System FW20 - 1 mln w pół roku

anduril napisał:

Ziommmm napisał:

strasznie fajny radosno-debilowaty wątek.
jakiś koleś "skarbiec" wpadł na pomysł systemu "co mu da bańkę w pół roku", liczy zyski na papierze długopisem i kalkulatorem bo nie umie go wklepać do ami, i jeszcze postanowił się tym wszystkim podzielić z kolegami co też chcą być milionerami.
jak dla mnie, jeden z mocniejszych faworytów na "turbo-ufo-leszcza roku".

Akurat to, czy ktoś zna, czy nie zna ami, nie jest żadnym wyznacznikiem.

A co do samego sysa, to...
"Każda metoda inwestycyjna, która wydaje się zbyt obiecująca w trakcie testów, posiada jakiś błąd."
http://www.stopazwrotu.pl/blog.php?blogid=97

Zgadzam się z Tobą w 100% anduril. Odnośnie Amibrokera - to z własnego doświadczenia polece Wam pewną metode.

Jesli gracie jakims systemem i testujecie go na Amibrokerze to spróbujcie sobie wydrukować np jedną serie z wykresami 1min (każdy dzień) i dodatkowo rozpiszcie każdy dzień w formie otwarcie,min,max,close i przeanalizujcie z przysłowiowym "kalkulatorem i długopisem na papierze" i jestem przekonany, że zobaczycie to czego Ami nie widzi.

chrzanić ami, to był tylko przykład.

skarbiec, życzę ci powodzenia ale twoja naiwność szokuje i wiem, że "z powodzenia" niewiele wyjdzie

pokaż zrzut z konta jak mylogi i będziesz wtedy powaznym gościem do gadania a nie marzycielem-turboleszczem;)

Ziommmm napisał:

chrzanić ami, to był tylko przykład.

skarbiec, życzę ci powodzenia ale twoja naiwność szokuje i wiem, że "z powodzenia" niewiele wyjdzie

pokaż zrzut z konta jak mylogi i będziesz wtedy powaznym gościem do gadania a nie marzycielem-turboleszczem;)

Ok. Pełna seria U tez bedzie mogla zostac upubliczniona po rozliczeniu (przez mojego Klienta, który od początku serii gra non stop przy zalozeniach tego systemu)

1 kawalek z mojego http://www.bankfotek.pl/view/312694

Ziommmm napisał:

chrzanić ami, to był tylko przykład.

skarbiec, życzę ci powodzenia ale twoja naiwność szokuje i wiem, że "z powodzenia" niewiele wyjdzie

pokaż zrzut z konta jak mylogi i będziesz wtedy powaznym gościem do gadania a nie marzycielem-turboleszczem;)

Ale co szokuje? :-) Gdyby nie było napisane, że dochodzi do 1 mln zł to wszystko byłoby już OK?

skarbiec napisał:

Ale co szokuje? :-) Gdyby nie było napisane, że dochodzi do 1 mln zł to wszystko byłoby już OK?

Teoretycznie każdy zarabiający system dochodzi do miliona... kwestia tego jak długo to potrwa
Ale co ja będę mówił, mając obsuwę powyżej historycznego MaxDD z backtestów

anduril napisał:

skarbiec napisał:

Ale co szokuje? :-) Gdyby nie było napisane, że dochodzi do 1 mln zł to wszystko byłoby już OK?

Teoretycznie każdy zarabiający system dochodzi do miliona... kwestia tego jak długo to potrwa
Ale co ja będę mówił, mając obsuwę powyżej historycznego MaxDD z backtestów

Najszybciej do 1mln dochodzi chyba ten system, który wystartował z kapitałem 2mln

A tak ogólnie to ten system powstawał specjalnie pod konkurs parkietu, czyli max zwrot w 3 miesiące

anduril napisał:

skarbiec napisał:

Ale co szokuje? :-) Gdyby nie było napisane, że dochodzi do 1 mln zł to wszystko byłoby już OK?

Teoretycznie każdy zarabiający system dochodzi do miliona... kwestia tego jak długo to potrwa
Ale co ja będę mówił, mając obsuwę powyżej historycznego MaxDD z backtestów

Dokładnie, zwłaszcza jak się poprowadzi backtest z dołka DD na maksymalnym lewarze i na optymalizowanym okresie, to milion mamy gwarantowany (w teorii). Wg mnie już sam fakt zaangażowania 2000 zł na kontrakt dyskwalifikuje ten system.

I druga bardzo ważna rzecz: jeśli system w backteście zajmuje pozycje po wyrysowaniu całej świeczki a w realu kierujemy się świeczką dzienną z godziny 16:10, to wyniki testu są niemiarodajne.

WigWestor napisał:

anduril napisał:

skarbiec napisał:

Ale co szokuje? :-) Gdyby nie było napisane, że dochodzi do 1 mln zł to wszystko byłoby już OK?

Teoretycznie każdy zarabiający system dochodzi do miliona... kwestia tego jak długo to potrwa
Ale co ja będę mówił, mając obsuwę powyżej historycznego MaxDD z backtestów

Dokładnie, zwłaszcza jak się poprowadzi backtest z dołka DD na maksymalnym lewarze i na optymalizowanym okresie, to milion mamy gwarantowany (w teorii). Wg mnie już sam fakt zaangażowania 2000 zł na kontrakt dyskwalifikuje ten system.
I druga bardzo ważna rzecz: jeśli system w backteście zajmuje pozycje po wyrysowaniu całej świeczki a w realu kierujemy się świeczką dzienną z godziny 16:10, to wyniki testu są niemiarodajne.

Ale tu nie mamy amika, więc i optymalizacji.
Co do 2k/koń - nazwałem to ruletką i zdania nie zmieniam. Trafienie na obsuwę rzędu MaxDD na początku powoduje, że pozycja zmniejsza się znacząco i odrobienie strat jest mało realne... (skarbiec - proponuję zobaczyć co się stanie jeśli wystartujesz system tuż przed największą obsuwą jaką znalazłeś).
Prawda - amik robi takie cyrki jak napisałeś, jeśli się go nie upilnuje - przede wszystkim dzięki temu powstało wytłuszczone przez mnie powyżej powiedzenie

EDIT: źle zrozumiałem Twoje ostatnie zdanie, moja uwaga nie na temat, acz wciąż prawdziwa

WigWestor napisał:

anduril napisał:

skarbiec napisał:

Ale co szokuje? :-) Gdyby nie było napisane, że dochodzi do 1 mln zł to wszystko byłoby już OK?

Teoretycznie każdy zarabiający system dochodzi do miliona... kwestia tego jak długo to potrwa
Ale co ja będę mówił, mając obsuwę powyżej historycznego MaxDD z backtestów

Dokładnie, zwłaszcza jak się poprowadzi backtest z dołka DD na maksymalnym lewarze i na optymalizowanym okresie, to milion mamy gwarantowany (w teorii). Wg mnie już sam fakt zaangażowania 2000 zł na kontrakt dyskwalifikuje ten system.

I druga bardzo ważna rzecz: jeśli system w backteście zajmuje pozycje po wyrysowaniu całej świeczki a w realu kierujemy się świeczką dzienną z godziny 16:10, to wyniki testu są niemiarodajne.

Tak jak wczesniej pisalem - sygnal moze pasc o 16 ale pewny jest po wyrysowaniu calej swieczki. Myk polega na tym, że nie dochodzi do częstych zmian z S na L i na odwrót. Najważniejsza jest sygnalna, która wyznaczy punkt zwrotny. Czasami potrzeba np 50 pkt w przeciwną stronę żeby zmienić sygnał i dlatego podając info że system pozostaje na tej samej pozycji dalej o 16 zmienic to moze dosc duza zmiana na fixie.

2 czesc http://www.bankfotek.pl/view/312720

Seria M7 "obronna" +906pkt (14 sygnałów)

skarbiec napisał:

Odnośnie Amibrokera - to z własnego doświadczenia polece Wam pewną metode.

Jesli gracie jakims systemem i testujecie go na Amibrokerze to spróbujcie sobie wydrukować np jedną serie z wykresami 1min (każdy dzień) i dodatkowo rozpiszcie każdy dzień w formie otwarcie,min,max,close i przeanalizujcie z przysłowiowym "kalkulatorem i długopisem na papierze" i jestem przekonany, że zobaczycie to czego Ami nie widzi.

Ciekawe... Moj ami widzi wszystko, co mu napisalem
Podawanie potwierdzonych sygnalow na close po 16:20 (czyli na close, ktory juz byl) to czysta teoria. Takich systemow jest mnostwo

przemak napisał:

skarbiec napisał:

Odnośnie Amibrokera - to z własnego doświadczenia polece Wam pewną metode.

Jesli gracie jakims systemem i testujecie go na Amibrokerze to spróbujcie sobie wydrukować np jedną serie z wykresami 1min (każdy dzień) i dodatkowo rozpiszcie każdy dzień w formie otwarcie,min,max,close i przeanalizujcie z przysłowiowym "kalkulatorem i długopisem na papierze" i jestem przekonany, że zobaczycie to czego Ami nie widzi.

Ciekawe... Moj ami widzi wszystko, co mu napisalem
Podawanie potwierdzonych sygnalow na close po 16:20 (czyli na close, ktory juz byl) to czysta teoria. Takich systemow jest mnostwo

Dlatego pomyślałem o sygnale z fiksa na open... może by to działało? Trzeba potestować

anduril napisał:

przemak napisał:

skarbiec napisał:

Odnośnie Amibrokera - to z własnego doświadczenia polece Wam pewną metode.

Jesli gracie jakims systemem i testujecie go na Amibrokerze to spróbujcie sobie wydrukować np jedną serie z wykresami 1min (każdy dzień) i dodatkowo rozpiszcie każdy dzień w formie otwarcie,min,max,close i przeanalizujcie z przysłowiowym "kalkulatorem i długopisem na papierze" i jestem przekonany, że zobaczycie to czego Ami nie widzi.

Ciekawe... Moj ami widzi wszystko, co mu napisalem
Podawanie potwierdzonych sygnalow na close po 16:20 (czyli na close, ktory juz byl) to czysta teoria. Takich systemow jest mnostwo

Dlatego pomyślałem o sygnale z fiksa na open... może by to działało? Trzeba potestować

Dlatego przy tescie było robione tak ze sygnal padał dzis na close - pozycja zmieniana dnia nastepnego na close (mozna zmienic na open) musze przeliczyc to napisze

skarbiec napisał:

przy tescie było robione tak ze sygnal padał dzis na close - pozycja zmieniana dnia nastepnego na close (mozna zmienic na open) musze przeliczyc to napisze

Przewidujesz caly nastepny dzien! To jest Graal - czyli masz blad

przemak napisał:

skarbiec napisał:

przy tescie było robione tak ze sygnal padał dzis na close - pozycja zmieniana dnia nastepnego na close (mozna zmienic na open) musze przeliczyc to napisze

Przewidujesz caly nastepny dzien! To jest Graal - czyli masz blad

Tak bylo robione z powodu powiekszania pozycji wzglkedem salda gotowkowego - pisalem wczesniej.

Wyniki obecnej serii - zakup na close:

1. System zwykly: +624pkt
2. System obronny: +659pkt

Wyniki obecnej serii - zakup na open po sygnale z dnia wczesniejszego:

1. System zwykły: +468pkt
2. System obronny: +505pkt

Okres zbyt krótki, pozniej postaram sie przeliczyc inne serie i dluzszy okres.

Aktualna pozycja: S (od 2167). Zysk/strata: +92pkt

Mam nadzieję, że masz pomysł na liczenie zysku jak zacznie Ci się zmieniać zaangażowanie...

skarbiec napisał:

Wyniki obecnej serii - zakup na close:

1. System zwykly: +624pkt
2. System obronny: +659pkt

System dzienny z wynikiem 400pkt miesiecznie, praktycznie bez dd, jak rozumiem... Gratulacje i powodzenia!

System intra którym gram ma od 2001 roku zysk średnio 210p na serię i maksymalną obsuwę 400pkt, a uważam, że to niezły system.
Wyniki rzędu tych podawanych przez Ciebie sugerują jedną z trzech rzeczy: albo popełniasz gdzieś błąd (np. rachunkowy), albo jest gdzieś tam taka seria, której jeszcze nie obliczyłeś, a która zabierze Ci 3/4 dotychczasowego zysku, albo masz w garażu taki sprzęcior:
http://historyofeconomics.files.wordpress.com/2008/09/back_to_the_future1.jpg

No albo dokonałeś odkrycia na miarę Nobla, ale szansa na to jest niestety mniejsza niż powyższej hipotezy, że jesteś Martym McFly

Dzięki za uwagi.

Właśnie dlatego chciałem zacząć publikować sygnały publicznie, żeby "oczy bardziej doświadczonych" mogły coś dodać "in plus" do tego systemu.

Co ciekawe od 2003 roku system złapał praktycznie wszystkie sesje z zasięgiem ponad 100pkt (pomijając jedną)

Jakbyście mogli dodać od siebie jakim zaangażowaniem kapitału najlepiej grać, zakładając bezpieczną grę?

W przypadku jeśli masz zrobiony pełny test historyczny, to wziąłbym 2*MaxDD do 3*MaxDD. Jeśli nie, to myślę, że największe obsunięcie jakie znalazłeś *4.
Ale ja chcę zaledwie przejść na wcześniejszą emeryturę, a nie kupić Rollsa i jacht za trzy tygodnie

Właśnie - nic nie napisałeś o obsunięciach w tym systemie... jeszcze raz:
proponuję zobaczyć co się stanie jeśli wystartujesz system tuż przed największą obsuwą jaką znalazłeś

Generalnie warto przemnożyć wyniki z testów przez "reality factor" - obsuwa razy 2, zysk razy 0.5.

anduril napisał:

Ale ja chcę zaledwie przejść na wcześniejszą emeryturę, a nie kupić Rollsa i jacht za trzy tygodnie

Dobre

Ciągle to sprawdzam. Największa strata na chwile obecną wynosi 186pkt (w systemie normalnym). Przy obronnym ta strata zmniejsza się do -85pkt. Będę badał dalej i zobaczymy. Praktycznie przy "większych" stratach, system ten tracił to co zarobił dzień wcześniej. Ale gdyby wejść w pozycję przy systemie normalnym przed tą dużą stratą to przy pełnym zaangażowaniu kapitału nie byłoby wesoło.

600-900 punktów na serię, przy obsuwach <200? Jakem wierzący, tak nie wierzę

anduril napisał:

600-900 punktów na serię, przy obsuwach <200? Jakem wierzący, tak nie wierzę

I właśnie dlatego mamy ten wątek aby potwierdzić lub zaprzeczyć. Wklejhe jeszcze tabelkę od początku tej serii.

skarbiec napisał:

Ale gdyby wejść w pozycję przy systemie normalnym przed tą dużą stratą to przy pełnym zaangażowaniu kapitału nie byłoby wesoło.

To zacznij realna kasa od tego wejscia, a strate przemnoz x2, wtedy bedziesz mogl cos powiedziec

Aktualna pozycja: S (od 2167 -2009-08-03). Zysk/strata z aktualnej pozycji: +48pkt

Aktualna pozycja: L (od 2124 -2009-08-10). Zysk/strata z aktualnej pozycji: 0pkt.

Zysk/strata od początku publikacji +43pkt

skarbiec napisał:

Aktualna pozycja: L (od 2124 -2009-08-10). Zysk/strata z aktualnej pozycji: 0pkt.

Zysk/strata od początku publikacji +43pkt

zlecenie wklepałeś o której?

Ziommmm napisał:

skarbiec napisał:

Aktualna pozycja: L (od 2124 -2009-08-10). Zysk/strata z aktualnej pozycji: 0pkt.

Zysk/strata od początku publikacji +43pkt

zlecenie wklepałeś o której?

Jeśli o mnie chodzi to o 16:05

anduril napisał:

600-900 punktów na serię, przy obsuwach <200? Jakem wierzący, tak nie wierzę

bez jaj, są takie - i okresowo takie wyniki występują (np.: II'2009 +475, III+461, IV+502 netto), przy dd<150.

ps. co do lewarowania i dd zgadzam się z przedmówcami. w każdym razie na gpw 50% zaangażowania wydaje zdecydowanie za duże, niezależnie od parametrów dowolnego systemu - ja preferuję 15-20% (ale na forexie przy 20% to taki wpier..l się dostało, że ).
pozdr