UFO 04.04.2019r.

betonowe_buty napisał:

Opcjoner, w tym tekscie, gruby sprzedaje opcje call (gra na spadek przy niskim VIX)? przeciez to harakiri!

wg mnie longuje sp500 i longuje VIX robiac hedż albo bierze akcje do sypania pozniej

O hedge chodzi. Gra pewnie długie na sapince lub akcjach i wystawia calls (bo raczej nie wali naked) - w takiej konfiguarcji dupę ma bezpieczną jeśli proporcje zachowuje bo przy korbie zmiana netto mu sie równoważy ale zysqje premie czasowe z opcji.
I wtedy market maker ma długie calls czyli expozycję na wzrost - tu sie wszystko zgadza.

OpCjOnEr napisał:

Piotrek691 napisał:

betonowe_buty napisał:

Póki VIX utrzymuje się na niskich poziomach, wiadomo że największy kapitał obecny na Wall Street nie hedguje się opcjami put, a sprzedaje opcje call

Z drugiej strony hedgowany kapitał musi zawierać z kimś transakcje. Wbrew retailowym baśniom, drugą stroną transakcji nie jest przeciętny Kowalski. Na rynku opcyjnym w 99.8% jest to market maker. W takim przypadku market-maker ma ekspozycję na wzrost, ale jak wiadomo te podmioty nie mogą brać ryzyka kierunkowego, więc muszą shortować SPX. Warto zapamiętać, market maker ma w głębokim poważaniu, czy pozycja tradera zarobi lub nie. Skoro market maker musi shortować, musi być jakiś nabywca.

http://spekulant.com.pl/2019/04/03/za-ciosem/

Autorowi tego tekstu coś się chyba pozajączkowało

Sprzedaż opcji call oznacza grę na wzrosty?
Mam wrażenie, że autor popier...ł puty z callami, albo
chodzi o opcje na VIX, a nie na indeksy? To akurat nie
jest do końca opisane.

Sprzedają hedge'ujący a stroną qpującą jest market maker czyli ma on expozycję na wzrost.
To jest prawidłowo napisane. Jakbyś wystawił opcję call od animatora to on by miał na wzrost.

Mam długą na akcjach, etfach czy czymkolwiek i będę się hedgował poprzez wystawianie call?
Przecież to prosta droga do bankruta. Jeśli instrument bazowy spadnie to mój hedge jest ograniczony do
premii z calla. W przypadku wzrostu instrumentu bazowego mam papierowe
zyski z długiej i potencjalnie nieograniczoną stratę z wystawionych opcji do których muszę dopłacać depo
everyday, a wiesz jak to może pójść.

Wybacz, ale to jest wyższa szkoła jazdy, której nie qmam. Pamiętam tylko, że w ten sposób (tylko
przez wystawianie putów jako hedga) zbańczył Nicki L. i Barrings

Podwójny szczyt na midwigu??

Piotrek691 napisał:

OpCjOnEr napisał:

Piotrek691 napisał:

betonowe_buty napisał:

Póki VIX utrzymuje się na niskich poziomach, wiadomo że największy kapitał obecny na Wall Street nie hedguje się opcjami put, a sprzedaje opcje call

Z drugiej strony hedgowany kapitał musi zawierać z kimś transakcje. Wbrew retailowym baśniom, drugą stroną transakcji nie jest przeciętny Kowalski. Na rynku opcyjnym w 99.8% jest to market maker. W takim przypadku market-maker ma ekspozycję na wzrost, ale jak wiadomo te podmioty nie mogą brać ryzyka kierunkowego, więc muszą shortować SPX. Warto zapamiętać, market maker ma w głębokim poważaniu, czy pozycja tradera zarobi lub nie. Skoro market maker musi shortować, musi być jakiś nabywca.

http://spekulant.com.pl/2019/04/03/za-ciosem/

Autorowi tego tekstu coś się chyba pozajączkowało

Sprzedaż opcji call oznacza grę na wzrosty?
Mam wrażenie, że autor popier...ł puty z callami, albo
chodzi o opcje na VIX, a nie na indeksy? To akurat nie
jest do końca opisane.

Sprzedają hedge'ujący a stroną qpującą jest market maker czyli ma on expozycję na wzrost.
To jest prawidłowo napisane. Jakbyś wystawił opcję call od animatora to on by miał na wzrost.

Mam długą na akcjach, etfach czy czymkolwiek i będę się hedgował poprzez wystawianie call?
Przecież to prosta droga do bankruta.  Jeśli instrument bazowy spadnie to mój hedge jest ograniczony do
premii z calla. W przypadku wzrostu instrumentu bazowego mam papierowe
zyski z długiej i potencjalnie nieograniczoną stratę z wystawionych opcji do których muszę dopłacać depo
everyday, a wiesz jak to może pójść.

Wybacz, ale to jest wyższa szkoła jazdy, której nie qmam. Pamiętam tylko, że w ten sposób (tylko
przez wystawianie putów jako hedga) zbańczył Nicki L. i Barrings

Jakbyś dysponowałem takim portfelem jak jankeski "grubas" to byś wtedy zrozumiał.  
Ale fuckt - na akcjach jest to trudniejsze. Dużo prościej long na sapinkę to wtedy zysk ze stratą od razu się kompensują na terminowym.
W dół oczywiście krycie jest tylko częściowe - w górę całkowite. No nie ma strategii idealnej, która w żadnym razie nie da straty a można zarobić. To byłoby perpetuum mobile.
Ponieważ jest korba to to takie granie ma sens o tyle, że jeśli jej dalsza dynamika będzie niska lub nawet nastąpi niewielka korekta (tak że od ceny wejścia w longi zmieni sie niewiele) to taka strategia zarobi bo zgarnie te premie czasowe. Problem będzie przy mocnej zjebie bo wtedy te opcje call będą niewystarczające.
No ale zjeba jest zakazana Ustawą o Korbie więc czego tu się bać ma?

Hitlerowiec znowu szaleje.

Trzeba mocniej szorcic , bo słabo rośnie !

Nie podoba mi się Nasdaq.
Wygląda na zjebę dzisiaj.
H1 sekwencja obsrywających się małych świeczek po drugim niższym garbie.
H4 robi się druga czarna
D1 górny cień wczorajszej sugeruje zejście dziś.

Murzyn sie wypróżni?

zadanie minimum gaciowego : utrzymać 2400 ; póżniej się zobaczy

Rydzyk fidzyk



7511 teoretycznie dziś możliwe jak Murzyn stwierdzi, że przepłacił wczoraj
Ta pierwsza czarna świeczka z odejściem od szczytu wczoraj po 7599 na m15 dała sygnał sprzedaży, odbiło sie od wsparcia i nocna wspinaczka zakończyła sie niższym garbem, po którym mamy kolejne zejście no i teraz wygląda na

Wtopili 5.5% kasy klientów w rok i jeszcze
ubierają się na galowo i nagrody sobie za to przyznają  

Ci którzy powierzają kasę tym krawaciarzom to naprawdę mają zryte berety  
A ci krawaciarze, ze wstydu powinni się pod kamień schować, a nie jeszcze
nagrody sobie przyznawać.

kupujecie akcje ?

Piotrek691 napisał:

Wtopili 5.5% kasy klientów w rok i jeszcze
ubierają się na galowo i nagrody sobie za to przyznają  

Ci którzy powierzają kasę tym krawaciarzom to naprawdę mają zryte berety  
A ci krawaciarze, ze wstydu powinni się pod kamień schować, a nie jeszcze
nagrody sobie przyznawać.

No bo jeśli inni wtopili więcej, to ci, którzy wtopili najmniej, są relatywnie najlepsi.  

To tak jak u Murzynów gdy nie rośnie to tak jakby spadało.

Sprzedajecie akcje?

Małolat napisał:

Sprzedajecie akcje?

Nooo...
Zarządziłem wiosenne czyszczenie IKE i czekam
na godniejsze ręce, w które oddam swoje
skarby

Gaciowy dzisiaj w pełnej formie.

Wigunia jeszcze kawałek ma do maxów.



Jakieś 10pkt
Kto wie czy te 2416 to nie jest okazja stulecia na S?

Midwig wali qpę  

nie ma popytu na średniaki, po wczorajszym szale chuja woqł cipy dziś ewidentny brak viagry

https://strefainwestorow.pl/artykuly/spolki/20190404/techland-wyniki-2018

OpCjOnEr napisał:

Wigunia jeszcze kawałek ma do maxów.



Jakieś 10pkt
Kto wie czy te 2416 to nie jest okazja stulecia na S?

20 -25 gaciowy powinien podciagnąć z palcem w doopie.
A jak Morawiecki by 100% OFE przekazał na IKZE to dobrze dla kobry czy żle ? No i jak bedzie wyglądało to przeniesienie, jak ja mam w OFE j.u. ( jednostki uczestnictwa) ? Będę miał na rachunku akcje np. blucipów czy 15 jakis trzecioligowych, słabo zbywalnych spółek ?

Piotrek691 napisał:

Wtopili 5.5% kasy klientów w rok i jeszcze
ubierają się na galowo i nagrody sobie za to przyznają  

Ci którzy powierzają kasę tym krawaciarzom to naprawdę mają zryte berety  
A ci krawaciarze, ze wstydu powinni się pod kamień schować, a nie jeszcze
nagrody sobie przyznawać.

wszystko jest ok. to oznacza, ze system działa prawidłowo

Małolat napisał:

https://strefainwestorow.pl/artykuly/spolki/20190404/techland-wyniki-2018

nie otwiera się

Koralgol się trzyma empty depo hour dopiero przy 2450-70

   

https://twitter.com/hashtag/nowapiatkapis?lang=en

Jarkowe

2415 chyba okazja na SS była

https://dyskusja.biz/gospodarka/losy-ofe-zadecyduja-o-koniunkturze-gpw-67641

kwestia OFE na pewno zdeterminuje u nas ruch ; polecam przeczytać ten pierwszy wpis internauty

Nasdaq mi śmierdzi

coś czuję, że ta qrwa dziś zanurqje

DAX był z 12 z przodu - robiliście zdjęcia?

to jebnie

jebnie dziś jak nic

Gaciowy już wyczuł pismo nosem.

OpCjOnEr napisał:

to jebnie

jebnie dziś jak nic

Gaciowy już wyczuł pismo nosem.

Stawiasz na to kasę czy tylko "przeczucia"?