| | |
| Autor | Wiadomość |
|---|
forex

Liczba postów: 3868 Location: Kraków Registration date: 29/08/2007
 | |  | | infinan

Liczba postów: 8512 Location: Berdyczów Registration date: 28/08/2007
 | |  | | mobar

Liczba postów: 8830 Registration date: 01/10/2007
 | |  | | infinan

Liczba postów: 8512 Location: Berdyczów Registration date: 28/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:25 | |
| |
|  | | Gość Gość
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:27 | |
| | przemak napisał: | | infinan napisał: | wiesz co pomaga ? wiele systemow! zazwyczaj sa na roznych pozycjach wiec to już tak nie rozwala psyche. |
To jest wyjscie, ale polowiczne. Ja mysle tak: wiele systemow to jeden supersystem. Ty grasz na roznych kontach, ale tak naprawde to zmienia tylko tyle, ze dokladasz do prowizji. Wiele systemow to w sumie jeden system, czasem bedacy poza rynkiem, a czasem grajacy zmniejszona pozycja. Ja na studiach mialem statystyke z pania posel Lybacka, a matematyke lubie i rozumiem, wiec na absurdy matematyczne jestem wyczulony. Nie mowie, ze wiele systemow naraz to absurd, ale warto na to spojrzec z dystansem. Jezeli w sumie zarabiaja, to OK, ale z drugiej strony ktorys zawsze traci... to po co tym akurat tracacym grac? |
Przemo, Trochę racji masz, a trochę nie. Wiele systemów na jednym rynku, albo na wielu rynkach powinno być m.in. po to, aby wygenerować odpowiednio dużą ilość sygnałów wejścia. Systemy działają dobrze, jeżeli mają dodatnią wartość oczekiwaną. Ale dodatnia wartość oczekiwana przełoży się na dodatnie saldo na depo, przy dużej ilości prób. Przy małej masz szansę, że nie trafi kilka razy pod rząd i zamiast zysków są straty. Jeżeli masz 1 sygnał na 1 miesiąc to po pół roku masz kichę i jesteś wstrząśnięty i zmieszany - "a taki dobry ten system był na danych z ostatnich 129 lat na DJIA"... Po drugie, jak zapewne wiesz niezależnie od tego jaki jest rozkład zmiennej losowej w populacji, jeżeli bierzemy średnie z grup N elementowych, gdzie N jest dość spore, to rozkład zmiennej średnia z grupy N elementowej będzie miała rozkład normalny i możesz działać na tym wszystkimi narzędziami statystycznymi. Na pojedynczym elemencie (systemie) jak mawiają moi idole z NYSE "no fucking way - nie pojdziot wpieriot". Pozdro... LA |
|  | | forex

Liczba postów: 3868 Location: Kraków Registration date: 29/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:29 | |
| |
|  | | Akwila
Liczba postów: 3648 Location: Poznań Registration date: 28/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:31 | |
| Na DJ doszło mi do fajnego punktu. C wypadło mi w punkcie przecięcia dwóch linii trendu dokładnie na szczycie. Czyli jak pójdzie do góry to zaneguje mi dwie linie czyli może to być początek wzrostów, ale nadal mimo wszystko pozostaniemy w kanale więc nie ma żadnego problemu żeby się znowu odbiło w dół. Po chwilowej euforii chyba dalej osuwanie. Na jutro też chyba zastosuję strategię BIS - nie czekam jak skończą. |
|  | | infinan

Liczba postów: 8512 Location: Berdyczów Registration date: 28/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:33 | |
| Przemak ja mam wszytsko policzone, equity dramatycznie sie wygładza, nie ma nawet co porownywac, przy wielu systemach jestem w stanie przezyc nawet bankrtucwo 2 na raz, oczywiscie nie inwestuje kasy z innych systemow, tylko pule ktora mam dla tego + to co on wypracowal wczesniej. aha! i jeszcze jedne mit! Nie place wiekszej prowizji niz jak gram jednym! |
|  | | Indiana UFO Edukator


Liczba postów: 3007 Age: 32 Location: Chrzanów Registration date: 30/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:34 | |
| Kiedyś lubiłem się pośmiać z bogatego, wchodzę więc sobie do Hyde Parku (tam teraz pisze), a tu proszę, Wersal prawie, tłumaczenia ruchów, prognozy, no no, postęp po prostu, a wszystko przez 1 bana  Czyli to jednak mądre narzędzie. |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:35 | |
| | Liber Abaci napisał: | Trochę racji masz, a trochę nie. Wiele systemów na jednym rynku, albo na wielu rynkach powinno być m.in. po to, aby wygenerować odpowiednio dużą ilość sygnałów wejścia. Systemy działają dobrze, jeżeli mają dodatnią wartość oczekiwaną. Ale dodatnia wartość oczekiwana przełoży się na dodatnie saldo na depo, przy dużej ilości prób. Przy małej masz szansę, że nie trafi kilka razy pod rząd i zamiast zysków są straty. Jeżeli masz 1 sygnał na 1 miesiąc to po pół roku masz kichę i jesteś wstrząśnięty i zmieszany - "a taki dobry ten system był na danych z ostatnich 129 lat na DJIA"... Po drugie, jak zapewne wiesz niezależnie od tego jaki jest rozkład zmiennej losowej w populacji, jeżeli bierzemy średnie z grup N elementowych, gdzie N jest dość spore, to rozkład zmiennej średnia z grupy N elementowej będzie miała rozkład normalny i możesz działać na tym wszystkimi narzędziami statystycznymi. Na pojedynczym elemencie (systemie) jak mawiają moi idole z NYSE "no fucking way - nie pojdziot wpieriot". Pozdro... LA |
Dobrze, ze to poruszyles - bo to drugi aspekt. Ja go zalatwiam odpowiednio duza iloscia transakcji jednego systemu. W sumie niewazne, ile "systemow" mamy - wazne sa wlasnie te sygnaly, czy z jednego skomplikowanego, czy z paru prostszych. Mi natomiast chodzilo o cos troche innego: mianowicie wiekszosc traderow grajacych wieloma systemami naraz robi to na roznych kontach. W ten sposob czesto maja zajete przeciwstawne pozycje, co IMO jest calkowicie bez sensu. Te wszystkie sygnaly ze wszytskich systemow powinny byc zawarte w "czarnej skrzynce" i najlepiej ze soba zsynchronizowane - wtedy nie tracimy na zbedne prowizje tylko po prostu wchodzimy pelna para, jak wszystkie systemy sa "w ta sama strone". A jak nie wsyztskie w ta sama, to wchodzimy z mniejszym zaangazowaniem. A jak jest tak, ze jeden sie odwraca z S na L a drugi odwrotnie, to nic nie robimy. |
|  | | jaro23

Liczba postów: 161 Registration date: 21/10/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:37 | |
| nie przeceniałbym Benai ,.... mysle ze zwała dalej obowiązuje a dzisiejszy dzien jest potwierdzeniem teori ze w bessie sa mocne wzrosy słuzace do zakupów wypasinych esek ......  |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | |  | | Laik

Liczba postów: 1551 Location: Małopolska Registration date: 28/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:41 | |
| I znalazlem odpowiedz ... ... to byl najlepszy dzien na Wall Street od pieciu lat...... |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:43 | |
| | infinan napisał: | Przemak ja mam wszytsko policzone, equity dramatycznie sie wygładza, nie ma nawet co porownywac, przy wielu systemach jestem w stanie przezyc nawet bankrtucwo 2 na raz, oczywiscie nie inwestuje kasy z innych systemow, tylko pule ktora mam dla tego + to co on wypracowal wczesniej. aha! i jeszcze jedne mit! Nie place wiekszej prowizji niz jak gram jednym! |
Tak, ja sie zgadzam, ze wiele systemow naraz wygladza equity - dokladnie tak, jak ujemne sprzezenie zwrotne poszerza pasmo przenoszenia i zmniejsza znieksztalcenia - ale kosztem wzmocnienia (to z kolei elektronika). Na to wygladzanie equity - ktore jest moim idealem, niech nawet nie rosnie, byle nie spadalo - mozna spojrzec z dwoch stron: albo wpsolpracujace systemy niweluja w tym equity dolki, albo... gorki. Obawiam sie, ze to drugie - moze nie przede wszystkim, ale troche na pewno... Oczywiscie, ja moge miec racje, a Ty kase - wiec dyskusja jest czysto teoretyczna, ale takie sa moje przemyslenia... |
|  | | Gość Gość
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:45 | |
| | przemak napisał: | | Liber Abaci napisał: | Trochę racji masz, a trochę nie. Wiele systemów na jednym rynku, albo na wielu rynkach powinno być m.in. po to, aby wygenerować odpowiednio dużą ilość sygnałów wejścia. Systemy działają dobrze, jeżeli mają dodatnią wartość oczekiwaną. Ale dodatnia wartość oczekiwana przełoży się na dodatnie saldo na depo, przy dużej ilości prób. Przy małej masz szansę, że nie trafi kilka razy pod rząd i zamiast zysków są straty. Jeżeli masz 1 sygnał na 1 miesiąc to po pół roku masz kichę i jesteś wstrząśnięty i zmieszany - "a taki dobry ten system był na danych z ostatnich 129 lat na DJIA"...
Po drugie, jak zapewne wiesz niezależnie od tego jaki jest rozkład zmiennej losowej w populacji, jeżeli bierzemy średnie z grup N elementowych, gdzie N jest dość spore, to rozkład zmiennej średnia z grupy N elementowej będzie miała rozkład normalny i możesz działać na tym wszystkimi narzędziami statystycznymi. Na pojedynczym elemencie (systemie) jak mawiają moi idole z NYSE "no fucking way - nie pojdziot wpieriot".
Pozdro... LA |
Dobrze, ze to poruszyles - bo to drugi aspekt. Ja go zalatwiam odpowiednio duza iloscia transakcji jednego systemu. W sumie niewazne, ile "systemow" mamy - wazne sa wlasnie te sygnaly, czy z jednego skomplikowanego, czy z paru prostszych. Mi natomiast chodzilo o cos troche innego: mianowicie wiekszosc traderow grajacych wieloma systemami naraz robi to na roznych kontach. W ten sposob czesto maja zajete przeciwstawne pozycje, co IMO jest calkowicie bez sensu. Te wszystkie sygnaly ze wszytskich systemow powinny byc zawarte w "czarnej skrzynce" i najlepiej ze soba zsynchronizowane - wtedy nie tracimy na zbedne prowizje tylko po prostu wchodzimy pelna para, jak wszystkie systemy sa "w ta sama strone". A jak nie wsyztskie w ta sama, to wchodzimy z mniejszym zaangazowaniem. A jak jest tak, ze jeden sie odwraca z S na L a drugi odwrotnie, to nic nie robimy. |
Z tym się zgadzam też częściowo: Jeżeli na np. 10 systemów, 5 tego samego dnia pokazuje żeby otworzyć S, a drugie 5 pokazuje na otwarcie L, to lepiej nic nie otwierać niż otworzyć oddzielnie 5 eSek i 5 eLek. Podobnie z podziałem 6/4, 7/3, 8/2, 9/1 zawsze lepiej otworzyć ilość wynikającą z salda 6-4=2, 7-3=4, 8-2=6, 9-1=8 niż wszystkie 10 na oddzielnych kontach, wtedy faktycznie się oszczędza na prowizji. Natomiast nie oszczędzasz jeżeli sygnały owe sytemy mają w różnych dniach bo wtedy zamknięcie pozycji przeciwnej, czy otwarcie nowej pozycji kosztuje tyle samo... A jeżeli grasz na intraday'u np. na H1, czy M15 to już rzadkość, aby systemy w tym samym interwale dawały sygnał wejścia... wtedy można i tak jak Ty proponujesz (scalanie pozycji wielu sytemów w jedną pozycję na rynku), a można jak to robi (być może) Kozojebek (czyli na oddzielnych kontach). Pozdro... LA |
|  | | OpCjOnEr KorboPadaka Speaker


Liczba postów: 16084 Age: 29 Location: Swinemuende Registration date: 30/08/2007
 | |  | | infinan

Liczba postów: 8512 Location: Berdyczów Registration date: 28/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:51 | |
| | przemak napisał: | | infinan napisał: | Przemak ja mam wszytsko policzone, equity dramatycznie sie wygładza, nie ma nawet co porownywac, przy wielu systemach jestem w stanie przezyc nawet bankrtucwo 2 na raz, oczywiscie nie inwestuje kasy z innych systemow, tylko pule ktora mam dla tego + to co on wypracowal wczesniej. aha! i jeszcze jedne mit! Nie place wiekszej prowizji niz jak gram jednym! |
Tak, ja sie zgadzam, ze wiele systemow naraz wygladza equity - dokladnie tak, jak ujemne sprzezenie zwrotne poszerza pasmo przenoszenia i zmniejsza znieksztalcenia - ale kosztem wzmocnienia (to z kolei elektronika). Na to wygladzanie equity - ktore jest moim idealem, niech nawet nie rosnie, byle nie spadalo - mozna spojrzec z dwoch stron: albo wpsolpracujace systemy niweluja w tym equity dolki, albo... gorki. Obawiam sie, ze to drugie - moze nie przede wszystkim, ale troche na pewno... Oczywiscie, ja moge miec racje, a Ty kase - wiec dyskusja jest czysto teoretyczna, ale takie sa moje przemyslenia... |
inaczej, jest zawsze jeden system, ktory zastosowany samodzielnie da najlepszy wynik finansowy, to oczywste, ze kompilacja bedzi ewypadkowa wszytskich, ale jak i skad sie dowiedziec ktory to bedzie w przyszlosci? Bo idac w styczniu ta logika to bankier byl nie do pobicia, no i bierzesz sobie takiego bankierka w lutym i po 5 tyg masz 36% kasy. A tak przy kompilacji u mnie jest 68%. Wpierodl straszny, szkoda gadać, no ale żyję i mam pelna garśc elek. Najblizsza przyszloścwyglad różowo. Jest szansa ze jednym strzałem rynek odda mi całą zabraną kasę. Tak zazwyczaj zreszta wyglada zarabianie systemem, czekanie czekanie czekanie, a potem jeb! mega sygnał i lawinowy przyrost kapuchy! No ale w styczniu to bylo rozbicie kasyna  |
|  | | Indiana UFO Edukator


Liczba postów: 3007 Age: 32 Location: Chrzanów Registration date: 30/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:51 | |
| Próbowałem zrobić takiego "nadzorcę systemów", i główny problem jest natury logicznej - jak wychwycić, że system wchodzi w okres zwiększonej zyskowności i kiedy należy przekazać mu więcej kasy w zarządzanie. Główny problem tkwi w tym, że główne skoki kapitału do góry odbywają się na pojedynczych transakcjach, a skok kapitału następuje dopiero po zamknięciu pozycji (czyli nie wiadomo, co będzie dalej), lub, jak np. w styczniu, system wolno zmienia pozycje i siedzi na eS przez miesiąc - no wtedy tak. Ale ile jest takich ruchów w ciągu roku? Zazwyczaj raz czy dwa razy fuksnie się systemowi, zgarnie 300 pkt pod rząd i dopiero teraz "nadzorca" reaguje i daje systemowi np. o 100% więcej kasy. Wszystko OK, tylko czy z logicznego punktu widzenia to dobra metoda? Na pewno każdy system ma swoją specyfikę Equity, jeden ma bardzo poszarpaną, gdzie nie ma co marzyć o zastosowaniu "nadzorcy", a drugi ma miesiace całe lepsze i gorsze, i tu owszem, nadzorca jest wskazany. Jednak po wielu próbach (średnio udaje się podwoić zyskowność zespołu systemów) dochodzę do wniosku, że na razie szkoda na takie rozważania czasu, gram i tak za małą ilością by to w praktyce stosować  |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:52 | |
| | Liber Abaci napisał: | Natomiast nie oszczędzasz jeżeli sygnały owe sytemy mają w różnych dniach bo wtedy zamknięcie pozycji przeciwnej, czy otwarcie nowej pozycji kosztuje tyle samo... A jeżeli grasz na intraday'u np. na H1, czy M15 to już rzadkość, aby systemy w tym samym interwale dawały sygnał wejścia... wtedy można i tak jak Ty proponujesz (scalanie pozycji wielu sytemów w jedną pozycję na rynku), a można jak to robi (być może) Kozojebek (czyli na oddzielnych kontach). Pozdro... LA |
Tak, to prawda. Mi bardziej przeszkadzaja "jednoczesnie zarabiajace pozycje przeciwstawne", niz prowizje, ktore sie i tak i tak musza byc. Ale problem nie jest teoretyczny i wystapil podczas prac z moim automatem - otoz mam mozliwosc dzialania na m5 a nawet M1, jak trzeba to i na tickowych. Automat sie nie meczy, i niech zarobi 2 punkty brutto na transakcji, to i tak bede 6PLN do przodu - co minute moze byc  Ale jak sie chce to robic czesto roznymi algorytmami (w tej chwili moge dwoma naraz) to czasem pojawia sie problem z otwieraniem przeciwstawnych pozycji - i stad potrzeba synchronizacji  |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | |  | | PoPo
Liczba postów: 734 Location: Warszawa Registration date: 16/01/2008
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:56 | |
| Za L przemawia na jutro od strony psychologii chyba wszystko. Jeszcze jak azjaci będą na solidnym L to u nas jutro tylko brać L. Czy nie jest to piękna sytuacja aby zrobić wszystkich w BANBUKO przez naszych kochanych, szanownych szfagrów i przez dzień pobawić się z S a potem, pojutrze, jak być może inni będą małej korekcie, pójść znowu w L. Przypominam - mamy TRZY WIEDŹMY i AT dla szfagrów się mało liczy. |
|  | | Indiana UFO Edukator


Liczba postów: 3007 Age: 32 Location: Chrzanów Registration date: 30/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 00:58 | |
| Ale jak to wykonasz, jak 1 system chce eS po 2860, a drugi eL chwilę później po 2870? A jeszcze 1 daje sygnał zamknięcia po 2850 tego samego dnia, a 2 chce ją zamknąć na open jutro? |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:02 | |
| | infinan napisał: | | jest zawsze jeden system, ktory zastosowany samodzielnie da najlepszy wynik finansowy, to oczywste, ze kompilacja bedzi ewypadkowa wszytskich, ale jak i skad sie dowiedziec ktory to bedzie w przyszlosci? |
No wlasnie o to mi chodzi. Tylko dlatego, ze nie wiemy, ktory system jest/bedzie akurat najlepszy, gramy wieloma, w tym w wiekszosc gorszymi. Chodzi o to, zeby to glosno powiedziec i zdawac sobie z tego sprawe. Pewno na zlocie o tym mowiliscie, ale trzeba sobie samemu powiedziec, ze dywersyfikacja portfela zmniejsza potencjalny zysk - za to zmniejsza rowniez potencjalna strate. Kompresja, ot co  |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | |  | | infinan

Liczba postów: 8512 Location: Berdyczów Registration date: 28/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:08 | |
| | przemak napisał: | | infinan napisał: | | jest zawsze jeden system, ktory zastosowany samodzielnie da najlepszy wynik finansowy, to oczywste, ze kompilacja bedzi ewypadkowa wszytskich, ale jak i skad sie dowiedziec ktory to bedzie w przyszlosci? |
No wlasnie o to mi chodzi. Tylko dlatego, ze nie wiemy, ktory system jest/bedzie akurat najlepszy, gramy wieloma, w tym w wiekszosc gorszymi. Chodzi o to, zeby to glosno powiedziec i zdawac sobie z tego sprawe. Pewno na zlocie o tym mowiliscie, ale trzeba sobie samemu powiedziec, ze dywersyfikacja portfela zmniejsza potencjalny zysk - za to zmniejsza rowniez potencjalna strate. Kompresja, ot co  |
no jasne, jakbym gral tylko amalem w 2007 to zarobilbym fortune, no ale potem bym ja oddal, wiec to sie nie sprawdza w praktyce. Bo zawsze system zaczyna swirowac |
|  | | Indiana UFO Edukator


Liczba postów: 3007 Age: 32 Location: Chrzanów Registration date: 30/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:10 | |
| No w jednym przypadku ma to sens! No przecież każdy system działający na Close godziny czy dnia da się tak "zredukować", że jak jeden bierze eS drugi eL to nadzorca kompensuje i siedzimy bez pozycji. Potem, jak pierwszy daje sygnał zamknięcia eS, a drugi nic, to bierzemy 1 eL. Tą metodą zarobiliśmy właśnie na 2 prowizje. To chyba jedyne zastosowanie. |
|  | | Gość Gość
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:13 | |
| | przemak napisał: | | Liber Abaci napisał: | Natomiast nie oszczędzasz jeżeli sygnały owe sytemy mają w różnych dniach bo wtedy zamknięcie pozycji przeciwnej, czy otwarcie nowej pozycji kosztuje tyle samo... A jeżeli grasz na intraday'u np. na H1, czy M15 to już rzadkość, aby systemy w tym samym interwale dawały sygnał wejścia... wtedy można i tak jak Ty proponujesz (scalanie pozycji wielu sytemów w jedną pozycję na rynku), a można jak to robi (być może) Kozojebek (czyli na oddzielnych kontach).
Pozdro... LA |
Tak, to prawda. Mi bardziej przeszkadzaja "jednoczesnie zarabiajace pozycje przeciwstawne", niz prowizje, ktore sie i tak i tak musza byc. Ale problem nie jest teoretyczny i wystapil podczas prac z moim automatem - otoz mam mozliwosc dzialania na m5 a nawet M1, jak trzeba to i na tickowych. Automat sie nie meczy, i niech zarobi 2 punkty brutto na transakcji, to i tak bede 6PLN do przodu - co minute moze byc  Ale jak sie chce to robic czesto roznymi algorytmami (w tej chwili moge dwoma naraz) to czasem pojawia sie problem z otwieraniem przeciwstawnych pozycji - i stad potrzeba synchronizacji  |
Jeżeli masz system, który jedzie po intraday'u np. na M15 i generuje co miesiąc kilkadziesiąt sygnałów wejścia to nie ma sensu (o ile ma dobrze po stronie obsuwy kapitału) łączyć go z innymi (chyba, że podchodzisz do zagadnienia statystycznie, wtedy jak już wspomniałem musisz mieć co najmniej 6-7 systemów, żeby móc robić wywody teoretyczne o rozkładzie średnich oczekiwanych zysków, średniej obsuwy kapitału, średniej celności wejść etc.) ALE!!! Nie widziałem jeszcze sytemu grającego niżej niż H1, grającego w DT, który przynosiłby przyzwoite zyski (być może mało widziałem). Przy założeniu, że taki system średnio łapie ruchy (jak trafi) po 40 pkt (zmienność dzienna to teraz ok. 80-120 pkt. system łapie maks 1/3 ruchu), stopy na 20 pkt (można mniejsze, ale kosztem celności wejść), zatem średni zysk/średnia strata to 2, załóżmy 40 proc. celność wejść (można uzyskać wyższą, ale kosztem poszerzenia stopów pierwotnych co zwiększa ryzyko), 1,5 pkt na prowizję za wejscie+wyjście. Policzmy wartość oczekiwaną systemu: na każde 10 wejść 4 są trafione i zarabiają po średnio 40 pkt. na konia czyli 160 pkt., 6 jest nietrafionych i tracą po średnio 20 pkt. na konia, czyli 120 pkt., prowizja za 10 wejść+wyjść to 15 punktów, zatem zysk netto z 10 wejść daje średnio 25 pkt. - czyli 2,5 na wejście. ZAJEBISCIE...!!!! I na pewno: 1. Wejscie będzie z poślizgiem 2. wyjście na stopie będzie z poślizgiem 3. 40% celności to bardzo dużo przy 20 pkt. stop loss A zatem zamiast zarabiać system będzie tracił kasę. Nie wierzę w DT! Tym bardziej po moich dzisiejszych wyczynach! pozdro... LA |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:19 | |
| |
|  | | Indiana UFO Edukator


Liczba postów: 3007 Age: 32 Location: Chrzanów Registration date: 30/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:22 | |
| Ja staram się teraz uprawiać małe DT, gdyż mam system z obrotką. Więc jak mam jeszcze pozycję eL na zarobku, i mam się obrócić po np. 2830 na eS, to staram się zamknąć na jakiejś lokalnej górce (RSI M60 wykorzystuję), następnie jak spadnie w pobliże 2830 odnawiam pozycję eL (zwykle 15-20 pkt zarabiam), ustawiam stopa PKC na 2830, jak mnie wywali (a mam już te 15-20 pkt premii) na stopie, to czekam z kolei na kolejną górkę na RSI lub matematycznie określam zasięg maksymalny ruchu i wchodzę w eS nie po 2830, ale nawet po 2850. Tą metodą nieźle poprawiłem sobie dość marne wyniki systemu w marcu. Tyle że czasem awaryjnie trzeba wchodzić PKC-em 20 pkt gorzej, no ale nic nie jest idealne, za to mam trochę rozrywki dodatkowej. Dobranoc, już pólnoc minęła 
Ostatnio zmieniony przez Indiana dnia Sro 19 Mar 2008, 01:24, w całości zmieniany 1 raz |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:23 | |
| | Liber Abaci napisał: | | Przy założeniu, że taki system średnio łapie ruchy (jak trafi) po 40 pkt (zmienność dzienna to teraz ok. 80-120 pkt. system łapie maks 1/3 ruchu), stopy na 20 pkt (można mniejsze, ale kosztem celności wejść), zatem średni zysk/średnia strata to 2, załóżmy 40 proc. celność wejść... |
I jeszcze cos - sklaniam sie ku innej filozofii - maly zysk z kazdej transakcji przy zwiekszonym prawdopodobienstwie trafienia, bardziej skalpowanie... |
|  | | infinan

Liczba postów: 8512 Location: Berdyczów Registration date: 28/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:25 | |
| ja juz nawet nauczylem sie jak grac na jednym portfelu wieloma systemami (ale do 3 to jeszcze nad tym panuje, a jak mam bardziej skomplikowane porfele to jednak wymiekam) np: dzisiaj bylo tak: system A: zamknij 10S i otworz 12L po 2799, czyli musze zlozyc zlecenie na 22L po 2799 System B: zamknij 16S i otwórz 16L po 2805, czyli musze zlozyc zlecenie na 32L po 2805 System C: zamknij 8S i otworz 8L po 2836, czyli musze zlozyc zlecnie kupna 16L po 2836 a przed sesja miałem na tym koncie 34S. jak doszlismy do 2799 wklepalem zlecenie 22L ,wiec juz mialem tylko 12S jak doszlismy do 2805 to wklapalem zlecenie 32L, wiec juz mialem 20L, a jak doszlismy do 2836, to wskoczylo mi zlecenie 16L, czyli na koniec sesji mialem na koncie 36L kupionych w roznych momentach. oczywiscie potem na exelu widze ile kazdy system zarobil/stracil i na ile go bedzie stać jutro. |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | |  | | infinan

Liczba postów: 8512 Location: Berdyczów Registration date: 28/08/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:30 | |
| |
|  | | Gość Gość
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:32 | |
| | infinan napisał: | ja juz nawet nauczylem sie jak grac na jednym portfelu wieloma systemami (ale do 3 to jeszcze nad tym panuje, a jak mam bardziej skomplikowane porfele to jednak wymiekam) np: dzisiaj bylo tak: system A: zamknij 10S i otworz 12L po 2799, czyli musze zlozyc zlecenie na 22L po 2799 System B: zamknij 16S i otwórz 16L po 2805, czyli musze zlozyc zlecenie na 32L po 2805 System C: zamknij 8S i otworz 8L po 2836, czyli musze zlozyc zlecnie kupna 16L po 2836 a przed sesja miałem na tym koncie 34S. jak doszlismy do 2799 wklepalem zlecenie 22L ,wiec juz mialem tylko 12S jak doszlismy do 2805 to wklapalem zlecenie 32L, wiec juz mialem 20L, a jak doszlismy do 2836, to wskoczylo mi zlecenie 16L, czyli na koniec sesji mialem na koncie 36L kupionych w roznych momentach. oczywiscie potem na exelu widze ile kazdy system zarobil/stracil i na ile go bedzie stać jutro. |
a winę na szfagów się zrzuca za korbę  |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:33 | |
| |
|  | | Gość Gość
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:34 | |
| | przemak napisał: | | Liber Abaci napisał: | I na pewno: 1. Wejscie będzie z poślizgiem 2. wyjście na stopie będzie z poślizgiem 3. 40% celności to bardzo dużo przy 20 pkt. stop loss
A zatem zamiast zarabiać system będzie tracił kasę.
Nie wierzę w DT! Tym bardziej po moich dzisiejszych wyczynach!LA |
Ja tez dzisiaj dalem czadu 
ALE!
1. OK, w testach daje 1pkt. Pewno malo, ale trudno. 2. Nie OK - moge automatem wychodzic po ustalonej cenie a nie pekacem. 3. No fakt... wiec nie stosuje stoplossow 
2,5pkt netto na transakcje to duzo, bo te transakcje moga byc jak z kalacha  |
Przemo, 2. To dla połowy syganłów, Twoje wejście nie zostanie zrealizowane (co nie powinno być dużym problemem przy kałachu... :-) 3. Bez stopów, rozumiem, że robisz przekrętki. Wtedy trza przyjąć koszt przekrętki (Bankierowy system przyjmuje 3 pkt., ja uważam, że to za mało), a przekrętkę musisz robić... W takim też przypadku trudno określić średnią stratę... Wrażliwość takiego sytemu jest okropnie wysoka. Wystarczy zmiana jednego parametru o 5% i leżysz - zamiast zarabiać, tracisz... Ale najgorsze, jest to, że taki system jest bardzo wrażliwy na zmianę faktycznych parametrów. Wyobraż sobie, że zamiast średnio 40 pkt. łapiesz 36pkt. przy trafionym wejściu. Na 10 wejść zarabiasz zatem 4*36 = 144, a średnia strata to nie 20, ale 22 pkt.. Na 10 wejść tracisz zatem 6*22=132 pkt. Co wraz z prowizją 15 pkt. daje 147 pkt. Masz oczekiwaną stratę w wysokości 0,3 pkt. na wejście. I to wszystko w przypadku tylko 10% zmiany tylko dwóch parametrów... Ja bym się nie pakował w taki system... Pozdro... LA |
|  | | BORowik

Liczba postów: 1191 Age: 89 Location: prawie w Wawie? Registration date: 12/12/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:35 | |
| |
|  | | przemak

Liczba postów: 4597 Age: 47 Location: Poznań Registration date: 07/09/2007
 | Temat: Re: UFO - 18.03.2008 Sro 19 Mar 2008, 01:37 | |
| | Liber Abaci napisał: | | 3. Bez stopów, rozumiem, że robisz przekrętki. Wtedy trza przyjąć koszt przekrętki (Bankierowy system przyjmuje 3 pkt., ja uważam, że to za mało), a przekrętkę musisz robić... W takim też przypadku trudno określić średnią stratę... |
Nie tyle przekretki, co wychodzenie TP. Co do reszty - zgoda, nikt nie mowil, ze ma byc latwo 
Oj, rzeczywiscie pozno, musze sie zmywac. Do jutra! |
|  | | |
| Strona 13 z 13 | Idź do strony : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13 |
| | Permissions of this forum: | Nie możesz odpowiadać w tematach
| |
| |
| |