Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  ­PortalePortale  ­CalendarCalendar  ­FAQFAQ  ­SzukajSzukaj  ­RejestracjaRejestracja  ­ZalogujZaloguj  
Napisz nowy temat   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedziShare | 
 

 UFO - 18.03.2008

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down 
Idź do strony : Previous  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
AutorWiadomość
forex



Liczba postów: 3868
Location: Kraków
Registration date: 29/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:22

cameleon napisał:
a gdzie bogaty Question zeby tylko nie musial zmienic nicka na biedny affraid


Zapowiedzial w weekend duze spadki w tym tygodniu. Na razie siedzi cicho jak mysz pod miotla.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
infinan



Liczba postów: 8512
Location: Berdyczów
Registration date: 28/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:22

mobar napisał:
przemak napisał:
infinan napisał:
jasne jak slonce no ale trzeba to przetrzymać i tyle...


Wiem. Ale ja mam klopoty - stad automat. On nie mysli Wink

i to jest cala prawda o systemach

a ja np zaszczepilem gre na fut paru znajomym ktorzy o gieldzie nei wiedza nic kompletnie, dostaja dyspozycje i wpsiuja zlecenia rano i kompletnie sie tym nie interesują. I tac maja super wyniki, maja dokladnie tyle ilke systemy ktorych uzywaja. Iwogole si enie stresuja. Wytlumaczylem ze bedzie bujalo, zrozumieli i nie komentują, nie mysla. Teraz po wtopach tez graja dalej, nie pekają. Nazwyam ich graczami mechanikami. Maja zysk wiec sa dobrzy!
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
mobar



Liczba postów: 8830
Registration date: 01/10/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:25

infinan napisał:
mobar napisał:
przemak napisał:
infinan napisał:
jasne jak slonce no ale trzeba to przetrzymać i tyle...


Wiem. Ale ja mam klopoty - stad automat. On nie mysli Wink

i to jest cala prawda o systemach

a ja np zaszczepilem gre na fut paru znajomym ktorzy o gieldzie nei wiedza nic kompletnie, dostaja dyspozycje i wpsiuja zlecenia rano i kompletnie sie tym nie interesują. I tac maja super wyniki, maja dokladnie tyle ilke systemy ktorych uzywaja. Iwogole si enie stresuja. Wytlumaczylem ze bedzie bujalo, zrozumieli i nie komentują, nie mysla. Teraz po wtopach tez graja dalej, nie pekają. Nazwyam ich graczami mechanikami. Maja zysk wiec sa dobrzy!

zobaczymy jak dlugo nie beda pekac, sam juz lekko zaczales. Oni zyja na razie w blogiej nieswiadomosci
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
infinan



Liczba postów: 8512
Location: Berdyczów
Registration date: 28/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:25

forex napisał:
cameleon napisał:
a gdzie bogaty Question zeby tylko nie musial zmienic nicka na biedny affraid


Zapowiedzial w weekend duze spadki w tym tygodniu. Na razie siedzi cicho jak mysz pod miotla.



ooo forum prowadzi drugie zycie affraid
pojecia nie maile ze bogaty jednak pisze gdzies tam na forum scratch
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:27

przemak napisał:
infinan napisał:
wiesz co pomaga ?
wiele systemow! zazwyczaj sa na roznych pozycjach wiec to już tak nie rozwala psyche.


To jest wyjscie, ale polowiczne. Ja mysle tak: wiele systemow to jeden supersystem. Ty grasz na roznych kontach, ale tak naprawde to zmienia tylko tyle, ze dokladasz do prowizji. Wiele systemow to w sumie jeden system, czasem bedacy poza rynkiem, a czasem grajacy zmniejszona pozycja. Ja na studiach mialem statystyke z pania posel Lybacka, a matematyke lubie i rozumiem, wiec na absurdy matematyczne jestem wyczulony. Nie mowie, ze wiele systemow naraz to absurd, ale warto na to spojrzec z dystansem. Jezeli w sumie zarabiaja, to OK, ale z drugiej strony ktorys zawsze traci... to po co tym akurat tracacym grac?


Przemo,

Trochę racji masz, a trochę nie.
Wiele systemów na jednym rynku, albo na wielu rynkach powinno być m.in. po to, aby wygenerować odpowiednio dużą ilość sygnałów wejścia. Systemy działają dobrze, jeżeli mają dodatnią wartość oczekiwaną. Ale dodatnia wartość oczekiwana przełoży się na dodatnie saldo na depo, przy dużej ilości prób. Przy małej masz szansę, że nie trafi kilka razy pod rząd i zamiast zysków są straty. Jeżeli masz 1 sygnał na 1 miesiąc to po pół roku masz kichę i jesteś wstrząśnięty i zmieszany - "a taki dobry ten system był na danych z ostatnich 129 lat na DJIA"...

Po drugie, jak zapewne wiesz niezależnie od tego jaki jest rozkład zmiennej losowej w populacji, jeżeli bierzemy średnie z grup N elementowych, gdzie N jest dość spore, to rozkład zmiennej średnia z grupy N elementowej będzie miała rozkład normalny i możesz działać na tym wszystkimi narzędziami statystycznymi. Na pojedynczym elemencie (systemie) jak mawiają moi idole z NYSE "no fucking way - nie pojdziot wpieriot".

Pozdro...
LA
Powrót do góry Go down
forex



Liczba postów: 3868
Location: Kraków
Registration date: 29/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:29

infinan napisał:
forex napisał:
cameleon napisał:
a gdzie bogaty Question zeby tylko nie musial zmienic nicka na biedny affraid


Zapowiedzial w weekend duze spadki w tym tygodniu. Na razie siedzi cicho jak mysz pod miotla.



ooo forum prowadzi drugie zycie affraid
pojecia nie maile ze bogaty jednak pisze gdzies tam na forum scratch


Uspokoil sie bardzo. Brak widowni najwyrazniej mu nie sluzy.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Akwila



Liczba postów: 3648
Location: Poznań
Registration date: 28/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:31

Na DJ doszło mi do fajnego punktu. C wypadło mi w punkcie przecięcia dwóch linii trendu dokładnie na szczycie. Czyli jak pójdzie do góry to zaneguje mi dwie linie czyli może to być początek wzrostów, ale nadal mimo wszystko pozostaniemy w kanale więc nie ma żadnego problemu żeby się znowu odbiło w dół. Po chwilowej euforii chyba dalej osuwanie. Na jutro też chyba zastosuję strategię BIS - nie czekam jak skończą.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
infinan



Liczba postów: 8512
Location: Berdyczów
Registration date: 28/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:33

Przemak ja mam wszytsko policzone, equity dramatycznie sie wygładza, nie ma nawet co porownywac, przy wielu systemach jestem w stanie przezyc nawet bankrtucwo 2 na raz, oczywiscie nie inwestuje kasy z innych systemow, tylko pule ktora mam dla tego + to co on wypracowal wczesniej.
aha! i jeszcze jedne mit! Nie place wiekszej prowizji niz jak gram jednym!
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
Indiana
UFO Edukator
UFO Edukator


Liczba postów: 3007
Age: 32
Location: Chrzanów
Registration date: 30/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:34

Kiedyś lubiłem się pośmiać z bogatego, wchodzę więc sobie do Hyde Parku (tam teraz pisze), a tu proszę, Wersal prawie, tłumaczenia ruchów, prognozy, no no, postęp po prostu, a wszystko przez 1 bana Very Happy Czyli to jednak mądre narzędzie.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:35

Liber Abaci napisał:
Trochę racji masz, a trochę nie.
Wiele systemów na jednym rynku, albo na wielu rynkach powinno być m.in. po to, aby wygenerować odpowiednio dużą ilość sygnałów wejścia. Systemy działają dobrze, jeżeli mają dodatnią wartość oczekiwaną. Ale dodatnia wartość oczekiwana przełoży się na dodatnie saldo na depo, przy dużej ilości prób. Przy małej masz szansę, że nie trafi kilka razy pod rząd i zamiast zysków są straty. Jeżeli masz 1 sygnał na 1 miesiąc to po pół roku masz kichę i jesteś wstrząśnięty i zmieszany - "a taki dobry ten system był na danych z ostatnich 129 lat na DJIA"...

Po drugie, jak zapewne wiesz niezależnie od tego jaki jest rozkład zmiennej losowej w populacji, jeżeli bierzemy średnie z grup N elementowych, gdzie N jest dość spore, to rozkład zmiennej średnia z grupy N elementowej będzie miała rozkład normalny i możesz działać na tym wszystkimi narzędziami statystycznymi. Na pojedynczym elemencie (systemie) jak mawiają moi idole z NYSE "no fucking way - nie pojdziot wpieriot".

Pozdro...
LA


Dobrze, ze to poruszyles - bo to drugi aspekt. Ja go zalatwiam odpowiednio duza iloscia transakcji jednego systemu. W sumie niewazne, ile "systemow" mamy - wazne sa wlasnie te sygnaly, czy z jednego skomplikowanego, czy z paru prostszych. Mi natomiast chodzilo o cos troche innego: mianowicie wiekszosc traderow grajacych wieloma systemami naraz robi to na roznych kontach. W ten sposob czesto maja zajete przeciwstawne pozycje, co IMO jest calkowicie bez sensu. Te wszystkie sygnaly ze wszytskich systemow powinny byc zawarte w "czarnej skrzynce" i najlepiej ze soba zsynchronizowane - wtedy nie tracimy na zbedne prowizje tylko po prostu wchodzimy pelna para, jak wszystkie systemy sa "w ta sama strone". A jak nie wsyztskie w ta sama, to wchodzimy z mniejszym zaangazowaniem. A jak jest tak, ze jeden sie odwraca z S na L a drugi odwrotnie, to nic nie robimy.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
jaro23



Liczba postów: 161
Registration date: 21/10/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:37

nie przeceniałbym Benai ,.... mysle ze zwała dalej obowiązuje a dzisiejszy dzien jest potwierdzeniem teori ze w bessie sa mocne wzrosy słuzace do zakupów wypasinych esek ...... affraid
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:38

Akwila napisał:
zastosuję strategię BIS


Bede za BIS pobieral tantiemy Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
Laik



Liczba postów: 1551
Location: Małopolska
Registration date: 28/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:41

I znalazlem odpowiedz ...

... to byl najlepszy dzien na Wall Street od pieciu lat......
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:43

infinan napisał:
Przemak ja mam wszytsko policzone, equity dramatycznie sie wygładza, nie ma nawet co porownywac, przy wielu systemach jestem w stanie przezyc nawet bankrtucwo 2 na raz, oczywiscie nie inwestuje kasy z innych systemow, tylko pule ktora mam dla tego + to co on wypracowal wczesniej.
aha! i jeszcze jedne mit! Nie place wiekszej prowizji niz jak gram jednym!


Tak, ja sie zgadzam, ze wiele systemow naraz wygladza equity - dokladnie tak, jak ujemne sprzezenie zwrotne poszerza pasmo przenoszenia i zmniejsza znieksztalcenia - ale kosztem wzmocnienia (to z kolei elektronika). Na to wygladzanie equity - ktore jest moim idealem, niech nawet nie rosnie, byle nie spadalo - mozna spojrzec z dwoch stron: albo wpsolpracujace systemy niweluja w tym equity dolki, albo... gorki. Obawiam sie, ze to drugie - moze nie przede wszystkim, ale troche na pewno... Oczywiscie, ja moge miec racje, a Ty kase Wink - wiec dyskusja jest czysto teoretyczna, ale takie sa moje przemyslenia...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:45

przemak napisał:
Liber Abaci napisał:
Trochę racji masz, a trochę nie.
Wiele systemów na jednym rynku, albo na wielu rynkach powinno być m.in. po to, aby wygenerować odpowiednio dużą ilość sygnałów wejścia. Systemy działają dobrze, jeżeli mają dodatnią wartość oczekiwaną. Ale dodatnia wartość oczekiwana przełoży się na dodatnie saldo na depo, przy dużej ilości prób. Przy małej masz szansę, że nie trafi kilka razy pod rząd i zamiast zysków są straty. Jeżeli masz 1 sygnał na 1 miesiąc to po pół roku masz kichę i jesteś wstrząśnięty i zmieszany - "a taki dobry ten system był na danych z ostatnich 129 lat na DJIA"...

Po drugie, jak zapewne wiesz niezależnie od tego jaki jest rozkład zmiennej losowej w populacji, jeżeli bierzemy średnie z grup N elementowych, gdzie N jest dość spore, to rozkład zmiennej średnia z grupy N elementowej będzie miała rozkład normalny i możesz działać na tym wszystkimi narzędziami statystycznymi. Na pojedynczym elemencie (systemie) jak mawiają moi idole z NYSE "no fucking way - nie pojdziot wpieriot".

Pozdro...
LA


Dobrze, ze to poruszyles - bo to drugi aspekt. Ja go zalatwiam odpowiednio duza iloscia transakcji jednego systemu. W sumie niewazne, ile "systemow" mamy - wazne sa wlasnie te sygnaly, czy z jednego skomplikowanego, czy z paru prostszych. Mi natomiast chodzilo o cos troche innego: mianowicie wiekszosc traderow grajacych wieloma systemami naraz robi to na roznych kontach. W ten sposob czesto maja zajete przeciwstawne pozycje, co IMO jest calkowicie bez sensu. Te wszystkie sygnaly ze wszytskich systemow powinny byc zawarte w "czarnej skrzynce" i najlepiej ze soba zsynchronizowane - wtedy nie tracimy na zbedne prowizje tylko po prostu wchodzimy pelna para, jak wszystkie systemy sa "w ta sama strone". A jak nie wsyztskie w ta sama, to wchodzimy z mniejszym zaangazowaniem. A jak jest tak, ze jeden sie odwraca z S na L a drugi odwrotnie, to nic nie robimy.


Z tym się zgadzam też częściowo:

Jeżeli na np. 10 systemów, 5 tego samego dnia pokazuje żeby otworzyć S, a drugie 5 pokazuje na otwarcie L, to lepiej nic nie otwierać niż otworzyć oddzielnie 5 eSek i 5 eLek. Podobnie z podziałem 6/4, 7/3, 8/2, 9/1 zawsze lepiej otworzyć ilość wynikającą z salda 6-4=2, 7-3=4, 8-2=6, 9-1=8 niż wszystkie 10 na oddzielnych kontach, wtedy faktycznie się oszczędza na prowizji.

Natomiast nie oszczędzasz jeżeli sygnały owe sytemy mają w różnych dniach bo wtedy zamknięcie pozycji przeciwnej, czy otwarcie nowej pozycji kosztuje tyle samo... A jeżeli grasz na intraday'u np. na H1, czy M15 to już rzadkość, aby systemy w tym samym interwale dawały sygnał wejścia... wtedy można i tak jak Ty proponujesz (scalanie pozycji wielu sytemów w jedną pozycję na rynku), a można jak to robi (być może) Kozojebek (czyli na oddzielnych kontach).

Pozdro...
LA
Powrót do góry Go down
OpCjOnEr
KorboPadaka Speaker
KorboPadaka Speaker


Liczba postów: 16084
Age: 29
Location: Swinemuende
Registration date: 30/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:46

lechu napisał:
lechu napisał:
OpCjoNeR napisał:
kaczor napisał:
OpCjoNeR napisał:
Niezła jazda na opcji OW20C8280: w piątek 90pkt, wczoraj 30 dziś znowu 90 Very Happy
-66.7%
+200%

a o te swoje na 3100 sie nie boisz?


3100 nie dojdzie - nie ma szans, dam se jaja uciąć. 3000 to jeszcze możliwe ale 3100 za chuja.


Ja swoje wystawione C300 odkupilem chyba w piątek jak ładnie spadły i wystawilem 0260. Mam też wystawione O270 i jestem o nie już spokojny.


Ogólnie opcje porównalbym do gry w szachy, a dt na kontraktach do fliperów.


A wyobraź sobie, że wczoraj gdy taki jeden znajomy (nieqmaty w temacie giełdowym w ogóle) zobaczył ruchy moich rąk na laptopie to zapytał "Co ty, w szachy tam grasz?".
Coś w tym jest Very Happy

_________________
Obraz rynq nagle się spaprał z dnia na dzień. Fałszywe wyjście ponad 2300 na midwigu oraz nieznaczne naruszenie 2400 na wiguni z bardzo gwałtownym powrotem stawiają znak zapytania nad całą hossą czy to aby czasem nie koniec. Trend się już mocno upośledził ale jeszcze główna linia przełamana nie została. Na razie obowiązuje short ale trzeba uważać bo byk jeszcze może wierzgać zanim zostanie całkiem ukatrupiony.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
infinan



Liczba postów: 8512
Location: Berdyczów
Registration date: 28/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:51

przemak napisał:
infinan napisał:
Przemak ja mam wszytsko policzone, equity dramatycznie sie wygładza, nie ma nawet co porownywac, przy wielu systemach jestem w stanie przezyc nawet bankrtucwo 2 na raz, oczywiscie nie inwestuje kasy z innych systemow, tylko pule ktora mam dla tego + to co on wypracowal wczesniej.
aha! i jeszcze jedne mit! Nie place wiekszej prowizji niz jak gram jednym!


Tak, ja sie zgadzam, ze wiele systemow naraz wygladza equity - dokladnie tak, jak ujemne sprzezenie zwrotne poszerza pasmo przenoszenia i zmniejsza znieksztalcenia - ale kosztem wzmocnienia (to z kolei elektronika). Na to wygladzanie equity - ktore jest moim idealem, niech nawet nie rosnie, byle nie spadalo - mozna spojrzec z dwoch stron: albo wpsolpracujace systemy niweluja w tym equity dolki, albo... gorki. Obawiam sie, ze to drugie - moze nie przede wszystkim, ale troche na pewno... Oczywiscie, ja moge miec racje, a Ty kase Wink - wiec dyskusja jest czysto teoretyczna, ale takie sa moje przemyslenia...

inaczej,
jest zawsze jeden system, ktory zastosowany samodzielnie da najlepszy wynik finansowy, to oczywste, ze kompilacja bedzi ewypadkowa wszytskich, ale jak i skad sie dowiedziec ktory to bedzie w przyszlosci?
Bo idac w styczniu ta logika to bankier byl nie do pobicia, no i bierzesz sobie takiego bankierka w lutym i po 5 tyg masz 36% kasy. A tak przy kompilacji u mnie jest 68%. Wpierodl straszny, szkoda gadać, no ale żyję i mam pelna garśc elek. Najblizsza przyszloścwyglad różowo. Jest szansa ze jednym strzałem rynek odda mi całą zabraną kasę. Tak zazwyczaj zreszta wyglada zarabianie systemem, czekanie czekanie czekanie, a potem jeb! mega sygnał i lawinowy przyrost kapuchy! No ale w styczniu to bylo rozbicie kasyna Laughing
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
Indiana
UFO Edukator
UFO Edukator


Liczba postów: 3007
Age: 32
Location: Chrzanów
Registration date: 30/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:51

Próbowałem zrobić takiego "nadzorcę systemów", i główny problem jest natury logicznej - jak wychwycić, że system wchodzi w okres zwiększonej zyskowności i kiedy należy przekazać mu więcej kasy w zarządzanie. Główny problem tkwi w tym, że główne skoki kapitału do góry odbywają się na pojedynczych transakcjach, a skok kapitału następuje dopiero po zamknięciu pozycji (czyli nie wiadomo, co będzie dalej), lub, jak np. w styczniu, system wolno zmienia pozycje i siedzi na eS przez miesiąc - no wtedy tak. Ale ile jest takich ruchów w ciągu roku? Zazwyczaj raz czy dwa razy fuksnie się systemowi, zgarnie 300 pkt pod rząd i dopiero teraz "nadzorca" reaguje i daje systemowi np. o 100% więcej kasy. Wszystko OK, tylko czy z logicznego punktu widzenia to dobra metoda? Na pewno każdy system ma swoją specyfikę Equity, jeden ma bardzo poszarpaną, gdzie nie ma co marzyć o zastosowaniu "nadzorcy", a drugi ma miesiace całe lepsze i gorsze, i tu owszem, nadzorca jest wskazany. Jednak po wielu próbach (średnio udaje się podwoić zyskowność zespołu systemów) dochodzę do wniosku, że na razie szkoda na takie rozważania czasu, gram i tak za małą ilością by to w praktyce stosować Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:52

Liber Abaci napisał:
Natomiast nie oszczędzasz jeżeli sygnały owe sytemy mają w różnych dniach bo wtedy zamknięcie pozycji przeciwnej, czy otwarcie nowej pozycji kosztuje tyle samo... A jeżeli grasz na intraday'u np. na H1, czy M15 to już rzadkość, aby systemy w tym samym interwale dawały sygnał wejścia... wtedy można i tak jak Ty proponujesz (scalanie pozycji wielu sytemów w jedną pozycję na rynku), a można jak to robi (być może) Kozojebek (czyli na oddzielnych kontach).

Pozdro...
LA


Tak, to prawda. Mi bardziej przeszkadzaja "jednoczesnie zarabiajace pozycje przeciwstawne", niz prowizje, ktore sie i tak i tak musza byc. Ale problem nie jest teoretyczny i wystapil podczas prac z moim automatem - otoz mam mozliwosc dzialania na m5 a nawet M1, jak trzeba to i na tickowych. Automat sie nie meczy, i niech zarobi 2 punkty brutto na transakcji, to i tak bede 6PLN do przodu - co minute moze byc Wink
Ale jak sie chce to robic czesto roznymi algorytmami (w tej chwili moge dwoma naraz) to czasem pojawia sie problem z otwieraniem przeciwstawnych pozycji - i stad potrzeba synchronizacji Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:56

Liber Abaci napisał:
Natomiast nie oszczędzasz jeżeli sygnały owe sytemy mają w różnych dniach bo wtedy zamknięcie pozycji przeciwnej, czy otwarcie nowej pozycji kosztuje tyle samo...


A - najbardziej to mi chodzi o taka - przyznaje, ze wielce hipotetyczna - sytuacje, gdy w tym samym momencie (dniu) jeden system z tych dziesieciu przekreca sie na S a drugi na L Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
PoPo



Liczba postów: 734
Location: Warszawa
Registration date: 16/01/2008

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:56

Za L przemawia na jutro od strony psychologii chyba wszystko. Jeszcze jak azjaci będą na solidnym L to u nas jutro tylko brać L. Czy nie jest to piękna sytuacja aby zrobić wszystkich w BANBUKO przez naszych kochanych, szanownych szfagrów i przez dzień pobawić się z S a potem, pojutrze, jak być może inni będą małej korekcie, pójść znowu w L. Przypominam - mamy TRZY WIEDŹMY i AT dla szfagrów się mało liczy.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Indiana
UFO Edukator
UFO Edukator


Liczba postów: 3007
Age: 32
Location: Chrzanów
Registration date: 30/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 00:58

Ale jak to wykonasz, jak 1 system chce eS po 2860, a drugi eL chwilę później po 2870? A jeszcze 1 daje sygnał zamknięcia po 2850 tego samego dnia, a 2 chce ją zamknąć na open jutro?
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:02

infinan napisał:
jest zawsze jeden system, ktory zastosowany samodzielnie da najlepszy wynik finansowy, to oczywste, ze kompilacja bedzi ewypadkowa wszytskich, ale jak i skad sie dowiedziec ktory to bedzie w przyszlosci?


No wlasnie o to mi chodzi. Tylko dlatego, ze nie wiemy, ktory system jest/bedzie akurat najlepszy, gramy wieloma, w tym w wiekszosc gorszymi. Chodzi o to, zeby to glosno powiedziec i zdawac sobie z tego sprawe. Pewno na zlocie o tym mowiliscie, ale trzeba sobie samemu powiedziec, ze dywersyfikacja portfela zmniejsza potencjalny zysk - za to zmniejsza rowniez potencjalna strate. Kompresja, ot co Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:03

Indiana napisał:
Ale jak to wykonasz, jak 1 system chce eS po 2860, a drugi eL chwilę później po 2870? A jeszcze 1 daje sygnał zamknięcia po 2850 tego samego dnia, a 2 chce ją zamknąć na open jutro?


Jeszcze nie wiem, ale czy ktos mowil, ze Graala tak latwo stworzyc? Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
infinan



Liczba postów: 8512
Location: Berdyczów
Registration date: 28/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:08

przemak napisał:
infinan napisał:
jest zawsze jeden system, ktory zastosowany samodzielnie da najlepszy wynik finansowy, to oczywste, ze kompilacja bedzi ewypadkowa wszytskich, ale jak i skad sie dowiedziec ktory to bedzie w przyszlosci?


No wlasnie o to mi chodzi. Tylko dlatego, ze nie wiemy, ktory system jest/bedzie akurat najlepszy, gramy wieloma, w tym w wiekszosc gorszymi. Chodzi o to, zeby to glosno powiedziec i zdawac sobie z tego sprawe. Pewno na zlocie o tym mowiliscie, ale trzeba sobie samemu powiedziec, ze dywersyfikacja portfela zmniejsza potencjalny zysk - za to zmniejsza rowniez potencjalna strate. Kompresja, ot co Wink

no jasne, jakbym gral tylko amalem w 2007 to zarobilbym fortune, no ale potem bym ja oddal, wiec to sie nie sprawdza w praktyce. Bo zawsze system zaczyna swirowac
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
Indiana
UFO Edukator
UFO Edukator


Liczba postów: 3007
Age: 32
Location: Chrzanów
Registration date: 30/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:10

No w jednym przypadku ma to sens! No przecież każdy system działający na Close godziny czy dnia da się tak "zredukować", że jak jeden bierze eS drugi eL to nadzorca kompensuje i siedzimy bez pozycji. Potem, jak pierwszy daje sygnał zamknięcia eS, a drugi nic, to bierzemy 1 eL. Tą metodą zarobiliśmy właśnie na 2 prowizje. To chyba jedyne zastosowanie.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:13

przemak napisał:
Liber Abaci napisał:
Natomiast nie oszczędzasz jeżeli sygnały owe sytemy mają w różnych dniach bo wtedy zamknięcie pozycji przeciwnej, czy otwarcie nowej pozycji kosztuje tyle samo... A jeżeli grasz na intraday'u np. na H1, czy M15 to już rzadkość, aby systemy w tym samym interwale dawały sygnał wejścia... wtedy można i tak jak Ty proponujesz (scalanie pozycji wielu sytemów w jedną pozycję na rynku), a można jak to robi (być może) Kozojebek (czyli na oddzielnych kontach).

Pozdro...
LA


Tak, to prawda. Mi bardziej przeszkadzaja "jednoczesnie zarabiajace pozycje przeciwstawne", niz prowizje, ktore sie i tak i tak musza byc. Ale problem nie jest teoretyczny i wystapil podczas prac z moim automatem - otoz mam mozliwosc dzialania na m5 a nawet M1, jak trzeba to i na tickowych. Automat sie nie meczy, i niech zarobi 2 punkty brutto na transakcji, to i tak bede 6PLN do przodu - co minute moze byc Wink
Ale jak sie chce to robic czesto roznymi algorytmami (w tej chwili moge dwoma naraz) to czasem pojawia sie problem z otwieraniem przeciwstawnych pozycji - i stad potrzeba synchronizacji Wink


Jeżeli masz system, który jedzie po intraday'u np. na M15 i generuje co miesiąc kilkadziesiąt sygnałów wejścia to nie ma sensu (o ile ma dobrze po stronie obsuwy kapitału) łączyć go z innymi (chyba, że podchodzisz do zagadnienia statystycznie, wtedy jak już wspomniałem musisz mieć co najmniej 6-7 systemów, żeby móc robić wywody teoretyczne o rozkładzie średnich oczekiwanych zysków, średniej obsuwy kapitału, średniej celności wejść etc.)

ALE!!!

Nie widziałem jeszcze sytemu grającego niżej niż H1, grającego w DT, który przynosiłby przyzwoite zyski (być może mało widziałem). Przy założeniu, że taki system średnio łapie ruchy (jak trafi) po 40 pkt (zmienność dzienna to teraz ok. 80-120 pkt. system łapie maks 1/3 ruchu), stopy na 20 pkt (można mniejsze, ale kosztem celności wejść), zatem średni zysk/średnia strata to 2, załóżmy 40 proc. celność wejść (można uzyskać wyższą, ale kosztem poszerzenia stopów pierwotnych co zwiększa ryzyko), 1,5 pkt na prowizję za wejscie+wyjście. Policzmy wartość oczekiwaną systemu:

na każde 10 wejść 4 są trafione i zarabiają po średnio 40 pkt. na konia czyli 160 pkt., 6 jest nietrafionych i tracą po średnio 20 pkt. na konia, czyli 120 pkt., prowizja za 10 wejść+wyjść to 15 punktów, zatem zysk netto z 10 wejść daje średnio 25 pkt. - czyli 2,5 na wejście. ZAJEBISCIE...!!!!

I na pewno:
1. Wejscie będzie z poślizgiem
2. wyjście na stopie będzie z poślizgiem
3. 40% celności to bardzo dużo przy 20 pkt. stop loss

A zatem zamiast zarabiać system będzie tracił kasę.

Nie wierzę w DT! Tym bardziej po moich dzisiejszych wyczynach!

pozdro...
LA
Powrót do góry Go down
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:19

Liber Abaci napisał:

I na pewno:
1. Wejscie będzie z poślizgiem
2. wyjście na stopie będzie z poślizgiem
3. 40% celności to bardzo dużo przy 20 pkt. stop loss

A zatem zamiast zarabiać system będzie tracił kasę.

Nie wierzę w DT! Tym bardziej po moich dzisiejszych wyczynach!LA


Ja tez dzisiaj dalem czadu Wink

ALE!

1. OK, w testach daje 1pkt. Pewno malo, ale trudno.
2. Nie OK - moge automatem wychodzic po ustalonej cenie a nie pekacem.
3. No fakt... wiec nie stosuje stoplossow Wink

2,5pkt netto na transakcje to duzo, bo te transakcje moga byc jak z kalacha Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
Indiana
UFO Edukator
UFO Edukator


Liczba postów: 3007
Age: 32
Location: Chrzanów
Registration date: 30/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:22

Ja staram się teraz uprawiać małe DT, gdyż mam system z obrotką. Więc jak mam jeszcze pozycję eL na zarobku, i mam się obrócić po np. 2830 na eS, to staram się zamknąć na jakiejś lokalnej górce (RSI M60 wykorzystuję), następnie jak spadnie w pobliże 2830 odnawiam pozycję eL (zwykle 15-20 pkt zarabiam), ustawiam stopa PKC na 2830, jak mnie wywali (a mam już te 15-20 pkt premii) na stopie, to czekam z kolei na kolejną górkę na RSI lub matematycznie określam zasięg maksymalny ruchu i wchodzę w eS nie po 2830, ale nawet po 2850. Tą metodą nieźle poprawiłem sobie dość marne wyniki systemu w marcu.
Tyle że czasem awaryjnie trzeba wchodzić PKC-em 20 pkt gorzej, no ale nic nie jest idealne, za to mam trochę rozrywki dodatkowej.
Dobranoc, już pólnoc minęła Sleep


Ostatnio zmieniony przez Indiana dnia Sro 19 Mar 2008, 01:24, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:23

Liber Abaci napisał:
Przy założeniu, że taki system średnio łapie ruchy (jak trafi) po 40 pkt (zmienność dzienna to teraz ok. 80-120 pkt. system łapie maks 1/3 ruchu), stopy na 20 pkt (można mniejsze, ale kosztem celności wejść), zatem średni zysk/średnia strata to 2, załóżmy 40 proc. celność wejść...


I jeszcze cos - sklaniam sie ku innej filozofii - maly zysk z kazdej transakcji przy zwiekszonym prawdopodobienstwie trafienia, bardziej skalpowanie...
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
infinan



Liczba postów: 8512
Location: Berdyczów
Registration date: 28/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:25

ja juz nawet nauczylem sie jak grac na jednym portfelu wieloma systemami (ale do 3 to jeszcze nad tym panuje, a jak mam bardziej skomplikowane porfele to jednak wymiekam)
np: dzisiaj bylo tak:
system A: zamknij 10S i otworz 12L po 2799, czyli musze zlozyc zlecenie na 22L po 2799
System B: zamknij 16S i otwórz 16L po 2805, czyli musze zlozyc zlecenie na 32L po 2805
System C: zamknij 8S i otworz 8L po 2836, czyli musze zlozyc zlecnie kupna 16L po 2836
a przed sesja miałem na tym koncie 34S. jak doszlismy do 2799 wklepalem zlecenie 22L ,wiec juz mialem tylko 12S
jak doszlismy do 2805 to wklapalem zlecenie 32L, wiec juz mialem 20L,
a jak doszlismy do 2836, to wskoczylo mi zlecenie 16L, czyli na koniec sesji mialem na koncie 36L kupionych w roznych momentach.
oczywiscie potem na exelu widze ile kazdy system zarobil/stracil i na ile go bedzie stać jutro.
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:27

infinan napisał:
ja juz nawet nauczylem sie jak grac na jednym portfelu wieloma systemami...(cut)


I widzisz - mozna Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
infinan



Liczba postów: 8512
Location: Berdyczów
Registration date: 28/08/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:30

przemak napisał:
infinan napisał:
ja juz nawet nauczylem sie jak grac na jednym portfelu wieloma systemami...(cut)


I widzisz - mozna Wink

taaa
sprobuj na 7, potem jak przychodzi skaldac zlecenia to glowkujesz ile tego gowna brac scratch Laughing
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:32

infinan napisał:
ja juz nawet nauczylem sie jak grac na jednym portfelu wieloma systemami (ale do 3 to jeszcze nad tym panuje, a jak mam bardziej skomplikowane porfele to jednak wymiekam)
np: dzisiaj bylo tak:
system A: zamknij 10S i otworz 12L po 2799, czyli musze zlozyc zlecenie na 22L po 2799
System B: zamknij 16S i otwórz 16L po 2805, czyli musze zlozyc zlecenie na 32L po 2805
System C: zamknij 8S i otworz 8L po 2836, czyli musze zlozyc zlecnie kupna 16L po 2836
a przed sesja miałem na tym koncie 34S. jak doszlismy do 2799 wklepalem zlecenie 22L ,wiec juz mialem tylko 12S
jak doszlismy do 2805 to wklapalem zlecenie 32L, wiec juz mialem 20L,
a jak doszlismy do 2836, to wskoczylo mi zlecenie 16L, czyli na koniec sesji mialem na koncie 36L kupionych w roznych momentach.
oczywiscie potem na exelu widze ile kazdy system zarobil/stracil i na ile go bedzie stać jutro.

a winę na szfagów się zrzuca za korbę Laughing
Powrót do góry Go down
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:33

infinan napisał:
przemak napisał:
infinan napisał:
ja juz nawet nauczylem sie jak grac na jednym portfelu wieloma systemami...(cut)


I widzisz - mozna Wink

taaa
sprobuj na 7, potem jak przychodzi skaldac zlecenia to glowkujesz ile tego gowna brac scratch Laughing


Ja wiem, teoretycznie to kazdy madry, jak ja dzisiaj na DJ na demo po trzy loty w obie strony Wink
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
Gość
Gość



PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:34

przemak napisał:
Liber Abaci napisał:

I na pewno:
1. Wejscie będzie z poślizgiem
2. wyjście na stopie będzie z poślizgiem
3. 40% celności to bardzo dużo przy 20 pkt. stop loss

A zatem zamiast zarabiać system będzie tracił kasę.

Nie wierzę w DT! Tym bardziej po moich dzisiejszych wyczynach!LA


Ja tez dzisiaj dalem czadu Wink

ALE!

1. OK, w testach daje 1pkt. Pewno malo, ale trudno.
2. Nie OK - moge automatem wychodzic po ustalonej cenie a nie pekacem.
3. No fakt... wiec nie stosuje stoplossow Wink

2,5pkt netto na transakcje to duzo, bo te transakcje moga byc jak z kalacha Wink


Przemo,

2. To dla połowy syganłów, Twoje wejście nie zostanie zrealizowane (co nie powinno być dużym problemem przy kałachu... :-)

3. Bez stopów, rozumiem, że robisz przekrętki. Wtedy trza przyjąć koszt przekrętki (Bankierowy system przyjmuje 3 pkt., ja uważam, że to za mało), a przekrętkę musisz robić... W takim też przypadku trudno określić średnią stratę...
Wrażliwość takiego sytemu jest okropnie wysoka. Wystarczy zmiana jednego parametru o 5% i leżysz - zamiast zarabiać, tracisz...


Ale najgorsze, jest to, że taki system jest bardzo wrażliwy na zmianę faktycznych parametrów.
Wyobraż sobie, że zamiast średnio 40 pkt. łapiesz 36pkt. przy trafionym wejściu. Na 10 wejść zarabiasz zatem 4*36 = 144, a średnia strata to nie 20, ale 22 pkt.. Na 10 wejść tracisz zatem 6*22=132 pkt. Co wraz z prowizją 15 pkt. daje 147 pkt. Masz oczekiwaną stratę w wysokości 0,3 pkt. na wejście. I to wszystko w przypadku tylko 10% zmiany tylko dwóch parametrów...

Ja bym się nie pakował w taki system...

Pozdro...
LA
Powrót do góry Go down
BORowik



Liczba postów: 1191
Age: 89
Location: prawie w Wawie?
Registration date: 12/12/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:35

infinan napisał:
przemak napisał:
infinan napisał:
ja juz nawet nauczylem sie jak grac na jednym portfelu wieloma systemami...(cut)


I widzisz - mozna Wink

taaa
sprobuj na 7, potem jak przychodzi skaldac zlecenia to glowkujesz ile tego gowna brac scratch Laughing


Taaa, i jeszcze na każdym pogłówkuj żeby wziąć premii jak najwięcej i nie zostać a potem pkcem Smile

_________________
"Tak, tak, koniec świata, Antychryst, NWO, spadające żaby, czterech jeźdźców, Nostradamus i inne pomysly. Normalny człowiek to się musi grzybów nawpierdalać żeby mieć takie jazdy a katolik proszę - ma juz w głowie najebane od razu"
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
przemak



Liczba postów: 4597
Age: 47
Location: Poznań
Registration date: 07/09/2007

PisanieTemat: Re: UFO - 18.03.2008   Sro 19 Mar 2008, 01:37

Liber Abaci napisał:
3. Bez stopów, rozumiem, że robisz przekrętki. Wtedy trza przyjąć koszt przekrętki (Bankierowy system przyjmuje 3 pkt., ja uważam, że to za mało), a przekrętkę musisz robić... W takim też przypadku trudno określić średnią stratę...


Nie tyle przekretki, co wychodzenie TP. Co do reszty - zgoda, nikt nie mowil, ze ma byc latwo Wink

Oj, rzeczywiscie pozno, musze sie zmywac. Do jutra!
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora Online
 

UFO - 18.03.2008

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry 
Strona 13 z 13Idź do strony : Previous  1, 2, 3 ... 11, 12, 13

Permissions of this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Uniwersytet Futures i Opcji :: Uniwersytet Futures i Opcji-
Napisz nowy temat   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi