- Koniarz napisał:
- wskaźniki
statystyczne kształtują się następująco (okres rok do roku: od
02.06.2008 do 10.06.2009), przy prowizji 1 pkt. i przyjęciu 8 tys.
złotych depozytu na kontrakt (33 % wartości początkowej kontraktu) bez
zwiększania wielkości pozycji (wielkość pozycji 1 kontrakt):
- aktualna stopa zwrotu – 118,75% (950 pkt. na kontrakt)
- drawdown, czyli największe tymczasowe obsunięcie kapitału, liczone dla zamknięć pozycji – 20,38% (163 pkt. na kontrakt),
- ilość zawartych transakcji (liczonych jako otwarcie i zamknięcie pozycji) – 44,
- trafność systemu (tj. procent transakcji zyskownych do ogółu transakcji) – 50%
- największy zysk na pojedynczej transakcji – 338 pkt,
- największa strata na pojedynczej transakcji – 95 pkt,
- średni czas trwania zyskownej transakcji – 6 sesji,
- średni czas trwania stratnej transakcji – 2 sesje,
- stosunek wielkości zysków do strat (tj. stosunek przeciętnego zysku do przeciętnej straty z pojedynczej transakcji – 1,94,
- maksymalna ilość kolejnych zyskownych transakcji – 3,
- maksymalna ilość kolejnych stratnych transakcji – 4.
fajny przyklad.
pierwsze pytanie jaie powinnismy sobie zadac to jaka jest wartosc oczekiwana takiej metody.
Czy dodatnia czy ujemna? czyli czy zarabia czy traci ?
jesli zarabia czyli ma dodatnia wartosc oczekiwana inaczej skutecznosc inaczej OSS to w jakim stopniu ? i czy jest zapas na odchylenie reala do teorytycznego wyniku.
z powyzszych informacji w zasadzie wazna sa:
TRAFNOSC
[*]trafność systemu (tj. procent transakcji zyskownych do ogółu transakcji) –
50%W/L (WIN/LOSS, w domysle sredni zysk do sredniej straty)
[*]stosunek wielkości zysków do strat (tj. stosunek przeciętnego zysku do przeciętnej straty z pojedynczej transakcji –
1,94,
OSS=TRAFNOSC*SREDNI ZYSK-NIETRAFNOSC*SREDNA STRATA
po przetworzeniu mozna wyliczyc tak
OSS=50%*1,94-(1-50%)=0,94-0,50=0,44
OSS=0,44czyli z kazdej zaryzokowanej zlotowki otrzymujemy docelowo 44 gr zysku niezaleznie czy poszczegolna transakcja jest zyskowna czy stratna.
Metoda obiecuje ze gramy w gre gdzie w komorze losowania
jest 50% kulek bialych i 50% czarnych
oraz ze biale waza 1,94 a czarne 1,00
powinny byc uwzglednione jeszcze warunki dla pozadnego testu:
+test powinien byc na 30 000 swieczkach
+ilosc transakcji 300
+okres testowy powinien zawierac rozne fazy rynkowe
nie wiem na jakim interwale gra ten system
ale
[*]ilość zawartych transakcji (liczonych jako otwarcie i zamknięcie pozycji) – 44
jest stanowczo za malo
i nie ma dyskusji, za malo !
tak jak w tej dyskusji:
Wednesday, March 15, 2006
14cm
Pokój: WaWa
Dawca_Spermy: cze
Dawca_Spermy: jstem z Warszawy
Dawca_Spermy: mam 36 lat
Dawca_Spermy: 88kg wagi
Dawca_Spermy: 170 wzrstu
Dawca_Spermy: brunet
Dawca_Spermy: niebieskie oczy
Dawca_Spermy: 14cm penis
Dawca_Spermy: co ty na to?
Olka: za maly
Dawca_Spermy: ????
Olka: za maly
Dawca_Spermy: jesteś zainteresowana sptkaniem??
Olka: za maly
Dawca_Spermy: czemu?
Olka: za maly
Dawca_Spermy: mam samochud
Dawca_Spermy: pracje jako pżedstwiciel handlowy
Olka: za maly
Dawca_Spermy: spotkajmy się na raz bez zbwiązań
Olka: za maly
Dawca_Spermy: to nara
Ech... ;-)Dawca_Spermy mozna zamienic na Dawca_Kapitalu
a
14cm penis mozna zamienic na 44 transakcje
Kolejnym mankamentem jest tu okres testowy:
wskaźniki
statystyczne kształtują się następująco (okres rok do roku: od
02.06.2008 do 10.06.2009)w 2008 byla mega zmiennosc i kazdy system budowany na tym okresie bedzie podrasowany.
Ta sama uwaga dotyczy tego co pokazal Kydo ostatnio.
sory ale....
za maly
za maly
za maly
Jeslibysmy przeszli ten etap, tu raczej nie
to nalezaloby sprawdzic odpornosc na poslizgi
( w tescie jest tylko prowizja)
oraz sprawdzic czestosc okazji transakcyjnych
czyli ile z tego OSS mozna zrealizowac w jednostce czasu
dalej jaka jest czasochlonnosc w obsludze tego systemu
i policzyc czy stawka godzinowa jaka nam wyjdzie jest istotnie wyzsza niz stawka jaka placa w MacDonaldzie ( tu juz trzeba zalozyc grana ilosc)