UFO - 18.01.08

załóżmy taki wariant:
zarządzający megafunduszem dysponuje sporymi środkami, które musi w krótkim czasie rozdysponować na inwestycje. Scenariusz zakładany dla określonego rynku to boczniak, ale ze sporymi ruchami w obie strony. Otwarcie ogromnej pozycji w krótkim czasie spowodowałoby istotne załamanie (lub wzrost) rynku. Co więc robimy: wystawiamy dużą pozycję i sami ją od siebie odbieramy. Póżniej decyduje już tylko kolejność i dobrze dobrany moment wyjścia z rynku. Pamiętajmy też, ze nie musimy zakładać że obie pozycje zamkniemy z zyskiem. Wystarczy ze zyski z jednej pozycji przewyższą stratę z drugiej. Jakie to proste... w teorii...

baranowa napisał:

no jeszcze raz, dla mlodziezy.


kozojeb zaczal dosc nachalnie zachwalac swoj system amalgamat, ktory obradzal w kapuche po prostu w sposob bezwstydny (od poczatku 2007 do lipca z 1 kontraktu 1 milion zlociszow, jakos tak). Pojawila sie nawet tabela. Pozniej zbiorka pieniedzy i klientow. tu i owdzie pojawialy sie jeszcze sygnaly, 75% byly to wtopy (skromnie liczac, nieskromnie 100%). Ostatnio podczas indagowania kolegi, dlaczego nastepna wtopa?, okazalo sie, ze zlotonosny amalgamat nie jest taki madry, jest mianowicie zabezpieczony, prawdopodobnie innym zlotonosnym ukladem.


wszystko dobrze ale sprzedawac, dwa zlotonosne uklady, ktore (rzecz kacza, oczywista, generalnie sie znosza).

jak to bylo? 1k x 100 klientow, co miesiac (?), za dwie oczywistosci.

gdybym mial chocby jedna z tych oczywistosc w rekach, to wybaczcie koledzy, nie pisalbym tu 2000 postow, tylko ustawil zonke, co by no jakby tu powiedziec .... wajchę przekladala, a sam latalbym po bozym swiecie.
No w kazdym badz razie chyba by mi wystarczyl ten milionik na pol roku, ktory przypominam, zgodnie z zasada reinwestycji, wydrenowalby gielde z pieniazkow, jak otwarcie korka w wannie z woda. Strach pomyslec!

Chyba szwagry musialyby szybko cos z tym zrobic.

nie czytalem dzisiaj calosci forum ale ten post jest tak kretynski ze az szkoda gadac.A argument "skoro masz taki dobry system to po co spzredajesz sygnaly" jest jeszcze glupszy.Proponuje pouczyc sie troche o systemach i zarzadzaniem kapitalem zeby zrozumiec ze kazdy system ma ograniczenia i ze stopa zwrotu to tylko jeden z parametrow bo system moze miec srednia wysoka ale wczesniej doprowadzic do ostrych obsuneic kapitalu.Jak ktos pisze takie posty to od razu widze ze gra na pale bez zadnych zasad,najlepiej pod korek i z niezlomna wiara ze gielda to jakas gra w ktorej mozna cokolwiek przewidziec z 100% pewnoscia.A poznie jest placz ze 95% wtapia

Bogaty, to wiadomo ze nasze akcje sa uzywane do ustawiania indeksu. dlatego srednioterminowi i dlugoterminowi moga czasami wykorzystac okazje i kupic cos.

np taki pko sa, czy tam jest jakis trend ? wg mnie nie ma, moze rosnie minimalnie w dlugim okresie. ale ustawianki sa, gdy jest paek albo bottom.

Przemak ok - sorry rowniez jesli zle zrozumialem.
Bogaty, jak akcje sie kupuje z wigu to do ruchania, a jak ze smietniku to do zarabiania.

re. Przemak:
- tylko chetnie bym sie dowiedzial, co - poza maceniem wody, oczywiscie. Jak kos wie alo ma pomysly, to prosze otwartym tekstem

Dają czas potrzebny do załadowania się na określonym poziomie i pozwalają na swobodniejsze sterowanie ruchem

Bogaty napisał:

Co do moich postow to po kilku latach gry na kontraktach nikt nie jest do konca normalny A jesli chodzi o kupowanie akcji przez grubych to nie zawsze kupuja zeby je sprzedac drozej. Przyklad: sesja 5.12.2007 Celowo wyciagali indeks zeby otworzyc S a akcje potem uzyli do spychania rynku.

Oblicz sobie ile wtapiasz w takiej sytuacji na akcjach a ile zarabiasz na kontraktach, o ile nie jestes arbitrazysta i nie masz sprzyjajacych warunkow w postaci bazy to takie postepowanie jest nieracjonalne, indiana juz to liczyl

depra napisał:

załóżmy taki wariant:
zarządzający megafunduszem dysponuje sporymi środkami, które musi w krótkim czasie rozdysponować na inwestycje. Scenariusz zakładany dla określonego rynku to boczniak, ale ze sporymi ruchami w obie strony. Otwarcie ogromnej pozycji w krótkim czasie spowodowałoby istotne załamanie (lub wzrost) rynku. Co więc robimy: wystawiamy dużą pozycję i sami ją od siebie odbieramy. Póżniej decyduje już tylko kolejność i dobrze dobrany moment wyjścia z rynku. Pamiętajmy też, ze nie musimy zakładać że obie pozycje zamkniemy z zyskiem. Wystarczy ze zyski z jednej pozycji przewyższą stratę z drugiej. Jakie to proste... w teorii...

I wlasnie w takich sytuacjach IMO arytmetyka protestuje. Nie kupuje tego wyjasnienia. Chyba, ze kluczem jest "musi w krótkim czasie rozdysponować".

chudy mis napisał:

depra napisał:

mam na myśłi bardziej skomplikowane konstrukcje inwestycyjne np. sprzedawanie akcji na krótko plus zabezpieczanie tego longiem a do tego otwieranie przeciwstawnego shorta itp.

Twoja oryginala wypowiedz zrozumialem, ze otwieraja na raz u nas S i L
W tym co napisales powyzej maja netto tylko akcje (chyba ze ten short jest powiedzmy na dow jonesa a nie sa to oba z fw20, to oki)

Chcę podkreślić drogi adminie, że ja konkretnie nie wiem jaka strategia jest stosowana u nas obecnie, chociaż bardzo bym chciał... Moim celem jest jedynie zwrócenie uwagi abyśmy nie ograniczali się jedynie do prostego wariantu "kontrakty - koszyki akcji". Możliwości są znacznie szersze i co więcej rosną wraz ze skalą inwestycji.

xm napisał:

Dają czas potrzebny do załadowania się na określonym poziomie i pozwalają na swobodniejsze sterowanie ruchem

Przepraszam, bede drazyl. Oba powody sa niejasne i enigmatyczne. Prosze o rozszerzenie.

xm napisał:

re. Przemak:
- tylko chetnie bym sie dowiedzial, co - poza maceniem wody, oczywiscie. Jak kos wie alo ma pomysly, to prosze otwartym tekstem

Dają czas potrzebny do załadowania się na określonym poziomie i pozwalają na swobodniejsze sterowanie ruchem

mnie koncepcja otwierania do siebie zupelnie nie przekonuje

moze juz raczej sugerowany przez kogos najazd spekuly o odmiennych pogladach i podbijanei stawki - tu znowu jest kwestia wspomnianej proporcji akcje/kontrakty
misie niby zarobione na futach i po 500p spadku na kazdy kontrakt moga za przypisane walic kolejny a byki musialy dolozyc z kieszonki do stratnych L i jeszcze wyciagnac na dokupinie nowych
misie jednak potrzebuja tez kasy na zakup akcji zeby w razie czego rzucic koszykiem itp...

Kaczor, gosciowi chodzi o zachwalanie systemu, ktory pozniej nie pracuje. Dla mnie to wydalo sie dziwne i podejrzane od poczatku ale niech kazdy probuje jak szuka maszynki do robienia pieniedzy.

re depra, przyznam ze nie bardzo widze te strategie
re xm, sterowanie ruchem chyba lepiej robic majac srodki (kase) niezablokowane, chyba ze chodzi o to , zeby nie bylo zawieszenia notek takiej jak osatatnio

u nas nie ma krotkiej sprzedazy, to sprzeda IBMa albo Intela pod wig20 ? haha

przemak napisał:

xm napisał:

Dają czas potrzebny do załadowania się na określonym poziomie i pozwalają na swobodniejsze sterowanie ruchem

Przepraszam, bede drazyl. Oba powody sa niejasne i enigmatyczne. Prosze o rozszerzenie.

Utrzymując określony poziom cen - konsola - mozemy powoli pozbyć się S lub L i ruszyć w określonym kierunku

Kaczor brawisimo! Swietna uwaga. Kasowy dla kontraktow nikt nie rzuca na zrzarcie lwom, jak tutaj na forum uswiadomiono. Jest zasada szfagerska - ZARABIAC. Nie ma takiej sily zeby w trakcie sesji na H8 z jej zmiennoscia robic analizy, a na balonach jest - teoria balonowa sie sprawdza. Bedzie dodatni boczniak do 3250 - dalej ostrozniej, chociaz sklaniam sie ku temu ze rynek sie rozpendi i wystrzeli do 3320 - 3370. W poniedzialek gdybym byl doradca (jako praktykant) glownego szfagra sugerowalbym prawie zerowe otwarcie, potem luke w gore, zjazd na 10-30 pkt i dodatnia marudado konca, a we wtorek pula w gore.

trejder napisał:

Kaczor, gosciowi chodzi o zachwalanie systemu, ktory pozniej nie pracuje. Dla mnie to wydalo sie dziwne i podejrzane od poczatku ale niech kazdy probuje jak szuka maszynki do robienia pieniedzy.

Uczciwie wykazal tez straty wszystko jest na forum, a ze nie kazdy sie zna na systemach i ludzie nei wiedza ze nie ma systemow idealnych i nawet zmiana warunkow na rynku moze zamienci system zyskowny w stratny to jzu ich wina.Poza tym system bez zarzadzania kapitalem to tylko atrapa.Ja bym nigdy nie gral systemem ktorego zasad nie rozumiem a jakbym rozumial to bym nie musial placic bo bym sam sobei zrobil;)

xm napisał:

Utrzymując określony poziom cen - konsola - mozemy powoli pozbyć się S lub L i ruszyć w określonym kierunku

Pozbywanie sie L lub S nie rozni sie dla rynku niczym od otwierania nowych pozycji. Niczym oprocz innych zmian LOPu.

Przemak - tak na dobranoc - dla większości graczy otwieranie na raz przeciwstawnych po tej samej cenie co dzień byłoby najlepszą taktyką inwestycyjną, doprowadzającą w krótkim czasie gracza kilkadziesiat/kilkaset punktów w górę w rankingu najlepszych graczy na GPW. Po prostu ludzie wtapialiby tylko na prowizję - bez pozostałych strat
A na poważnie: są szfagry krótkoterminowe (eS), długoterminowe (teraz eL), szfagry dymające obu pozostałych (eS i eL) - przy czym wszyscy oni zmieniają się. Jeden odchodził teraz z GPW po stracie miliardów (ten co akcje wywalał "fire sell"), drugi zarobił kilkadziesiat baniek na eSkach bo wiedział o problemach i planach tego pierwszego (o ile to nie był ten pierwszy, co bardziej prawdopodobne), a trzeci, zdziwiony spadkami, łykał eLe i wywalane akcje.
Z naszego punktu widzenia: szfagry mają przeciwstawne

kaczor napisał:

trejder napisał:

Kaczor, gosciowi chodzi o zachwalanie systemu, ktory pozniej nie pracuje. Dla mnie to wydalo sie dziwne i podejrzane od poczatku ale niech kazdy probuje jak szuka maszynki do robienia pieniedzy.

Uczciwie wykazal tez straty wszystko jest na forum, a ze nie kazdy sie zna na systemach i ludzie nei wiedza ze nie ma systemow idealnych i nawet zmiana warunkow na rynku moze zamienci system zyskowny w stratny to jzu ich wina.Poza tym system bez zarzadzania kapitalem to tylko atrapa.Ja bym nigdy nie gral systemem ktorego zasad nie rozumiem a jakbym rozumial to bym nie musial placic bo bym sam sobei zrobil;)

marketing byl i jest agresywny. rzuca sie "milionami" na lewo i prawo.

trejder napisał:

pozycje przecistawne nic nie daja, angazuja tylko kapital podwojnie,

w kwestii formalnej...
jak masz 2 pozycje przeciwstawne na tym samym instrumencie bazowym to kwota depozytu = 0.

lsa napisał:

trejder napisał:

pozycje przecistawne nic nie daja, angazuja tylko kapital podwojnie,

w kwestii formalnej...
jak masz 2 pozycje przeciwstawne na tym samym instrumencie bazowym to kwota depozytu = 0.

zarowno BPH jak i PEAKO blokuja 2x depo (jesli ta sama seria a rozne portfele)

przemak napisał:

xm napisał:

Utrzymując określony poziom cen - konsola - mozemy powoli pozbyć się S lub L i ruszyć w określonym kierunku

Pozbywanie sie L lub S nie rozni sie dla rynku niczym od otwierania nowych pozycji. Niczym oprocz innych zmian LOPu.

no właśnie - dla rynku niczym - rośnie LOP - ty w tym czasie powoli ładujesz np S i jak już pozbędziesz się L - jedziesz w dół - coś podobnego mamy teraz

xm napisał:

przemak napisał:

xm napisał:

Utrzymując określony poziom cen - konsola - mozemy powoli pozbyć się S lub L i ruszyć w określonym kierunku

Pozbywanie sie L lub S nie rozni sie dla rynku niczym od otwierania nowych pozycji. Niczym oprocz innych zmian LOPu.

no właśnie - dla rynku niczym - rośnie LOP - ty w tym czasie powoli ładujesz np S i jak już pozbędziesz się L - jedziesz w dół - coś podobnego mamy teraz

potrenujcie na fut na akcje to zobaczycie czy to cos da. KNF juz czeka.

do ustawiania cen wystarcza : gotowka, kontrakty, akcje i to wszystko. zadnych przeciwstawnych.

U mnie też blokują kasę na przeciwstawnych - kiedyś próbowałem - ale szybko zaczęło się pieprzyć, gdzie co mam i czy weszło
Jedynie psychologicznie człowiek lepiej się czuje, że nie wywalił np. stratnych elek po 3890, tylko "zahibernował" i poprawia ich "Buyprice". Tak więc nie rozumiem ciągłego wypominania Akwili czy innym tych przeciwstawnych - ma ochotę, to przecież jego depo, niech sobie trzyma - w sumie za prowizje wychodzi to samo, tyle że kasę się blokuje na depo:
Wyliczenie:

A. Zabezpieczające pozycje:
Kupuję 1 el i zabezpieczam 1 es, bo spada - 2x prowizja
Odbezpieczam, bo sie naspadało: 1x prowizja
Zamykam zarobioną elkę: 1x prowizja -- W sumie 4x prowizja

B. Normalnie:
Kupuję 1 eL, ale spada, więc zamykam: 2 x prow
Odnawiam, bo się naspadało: 1x prow
Zamykam zarobione: 1x prow --W sumie też 4x prowizja

Więc o co chodzi? Jak komuś pasuje, niech sobie trzyma. Ja nie trzymam, bo nie, i tyle

chudy mis napisał:

w kwestii formalnej...
jak masz 2 pozycje przeciwstawne na tym samym instrumencie bazowym to kwota depozytu = 0.

zarowno BPH jak i PEAKO blokuja 2x depo (jesli ta sama seria a rozne portfele)[/quote]

A przeciwstawna pozycja na jednym portfelu to piekne ZERO

Indiana napisał:

A. Zabezpieczające pozycje:
Kupuję 1 el i zabezpieczam 1 es, bo spada - 2x prowizja
Odbezpieczam, bo sie naspadało: 1x prowizja
Zamykam zarobioną elkę: 1x prowizja -- W sumie 4x prowizja

B. Normalnie:
Kupuję 1 eL, ale spada, więc zamykam: 2 x prow
Odnawiam, bo się naspadało: 1x prow
Zamykam zarobione: 1x prow --W sumie też 4x prowizja

Więc o co chodzi? Jak komuś pasuje, niech sobie trzyma. Ja nie trzymam, bo nie, i tyle

Tak, ALE!

Jezeli potem nie bedziemy chcieli otwierac pozycji, to w przypadku przeciwstawnych tracimy na prowizji. Zalozmy, ze mamy jakas L i spada, chcemy zamknac,ale nie mamy dostepu do tego konta. Czyli - pomysl - oworzmy szybko przeciwstawna na innym rachunku. Ok , na razie dobrze, ale te dwie pozycje trzeba bedzie zamknac, i wtedy poleci prowizja, ktorej przy normalnym zamykaniu by nie bylo.

ten rosnacy lop to jakies grube wieloryby lykaja L, bo uwaza ze trend sie utrzyma. a towar dostarczaja mu rekiny. srednioterminowy wieloryb zarobi jak rekin dojdzie do wniosku ze juz sie naspadalo i zamknie. czyli musi byc zgodnosc opinii co do kierunku.

wieloryb wykonuje powolne ruchy i teoretycznie jest silniejszy bo plynie na dlugim trendzie a rekin to spekulant, ktory musi uwazac na nastroje, dostepny kapital i na to co Benny wymysli.

a plotki moga sie tylko podlaczac pod ich zagrania. i miec w pogotowiu pampersa.

a nie dziwi Was, zze Benny jest ostatnio jakis dupowaty ? rynki go zignorowaly jak ostatnio gadal. wiekszy kapital musial wiedziec ze Benny bedzie dupa i robi co chce na rynkach. kapital jego ziomkow go wyczuwa. dlatego z palcem w d .... polecieli wszedzie po pare i kilkanascie %.

busia napisał:

Nie ma takiej sily zeby w trakcie sesji na H8 z jej zmiennoscia robic analizy

kwestia interfejsu - dane są tylko trzeba je odpowiednio obrobić. analizy typu regresja nieliniowa, profil sesji, dynamiczny poziom równowagi - to kwestia dzisiaj kompa o mocy obliczeniowej zwykłego pc... :-)

większość gapi się na listę transakcji, nie zdając sobie sprawy jak wartościowe byłyby te informacje w excelu, a choćby głupi rozkład przedziałowy można by było z nich zrobić.

szfagry sami pisza tego typu soft, a my w jakichś metastockach męczymy się ze średnimi ruchomymi.

no to się otworzyłem pozdrowienia idę spać

łykęd

https://ufoforum.forumotion.com/uniwersytet-futures-i-opcji-f1/ufo-19012008-weekendowy-t371.htm#71452