączony, bo tylko jedna "osoba" może być zalogowana na własne konto. Nie widzę tu innego wyjścia jak dorobienie GUI do API i korzystanie z tego własnego GUI w razie potrzeby.

Chcesz bezpośrednio wysyłać do DM zlecenia z pominięciem zalogowanej strony? Czy transmisja nie jest szyfrowana? Nie znam Javy i nie wiem jakie daje mozliwości pod tym względem. Możesz coś więcej napisać?

Pozdrawiam

Transmisja jest oczywiście szyfrowana, ale Java to wspiera. Idea polega na zbudowaniu prostego klienta w Javie, który udając przeglądarke IE zaloguje się do systemu i złoży zlecenie. Logowanie i sprawdzanie stanu konta już działa.
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Pon 21 Sty 2008, 12:24

Cytat :

Cześć,

Już kiedyś pisałem, że 2 lata temu napisałem testowy program do składania zleceń w bossie. Nawet działał, ale zbyt szybko (to moja wina) i system w BOŚ czasem się gubił. No i nie było sprawdzania zleceń.
Tak więc to nie jest wielki problem, najtrudniejsza rzecz to nadzorowanie wszystkiego, reagowanie na nieprzewidziane przypadki: pady sieci, notowań itp.

Co do pobierania notowań, to nie ma praktycznie żadnego problemu. Można to zrobić na różne sposoby:
- poprzez DDE z NOLa albo Statici
- poprzez wczytywanie danych zapisywanych przez Statice do bazy danych.
Drugi sposób jest wygodniejszy jeśli nie pracuje się na tikach, bo automatycznie generowane są odpowiednie świeczki (jeśli mowa o standardowych interwałach).

Też się dziwię, że nikt nie oferuje API. Quasi-automat jest w ING, ale o bardzo ograniczonych możliwościach.

Pozdrowka

Myst - W jakim jezyku napisales ten program do skladania zlecen w bossa ?

co do kwesti porozumiewania sie z MetaStock albo Amibroker to jedna z mozliwych opcji jest zmuszenie ich do zapisywania sygnalow do pliku i monitorowania pliku wiem ze taki sposob jest mozliwy miedzy ami i metatraderem.

Moim zamiarem jest docelowo handlowac sysemem napisanym w calosci przezemnie. Nie jest to nic nadmiernie trudnego bo dostepne sa w javie framworki w wiekszoscia standartowych wskaznikow a i tak system trzeba zwykle oprzec o cos bardziej skoplikowanego.

napisze wiecej wieczorkiem

pzdr Bob
Powrót do góry Go down
przemak

avatar

Liczba postów : 8399
Age : 55
Location : Poznań
Registration date : 07/09/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Czw 24 Sty 2008, 23:27

To moze ja napisze, jak z kolega probujemy to rozwiazac. Otoz jest komputer z metastockiem, ktory generuje sygnaly dzwiekowe. Te sygnaly sa dekodowane (kanal lewy albo prawy, rozne czestotliwosci) przez analogowe urzadzenie (proste, pare wzmacniaczy operacyjnych) i nastepnie wysylane do dialera GSM w celu powiadamiania oraz - uwaga - do klawiatury Logitech takiej "dla graczy" - z programowanymi klawiszami. Ta klawiatura ma zaprogramowane logowanie, skladanie zlecenia itp - w WBKu. Pewno, ze opcja czysto programowa bylaby bardziej elegancka, ale to by trzeba umiec programowac Wink
Wszystko na razie dziala bardzo dobrze i nawet sklada prawdziwe zlecenia Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Bankrut
Admin
avatar

Liczba postów : 3833
Age : 43
Location : Łódź
Registration date : 27/08/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Czw 24 Sty 2008, 23:34

Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora http://ufoforum.forumotion.com
myst



Liczba postów : 282
Registration date : 04/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Pią 25 Sty 2008, 22:55

bobbaumeister napisał:

Myst - W jakim jezyku napisales ten program do skladania zlecen w bossa ?

co do kwesti porozumiewania sie z MetaStock albo Amibroker to jedna z mozliwych opcji jest zmuszenie ich do zapisywania sygnalow do pliku i monitorowania pliku wiem ze taki sposob jest mozliwy miedzy ami i metatraderem.


Programy piszę w C++ (Turbo C++ Borlanda)

Jeśli Ami lub Metas zapisują sygnały do pliku, to sprawa systemu znacznie się upraszcza, ale trudniej monitorować czy te programy pracują - chocby czy pobierają dane.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
myst



Liczba postów : 282
Registration date : 04/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Pią 25 Sty 2008, 23:03

WigWestor napisał:

Transmisja jest oczywiście szyfrowana, ale Java to wspiera. Idea polega na zbudowaniu prostego klienta w Javie, który udając przeglądarke IE zaloguje się do systemu i złoży zlecenie. Logowanie i sprawdzanie stanu konta już działa.

Kurczę, nigdy nie zająłem się podstawami funkcjonowania stron www.

Czy to znaczy, że jako klient masz jawny dostęp do wszystkich pól edycyjnych?
Możesz bezpośrednio wywoływać jakieś funkcje bez klikania na buttony?

Pozdro
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 26 Sty 2008, 01:42

myst napisał:
WigWestor napisał:

Transmisja jest oczywiście szyfrowana, ale Java to wspiera. Idea polega na zbudowaniu prostego klienta w Javie, który udając przeglądarke IE zaloguje się do systemu i złoży zlecenie. Logowanie i sprawdzanie stanu konta już działa.

Kurczę, nigdy nie zająłem się podstawami funkcjonowania stron www.

Czy to znaczy, że jako klient masz jawny dostęp do wszystkich pól edycyjnych?
Możesz bezpośrednio wywoływać jakieś funkcje bez klikania na buttony?

Pozdro

Mój klient działa na trochę niższym poziomie. Nie korzystam z pól edycyjnych, nie wczytuje formularzy i nie symuluje kliknięć na buttony. Po prostu Java nawiązuje połączenie z serwerem DM i wysyła takie same dane, które wysłała by przeglądarka gdybym składał zlecenie ręcznie.

Przykład:
1. żeby złożyć zlecenie w swoim DM musze wejść na stronę, zalogować się, przeklikać dwie tabki w ePromaku, otworzyć formatkę do składania zleceń, wypełnić dane i kliknąć OK.

2. żeby zrobić to samo z poziomu API w javie wystarczy połączyć się z serwerem i wysłać spreparowane dane w stylu:
<EPROMAK><ERR code="0"/><ACT name="SendZlecGPW"/><CTX login="..." sessnum="..."/><dataset name="bEpmDyspGPW"><bEpmDyspGPW nrRach="..." ... ofrt="S" kodPW="PL0GPWF06346" iloscPW="1" limTyp="" limit="3500" dtSes="2007-12-18" dtWaz="2007-12-18" limAkt="" ileOdk="" ileMin="" portfel="00"/></dataset></EPROMAK>

Serwer DM nie wie, czy te dane wysłała przeglądarka, czy automat. A ja mam tą przewagę, że mogę podłączyć automat do systemu i składać zlecenia automatycznie.
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 26 Sty 2008, 11:17

WOW. świetnie. a czy sprawdzałeś w jakm formacie importuje notowania?
Powrót do góry Go down
myst



Liczba postów : 282
Registration date : 04/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 26 Sty 2008, 13:08

WigWestor napisał:
Mój klient działa na trochę niższym poziomie. Nie korzystam z pól edycyjnych, nie wczytuje formularzy i nie symuluje kliknięć na buttony. Po prostu Java nawiązuje połączenie z serwerem DM i wysyła takie same dane, które wysłała by przeglądarka gdybym składał zlecenie ręcznie.

Przykład:
1. żeby złożyć zlecenie w swoim DM musze wejść na stronę, zalogować się, przeklikać dwie tabki w ePromaku, otworzyć formatkę do składania zleceń, wypełnić dane i kliknąć OK.

2. żeby zrobić to samo z poziomu API w javie wystarczy połączyć się z serwerem i wysłać spreparowane dane w stylu:
<EPROMAK><ERR code="0"/><ACT name="SendZlecGPW"/><CTX login="..." sessnum="..."/><dataset name="bEpmDyspGPW"><bEpmDyspGPW nrRach="..." ... ofrt="S" kodPW="PL0GPWF06346" iloscPW="1" limTyp="" limit="3500" dtSes="2007-12-18" dtWaz="2007-12-18" limAkt="" ileOdk="" ileMin="" portfel="00"/></dataset></EPROMAK>

Serwer DM nie wie, czy te dane wysłała przeglądarka, czy automat. A ja mam tą przewagę, że mogę podłączyć automat do systemu i składać zlecenia automatycznie.

Czyli w istocie posługujesz się czymś w rodzaju metody POST?
Muszę się w to wgryźć, bo to dużo efektywniejsze i mniej narażone na błędy niż symulowanie kliknięć.
Do tej pory przerażała mnie konieczność analizy kodu strony (dla mnie mało czytelne), ale może nie trzeba aż tak dokładnie go znać.

Myślę, że profesjonalne API też bazują na takich elementach jak Ty wymyśliłeś, bo to chyba podstawowa forma komunikacji między serwerem i klientem.

Możliwe jest byś przesłał mi na priva fragment kodu wysyłającego zlecenie?
Skąd wiesz jakie dane wysłać? Ze sniffera czy ze źródła strony?

Pozdrawiam Smile
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 26 Sty 2008, 19:19

lsa napisał:
WOW. świetnie. a czy sprawdzałeś w jakm formacie importuje notowania?

Nie, ale tez dojde do tego.
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 26 Sty 2008, 19:40

myst napisał:

Czyli w istocie posługujesz się czymś w rodzaju metody POST?
Muszę się w to wgryźć, bo to dużo efektywniejsze i mniej narażone na błędy niż symulowanie kliknięć.
Do tej pory przerażała mnie konieczność analizy kodu strony (dla mnie mało czytelne), ale może nie trzeba aż tak dokładnie go znać.

Myślę, że profesjonalne API też bazują na takich elementach jak Ty wymyśliłeś, bo to chyba podstawowa forma komunikacji między serwerem i klientem.

Możliwe jest byś przesłał mi na priva fragment kodu wysyłającego zlecenie?
Skąd wiesz jakie dane wysłać? Ze sniffera czy ze źródła strony?

Pozdrawiam Smile

Dokładnie, korzystam z POSTa.

Wszystkie dane mam ze sniffera. Cudowne narzędzie. Widać wszystko jak na dłoni, nawet przesyłane ciasteczka.

Jak poskładam do kupy to co mam, to wyślę fragment kodu.
Powrót do góry Go down
myst



Liczba postów : 282
Registration date : 04/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 26 Sty 2008, 19:42

WigWestor napisał:
myst napisał:

Czyli w istocie posługujesz się czymś w rodzaju metody POST?
Muszę się w to wgryźć, bo to dużo efektywniejsze i mniej narażone na błędy niż symulowanie kliknięć.
Do tej pory przerażała mnie konieczność analizy kodu strony (dla mnie mało czytelne), ale może nie trzeba aż tak dokładnie go znać.

Myślę, że profesjonalne API też bazują na takich elementach jak Ty wymyśliłeś, bo to chyba podstawowa forma komunikacji między serwerem i klientem.

Możliwe jest byś przesłał mi na priva fragment kodu wysyłającego zlecenie?
Skąd wiesz jakie dane wysłać? Ze sniffera czy ze źródła strony?

Pozdrawiam Smile

Dokładnie, korzystam z POSTa.

Wszystkie dane mam ze sniffera. Cudowne narzędzie. Widać wszystko jak na dłoni, nawet przesyłane ciasteczka.

Jak poskładam do kupy to co mam, to wyślę fragment kodu.

Z góry dziękuję!
Będzie się czym bawić Smile
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 26 Sty 2008, 19:45

trzymam kciuki!
Powrót do góry Go down
wredniah
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Pon 28 Sty 2008, 23:08

Witam!

Robiłem swoje rozeznanie w temacie i znalazłem, że biuro IPOPEMA Securities S.A udostępnia protokół FIX - z tego co wiem za jego pomocą można składać zlecenia a GPW go udostępnia. Mam tylko sprzeczne info, czy można u nich założyć konto nie będąc klientem instytucjonalnym - nie sprawdziłem bo i tak mnie teraz nie ma w Polsce.
Co do podsłuchania pakietów snifferem to myślałem o tym, ale wyszedłem z założenia, że to nie ma sensu bo przekaz musi być szyfrowany - jeśli nie jest to te systemy nie są bezpieczne, ale umożliwiają ich obejście;)

Pozdrawiam
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Pon 28 Sty 2008, 23:32

wredniah napisał:
Witam!

...
Co do podsłuchania pakietów snifferem to myślałem o tym, ale wyszedłem z założenia, że to nie ma sensu bo przekaz musi być szyfrowany - jeśli nie jest to te systemy nie są bezpieczne, ale umożliwiają ich obejście;)

Pozdrawiam

IEWatch Professional integruje sie bezpośrednio z Internet Explorerem (plug-in) i umożliwia podglądanie zaszyfrowanych pakietów, prezentując ich zawartość w postaci odszyfrowanej. Ze strony producenta można pobrać w pełni funkcjonalną 30-dniową wersję testową.
Powrót do góry Go down
wredniah
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Wto 29 Sty 2008, 22:16

Cytat :
IEWatch Professional integruje sie bezpośrednio z Internet Explorerem (plug-in) i umożliwia podglądanie zaszyfrowanych pakietów, prezentując ich zawartość w postaci odszyfrowanej. Ze strony producenta można pobrać w pełni funkcjonalną 30-dniową wersję testową.

A jesteś w stanie wyszukać klucz, którego używają do zaszyfrowania wiadomości? W sumie to jest klucz publiczny więc pewnie jest gdzieś na stronie albo w cookie. scratch No i wtedy to było by wyjście - przynajmniej do pierwszej zmiany w ePromak;)
Mimo wszystko ja najpierw zadzwonię do IPOPEMA - po pierwsze po co wyważać otwarte drzwi a po drugie to w sieci znalazłem sporo kodu pracującego z tym protokołem (FIX).
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Wto 29 Sty 2008, 23:27

wredniah napisał:
Cytat :
IEWatch Professional integruje sie bezpośrednio z Internet Explorerem (plug-in) i umożliwia podglądanie zaszyfrowanych pakietów, prezentując ich zawartość w postaci odszyfrowanej. Ze strony producenta można pobrać w pełni funkcjonalną 30-dniową wersję testową.

A jesteś w stanie wyszukać klucz, którego używają do zaszyfrowania wiadomości? W sumie to jest klucz publiczny więc pewnie jest gdzieś na stronie albo w cookie. scratch No i wtedy to było by wyjście - przynajmniej do pierwszej zmiany w ePromak;)
Mimo wszystko ja najpierw zadzwonię do IPOPEMA - po pierwsze po co wyważać otwarte drzwi a po drugie to w sieci znalazłem sporo kodu pracującego z tym protokołem (FIX).

Ale po co mi potrzebny klucz publiczny ??
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Wto 29 Sty 2008, 23:34

wredniah napisał:

...
Mimo wszystko ja najpierw zadzwonię do IPOPEMA - po pierwsze po co wyważać otwarte drzwi a po drugie to w sieci znalazłem sporo kodu pracującego z tym protokołem (FIX).

Z tego co widzę na ich stronie, to piszą wyłącznie o "krajowych i zagranicznych klientach instytucjonalnych". Ale zapytać zawsze warto...
Powrót do góry Go down
wredniah
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sro 30 Sty 2008, 22:36

Cytat :
Z tego co widzę na ich stronie, to piszą wyłącznie o "krajowych i zagranicznych klientach instytucjonalnych". Ale zapytać zawsze warto...

"USŁUGI

Oferta IPOPEMA Securities w zakresie obrotu instrumentami finansowymi adresowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych i obejmuje:

* przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych;
* wykonywanie zleceń, o których mowa powyżej, na rachunek dającego zlecenie; "

To z ich strony
Powrót do góry Go down
chudy mis
Admin


Liczba postów : 4704
Registration date : 27/08/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sro 30 Sty 2008, 23:27

witam

dzis rozmawialem z przedstawicielem EFIX Polska

1) automatyczny trading dla zwyklych smiertelniow jest mozliwy tylko na FOREX
(byla opcja na wszystko ale wylaczyli bo klienci skladali ponoc duzo rekamacji, ze mialo kupic a nie kupilo itp)
w tej wersji zalezni jestesmy od tego, czy nasz komputer dycha i czy lacze interentowe istotnie nas łączy gdyz wszystkie zlecenia ida z naszej maszyny

2) od konta ze 100 000$ udostepniane jest API, wtedy wszystko dziala na ich serwerach

opcja 1) dziala ponoc na rachunku demo, zamierzam wyprobowac

pozdr
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
wredniah
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Czw 31 Sty 2008, 21:22

Cytat :
Ale po co mi potrzebny klucz publiczny ??

Podsluchujesz snifferem dane niezaszyfrowane, ale żeby wysłac cos do ich serwera to juz bedziesz to musiał zaszyfrowac...
Powrót do góry Go down
RJ

avatar

Liczba postów : 652
Registration date : 12/12/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 23 Lut 2008, 19:38

WigWestor napisał:

Dokładnie, korzystam z POSTa.

Wszystkie dane mam ze sniffera. Cudowne narzędzie. Widać wszystko jak na dłoni, nawet przesyłane ciasteczka.

Jak poskładam do kupy to co mam, to wyślę fragment kodu.

Re: WigWestor
A jak podpiac tego IEWatch'a pod NOL'a z wbk ?
otwiera sie jako osobne okno i sniffer tej aplikacji nie lapie tylko przegladarke. A mnie interesuje wlasnie podpiecie sie pod notowania.
DDE w wbk poki co jesio nie ma wiec na razie probuje sie chwycic sniffera.

pozdrawiam
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 23 Lut 2008, 22:01

RJ napisał:
WigWestor napisał:

Dokładnie, korzystam z POSTa.

Wszystkie dane mam ze sniffera. Cudowne narzędzie. Widać wszystko jak na dłoni, nawet przesyłane ciasteczka.

Jak poskładam do kupy to co mam, to wyślę fragment kodu.

Re: WigWestor
A jak podpiac tego IEWatch'a pod NOL'a z wbk ?
otwiera sie jako osobne okno i sniffer tej aplikacji nie lapie tylko przegladarke. A mnie interesuje wlasnie podpiecie sie pod notowania.
DDE w wbk poki co jesio nie ma wiec na razie probuje sie chwycic sniffera.

pozdrawiam

No to jest problem, bo NOL uruchamia się jako osobny proces i to w dodatku niezwiazany z przeglądarką, dlatego IEWatch tutaj nie pomoze. A inny sniffer nie rozkoduje z zewnatrz https bez znajomosci klucza prywatnego. Trzeba znalezc inny sposob Smile
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Pią 07 Mar 2008, 22:09

WigWestor napisał:
Jedyny problem to to, że nie można jednocześnie korzystać z epromaka w czasie gdy automat jest podłączony, bo tylko jedna "osoba" może być zalogowana na własne konto.

Otwieram ePromaka na kompie stacjonarnym i na laptopie równocześnie na ten sam login i nie mam problemu (DIBRE).

Jednak taki dostęp jest podatny na uaktualnienia protokołu, przy okazji nowszych wersji programu. Pewnego ranka może się okazać że program przestał się rozumieć z serwerem.

Pozdrawiam.
Rafał Wysocki
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Pią 07 Mar 2008, 22:30

Odzielnie bo będzie o danych:

Wszystkie rozwiązania z pobieraniem danych tu cytowane opierają się na zawodnym kliencie. Używam np. statica SDG na dwóch komputerach równocześnie i niestety od czasu do czasu się rozłączają lub zawieszają - conajmniej 2-3 razy w tygodniu. Wcześniej miałem program, który w ePromaku robił non-stop OCR ekranu i co 5 sekund "czytał" wartości, ilości, czas itp. - ePromak też zawiesza się ze 2 razy w tygodniu i wtedy automat nie żyje.
Ale:

Statica oferuje dostęp do danych przez API (wiem bo mi odpowiedzieli). Nie ma tego chyba w ich ofercie na www. Kosztuje to jeżeli dobrze pamiętam 1000 netto, ale daje pełną kontrolę nad przepływem danych i odnawianiem połączenia. Jest to dostęp do wszystkiego (+ pełny arkusz zleceń). Poza tym można by uciec na linuxa.

I tu wychodzi drugi problem niezawodności:
Budowanie automatu na neostradzie/kablówce itp. to niestety nieporozumienie. Za ~200-300 pln lepiej wziąć serwer w theplanet z 99,99% uptime i na nim wszystko postawić - winows/linux do wyboru. A jeszcze lepiej (tak planuję) 1 w theplanet (USA) i jeden w europie. Serwery non-stop rozmawiają ze sobą, informując się że żyją. Nawet jak sie podstawowy wyłoży, zapasowy po ~ 1 minucie może przejąć jego funkcje. W sumie koszt utrzymania 1220zł dane dla 1 serwera, około 120zł dane dla kolejnego serwera i około 600 zł same serwery.
Do 2000 miesięcznie to nie jest mało, ale nie trzeba myśleć nad tym czy dostawcy internetu ktoś nie ukradł kabla, czy pralka nie wywali mi bezpiecznika kiedy mnie nie ma w domu itp.

Oczywiście jak jest budowa systemu to i tak trzeba nad nim trochę posiedzieć i może być w domu, ale potem? On przecież ma zarabiać.

Pozdrawiam
Rafał Wysocki

Wspaniale że jesteście ludźmi których ten temat interesuje.
Nie mam jeszcze automatu (niestety brak API do maklera), ale już składam klocki. Chętnie będe się wymieniał doświadczeniami.
Powrót do góry Go down
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 08 Mar 2008, 22:23

wysockr napisał:
WigWestor napisał:
Jedyny problem to to, że nie można jednocześnie korzystać z epromaka w czasie gdy automat jest podłączony, bo tylko jedna "osoba" może być zalogowana na własne konto.

Otwieram ePromaka na kompie stacjonarnym i na laptopie równocześnie na ten sam login i nie mam problemu (DIBRE).

Jednak taki dostęp jest podatny na uaktualnienia protokołu, przy okazji nowszych wersji programu. Pewnego ranka może się okazać że program przestał się rozumieć z serwerem.

Pozdrawiam.
Rafał Wysocki

Owszem, też to zauważyłem. Jakiś czas temu była blokada, ale widzę że coś zmienili.

Dostęp jest wprawdzie podatny na zmianę protokołu, ale nie wydaje mi się to na chwilę obecną jakimś szczególnym problemem. Oprogramowania raczej nie aktualizują zbyt często - mniejsza o to czy to dobrze czy źle. Poza tym program sam powinien na bieżąco monitorować połączenie i zgłaszać ewentualne problemy np. przez SMS.

wysockr napisał:
...
I tu wychodzi drugi problem niezawodności:
Budowanie automatu na neostradzie/kablówce itp. to niestety nieporozumienie. Za ~200-300 pln lepiej wziąć serwer w theplanet z 99,99% uptime i na nim wszystko postawić - winows/linux do wyboru. A jeszcze lepiej (tak planuję) 1 w theplanet (USA) i jeden w europie. Serwery non-stop rozmawiają ze sobą, informując się że żyją. Nawet jak sie podstawowy wyłoży, zapasowy po ~ 1 minucie może przejąć jego funkcje. W sumie koszt utrzymania 1220zł dane dla 1 serwera, około 120zł dane dla kolejnego serwera i około 600 zł same serwery.
Do 2000 miesięcznie to nie jest mało, ale nie trzeba myśleć nad tym czy dostawcy internetu ktoś nie ukradł kabla, czy pralka nie wywali mi bezpiecznika kiedy mnie nie ma w domu itp.
...

Zgadzam się, że docelowo automat powinien być na serwerze - tak jest fajnie i przyjemnie. Jednak nikt nie wypuszcza od razu automatu na głęboką wodę bez okresu przygotowania i dokładnego sprawdzenia. Jednak nie do końca widze potrzebę 99.9% uptime'u i tych 2000 miesięcznie. Nawet jak serwer będzie miał awarię powiedzmy raz na miesiąc, a grany system będzie dobrze zarządzał kapitałem, to nic się nie stanie jak stracimy na stopie z powodu niezrealizowanego zlecenia. Równie dobrze biuro może przestać działać na kilka godzin i grając ręcznie też stracilibyśmy. Druga sprawa czy system zarobi na koszty serwera, zwłaszcza jeśli zacznie nagle wtapiać. Osobiście wystarczyłby mi średnio tani serwerek z Javą na pokładzie.

wysockr napisał:
...
Oczywiście jak jest budowa systemu to i tak trzeba nad nim trochę posiedzieć i może być w domu, ale potem? On przecież ma zarabiać.
...

Potem też trzeba nad nim siedzieć. Nie można takiego systemu zostawić samopas, trzeba go ciągle monitorować i udoskonalać, bo systemy się "starzeją".
Powrót do góry Go down
myst



Liczba postów : 282
Registration date : 04/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Sob 09 Sie 2008, 01:14

Zamieszczam link do programowego autotradingu. Przeznaczony tylko i wyłącznie dla klientów DM BOŚ i działa tylko dla kontraktu FW20U8.
W dniu wygasania zostanie to zmienione (i być może rozszerzone o inne instrumenty). Jeśli oczywiście będą zainteresowani.
Program jest prosty do bólu i nie sprawuje pełnej kontroli nad transakcjami.
Zamieszczam go, bo ciekaw jestem jaki będzie odzew. Na razie to wersja mocno testowa.
Pomijając jego funkcje autotradingu, dobrze nadaje się do szybkiego składania zleceń - nie ma wielu wad systemu Bossy.

Oto link, mam nadzieję, że zadziała Smile

http://www.wrzuta.pl/pliki/a6j0lr0RP0/transbossa

Bardziej szczegółowy opis dołączony do programu.
Czekam na uwagi i raporty o błędach na priva.
Powodzenia Smile
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Raf
Gość



PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Nie 31 Sie 2008, 12:28

Mam pytanie - dlaczego nie monitorujesz stanu zleceń? Jest to problem techniczny, z którym sobie nie poradziłeś, czy po prostu nie potrzebujesz tej funkcjonalności?

Pytam, bo przymierzam się do własnego programu i staram się rozpoznać problemy, które mnie czekają.

Pozdrawiam,
Rafał
Powrót do góry Go down
myst



Liczba postów : 282
Registration date : 04/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Nie 31 Sie 2008, 16:01

Raf napisał:
Mam pytanie - dlaczego nie monitorujesz stanu zleceń? Jest to problem techniczny, z którym sobie nie poradziłeś, czy po prostu nie potrzebujesz tej funkcjonalności?

Pytam, bo przymierzam się do własnego programu i staram się rozpoznać problemy, które mnie czekają.

Pozdrawiam,
Rafał

To nie problem, na razie nie mam czasu żeby to zrobic porządnie.
A ponieważ, w tej chwili jeszcze z autotradingu nie korzystam, to nie boli mnie ten brak Smile

BTW Pod jakie biuro piszesz? Bo jeśli pod BOŚ to polecam to rozwiązać poprzez przeglądarkę tak jak u mnie, w innym przypadku trzeba obsłużyć dodatkowe procedury kontrolujące połączenie z biurem.
No i ma to tę zaletę, że można równolegle korzystać prawie ze wszystkich funkcjonalności oryginalnego serwisu.

pozdro
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
myst



Liczba postów : 282
Registration date : 04/10/2007

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Pon 26 Sty 2009, 11:33

Widzę, że dawno nikt tu nie zaglądał.
Ostatnio trochę pracowałem nad automatycznym tradingiem i znów pojawił się problem jak nadzorować zdalnie pracę programu.
Jak już wyżej koledzy zauważyli, najlepiej byłoby uruchomić system na zewnętrznym "niezawodnym" serwerze.
Ale to drogie rozwiązanie.
Chwilowo pozostaje więc według mnie, powiadamianie smsem.
Są dwa wyjścia:
a) poprzez bramkę sms - potrzebny dostęp do internetu
b) bezpośrednio z telefonu komórkowego - wystarczy być w zasięgu sieci.

Oba rozwiązania testowałem i przychylam się do tego drugiego (można oba na raz).
Tania komórka, prosty programik + 5-20zł/m-c za doładowania (jeśli na kartę) i mamy powiadamianie Very Happy
Można też w ten sposób sterować aplikacjami.
Jeśli ktoś jest zainteresowany źródłem na testowy program, to proszę o wiadomość na priva. W sieci też można sporo tego znaleźć.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
blackboxer

avatar

Liczba postów : 7
Location : Holandia
Registration date : 08/06/2011

PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   Czw 16 Cze 2011, 18:11

Czyżby temat umarł śmierćią naturalną?

Opis mojego systemu:

1).
Handluję z Holandii, bo tu mieszkam. W zasadzie tylko instrumentami TURBO (podobno nie ma ich jeszcze w Polsce – coś jak „Lewarowane Certyfikaty”).
Od razu zaznaczam, że nie znam się na Polskim rynku.
Pytałem o nie tutaj: http://www.stockwatch.pl/forum/default.aspx?g=posts&t=2688

2).
Platformę napisałem sobie sam. Delphi, core >100k linii, z “osprzętem” tj: DM (Data Miner), Data Post Processing, Overview Server, Vault Server, Moduł Analiz, Sim Server + Sim Slave (spread computing) + moduly testowe (DUnit), razem będzie pewnie >400k linii. (4 lata pracy).

3).
Dane zczytuję samemu (dedykowany komp z aplikacją DM (Data Miner)) z częstotliwością 4s (można by jeszcze troche przyspieszyć ale broker u którego mam konto nie dostarcza ich o wiele szybciej, nie udostępnia też API (Application Programing Interface) więc napisałem własny.
Dziennie daje to ok 8000 próbek danych (Level2) czyli Ask/Bid i cała reszta. Zakładając 250 dni w roku = 2 mln próbek / rok.

4).
Z jednego konta brokerskiego system może „kontrolować/śledzić” 50 instrumentów.

5).
Instrumenty na których gram mają spread w EUR (prowizja zawsze stała = 10 EUR od transakcji bez wzgledu na kwotę)
- index AEX – spread = 0.01 EUR
- złoto – spread = 0.05 EUR
- Forex (EUR/USD) – spread = 0.03 EUR

6).
Do symulacji używam obliczeń rozproszonych, jeden procesor(rdzeń) = jeden wątek(SIM slave) (1 mikroprocessor - four core multi thread = 8 SIM Slave’ów).
Symuluję zawsze 3 (a nie dwa parametry) bo wymyśliłem sobie jak zobrazować 4 wymiary na ekranie PC-ta :-).
Przykładowo dla rozdzielczości 25 (powiedzmy EMA_slow z okresem od 20..45, oraz EMA_fast 5..30 – step co 1 ) i jakiś trzeci parametr z rozdzielczością 10 ==> 25 x 25 x 10 kombinacji = 6250 kombinacji
Trzeba to przepuścić przez próbki testowe (ja na przykład używam ok 200 dni LONG jako serię testową do optymalizacji, oraz 200 dni SHORT jako Out Of Sample do weryfikacji) daje to 6250 kombinacji x 2.000.000 probek = 12,5 mld ciężkich obliczeń zmienno przecinkowych – a to przecież tylko trzy parametry – dlatego potrzeba obliczeń rozproszonych.

7).
Nie ma zewnętrznego języka programowania strategii. Są za to GENy, wraz z ich parametrami, (nie zaprogramowałem jeszcze genetycznego algorytmu selekcji genów, chromosomów itp, ale platforma jest do tego gotowa), RMS (Risk Managemet System) ze stop-loss’ami, MMS (Money Management System) z trailing stopami, itp, TMS (Time management System), żeby np nie kupować zaraz przed i po otwarciu NYSE albo z innych powodów.

Cool.
Symulator uwzglednia czasy opóźnień w dostarczaniu zlecenia SYSTEM – BROKER – EXCHANGE, uwzględnia czas potwierdzenia wykonania zlecenia, i uwzględnia ewentualną konieczność operacji REJECT przy skokach cenowych. Można symulować PRICE SHOCK.

9).
Oczywiście w trybie REAL system potrafi obsługiwać zlecenia zrealizowane częściowo (BTW: to ciężki kawałek chleba).

10).
Start sesji i urzymanie sesji aktywnej zapewnia moduł HW - przerobiony loger plus karta IO/USB

11).
Nie mam jeszcze zabezpieczenia przed „falsh crash” (nie wiem jak to zrobić) , ale Amerykanie wprowadzili „watch doga”, mam nadzieję, że Holendrzy i Polacy też :-)

Przetestowałem do tej pory sporo różnych strategii, i jak na razie jestem „sceptycznym optymistą” :-)

Zaraz przedstawię „hard data”, ale od razu powiem tak:
a). Symulacje są optymistyczne jeśli chodzi o index (jak gram na AEX’ie).
b). O wiele mniej jeśli chodzi o złoto (prawie zero)
c). Najgorzej jest z Forexem – bardzo źle, kompletny brak zbieżności w Out Of Sample.

Innych instrumentów nie symulowałem (jeszcze).

Performance: (symulacja)
Nie testowałem w REALU.

(Niestety wskaźniki moje własne – i tylko te, które bywają mi potrzebne). Liczone trochę po „chińsku” - nie chcę się rozpisywać dlaczego. System obraca stałą ilością instrumentów = 3000 sztuk. Przy średniej wartości instrumentu = 1,50 EUR, kapitał obrotowy to ok 4500 EUR.

AEX LONG – 223 dni
Zysk brutto po 223 dniach = 8260 EUR (wszystkie prowizje wzięte pod uwagę)(ale przed ewentualnym opodatkowaniem)
Średnio/dziennie 37,04 EUR
DrawDown = -30 EUR (maksymalny pewnie gdzieś będzie większy ale go nie liczę)
Number of trades: 60 (buy/sell)
Profitable trades: 55,77%
Profitable days: 56%
Fitness Function: 5963.1 (ale liczona moim własnym sposobem więc nic nie powie)



Out of Sample
AEX SHORT – 219 dni (mniej dni bo czasem jakiś Turbasek się „przekręci” zaraz po rozpoczęciu sesji – wtedy nie ma co symulować).
Zysk brutto po 219 dniach = 2960 EUR (wszystkie prowizje wzięte pod uwagę)(ale przed ewentualnym opodatkowaniem)
Średnio/dziennie 13,52 EUR
DrawDown = 0 EUR (maksymalny pewnie gdzieś będzie większy ale go nie liczę)
Number of trades: 69 (buy/sell)
Profitable days: 47%
Profitable trades: 45%
Fitness Function: 4737,2 (ale liczona moim własnym sposobem więc nic nie powie)



Ciekawe czy jeszcze ktoś się tym zajmuje w Polsce.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Sponsored content




PisanieTemat: Re: Automatyczny trading   

Powrót do góry Go down
 
Automatyczny trading
Powrót do góry 
Strona 1 z 1
 Similar topics
-
» Automatyczny trading
» mt4 automatic trading
» FOREX WARS
» UFO - 18.07.2009 weekend
» UFO - 20.04.2011

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Uniwersytet Futures i Opcji  :: Systemy FW-
Skocz do: