UFO - 12.05-13.05.2012 weekend

Może napiszę jaką knigę o historii mojego życia i kasiory na tym natrzepię? Jak z babcinej renty utrzepać wiekszy sos na opcjach i zdobyć platynową kartę Roxa Mastercard

Coś jak Andre Lefevre "Giełda, wolność i pieniądze" wydany kiedyś przez WIG-PRESS bodajże.

Mylogi - myślałeś coś o tym żeby napisać może jakiś podręcznikw w stylu "Nowa Ekonomia Czosnkowa"? Stare podręczniki do AT się zdezaktualizowały to wydać nowe i kapuchy natrzepać na podręcznikach.

Dutkoprzytulacz napisał:

Może napiszę jaką knigę o historii mojego życia i kasiory na tym natrzepię? Jak z babcinej renty utrzepać wiekszy sos na opcjach i zdobyć platynową kartę Roxa Mastercard

Coś jak Andre Lefevre "Giełda, wolność i pieniądze" wydany kiedyś przez WIG-PRESS bodajże.

Mylogi - myślałeś coś o tym żeby napisać może jakiś podręcznikw w stylu "Nowa Ekonomia Czosnkowa"? Stare podręczniki do AT się zdezaktualizowały to wydać nowe i kapuchy natrzepać na podręcznikach.

kiedys rozmawialem z pewnym analem i sprzedał mi pewną mądrość życiową ze na rynku to najlepiej mają ci co zarabiają na inwestorach czyli anale, DM , sprzedawcy marzeń oni niczym nie ryzykują i doskonale wiedzą jak cięzki to chleb i ze 95% i tak traci kase, czas a czesto i zdrowie, internet troche zaburza ten obraz ale pamietam czasy przesiadywania w DM jak ludzie nerwowo obgryzali paznokcie, podniecali by za chwile rwali włosy z głowy. Dlatego tak szczerze nienawidze sprzedawców marzeń doskonale wiedzą że frajerów mozna golić a wrazie wtopy no cóż system zaliczył DD trzeba było pilnować rachunku frajerze

po wczorajszych głosowaniach i "występie " w sejmie
publicznie ogłaszam ze

PALIKOT TO ZWYKŁY CHAM , OSZOŁOM ,BŁAZEN , PALANT I ZWYCZAJNY OSZUST

nic nie zrobił jak byl w PO i nic nie robi teraz
oprócz mieszania ludziom w głowach, pieprzenia pod publiczke ,obiecywania zmian
a w rzeczywistości popierania Tuska i tworzenia mu osłony i wsparcia

juz na oszołoma i oszusta nie zagłosuje więcej
wuj Biedronia mu w dupe

tarzan napisał:

NUMBER ONE
PIERWSZY RAZ W ŻYCIU
To CHYBA JAKIŚ ZNAK

W KONCU JAKIŚ SUKCES
na gieldach i w ich otoczeniu

KRT napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Może napiszę jaką knigę o historii mojego życia i kasiory na tym natrzepię? Jak z babcinej renty utrzepać wiekszy sos na opcjach i zdobyć platynową kartę Roxa Mastercard

Coś jak Andre Lefevre "Giełda, wolność i pieniądze" wydany kiedyś przez WIG-PRESS bodajże.

Mylogi - myślałeś coś o tym żeby napisać może jakiś podręcznikw w stylu "Nowa Ekonomia Czosnkowa"? Stare podręczniki do AT się zdezaktualizowały to wydać nowe i kapuchy natrzepać na podręcznikach.

kiedys rozmawialem z pewnym analem i sprzedał mi pewną mądrość życiową ze na rynku to najlepiej mają ci co zarabiają na inwestorach czyli anale, DM , sprzedawcy marzeń oni niczym nie ryzykują i doskonale wiedzą jak cięzki to chleb i ze 95% i tak traci kase, czas a czesto i zdrowie, internet troche zaburza ten obraz ale pamietam czasy przesiadywania w DM jak ludzie nerwowo obgryzali paznokcie, podniecali by za chwile rwali włosy z głowy. Dlatego tak szczerze nienawidze sprzedawców marzeń doskonale wiedzą że frajerów mozna golić a wrazie wtopy no cóż system zaliczył DD trzeba było pilnować rachunku frajerze

Systemowców nieźle wyczesało na tym pałowaniu. Na forum choćby infinan i Mylogi - kiedyś super sobie radzili a teraz kibel.

Zresztą po wynikach PC widać jak ogromna chujnia jest. Krzysiek Piróg jak wygrywał to miał ponad 100k a kilkanaście miejsc kolejnych też były wysokie dosyć wyniki a teraz? 24540 najlepszy wynik??? Tylko 145%? To jest dramat. To świadczy o rozpadzie po prostu totalnym marketu jaki znaliśmy od lat.
VANESSA ATALANTA 158. - ona zawsze w czołówce była!
MYLOGI 170.

Masakra a gdyby tak większy przekrój leszcza wziać pod lupę to pewnie jeszcze gorzej.

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

"odkryles" oczywistą oczywistość
na indeksach amerykańskich to nawet kilka lotow nie zaburza kierunku
ale na grajdole to nawet pojedyncze pozycje sa wylapywane i "dopieszczane "przez szwagra
bo prawie cała " płynnosc" pochodzi od animatorów

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

moim zdaniem rynek zawsze zrobi to co ma zrobić, niezależnie od tego czy na nim jesteśmy czy nie
kwestia najważniejsza to podłączenie się do rynku i podążanie w tym samym kierunku
tu w gre wchodzą emocje,
jak zarabiam to mogę kilka razy dziennie uprawiać seks jak pierdolony królik
jak trace to mi też opada...
problem emocji jest rozpisany we wielu książkach
ale żeby to zrozumieć to trzeba wielokrotnie przeczytać te same rozdziały
bardzo może pomóc zmiana podejścia do określenia zysku
zamiast mówić: zarobimy dziś 10 tysia
powiedzmy: zarobimy dziś 50 pipsów
pomaga też określenie, ile pipsów jest do wyjęcia z rynku po przebiciu jakiejś lini czy wyjściu z trójkąta
ustawienie triling stopa też pomaga, gdy rynek chce dalej pójść..


natomiast to co tam ładnie opisałeś to jest dobre dla frustratów, którzy u siebie nie widzą problemu, łatwiej obwinić czosnka za swoje niepowodzenia niż sobie powiedzieć, że "moja chciwość znowu wygrała" zerując mi depo

Arg-os napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

"odkryles" oczywistą oczywistość
na indeksach amerykańskich to nawet kilka lotow nie zaburza kierunku
ale na grajdole to nawet pojedyncze pozycje sa wylapywane i "dopieszczane "przez szwagra
bo prawie cała " płynnosc" pochodzi od animatorów

No właśnie bo to nie jest normalne aby przy tak sqrwiałym rynq ciagle się tyle tych koni mieliło... mielą, mielą i mielą, 10pkt zakres a napierdalają te obroty że szok. To jakaś paranoja, im mniejsy zakres tym mniejsze volumeny powinny być. Przy takiej sytuacji jaka jest obecnie to powinno iść max 1k qnia dziennie a tu co chwila jeb z lewej jeb z prawej... to albo jakaś szulernia gra setkami na 5pkt albo animator robi sztuczny tłok jak w autobusie, żeby leszcza okraść.

Rmir napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

moim zdaniem rynek zawsze zrobi to co ma zrobić, niezależnie od tego czy na nim jesteśmy czy nie
kwestia najważniejsza to podłączenie się do rynku i podążanie w tym samym kierunku
tu w gre wchodzą emocje,
jak zarabiam to mogę kilka razy dziennie uprawiać seks jak pierdolony królik
jak trace to mi też opada...
problem emocji jest rozpisany we wielu książkach
ale żeby to zrozumieć to trzeba wielokrotnie przeczytać te same rozdziały
bardzo może pomóc zmiana podejścia do określenia zysku
zamiast mówić: zarobimy dziś 10 tysia
powiedzmy: zarobimy dziś 50 pipsów
pomaga też określenie, ile pipsów jest do wyjęcia z rynku po przebiciu jakiejś lini czy wyjściu z trójkąta
ustawienie triling stopa też pomaga, gdy rynek chce dalej pójść..


natomiast to co tam ładnie opisałeś to jest dobre dla frustratów, którzy u siebie nie widzą problemu, łatwiej obwinić czosnka za swoje niepowodzenia niż sobie powiedzieć, że "moja chciwość znowu wygrała" zerując mi depo

No ale to nie jest do końca moje zdanie... po prostu biorę pod uwagę różne wersje, sam nie wiem jak mam o tym myśleć. Tyle się tu pisze o Czosnq Wszechmogącym, że koncepcję trzeba rozpatrzeć.

Ale jednak nie uważam aby rynek miał zrobić co ma... weź pod uwagę, że np. ty podejmując jakąś decyzję nie jesteś jedyny na świecie, często w tych samych momentach tysiące lub miliony leszcza z globu podejmuje zbliżone decyzje co sumarycznie ma już spory wpływ na rynek.

Chyba większość kieruje się analizą techniczną. Jeśli masz jakiś mega zajebisty sygnał buy czy sell to nie jesteś jedynym, który w tym momencie otwiera pozycję w tą samą stronę! ŁAWICA LESZCZA wtedy się robi tylko że siedząc przed compem w domciu się tego nie odczuwa bo wydaje ci się, że odkryłeś nowy trend rynkowy.

Jak ugrać za friko 50pkt bez rydzyka?

https://www.go4challenge.pl/

Zakładamy 2 konta: na siebie i na bacię, ciotkę, wujka czy kogokolwiek znajomego i gramy przeciwstawnymi. Na jednym rach w końcu pojawi się zysk >500zł, wtedy zamykamy całość i da swidanja TMS wydymany

Myśleliście o tym?

Dutkoprzytulacz napisał:

Rmir napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

moim zdaniem rynek zawsze zrobi to co ma zrobić, niezależnie od tego czy na nim jesteśmy czy nie
kwestia najważniejsza to podłączenie się do rynku i podążanie w tym samym kierunku
tu w gre wchodzą emocje,
jak zarabiam to mogę kilka razy dziennie uprawiać seks jak pierdolony królik
jak trace to mi też opada...
problem emocji jest rozpisany we wielu książkach
ale żeby to zrozumieć to trzeba wielokrotnie przeczytać te same rozdziały
bardzo może pomóc zmiana podejścia do określenia zysku
zamiast mówić: zarobimy dziś 10 tysia
powiedzmy: zarobimy dziś 50 pipsów
pomaga też określenie, ile pipsów jest do wyjęcia z rynku po przebiciu jakiejś lini czy wyjściu z trójkąta
ustawienie triling stopa też pomaga, gdy rynek chce dalej pójść..


natomiast to co tam ładnie opisałeś to jest dobre dla frustratów, którzy u siebie nie widzą problemu, łatwiej obwinić czosnka za swoje niepowodzenia niż sobie powiedzieć, że "moja chciwość znowu wygrała" zerując mi depo

No ale to nie jest do końca moje zdanie... po prostu biorę pod uwagę różne wersje, sam nie wiem jak mam o tym myśleć. Tyle się tu pisze o Czosnq Wszechmogącym, że koncepcję trzeba rozpatrzeć.

Ale jednak nie uważam aby rynek miał zrobić co ma... weź pod uwagę, że np. ty podejmując jakąś decyzję nie jesteś jedyny na świecie, często w tych samych momentach tysiące lub miliony leszcza z globu podejmuje zbliżone decyzje co sumarycznie ma już spory wpływ na rynek.

i dlatego staram się jak najmniej grać w ciagu dnia na m15 lub h1
tylko h4 albo daily
najlepsze jest zajmowanie pozycji na koniec dnia
za dnia idą we wszystkie strony
ale na close kierunek jest tylko jeden, kolor również

inna metoda to m5 i 25 pipsów o 8 rano oraz o 16

Dutkoprzytulacz napisał:

Arg-os napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

"odkryles" oczywistą oczywistość
na indeksach amerykańskich to nawet kilka lotow nie zaburza kierunku
ale na grajdole to nawet pojedyncze pozycje sa wylapywane i "dopieszczane "przez szwagra
bo prawie cała " płynnosc" pochodzi od animatorów

No właśnie bo to nie jest normalne aby przy tak sqrwiałym rynq ciagle się tyle tych koni mieliło... mielą, mielą i mielą, 10pkt zakres a napierdalają te obroty że szok. To jakaś paranoja, im mniejsy zakres tym mniejsze volumeny powinny być. Przy takiej sytuacji jaka jest obecnie to powinno iść max 1k qnia dziennie a tu co chwila jeb z lewej jeb z prawej... to albo jakaś szulernia gra setkami na 5pkt albo animator robi sztuczny tłok jak w autobusie, żeby leszcza okraść.

odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie
czy na rynku "rzadzi" prawdziwy rynek ?
ja twierdze ze wszystkie gieldy sa sterowane i manipulowane
i dlatego jak mozna sie spodziewac ze manipulator nie zmieni kierunku gdy Twoja pozycja odbiera mu pieniadze ??

i jeszcze jedno
czy mozliwa jest gielda oparta na prawdziwym rynku tzn tylko na grze popytu z podażą gdy na rynku sami spekulanci ?
nie jak sobie wyobrażacie notowania po zlej info ?
spadki 90 % , kto by sie odwazyl kupować , nastepnie odbicie w 10 minut na 50 % bo nikt by nie sprzedawal
po tygodniu takiej gry wszyscy by w psychiatryku wyladaowali

Rmir napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Rmir napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

moim zdaniem rynek zawsze zrobi to co ma zrobić, niezależnie od tego czy na nim jesteśmy czy nie
kwestia najważniejsza to podłączenie się do rynku i podążanie w tym samym kierunku
tu w gre wchodzą emocje,
jak zarabiam to mogę kilka razy dziennie uprawiać seks jak pierdolony królik
jak trace to mi też opada...
problem emocji jest rozpisany we wielu książkach
ale żeby to zrozumieć to trzeba wielokrotnie przeczytać te same rozdziały
bardzo może pomóc zmiana podejścia do określenia zysku
zamiast mówić: zarobimy dziś 10 tysia
powiedzmy: zarobimy dziś 50 pipsów
pomaga też określenie, ile pipsów jest do wyjęcia z rynku po przebiciu jakiejś lini czy wyjściu z trójkąta
ustawienie triling stopa też pomaga, gdy rynek chce dalej pójść..


natomiast to co tam ładnie opisałeś to jest dobre dla frustratów, którzy u siebie nie widzą problemu, łatwiej obwinić czosnka za swoje niepowodzenia niż sobie powiedzieć, że "moja chciwość znowu wygrała" zerując mi depo

No ale to nie jest do końca moje zdanie... po prostu biorę pod uwagę różne wersje, sam nie wiem jak mam o tym myśleć. Tyle się tu pisze o Czosnq Wszechmogącym, że koncepcję trzeba rozpatrzeć.

Ale jednak nie uważam aby rynek miał zrobić co ma... weź pod uwagę, że np. ty podejmując jakąś decyzję nie jesteś jedyny na świecie, często w tych samych momentach tysiące lub miliony leszcza z globu podejmuje zbliżone decyzje co sumarycznie ma już spory wpływ na rynek.

i dlatego staram się jak najmniej grać w ciagu dnia na m15 lub h1
tylko h4 albo daily
najlepsze jest zajmowanie pozycji na koniec dnia
za dnia idą we wszystkie strony
ale na close kierunek jest tylko jeden, kolor również

inna metoda to m5 i 25 pipsów o 8 rano oraz o 16

Pamiętam jak pisał Victor Sperandeo (Trader Vic): "Sesje otwierają amatorzy a zamykają zawodowcy" i rzeczywiście coś w tym jest ale w aktualnej sytuacji zamknięcie też nic ci nie obiecuje na następny dzień bo żaden ruch nie ma kontynuacji. Sugerując się zamknięciem Jankesa wczorajszym teoretycznie powinieneś brać S a już ja widzę te spadki w poniedziałek......

Arg-os napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Arg-os napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

"odkryles" oczywistą oczywistość
na indeksach amerykańskich to nawet kilka lotow nie zaburza kierunku
ale na grajdole to nawet pojedyncze pozycje sa wylapywane i "dopieszczane "przez szwagra
bo prawie cała " płynnosc" pochodzi od animatorów

No właśnie bo to nie jest normalne aby przy tak sqrwiałym rynq ciagle się tyle tych koni mieliło... mielą, mielą i mielą, 10pkt zakres a napierdalają te obroty że szok. To jakaś paranoja, im mniejsy zakres tym mniejsze volumeny powinny być. Przy takiej sytuacji jaka jest obecnie to powinno iść max 1k qnia dziennie a tu co chwila jeb z lewej jeb z prawej... to albo jakaś szulernia gra setkami na 5pkt albo animator robi sztuczny tłok jak w autobusie, żeby leszcza okraść.

odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie
czy na rynku "rzadzi" prawdziwy rynek ?
ja twierdze ze wszystkie gieldy sa sterowane i manipulowane
i dlatego jak mozna sie spodziewac ze manipulator nie zmieni kierunku gdy Twoja pozycja odbiera mu pieniadze ??

i jeszcze jedno
czy mozliwa jest gielda oparta na prawdziwym rynku tzn tylko na grze popytu z podażą gdy na rynku sami spekulanci ?
nie jak sobie wyobrażacie notowania po zlej info ?
spadki 90 % , kto by sie odwazyl kupować , nastepnie odbicie w 10 minut na 50 % bo nikt by nie sprzedawal
po tygodniu takiej gry wszyscy by w psychiatryku wyladaowali

Mylisz się. Nigdy nie ma tak, że wszyscy zareagują identycznie. Zawsze będą chętni do podqpywania na spadkach i sprzedawania na wzrostach. Każdy zareaguje inaczej i w innym momencie bo jeden uzna, że dane nie są aż tak złe inny że są bardzo złe, trzeci ma to w dupie, czwartego nie ma przy compie.... itd.

Dutkoprzytulacz napisał:

Pamiętam jak pisał Victor Sperandeo (Trader Vic): "Sesje otwierają amatorzy a zamykają zawodowcy" i rzeczywiście coś w tym jest ale w aktualnej sytuacji zamknięcie też nic ci nie obiecuje na następny dzień bo żaden ruch nie ma kontynuacji. Sugerując się zamknięciem Jankesa wczorajszym teoretycznie powinieneś brać S a już ja widzę te spadki w poniedziałek......

fixingi robia zawodowcy
i stad jak piszesz "te zaciagi z dupy "

zawodowiec to ten kto ma tyle pieniedzy ze moze sobie zrobic zaciag bo jest pewny ze na nikm nie straci bo kontroluje kurs danej spolki czy w20

Dutkoprzytulacz napisał:

Mylisz się. Nigdy nie ma tak, że wszyscy zareagują identycznie. Zawsze będą chętni do podqpywania na spadkach i sprzedawania na wzrostach. Każdy zareaguje inaczej i w innym momencie bo jeden uzna, że dane nie są aż tak złe inny że są bardzo złe, trzeci ma to w dupie, czwartego nie ma przy compie.... itd.

zgadza sie nie zareaguja
i dlatego kurs spadnie o 90 % a nie o 100% - gdyby wszyscy chcieli sprzedac a nikt nie kupowal
a kurs wyznaczxaja ci co sa akurat przy kompie i graja
+ do tego by doszly jeszcze stopy tych co ich nie ma przy kompie
i nie wiem czy te stopy miałyby szanse realizacji bo zabrakłoby drugiej strony
armagedon

Napisałbym serię podręczniqw do nauki tradingu, juś sobie tytuły wyobrażam:

"Nowa Ekonomia Drukarkowa XXIw"
"Zrozumieć Czosnka"
"Jak przytulać na beztrendziu"
"Koniec epoki klasycznej AT"
"Systemy do grania na tickach i nanointerwałach"
"Zasada Mylogiego a trendy rynkowe"



Nakład niech będzie nawet po 1k egzemplarzy, cena średnio powiedzmy 50zł, nie wiem ile prowizja dla wydawcy ale coś by się pewnie sprzedało.

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternnie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

najgorzej to te wylanczanie serwera

odnosnie wielkosci pozycji inaczej psycha dziala na mikrolocie a inaczej na Lotach po pachy - wiadomo, dwa - trzy razy skosza stopa i idziesz szukac 3 srednich krajowych

w dobrym punkcie wzieta pozycja, wytrzymasz "atak" na stopa to nieprzytrajlujesz jak trzeba bo od licznika glowa peka i w sumie podjete ryzyko nie warte zysku

takze spokojne do przodu

troche troche
jak ktos lubi koszykowka

nie zapomniec o dla dziewczyny

najgorzej co moze byc to walic gdy na sile trzeba zarobic


no co dobrze mówię ?

Arg-os napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Arg-os napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

"odkryles" oczywistą oczywistość
na indeksach amerykańskich to nawet kilka lotow nie zaburza kierunku
ale na grajdole to nawet pojedyncze pozycje sa wylapywane i "dopieszczane "przez szwagra
bo prawie cała " płynnosc" pochodzi od animatorów

No właśnie bo to nie jest normalne aby przy tak sqrwiałym rynq ciagle się tyle tych koni mieliło... mielą, mielą i mielą, 10pkt zakres a napierdalają te obroty że szok. To jakaś paranoja, im mniejsy zakres tym mniejsze volumeny powinny być. Przy takiej sytuacji jaka jest obecnie to powinno iść max 1k qnia dziennie a tu co chwila jeb z lewej jeb z prawej... to albo jakaś szulernia gra setkami na 5pkt albo animator robi sztuczny tłok jak w autobusie, żeby leszcza okraść.

odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie
czy na rynku "rzadzi" prawdziwy rynek ?
ja twierdze ze wszystkie gieldy sa sterowane i manipulowane
i dlatego jak mozna sie spodziewac ze manipulator nie zmieni kierunku gdy Twoja pozycja odbiera mu pieniadze ??

z tego co ja widze w stetoskopach to mniej wiecej obszernie dzienny przebieg notowan jest juz z gory zaplanowany wg.teorii o istnieniu
różnych horyzontówczasowych ( stawy karnaka - jakby to nie zabrzmiało) ale rozpatrywanych jednoczesnie

np. cos musi być na M15 aby dokonczyc na H1 bo wtedy ruszy etap wg H4

po drugie : jak jest zgodnosc na róznych interwałach nastepuje czesto ruch
teraz qwa to sobie nawet co do godziny wyznaczę kiedy mają byc wystepy czy balet

i co ? nie jest pięknie ?

Dutkoprzytulacz napisał:

Napisałbym serię podręczniqw do nauki tradingu, juś sobie tytuły wyobrażam:

"Nowa Ekonomia Drukarkowa XXIw"
"Zrozumieć Czosnka"
"Jak przytulać na beztrendziu"
"Koniec epoki klasycznej AT"
"Systemy do grania na tickach i nanointerwałach"
"Zasada Mylogiego a trendy rynkowe"



Nakład niech będzie nawet po 1k egzemplarzy, cena średnio powiedzmy 50zł, nie wiem ile prowizja dla wydawcy ale coś by się pewnie sprzedało.

" Stenogramy z przesłuchań finansjery - Birkenau 2015 "

Dutkoprzytulacz napisał:

Napisałbym serię podręczniqw do nauki tradingu, juś sobie tytuły wyobrażam:

"Nowa Ekonomia Drukarkowa XXIw"
"Zrozumieć Czosnka"
"Jak przytulać na beztrendziu"
"Koniec epoki klasycznej AT"
"Systemy do grania na tickach i nanointerwałach"
"Zasada Mylogiego a trendy rynkowe"



Nakład niech będzie nawet po 1k egzemplarzy, cena średnio powiedzmy 50zł, nie wiem ile prowizja dla wydawcy ale coś by się pewnie sprzedało.

zamawiam cały zestaw.



a wydaje mi się, że popełniacie pewien błąd logiczny.
znaczy, że ten cyrk to polowanie na leszcza.

może i trochę tak ale ile tego leszcza zostało .... biorąc jego udział w stosunku do masy kasy na rynkach to jakiś śladowy promil wyjdzie. zaś ten leszcz co został ... to leszcz zmutowany co to z niejednej pułapki już spierdolił.

tym bardziej, że dopływu świeżego leszcza nie ma, bo ten albo zapierdala szukając roboty .... albo spłaca kredycik za kwadrat kupiony na górce. cały ekosystem się rozwalił. rolę leszcza (dawcy kapitału do zabawy) przejęły banki centralne.


ostały się prawie same szwagry z ich maszynkami, załadowanymi po korek drukowaną kasą .... i się młócą między sobą.

AT w obecnym wydaniu to nie analiza zachowań masy leszcza .... tylko systemy komputerowe bańków i fundów plujące masą drukowanej kasy i łupiące siebie nawzajem.
stąd takie surrealistyczne zachowania rynków.

jak ktoś czytał książkę bodajże Jacka Dukaja - Czarne Oceany, to wie o czym mówię.

Dutkoprzytulacz napisał:

Jak ugrać za friko 50pkt bez rydzyka?

https://www.go4challenge.pl/

Zakładamy 2 konta: na siebie i na bacię, ciotkę, wujka czy kogokolwiek znajomego i gramy przeciwstawnymi. Na jednym rach w końcu pojawi się zysk >500zł, wtedy zamykamy całość i da swidanja TMS wydymany

Myśleliście o tym?

to trochę tak, jakby dymać samego siebie, czyli na jednym rachunku jestem ja a na drugim czosnek, ewentualnie odwrotnie taka masturbacja zamiast stosunku
kombinujecie jak konie pod górę : U MNIE WSZYSTKIE SYSTEMY SĄ NA S i nawet czocho tego nie zmieni

MICHU napisał:

Arg-os napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Arg-os napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

"odkryles" oczywistą oczywistość
na indeksach amerykańskich to nawet kilka lotow nie zaburza kierunku
ale na grajdole to nawet pojedyncze pozycje sa wylapywane i "dopieszczane "przez szwagra
bo prawie cała " płynnosc" pochodzi od animatorów

No właśnie bo to nie jest normalne aby przy tak sqrwiałym rynq ciagle się tyle tych koni mieliło... mielą, mielą i mielą, 10pkt zakres a napierdalają te obroty że szok. To jakaś paranoja, im mniejsy zakres tym mniejsze volumeny powinny być. Przy takiej sytuacji jaka jest obecnie to powinno iść max 1k qnia dziennie a tu co chwila jeb z lewej jeb z prawej... to albo jakaś szulernia gra setkami na 5pkt albo animator robi sztuczny tłok jak w autobusie, żeby leszcza okraść.

odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie
czy na rynku "rzadzi" prawdziwy rynek ?
ja twierdze ze wszystkie gieldy sa sterowane i manipulowane
i dlatego jak mozna sie spodziewac ze manipulator nie zmieni kierunku gdy Twoja pozycja odbiera mu pieniadze ??

z tego co ja widze w stetoskopach to mniej wiecej obszernie dzienny przebieg notowan jest juz z gory zaplanowany wg.teorii o istnieniu
różnych horyzontówczasowych ( stawy karnaka - jakby to nie zabrzmiało) ale rozpatrywanych jednoczesnie

np. cos musi być na M15 aby dokonczyc na H1 bo wtedy ruszy etap wg H4

po drugie : jak jest zgodnosc na róznych interwałach nastepuje czesto ruch
teraz qwa to sobie nawet co do godziny wyznaczę kiedy mają byc wystepy czy balet

i co ? nie jest pięknie ?

zgadza sie w 100 %
tylko dodaj sobie jeszcze to ze jeden undeks czeka na pozostale
np na te usa czy te z usa czekaja na londyn -jak bylo ostatnio gdy londyn do góry dorysowal wykres i wtedy sie wszyscy razem spierdolili
a amerykance juz wczesniej byli gotowi tylko na " cos czekali "

ps
ale gdy wiekszosc zacznie pod to grac to zyd zacznie oszukiwac
np .ostatnio dji zrobil rekord a inni nie i spadli - a wlasciwie to powinni sie tylko skorekcic -no chyba ze na dji to byla zmyla

???/
ilosc wariantów dowolna zeby na leszcza sposob znaleźc

REALISTA napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Jak ugrać za friko 50pkt bez rydzyka?

https://www.go4challenge.pl/

Zakładamy 2 konta: na siebie i na bacię, ciotkę, wujka czy kogokolwiek znajomego i gramy przeciwstawnymi. Na jednym rach w końcu pojawi się zysk >500zł, wtedy zamykamy całość i da swidanja TMS wydymany

Myśleliście o tym?

to trochę tak, jakby dymać samego siebie, czyli na jednym rachunku jestem ja a na drugim czosnek, ewentualnie odwrotnie taka masturbacja zamiast stosunek
kombinujecie jak konie pod górę : U MNIE WSZYSTKIE SYSTEMY SĄ NA S i nawet czocho tego nie zmieni

to co proponuje opcjo jest zwykla oszustwo i kradziez
ile to by trzeba sie nakombinować zeby BM zajebac 500 pln

to juz prosciej chyba w tramwaju portfel emerytce zajebac

Dave napisał:

zamawiam cały zestaw.



a wydaje mi się, że popełniacie pewien błąd logiczny.
znaczy, że ten cyrk to polowanie na leszcza.

może i trochę tak ale ile tego leszcza zostało .... biorąc jego udział w stosunku do masy kasy na rynkach to jakiś śladowy promil wyjdzie. zaś ten leszcz co został ... to leszcz zmutowany co to z niejednej pułapki już spierdolił.

tym bardziej, że dopływu świeżego leszcza nie ma, bo ten albo zapierdala szukając roboty .... albo spłaca kredycik za kwadrat kupiony na górce. cały ekosystem się rozwalił. rolę leszcza (dawcy kapitału do zabawy) przejęły banki centralne.


ostały się prawie same szwagry z ich maszynkami, załadowanymi po korek drukowaną kasą .... i się młócą między sobą.

AT w obecnym wydaniu to nie analiza zachowań masy leszcza .... tylko systemy komputerowe bańków i fundów plujące masą drukowanej kasy i łupiące siebie nawzajem.
stąd takie surrealistyczne zachowania rynków.

jak ktoś czytał książkę bodajże Jacka Dukaja - Czarne Oceany, to wie o czym mówię.

polowanie to na pewno z tym ze nie tylko na leszcza
madoff i grube rekiny upolowal
tutaj kto lepiej oszukuje ten zarabia
bo jak moze byc inaczej gdy niczego sie nie produkuje tylko zarobkiem jest strata kogos innego

Dave napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Napisałbym serię podręczniqw do nauki tradingu, juś sobie tytuły wyobrażam:

"Nowa Ekonomia Drukarkowa XXIw"
"Zrozumieć Czosnka"
"Jak przytulać na beztrendziu"
"Koniec epoki klasycznej AT"
"Systemy do grania na tickach i nanointerwałach"
"Zasada Mylogiego a trendy rynkowe"



Nakład niech będzie nawet po 1k egzemplarzy, cena średnio powiedzmy 50zł, nie wiem ile prowizja dla wydawcy ale coś by się pewnie sprzedało.

zamawiam cały zestaw.



a wydaje mi się, że popełniacie pewien błąd logiczny.
znaczy, że ten cyrk to polowanie na leszcza.

może i trochę tak ale ile tego leszcza zostało .... biorąc jego udział w stosunku do masy kasy na rynkach to jakiś śladowy promil wyjdzie. zaś ten leszcz co został ... to leszcz zmutowany co to z niejednej pułapki już spierdolił.

tym bardziej, że dopływu świeżego leszcza nie ma, bo ten albo zapierdala szukając roboty .... albo spłaca kredycik za kwadrat kupiony na górce. cały ekosystem się rozwalił. rolę leszcza (dawcy kapitału do zabawy) przejęły banki centralne.


ostały się prawie same szwagry z ich maszynkami, załadowanymi po korek drukowaną kasą .... i się młócą między sobą.

AT w obecnym wydaniu to nie analiza zachowań masy leszcza .... tylko systemy komputerowe bańków i fundów plujące masą drukowanej kasy i łupiące siebie nawzajem.
stąd takie surrealistyczne zachowania rynków.

jak ktoś czytał książkę bodajże Jacka Dukaja - Czarne Oceany, to wie o czym mówię.

dawcami teraz są bańki centralne, czy de facto leszcz całe to zamieszanie ma na celu jedno: podatnik ma spłacić długi goldmanomorganów & Co. ; kilku cwanych leszczów ( np. z UFO ) się na tym obciągnie, ale ułamek promila...to takie partnerstwo publiczno-prywatne , czyli zyski prywatne a straty publiczne

Rozliczenie w czerwcu będzie wysoko ,

bo prawie wszystkie systemy są na S i media ino o kryzysie piszą ...

a potem może i się konkretnie wysypie .

Dutkoprzytulacz napisał:

Napisałbym serię podręczniqw do nauki tradingu, juś sobie tytuły wyobrażam:

"Nowa Ekonomia Drukarkowa XXIw"
"Zrozumieć Czosnka"
"Jak przytulać na beztrendziu"
"Koniec epoki klasycznej AT"
"Systemy do grania na tickach i nanointerwałach"
"Zasada Mylogiego a trendy rynkowe"



Nakład niech będzie nawet po 1k egzemplarzy, cena średnio powiedzmy 50zł, nie wiem ile prowizja dla wydawcy ale coś by się pewnie sprzedało.

Przynajmniej byłoby ciekawe.
Dziś w Empiku widziałem za to jakieś podstawy forexu, gdzie na 250 stron znalazło się kilka wykresów.
Taki "Pan Tadeusz" dla zainteresowanych.

Depo, ostojo moja,
ty jesteś jak zdrowie!
Ile cię trzeba trzeba cenić,
ten tylko się dowie,
kto cię stracił.

MICHU napisał:

Arg-os napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Arg-os napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Kiedyś wierzyłem w samopodobieństwo zachowań marketu dla dowolnych stawek zaangażowania w pozycje tzn. jakkolwiek małą czy dużą pozycję byś nie wziął to rynek zachowa się identycznie....
Aktualnie w to nie wierzę, im większa pozycja tym większa szansa na zdrowy wpierdol.

To jest w sumie teza ciężka do zweryfikowania bo 2 razy to samo się nie zdarzy, że np. raz łapiemy zyskowny deal na minilocie, cofamy czas i robimy to samo drugi raz na 10 lotach. Tak ni ma więc w sumie nie da się tego udowodnić ani obalić - można tylko wierzyć jak w Jezusa.

To by tłumaczyło dlaczego świetne super mega wyniki niektórych na demo są słabo przekładalne na real albo dlaczego backtesty również są słabo przekładalne. Leszcz siedzi nad wykresem patrzy wstecz i sobie myśli "o cholera, gdybym tu sprzedał to bym zarobił 3 figury...., mogłem wziać 10 lotów na takim pięknym sygnale byłbym bogaty" itp. ale pytanie wtedy jest takie czy gdyby w tej sytuacji wziął taką ilość to czy wykres zachowałby się tak samo?
Tego się nie da empirycznie zweryfikować bo musielibyśmy mieć podgląd na 2 alternatywne rzeczywistości.

Pamiętać należy o efekcie motyla: rynek jest inny z nami a inny bez nas. Każda transakcja jakiej dokonujemy ma wpływ na dalsze zachowanie marketu pozornie nieistotny ale potrafi się to qmulować jak w Lotto. Sam fakt obserwacji zmienia przebieg obserwowanego zjawiska - sam fakt wejścia w rynek ma wpływ na dalszy przebiej notowań. Oczywiście ten wpływ może być niezauważalny bo leszcz biorący 1 minilota na edq w skali całego obrotu to nawet plankton nie jest ale ilu takich leszczy z całego świata zusammen do qpy?.. do tego śmieszne jest to, że pozycje u brokerów typu MM (których jest chyba większość) przecież nie trafiają na prawdziwy market to juś w ogóle CUDA Jana Pawła się dzieją

"odkryles" oczywistą oczywistość
na indeksach amerykańskich to nawet kilka lotow nie zaburza kierunku
ale na grajdole to nawet pojedyncze pozycje sa wylapywane i "dopieszczane "przez szwagra
bo prawie cała " płynnosc" pochodzi od animatorów

No właśnie bo to nie jest normalne aby przy tak sqrwiałym rynq ciagle się tyle tych koni mieliło... mielą, mielą i mielą, 10pkt zakres a napierdalają te obroty że szok. To jakaś paranoja, im mniejsy zakres tym mniejsze volumeny powinny być. Przy takiej sytuacji jaka jest obecnie to powinno iść max 1k qnia dziennie a tu co chwila jeb z lewej jeb z prawej... to albo jakaś szulernia gra setkami na 5pkt albo animator robi sztuczny tłok jak w autobusie, żeby leszcza okraść.

odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie
czy na rynku "rzadzi" prawdziwy rynek ?
ja twierdze ze wszystkie gieldy sa sterowane i manipulowane
i dlatego jak mozna sie spodziewac ze manipulator nie zmieni kierunku gdy Twoja pozycja odbiera mu pieniadze ??

z tego co ja widze w stetoskopach to mniej wiecej obszernie dzienny przebieg notowan jest juz z gory zaplanowany wg.teorii o istnieniu
różnych horyzontówczasowych ( stawy karnaka - jakby to nie zabrzmiało) ale rozpatrywanych jednoczesnie

np. cos musi być na M15 aby dokonczyc na H1 bo wtedy ruszy etap wg H4

po drugie : jak jest zgodnosc na róznych interwałach nastepuje czesto ruch
teraz qwa to sobie nawet co do godziny wyznaczę kiedy mają byc wystepy czy balet

i co ? nie jest pięknie ?

Bzdury, jak masz jakieś dane o 14:30 albo decyzję o stopach to może być totalny rozjeb nagle i wszystko w łeb bierze.

REALISTA napisał:

Dutkoprzytulacz napisał:

Jak ugrać za friko 50pkt bez rydzyka?

https://www.go4challenge.pl/

Zakładamy 2 konta: na siebie i na bacię, ciotkę, wujka czy kogokolwiek znajomego i gramy przeciwstawnymi. Na jednym rach w końcu pojawi się zysk >500zł, wtedy zamykamy całość i da swidanja TMS wydymany

Myśleliście o tym?

to trochę tak, jakby dymać samego siebie, czyli na jednym rachunku jestem ja a na drugim czosnek, ewentualnie odwrotnie taka masturbacja zamiast stosunku
kombinujecie jak konie pod górę : U MNIE WSZYSTKIE SYSTEMY SĄ NA S i nawet czocho tego nie zmieni

Ale dostajesz bonus 50pkt od TMSu i to jest twój zysk (minus spready i swapy).