wracając do wczorajszej dyskusji o wyższości Niemiec nad Rosja...
kaczor napisał:
Co do Rosji to ja podalem FAKTY, w przeciagu ostatnich 300 lat tylko 45 bylismy niepodlegli od ruskich.
Przyznaję Ci Kaczor pełną rację. Nawet znalazłem kolejne fakty pokazujące kto nas gnębił przez ostatnie 300 lat.
I rozbiór Polski – 1772 (Rosja, Prusy, Austria) II rozbiór Polski – 1793 (Rosja, Prusy) III rozbiór Polski – 1795 (Rosja, Prusy, Austria)
Jak widać Rosja 3 razy zabierała nasze ziemie, a Niemcy ze swoją zachodnią kulturą nie mieszali się.
kaczor napisał:
No rsucy nas wzywola od faszyzmu jak nas Stalin wyzwoil a wczesniej jeszcze Katarzyna Wielka od anarchii. Wtedy wszyscy ruscy sprzedawczycy dostana nagrode jak Poniatowscy ,Bieruty i inne ludzkie kanalie.
Ja czytałem, że Poniatowski nie tylko się sprzedał, ale jeszcze MUSIAŁ bzykać Katarzynę Wielką. Niestety nie doczytałem, czy to Stasiu bzykał, czy był bzykany prze Kasię.
Czy świętowałeś 11 września urodziny prawdziwego Polaka Feliksa Dzierżyńskiego? W końcu jako jedyny Polak miał na sumieniu zabicie jakieś 250.000 Rosjan (może nawet i 500.000).
Pozdrawiam Sir Nick
Decyzja o rozbiorze nie byla mozliwa bez aprobaty Katarzyny Wielkiej, to byla jej decyzja. Dzierzynski to dobry wzor dla ciebei i thorhala mial podobnie wiernopoddancze i zupelnie pozbawione niezaleznosci poglady.
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
barra: jeśli będziesz obawiał się zdarzeń występujących średnio raz na kilkadziesiąt lat to nigdy nie wystawisz opcji
Dla ciekawostki ci napiszę, że 3.marca (poniedziałek z chamską luką co wigunia spadła 5% a w piatek skończyła się ładną białą świecą na maxie bo Putler zaczął cyrk z Krymem) sesja kosztowała mnie prawie 3k na wystawionych put(in)ach ale w ciagu tygodnia to odrobiłem. To są bardzo rzadkie sytuacje.
Sierpień 2011 przeżyłem też i nawet zarobiłem ostro wtedy (ale nie na opcjach).
Moim zdaniem przy każdej inwestycji jeżeli stawiasz ekspozycję na ryzyko trzeba w jakiś sposób mieć wartość oczekiwaną zysku, potem weryfikować (rocznie). Jeżeli nie ma zysku w wartości oczekiwanej ekspozycja jest nadmierna i trzeba wtedy kupić fixed income i wyplatać koszyki. Można zamiast wystawionej pozycji mieć po prostu spread, przy oczekiwanym silnym trendzie może byc wg mnie nawet deep ITM spread strategia. Ale zawsze uważam, że powinno być w jakiś sposób zabezpieczona pozycja.
Maksymalnie negatywny scenariusz nie powinien w jednej transakcji zerować portfela. Taka sytuacja jak w US 1986, jeden komputer zaczyna sprzedawać i daje sygnał sprzedaży przez swoje działanie kolejnym powodując lawinę. Wolę mieć wówczas maksymalną do zaakceptowania stratę w portfelu niż zerowanie portfela. Oczywiście kosztem ograniczenia zysku ale wtedy bardziej patrzę longterm.
Ale to musisz być nabywcą opcji, żeby mieć ograniczoną stratę.
Można robić tak, że np. jeśli masz wystawione jakieś opcje otm z jednej strony i widzisz, że zaczyna ci iść właśnie w tą (czyli te opcje rosną i nie możesz ich zamknać bez straty) to po prostu ładujesz z tą samą lub podobną ceną wykonania z przeciwnej strony (i one wówczas są itm i mają dużą premię) i w ten sposób zanim ralny qrs spot dojdzie do ceny wykonania juz masz na tych drugich odrobioną tamtą stratę nawet z nawiązką bo wtedy robi się z tego short straddle; no i myślisz wtedy które zamykać. Jest to fajny sposób obrony używając jedynie krótkiej strony opcji.
Przykład. Wystawiasz 5szt call2500 na ten tydzień, premię dostajesz jakieś 6pkt/szt czyli 30pkt. Jeśli czujesz zagrożenie korbą to wypieprzasz put2500 na początek 1szt po ~30pkt i wtedy gdy dojdzie do ceny wykonania wig (czyli 2500) to na pucie masz 30pkt a na callach się zobaczy mijają np. 2 dni i masz short straddle na 2500: 5 calli i np. 3 puty ale wszystkie są i tak tańsze niż dziś. I wtedy po prostu coś zamykasz albo całość w pizdu. Przy dalszych terminach do wygaśnięcia zasada podobna.
Belle de Jour
Liczba postów : 387 Location : Słodka i niewinna niczym baranek :) Registration date : 21/05/2013
barra: jeśli będziesz obawiał się zdarzeń występujących średnio raz na kilkadziesiąt lat to nigdy nie wystawisz opcji
Dla ciekawostki ci napiszę, że 3.marca (poniedziałek z chamską luką co wigunia spadła 5% a w piatek skończyła się ładną białą świecą na maxie bo Putler zaczął cyrk z Krymem) sesja kosztowała mnie prawie 3k na wystawionych put(in)ach ale w ciagu tygodnia to odrobiłem. To są bardzo rzadkie sytuacje.
Sierpień 2011 przeżyłem też i nawet zarobiłem ostro wtedy (ale nie na opcjach).
Moim zdaniem przy każdej inwestycji jeżeli stawiasz ekspozycję na ryzyko trzeba w jakiś sposób mieć wartość oczekiwaną zysku, potem weryfikować (rocznie). Jeżeli nie ma zysku w wartości oczekiwanej ekspozycja jest nadmierna i trzeba wtedy kupić fixed income i wyplatać koszyki. Można zamiast wystawionej pozycji mieć po prostu spread, przy oczekiwanym silnym trendzie może byc wg mnie nawet deep ITM spread strategia. Ale zawsze uważam, że powinno być w jakiś sposób zabezpieczona pozycja.
Maksymalnie negatywny scenariusz nie powinien w jednej transakcji zerować portfela. Taka sytuacja jak w US 1986, jeden komputer zaczyna sprzedawać i daje sygnał sprzedaży przez swoje działanie kolejnym powodując lawinę. Wolę mieć wówczas maksymalną do zaakceptowania stratę w portfelu niż zerowanie portfela. Oczywiście kosztem ograniczenia zysku ale wtedy bardziej patrzę longterm.
Ale to musisz być nabywcą opcji, żeby mieć ograniczoną stratę.
Można robić tak, że np. jeśli masz wystawione jakieś opcje otm z jednej strony i widzisz, że zaczyna ci iść właśnie w tą (czyli te opcje rosną i nie możesz ich zamknać bez straty) to po prostu ładujesz z tą samą lub podobną ceną wykonania z przeciwnej strony (i one wówczas są itm i mają dużą premię) i w ten sposób zanim ralny qrs spot dojdzie do ceny wykonania juz masz na tych drugich odrobioną tamtą stratę nawet z nawiązką bo wtedy robi się z tego short straddle; no i myślisz wtedy które zamykać. Jest to fajny sposób obrony używając jedynie krótkiej strony opcji.
Przykład. Wystawiasz 5szt call2500 na ten tydzień, premię dostajesz jakieś 6pkt/szt czyli 30pkt. Jeśli czujesz zagrożenie korbą to wypieprzasz put2500 na początek 1szt po ~30pkt i wtedy gdy dojdzie do ceny wykonania wig (czyli 2500) to na pucie masz 30pkt a na callach się zobaczy mijają np. 2 dni i masz short straddle na 2500: 5 calli i np. 3 puty ale wszystkie są i tak tańsze niż dziś. I wtedy po prostu coś zamykasz albo całość w pizdu. Przy dalszych terminach do wygaśnięcia zasada podobna.
dzięki za wykład w końcu czuję się jak na uniwersytecie, a nie politykierki
za takim UFO tęskniłam
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Można też korelować opcje fiutem albo fiuta opcjami. Po prostu wziąć na fw20 shorta lub longa aby zabezpieczyć wystawione opcje albo wywalić opcje by zabezpieczyć źle wziętego qnia. Ja raz się wjebałem w shorta i żyd mnie powiózł prawie 70pkt do góry ale dzięki temu, że wyjebałem 5 opcji put blisko ceny to obliczyłem sobie tylko break point, w którym z całości wychodze na 0 i gdy tam doszło wsio zamknąłem.
Możliwości jest wiele, dlatego rynek derywatów (a w szczególności opcji) jest ciekawy. Na akcjach przy pomyłce możliwości są tylko dwie: sprzedać i godzić się z tym, że jest mniej siana niż było albo modlić się i łudzić nadziejami że odbije kiedyś
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
To jest klasyczny temat na opcjach jaki ja zawsze ataqję:
Jedno i drugie jeb short.
6pkt pewne lub 7pkt pewne (a duże prawdopodobieństwo, że całe 13) bo musi przynajmniej jedna z tych opcji w piątek kosztować okrągluśkie zero. Nie mogą być obie w cenie bo tu napotyka się juś ograniczenie natury filozoficznej.
Wystawiając po tych cenach w tej chwili taki short strangle otrzymujemy break eveny: z góry 2500+6+7=2513 a z dołu 2450-6-7=2437 czyli poza tym zakresem zaczyna się dopiero wtopa. Im dłużej sie wigunia pałuje tym opcje stają się tańsze. To jest oczywiste jak budowa cepa.
Jest tu oczywiście jakieś tam ryzyko bo zawsze jest ale w praktyce na wigusiu bardzo rzadko sie to ziszcza. W razie mocnego odjebu w górę lub w dół trzeba ratować dupę fiutem lub innymi opcjami. Na tym etapie można też nabywać opcje itm bo nie nadpłaca się praktycznie nic do realnej wartości (wygasanie w piątek).
barra
Liczba postów : 248 Registration date : 04/09/2010
To jest klasyczny temat na opcjach jaki ja zawsze ataqję:
Jedno i drugie jeb short.
6pkt pewne lub 7pkt pewne (a duże prawdopodobieństwo, że całe 13) bo musi przynajmniej jedna z tych opcji w piątek kosztować okrągluśkie zero. Nie mogą być obie w cenie bo tu napotyka się juś ograniczenie natury filozoficznej.
Wystawiając po tych cenach w tej chwili taki short strangle otrzymujemy break eveny: z góry 2500+6+7=2513 a z dołu 2450-6-7=2437 czyli poza tym zakresem zaczyna się dopiero wtopa. Im dłużej sie wigunia pałuje tym opcje stają się tańsze. To jest oczywiste jak budowa cepa.
Jest tu oczywiście jakieś tam ryzyko bo zawsze jest ale w praktyce na wigusiu bardzo rzadko sie to ziszcza. W razie mocnego odjebu w górę lub w dół trzeba ratować dupę fiutem lub innymi opcjami. Na tym etapie można też nabywać opcje itm bo nie nadpłaca się praktycznie nic do realnej wartości (wygasanie w piątek).
Trochę to jednak dalekie od bezpieczeństwa - plusy indeksu są oczywiście, że zmienność jako instr. bazowego jest umiarkowana/nie może spaść do zera, zawsze generalnie ma jakąś "wartość" bo spółki są dobierane do w20 w końcu niebylejakie.
Niemniej wystawianie więcej, żeby zneutralizować ruch rynku nie w tą stronę to trochę zwiększanie stawki przy stracie w kasynie, to już bliższy mi jest chyba jakiś przemyślany spread kalendarzowy w takiej sytuacji. W miejsce tych wystawić inne na innej serii (wyższy poziom), zaakceptować częśc straty.
Ostatnio zmieniony przez barra dnia Pon 15 Wrz 2014, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
To jest klasyczny temat na opcjach jaki ja zawsze ataqję:
Jedno i drugie jeb short.
6pkt pewne lub 7pkt pewne (a duże prawdopodobieństwo, że całe 13) bo musi przynajmniej jedna z tych opcji w piątek kosztować okrągluśkie zero. Nie mogą być obie w cenie bo tu napotyka się juś ograniczenie natury filozoficznej.
Wystawiając po tych cenach w tej chwili taki short strangle otrzymujemy break eveny: z góry 2500+6+7=2513 a z dołu 2450-6-7=2437 czyli poza tym zakresem zaczyna się dopiero wtopa. Im dłużej sie wigunia pałuje tym opcje stają się tańsze. To jest oczywiste jak budowa cepa.
Jest tu oczywiście jakieś tam ryzyko bo zawsze jest ale w praktyce na wigusiu bardzo rzadko sie to ziszcza. W razie mocnego odjebu w górę lub w dół trzeba ratować dupę fiutem lub innymi opcjami. Na tym etapie można też nabywać opcje itm bo nie nadpłaca się praktycznie nic do realnej wartości (wygasanie w piątek).
Trochę to jednak dalekie od bezpieczeństwa - plusy indeksu są oczywiście, że zmienność jako instr. bazowego jest umiarkowana/nie może spaść do zera, zawsze generalnie ma jakąś "wartość" bo spółki są dobierane do w20 w końcu niebylejakie.
Niemniej wystawianie więcej, żeby zneutralizować ruch rynku nie w tą stronę to trochę zwiększanie stawki przy stracie w kasynie, to już bliższy mi jest chyba jakiś przemyślany spread kalendarzowy w takiej sytuacji. W miejsce tych wystawić inne na innej serii (wyższy poziom), zaakceptować częśc straty.
Tu nie chodzi, że zmienność spadnie do zera tylko że cena opcji spadnie do 0 bo qrs bazowy nie dojdzie. Gdyby w piątek był ten sam poziom wigu co teraz to te opcje kosztowałyby max 2pkt o tej godzinie... Ogólnie wystawianie opcji nie jest bezpieczne w sensie takim, że sobie weźmiesz i sprawdzisz za tydzień jak na akcjach. Tu trzeba siedzieć na pampersie z palcem na myszy czasem bo jedna większa świeca i problemy się zaczynają.
To nie jest żadne zwiększanie stawki bo premia otrzymana ci się po prostu "przesuwa" ze strony put na call albo odwrotnie. Wystawiłeś calle i widzisz że jest korba to albo realizujesz stratę albo siedzisz jak ta pizda i patrzysz jak ci rośnie a tak w ramach tego samego depa ładujesz puts i stabilizujesz portfel do pewnego momentu. Ja to nie raz przerabiam i się to opyla.
Generalnie ja uważam, że każdy qrs opcji nie odpowiadający cenie autentycznej instrumentu bazowego, jest po prostu wirtualny.
Dave Admin
Liczba postów : 21090 Age : 55 Location : 3miasto Registration date : 31/08/2007
bogdan, wrzucił to w piątek wieczorem więc może nie wszyscy doczytali.
bog.dan napisał:
ktoś stosuje piramidowanie blokowe? jeśli tak..to mam do zaimplemtowania fajny EA, który pilnuje wsz nasze trejdy.. , i przy odpowiednim poziomie ustawia SL na BE dla wszystkich pozycji... TP ustawia jako BOX PIPS dla wsz pozycji blokowych.. EA darmowe
oczywiście, chodzi na VPS.. jesli ktos zainteresowany, prosze o info na priv
Aligator
Liczba postów : 7607 Registration date : 21/08/2008
bogdan, wrzucił to w piątek wieczorem więc może nie wszyscy doczytali.
bog.dan napisał:
ktoś stosuje piramidowanie blokowe? jeśli tak..to mam do zaimplemtowania fajny EA, który pilnuje wsz nasze trejdy.. , i przy odpowiednim poziomie ustawia SL na BE dla wszystkich pozycji... TP ustawia jako BOX PIPS dla wsz pozycji blokowych.. EA darmowe
oczywiście, chodzi na VPS.. jesli ktos zainteresowany, prosze o info na priv
nie wysłał mi niedobry bogdan
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
To jest klasyczny temat na opcjach jaki ja zawsze ataqję:
Jedno i drugie jeb short.
6pkt pewne lub 7pkt pewne (a duże prawdopodobieństwo, że całe 13) bo musi przynajmniej jedna z tych opcji w piątek kosztować okrągluśkie zero. Nie mogą być obie w cenie bo tu napotyka się juś ograniczenie natury filozoficznej.
Wystawiając po tych cenach w tej chwili taki short strangle otrzymujemy break eveny: z góry 2500+6+7=2513 a z dołu 2450-6-7=2437 czyli poza tym zakresem zaczyna się dopiero wtopa. Im dłużej sie wigunia pałuje tym opcje stają się tańsze. To jest oczywiste jak budowa cepa.
Jest tu oczywiście jakieś tam ryzyko bo zawsze jest ale w praktyce na wigusiu bardzo rzadko sie to ziszcza. W razie mocnego odjebu w górę lub w dół trzeba ratować dupę fiutem lub innymi opcjami. Na tym etapie można też nabywać opcje itm bo nie nadpłaca się praktycznie nic do realnej wartości (wygasanie w piątek).
Trochę to jednak dalekie od bezpieczeństwa - plusy indeksu są oczywiście, że zmienność jako instr. bazowego jest umiarkowana/nie może spaść do zera, zawsze generalnie ma jakąś "wartość" bo spółki są dobierane do w20 w końcu niebylejakie.
Niemniej wystawianie więcej, żeby zneutralizować ruch rynku nie w tą stronę to trochę zwiększanie stawki przy stracie w kasynie, to już bliższy mi jest chyba jakiś przemyślany spread kalendarzowy w takiej sytuacji. W miejsce tych wystawić inne na innej serii (wyższy poziom), zaakceptować częśc straty.
Tu nie chodzi, że zmienność spadnie do zera tylko że cena opcji spadnie do 0 bo qrs bazowy nie dojdzie. Gdyby w piątek był ten sam poziom wigu co teraz to te opcje kosztowałyby max 2pkt o tej godzinie... Ogólnie wystawianie opcji nie jest bezpieczne w sensie takim, że sobie weźmiesz i sprawdzisz za tydzień jak na akcjach. Tu trzeba siedzieć na pampersie z palcem na myszy czasem bo jedna większa świeca i problemy się zaczynają.
To nie jest żadne zwiększanie stawki bo premia otrzymana ci się po prostu "przesuwa" ze strony put na call albo odwrotnie. Wystawiłeś calle i widzisz że jest korba to albo realizujesz stratę albo siedzisz jak ta pizda i patrzysz jak ci rośnie a tak w ramach tego samego depa ładujesz puts i stabilizujesz portfel do pewnego momentu. Ja to nie raz przerabiam i się to opyla.
Generalnie ja uważam, że każdy qrs opcji nie odpowiadający cenie autentycznej instrumentu bazowego, jest po prostu wirtualny.
No to ile tak w % rocznie "przytulasz" na tej strategii siedzenia na pampersie?
Zawsze na opcjach jest alternatywa: można wypasać logiczne OTM i długi czas nie przejmować się w ogóle. Oczywiście - najbardziej interesujące są ATM, bo są z najfajniejszą wartością czasową przeważnie ale wtedy trzeba na pampersie...
Ostatnio zmieniony przez barra dnia Pon 15 Wrz 2014, 14:31, w całości zmieniany 1 raz
Aligator
Liczba postów : 7607 Registration date : 21/08/2008
barra: jeśli będziesz obawiał się zdarzeń występujących średnio raz na kilkadziesiąt lat to nigdy nie wystawisz opcji
Dla ciekawostki ci napiszę, że 3.marca (poniedziałek z chamską luką co wigunia spadła 5% a w piatek skończyła się ładną białą świecą na maxie bo Putler zaczął cyrk z Krymem) sesja kosztowała mnie prawie 3k na wystawionych put(in)ach ale w ciagu tygodnia to odrobiłem. To są bardzo rzadkie sytuacje.
Sierpień 2011 przeżyłem też i nawet zarobiłem ostro wtedy (ale nie na opcjach).
Moim zdaniem przy każdej inwestycji jeżeli stawiasz ekspozycję na ryzyko trzeba w jakiś sposób mieć wartość oczekiwaną zysku, potem weryfikować (rocznie). Jeżeli nie ma zysku w wartości oczekiwanej ekspozycja jest nadmierna i trzeba wtedy kupić fixed income i wyplatać koszyki. Można zamiast wystawionej pozycji mieć po prostu spread, przy oczekiwanym silnym trendzie może byc wg mnie nawet deep ITM spread strategia. Ale zawsze uważam, że powinno być w jakiś sposób zabezpieczona pozycja.
Maksymalnie negatywny scenariusz nie powinien w jednej transakcji zerować portfela. Taka sytuacja jak w US 1986, jeden komputer zaczyna sprzedawać i daje sygnał sprzedaży przez swoje działanie kolejnym powodując lawinę. Wolę mieć wówczas maksymalną do zaakceptowania stratę w portfelu niż zerowanie portfela. Oczywiście kosztem ograniczenia zysku ale wtedy bardziej patrzę longterm.
Ale to musisz być nabywcą opcji, żeby mieć ograniczoną stratę.
Można robić tak, że np. jeśli masz wystawione jakieś opcje otm z jednej strony i widzisz, że zaczyna ci iść właśnie w tą (czyli te opcje rosną i nie możesz ich zamknać bez straty) to po prostu ładujesz z tą samą lub podobną ceną wykonania z przeciwnej strony (i one wówczas są itm i mają dużą premię) i w ten sposób zanim ralny qrs spot dojdzie do ceny wykonania juz masz na tych drugich odrobioną tamtą stratę nawet z nawiązką bo wtedy robi się z tego short straddle; no i myślisz wtedy które zamykać. Jest to fajny sposób obrony używając jedynie krótkiej strony opcji.
Przykład. Wystawiasz 5szt call2500 na ten tydzień, premię dostajesz jakieś 6pkt/szt czyli 30pkt. Jeśli czujesz zagrożenie korbą to wypieprzasz put2500 na początek 1szt po ~30pkt i wtedy gdy dojdzie do ceny wykonania wig (czyli 2500) to na pucie masz 30pkt a na callach się zobaczy mijają np. 2 dni i masz short straddle na 2500: 5 calli i np. 3 puty ale wszystkie są i tak tańsze niż dziś. I wtedy po prostu coś zamykasz albo całość w pizdu. Przy dalszych terminach do wygaśnięcia zasada podobna.
dzięki za wykład w końcu czuję się jak na uniwersytecie, a nie politykierki
za takim UFO tęskniłam
Umow sie z opcjonrem na male bunga bunga to o wiele wiecej rzeczy zrozumiesz
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
barra: jeśli będziesz obawiał się zdarzeń występujących średnio raz na kilkadziesiąt lat to nigdy nie wystawisz opcji
Dla ciekawostki ci napiszę, że 3.marca (poniedziałek z chamską luką co wigunia spadła 5% a w piatek skończyła się ładną białą świecą na maxie bo Putler zaczął cyrk z Krymem) sesja kosztowała mnie prawie 3k na wystawionych put(in)ach ale w ciagu tygodnia to odrobiłem. To są bardzo rzadkie sytuacje.
Sierpień 2011 przeżyłem też i nawet zarobiłem ostro wtedy (ale nie na opcjach).
Moim zdaniem przy każdej inwestycji jeżeli stawiasz ekspozycję na ryzyko trzeba w jakiś sposób mieć wartość oczekiwaną zysku, potem weryfikować (rocznie). Jeżeli nie ma zysku w wartości oczekiwanej ekspozycja jest nadmierna i trzeba wtedy kupić fixed income i wyplatać koszyki. Można zamiast wystawionej pozycji mieć po prostu spread, przy oczekiwanym silnym trendzie może byc wg mnie nawet deep ITM spread strategia. Ale zawsze uważam, że powinno być w jakiś sposób zabezpieczona pozycja.
Maksymalnie negatywny scenariusz nie powinien w jednej transakcji zerować portfela. Taka sytuacja jak w US 1986, jeden komputer zaczyna sprzedawać i daje sygnał sprzedaży przez swoje działanie kolejnym powodując lawinę. Wolę mieć wówczas maksymalną do zaakceptowania stratę w portfelu niż zerowanie portfela. Oczywiście kosztem ograniczenia zysku ale wtedy bardziej patrzę longterm.
Ale to musisz być nabywcą opcji, żeby mieć ograniczoną stratę.
Można robić tak, że np. jeśli masz wystawione jakieś opcje otm z jednej strony i widzisz, że zaczyna ci iść właśnie w tą (czyli te opcje rosną i nie możesz ich zamknać bez straty) to po prostu ładujesz z tą samą lub podobną ceną wykonania z przeciwnej strony (i one wówczas są itm i mają dużą premię) i w ten sposób zanim ralny qrs spot dojdzie do ceny wykonania juz masz na tych drugich odrobioną tamtą stratę nawet z nawiązką bo wtedy robi się z tego short straddle; no i myślisz wtedy które zamykać. Jest to fajny sposób obrony używając jedynie krótkiej strony opcji.
Przykład. Wystawiasz 5szt call2500 na ten tydzień, premię dostajesz jakieś 6pkt/szt czyli 30pkt. Jeśli czujesz zagrożenie korbą to wypieprzasz put2500 na początek 1szt po ~30pkt i wtedy gdy dojdzie do ceny wykonania wig (czyli 2500) to na pucie masz 30pkt a na callach się zobaczy mijają np. 2 dni i masz short straddle na 2500: 5 calli i np. 3 puty ale wszystkie są i tak tańsze niż dziś. I wtedy po prostu coś zamykasz albo całość w pizdu. Przy dalszych terminach do wygaśnięcia zasada podobna.
dzięki za wykład w końcu czuję się jak na uniwersytecie, a nie politykierki
za takim UFO tęskniłam
Umow sie z opcjonrem na male bunga bunga to o wiele wiecej rzeczy zrozumiesz
ty to tak lubisz stręczyć męskie pary?
Janko Traderroo
Liczba postów : 4804 Age : 52 Location : okolice Roztocza Registration date : 08/07/2009
barra: jeśli będziesz obawiał się zdarzeń występujących średnio raz na kilkadziesiąt lat to nigdy nie wystawisz opcji
Dla ciekawostki ci napiszę, że 3.marca (poniedziałek z chamską luką co wigunia spadła 5% a w piatek skończyła się ładną białą świecą na maxie bo Putler zaczął cyrk z Krymem) sesja kosztowała mnie prawie 3k na wystawionych put(in)ach ale w ciagu tygodnia to odrobiłem. To są bardzo rzadkie sytuacje.
Sierpień 2011 przeżyłem też i nawet zarobiłem ostro wtedy (ale nie na opcjach).
Moim zdaniem przy każdej inwestycji jeżeli stawiasz ekspozycję na ryzyko trzeba w jakiś sposób mieć wartość oczekiwaną zysku, potem weryfikować (rocznie). Jeżeli nie ma zysku w wartości oczekiwanej ekspozycja jest nadmierna i trzeba wtedy kupić fixed income i wyplatać koszyki. Można zamiast wystawionej pozycji mieć po prostu spread, przy oczekiwanym silnym trendzie może byc wg mnie nawet deep ITM spread strategia. Ale zawsze uważam, że powinno być w jakiś sposób zabezpieczona pozycja.
Maksymalnie negatywny scenariusz nie powinien w jednej transakcji zerować portfela. Taka sytuacja jak w US 1986, jeden komputer zaczyna sprzedawać i daje sygnał sprzedaży przez swoje działanie kolejnym powodując lawinę. Wolę mieć wówczas maksymalną do zaakceptowania stratę w portfelu niż zerowanie portfela. Oczywiście kosztem ograniczenia zysku ale wtedy bardziej patrzę longterm.
Ale to musisz być nabywcą opcji, żeby mieć ograniczoną stratę.
Można robić tak, że np. jeśli masz wystawione jakieś opcje otm z jednej strony i widzisz, że zaczyna ci iść właśnie w tą (czyli te opcje rosną i nie możesz ich zamknać bez straty) to po prostu ładujesz z tą samą lub podobną ceną wykonania z przeciwnej strony (i one wówczas są itm i mają dużą premię) i w ten sposób zanim ralny qrs spot dojdzie do ceny wykonania juz masz na tych drugich odrobioną tamtą stratę nawet z nawiązką bo wtedy robi się z tego short straddle; no i myślisz wtedy które zamykać. Jest to fajny sposób obrony używając jedynie krótkiej strony opcji.
Przykład. Wystawiasz 5szt call2500 na ten tydzień, premię dostajesz jakieś 6pkt/szt czyli 30pkt. Jeśli czujesz zagrożenie korbą to wypieprzasz put2500 na początek 1szt po ~30pkt i wtedy gdy dojdzie do ceny wykonania wig (czyli 2500) to na pucie masz 30pkt a na callach się zobaczy mijają np. 2 dni i masz short straddle na 2500: 5 calli i np. 3 puty ale wszystkie są i tak tańsze niż dziś. I wtedy po prostu coś zamykasz albo całość w pizdu. Przy dalszych terminach do wygaśnięcia zasada podobna.
dzięki za wykład w końcu czuję się jak na uniwersytecie, a nie politykierki
za takim UFO tęskniłam
Umow sie z opcjonrem na male bunga bunga to o wiele wiecej rzeczy zrozumiesz
ty to tak lubisz stręczyć męskie pary?
wy z rafalem juz dawno sie poznaliscie i jest o was glosno na prawicy, wasz przyklad pokazuje ze w prawicy nie ma homofobow
delphia U F O A N A L I T Y K
Liczba postów : 15716 Age : 51 Location : Warszawa Registration date : 29/01/2008
Dziś w Paryżu spotykają się przedstawiciele 40 państw, którzy będą omawiać m. in. skład koalicji antyterrorystycznej, jaka weźmie udział w kampanii przeciwko Państwu Islamskiemu utworzonemu na części terytoriów Iraku i Syrii. Intensywne zabiegi dyplomatyczne trwają od ubiegłej środy, gdy Barack Obama zapowiedział, że Stany Zjednoczone "osłabią i ostatecznie zniszczą" bojowników ISIS. Strategia Waszyngtonu będzie polegać na atakach z powietrza na pozycje islamistów oraz wspieraniu sił kurdyjskich, armii irackiej oraz umiarkowanej opozycji w Syrii. Kluczowe znaczenie w kampanii zbrojnej będą mieć amerykańskie siły zbrojne. - To jest wojna - podkreślił republikański senator Lindsey Graham.
Indeks 
ale w ciagu tygodnia to odrobiłem. To są bardzo rzadkie sytuacje.
mijają np. 2 dni i masz short straddle na 2500: 5 calli i np. 3 puty ale wszystkie są i tak tańsze niż dziś. I wtedy po prostu coś zamykasz albo całość w pizdu.
Co racja to racja