UFO - 13.03.2009

OpCjoNeR napisał:

MICHU weź zapodaj wyciąg z paru swoich transakcji, nie krępuj się. Zamaż wielkość lota tylko chodzi o cenę wejścia i wyjścia. Ale tak bez ściemy.

dobra Opcjoner poddaje się

jest to bardzo zła metoda, nie da się na tym zarobić

30k 'ukradłem', tylko nie wiem z czego tak cieszę michę od tygodni paru

Jak wirtualnie zmniejszyć sobie belkę?
Coś podobnego jak wyżej. Znaleźć platformę oferującą obrót na tym co mamy na naszej giełduni (jakieś cfd na wigunię lub pary z PLNem) ale zarejestrowaną zagranicą żeby pitów nie wysyłali. I zająć dobrą pozycję tam a przeciwstawną złą na GPW = wtedy mamy transfer zysq z rach opodatkowanego na nieopodatkowany czyli w picie stratę lub mniejszy zysk
Ryzyko jest takie, że jeśli zajmiemy złą pozycję tam gdzie miała być dobra to będzie dupa ale belki i tak nie zapłacimy wyższej bo wtedy wykaże sie statę na rachunq zagranicznym
Czyż nie genialne wychujanie belki?

faktycznie

WIG20 depozyt - 9,7%

ender napisał:

A, to przepraszam, Michu. Korekta 100 pipsów, zawsze się trafia, ale to zależy od platformy. Niektóre, takie korekty, 'ignorują'. Niezależnie, nie, żebym się czepiał, ale korekta 100 pipsów, to ile to będzie, po odjęciu kosztów ?

Pozdrawiam.

koszty... no fakt trochę trzeba posiedzieć na fotelu

oczy nie bolą bo lapek ma ołowianą szybę

prawdziwe koszty finansowe to podwójny spread i czas...

SYLWESTER napisał:

Gdyby ktoś otworzył np. na słynnym GRUNWALDZIE 1410 przeciwstawne

- to ładnie jedną zamknąłby poniżej 1300 ,

- a drugą równie pięknie powyżej 1500 !!!

i teraz opija podwójny sukces z dwururki szampańskiej !
( 2 razy po 130 pkt )

gdyby dzisiaj było 1280 a wcześniej 1540 to byłby tak samo zarobiony !

no właśnie a wielu otworzyło na Grunwaldzie i nie doczekali na 1500
bo przy 1240 depa zabrakło

Michu, nikt Ci nie zarzuca, że jest zła. Tylko, jest czas pod taką grę i jest czas, że takiej gry stosować nie można. To nie jest 'Grall'.

Pozdrawiam i dobranoc.

MICHU napisał:

OpCjoNeR napisał:

MICHU weź zapodaj wyciąg z paru swoich transakcji, nie krępuj się. Zamaż wielkość lota tylko chodzi o cenę wejścia i wyjścia. Ale tak bez ściemy.

dobra Opcjoner poddaje się

jest to bardzo zła metoda, nie da się na tym zarobić

30k 'ukradłem', tylko nie wiem z czego tak cieszę michę od tygodni paru

To czemu nie chcesz rzucić paru transakcji? Chociaż z dzisiaj weź wrzuć jakiś print screen, może być na priv jeśli się wstydzisz.

MICHU napisał:

OpCjoNeR napisał:

MICHU weź zapodaj wyciąg z paru swoich transakcji, nie krępuj się. Zamaż wielkość lota tylko chodzi o cenę wejścia i wyjścia. Ale tak bez ściemy.

dobra Opcjoner poddaje się

jest to bardzo zła metoda, nie da się na tym zarobić

30k 'ukradłem', tylko nie wiem z czego tak cieszę michę od tygodni paru

ja sie ciesze ze przytulasz chcoiaz wiem ze oszujujesz i tylko ele beirzesz

Pan Nikt napisał:

www napisał:

Pan Nikt napisał:

www napisał:

Pan Nikt napisał:

busia napisał:

Panowie zdurniałem - rozliczenie za tydzień - prawda?

To ma związek, jak podejrzewam, z "nowością" wprowadzoną ostatnio (dla mnie jest to tylko niepotrzebne zakłócenie ustalonych reguł, które nie wiem jeszcze jak odbije się na moich modelach), czyli podawaniem informacji o koncentracji otwartych pozycji. Spodziewam się, że późniejsze serie staną się bardziej płynne - żeby uciec przed kryterium 30.000 szt. A może to dobrze?
Pozdrawiam

A co się zmienia ?

Jeśli LOP na danej serii przekracza 30 tys. szt. podawane są dane o liczbie rachunków, których posiadacze mają 25% lub większy udział w LOP.

Czy kiedyś coś takiego wystąpiło ? LOP np. 90 tys to 25% to 22,5 tys koników. Kto w pojedynkę gra takim zaprzęgiem ?

"Podobno" całkiem niedawno JP Morgan miał 40%. I z tego powodu to wprowadzono. Każdy idywidualny rachunek instrumentów pochodnych jest odzwierciedlany w KDPW (w przeciwieństwie do rachunków papierów wartościowych), więc informacje są tam jak na dłoni.
Pozdr

Wystarczy 2 rachunki otworzyć lub przez spółkę córkę realizować część operacji ...

Awa napisał:

seria M
- jestem zaskoczona

Poproszę o kilka słów wyjaśnienia

ender napisał:

Michu, nikt Ci nie zarzuca, że jest zła. Tylko, jest czas pod taką grę i jest czas, że takiej gry stosować nie można. To nie jest 'Grall'.

Pozdrawiam i dobranoc.

ender dokładnie tak

z obecnych poziomów cenowych jeśli tygodniówki wejda na eL
to już bez przeciwstawnych i nogi na stół

coś tak samo jak z eSami przy 3500...ale wtedy leszcz wielki byłem

również dobrej nocy

No, z tym gralem, to coś mi się w pisowni 'porobiło'. Myśl pisząc, albo jakoś tak.

Dobranoc.

kaczor napisał:

wiecie ze jesli millenium naprawde upadnie to bedziemy mieli taka sama blokade w sektorze bankowym jak w USA?Na miedzybanku padnie zupelnie pozyczanie kasy

Oj to prawda. I jeszcze mała panika będzie. Getin , KB , Noble itp. będą mieć straszne problemy z płyunnością jak ludzie pójdą po lokaty do nich.

kaczor napisał:

ja sie ciesze ze przytulasz chcoiaz wiem ze oszujujesz i tylko ele beirzesz

kaczor właśnie teraz ze trzy dni za darmochę robię bo mi sie na wybiciu

4H eSek zachcialo

no i wracam grzecznie do metody na przeciwstawne bo to eksperyment na 6k był qrwa

ender napisał:

Busia, poszukaj w sieci współczynników wypłacalności oraz procentowego stosunku depozytów do kredytów. To sporo mówi i daje do myślenia. Między innymi, oczywiście.

Jak pisałem, Millenium nie wiem, nigdy mnie nie interesowało.

Pozdrawiam.

Zapodaj linka będzie nam prościej.

www napisał:

kaczor napisał:

wiecie ze jesli millenium naprawde upadnie to bedziemy mieli taka sama blokade w sektorze bankowym jak w USA?Na miedzybanku padnie zupelnie pozyczanie kasy

Oj to prawda. I jeszcze mała panika będzie. Getin , KB , Noble itp. będą mieć straszne problemy z płyunnością jak ludzie pójdą po lokaty do nich.

Weź mnie nie strasz. KB trzyma hajc zdeponowany w XTB na Sidomie

MICHU napisał:

kaczor napisał:

ja sie ciesze ze przytulasz chcoiaz wiem ze oszujujesz i tylko ele beirzesz

kaczor właśnie teraz ze trzy dni za darmochę robię bo mi sie na wybiciu

4H eSek zachcialo

no i wracam grzecznie do metody na przeciwstawne bo to eksperyment na 6k był qrwa

podgrywam przeciwstawne, ale refleksu brak.

Trzeba kompa zmienić, albo lewy płat mózgowy.

kaczor napisał:

MICHU napisał:

OpCjoNeR napisał:

kaczor napisał:

OpCjoNeR napisał:

Nawet niegłupie to sie wydaje. Można spróbować, np. otworzyć i longa i shorta na USD/CHF i do każdej pozycji dać trailing stop. Wtedy oczywiście zaraz któraś się zamknie a druga zostaje broniona trailingiem.
Ciekawe jak to w praktyce wygląda?

a nie lepiej poczekac na ruch ceny i wtedy otworzyc?To jest bez sensu totalnie zastanow sie,tylko na prowizjach tracisz

Ale niektórym psychologicznie łatwiej zamknąć złą pozycję niż otworzyć nową a wychodzi na to samo tylko 2 razy spread płaci się.
Spróbuję na demo.

Opcjoner taka rada
zapłać dwa razy prowizje a w zamian otrzymujesz
- 100% skuteczności, kierunek rynek Ci pokaże
- brak nerwów, spokojnie czekasz na kolejny pkt zwrotny
- żadnego wylatywania na stopie i innych poślizgów
- w którą stronę się uzbiera...i do wora

to wytlumacz ni czym to sie rozni od sytuacji w ktorej nie otwierasz pozycji i rynek ci wtedy pokazuje kierunek i otwierasz pozycje po tym.Przeciez to jest to samo,przeciwstawne to brak pozycji tak naprawde tyle ze kazdy trejd zaczynasz z dwukrotnei wiekszym kosztem

Mądrze prawisz. Identycznie to postrzegam.
Ale może niektórym tak łatwiej ... zostawić sobie zyskowną pozycję ... gorzej jak zysk zacznie spadać.

MICHU napisał:

OK
wszedłeś, coś nie tak, stop- zamknięte-kasiora ujebana
ale okazuje się że trzeba było być bo miałeś racje
a tu jednak nie , to samo i kasiora ujebana
i tak parę razy , nie miałeś tak?

a jak masz przeciwstawne to czekasz gdzie się ten cholerny swing dokończy i zdejmujesz zysk potem drugą pozycję i strata nie musi spaść do zera bo obchodzi Cię tylko różnica

100% skuteczności i zawsze zarabiasz

Dalej nie kumam, można o przykład na liczbach prosić ?

WOU - po sesji 13.03.2009

= L 27% [ 12 ]

= 0 20% [ 9 ]

= S 52% [ 23 ]

Wszystkich Głosów : 44

po Takim Tygodniu ! Takie WOU ???

Www, to wszystko, bardzo łatwo, można. A ja, bardzo nie lubię, ułatwiać, co chyba widać, hihihi.

Dobranoc, pozdrawiając oczywiście.

sluchajcie,
moze zrobie gdzies osobny watek o przeciwstawnych bo ten temat jak bumerang wraca

ps -1+1=0

Ufff ... nadrobiłem kilkanaście stron.
Ale warto było.

W TV coraz częściej gadają o RZECZYWISTEJ potrzebie dla banków. Bo na razie pomocy nie było.

Który bank ostatnio wypłacał dywidendę ?

ender napisał:

Www, to wszystko, bardzo łatwo, można. A ja, bardzo nie lubię, ułatwiać, co chyba widać, hihihi.

Dobranoc, pozdrawiając oczywiście.

Pozdrawiam
Ale jeśli to takie proste to załóż fundusz i pokaż że zarabiasz to dostaniesz miliony na operacje.

Nie ma sensu, Chudy_Misiu, gra na przeciwstawnych, jak każdy temat, wraca i przeminie, w swoim czasie.

Pozdrawiam, dobrej nocy życząc.

re www

to nie o liczby tu chodzi bardziej o metodykę zdejmowania zysku

np. odstęp ceny od średniej

wybacz ale jest tego znacznie więcej...

a wskaźniki koniecznie ustawione multipleksowo...jeden nie da rady

sam sts nic nie znaczy...ale to wiesz

www napisał:

kaczor napisał:

MICHU napisał:

OpCjoNeR napisał:

kaczor napisał:

OpCjoNeR napisał:

Nawet niegłupie to sie wydaje. Można spróbować, np. otworzyć i longa i shorta na USD/CHF i do każdej pozycji dać trailing stop. Wtedy oczywiście zaraz któraś się zamknie a druga zostaje broniona trailingiem.
Ciekawe jak to w praktyce wygląda?

a nie lepiej poczekac na ruch ceny i wtedy otworzyc?To jest bez sensu totalnie zastanow sie,tylko na prowizjach tracisz

Ale niektórym psychologicznie łatwiej zamknąć złą pozycję niż otworzyć nową a wychodzi na to samo tylko 2 razy spread płaci się.
Spróbuję na demo.

Opcjoner taka rada
zapłać dwa razy prowizje a w zamian otrzymujesz
- 100% skuteczności, kierunek rynek Ci pokaże
- brak nerwów, spokojnie czekasz na kolejny pkt zwrotny
- żadnego wylatywania na stopie i innych poślizgów
- w którą stronę się uzbiera...i do wora

to wytlumacz ni czym to sie rozni od sytuacji w ktorej nie otwierasz pozycji i rynek ci wtedy pokazuje kierunek i otwierasz pozycje po tym.Przeciez to jest to samo,przeciwstawne to brak pozycji tak naprawde tyle ze kazdy trejd zaczynasz z dwukrotnei wiekszym kosztem

Mądrze prawisz. Identycznie to postrzegam.
Ale może niektórym tak łatwiej ... zostawić sobie zyskowną pozycję ... gorzej jak zysk zacznie spadać.

No tak bo ciężar psychologiczny otwierania pozycji gdy cena już uciekła mamy z głowy. Pozycję stratną zamknąć to chyba nie problem a zyskowną juz mamy bo otworzyliśmy wcześniej (gdy było jeszcze pałowanie) i teraz już nie musimy tego robić.
Trailing dobry na wszystko

OpCjoNeR napisał:

www napisał:

kaczor napisał:

MICHU napisał:

OpCjoNeR napisał:

kaczor napisał:

OpCjoNeR napisał:

Nawet niegłupie to sie wydaje. Można spróbować, np. otworzyć i longa i shorta na USD/CHF i do każdej pozycji dać trailing stop. Wtedy oczywiście zaraz któraś się zamknie a druga zostaje broniona trailingiem.
Ciekawe jak to w praktyce wygląda?

a nie lepiej poczekac na ruch ceny i wtedy otworzyc?To jest bez sensu totalnie zastanow sie,tylko na prowizjach tracisz

Ale niektórym psychologicznie łatwiej zamknąć złą pozycję niż otworzyć nową a wychodzi na to samo tylko 2 razy spread płaci się.
Spróbuję na demo.

Opcjoner taka rada
zapłać dwa razy prowizje a w zamian otrzymujesz
- 100% skuteczności, kierunek rynek Ci pokaże
- brak nerwów, spokojnie czekasz na kolejny pkt zwrotny
- żadnego wylatywania na stopie i innych poślizgów
- w którą stronę się uzbiera...i do wora

to wytlumacz ni czym to sie rozni od sytuacji w ktorej nie otwierasz pozycji i rynek ci wtedy pokazuje kierunek i otwierasz pozycje po tym.Przeciez to jest to samo,przeciwstawne to brak pozycji tak naprawde tyle ze kazdy trejd zaczynasz z dwukrotnei wiekszym kosztem

Mądrze prawisz. Identycznie to postrzegam.
Ale może niektórym tak łatwiej ... zostawić sobie zyskowną pozycję ... gorzej jak zysk zacznie spadać.

No tak bo ciężar psychologiczny otwierania pozycji gdy cena już uciekła mamy z głowy. Pozycję stratną zamknąć to chyba nie problem a zyskowną juz mamy bo otworzyliśmy wcześniej (gdy było jeszcze pałowanie) i teraz już nie musimy tego robić.
Trailing dobry na wszystko

Opcjoner to teraz wyobraź sobie ze grając na przeciwstawne nie ma pojęcia stratnej pozycji , jest tylko wzajemne połozenie dwu pozycji i róźnica cen między nimi którą zgarniasz operując nimi

im masz je blizej siebie tym większy Twój zysk

i tylko o to chodzi

ale kończe juz temat...

chudy mis napisał:

sluchajcie,
moze zrobie gdzies osobny watek o przeciwstawnych bo ten temat jak bumerang wraca

ps -1+1=0

chudy misiu, Twoj scisly umysl nie pozwala Ci dosiegnac istoty zagadnienia

pomysl moze tak: 1+0=10

forex napisał:

chudy mis napisał:

sluchajcie,
moze zrobie gdzies osobny watek o przeciwstawnych bo ten temat jak bumerang wraca

ps -1+1=0

chudy misiu, Twoj scisly umysl nie pozwala Ci dosiegnac istoty zagadnienia

pomysl moze tak: 1+0=10

w rzeczy samej
1 to zysk
0 to brak pomyłek za które rachunek ostro płacimy