UFO 31 05 - 03 06 2018 r. Long Weekend

No dokładnie, dopiero myślę nad dobrym miejscem do rozpoczęciem piramidki w dół :-) Kilka takich miejsc mi wychodzi, na razie ograniczam się do tego że nie dobieram L w miarę wzrostów, ale to też okaże się w poniedziałek. Trochę za dużo koni obróciło się w dołku 2150/2160 żeby tylko 50 pkt zrobić, mam więc nadzieję że cena zajdzie wyżej niż marne 2211.
Przy czym ja dobieram defensywnie, na korektach, jak pierwsze stadko jest już zarobione mocno to dokładam po 1-2 koniki, i w żadnym wypadku nie tak żeby stop wywalił mnie na zero, nie po to gram gram z trendem żeby na zero wylatywać. Piramidka ma mi dodawać zysku a nie zerować.

OpCjOnEr napisał:

Podstawowy warunek piramidowania: musi być otwarta początkowa pozycja i być na zysq.
Póki nie ma pierwszej pozycji bądź jest na stracie to nie ma mowy o piramidowaniu.
Dlatego to jest duża zaleta tej metody: nie pozwala na zwiększenie stawki w grze dopóki początkowa nie zacznie  przynosić zysq. Dzięki temu stratne pozycje są zawsze tylko na stawkach minimalnych.

Chyba że ktoś to jakoś chujowo po rusq robi naginając reguły to co innego.

Noo, da się bez fekaliów.
Tak trzymaj.

BP napisał:

OpCjOnEr napisał:

Podstawowy warunek piramidowania: musi być otwarta początkowa pozycja i być na zysq.
Póki nie ma pierwszej pozycji bądź jest na stracie to nie ma mowy o piramidowaniu.
Dlatego to jest duża zaleta tej metody: nie pozwala na zwiększenie stawki w grze dopóki początkowa nie zacznie  przynosić zysq. Dzięki temu stratne pozycje są zawsze tylko na stawkach minimalnych.

Chyba że ktoś to jakoś chujowo po rusq robi naginając reguły to co innego.

Noo, da się bez fekaliów.
Tak trzymaj.

Wszystko pięknie
ale rozszyfrujmy pełną definicję piramidowania, otwarcia pozycji, zwiększania stawki.

JPMorgan ma radę dla Włochów: grożenie wyjściem ze strefy euro najlepszym rozwiązaniem
Bo zmusi EU do ustępstw.

A oto jak Niemcy resztę dzieki wspólnej walucie, która dla innych jest zbyt drogim pieniądzem, a dla Niemców tanim.
Co jest błogosławieństwem dla proeksportowej niemieckiej gospodarki.

Gdyby Niemcy mieli markę, to by im się umocniła o 50% i by niemiecki biznes kwiczał jak zarzynana świnia

Executive director of the Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa (MEFMI) o odchodzeniu od dolara w Afryce:

"The general conclusion is that we should use the yuan more because its time has come. We are doing more business (with China) so it's natural that we use the currency of the country with which we are trading.

"Just the way we have been using the (U.S.) dollar and the Euro, we want to use the Chinese currency more in our transactions because it is to our benefit," he said.



wpływy imperium topnieją z każdym rokiem
a w którymś momencie na tej drodze dolar upadnie - zapewne
bo kto wierzy że rosnący amerykański dług zostanie spłacony?

BP napisał:

BK by BP.




Twardo.

dystrybucja już była

kamikaze napisał:

Executive director of the Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa (MEFMI) o odchodzeniu od dolara w Afryce:

"The general conclusion is that we should use the yuan more because its time has come. We are doing more business (with China) so it's natural that we use the currency of the country with which we are trading.

"Just the way we have been using the (U.S.) dollar and the Euro, we want to use the Chinese currency more in our transactions because it is to our benefit," he said.



wpływy imperium topnieją z każdym rokiem
a w którymś momencie na tej drodze dolar upadnie - zapewne
bo kto wierzy że rosnący amerykański dług zostanie spłacony?

Dług, brzmi starozakonnie.
Świat pędzi ku nowoczesności
i za chwilę pojawi dynamiczny młodzieniec w garniaczku
i powie:
Oj tam, nie bądzmy tacy dosadni. To jest wykreowany pieniądz, który jeszcze nie został pokryty pracą.A ponieważ prawie wszyscy pracują nie ma powodu do zmartwień.Wzrost tej kupki jest relatywnie na tym samym poziomie bo rosną wynagrodzenia itd itd.

kamikaze napisał:

JPMorgan ma radę dla Włochów: grożenie wyjściem ze strefy euro najlepszym rozwiązaniem
Bo zmusi EU do ustępstw.

A oto jak Niemcy resztę dzieki wspólnej walucie, która dla innych jest zbyt drogim pieniądzem, a dla Niemców tanim.
Co jest błogosławieństwem dla proeksportowej niemieckiej gospodarki.

Gdyby Niemcy mieli markę, to by im się umocniła o 50% i by niemiecki biznes kwiczał jak zarzynana świnia

Ja pamiętam, że Niemiec zawsze miał przewagę.
Jeśli Unia jest autostradą i Niemiec pędzi autem a Polak furmanką,
to czy wszystko jest winą Niemca?

http://telewizjarepublika.pl/nato-przestrzega-musimy-byc-gotowi-na-atak-rosji-wojna,65745.html

REALISTA napisał:

BP napisał:

BK by BP.

..........................

Twardo.

dystrybucja już była

To teraz akumulacja?

BP napisał:

REALISTA napisał:

BP napisał:

BK by BP.

..........................

Twardo.

dystrybucja już była

To teraz akumulacja?

tak uważam

zupa z leszcza napisał:

BP napisał:

OpCjOnEr napisał:

Podstawowy warunek piramidowania: musi być otwarta początkowa pozycja i być na zysq.
Póki nie ma pierwszej pozycji bądź jest na stracie to nie ma mowy o piramidowaniu.
Dlatego to jest duża zaleta tej metody: nie pozwala na zwiększenie stawki w grze dopóki początkowa nie zacznie  przynosić zysq. Dzięki temu stratne pozycje są zawsze tylko na stawkach minimalnych.

Chyba że ktoś to jakoś chujowo po rusq robi naginając reguły to co innego.

Noo, da się bez fekaliów.
Tak trzymaj.

Wszystko pięknie
ale rozszyfrujmy pełną definicję piramidowania, otwarcia pozycji, zwiększania stawki.

gracz niepiramidowy bierze od razu 5 jednostek - zysk 5%, ryzyko 5% i ma wieksza szanse, ze nie wystopuje go, bo wzial pozycje w punkcie 1.
gracz piramidowy bierze 5 jednostek na raty - zysk 2,5%, ryzyko 1% i ma ryzyko, ze bedzie go czesto stopowalo na 0 albo z malym zyskiem, bo ma 5 punktow wejscia i jak sie zacznie odwracac to duzy zysk bedzie dazyl do zera w geometrycznym tempie.
Gracz piramidowy jak i nie piramidowy zakladaja, ze cena bedzie szla od momentu zakupu w punkcie 1 tylko, ze piramidowy podwyzsza sobie cene zakupu i skomplikowal sprawe. Obaj gracze musza wiedziec kiedy skasowac zysk i kiedy zamknac stratną pozycję. Zmiennosc rynku moze wzrosnac np. z 1% do 5% z dnia na dzień (minus dla piramidowego).

zupa z leszcza napisał:

BP napisał:

OpCjOnEr napisał:

Podstawowy warunek piramidowania: musi być otwarta początkowa pozycja i być na zysq.
Póki nie ma pierwszej pozycji bądź jest na stracie to nie ma mowy o piramidowaniu.
Dlatego to jest duża zaleta tej metody: nie pozwala na zwiększenie stawki w grze dopóki początkowa nie zacznie  przynosić zysq. Dzięki temu stratne pozycje są zawsze tylko na stawkach minimalnych.

Chyba że ktoś to jakoś chujowo po rusq robi naginając reguły to co innego.

Noo, da się bez fekaliów.
Tak trzymaj.

Wszystko pięknie
ale rozszyfrujmy pełną definicję piramidowania, otwarcia pozycji, zwiększania stawki.

Ale zwiększania stawki bez zwiększania rydzyka kapitału. Dokladasz do dalszej gry tylko to co wygrywasz na bieżąco a gdy nie wyjdzie to sqtek taki jakbyś nie zagrał wcale. Dlatego to jest mądry pomysł.
Przeciwieństwem jest uśrednianie strat polegające na tym, że leszcz dorzuca coraz więcej z własnej kabzy aby wyjść na 0.

OpCjOnEr napisał:

zupa z leszcza napisał:

BP napisał:

OpCjOnEr napisał:

Podstawowy warunek piramidowania: musi być otwarta początkowa pozycja i być na zysq.
Póki nie ma pierwszej pozycji bądź jest na stracie to nie ma mowy o piramidowaniu.
Dlatego to jest duża zaleta tej metody: nie pozwala na zwiększenie stawki w grze dopóki początkowa nie zacznie  przynosić zysq. Dzięki temu stratne pozycje są zawsze tylko na stawkach minimalnych.

Chyba że ktoś to jakoś chujowo po rusq robi naginając reguły to co innego.

Noo, da się bez fekaliów.
Tak trzymaj.

Wszystko pięknie
ale rozszyfrujmy pełną definicję piramidowania, otwarcia pozycji, zwiększania stawki.

Ale zwiększania stawki bez zwiększania rydzyka kapitału. Dokladasz do dalszej gry tylko to co wygrywasz na bieżąco a gdy nie wyjdzie to sqtek taki jakbyś nie zagrał wcale. Dlatego to jest mądry pomysł.
Przeciwieństwem jest uśrednianie strat polegające na tym, że leszcz dorzuca coraz więcej z własnej kabzy aby wyjść na 0.

mało kto wytrzymuje ciśnienie żeby nie zamknąć mocno zyskownej pozycji

betonowe_buty napisał:

zupa z leszcza napisał:

BP napisał:

OpCjOnEr napisał:

Podstawowy warunek piramidowania: musi być otwarta początkowa pozycja i być na zysq.
Póki nie ma pierwszej pozycji bądź jest na stracie to nie ma mowy o piramidowaniu.
Dlatego to jest duża zaleta tej metody: nie pozwala na zwiększenie stawki w grze dopóki początkowa nie zacznie  przynosić zysq. Dzięki temu stratne pozycje są zawsze tylko na stawkach minimalnych.

Chyba że ktoś to jakoś chujowo po rusq robi naginając reguły to co innego.

Noo, da się bez fekaliów.
Tak trzymaj.

Wszystko pięknie
ale rozszyfrujmy pełną definicję piramidowania, otwarcia pozycji, zwiększania stawki.

gracz niepiramidowy bierze od razu 5 jednostek - zysk 5%, ryzyko 5% i ma wieksza szanse, ze nie wystopuje go, bo wzial pozycje w punkcie 1.
gracz piramidowy bierze 5 jednostek na raty - zysk 2,5%, ryzyko 1% i ma ryzyko, ze bedzie go czesto stopowalo na 0 albo z malym zyskiem, bo ma 5 punktow wejscia i jak sie zacznie odwracac to duzy zysk bedzie dazyl do zera w geometrycznym tempie.
Gracz piramidowy jak i nie piramidowy zakladaja, ze cena bedzie szla od momentu zakupu w punkcie 1 tylko, ze piramidowy podwyzsza sobie cene zakupu i skomplikowal sprawe. Obaj gracze musza wiedziec kiedy skasowac zysk i kiedy zamknac stratną pozycję. Zmiennosc rynku moze wzrosnac np. z 1% do 5% z dnia na dzień (minus dla piramidowego).

Założyłeś piramidę arytmetyczną bo dokładanie takich samych wielkości. Można geometrycznie wg ciągu geometrycznego dokładać coraz to więcej. Wtedy w razie powodzenia zysk zaczyna zapierdalać dosłownie w kosmos dlatego oczywiście prawie zawsze taka piramida będzie wykaszana na jakimś stopie.
Ale nawet na tym przykładzie widać, że w razie pomyłki gracz piramidowy ponosi 5-krotnie mniejszą stratę wynikającą z Rydzyka początkowego a zysk pierwszego z kolei tylko 2krotnie wyższy.
I piramidowanie i nie ma swoje plusy dodatnie i ujemne. Ciężko stwierdzić co się bardziej opyla.

Czyli reasumując gracz niepiramidowy w razie pomyłki ma  aż 5 razy gorzej a w razie powodzenia tylko 2 razy lepiej. Kwestia teraz jak często będzie zarabiał jeden a jak często drugi.

thorgall napisał:

OpCjOnEr napisał:

zupa z leszcza napisał:

BP napisał:

OpCjOnEr napisał:

Podstawowy warunek piramidowania: musi być otwarta początkowa pozycja i być na zysq.
Póki nie ma pierwszej pozycji bądź jest na stracie to nie ma mowy o piramidowaniu.
Dlatego to jest duża zaleta tej metody: nie pozwala na zwiększenie stawki w grze dopóki początkowa nie zacznie  przynosić zysq. Dzięki temu stratne pozycje są zawsze tylko na stawkach minimalnych.

Chyba że ktoś to jakoś chujowo po rusq robi naginając reguły to co innego.

Noo, da się bez fekaliów.
Tak trzymaj.

Wszystko pięknie
ale rozszyfrujmy pełną definicję piramidowania, otwarcia pozycji, zwiększania stawki.

Ale zwiększania stawki bez zwiększania rydzyka kapitału. Dokladasz do dalszej gry tylko to co wygrywasz na bieżąco a gdy nie wyjdzie to sqtek taki jakbyś nie zagrał wcale. Dlatego to jest mądry pomysł.
Przeciwieństwem jest uśrednianie strat polegające na tym, że leszcz dorzuca coraz więcej z własnej kabzy aby wyjść na 0.

mało kto wytrzymuje ciśnienie żeby nie zamknąć mocno zyskownej pozycji

Dokladnie tak jest!  Jest to sprzeczne z logiką i intuicją w ogóle. Tym bardziej, że mając zbudowaną dużą piramidę kwestią w zasadzie czystego przypadq jest to czy zrobi się z tego w krótkim czasie dużo więcej czy wyleci zaraz w pizdu i "miałeś chamie". To są mega niestabilne układy i bardzo szybko trzeba to gonić by skasować ten zysk. Jak budowanie domka z kart na dworze podczas wichury - są miejsca i krótkie momenty kiedy na chwilę to się może udać.
Moment zamknięcia czegoś takiego musi być dosłownie na czuja.

kto chcialby zjesc zupe z żółwia to prędzej zbankrutuje
https://oxfordstrat.com/trading-strategies/turtle-soup-plus-2/

OpCjOnEr napisał:

thorgall napisał:

OpCjOnEr napisał:

zupa z leszcza napisał:

BP napisał:

OpCjOnEr napisał:

Podstawowy warunek piramidowania: musi być otwarta początkowa pozycja i być na zysq.
Póki nie ma pierwszej pozycji bądź jest na stracie to nie ma mowy o piramidowaniu.
Dlatego to jest duża zaleta tej metody: nie pozwala na zwiększenie stawki w grze dopóki początkowa nie zacznie  przynosić zysq. Dzięki temu stratne pozycje są zawsze tylko na stawkach minimalnych.

Chyba że ktoś to jakoś chujowo po rusq robi naginając reguły to co innego.

Noo, da się bez fekaliów.
Tak trzymaj.

Wszystko pięknie
ale rozszyfrujmy pełną definicję piramidowania, otwarcia pozycji, zwiększania stawki.

Ale zwiększania stawki bez zwiększania rydzyka kapitału. Dokladasz do dalszej gry tylko to co wygrywasz na bieżąco a gdy nie wyjdzie to sqtek taki jakbyś nie zagrał wcale. Dlatego to jest mądry pomysł.
Przeciwieństwem jest uśrednianie strat polegające na tym, że leszcz dorzuca coraz więcej z własnej kabzy aby wyjść na 0.

mało kto wytrzymuje ciśnienie żeby nie zamknąć mocno zyskownej pozycji

Dokladnie tak jest!  Jest to sprzeczne z logiką i intuicją w ogóle. Tym bardziej, że mając zbudowaną dużą piramidę kwestią w zasadzie czystego przypadq jest to czy zrobi się z tego w krótkim czasie dużo więcej czy wyleci zaraz w pizdu i "miałeś chamie". To są mega niestabilne układy i bardzo szybko trzeba to gonić by skasować ten zysk. Jak budowanie domka z kart na dworze podczas wichury - są miejsca i krótkie momenty kiedy na chwilę to się może udać.
Moment zamknięcia czegoś takiego musi być dosłownie na czuja.

a zauwazyles, ze twoj idol Rafał hejtowal gracza piramidami Szwajcaria i robil to kika razy w jednym filmiku? jakby Szwajcar byl pinezką na ktorej R. usiadł.

Martyngałowe uśrednianie strat - o tym chyba każdy słyszał.... Leszcz obstawia za jakąs tam pojedynczą stawkę i zagrywa: gdy wygra kasuje małą wygraną gdy przegra w następnych zagraniach podwaja stawki tak długo aż wyjdzie na 0 i teoretycznie na tym się nie da stracić ale pod warunkiem posiadania nieskończonego kapitału
Jak wiadomo tego typu granie na rynkach jest PEWNĄ drogą do bankructwa i chyba każdy się tutaj z tym zgodzi.
Skoro tak to teoretycznie odwrócenie procesu (lustrzane odbicie) powinno być pewną drogą do bogactwa... a to jest dokładnie piramidowanie geometryczne, które opisuję od wczoraj.
Może dlatego właśnie jest to takie nieintuicyjne i sprzeczne z logiką.
Wyobraźcie sobie, że jesteście kasynem lub brokerem i macie klienta, który uśrednia straty martyngałowo... z waszej perspektywy jest to piramidowanie grometryczne.
Kto w takiej grze wygra w dłuższym terminie?

Mam ochotę zrobić taki experyment na dwóch demówkach.
1.demo grać jak taki mega leszcz na małe zyski i uśrednianie strat do bólu aż się odqję czyli 1,2,4,8,16...
2.demo robić dokladnie to samo odwrotnie, takie ślepe contra-copy demo1

Na demo1 w końcu przyjdzie margin call i ciekawe co się wtedy stanie na demo2.
Jest jeszcze temat kosztów transakcyjnych, które są po obu stronach.

Chodzi o to by czuć ten temat gdy obsrany leszcz na wysokiej stawce ma pampersa i modli się by mu w końcu rynek zawrócił bo wtedy będzie ten idealny moment do zamknięcia piramidy na demo2.
Margin cut demo1 = take profit demo2
Wprost grajac tylko 2 scenario jest to nie do wyczucia gdyż kłóci się z rozsądkiem.

No ciekawe.

Jacek Lempart
Obrazek poniżej dedykuję naganiaczom na "bezpieczne" lokaty @IdeaBankSA.

piramida zysków.

Peter Brandt

Since 1978 I have made an estimated 7,000-plus trades in futures and forex based on classical charting principles. I can state without reservation that of all elements of chart construction, the trendline is the least reliable.

Od 1978 roku dokonałem około 7000 transakcji na kontraktach futures i forex w oparciu o klasyczne zasady tworzenia wykresów. Mogę bez zastrzeżeń stwierdzić, że ze wszystkich elementów budowy wykresów, linie trendu są najmniej wiarygodne.

Many experts on Twitter claim adamantly that TA is BS and worthless. I am wondering if they would be willing to refund my tax payments to the IRS for the past 43 years. Any volunteers?

Wielu ekspertów na Twitterze twierdzi, że TA jest BS i bezwartościowa. Zastanawiam się, czy byliby gotowi zwrócić mi moje podatki wpłacone do urzędu skarbowego za ostatnie 43 lata. Sa jacyś ochotnicy?

Czym bliżej poniedziałq tym murzyńskie fiuty niżej.

OpCjOnEr napisał:

Mam ochotę zrobić taki experyment na dwóch demówkach.
1.demo grać jak taki mega leszcz na małe zyski i uśrednianie strat do bólu aż się odqję czyli 1,2,4,8,16...
2.demo robić dokladnie to samo odwrotnie, takie ślepe contra-copy demo1

Na demo1 w końcu przyjdzie margin call i ciekawe co się wtedy stanie na demo2.
Jest jeszcze temat kosztów transakcyjnych, które są po obu stronach.

Chodzi o to by czuć ten temat gdy obsrany leszcz na wysokiej stawce ma pampersa i modli się by mu w końcu rynek zawrócił bo wtedy będzie ten idealny moment do zamknięcia piramidy na demo2.
Margin cut demo1 = take profit demo2
Wprost grajac tylko 2 scenario jest to nie do wyczucia gdyż kłóci się z rozsądkiem.

No ciekawe.

będziesz zamykał stratne na stopie, a zyskowne będą wracać, zamieniać się w stratne i też uderzać w stop
chyba że dasz zmiennego stopa na każdą zarobioną pozycję piramidy, lub trailing stopa na całość lub jakąś kombinację obydwu stopów

piramidy na czuja słabo działają, trzeba mieć cynk od pejsa że będą coś grzać długo i bez większych cofek - wtedy piramida to żyła złota

hahahahaha

kamikaze napisał:

OpCjOnEr napisał:

Mam ochotę zrobić taki experyment na dwóch demówkach.
1.demo grać jak taki mega leszcz na małe zyski i uśrednianie strat do bólu aż się odqję czyli 1,2,4,8,16...
2.demo robić dokladnie to samo odwrotnie, takie ślepe contra-copy demo1

Na demo1 w końcu przyjdzie margin call i ciekawe co się wtedy stanie na demo2.
Jest jeszcze temat kosztów transakcyjnych, które są po obu stronach.

Chodzi o to by czuć ten temat gdy obsrany leszcz na wysokiej stawce ma pampersa i modli się by mu w końcu rynek zawrócił bo wtedy będzie ten idealny moment do zamknięcia piramidy na demo2.
Margin cut demo1 = take profit demo2
Wprost grajac tylko 2 scenario jest to nie do wyczucia gdyż kłóci się z rozsądkiem.

No ciekawe.

będziesz zamykał stratne na stopie, a zyskowne będą wracać, zamieniać się w stratne i też uderzać w stop
chyba że dasz zmiennego stopa na każdą zarobioną pozycję piramidy, lub trailing stopa na całość lub jakąś kombinację obydwu stopów

piramidy na czuja słabo działają, trzeba mieć cynk od pejsa    że będą coś grzać długo i bez większych cofek - wtedy piramida to żyła złota

Zyskowne nie będą zamieniać się w stratę od momentu dołożenia któregokolwiek levelu; strata może powstać tylko na pierwszej pozycji a każde powiększenie stawki to od razu sl na uśrednioną cenę wejścia.
Czyli np 0.1 lota zaczynam jako entry position i tylko na tej wielkości może powstać strata jeśli od razu się pomylę. Natomiast jeśli pojdzie zgodnie np 30pkt i dołoże 0.2 lota to wtedy stracić nic nie mogę juś bo na całe 0.3 jeden sl na BE.
Paniemajesz? Nie ma czegoś takiego, że robisz piramidę 3-5 leveli i dopuszczasz by to na minus przeszło.
Minus tylko na najniższej pozycji.

Piramidowanie to jest metoda zarządzania pozycjami i kapitałem a nie metoda speqlacji. Miejsca otwarć, zamknięć pozycji według jakiej metody wybierzemy to inna bajka.
Można piramidować stosując się do at.

OpCjOnEr napisał:

Martyngałowe uśrednianie strat - o tym chyba każdy słyszał.... Leszcz obstawia za jakąs tam pojedynczą stawkę i zagrywa: gdy wygra kasuje małą wygraną gdy przegra w następnych zagraniach podwaja stawki tak długo aż wyjdzie na 0 i teoretycznie na tym się nie da stracić ale pod warunkiem posiadania nieskończonego kapitału
Jak wiadomo tego typu granie na rynkach jest PEWNĄ drogą do bankructwa i chyba każdy się tutaj z tym zgodzi.
Skoro tak to teoretycznie odwrócenie procesu (lustrzane odbicie) powinno być pewną drogą do bogactwa...  a to jest dokładnie piramidowanie geometryczne, które opisuję od wczoraj.
Może dlatego właśnie jest to takie nieintuicyjne i sprzeczne z logiką.
Wyobraźcie sobie, że jesteście kasynem lub brokerem i macie klienta, który uśrednia straty martyngałowo... z waszej perspektywy jest to piramidowanie grometryczne.
Kto w takiej grze wygra w dłuższym terminie?

nie jest to lustrzane odbicie, tylko inny proces, bo piramidowanie strat (bez be) nie uwzględnia zmienności, a piramidowanie zysków z BE uwzględnia zmienność.
chyba żebyś piramidował straty z odwróconym be tj wyjście na zero i zamyka.

na daxie gdzie jest duża zmienność i cofki i nie ma szans na utrzymanie piramidki geometrycznej, może czasem na minutówkach.

a inną formą piramidowania, oprócz skalowania pozycji (np podwajania), jest skalowanie odległości wejścia (np podwajanie abo skracanie o połowę przy zachowaniu tej samej wielkości początkowej).

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

OpCjOnEr napisał:

Martyngałowe uśrednianie strat - o tym chyba każdy słyszał.... Leszcz obstawia za jakąs tam pojedynczą stawkę i zagrywa: gdy wygra kasuje małą wygraną gdy przegra w następnych zagraniach podwaja stawki tak długo aż wyjdzie na 0 i teoretycznie na tym się nie da stracić ale pod warunkiem posiadania nieskończonego kapitału
Jak wiadomo tego typu granie na rynkach jest PEWNĄ drogą do bankructwa i chyba każdy się tutaj z tym zgodzi.
Skoro tak to teoretycznie odwrócenie procesu (lustrzane odbicie) powinno być pewną drogą do bogactwa...  a to jest dokładnie piramidowanie geometryczne, które opisuję od wczoraj.
Może dlatego właśnie jest to takie nieintuicyjne i sprzeczne z logiką.
Wyobraźcie sobie, że jesteście kasynem lub brokerem i macie klienta, który uśrednia straty martyngałowo... z waszej perspektywy jest to piramidowanie grometryczne.
Kto w takiej grze wygra w dłuższym terminie?

nie jest to lustrzane odbicie, tylko inny proces, bo piramidowanie strat (bez be) nie uwzględnia zmienności, a piramidowanie zysków z BE uwzględnia zmienność.
chyba żebyś piramidował straty z odwróconym be tj wyjście na zero i zamyka.

na daxie gdzie jest duża zmienność i cofki i nie ma szans na utrzymanie piramidki geometrycznej, może czasem na minutówkach.

a inną formą piramidowania, oprócz skalowania pozycji (np podwajania), jest skalowanie odległości wejścia (np podwajanie abo skracanie o połowę przy zachowaniu tej samej wielkości początkowej).

no o tym piszę cały czas

Gdy masz sytuację, że uśrednisz wtopę a to nie chce wrócić czyli rynek łapie za jaja i dusi leszcza no to robiąc odwrotnie gdzie indziej to samo no nie ma chuja musi być do przodu.

oczekiwania to jedno a realia to drugie