UFO 27 02 2017 r.

zibi napisał:

Michu z potrzeby serca niezalogowanym wędki z rybami rozdaje

A próbowałeś kiedyś u szewca buty sprzedać?

Gdzie są jahty ufoków?

REALISTA napisał:

ciekawe, co dziś pokemony wymyślą na nju haja ? że im się nie znudzi  nikt nie chce realizować zysków, ciekawe

czekaja na łorendzie Trumpa dzis
bedzie hossia w nocy

Re Aligator:
W piątek mi z jachtu relingi ukradli, dzisiaj znowu jakieś zarysowania, no niestety life is brutal i full zasadzkas

Aligator napisał:

Gdzie są jahty ufoków?

u brokera chwilowo w leasingu

betonowe_buty napisał:

Aligator napisał:

Gdzie są jahty ufoków?

u brokera chwilowo w leasingu

zastaw pod depo

Indiana napisał:

Re Aligator:
W piątek mi z jachtu relingi ukradli, dzisiaj znowu jakieś zarysowania, no niestety life is brutal i full zasadzkas

Wiosna idzie trzeba odmalować łajbę i rybki łowić. :-)

http://finanse.wp.pl/kat,1033767,title,Chiny-uderzyly-w-podziemie-walutowe-380-wykrytych-parabankow-miliardy-dolarow-strat,wid,18713069,wiadomosc.html?ticaid=118b3b

Najlepszy jest tekst o "nielegalnym wywozie walut z kraju" jak u nas za PRL
Taka ta "wolność" w Chinach

Jankielnia może w bok się upałować trochę.

pit39 napisał:

REALISTA napisał:

ciekawe, co dziś pokemony wymyślą na nju haja ? że im się nie znudzi  nikt nie chce realizować zysków, ciekawe

czekaja na łorendzie Trumpa dzis
bedzie hossia w nocy

albo krach bo oczekiwania są ogromne albo sprzedaż fucktów, a to nie jutro ?

OpCjOnEr napisał:

Jankielnia może w bok się upałować trochę.

nikt w tak niskich cenach nie chce sprzedawać ani realizować zysqw podejrzewam, że nawet w idiotenhossie tulipanowej były korekty a tu nic, zero korekt, zero emocji......

REALISTA napisał:

OpCjOnEr napisał:

Jankielnia może w bok się upałować trochę.

nikt w tak niskich cenach nie chce sprzedawać ani realizować zysqw podejrzewam, że nawet w idiotenhossie tulipanowej były korekty a tu nic, zero korekt, zero emocji......  

Korekty były ale wszystko intraday.

Tym się charakteryzuje niska baza przed nadejściem nowej fali.

Wszyscy którzy mieli sprzedać już sprzedali.

Wchodzi świeży kapitał i koorba.

Holy graal - stan konta -30%

haahahahahaha

Ciekawe czy już tego Jelcza na resursie odnowili?

Aligator napisał:

Holy graal - stan konta -30%

haahahahahaha

1) Pan Zdzisław mówił, że jak rynek nie płynie to się nie gra.
2) Dzisiaj na Nasdaq i dax tyle pkt narypałem, że Maybach robi się.
3) Uczeń przerósł mistrza.

Re Realista:
Kwestia algorytmu, który kupuje. Poza tym, kolega ma znajomego, który programuje maszyny do (jak to się zwie ? ) salonów gier powiedzmy. Algorytm jest zapisany tak, aby rozpoznawać emocje gracza po tempie gry, wysokości stawek i co tam który programista lepszego wymyśli, i w efekcie kontrolować u niego poziom emocji za pomocą wysokości wygranych, tak aby klient przerżnął jak najwięcej.
Prawdopodobnie mamy to samo zjawisko tutaj, od tygodni drobni nie kupują akcji po cenach z kosmosu, sprzedają i ładują na potęgę S-ki, więc komputery dużych graczy zabierają im depozyty.
Czy ktoś normalny kupi spółkę przynoszącą straty za 400% zeszłorocznej wartości? Człowiek nie kupi, komputer tak, bo bardziej bezwzględnie jest nastawiony na zysk. Gdzieś czytałem (pewnie tutaj, bo niby gdzie ?) że chyba Goldmam pozwalniał tysiące maklerów, zostało kilku, i pozatrudniał setki programistów. A wiecie, że już lata temu nie mieli ani jednego dnia na minusie.... Więc rezygnacja z ludzi na rzecz sztucznej inteligencji najwyraźniej jest jak najbardziej opłacalna, skoro najwięksi gracze wyrzucają najlepszych trejderów świata....

Z drugiej strony, ludziom powinno się chyba prościej grać na takim rynku jak teraz (tyle że nie na konkretnych spółkach, a na całych indeksach), idzie całe sesje monotonnie do góry, to grając klasycznie zgodnie z trendem idzie zarobić fortunę. Na wzrostowej fali ja przynajmniej pięknie zarabiam, prosty czysty trend więc L rządziło od miesięcy.
Zaczęła robić się jakaś zmienność to od razu większe straty niż wynika ze zmiany cenowej, bo np. dzisiaj w dołku odpalił mi pierwszy poziom stopów dla długoterminowych i otworzyło mi dwie przeciwstawne S-ki, więc nawet jak wrócą na te 2250 to już będę parę k stratny, o ile nie otworzę L-ek ponownie po gorszej cenie. Dlatego mimo świadomości, że komputery pokonały najlepszych trejderów, podobają mi się wykresy jakie tworzą komputery, są na pewno łatwiejsze do zarabiania niż nasze dotychczasowe, tworzone przez ludzi wykresy.
Pewnie Elliot odejdzie całkiem do lamusa, trudno, i tak go nie czułem więc kij mu na drogę, komputery nie znają strachu i chciwości tworzącej te fale więc pewnie zasady pójdą w las

Aligator napisał:

Holy graal - stan konta -30%

haahahahahaha

złoty płatnik składek!!!
nagroda w postaci serwetki z Kentaki Frajer Cziken
wysłana na adres

Indiana napisał:

Re Realista:
Kwestia algorytmu, który kupuje. Poza tym, kolega ma znajomego, który programuje maszyny do (jak to się zwie ? ) salonów gier powiedzmy. Algorytm jest zapisany tak, aby rozpoznawać emocje gracza po tempie gry, wysokości stawek i co tam który programista lepszego wymyśli, i w efekcie kontrolować u niego poziom emocji za pomocą wysokości wygranych, tak aby klient przerżnął jak najwięcej.
Prawdopodobnie mamy to samo zjawisko tutaj, od tygodni drobni nie kupują akcji po cenach z kosmosu, sprzedają i ładują na potęgę S-ki, więc komputery dużych graczy zabierają im depozyty.
Czy ktoś normalny kupi spółkę przynoszącą straty za 400% zeszłorocznej wartości? Człowiek nie kupi, komputer tak, bo bardziej bezwzględnie jest nastawiony na zysk. Gdzieś czytałem (pewnie tutaj, bo niby gdzie ?) że chyba Goldmam pozwalniał tysiące maklerów, zostało kilku, i pozatrudniał setki programistów. A wiecie, że już lata temu nie mieli ani jednego dnia na minusie.... Więc rezygnacja z ludzi na rzecz sztucznej inteligencji najwyraźniej jest jak najbardziej opłacalna, skoro najwięksi gracze wyrzucają najlepszych trejderów świata....

Z drugiej strony, ludziom powinno się chyba prościej grać na takim rynku jak teraz (tyle że nie na konkretnych spółkach, a na całych indeksach), idzie całe sesje monotonnie do góry, to grając klasycznie zgodnie z trendem idzie zarobić fortunę. Na wzrostowej fali ja przynajmniej pięknie zarabiam, prosty czysty trend więc L rządziło od miesięcy.
Zaczęła robić się jakaś zmienność to od razu większe straty niż wynika ze zmiany cenowej, bo np. dzisiaj w dołku odpalił mi pierwszy poziom stopów dla długoterminowych i otworzyło mi dwie przeciwstawne S-ki, więc nawet jak wrócą na te 2250 to już będę parę k stratny, o ile nie otworzę L-ek ponownie po gorszej cenie. Dlatego mimo świadomości, że komputery pokonały najlepszych trejderów, podobają mi się wykresy jakie tworzą komputery, są na pewno łatwiejsze do zarabiania niż nasze dotychczasowe, tworzone przez ludzi wykresy.
Pewnie Elliot odejdzie całkiem do lamusa, trudno, i tak go nie czułem więc kij mu na drogę, komputery nie znają strachu i chciwości tworzącej te fale więc pewnie zasady pójdą w las

Zmienność jest dobra.
Kupujesz wig20 na dnie fali 2.
Sprzedajesz go na lokalnej górce fali 3 i odwracasz.
Potem znowu odwracasz.
I masz tego wiga 600 pkt niżej jak kupiłeś.
Jeszcze 2 cykle i masz tego wiga za darmo.
A poniżej zera nigdy Ci nie spadnie.

MICHU napisał:

MICHU napisał:

Dla obrony metody przeciwstawnych na dax.

Te o wartości 330 pkt przymknąłem -  90pkt od celu.

Czyli sumaryczny wynik od czwartku:

Portfel A: 760pkt + 90pkt / dzisiejsze/ = 850pkt
Portfel B: 330pkt - 90pkt = 240pkt.

Wynik łączny: 850pkt + 240pkt = 1090pkt.

Gdyby dziś zakończyć średnia z 3 sesji = 1090pkt/3 = 363pkt.

Nie tak źle.

Postaram się dzisiaj dotradować do średniej 500pkt na sesje.  / cel 10.000 pkt per miesiąc /
Zarzut,  że 500pkt na podwojonych czy potrojonych pozycjach nie liczy się jako jedną pozycją obalam tak,  że:
1) Taka jest strategia 2 Portfelowa.
2) Nie zawsze 2 portfele chodzą jednocześnie.
3) Tak właśnie grają duzi gracze hedżując się jednocześnie na 2 kierunkach rynku aby uzyskać max bezpiecznie max rentowność w przedziale czasu.
4) Strategia ponosi 2 krotnie mniejsze ryzyko przy nieustalonych stanach rynku niż gra pełnym portfelem w jednym kierunku a przy tym zarabia podwójnie szybciej.
5)  Strategia nie ponosi 2 krotnie większego ryzyka przy stanie ustalonym rynku jeśli dla utrzymania niskiego MM nominał całkowity = 2 x nominał częściowy i z tego względu też wtedy nie można jej traktować jako gry na podwojonych pozycjach. Wartość zaangażowania MM per punkt spadnie ale globalnie wyczes ilości punktów się zgadza.

A tak wogóle jeśli strategia ma wartość oczekiwaną mocno dodatnią to 2x MM a nawet 3x MM nie jest żadnym problemem bo naruszenie max DD nigdy nie zachodzi.  
A nawet wprost przeciwnie.  

kolega Lem też się kiedyś obraził jak mu zarzucono że to nieprofesjonalnie (naciągająco) że również liczy podwójnie bo jego strategia zakłada, 1 lub 2 poz w zależności od trend lub neutral,
bo winna być wspólna podstawa 1kontraktów (lub jeden dzielnik tj podzielona suma pozycji do 1-go bieżącego mianownika wtedy wyliczenie systemu zakładałoby wielkość miast 1 lub2 = 0,5 lub 1) do porównania systemów, w końcu kogoś system może zajmować raz pozycję raz1, razy2, razy 3, jak i razy 10, a w podsumowaniu porównania wyszłoby absurdalnie że 1 system zarobił 50 pkt a drugi 400, a to byłby np ten sam system, który raz zajmuje 1 pozycję a drugi raz 10pozycji.

i wyniki na fwig20 też tak podaje, dobrze że chociaż uczciwie napisał że punkty są liczone brutto a prowizje i pośligi i luki to trzeba odjąć do wyniku netto -40%.
np mu wychodzi 300 pkt na fwigu20, czyli cudownie duży

a jakby podzielić 300/2 =150pkt
-40%=90pkt to już trochę mniej pięknie wygląda niż 300 pkt
tym nie mniej kolega Lem ma bardzo fajny i dobry system na wig, ale REKLAMA jak to reklama rządzi się swoimi prawami.

kaczor napisał:

http://finanse.wp.pl/kat,1033767,title,Chiny-uderzyly-w-podziemie-walutowe-380-wykrytych-parabankow-miliardy-dolarow-strat,wid,18713069,wiadomosc.html?ticaid=118b3b

Najlepszy jest tekst o "nielegalnym wywozie walut z kraju" jak u nas za PRL
Taka ta "wolność" w Chinach

kaczor nie wygłupiaj się chiny to jest mrowisko. w mrowisku celem jest hierarchizowanie, strukturyzacja i funkcjonalizacja mrowiska oraz dbanie o przetrwanie królowej (tj kc kpch)
po co kuźwa mrówka ma być wolna albo nawet ma coś o tym wiedzieć.

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

MICHU napisał:

MICHU napisał:

Dla obrony metody przeciwstawnych na dax.

Te o wartości 330 pkt przymknąłem -  90pkt od celu.

Czyli sumaryczny wynik od czwartku:

Portfel A: 760pkt + 90pkt / dzisiejsze/ = 850pkt
Portfel B: 330pkt - 90pkt = 240pkt.

Wynik łączny: 850pkt + 240pkt = 1090pkt.

Gdyby dziś zakończyć średnia z 3 sesji = 1090pkt/3 = 363pkt.

Nie tak źle.

Postaram się dzisiaj dotradować do średniej 500pkt na sesje.  / cel 10.000 pkt per miesiąc /
Zarzut,  że 500pkt na podwojonych czy potrojonych pozycjach nie liczy się jako jedną pozycją obalam tak,  że:
1) Taka jest strategia 2 Portfelowa.
2) Nie zawsze 2 portfele chodzą jednocześnie.
3) Tak właśnie grają duzi gracze hedżując się jednocześnie na 2 kierunkach rynku aby uzyskać max bezpiecznie max rentowność w przedziale czasu.
4) Strategia ponosi 2 krotnie mniejsze ryzyko przy nieustalonych stanach rynku niż gra pełnym portfelem w jednym kierunku a przy tym zarabia podwójnie szybciej.
5)  Strategia nie ponosi 2 krotnie większego ryzyka przy stanie ustalonym rynku jeśli dla utrzymania niskiego MM nominał całkowity = 2 x nominał częściowy i z tego względu też wtedy nie można jej traktować jako gry na podwojonych pozycjach. Wartość zaangażowania MM per punkt spadnie ale globalnie wyczes ilości punktów się zgadza.

A tak wogóle jeśli strategia ma wartość oczekiwaną mocno dodatnią to 2x MM a nawet 3x MM nie jest żadnym problemem bo naruszenie max DD nigdy nie zachodzi.  
A nawet wprost przeciwnie.  

kolega Lem też się kiedyś obraził jak mu zarzucono że to nieprofesjonalnie (naciągająco) że również liczy podwójnie bo jego strategia zakłada, 1 lub 2 poz w zależności od trend lub neutral,
bo winna być wspólna podstawa 1kontraktów (lub jeden dzielnik tj podzielona suma pozycji do 1-go bieżącego mianownika wtedy wyliczenie systemu zakładałoby wielkość miast 1 lub2 = 0,5 lub 1) do porównania systemów, w końcu kogoś system może zajmować raz pozycję raz1, razy2, razy 3, jak i razy 10, a w podsumowaniu porównania wyszłoby absurdalnie że 1 system zarobił 50 pkt a drugi 400, a to byłby np ten sam system, który raz zajmuje 1 pozycję a drugi raz 10pozycji.

i wyniki na fwig20 też tak podaje, dobrze że chociaż uczciwie napisał że punkty są liczone brutto a prowizje i pośligi i luki to trzeba odjąć do wyniku netto -40%.
np mu wychodzi 300 pkt na fwigu20, czyli cudownie duży

a jakby podzielić 300/2 =150pkt
-40%=90pkt to już trochę mniej pięknie wygląda niż 300 pkt
tym nie mniej kolega Lem ma bardzo fajny i dobry system na wig, ale REKLAMA jak to reklama rządzi się swoimi prawami.

Parametr główny od którego wychodzi budowanie strategii to maxDD.
Bo Można niskim MM doprowadzić do DD = 60% i jest po zawodach.
I zasada tradera to zasada Zachowania kapitału.
Dopiero potem jest jakim MM osiąga się oczekiwaną wartość dodatnią ,  która przesuwa /zwiększa / próg maxDD do DD = 0.
Czyli system bezstratny.

MICHU napisał:

Indiana napisał:

Re Realista:
Kwestia algorytmu, który kupuje. Poza tym, kolega ma znajomego, który programuje maszyny do (jak to się zwie ? ) salonów gier powiedzmy. Algorytm jest zapisany tak, aby rozpoznawać emocje gracza po tempie gry, wysokości stawek i co tam który programista lepszego wymyśli, i w efekcie kontrolować u niego poziom emocji za pomocą wysokości wygranych, tak aby klient przerżnął jak najwięcej.
Prawdopodobnie mamy to samo zjawisko tutaj, od tygodni drobni nie kupują akcji po cenach z kosmosu, sprzedają i ładują na potęgę S-ki, więc komputery dużych graczy zabierają im depozyty.
Czy ktoś normalny kupi spółkę przynoszącą straty za 400% zeszłorocznej wartości? Człowiek nie kupi, komputer tak, bo bardziej bezwzględnie jest nastawiony na zysk. Gdzieś czytałem (pewnie tutaj, bo niby gdzie ?) że chyba Goldmam pozwalniał tysiące maklerów, zostało kilku, i pozatrudniał setki programistów. A wiecie, że już lata temu nie mieli ani jednego dnia na minusie.... Więc rezygnacja z ludzi na rzecz sztucznej inteligencji najwyraźniej jest jak najbardziej opłacalna, skoro najwięksi gracze wyrzucają najlepszych trejderów świata....

Z drugiej strony, ludziom powinno się chyba prościej grać na takim rynku jak teraz (tyle że nie na konkretnych spółkach, a na całych indeksach), idzie całe sesje monotonnie do góry, to grając klasycznie zgodnie z trendem idzie zarobić fortunę. Na wzrostowej fali ja przynajmniej pięknie zarabiam, prosty czysty trend więc L rządziło od miesięcy.
Zaczęła robić się jakaś zmienność to od razu większe straty niż wynika ze zmiany cenowej, bo np. dzisiaj w dołku odpalił mi pierwszy poziom stopów dla długoterminowych i otworzyło mi dwie przeciwstawne S-ki, więc nawet jak wrócą na te 2250 to już będę parę k stratny, o ile nie otworzę L-ek ponownie po gorszej cenie. Dlatego mimo świadomości, że komputery pokonały najlepszych trejderów, podobają mi się wykresy jakie tworzą komputery, są na pewno łatwiejsze do zarabiania niż nasze dotychczasowe, tworzone przez ludzi wykresy.
Pewnie Elliot odejdzie całkiem do lamusa, trudno, i tak go nie czułem więc kij mu na drogę, komputery nie znają strachu i chciwości tworzącej te fale więc pewnie zasady pójdą w las

Zmienność jest dobra.
Kupujesz wig20 na dnie fali 2.
Sprzedajesz go na lokalnej górce fali 3 i odwracasz.

Potem znowu odwracasz.
I masz tego wiga 600 pkt niżej jak kupiłeś.
Jeszcze 2 cykle i masz tego wiga za darmo.
A poniżej zera nigdy Ci nie spadnie.  

Proste jak budowa cepa, sam tak gram i zarabiam więc wiem że to nie jest jakieś trudne.

Wytłumacz mi tylko jedną rzecz, której za nic nie mogę pojąć: dlaczego na swoich i klientów rachunkach (które wyzerowałeś) grałeś zawsze dokładnie odwrotnie?
I ze 100%pewnością można stwierdzić, że gdy ktoś da Ci portfel np. 20 000zł w zarządzanie, zamiast 10.000 pkt miesięcznie zobaczy wyzerowany rachunek? Sam bym Ci chętnie dał, bo lubię eksperymentować, a kasa wydana na "badania i rozwój" to dobrze wydane pieniądze, ale Ty nawet demo nie umiesz obsługiwać żeby chociaż na demo pokazać że Twoje metody są cokolwiek warte.

Może czepiam się, ale gdybym miał pomysł na biznes giełdowy, a za to nie miał kasy na depozyt od razu zabrałbym się za wszystkie dostępne konkursy gdzie można coś wygrać, jak widać do zwycięstwa nie trzeba trzaskać tysięcy procent, wystarczy w miarę stabilnie zarabiać i za dużo nie tracić. Poza tym pokazałbym eleganckie demo z przyzwoitym wynikiem, żeby choć te 15-20% miesięcznie pokazać przy DD do 5%, to miałbym dziesiątki chętnych inwestorów. Nikomu nie trzeba 10.000pkt miesięcznie z konia, wystarczy 50, i to już jest mega zaje...sty wynik.

Aligator napisał:

Holy graal - stan konta -30%

haahahahahaha

wiesz aligator wymagany upgrate i ...
i
holy graal v2.01
holy gral kajman
holy graal supertrend
holy graal zykzak
holy graal v3.15
holy graal MonsterAligator
holy graal V5.50UFO
..ITD

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Holy graal - stan konta -30%

haahahahahaha

wiesz aligator wymagany upgrate i ...  
i
holy graal v2.01
holy gral kajman
holy graal supertrend
holy graal zykzak
holy graal v3.15
holy graal MonsterAligator
holy graal V5.50UFO
..ITD

Jak to szło?
Lepsze wrogiem dobrego?

Indiana napisał:

MICHU napisał:

Indiana napisał:

Re Realista:
Kwestia algorytmu, który kupuje. Poza tym, kolega ma znajomego, który programuje maszyny do (jak to się zwie ? ) salonów gier powiedzmy. Algorytm jest zapisany tak, aby rozpoznawać emocje gracza po tempie gry, wysokości stawek i co tam który programista lepszego wymyśli, i w efekcie kontrolować u niego poziom emocji za pomocą wysokości wygranych, tak aby klient przerżnął jak najwięcej.
Prawdopodobnie mamy to samo zjawisko tutaj, od tygodni drobni nie kupują akcji po cenach z kosmosu, sprzedają i ładują na potęgę S-ki, więc komputery dużych graczy zabierają im depozyty.
Czy ktoś normalny kupi spółkę przynoszącą straty za 400% zeszłorocznej wartości? Człowiek nie kupi, komputer tak, bo bardziej bezwzględnie jest nastawiony na zysk. Gdzieś czytałem (pewnie tutaj, bo niby gdzie ?) że chyba Goldmam pozwalniał tysiące maklerów, zostało kilku, i pozatrudniał setki programistów. A wiecie, że już lata temu nie mieli ani jednego dnia na minusie.... Więc rezygnacja z ludzi na rzecz sztucznej inteligencji najwyraźniej jest jak najbardziej opłacalna, skoro najwięksi gracze wyrzucają najlepszych trejderów świata....

Z drugiej strony, ludziom powinno się chyba prościej grać na takim rynku jak teraz (tyle że nie na konkretnych spółkach, a na całych indeksach), idzie całe sesje monotonnie do góry, to grając klasycznie zgodnie z trendem idzie zarobić fortunę. Na wzrostowej fali ja przynajmniej pięknie zarabiam, prosty czysty trend więc L rządziło od miesięcy.
Zaczęła robić się jakaś zmienność to od razu większe straty niż wynika ze zmiany cenowej, bo np. dzisiaj w dołku odpalił mi pierwszy poziom stopów dla długoterminowych i otworzyło mi dwie przeciwstawne S-ki, więc nawet jak wrócą na te 2250 to już będę parę k stratny, o ile nie otworzę L-ek ponownie po gorszej cenie. Dlatego mimo świadomości, że komputery pokonały najlepszych trejderów, podobają mi się wykresy jakie tworzą komputery, są na pewno łatwiejsze do zarabiania niż nasze dotychczasowe, tworzone przez ludzi wykresy.
Pewnie Elliot odejdzie całkiem do lamusa, trudno, i tak go nie czułem więc kij mu na drogę, komputery nie znają strachu i chciwości tworzącej te fale więc pewnie zasady pójdą w las

Zmienność jest dobra.
Kupujesz wig20 na dnie fali 2.
Sprzedajesz go na lokalnej górce fali 3 i odwracasz.

Potem znowu odwracasz.
I masz tego wiga 600 pkt niżej jak kupiłeś.
Jeszcze 2 cykle i masz tego wiga za darmo.
A poniżej zera nigdy Ci nie spadnie.  

Proste jak budowa cepa, sam tak gram i zarabiam więc wiem że to nie jest jakieś trudne.

Wytłumacz mi tylko jedną rzecz, której za nic nie mogę pojąć: dlaczego na swoich i klientów rachunkach (które wyzerowałeś) grałeś zawsze dokładnie odwrotnie?
I ze 100%pewnością można stwierdzić, że gdy ktoś da Ci portfel np. 20 000zł w zarządzanie, zamiast 10.000 pkt miesięcznie zobaczy wyzerowany rachunek? Sam bym Ci chętnie dał, bo lubię eksperymentować, a kasa wydana na "badania i rozwój" to dobrze wydane pieniądze, ale Ty nawet demo nie umiesz obsługiwać żeby chociaż na demo pokazać że Twoje metody są cokolwiek warte.

Może czepiam się, ale gdybym miał pomysł na biznes giełdowy, a za to nie miał kasy na depozyt od razu zabrałbym się za wszystkie dostępne konkursy gdzie można coś wygrać, jak widać do zwycięstwa nie trzeba trzaskać tysięcy procent, wystarczy w miarę stabilnie zarabiać i za dużo nie tracić. Poza tym pokazałbym eleganckie demo z przyzwoitym wynikiem, żeby choć te 15-20% miesięcznie pokazać przy DD do 5%, to miałbym dziesiątki chętnych inwestorów. Nikomu nie trzeba 10.000pkt miesięcznie z konia, wystarczy 50, i to już jest mega zaje...sty wynik.

Oh Indiana mentorze Mój.
Szablon "Jelcz" to Twoja zasługa.
Chylę czoła nisko.
To ja się powinienem od Ciebie jeszcze długo długo uczyć.

Holy Graal V12 Antek

Michu - ja robię marne 30% rocznie, a Ty 500 pkt dziennie
To czego chcesz się ode mnie nauczyć?

MICHU napisał:

Indiana napisał:

MICHU napisał:

Indiana napisał:

Re Realista:
........

Zmienność jest dobra.
Kupujesz wig20 na dnie fali 2.
Sprzedajesz go na lokalnej górce fali 3 i odwracasz.

Potem znowu odwracasz.
I masz tego wiga 600 pkt niżej jak kupiłeś.
Jeszcze 2 cykle i masz tego wiga za darmo.
A poniżej zera nigdy Ci nie spadnie.  

Proste jak budowa cepa, sam tak gram i zarabiam więc wiem że to nie jest jakieś trudne.

Wytłumacz mi tylko jedną rzecz, której za nic nie mogę pojąć: dlaczego na swoich i klientów rachunkach (które wyzerowałeś) grałeś zawsze dokładnie odwrotnie?
I ze 100%pewnością można stwierdzić, że gdy ktoś da Ci portfel np. 20 000zł w zarządzanie, zamiast 10.000 pkt miesięcznie zobaczy wyzerowany rachunek? Sam bym Ci chętnie dał, bo lubię eksperymentować, a kasa wydana na "badania i rozwój" to dobrze wydane pieniądze, ale Ty nawet demo nie umiesz obsługiwać żeby chociaż na demo pokazać że Twoje metody są cokolwiek warte.

Może czepiam się, ale gdybym miał pomysł na biznes giełdowy, a za to nie miał kasy na depozyt od razu zabrałbym się za wszystkie dostępne konkursy gdzie można coś wygrać, jak widać do zwycięstwa nie trzeba trzaskać tysięcy procent, wystarczy w miarę stabilnie zarabiać i za dużo nie tracić. Poza tym pokazałbym eleganckie demo z przyzwoitym wynikiem, żeby choć te 15-20% miesięcznie pokazać przy DD do 5%, to miałbym dziesiątki chętnych inwestorów. Nikomu nie trzeba 10.000pkt miesięcznie z konia, wystarczy 50, i to już jest mega zaje...sty wynik.

Oh Indiana mentorze Mój.
Szablon "Jelcz"  to Twoja zasługa.
Chylę czoła nisko.
To ja się powinienem od Ciebie jeszcze długo długo uczyć.

3-dniowy Challenge Cup Ufo na daxie, (1pozycja, publikowany steatment wieczorny punktowy, i podliczenie punktów na koniec 3-dni) a Indiana sponsoruje nagrodę 500zeta lub skrzynkę wina.

ps można grać przeciwstawnymi.
ps2 dla MICHA fory - może na demo pozycje zajmować.

Indiana napisał:

Michu - ja robię marne 30% rocznie, a Ty 500 pkt dziennie
To czego chcesz się ode mnie nauczyć?

Narazie mamy szablony:
"Jelcz" Niska baza  Korekta w trendzie nie przechodzi na ujemną stronę mocy.
Przeciwnie do "Jelcza"  niech będzie "Kamaz"  

"Teksańska masakra piłą mechaniczną " czyli rzeź I przeciwnie / szukam nazwy może" Tajfun"?  
" Przebiśniegi" nowa fala

"Ping-Pong" czyli konsola.

Ale powiem Wam,  że mam płytę CD Michael Jackson  Essential
nagraną w technice DADC i dźwięk jest Booski

A kosztowała na wyprzedaży 22 zł.  

Dla takich chwil warto żyć.