UFO 29 - 30 09 2018 r. Weekend

noo
zaraz mecz
kto nie kibicuje naszym ten lewak

mariner napisał:

noo
zaraz mecz
kto nie kibicuje naszym ten lewak

siata jest dla gejów

OpCjOnEr napisał:

baron napisał:

opcjoner, czytałe twoje posty jak wciskasz sie w te speady na f40 i o ile wiecej musisz klikać jak masz wiecej niz dwa klikniecia do wysłania:)
trza miec refleks i byc szybkim, ja nie dałbym rady chyba:)

A w Paribasie ile masz kliknięć?
I czy jest apka mobilna i jak ona działa?

w paribas byłem do czwartku /sidoma, dwa klikniecia,14zeta w obie strony/,teraz dm bps /sidoma , dwa klikniecia,10 zeta w obie strony - czyli 5 w jedna dla jasnosci/
statica czli jak rozumiem notowania- za darmo:) 50 zeta za konto rocznie ale jak naklikasz to mozliwe ze tez za darmo

OpCjOnEr napisał:

Jest też europejski VIX

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=V2TX

Qszące takie piki z 12 na 17 w 3 dni. Ale tu musi być jakiś haczyk - przecież to by wszyscy na długich ciągle na tym siedzieli   Logiczne, że jeśli coś kosztuje naście pkt to spaść może dużo mniej niż urosnąć. Ktoś jednak gra tam krótkie i zastanawia mnie to właśnie.
Boś nie ma w swojej ofercie tego. IG ma jako kontrakt wygasający określonego dnia. Nie wiem czy jakis broker udostępnia handel tym permanentny?

wiele pozycji odwrotnych do konsensusu rynkowego co do kierunku trendu, mają duże firmy, którym te pozycje są z takich czy innych powodów potrzebne
np. kghm szorci miedź, bo jak miedź pójdzie w górę, to zarobi na wydobywanym surowcu, a jak miedź spadnie, to ma ubezpieczenie
shorty na VIX'a mogą mieć np. fundusze grający na spadki indeksów, albo fundusze opcyjne, zawsze ktoś się znajdzie

No i tu jest wyjaśniona sprawa rzekomego perpetuum mobile na VIXie:

https://www.tradingfloor.com/posts/why-long-volatility-is-such-a-painful-trade-saxostrats-8668931

Cytat :

Most of the time, however, the term structure is in contango and realised volatility is below implied volatility at future dates. That means that investors being long volatility will permanently lose money on the futures contracts because they pay a too high price on long volatility

Reasumując: nie da się zagrać samym VIXem tylko futurem nań (który notabene jest pochodną pochodnej), który posiada bazę będącą odbiciem oczekiwań co do wartości VIXa w przyszłości a jeśli ten jest niski to ta baza zawsze jest wysoka więc występuje tu efekt podobny do qpna opcji ze sporą wartością czasową - aby zarobić musi to być znacznie wyżej/niżej niż w dniu otwarcia pozycji; po prostu spora część wzrostu indexu idzie na pokrycie wydmuchanej bazy.
Jak w przykładzie jeśli VIX jest 12.2 to kontrakt możliwy do zagrania może być po np. 16 czyli 3.8pkt nadpłaca się za frajer - taka premia za ryzyko dla strony krótkiej.
Jeśli jakiś broker oferuje to jako niewygasający cfd z rolowaniem comiesięcznym to na bank pobiera swapy za każdą noc, które równoważą bazę na kontrakach dokładnie na tej samej zasadzie jak baza na walutowych konikach na GPW vs swap na długiej pozycji względem pln na forexie.

Tak wiec panie betonowy PUDŁO   wszędzie dobrze gdzie nas nie ma


Tak mi od początq coś to zbyt banalnie aż frajersko proste się wydawało, że aż nierealne.

W sumie gra na tym VIXie przypomina trochę grę na opcjach.

Strona długa zawsze nadpłaca bazę stronie krótkiej i ma ryzyko ograniczone (ale nie 100% tylko mniej bo przecież index do 0 nie spanie). Krótki naraża się na jesień średniowiecza z i z tego co widzę dzieje się to znacznie szybciej niż przy wystawianiu opcji.

Ale z drugiej strony krótka zarabia na tym niemal zawsze   Na długiej to tylko dobry timing i szybko spierdalać bo to przez 90% czasu spada.

Genralnie VIX reaguje z grubsza w taki sposób: wywala ostro do góry gdy na rynq pojawia się zaskoczenie czyli jakaś luka lub ruch przewyższający średniodobowy zakres z ostatnich paru(nastu) sesji. I to obojętnie w którą stronę; nie jest prawdą, że VIX jest indexem bessy. Gdy po długotrwałym płaskim pałowaniu nagle sapinka wybiłaby na jednej sesji 2% do góry to on też wywali do góry. VIX nie określa kierunq zmian sapinki tylko zmienność implikowaną jej opcji (dlatego jest drugą pochodną).
Strzały w górę trwają dość krótko bo po zaskoczeniu wystarczy jedna ciut spokojniejsza sesja i od razu zaczyna spadać. Aby rósł wiele dni z rzędu rynek musi wykazywać coraz mocniejsze zmiany z dnia na dzień a takie ciągi siłą rzeczy nie trwają zbyt długo.
Extremalne wartości przybierał z końcem 2007. gdy był początek Wielkiego Krachu i do około 70pkt dobił


VIX rośnie gdy rynek szaleje ze zmiennością, VIX spada gdy rynek się uspakaja a zakresy wahań zmniejszają.

OpCjOnEr napisał:

mariner napisał:

noo
zaraz mecz
kto nie kibicuje naszym ten lewak

siata jest dla gejów

ja zauważyłem że słabo tam (siatkówka ) z murzynami , nawet w takiej reprezentacji jak Francja

czy to można jakoś powiązać z gejami

ale czad dla Lecha

https://www.tvn24.pl/tusk-do-walesy-to-najpiekniejszy-dowod-na-to-ze-to-nie-pan-jest-sam,872367,s.html

Coś mi się wydaje, że jutro będzie znowu padaka a ten piątkowy chujozaciąg to taka chwilowa ściema była, żeby przestraszyć niedźwiadka.  

Jakieś takie mam przeczucie.

znam sie na siatkówce
zlejemy brazylijczyków 3:0

thorgall napisał:

znam sie na siatkówce
zlejemy brazylijczyków 3:0

licze na to,wiec sie postaraj zeby nasi wygrali
bo inaczej ja i Mariner wizyte ci zlozymy

zibi napisał:

OpCjOnEr napisał:

mariner napisał:

noo
zaraz mecz
kto nie kibicuje naszym ten lewak

siata jest dla gejów

ja zauważyłem że słabo tam (siatkówka ) z murzynami , nawet w takiej reprezentacji jak Francja

czy to można jakoś powiązać z gejami

jest 1621 arcymistrzów szachowych
ilu wśród nich jest murzynów?
3

siatkówka to nie szachy, ale u zawodników grających w siatę potrzebne są bardzo szybkie czasy reakcji i oceny sytuacji na boisku
być może tego kryterium większość murzynów nie spełnia - gra jest dla nich za szybka

Jakby ktoś wątpił      

Mistrzowie świata:
1990 -Włochy
1994 -Włochy
1998 -Włochy
2002 -Brazylia
2006 -Brazylia
2010 -Brazylia
2014 -Polska
2018 -?
2022 -?

thorgall napisał:

Jakby ktoś wątpił      

Mistrzowie świata:
1990 -Włochy
1994 -Włochy
1998 -Włochy
2002 -Brazylia
2006 -Brazylia
2010 -Brazylia
2014 -Polska
2018 -?
2022 -?

a tego nesesera z Kolumbii Opcjoner juz ci przywiozl czy dopiero wiezie?

pit39 napisał:

thorgall napisał:

Jakby ktoś wątpił      

Mistrzowie świata:
1990 -Włochy
1994 -Włochy
1998 -Włochy
2002 -Brazylia
2006 -Brazylia
2010 -Brazylia
2014 -Polska
2018 -?
2022 -?

a tego nesesera z Kolumbii Opcjoner juz ci przywiozl czy dopiero wiezie?

leń pier....y nie chce lecieć

thorgall napisał:

pit39 napisał:

thorgall napisał:

Jakby ktoś wątpił      

Mistrzowie świata:
1990 -Włochy
1994 -Włochy
1998 -Włochy
2002 -Brazylia
2006 -Brazylia
2010 -Brazylia
2014 -Polska
2018 -?
2022 -?

a tego nesesera z Kolumbii Opcjoner juz ci przywiozl czy dopiero wiezie?

leń pier....y nie chce lecieć

a to opierdalacz jeden,nie chce sie brac za uczciwa i przyjemna robote,lewus normalnie

PIŁKA NOŻNA JEST DLA KIBOLI Z IQ NA POZIOMIE STUŁBI

Chiny zwalniają , wskażnik przemysłu 50 na grancy recesji

http://www.macronext.pl/pl/dane-makro

OpCjOnEr napisał:

No i tu jest wyjaśniona sprawa rzekomego perpetuum mobile na VIXie:

https://www.tradingfloor.com/posts/why-long-volatility-is-such-a-painful-trade-saxostrats-8668931

Cytat :

Most of the time, however, the term structure is in contango and realised volatility is below implied volatility at future dates. That means that investors being long volatility will permanently lose money on the futures contracts because they pay a too high price on long volatility

Reasumując: nie da się zagrać samym VIXem tylko futurem nań (który notabene jest pochodną pochodnej), który posiada bazę będącą odbiciem oczekiwań co do wartości VIXa w przyszłości a jeśli ten jest niski to ta baza zawsze jest wysoka więc występuje tu efekt podobny do qpna opcji ze sporą wartością czasową - aby zarobić musi to być znacznie wyżej/niżej niż w dniu otwarcia pozycji; po prostu spora część wzrostu indexu idzie na pokrycie wydmuchanej bazy.
Jak w przykładzie jeśli VIX jest 12.2 to kontrakt możliwy do zagrania może być po np. 16 czyli 3.8pkt nadpłaca się za frajer - taka premia za ryzyko dla strony krótkiej.
Jeśli jakiś broker oferuje to jako niewygasający cfd z rolowaniem comiesięcznym to na bank pobiera swapy za każdą noc, które równoważą bazę na kontrakach dokładnie na tej samej zasadzie jak baza na walutowych konikach na GPW vs swap na długiej pozycji względem pln na forexie.

Tak wiec panie betonowy PUDŁO   wszędzie dobrze gdzie nas nie ma


Tak mi od początq coś to zbyt banalnie aż frajersko proste się wydawało, że aż nierealne.

To przecież piszę, że nawet kompletnie nie mając pojęcia co to jest VIX, nie mając nawet konta na forexie ale wiedząc że 95% ludzi tam topi, za to widząc jego wykres pikujący w górę od 12-14 do dwudziestu kilku a nawet kilkudziesięciu pkt kilka razy do roku (i potem zaś na 14), to oczywistym jest że na najbardziej efektywnym rynku NIE MA TAKIEJ OPCJI żeby na tym szło prosto zarobić kupując longi po 14, ryzykując 2pkt (jak spadnie do 12) gdzie praktycznie raz na kwartał strzela to kilkanaście pkt do góry. Sama filozofia działania rynku nastawiona na dymanie graczy na 101 sposobów uniemożliwia takie proste sposoby. Opcjo znalazł 1 sposób Żyda na dymanie chętnych na szybki i łatwy zarobek, a stawiam flaszkę że jeszcze kilka ich jest w rezerwie
U nas da się tak robić bo mamy jeden z ostatnich rynków na świecie gdzie mamy normalny bazarek z akcyjkami, opcjami, kontraktami, gdzie one sobie leżą na ladzie i kto chce to sobie kupuje i sprzedaje bezpośrednio między sobą, Żyd tylko prowizję ściąga ale nic ponadto. Akcyjkę mogę sobie trzymać i 10 lat bez żadnych opłat, tak samo jak zlecenia na Sprzedam lub Kupię po dowolnej cenie. I dlatego siedzę na GPW i zarabiam (no w tym roku to raczej składki zaległe za kilka lat do tyłu mi ściągają ), a nie miotam się pomiędzy bandą oszustów dymajacych mnie na 101 sposobów na forexie.

pit39 napisał:

thorgall napisał:

znam sie na siatkówce
zlejemy brazylijczyków 3:0

licze na to,wiec sie postaraj zeby nasi wygrali
bo inaczej ja i Mariner wizyte ci zlozymy

Orły zeżarły Kanarki

wizytę trza przełożyć na inną okazję

thorgall napisał:

trogus szacun za typa

thorgall napisał:

znam sie na siatkówce
zlejemy brazylijczyków 3:0

jak się wieś do kasy dorwie

https://www.tvn24.pl/slowacja-wypadek-luksusowych-samochodow-z-polski-1-osoba-nie-zyje,872410,s.html

Opcjoner i Indiana, przeczytajcie parę razy co napisałem o VIX i ten artykuł z linka. W linku gościu pisze to samo co już napisałem. Timing się liczy, a nie wzięcie longa, bo kiedyś zmienność wzrośnie. Pisałem, że opcje i VIX to wyższa szkoła jazdy Indianie, bo się tak tym zaczął jarać. Pisałem, że konstrukcja VIXa jest jaka jest i zarobić można grając na wzrosty i spadki zgodnie ze swingiem i formacjami na tygodniowych i zasada równania do sredniej. W krótkim terminie można pod to grać na kontraktach, bo są tańsze.