UFO - 10.03.2008

dzisiaj mam dobry humor, bo od kilku dni kasuje zyski z sygnałów nie trzymam na noc, dzisaj tez chociaz czesc przymknałem...
Fajnie w koncu cos zarobić, jak przez 2 i pół tygodnie niemal codziennie wpier...l, to czasami miałem dość futures...
A tak, od razu lepiej jak jakis plsik wieczorem na CRR. No i ta wiosna ...
Budzi się czujecie to?
J ato na wsi mieszkam, wiec wszytsko z ogromna siła widać.
Fajnie rano wyjsc na ganek i słuchać ptaszków!

OpCjoNeR napisał:

Indiana napisał:

Wrzuć w przeglądarkę, na wikipedii, to wyższa matematyka, tam jest ładnie opisane z przykładami. Fraktale bardzo często występują w realnym świecie, w każdej skali. Fajna rzecz, ale systemu na to jeszcze nie umiem napisać - niech się szfagry bawią, jak na razie można ich je... dużo prostszymi metodami

Wątpię aby nasze były tak genialne. Ja napierdalam opcje "na czuja" i wychodzę na plus nawet bez bawienia się w wyliczenia parametrów podczas sesji. Jak proste metody przestaną się sprawdzać to wtedy się sięgnie do skomplikowańszych.

umnie porste metody przesatły działać w lutym, trza był ozacząć główkować.
Zakodowanie tego to ja sie nie podejmuje nawet, ale są tacy co potrafią

OpCjoNeR napisał:

Indiana napisał:

Wrzuć w przeglądarkę, na wikipedii, to wyższa matematyka, tam jest ładnie opisane z przykładami. Fraktale bardzo często występują w realnym świecie, w każdej skali. Fajna rzecz, ale systemu na to jeszcze nie umiem napisać - niech się szfagry bawią, jak na razie można ich je... dużo prostszymi metodami

Wątpię aby nasze były tak genialne. Ja napierdalam opcje "na czuja" i wychodzę na plus nawet bez bawienia się w wyliczenia parametrów podczas sesji. Jak proste metody przestaną się sprawdzać to wtedy się sięgnie do skomplikowańszych.

Kiedyś cię rozjadą. W 87 roku bańczyli nawet wystawcy calli, bo nagle skoczyła zmienność i wymagane depo. A u nas w maju 2006 to w ogóle cuda sie działy. Po jednej stronie karnetu PKC, po drugiej nic

Eat like chicken, shit like an elephant...

Ciekawe swoją drogą według jakiego systemu zawalali dzisiaj rynek tymi elkami - jutro mogą od nowa, mi pasuje takie cuś, wolę to jak grać na eS

Indiana napisał:

No, ciekawe jaki system wziął eS na koniec. U mnie też wszystko na eL, choć sam się wyzerowałem. Nawet szybkie godzinówki, no wszystko na eL.
Ciekawe jak tam wykrywacz luk Crusa i Mylogiego ze zlotu - jeszcze nie próbowałem robić nic podobnego, a to byłoby naprawdę niezłe - zawierasz transakcje PKC na fix po sesji i zamykasz rano PKC-em na Open, a potem powrót do właściwego systemu. Genialnie proste. Tym bardziej, że sporo systemów dobrze wychwytuje kierunek luki, więc zyski mogą być spore.

PS
Fajnych leszczy mamy, jak to nasze leszcze z GPW tak napier... eLe nawet nie wagonami, a całymi pociągami, non stop nowe zlecenia po 20,40, 150 szt na każdym poziomie to chyba trzeba napisać od nowa zasady na GPW w celu ochrony gnębionych szfagrów przez rozbuchane leszcze

system na godzinnych, ale na wig20 dał eSSSSSSS
na futach jeszcze nie
jutro zobaczymy co dalej



na futach to chciałby jutro wystartowac w kosmos
rozwiązanie krzyżówki o 9.00, chociaz sądząc po stanach to otwarcie futa max na zamknięciu wig 20

dzieki juz z grubsza wiem o co chodzi , ale chyba jednak proste rozwiazania sa najlepsze na futach

czy ktoś wie skąd wzięły się takie obroty na DJIA?

OpCjoNeR napisał:

lam3r3k napisał:

OpCjoNeR napisał:

Indiana napisał:

Wrzuć w przeglądarkę, na wikipedii, to wyższa matematyka, tam jest ładnie opisane z przykładami. Fraktale bardzo często występują w realnym świecie, w każdej skali. Fajna rzecz, ale systemu na to jeszcze nie umiem napisać - niech się szfagry bawią, jak na razie można ich je... dużo prostszymi metodami

Wątpię aby nasze były tak genialne. Ja napierdalam opcje "na czuja" i wychodzę na plus nawet bez bawienia się w wyliczenia parametrów podczas sesji. Jak proste metody przestaną się sprawdzać to wtedy się sięgnie do skomplikowańszych.

Kiedyś cię rozjadą. W 87 roku bańczyli nawet wystawcy calli, bo nagle skoczyła zmienność i wymagane depo. A u nas w maju 2006 to w ogóle cuda sie działy. Po jednej stronie karnetu PKC, po drugiej nic

Eat like chicken, shit like an elephant...

Maj 2006 pamiętam ale krzywda mi się nie stała bo miałem wystawione tylko calls: spadek był tak oczywisty, że nie miałem wątpliwości. Ale w czerwcu już wszedłem w puty bo zaczęło odbijać na kilka dni przed expiration i wtedy to chyba były OW20R6240 co z 1pkt na 78pkt poszły a później grzali pod koniec świece po kilkaset % od min do max. Ale się dzielnie broniłem i wybroniłem. Gorzej było w 2005 jesienią gdy jednego klienta z ING wyjebało w kosmos na ostry debet bo nashorcił opcji sprzedaży jak dziki a trochę wigunia dupła i po tym własnie INGole zabronili w ogóle wystawiać opcji.
A co do 1987 to sądzisz, że takie coś się może jeszcze powtórzyć? Tamto było spowodowane wprowadzeniem automatycznych zleceń stop a teraz mamy widełki 5% na fiucince wigowej i generalnie większa płynność jest. Mi się wydaje, że to raczej niemożliwe jest na jednej sesji spadek o 22.6% Zdarzyło się raz jedyny w historii i wątpliwe czy powtórzy aczkolwiek jaj sobie nie dam za to uciąć

ja mysle ze wszystko jest mozliwe poza tym w usa zniesli jakies ograniczenia w handlu, ktore wprowadzono ze wzgledow bezpieczenstwa wlasnie po krachu w 1987roku

cameleon napisał:

OpCjoNeR napisał:

lam3r3k napisał:

OpCjoNeR napisał:

Indiana napisał:

Wrzuć w przeglądarkę, na wikipedii, to wyższa matematyka, tam jest ładnie opisane z przykładami. Fraktale bardzo często występują w realnym świecie, w każdej skali. Fajna rzecz, ale systemu na to jeszcze nie umiem napisać - niech się szfagry bawią, jak na razie można ich je... dużo prostszymi metodami

Wątpię aby nasze były tak genialne. Ja napierdalam opcje "na czuja" i wychodzę na plus nawet bez bawienia się w wyliczenia parametrów podczas sesji. Jak proste metody przestaną się sprawdzać to wtedy się sięgnie do skomplikowańszych.

Kiedyś cię rozjadą. W 87 roku bańczyli nawet wystawcy calli, bo nagle skoczyła zmienność i wymagane depo. A u nas w maju 2006 to w ogóle cuda sie działy. Po jednej stronie karnetu PKC, po drugiej nic

Eat like chicken, shit like an elephant...

Maj 2006 pamiętam ale krzywda mi się nie stała bo miałem wystawione tylko calls: spadek był tak oczywisty, że nie miałem wątpliwości. Ale w czerwcu już wszedłem w puty bo zaczęło odbijać na kilka dni przed expiration i wtedy to chyba były OW20R6240 co z 1pkt na 78pkt poszły a później grzali pod koniec świece po kilkaset % od min do max. Ale się dzielnie broniłem i wybroniłem. Gorzej było w 2005 jesienią gdy jednego klienta z ING wyjebało w kosmos na ostry debet bo nashorcił opcji sprzedaży jak dziki a trochę wigunia dupła i po tym własnie INGole zabronili w ogóle wystawiać opcji.
A co do 1987 to sądzisz, że takie coś się może jeszcze powtórzyć? Tamto było spowodowane wprowadzeniem automatycznych zleceń stop a teraz mamy widełki 5% na fiucince wigowej i generalnie większa płynność jest. Mi się wydaje, że to raczej niemożliwe jest na jednej sesji spadek o 22.6% Zdarzyło się raz jedyny w historii i wątpliwe czy powtórzy aczkolwiek jaj sobie nie dam za to uciąć

ja mysle ze wszystko jest mozliwe poza tym w usa zniesli jakies ograniczenia w handlu, ktore wprowadzono ze wzgledow bezpieczenstwa wlasnie po krachu w 1987roku

przywrocili szorcenie na spadku i cos tam jeszcze

Dennis napisał:

czy ktoś wie skąd wzięły się takie obroty na DJIA?

zabieg księgowy

krotka sprzedaz akcji tylko wtedy kiedy cena wzrosnie o jeden tick.
Co do pretchera to dajcie spokoj w 87 tez mial byc aramageddon a byla korekcina, TFE jest mila dla oka ale do prognostyki sie nei ndaje.Bardziej mnei martwia poglady forexa bo cos w tym jest.

kaczor napisał:

krotka sprzedaz akcji tylko wtedy kiedy cena wzrosnie o jeden tick.

A former rule established by the SEC that requires that every short sale transaction be entered at a price that is higher than the price of the previous trade. This rule was introduced in the Securities Exchange Act of 1934 as Rule 10a-1. The uptick rule prevents short sellers from adding to the downward momentum when the price of an asset is already experiencing sharp declines. The SEC eliminated the rule on July 6, 2007.
The uptick rule was also be known as the "plus tick rule".

Ciekawe dlaczego nie ma "downtick rule" kur..ow?

trejder napisał:

kaczor napisał:

krotka sprzedaz akcji tylko wtedy kiedy cena wzrosnie o jeden tick.

A former rule established by the SEC that requires that every short sale transaction be entered at a price that is higher than the price of the previous trade. This rule was introduced in the Securities Exchange Act of 1934 as Rule 10a-1. The uptick rule prevents short sellers from adding to the downward momentum when the price of an asset is already experiencing sharp declines. The SEC eliminated the rule on July 6, 2007.
The uptick rule was also be known as the "plus tick rule".

Ciekawe dlaczego nie ma "downtick rule" kur..ow?

To mialo zpaobiegac gwaltownym spadkom jakie wystepuja kiedy misie osiagaja rzewage i zwalaja indeks.Czemu usuneli?Nie mam pojecia, pewnie czuli ze ida lepsze czasy dla krotkich:D

trejder napisał:

kaczor napisał:

krotka sprzedaz akcji tylko wtedy kiedy cena wzrosnie o jeden tick.

A former rule established by the SEC that requires that every short sale transaction be entered at a price that is higher than the price of the previous trade. This rule was introduced in the Securities Exchange Act of 1934 as Rule 10a-1. The uptick rule prevents short sellers from adding to the downward momentum when the price of an asset is already experiencing sharp declines. The SEC eliminated the rule on July 6, 2007.
The uptick rule was also be known as the "plus tick rule".

Ciekawe dlaczego nie ma "downtick rule" kur..ow?

Żeby PPT wspólnie z Jadzią mieli łatwiejszą robotę.

Zajrzałem na WOU i "zdziwko mnie chapło" bo widzę, że jakiś bajzel sie wkradł, a ponadto wynik zadziwiający. LLLL?? Kto to tam wklepał???

Ale tak patrzac realnie to zmiana wiguni na sesji o wiecej jak 4% zdarza sie niezmiernie rzadko, w koncowce stycznia byla sraczka ponad 6% a kiedy wczesniej podobna to juz nie pamietam. I mysle, ze zakladanie krachu porownywalnego z tym z 1987 jest grubo przesadzone. To predzej sie zginie w katastrofie lotniczej albo dostanie wylewu czy padnie ofiara zabojcy niz takie zdarzenie nastapi. Bez przesady. Tym bardziej ze sa widelki.

widzieliscie w parkiecie nawet kuczynski pisze juz o ufo

cameleon napisał:

widzieliscie w parkiecie nawet kuczynski pisze juz o ufo

gdzie?

rolujemy matrixa

https://ufoforum.forumotion.com/uniwersytet-futures-i-opcji-f1/ufo-11032008-t506.htm#95781