Bogdan_Forex

za zgodą Adminów, chciałbym poprowadzić tutaj wątek nt forex..
trochę sprowokował mnie kolega Indiana.. czyli nie taki forex straszny, jak go maluje Indiana:)

od razu deklaracja: nie sprzedaję systemów, sygnałów, ani nie zarządzam kasą !

dobra.. a teraz na temat mojego konta..
konto jest real.. 3K.. podpięte pod MyFx.. upublicznione.. każdy może sprawdzić..
http://www.myfxbook.com/members/Bogdan/bogdan-forex/2267865

obecnie spekuluję na parach:
e/u, e/g, a/u, u/c, n/u, u/j..

Staram się piramidować, ale... czasami jest konsola więc biorę co moje..
Dopuszczam dokładanie do stratnych..

Konta pilnują 2 automaty:
- jeden nadzoruje koszyk ( jeśli jest piramidowanie)
- drugi zarządza SL ( kwotowo).. dałem na każdą parę 7% kapitału.. czyli w najgorszym scenariuszu, 6 x 7=42%.. czyli wylatuje na SL globalnym.. zamykam konto, i wątek ..

trochę na temat wejść:
- gram pod linię trendu na D1
- wejścia na H1/H4
- używam robota od Jarka ( TS)

wszelkie krytyczne komentarze wskazane...
Bogdan

brawo za open.  

parametry są okey. nawet wskazują na możliwość większego zaangażowania kapitału na transakcję:  


ale mam wrażenie bogdan, że od początku konsekwentnie utrzymujesz jeden kierunek na danej parze. nie wim z czego to wynika ale chyba nie z warunków rynkowych.

zasymulowałem equity pozycji z pocz. pażdziernika (0,01lot):


początkowo pozycje wyglądały na trendowe, obecnie na nietrendowe.  


ps oczywiście życzym powodzonka.  
pozdr

@ Pingwin..
no właśnie z tym rozpoznaniem trendu jest różnie:)..
patrząc na obecnie otwarte pozycje, to wszystkie wg mnie są zgodnie z trendem na D1..
jedynie na parze e/g chyba żle zinterpretowałem..
no, ale najw wywali na stopie..

co do zaangażowania.. to dopiero jak podwoję kapitał.. czyli od 6k bedzie juz 0,02 lota..
jesli tam dojdę ..

generalnie, to ja nie chcę bić rekordów po 2K% m/c.. bardziej mi zalezy na stalym proficie rzedu 10-20% /mc.. przy max DD 25%  ( SL Globalny może mi zamknąć rachunek.. oraz ten wątek

bog.dan napisał:

gram pod linię trendu na D1
...
no właśnie z tym rozpoznaniem trendu jest różnie:).

Linia Trendu, tylko która, i poprowadzona na knotach high-low, czy na close daily.
czy to bezwzględny sygnał czy dyskretny. eh same problemy.  

na a/u doszli do 38% fibo na D1..
wiec albo koniec wzrostów, albo mnie powiozą wyzej.. i wylatuje na SL

generalnie, to staram sie zamykać wszystkie pozycje na wknd..
zobacze wieczorem jaka sytuacja.. moze pozamykam wszystko wpiz..
lepiej mieć spokojny wknd

rożnice między fx i rynkami akcyjnymi.

ech.. myślałem ze na a/u będzie jakis ruch po danych.. a tu pałowanie

nic to, poluję dalej..
obserwuję U/C..  jest w konsoli 160 p od paru dni.
wg mnie jak przebije 1,26.. to mozna brać elki.. jak spadnie ponizej 1,2430, wracamy do trendu gł
ustawie zlecenie typu stop

jak na złość, w tym tygodniu mam mega napięty tydzien w robo.. ustawiłem oczekujące zlecenia typu 'limit".. widze ze 2 weszly na e/u i j/u.. reszta czeka..
chcialem skonczyc ten mc na +10% ale chyba sie nie uda.. zobaczymy:)

a wie kolega że zestaw bogdan_forex:
(EURUSDsell,USDCADbuy,USDJPYbuy,AUDUSDsell,EURGBPbuy,NZDUSDsell)
z nic nierobieniem wyglądałby obecnież tak (0,01lot):  



podobnie jak patrzałem w tamtym tygodniu obstawiając codziennie waluty na 1 dzień, to wychodziło coś w ten deseń D1: +230,-600,+150,+100,+120, czyli suma summarum ok 0 a trzymając pozycje tydzień na realizację scenariusza byłoby ok +1000. i tu sedno tkwi. nasza zmienność poczynań i zmienność at zwiększa straty i niweczy potencjał transakcji.
a potencjalne łączne straty z wszystkich pozycji są do ogarnięcia np można oszacować je na podstawie rozkładu normalnego. a tak byle pierdnięcie na jednym krosie niweczy globalny zamiar i zysk.  
i tak to średnio optymistycznie pozdrawiam.

na U/C odbiło od f50% na W1..
zaryzykuję S, z SL=1,2940

tradycyjnie, zamykam co się da na wknd..
ale chyba na parze u/j zostanę z otwartymi pozycjami...

na parze n/u tworzy się coś na kształt flagi..


wg mnie to nie koniec spadków.. więc trzymam i dokładam eSy:)
chociaż jak zwykle, pewnie pozamykam wsz na wknd..

u mnie dzisiaj też 'black Friday"
poszly stopy na edku.. VPS miał zawiechę w tygodniu.. wtedy jeden z automatów powiniem zamknąć pozycje na tej parze w nocy ( była na plusie)..
cóż, jadymy dalej, ale listopad zamknie się w okolicy zera..

kurde.. kręcę się wokół własnej dup.. co zarobie, za moment stracę..
daje sobie czas do końca stycznia, aby wykres equity ruszył do góry..
jak nie.. to chyba dam se spokój

bog.dan napisał:

kurde.. kręcę się wokół własnej dup.. co zarobie, za moment stracę..
daje sobie czas do końca stycznia, aby wykres equity ruszył do góry..
jak nie.. to chyba dam se spokój

musisz przeanalizowac najlepsze i najgorsze transakcje i dojsc do tego dlaczego takie są. pozniej wchodzisz tylko w te najlepsze. świeca wejsciowa moze byc tylko przetestowana ale nie zamknieta do kolejnej odwrotki. zwykle po swiecy sygnalnej powinien byc odpal.

betonowe_buty napisał:

bog.dan napisał:

kurde.. kręcę się wokół własnej dup.. co zarobie, za moment stracę..
daje sobie czas do końca stycznia, aby wykres equity ruszył do góry..
jak nie.. to chyba dam se spokój

musisz przeanalizowac najlepsze i najgorsze transakcje i dojsc do tego dlaczego takie są. pozniej wchodzisz tylko w te najlepsze. świeca wejsciowa moze byc tylko przetestowana ale nie zamknieta do kolejnej odwrotki. zwykle po swiecy sygnalnej powinien byc odpal.

nic nie robiąc przez ten czas, zestaw bogdan forex byłby +100zeta wyżej:  


wprawdzie nie śledzę pojedyńczych transakcji tj nie mogę osądzić dokładnie na ile są zgodnie stosowane z zamierzoną strategią ani ocenić jej jakości, ale trafność 77% wskazuje że nie są jednak łapane trendy dzienne na świeczkach dziennych bo wyszłoby wtedy max 40% trafności, a i trafność oraz średnia z/s +18pips -89pips wskazywałoby na skalping, a nie wiem czy o to chodziło pierwotnie.

na oko, oprócz tego co napisał betonowy,
(o ile to nie jest już strategia na dzienne trendy) żeby wyrównać/polepszyć parametry to zalecałbym ustawianie TP-ów bliżej lub powyżej średniej ADR-ów, to winno poprawić wyniki. prawdopodobnie.    
na tych parach, przykładowo po prawej w pipsach, czyli wskazane byłoby TP minimum 60 pipsów na każdej, a na usdcad ze100pips.

pozdr

Daryl Guppy - Człowiek wykres (Chartman) - forex porusza sie statystycznie tj. istnieje 85% prawdopodobienstwo, ze ruch ceny wykona 75% sredniego 5-sesyjnego ADR. ADR to prawdziwy handel, bo to jest uśredniony H-L sesji.

37:40.
Ogolnie to jedni gracze mowia jedno, a drudzy temu zaprzeczaja mowiac co innego. Tu juz trzeba samemu to posprawdzac.
ADR: http://www.antssys.com/support/average-daily-range/
np. ropa WTI na 18/12/2017 5ADR=127x75%*127=95 pips. 0.95/57.34=1.6%. Cena ropy od otwarcia srednio chodzi +/-1%. Zakres średnio +/-1$. Jak cena idzie 1$ przeciw albo przebija słupek sygnalny to metoda wejścia jet słaba ale też mozna zarabiać liczac sie z wieloma stratami pod rzad (aby byc w grze trzeba ryzykowac maly % depozytu).

dzięki Panowie za komentarze..

na tym rachunku postanowiłem łapać większe ruchy..czyli nie zamykać za wcześnie, a w razie profitu dokładać następne.. ale to teoria:).. praktyka okazala się inna..

najpierw zastosowałem agresywny trailing.. no i zdarzały się sytuacje że była cofka, wywalało na SL (na małym proficie) po czym szło dalej w moją stronę. No więc przestawiłem trailing na mniej agresywny.. no to wtedy zdarzało się ze szlo w moją stronę.. było jakies 70-80 zysku ale trailing sie nie uaktywnił.. nastapiła cofka i zamiast profitu była strata..
np w czwartek.. eS na SP500 było jakies 150 pkt zysku na 1szej pozycji.. trailing tutaj ustawiony na start przy 200.. więc nie zaczął pilnowac pozycji.. no to wyjabało w drugą stronę i strata 90 pkt..
starsznie frustrujące

przy automacie, mozna by zoptymalizować parametry..a tak musze metodą prób i błędów.

nic to.. zobaczymy jak dalej.. może rzeczywiście TP na jakies 60-100 pkt, a trailing gdzieś od 30, i co 5 ?

Peter Brandt stwierdzil, ze trailing stopy sa glupie. SL powinno sie przestawiac w trendzie wzrostowym coraz wyzej ale idac od dołu, a nie od góry (jak w trailing stop). Odwronie dla trendu spadkowego. Dlatego czesto outside bary to fejki.
Jest 6 komponentow do zyskownego trejdowania.
1. metoda identyfikacji trendu, np. srednie, zniesienia, fale Elliota, Gann, cyklicznosc, sezonowosc, itd. Ale trzeba miec metodyczne podejscie do patrzenia na cene i jej analizowania.
2. metoda wejscia. nalezy miec systematyczna metode wejscia w pozycje.
3. metoda ustalenia poczatkowego SL.
4. metoda TP i/lub przesuwania SL.
5. metode zarzadzania pozycja zawierajaca:
a) procent kapitalu ryzykowanego w trejdzie,
b) rynki skorelowane,
c) handel po rynkowych danych.
6). cierpliwosc i dyscyplina.

Technical analysis of stock trends.

Again, chart analysis has the weakness (or strength) of being a qualitative process. It will not make decisions for the average trader, as a mechanical system will. On the other hand a breakout is a breakout. A gap is a gap, leaving aside the question of limit move gaps for the moment. A trend is a trend. And here is the great advantage that a firm grasp of charting methods can give the practitioner. It can give him the perspective to recognize the essential nature of the market at hand and choose to wait or to enter. Mechanical methods not having the qualitative discrimination of an experienced chartist will blindly take every trade until they are out of money. The experienced chart analyst can sit back and say, this market has not yet made a bottom and the time to begin trading it long has not yet come. Or, he can recognize the essential differences between a trading and a trending market and adjust his tactics accordingly.

Analiza wykresu ma słabą (lub mocną) stronę bycia procesem jakościowym. Nie spowoduje podjecia decyzji przez przecietnego gracza jak to jest w systemie mechanicznym. Z drugiej strony wybicie jest wybiciem. Luka jest luką, odkładając kwestię limitu luk na bok. Trend jest trendem. I tu jest wielka przewaga jaka solidne zrozumienie metod czytania wykresu moze dac praktykowi. Moze mu dac perspektywe rozpoznawania podstawowej natury rynkow natychmiast i dac mu wybor czekania lub wejscia. Mechaniczne metody nie posiadajace jakosciowej oceny, jak to jest w przypadku wykresowca, beda slepo braly kazdy trejd az do wyczerpania pieniedzy. Doswiadczony analityk wykresu moze poczekac i powiedziec, ze rynek jeszcze nie zrobil dołka i nie nadszedl jeszcze czas na handel. Lub moze rozpoznac podstawowe roznice pomiedzy rynkiem w trendzie i w konsoli i dostostosowac odpowiednio swa taktyke.

betonowe_buty napisał:

... Mechaniczne metody nie posiadajace jakosciowej oceny, jak to jest w przypadku wykresowca, beda slepo braly kazdy trejd az do wyczerpania pieniedzy.
...

testuję taką z mechanicznym zamykaniem sl-ów. i wygląda to obiecująco:  
tylko jakąś reverse kopiarkę załatwić. 

@ Pingwin.. he,he.. niestety to tak nie działa
naprawdę, przetestowalem setki automatów.. robiłem optymalizacje itd..
wiele z nich miało funkcje " reverse trades".. czyli najpierw testowałem wg ustawien fabrycznych i dawało taki sam wykres jak Twój.. to potem zmieniałem na pozycje odwrotne, i wykres był znowu podobny...

w ogóle, to jest przeciwnikiem automatycznego trajdingu.. wszystko jest oparte na optymalizacji na historycznych danych.. i zawsze mozna uzyskać takie ustawienie, które dadzą zajebisty wykres equity..

dla mnie wiarygodne sa tylko testy 'forward" .. i tylko na realnym koncie..
no, ale wtedy to takie testowanie może kosztować

bog.dan napisał:

@ Pingwin.. he,he.. niestety to tak nie działa
naprawdę, przetestowalem setki automatów.. robiłem optymalizacje itd..
wiele z nich miało funkcje " reverse trades".. czyli najpierw testowałem wg ustawien fabrycznych i dawało taki sam wykres jak Twój.. to  potem zmieniałem na pozycje odwrotne, i wykres był znowu podobny...

w ogóle, to jest przeciwnikiem automatycznego trajdingu.. wszystko jest oparte na optymalizacji na historycznych danych.. i zawsze mozna uzyskać takie ustawienie, które dadzą zajebisty wykres equity..

dla mnie wiarygodne sa tylko testy 'forward" .. i tylko na realnym koncie..
no, ale wtedy to takie testowanie może kosztować

moim zdaniem, EA ma małe szanse powodzenia bo MQL jest prymitywny i przestarzały. Dodatkowo, detalista nie ma równych szans z profem bo spready, marże broka, czasami płynność i punkty swapowe działają na jego niekorzyść.

Janus napisał:

bog.dan napisał:

@ Pingwin.. he,he.. niestety to tak nie działa
naprawdę, przetestowalem setki automatów.. robiłem optymalizacje itd..
wiele z nich miało funkcje " reverse trades".. czyli najpierw testowałem wg ustawien fabrycznych i dawało taki sam wykres jak Twój.. to  potem zmieniałem na pozycje odwrotne, i wykres był znowu podobny...

w ogóle, to jest przeciwnikiem automatycznego trajdingu.. wszystko jest oparte na optymalizacji na historycznych danych.. i zawsze mozna uzyskać takie ustawienie, które dadzą zajebisty wykres equity..

dla mnie wiarygodne sa tylko testy 'forward" .. i tylko na realnym koncie..
no, ale wtedy to takie testowanie może kosztować

moim zdaniem, EA ma małe szanse powodzenia bo MQL jest prymitywny i przestarzały. Dodatkowo, detalista nie ma równych szans z profem bo spready, marże broka, czasami płynność i punkty swapowe działają na jego niekorzyść.  

pewnie macie racje ale ....
no też sam testowałem przeciwne, ale to tutaj ustawiane były ręcznie na oko tj ileś pkt poniżej kursu buy limit, a powyżej kursu sell limit. w sumie to chaotycznie nawet. na vpsie oczywiście.
a automat na bazie envelopes robił SL po wyjściu poza zakres.
więc to w sumie taka łaparka stoplosów, a zyskujące przetrzymywał aż z powrotem nie przebiło, ale nie na tyle długo, więc straty nie narastały mocno jak w normalnym przetrzymywaniu i zamykał gdzieś gdzie byłyby kolejne stoplossy, więc i tak znacznie lepiej niż normalny gracz który wymięka lub liczy na powrót itp lub uśrednia, bez optymalizowania itp
jak znajdę kopiarkę reverse to może popróbuję na realnym.

no i stało się ..
DD osiągnęło dzisiaj 26%, czyli przekroczyło zakładany krytyczny poziom 25%..
zatem wszystkie pozycje zostały zamknięte. Rachunek również..
net strata wyniosła na rachunku 14%

robię sobie dłuższą przerwę
pozdr
Bogdan

hossa na indeksie, bessa na dolarze.  
uśrednianie na indeksach to szaleństwo, z walutami to różnie,
na moje oko to ewentualne uśrednianie tylko na strefę, wtedy poza strefą to aut (abo te michowe przeciwstawne),
, pozycja podzielona na mikro-części, abo co minimum 2-3 adr/atr d1, czyli na audusd absolutne minimum to co 100-150pkt. bo inaczej się polegnie.
tak czy owak to nie jest dobra metoda. a się ją namiętnie stosuje żeby za wszelką cenę "mieć rację".

liczę na powrót z nowymi pomysłami i konsekwencją.

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Janus napisał:

bog.dan napisał:

@ Pingwin.. he,he.. niestety to tak nie działa
naprawdę, przetestowalem setki automatów.. robiłem optymalizacje itd..
wiele z nich miało funkcje " reverse trades".. czyli najpierw testowałem wg ustawien fabrycznych i dawało taki sam wykres jak Twój.. to  potem zmieniałem na pozycje odwrotne, i wykres był znowu podobny...

w ogóle, to jest przeciwnikiem automatycznego trajdingu.. wszystko jest oparte na optymalizacji na historycznych danych.. i zawsze mozna uzyskać takie ustawienie, które dadzą zajebisty wykres equity..

dla mnie wiarygodne sa tylko testy 'forward" .. i tylko na realnym koncie..
no, ale wtedy to takie testowanie może kosztować

moim zdaniem, EA ma małe szanse powodzenia bo MQL jest prymitywny i przestarzały. Dodatkowo, detalista nie ma równych szans z profem bo spready, marże broka, czasami płynność i punkty swapowe działają na jego niekorzyść.  

pewnie macie racje ale ....
no też sam testowałem przeciwne, ale to tutaj ustawiane były ręcznie na oko tj ileś pkt poniżej kursu buy limit, a powyżej kursu sell limit. w sumie to chaotycznie nawet. na vpsie oczywiście.
a automat na bazie envelopes robił SL po wyjściu poza zakres.
więc to w sumie taka łaparka stoplosów, a zyskujące przetrzymywał aż z powrotem nie przebiło, ale nie na tyle długo, więc straty nie narastały mocno jak w normalnym przetrzymywaniu i zamykał gdzieś gdzie byłyby kolejne stoplossy, więc i tak znacznie lepiej niż normalny gracz który wymięka lub liczy na powrót itp lub uśrednia, bez optymalizowania itp
jak znajdę kopiarkę reverse to może popróbuję na realnym.

mam łapaczkę stoplosów, czyli zamykanie jest ogarnięte, teraz pozostaje problem że nie wiem kiedy pozycje otwierać.
może otworzę na początek na wszystkim w obu kierunkach. co radzicie.
ale wreszcie zweryfikujemy teorię "czy ważniejsze jest otwieranie czy zamykanie".

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Janus napisał:

bog.dan napisał:

@ Pingwin.. he,he.. niestety to tak nie działa
naprawdę, przetestowalem setki automatów.. robiłem optymalizacje itd..
wiele z nich miało funkcje " reverse trades".. czyli najpierw testowałem wg ustawien fabrycznych i dawało taki sam wykres jak Twój.. to  potem zmieniałem na pozycje odwrotne, i wykres był znowu podobny...

w ogóle, to jest przeciwnikiem automatycznego trajdingu.. wszystko jest oparte na optymalizacji na historycznych danych.. i zawsze mozna uzyskać takie ustawienie, które dadzą zajebisty wykres equity..

dla mnie wiarygodne sa tylko testy 'forward" .. i tylko na realnym koncie..
no, ale wtedy to takie testowanie może kosztować

moim zdaniem, EA ma małe szanse powodzenia bo MQL jest prymitywny i przestarzały. Dodatkowo, detalista nie ma równych szans z profem bo spready, marże broka, czasami płynność i punkty swapowe działają na jego niekorzyść.  

pewnie macie racje ale ....
no też sam testowałem przeciwne, ale to tutaj ustawiane były ręcznie na oko tj ileś pkt poniżej kursu buy limit, a powyżej kursu sell limit. w sumie to chaotycznie nawet. na vpsie oczywiście.
a automat na bazie envelopes robił SL po wyjściu poza zakres.
więc to w sumie taka łaparka stoplosów, a zyskujące przetrzymywał aż z powrotem nie przebiło, ale nie na tyle długo, więc straty nie narastały mocno jak w normalnym przetrzymywaniu i zamykał gdzieś gdzie byłyby kolejne stoplossy, więc i tak znacznie lepiej niż normalny gracz który wymięka lub liczy na powrót itp lub uśrednia, bez optymalizowania itp
jak znajdę kopiarkę reverse to może popróbuję na realnym.

mam łapaczkę stoplosów, czyli zamykanie jest ogarnięte, teraz pozostaje problem że nie wiem kiedy pozycje otwierać.
może otworzę na początek na wszystkim w obu kierunkach. co radzicie.
ale wreszcie zweryfikujemy teorię "czy ważniejsze jest otwieranie czy zamykanie".

Ja z otwarciem nie mam problemu
Tylko z zamknięciem,gdy na zysku jest,jak na stracie to stop zamyka
Wykres pokazuje kiedy otworzyć,ale nie kiedy zamknac