UFO - 04.07.2009 - weekend

Forum w trakcie reorganizacji.
Zaktualizowana wersja regulaminu wkrótce.
Za linię merytoryczna odpowiadają moderatorzy:
Dave, Liber Grizzli Abaci, inwestor, tarzan, KRT, busia

Administrator do spraw technicznych: chudy mis
(zob.też link )



UFO - UNIWERSYTET FUTURES I OPCJI - REINKARNACJA
/kontrakty-futures, indeksy-indexes, opcje-options/

REGULAMIN
1. Cykl dyskusyjny UFO - UNIWERSYTET FUTURES I OPCJI jest dostępny w trybie read-only dla wszystkich Użytkowników, zarówno zarejestrowanych jak i Gości.
Dostęp edycyjny posiadają Użytkownicy zarejestrowani
2. Tematem przewodnim są pochodne polskiego rynku kapitałowego ale nie jest to temat jedyny.
3. Użytkownicy powstrzymują się od wszczynania wojenek osobistych.
4. Przeklinając pozostawiamy niedomówienie.
5. Poruszając zagadnienie postaraj się je omówić lub podaj linka do informacji.
6. Przytaczając obcy komentarz podaj źródło.
7. Użytkownik forum powinien po sesji podać swoje nastawienie do rynku przez głosowanie na subforum
WOU - Wskaźnik Optymizmu Uniwersytetu

nasze hasło: GOŁODUPKI, HOP DO KUPKI
nasz odzew: SZWAGIER TWÓJ WRÓG, LAĆ GO

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie następujących postanowień:
1. Wątek zakładają admini: SzFagier, Chudy Miś lub Bankrut. Obowiązuje cykl dzienny.
2. W założonym wątku piszemy od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora /zgodnie z datą wątku/.
3. Na weekend będzie zakładany wątek z datą soboty.
ZAPRASZAMY i POZDRAWIAMY ZAINTERESOWANYCH
podpisano kierownictwo Bankrut, Chudy Miś, SzFagier

Problemy rejestracyjne prosimy zgłaszać w zakładce FAQ & PUPA temat Zapytaj Admina
opis podstawowych problemów rejestracyjnych i funkcji forum znajdziecie pod linkiem
https://ufoforum.forumotion.com/faq-pupa-f5/forum

karmimy pajacyka
www.pajacyk.pl

* zaznaczam jest ubrana

Sonia
give-and-take
Ponury Żniwiarz

* napisał:

* zaznaczam jest ubrana

do połowy pełna, czy do połowy pusta.

PINGWIN napisał:

* napisał:

* zaznaczam jest ubrana

REBUS

do połowy pełna, czy do połowy pusta.

......niestety odpowiedż niepełna

Cytat :

HELP
https://www.youtube.com/watch?v=-HP1Cvjmdio&feature=related

* napisał:

......niestety odpowiedż niepełna

Cytat :

HELP
https://www.youtube.com/watch?v=-HP1Cvjmdio&feature=related

uhhhaaa, pytania są tendencyjne, patataj patataj.

forex napisał:

Re: przemak

Przeczytaj co napisal radko o 21:08.

Ja juz nie wiem jak mam to tlumaczyc.

Moze trzeba tu jeszcze dodac, ze dzis lewar pojawial sie w dwoch znaczeniach:

a) maksymalny dopuszczalny, czyli to co dopuszcza broker zanim zamknie pozycje z automatu, np. 400 fx pro, 11 dla FW20 czy 45 dla W20PLN,

b) rzeczywisty, czyli faktyczny stosunek wartosci pozycji do kapitalu.

Musi byc spelniona nierownosc: rzeczywisty lewar < maksymalny lewar, bo inaczej sie wylatuje z rynku.

Ja juz mam naprawde dosyc tego tematu. Niech ktos inny to pociagnie dalej.

P.S. Z tym obrazaniem to nie przesadzaj. Troche sobie z dead_eyem zazartowalismy. To porownanie z wodka mu niezle wyszlo.

W nowym watku, idealnie sie sklada, ze weekendowym, moze nie bedzie o zydach, pedalach i cyklistach

1. Czytalem co pisal radko. Zgadza sie, przeciez to oczywiste.

a-b - niestety, Ty pomieszales dwie definicje, podajac przyklad z depo 100% i mnoznikiem 1000. Jezeli na takim rynku jest lewar 1:1, to znaczy, ze otwarcie pozycji jest super bezpieczne, tak?
Instrument bazowy zostal dawno wyeliminowany z rynku pochodnych, istnieje tylko dla dobrego samopoczucia.

Z obrazaniem to nawiazywalem do innych dyskusji, nie moich
Porownanie z wodka nie jest dobre, jezeli jest odpowiedzia na Twoj przyklad z "lewarem" 1:1 i mnoznikiem 1:1000 - bo wtedy wlasciwsze byloby porownanie butelki 40% wodki i kropli 40% morfiny - tyle samo procentow, ale kopie nieco inaczej.

Nie miej dosyc tego tematu, bo on jest ciekawy, a wcale nie oczywisty.

Pociagne:

Przede wszystkim - nie jest do zakaceptowania defnicja lewara jako stosunku depo do wartosci pozycji ani tez nawet Twoja, "osobistego" czy chwilowego lewara jako stosunku kapitalu do wartosci pozycji. Uwazam, ze przynajmniej na nasze futowe warunki, gdzie ma miejsce zmiana ceny instrumentu taka definicja MUSI uwzgledniac mnoznik, bo przeciez pierwotna definicja dzwigni finansowej mowi o osiaganu wiekszego zysku z takiego samego kapitalu, a wiec w swojej istocie zawiera zmiennosc, czyli mnoznik. Moze lewar i mnozniki sa to dwie rozne rzeczy, ale w potocznej definicji dzwigni finansowej oraz w encyklopedycznej definicji dzwignia finansowa sluzy zwiekszeniu zyskownosci. W tym swietle przyklad z depo 100% i mnoznikiem 1000 ma wlasnie lewar - przeciez identycznie mozna by zdefiniowac nasz FW - depo 100% wartosci WIG20 w punktach (1 punkt=1PLN) natomiast mnoznik 10 - i tez sie zgadza. To sa tylko okreslenia GPW, nie majace nic wspolnego z rzeczywistymi pieniedzmi. I co - nie ma wtedy lewara? Przeciez "wartosc kontraktu" jest z czapy wzieta (wiem, ze z w20, ale nie o to chodzi), rownie dobrze mozna wartosc podzielic przez dziesiec, a mnoznik pomnozyc przez dziesiec - i co, wtedy zmienia sie lewar? Przeciez kwotowo nic sie nie zmienia?
Tak wiec uwazam, ze nie jest to oczywiste, i prosze, zebys wzniosl sie ponad proby tlumaczenia mi arytmetyki, bo zaczne o przeciwstawnych

Akwila napisał:

A ja zadam takie głupie pytanie: lewar odnosi sie do zaangażowania kapitału czy możliwości zysku/straty?

Moim zdaniem czysto "pierwotna" definicja lewara to stosunek zysku/straty pozycji lewarowanej do zysku/straty pozycji nielewarowanej. Nie wiem, czy moze byc prostsza albo inna. Jak widac, moja definicja uwzglednia mnoznik



Edit: I wiem, ze oficjalna jest inna

I jeszcze cos - definicja lewara nie uwzgledniajaca mnoznika powoduje, ze 1 lot w20 na xtb ktory kosztuje 5tys (skad mi sie to 15 tys wzielo, nie wiem) to zdecydowanie inny lewar niz jeden lot na admiral za 50PLN. Podaja wartosc tego lota? My wiemy, o co chodzi, ale czy to jest okreslone?

Edit: Zeby nie mnozyc bytow
Przyklad z depo 100% i mnoznikiem x1000 - czy mozemy przez to rozumiec, ze na takim hipotetycznym rynku lewar wynosi 1:1, czyli nie jest to rynek lewarowany? Hmmm...

wrocilem z wodki i uzalezniony patrze na ufo

i widze przemak, ze jednak nie kumasz wogle. konsekwentnie mylisz mnoznik i lewar - a mnoznik ma ...uja wspolnego z lewarem - w tym przykladzie z 100% depo za chuja ci nie wyjdzie nawet przy mnozniki milion milonow, ze masz lewar, bo go nie masz ! 100% depo oznacza calkowite pokrycie pozycji i wiadomo, ze nie jest to zadne lewarowanie

lot lotowi nie rowny, i(oczywiscie, ze jest to podawane w specyfikacjach !!!)lot to przyjete 100 000 czegos bazowego, zreszta warto przeczytac specyfikacje gdzie jest napisane, ze lot waluty to np. 100 000 waluty bazowej a lot towaru to 1000 baryłek /strzelam wielkosci/ - wiec nie ma wuja we wsi abys to porownał, sprobuj otworzyl lota na eurusd i lota na rope to zobaczysz o co chodzi.

nie chce obrazac, ale tak jak forex nie widze sensu przekonywania do oczywistej oczywistosci i tlumaczenia, bo jasniej nie mozna

ja też już powróciłem i chyba najlepiej definicję lewara wytłumaczyć tak:
W20 równe 2.000 pkt i mamy do dyspozycji 20 koła zł (na maxa wykorzystuję), czyli moje zaangażowanie (może tu jest słowo klucz) w pozycję wynosi 20 koła, no i mamy takie możliwości:

a) kupuję koszyk akcji W20 za 20 tyś, lewar 1:1; kasa 20.000 zł, rcuh o 1% równa się zysk/strata 200 zł
b) kupuję 11 koni na W20 za 20 tyś, lewar 1:11; kasa 20 tyś, ale pozycja za 220 koła, , ruch o 1% to już 2.200 zł, powoli zaczyna zapierdalać;
c) kupuję w XTB, kupuję 0,45 lota na W20PLN za 20 tyś, lewar 1:45, kasa 20 tyś, pozycja za ca: 1 mio, ruch o 1% to już 9 tyś, zaczyna konkretnie popierdalać;
d) kupuję w AMI, kupuję 4 loty na W20 za 20 tyś, lewar 1:400, kasa 20 tyś, pozycja za ca: 8 mio, ruch o 1% to już 80 tyś, nawet nie zdążyłem zlecenia złożyć, bo już nie mam depo;

LEWAR (inaczej dźwignia) to proporcja prawdziwego zaangażowania, za tą samą kasę, do profit lub strata, odpowiednia do lewara, nie ma nic wspólnego z ryzykiem i inntymi pierdułami.
koniec tematu

PS> pisałem po pijaku, więc proszę wybaczyć literówki oraz niedokładności matematycznea

PS 2 zajebisty kawałek, zresztą cały MOBY, jest dobry: https://www.youtube.com/watch?v=VTIkDmNVJeA

Kto ściemnia?
Czy EUR/PLN


Czy FW20


Opis wykresu FW20 jest autorstwa profesora LeMa
Za wykorzystanie jego "dzieła" dziękuje i ewentualnie przepraszam, że bez jego zgody

Witam!
Jakie są rzeczywiste spready w Ducascopy dla 1 lota na parze EUR/USD?
W necie piszą że spready są od 0.5 do 1 pipsa, ale to dosyć szeroki przedział.
Czy jeżeli będę grał w godzinach dużej płynności to mogę liczyć na spread 0.5 nawet przy niewielkiej wielkości zlecenia?

Zasadniczo moje pytanie jest dla Mr Forex'a, ale może ktoś jeszcze ma konto w Dukascopy i będzie w stanie odpowiedzieć na moje pytanie.

Miłego weekendu

Gdzieś tam wyrwane....



Za około 22 mln zł insiderzy, czyli osoby mające dostęp do informacji poufnych, sprzedali akcji swoich firm w czerwcowych transakcjach giełdowych. To tegoroczny rekord.
W czerwcu, podobnie jak w wypadku insiderów, także duzi inwestorzy przeważnie sprzedawali akcje. Najwięcej komunikatów przekazały fundusze inwestycyjne i firmy asset management.

W gronie aktywnych instytucji były m.in. BZ WBK AIB AM i BZ WBK AIB TFI. Inwestorzy finansowi pozbywali się walorów Agory, MCI Management, Eurocashu i Mostostalu Zabrze (Zbigniew Opach, szef rady nadzorczej tej spółki kupował akcje). Zwiększali natomiast zaangażowanie w akcje Orbisu i Bankiera.

W poprawę koniunktury wierzą otwarte fundusze emerytalne. Na dziewięć transakcji powodujących zmianę informacyjnego progu, o których powiadamiały OFE, aż siedem komunikatów dotyczyło kupna papierów. Najaktywniejszym funduszem był ING OFE. Kupował walory Mercora, Grupy Kęt, Grajewa oraz BRE Banku.

Nastroje


czy
Ich Troje
https://www.youtube.com/watch?v=jkG3oGOuUV8

re inwestor
Czy EUR/PLN


Czy FW20



Coraz mniej Polaków chce euro
(PAP, dd/ 04.07.2009, godz. 07:27)


Prawie połowa Polaków uważa, że rząd powinien zwolnić tempo przygotowań do przyjęcia euro - wynika z sondażu GfK Polonia dla "Rzeczpospolitej".



Tylko 17 proc. badanych chce jak najszybciej zamiany złotego na euro. Pozostali albo proponują wstrzymanie się z decyzją (33 proc.) albo nie chcą wspólnej waluty w ogóle (25 proc.). 15 proc. ankietowanych chce przystąpienia do Eurolandu, ale uważa, że należy zwolnić tempo przygotowań, a 10 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

poza tym jak wpiszemy pare walut do


http://www.money.pl/pieniadze/forex/waluty/

para EUR/ HUF ( Hungarian Forint )

to widzimy że za euro 273 forint
a historycznie biorąc pod uwagę rok do tylu



czyli brakuje im jakos 10% do szczytu forinta a przecież tam byla katastrofa i jednym slowem Tusek mial sie czym chwalic dając porownania
(na wykresie widac to jako dloki...trza by wpisac pare odwrtonie
czyli HUF/EUR)
ale
para EUR/PLN
wykazuje
że nam brakuje jakies 25%do szczytu a przecież u nas jest tak mocno gospodarczo i wspaniale i gdzie nam jakis Węgier podskoczy

czyli u nas EURo to moze smialo 10-15% zlecieć na pysk i dopiero bedziemy na rowni z biednymi Węgrami....a podobno u nas lepiej więc powinno EURo wpaść w korkociąg spadkow. ( hipoteza )

Najważniejszą rzeczą jest nie tam żaden depozyt czy ilość lotów ale pełna rzeczywista wartość zajętej pozycji.
Przykładowo biorąc 0.1 lota na kangura załóżmy po cenie 0.794 jest to równoznaczne nabyciu 10k AUD za 7940 USD przy czym nabyta ilość waluty się nie zmienia (w tym przyp AUD). I to znaczy, że zajęta przez nas pozycja ma dokładnie taką wartość: $7940 i od tej wartości liczą się zmiany % bez lewara a jaki leszcz wniósł depozyt to jest kwestia wtórna i mało ważna bo początkowy 1% zmiany na całej pozycji to jest $79.4 a im mniejszy był depozyt tym większa będzie to stopa zwrotu dla leszcza ale to jest mało istotne. Posiadanie pełnego zabezpieczenia gotówkowego na $7940 jest równoznaczne zajęciu pozycji bez lewara (dotyczy to tylko longa).
Na naszej fiucinie np. wartość jednego kontr wynosi ok 18k pln i niezależnie od tego czy leszcz wpłacił margin 500zł czy 2500zł to cały czas mu się liczą zmiany procentowe kapitału od 18k pln. Więc jeśli ktoś ma na rach 10k a bierze za to 5 fiutów to de facto obraca wartością rzędu 9 razy większą niż ma pokrycie i od tego się liczą procenty wprost. Przykładowo rynek pójdzie w złą stronę niż leszcz założył o 10% to jest to de facto tylko 10% ale dla leszcza to może być już 90% i sorry Batory....
Tak ja to widzę, nie ma co sie oszukiwać lewarami ani tym, że jest niskie depo tylko sobie zawsze uzmysłowić jaką wartością ja de facto obracam i co mi się stanie gdy pójdzie tyle a tyle procent.

Stąd zazwyczaj nie sprawdzam jaki jest depozyt na co bo to jest mało istotna kwestia: jeśli chcę otworzyć pozycję to mi zawsze starczy a nie depozyt jest najważniejszy bynajmniej tak samo jak przy kredycie bankowym "niska rata" jest najmniej istotna a najważniejszy jest całkowity koszt kredytu.

Jeszcze jedno ale o dolarze
Pejsate gazety sie rozpisuja jak to dolar bedzie sie umacnial bo gosp usa zacznie wychodzic z recesji.
Żyd dobrze wie ze bedzie odwrotnie bo rynki stana sie bardziej stabilne i bedzie mniej strachu i mniej powodu do ucieczki w dolca a rozpisuje sie ze bedzie inaczej żeby nasadzić na towar.
Tak dziala Żyd.

Wydymany Amerykański Obywatel:

http://wiadomosci.onet.pl/2001735,135,item.html


...............Miał wszystko – bezpieczny dom, kochającą rodzinę i obiecującą przyszłość. Zamiast tego zdecydował się wyruszyć na wojnę. Powrócił z niej przykuty do wózka inwalidzkiego. Doświadczenie piekła zmieniło jego losy na zawsze. Nosi w sobie blizny, które zostaną w nim do końca jego dni. Na podstawie jego życia powstał jeden z najważniejszych filmów w historii kina. Jest prawdziwym bohaterem. Dziś kończy 63 lata..........

Jebany kutas z Londynu

Spekulant w ciągu godziny podkręcił kurs ropy o 2,5 dolara
(Rzeczpospolita, dd/04.07.2009, godz. 09:13)

W Londynie ujawniono w piątek, że za gwałtownym wzrostem cen ropy do ponad 73 dol. za baryłkę w ostatni wtorek stał londyński diler PVM Oil Futures - Steve Perkins - czytamy w "Rzeczpospolitej".

W ciągu godziny poprzedzającej oficjalne otwarcie handlu w Londynie, bez powiadamiania swoich zwierzchników, diler kupił i sprzedał 16 mln baryłek ropy naftowej, dwukrotnie więcej, niż wynosi obecnie dzienna produkcja Arabii Saudyjskiej.

Perkinsowi udało się podnieść cenę surowca o 2,5 dolara, wskutek czego stała się najwyższa od ośmiu miesięcy. Potem jednak ceny zaczęły szybko spadać - PMV pospiesznie wycofało się z transakcji. Straty wyniosły jednak 10 mln dol. Gdyby ceny utrzymały się przez jeden dzień - kosztowałoby to importerów na całym świecie 175 mln dol.

kamikaze napisał:

Witam!
Jakie są rzeczywiste spready w Ducascopy dla 1 lota na parze EUR/USD?
W necie piszą że spready są od 0.5 do 1 pipsa, ale to dosyć szeroki przedział.
Czy jeżeli będę grał w godzinach dużej płynności to mogę liczyć na spread 0.5 nawet przy niewielkiej wielkości zlecenia?

Zasadniczo moje pytanie jest dla Mr Forex'a, ale może ktoś jeszcze ma konto w Dukascopy i będzie w stanie odpowiedzieć na moje pytanie.

Miłego weekendu

Na rzeczywistym rynku (tj. nie tworzonym przez market makera) nie ma czegos takiego jak staly spread. Dukascopy pokazuje najlepsze, w danym momencie, oferty kupna/sprzedazy. Dlatego spread jest plynny. Najczesciej wynosi 1pip (0.5 to raczej chwilowo, ale rownie dobrze moze byc chwilowo i 2 pipy). Zaloz sobie demo to bedziesz widzial jak to chodzi.

To zupelnie tak jak na rynku naszych kontraktow na WIG20. Na GPW zwykle spread na najbardziej plynnej serii wynosi 1 punkt, ale momentami moze wzrastac nawet do kilku punktow. Z drugiej strony takie xtb stworzylo sobie sztuczny instrument WIG20PLN, na ktorym trzyma staly spread 3 punkty.

P.S. Spread w Dukasie nie zalezy od wielkosci zlecenia (uzaleznianie spreadu od wielkosci zlecenia to specyfika market makerow). Kazdy ich klient widzi najlepsze oferty na rynku. Istotne jest tylko to, ze minimalna wielkosc zlecenia wynosi 1 lot (nie ma zadnych mikrolotow).

Dyskusja o lewarze rozpoczął forex zapytaniem jaki lewar w praktyce stosujemy. Jeśli chodzi o definicję lewara to jeszcze raz rozwinęli ja powyżej radko, dead eye i opcjoner. Ta definicja łaczy w prosty sposób trzy pojęcia : depozyt, mnożnik i zaangażowanie, których nie można rozpatrywać oddzielnie.

Odniosłeś się do podpisu Szfagra - że futy jak wóda max 40 % - ale tam powinno być po przecinku że przy depo jakie jest w biurach maklerskich:). W XTB przy mnożniku czterokrotnie większym powinno być futy jak piwo max 10 %

przemak napisał:

Pierwotna definicja dzwigni finansowej mowi o osiaganu wiekszego zysku z takiego samego kapitalu, a wiec w swojej istocie zawiera zmiennosc, czyli mnoznik. Moze lewar i mnozniki sa to dwie rozne rzeczy, ale w potocznej definicji dzwigni finansowej oraz w encyklopedycznej definicji dzwignia finansowa sluzy zwiekszeniu zyskownosci.

Jeśli stosuję dźwignie 1:5 (bo o takiej była mowa) to w dalszym ciągu jest to dźwignia, która może zwielokrotnić moje zyski.

chyba to się zgrywa z Karnakiem

no jeszcze L

Jeszcze słówko o lewarze. Oczywiście nie odnoszę się do oficjalnej definicji lewara bo każdy ją zna. Każdy z dyskutantów w jakiś sposób ma rację. Bo przeciez dla nas najważniejsze jest to że dzieki lewarowi mamy zyski pomnożone. Czyli jest i lewar i mnożnik. W swoim pierwszym poście pisałem że dobrze jest dobrze zdefiniowac pojęcia. Mamy maksymalny dopuszczalny lewar oferowany przez platformę i lewar rzeczywisty wynikający z MM osoby zajmujacej pozycję. Z punktu widzenia platformy duży maksymalny dopuszczalny lewar jest wabikiem ale powoduje szybkie wyzerowanie konta inwestora (ciekawe ile platforma na tym zarabia), z punktu widzenia inwestora ważne jest to na ile się zalewarować żeby było bezpiecznie i zgodnie z jego zasadami MM, ale uzyskać też właściwy mnożnik jeśli chodzi o zysk.

Co do dźwigni jaką stosuję to jest ona uzależniona od wielkości pozycji. Zdarza sie że dla małej pozycji (mniejszej od połowy mojego miesięcznego przychodu) stosuję lewar 1:2. Im większa pozycja tym mniejszy lewar

Rynek widziany oczami optymisty - Wojciecha Białka

Cytat :

Moim zdaniem szanse na spadek są minimalne. W okresie minionych 60 lat S&P popisał się nieco ponad 20 proc. wzrostem w ciągu 3 miesięcy jedynie 10 razy: w okresie kilku następnych tygodni korekty, które następowały po tym pokazie siły miały odpowiednio: -6,6, -7,9, -4,7, -5,0, -5,6, -2,9, -7,1 -3,6, -6,3, -4,4 proc. Średnio 5,4 proc., maksymalnie 7,1 proc. W ostatnim szczycie z 12 czerwca S&P 500 miał wartość 946,2 pkt. To daje oczekiwany poziom dołka korekty w okolicach 895 pkt., a maksymalny w okolicach 879 pkt. W dołku z 22 czerwca S&P miał wartość 893 pkt. o 2 pkt. poniżej oczekiwanego poziomu dołka i 14 pkt (1,5 proc.) powyżej maksymalnego zasięgu.

Cytat :

Mamy za sobą nasilniejszy 3-miesięczny wzrsot S&P 500 (+38,8 proc.) od okresu kwiecień-lipiec 1938. Rynek ma prawo sie po czymś takim skorygować o kilka procent. Ostatni raz porównywalny wzrost (+38,7 proc. w 3 miesiące) miał miejsce pomiędzy sierpniem a listopadem 1982 roku (to były pierwsze 3 miesiące realnej hossy na NYSE, która trwała nastepne 18 lat, a nastapiła po 16 latach realnej bessy). Rynek odpoczął sobie wtedy po takim skoku w góre przez niecałe 2 miesiące (robiąc 6 proc. symetrzyczny trójkąt, który przez większość czasu wyglądał jak RGR), poczy ruszył w górę i zwyżkował praktycznie bezkorekcyjnie przez następne pół roku.

Cytat :

Sprawdziłem tego typu przecięcia średniej 15-tygodniowej i 45-tygodniowej dla WIG-u 20. Takich sygnałów było od 1994 roku tylko 5. Otrzymałem natępujęce daty (to są daty poniedziałków rozpoczynających dany tydzień, więc w praktyce sygnały były o tydzień późniejsze): 2003.06.02, 2002.01.21, 1999.04.19, 1998.03.23 i 1995.07.03. W każdym z tych 5 przypdków silniejszy spadek następował dopiero kilka miesięcy później: w 2003 roku WIG-20 stracił 17,3 proc. od 1 września (3 miesiące po przecięcie średnich). W 2002 roku spadek o 25,4 proc. nastąpił od 3 czerwca (ponad 4 miesiece po sygnale) . W 1999 roku spadek o 21 proc. nastąpił od 15 lipca (3 miesiące po sygnale na średnich). W 1998 roku ostra faza kryzysu rysyjskiego (-45,9 proc.) rozpoczęła się 21 lipca, a więc 4 miesiące po sygnale (choć tu w lipcu można było co najwyżej wyjść na zero po majowej wyprzedaży). I wreszcie w 1995 roku spadek o 24,1 proc. nastapił od 14 września, a więc ponad 2 miesiące po sygnale.

Co ciekawe wszystkie te zwykle nieco ponad 20 proc. spadki rozpoczynały się pomiędzy czerwcem a wrześniem - więc jesteśmy w gorącym okresie. Ale do tego spadku o przynajmniej 17,3 proc. mam jeszcze przynajmniej 2 miesiące w trakcie, których rozegra się jeszcze zwyżka maksymalnie o 41,7 proc. (2003), 8,1 proc. (2002), 19,8 proc. (1999), 22,4 proc. (1998), 15,6 proc. (1995). A wiec do zarobienia po drodzie powinno być ok. 20 proc. Teraz ryzyko (przy kupnie nie w lokalnym dołku, tylko zaraz po sygnale w nastepny poniedziałek): w 1995 -3,1 proc., w 1998 roku -14,5 proc., -5,6 proc., w 2002 roku -9,5 proc., -0,6 proc. (mediana -5,6 proc., średnia -6,7 proc.).

Jak z tego widać przez następne 3 miesiące można będzie coś - 20 proc. ? - zarobić, ale trzeba trafić w lokalny dołek.

Ale uwzględniają wyliczenia dla S&P, które zrobiłem w jednym z powyższych komentarzy oceniam ryzyko na mniejsze a potencjał wzrostowy na nieco większy (coś ala 1999).

Najpóźniej na początku września trzeba się zaś będzie przestawić na oczekiwanie 20 proc. przeceny.

dwie średnie

czyli eS

trzeba przyznac, ze gosc ma smykałke do interesów :-)

http://www.tvn24.pl/-1,1608152,0,1,siec-rydzyka-startuje-za-kilka-dni,wiadomosc.html

tak czytam o tych "watpliwosciach" lewarowych.. ze to jakas puapka, ze broker "wabi" biednych spekulantow wysokim lewarem.. no dajcie spokój, przeciez racje ma Opcjo, ze najwazniejsze jest nasze MM. Jak jest lewar 1: 400 to zajmujemy inna pozycje niz przy lewarze instrumentu 1: 100.
Jezeli zalozony SL (inny dla róznych instrumentow) przekracza dopuszczalna strate to poprostu nie zajmujemy pozycji i juz.

Jones napisał:

chyba to się zgrywa z Karnakiem

no jeszcze L

Wykres Kagi.
To by się zgadzało.

patrząc na wsparcia to są łamane

jest ich sporo ale powoli padają