UFO - 25.03.2008

Kto gra na bardziej średnie okresy to teraz jest czas brania eLek - budowania portfela jak się da najtańszymi eLkami.
Nagrodą bedzie jak zwykle ruch kilkuset punktowy. Teraz trzeba zaryzykować pod pierwsze symptomy odbicia, bo im będziemy chcieli lepszego potwierdzenia ruchu to rynek może sporo poszybować, a zarobek się uszczupli.
Pozdr

krt napisał:

OpCjoNeR napisał:

Poza tym całkiem niezłe sa te notowania NOL3, widać w nich niektóre rzeczy, których w Sidomie nie widać albo sa źle przedstawione (wybór własnych indexów, sortowania inne niż alfabetycznie rosnąco, możliwość zmiany kolejności kolumn, qrsy średnie itp). Sidoma jest generalnie przestarzałym systemem chociażby dlatego, że nie działa pod Javą Sunu tylko Microsoftu, która jest już reliktem a do tego nie była modernizowana od dawna. Ale główną zaletą Sidomy jest szybkość i łatwość składania zleceń/anulat. Jest nie do wyjebania po prostu, nie ma systemu bardziej nastawionego na szybkość reakcji niż Sidoma i to jej główna zaleta. A najlepiej sobie odpalić i Sidomę i NOL3 na dwóch monitorach: z każdego wybrać to co najlepsze i połączyć w jeden panel na pulpicie.

SIDOMA8 działa po Javą, przestawać kolumny tez można, jest tez pare nowych rzeczy, ale to nie dzis, jutro poszukam linka tam jest opisana nowa Sidoma

A to mnie zaskoczyłeś! Chętnie poczytam. A w ING taką masz? Czy można sobie uaktualnić wersję Sidomy samemu czy też broker to musi zrobić? Zdaje się, że Zeto-Rodan jest producentem.

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

To widocznie jakiś bug w Sidomie ale jest to niewątpliwie na korzyść użytkownika. Sam to wykorzystuję na kilka dni przed wygaśnięciem gdy zawsze brak wolnych środqw na opcje bo wszystko poblokowane. Przykładowo widzę, że starczy mi na wystawienie max 5szt jakichś opcji a Sidoma przyjmuje zlecenie np na 8szt (nie wiedzieć czemu) i to pójdzie tylko, że wyskaqje później minus, który może zostać do końca sesji (zawsze zostawiam w takich sytuacjach). Ale trzeba walnąć cała pajdę od razu bo jeśli np sprzeda się w tym przyp najpierw 6szt to już następne 2 nie wejdą bo będzie debet ale mniejszy. To są takie niuanse, które trzeba umieć wykorzystywać. I to samo było w Sidomie w ING.

Zobacze co bedzie jutro rano. Jak nie BPH to jakie biura sa godne uwagi. Wbk jest dobry ale nie ma depo skorelowanego z futami(chyba ze sie cos zmienilo) a w ing chyba nie mozna wystawiac

Jak nie ma? Musi mieć. Depo na opcje jest skorelowane z fiutami tylko dla opcji in-the-money. Pozostałe nie są. Polecam BZWBK, są modyfikacje zleceń czego nie ma w BPHu i składasz od razu bez jebania się z wpisywaniem hasła 200 razy dziennie i dosyć szybko wchodzi. Kiedyś mieli ciągle awarie a od jakiegoś czasu się wyraźnie poprawili. I obsługa telefoniczna jest kompetentna, na każdy temat ci odpowiedzą czego raczej nie można oczekiwać w IDMie i w BPH.
Ja mam drugi rach właśnie tam i klepię z Sidomy i z BZW naraz

A to ze tylko in the money sa skorelowane z fut to od kiedy? Bo w arkuszu kdpw wszystkie sa. Teraz mysle ze moze to jest moj problem

Sprawdzilem. Rzeczywiscie w 1 i 2 scenariuszu nie ma korelacji fut z opcjami, ale w pozostalych , w tym tych najbardziej 'depozernych' jest. Masz moze jakis link do info ze tylko ITM sa skorelowane?

A co sadzicie o tym (artykul z interii)?

NBP:Wzrosła wartość kredytów hipotecznych (taki byczy tutuł na poczatek)

Wartość udzielonych przez banki kredytów hipotecznych w lutym wzrosła o 1.562,5 mln zł do 129.298,6 mln zł - podał NBP.

W styczniu wartość kredytów hipotecznych wzrosła o 5.934,2 mln zł. Wartość kredytów udzielonych w okresie luty 2007 do luty 2008 wzrosła o 41.846,1 mln zł po wzroście o 43.072,8 mln zł w okresie styczeń 07 - styczeń 08. Wartość kredytów w walutach w lutym wzrosła o 696,3 mln zł do 70.594,4 mln zł. W styczniu wartość kredytów w walutach wzrosła o 4.878,3 mln zł. Wartość kredytów w złotych w lutym wzrosła o 866,3 mln zł do 58.704,2 mln zł. W styczniu wartość kredytów hipotecznych w PLN wzrosła o 1.055,8 mln zł.

PLN WALUTY OGÓŁEM
(w mln zł)
styczeń 57.837,9 69.898,1 127.736,1
luty 58.704,2 70.594,4 129.298,6

Jak dla mnie to w lutym ewidentnie nastapilo wyhamowanie kredytow hipotecznych. Ale w koncu luty mial tylko 29 dni. Nawet zlymi danymi mozna fajnie manipulowac

pablo napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

To widocznie jakiś bug w Sidomie ale jest to niewątpliwie na korzyść użytkownika. Sam to wykorzystuję na kilka dni przed wygaśnięciem gdy zawsze brak wolnych środqw na opcje bo wszystko poblokowane. Przykładowo widzę, że starczy mi na wystawienie max 5szt jakichś opcji a Sidoma przyjmuje zlecenie np na 8szt (nie wiedzieć czemu) i to pójdzie tylko, że wyskaqje później minus, który może zostać do końca sesji (zawsze zostawiam w takich sytuacjach). Ale trzeba walnąć cała pajdę od razu bo jeśli np sprzeda się w tym przyp najpierw 6szt to już następne 2 nie wejdą bo będzie debet ale mniejszy. To są takie niuanse, które trzeba umieć wykorzystywać. I to samo było w Sidomie w ING.

Zobacze co bedzie jutro rano. Jak nie BPH to jakie biura sa godne uwagi. Wbk jest dobry ale nie ma depo skorelowanego z futami(chyba ze sie cos zmienilo) a w ing chyba nie mozna wystawiac

Jak nie ma? Musi mieć. Depo na opcje jest skorelowane z fiutami tylko dla opcji in-the-money. Pozostałe nie są. Polecam BZWBK, są modyfikacje zleceń czego nie ma w BPHu i składasz od razu bez jebania się z wpisywaniem hasła 200 razy dziennie i dosyć szybko wchodzi. Kiedyś mieli ciągle awarie a od jakiegoś czasu się wyraźnie poprawili. I obsługa telefoniczna jest kompetentna, na każdy temat ci odpowiedzą czego raczej nie można oczekiwać w IDMie i w BPH.
Ja mam drugi rach właśnie tam i klepię z Sidomy i z BZW naraz

A to ze tylko in the money sa skorelowane z fut to od kiedy? Bo w arkuszu kdpw wszystkie sa. Teraz mysle ze moze to jest moj problem

Sprawdzilem. Rzeczywiscie w 1 i 2 scenariuszu nie ma korelacji fut z opcjami, ale w pozostalych , w tym tych najbardziej 'depozernych' jest. Masz moze jakis link do info ze tylko ITM sa skorelowane?

Nie wiedziałeś o tym?
Linka w tej chwili nie będę szukał, kiedyś to sprawdzałem i można skorelować tylko te opcje, które mają wartość wewnętrzną niezerową na dany dzień czyli są in-the-money i to w obie strony mogą być. Nawet długą pozycję w opcji można skorelować. Przykładowo: jesli masz (długą) rozliczoną pozycję OW20R8330 to otwierasz sobie longa na FW20 bez depozytu bo działa to w przeciwne strony. Nie wierzysz to sprawdź tylko musisz wpisać tam gdzie jest "T" bo musi być rozliczona.

Ten nowy powstający impuls wzrostowy jest bezpieczniejszy do brania eLek u nas, bo nie wyprzedzamy we wzrostach Ameryki jak to było poprzednio. Jakby się ameryka korygowała to nie musimy wtedy tak ostro spadać. Trzymamy się na dystans i to dobrze dla trwałości ruchu.
Pozdr

Ale na chłopski rozum to logiczne. Kontrakt future zawsze ma wartość wewnętrzną natomiast opcja jesli jest otm to de facto jej wartość na dany dzień jest abstrakcyjna, czysto teoretyczna i ciężko przewidzieć o ile się zmieni przy określonej zmianie wigu. Natomiast opcja itm zmieni swoją premię o co najmniej tyle ile wyniesie zmiana wigu w punktach i tu nie ma łaski żadnej - dlatego taka opcja może być zabezpieczeniem fiuciny lub innej opcji itm a otm nie. To jest wyliczone gdzies matematycznie ale jestem senny już i nie chce mi się szukać.

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

To widocznie jakiś bug w Sidomie ale jest to niewątpliwie na korzyść użytkownika. Sam to wykorzystuję na kilka dni przed wygaśnięciem gdy zawsze brak wolnych środqw na opcje bo wszystko poblokowane. Przykładowo widzę, że starczy mi na wystawienie max 5szt jakichś opcji a Sidoma przyjmuje zlecenie np na 8szt (nie wiedzieć czemu) i to pójdzie tylko, że wyskaqje później minus, który może zostać do końca sesji (zawsze zostawiam w takich sytuacjach). Ale trzeba walnąć cała pajdę od razu bo jeśli np sprzeda się w tym przyp najpierw 6szt to już następne 2 nie wejdą bo będzie debet ale mniejszy. To są takie niuanse, które trzeba umieć wykorzystywać. I to samo było w Sidomie w ING.

Zobacze co bedzie jutro rano. Jak nie BPH to jakie biura sa godne uwagi. Wbk jest dobry ale nie ma depo skorelowanego z futami(chyba ze sie cos zmienilo) a w ing chyba nie mozna wystawiac

Jak nie ma? Musi mieć. Depo na opcje jest skorelowane z fiutami tylko dla opcji in-the-money. Pozostałe nie są. Polecam BZWBK, są modyfikacje zleceń czego nie ma w BPHu i składasz od razu bez jebania się z wpisywaniem hasła 200 razy dziennie i dosyć szybko wchodzi. Kiedyś mieli ciągle awarie a od jakiegoś czasu się wyraźnie poprawili. I obsługa telefoniczna jest kompetentna, na każdy temat ci odpowiedzą czego raczej nie można oczekiwać w IDMie i w BPH.
Ja mam drugi rach właśnie tam i klepię z Sidomy i z BZW naraz

A to ze tylko in the money sa skorelowane z fut to od kiedy? Bo w arkuszu kdpw wszystkie sa. Teraz mysle ze moze to jest moj problem

Sprawdzilem. Rzeczywiscie w 1 i 2 scenariuszu nie ma korelacji fut z opcjami, ale w pozostalych , w tym tych najbardziej 'depozernych' jest. Masz moze jakis link do info ze tylko ITM sa skorelowane?

Nie wiedziałeś o tym?
Linka w tej chwili nie będę szukał, kiedyś to sprawdzałem i można skorelować tylko te opcje, które mają wartość wewnętrzną niezerową na dany dzień czyli są in-the-money i to w obie strony mogą być. Nawet długą pozycję w opcji można skorelować. Przykładowo: jesli masz (długą) rozliczoną pozycję OW20R8330 to otwierasz sobie longa na FW20 bez depozytu bo działa to w przeciwne strony. Nie wierzysz to sprawdź tylko musisz wpisać tam gdzie jest "T" bo musi być rozliczona.

To o czym piszesz to sie zgadza. Dlugie pozycjena opcjach sa skorelowane tylko na ITM. Ale krotkie na opcjach wszystkie. Przyklad masz wystawione 20 ow20o8240, depo na dzis 140% 20544zeta, otwierasz dwa S na fut i depo spada do 14762zeta. Napewno tak jest w kdpw bo depo w IRIP mi sie zgadza z tak wyliczonym. Chyba ze w idm cos maja inaczej i ta nadwyzke nad iripem inaczej licza??

OpCjoNeR napisał:

Ale na chłopski rozum to logiczne. Kontrakt future zawsze ma wartość wewnętrzną natomiast opcja jesli jest otm to de facto jej wartość na dany dzień jest abstrakcyjna, czysto teoretyczna i ciężko przewidzieć o ile się zmieni przy określonej zmianie wigu. Natomiast opcja itm zmieni swoją premię o co najmniej tyle ile wyniesie zmiana wigu w punktach i tu nie ma łaski żadnej - dlatego taka opcja może być zabezpieczeniem fiuciny lub innej opcji itm a otm nie. To jest wyliczone gdzies matematycznie ale jestem senny już i nie chce mi się szukać.

Tu wlasnie odwrotnie, fut jest zabezpieczeniem opcji. Dzieki za pogawedke i powodzenia zycze!!! Kasy animatorow starczy dla wszystkich.

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

Ale na chłopski rozum to logiczne. Kontrakt future zawsze ma wartość wewnętrzną natomiast opcja jesli jest otm to de facto jej wartość na dany dzień jest abstrakcyjna, czysto teoretyczna i ciężko przewidzieć o ile się zmieni przy określonej zmianie wigu. Natomiast opcja itm zmieni swoją premię o co najmniej tyle ile wyniesie zmiana wigu w punktach i tu nie ma łaski żadnej - dlatego taka opcja może być zabezpieczeniem fiuciny lub innej opcji itm a otm nie. To jest wyliczone gdzies matematycznie ale jestem senny już i nie chce mi się szukać.

Tu wlasnie odwrotnie, fut jest zabezpieczeniem opcji. Dzieki za pogawedke i powodzenia zycze!!! Kasy animatorow starczy dla wszystkich.

Różnie można na to patrzeć, zależy co jest dla ciebie pozycją główną. Może być fiut zabezpieczeniem opcji, opcja fiuta albo opcja opcji
Analogicznie jak jesli masz 3 wymiary przestrzenne jakiegoś przedmiotu to zupełnie bez znaczenie który z nich nazwiesz "wysokością" który "szerokością" a który "głębokością" choć intuicyjnie zazwyczaj się przyjmuje, że głębokość to najmniejszy z wymiarów a wysokość największy ale to tylko kwestia umowna.

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

Ale na chłopski rozum to logiczne. Kontrakt future zawsze ma wartość wewnętrzną natomiast opcja jesli jest otm to de facto jej wartość na dany dzień jest abstrakcyjna, czysto teoretyczna i ciężko przewidzieć o ile się zmieni przy określonej zmianie wigu. Natomiast opcja itm zmieni swoją premię o co najmniej tyle ile wyniesie zmiana wigu w punktach i tu nie ma łaski żadnej - dlatego taka opcja może być zabezpieczeniem fiuciny lub innej opcji itm a otm nie. To jest wyliczone gdzies matematycznie ale jestem senny już i nie chce mi się szukać.

Tu wlasnie odwrotnie, fut jest zabezpieczeniem opcji. Dzieki za pogawedke i powodzenia zycze!!! Kasy animatorow starczy dla wszystkich.

Różnie można na to patrzeć, zależy co jest dla ciebie pozycją główną. Może być fiut zabezpieczeniem opcji, opcja fiuta albo opcja opcji
Analogicznie jak jesli masz 3 wymiary przestrzenne jakiegoś przedmiotu to zupełnie bez znaczenie który z nich nazwiesz "wysokością" który "szerokością" a który "głębokością" choć intuicyjnie zazwyczaj się przyjmuje, że głębokość to najmniejszy z wymiarów a wysokość największy ale to tylko kwestia umowna.

Gram glownie na opcjach :)Ma to dla mnie znaczenie przy duzych ruchach. Wtedy zamiast zamykania opcji w niekorzystnych cenach aby zmiescic sie w depo wole otworzyc jakies pozycje na fiutach. W wbk kiedys nie bylo to mozliwe.

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

To widocznie jakiś bug w Sidomie ale jest to niewątpliwie na korzyść użytkownika. Sam to wykorzystuję na kilka dni przed wygaśnięciem gdy zawsze brak wolnych środqw na opcje bo wszystko poblokowane. Przykładowo widzę, że starczy mi na wystawienie max 5szt jakichś opcji a Sidoma przyjmuje zlecenie np na 8szt (nie wiedzieć czemu) i to pójdzie tylko, że wyskaqje później minus, który może zostać do końca sesji (zawsze zostawiam w takich sytuacjach). Ale trzeba walnąć cała pajdę od razu bo jeśli np sprzeda się w tym przyp najpierw 6szt to już następne 2 nie wejdą bo będzie debet ale mniejszy. To są takie niuanse, które trzeba umieć wykorzystywać. I to samo było w Sidomie w ING.

Zobacze co bedzie jutro rano. Jak nie BPH to jakie biura sa godne uwagi. Wbk jest dobry ale nie ma depo skorelowanego z futami(chyba ze sie cos zmienilo) a w ing chyba nie mozna wystawiac

Jak nie ma? Musi mieć. Depo na opcje jest skorelowane z fiutami tylko dla opcji in-the-money. Pozostałe nie są. Polecam BZWBK, są modyfikacje zleceń czego nie ma w BPHu i składasz od razu bez jebania się z wpisywaniem hasła 200 razy dziennie i dosyć szybko wchodzi. Kiedyś mieli ciągle awarie a od jakiegoś czasu się wyraźnie poprawili. I obsługa telefoniczna jest kompetentna, na każdy temat ci odpowiedzą czego raczej nie można oczekiwać w IDMie i w BPH.
Ja mam drugi rach właśnie tam i klepię z Sidomy i z BZW naraz

A to ze tylko in the money sa skorelowane z fut to od kiedy? Bo w arkuszu kdpw wszystkie sa. Teraz mysle ze moze to jest moj problem

Sprawdzilem. Rzeczywiscie w 1 i 2 scenariuszu nie ma korelacji fut z opcjami, ale w pozostalych , w tym tych najbardziej 'depozernych' jest. Masz moze jakis link do info ze tylko ITM sa skorelowane?

Nie wiedziałeś o tym?
Linka w tej chwili nie będę szukał, kiedyś to sprawdzałem i można skorelować tylko te opcje, które mają wartość wewnętrzną niezerową na dany dzień czyli są in-the-money i to w obie strony mogą być. Nawet długą pozycję w opcji można skorelować. Przykładowo: jesli masz (długą) rozliczoną pozycję OW20R8330 to otwierasz sobie longa na FW20 bez depozytu bo działa to w przeciwne strony. Nie wierzysz to sprawdź tylko musisz wpisać tam gdzie jest "T" bo musi być rozliczona.

To o czym piszesz to sie zgadza. Dlugie pozycjena opcjach sa skorelowane tylko na ITM. Ale krotkie na opcjach wszystkie. Przyklad masz wystawione 20 ow20o8240, depo na dzis 140% 20544zeta, otwierasz dwa S na fut i depo spada do 14762zeta. Napewno tak jest w kdpw bo depo w IRIP mi sie zgadza z tak wyliczonym. Chyba ze w idm cos maja inaczej i ta nadwyzke nad iripem inaczej licza??

Tu masz rację, trochę uogólniłem. Wszystkie opcje wystawione się korelują ale te "dalekie" w minimalnym stopniu, największą oszczędność na depozycie uzyskasz korelując przeciwstawne opcje itm albo którąś z nich z fiutem.

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

Ale na chłopski rozum to logiczne. Kontrakt future zawsze ma wartość wewnętrzną natomiast opcja jesli jest otm to de facto jej wartość na dany dzień jest abstrakcyjna, czysto teoretyczna i ciężko przewidzieć o ile się zmieni przy określonej zmianie wigu. Natomiast opcja itm zmieni swoją premię o co najmniej tyle ile wyniesie zmiana wigu w punktach i tu nie ma łaski żadnej - dlatego taka opcja może być zabezpieczeniem fiuciny lub innej opcji itm a otm nie. To jest wyliczone gdzies matematycznie ale jestem senny już i nie chce mi się szukać.

Tu wlasnie odwrotnie, fut jest zabezpieczeniem opcji. Dzieki za pogawedke i powodzenia zycze!!! Kasy animatorow starczy dla wszystkich.

Różnie można na to patrzeć, zależy co jest dla ciebie pozycją główną. Może być fiut zabezpieczeniem opcji, opcja fiuta albo opcja opcji
Analogicznie jak jesli masz 3 wymiary przestrzenne jakiegoś przedmiotu to zupełnie bez znaczenie który z nich nazwiesz "wysokością" który "szerokością" a który "głębokością" choć intuicyjnie zazwyczaj się przyjmuje, że głębokość to najmniejszy z wymiarów a wysokość największy ale to tylko kwestia umowna.

Gram glownie na opcjach :)Ma to dla mnie znaczenie przy duzych ruchach. Wtedy zamiast zamykania opcji w niekorzystnych cenach aby zmiescic sie w depo wole otworzyc jakies pozycje na fiutach. W wbk kiedys nie bylo to mozliwe.

Wiesz co jest lepsze? Gdy masz dużo opcji otm albo atm krótkich i ci się "dupa pali" to najlepiej otwierać długie itm możliwie najbliższe tamtych. Na premię wydasz niewiele ale zabezpieczenie masz pełne przy niekorzystnym ruchu. Przykładowo z poprzedniego tyg jesli wig był 2900 a miałem trochę krótkich O270 (i pełny pampers) to gdy się sypał wig po prostu wziąłem long na O280 i później przy pierwszej lepszej okazji zamykasz cały zestaw (jedne i drugie) aby w sumie na tym nie wyjść na minus To jest dużo lepsze niż branie fiuta bo na fiucie sa czasem tak bezsensowne i debilne ruchy, że cię mogą przewieźć i wtopisz a na opcjach i tak będziesz miał wtopę, znam to z praktyki. Ale każdy niech robi jak uważa.

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

Ale na chłopski rozum to logiczne. Kontrakt future zawsze ma wartość wewnętrzną natomiast opcja jesli jest otm to de facto jej wartość na dany dzień jest abstrakcyjna, czysto teoretyczna i ciężko przewidzieć o ile się zmieni przy określonej zmianie wigu. Natomiast opcja itm zmieni swoją premię o co najmniej tyle ile wyniesie zmiana wigu w punktach i tu nie ma łaski żadnej - dlatego taka opcja może być zabezpieczeniem fiuciny lub innej opcji itm a otm nie. To jest wyliczone gdzies matematycznie ale jestem senny już i nie chce mi się szukać.

Tu wlasnie odwrotnie, fut jest zabezpieczeniem opcji. Dzieki za pogawedke i powodzenia zycze!!! Kasy animatorow starczy dla wszystkich.

Różnie można na to patrzeć, zależy co jest dla ciebie pozycją główną. Może być fiut zabezpieczeniem opcji, opcja fiuta albo opcja opcji
Analogicznie jak jesli masz 3 wymiary przestrzenne jakiegoś przedmiotu to zupełnie bez znaczenie który z nich nazwiesz "wysokością" który "szerokością" a który "głębokością" choć intuicyjnie zazwyczaj się przyjmuje, że głębokość to najmniejszy z wymiarów a wysokość największy ale to tylko kwestia umowna.

Gram glownie na opcjach :)Ma to dla mnie znaczenie przy duzych ruchach. Wtedy zamiast zamykania opcji w niekorzystnych cenach aby zmiescic sie w depo wole otworzyc jakies pozycje na fiutach. W wbk kiedys nie bylo to mozliwe.

Wiesz co jest lepsze? Gdy masz dużo opcji otm albo atm krótkich i ci się "dupa pali" to najlepiej otwierać długie itm możliwie najbliższe tamtych. Na premię wydasz niewiele ale zabezpieczenie masz pełne przy niekorzystnym ruchu. Przykładowo z poprzedniego tyg jesli wig był 2900 a miałem trochę krótkich O270 (i pełny pampers) to gdy się sypał wig po prostu wziąłem long na O280 i później przy pierwszej lepszej okazji zamykasz cały zestaw (jedne i drugie) aby w sumie na tym nie wyjść na minus To jest dużo lepsze niż branie fiuta bo na fiucie sa czasem tak bezsensowne i debilne ruchy, że cię mogą przewieźć i wtopisz a na opcjach i tak będziesz miał wtopę, znam to z praktyki. Ale każdy niech robi jak uważa.

Zgadza sie tylko jest jeden szczegol longi na o280 nie zmniejsza depo przy w20 powyzej 2800.

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

pablo napisał:

OpCjoNeR napisał:

Ale na chłopski rozum to logiczne. Kontrakt future zawsze ma wartość wewnętrzną natomiast opcja jesli jest otm to de facto jej wartość na dany dzień jest abstrakcyjna, czysto teoretyczna i ciężko przewidzieć o ile się zmieni przy określonej zmianie wigu. Natomiast opcja itm zmieni swoją premię o co najmniej tyle ile wyniesie zmiana wigu w punktach i tu nie ma łaski żadnej - dlatego taka opcja może być zabezpieczeniem fiuciny lub innej opcji itm a otm nie. To jest wyliczone gdzies matematycznie ale jestem senny już i nie chce mi się szukać.

Tu wlasnie odwrotnie, fut jest zabezpieczeniem opcji. Dzieki za pogawedke i powodzenia zycze!!! Kasy animatorow starczy dla wszystkich.

Różnie można na to patrzeć, zależy co jest dla ciebie pozycją główną. Może być fiut zabezpieczeniem opcji, opcja fiuta albo opcja opcji
Analogicznie jak jesli masz 3 wymiary przestrzenne jakiegoś przedmiotu to zupełnie bez znaczenie który z nich nazwiesz "wysokością" który "szerokością" a który "głębokością" choć intuicyjnie zazwyczaj się przyjmuje, że głębokość to najmniejszy z wymiarów a wysokość największy ale to tylko kwestia umowna.

Gram glownie na opcjach :)Ma to dla mnie znaczenie przy duzych ruchach. Wtedy zamiast zamykania opcji w niekorzystnych cenach aby zmiescic sie w depo wole otworzyc jakies pozycje na fiutach. W wbk kiedys nie bylo to mozliwe.

Wiesz co jest lepsze? Gdy masz dużo opcji otm albo atm krótkich i ci się "dupa pali" to najlepiej otwierać długie itm możliwie najbliższe tamtych. Na premię wydasz niewiele ale zabezpieczenie masz pełne przy niekorzystnym ruchu. Przykładowo z poprzedniego tyg jesli wig był 2900 a miałem trochę krótkich O270 (i pełny pampers) to gdy się sypał wig po prostu wziąłem long na O280 i później przy pierwszej lepszej okazji zamykasz cały zestaw (jedne i drugie) aby w sumie na tym nie wyjść na minus To jest dużo lepsze niż branie fiuta bo na fiucie sa czasem tak bezsensowne i debilne ruchy, że cię mogą przewieźć i wtopisz a na opcjach i tak będziesz miał wtopę, znam to z praktyki. Ale każdy niech robi jak uważa.

Zgadza sie tylko jest jeden szczegol longi na o280 nie zmniejsza depo przy w20 powyzej 2800.

To jest swietny sposob na zabezpieczenie sie przed zlym rozliczeniem. Wezme go pod uwage.

OpCjoNeR napisał:

Ale na chłopski rozum to logiczne. Kontrakt future zawsze ma wartość wewnętrzną natomiast opcja jesli jest otm to de facto jej wartość na dany dzień jest abstrakcyjna, czysto teoretyczna i ciężko przewidzieć o ile się zmieni przy określonej zmianie wigu. Natomiast opcja itm zmieni swoją premię o co najmniej tyle ile wyniesie zmiana wigu w punktach i tu nie ma łaski żadnej - dlatego taka opcja może być zabezpieczeniem fiuciny lub innej opcji itm a otm nie. To jest wyliczone gdzies matematycznie ale jestem senny już i nie chce mi się szukać.

Bardzo logiczne. Dzieki temu mrozi sie kase na zabezpieczanie pozycji ktore nie maja prawa przyniesc straty. Np u mnie w tej chwili - mam te sama ilosc dlugich f300 i krotkich f340. Przeciez to jest full cover - za co biora depo?
Jakos na innych gieldach obywaja sie bez tej wymyslnej matemetyki i jakos to sie kreci.

Świat prosił o korekte to ją dostał na DJ czyli ochlap na odpier... się
pozostałe nasdaqi i sapy w cieniu ładowane łopatami do wora.
Najwięcej do myslenia daje DJ TRANS +0.8% bo to jest taki stary dobry i cichy prognostyk.

Sorki za off-topic, ale mieliśmy na ten temat dyskusję w weekendowym.
Na stronie www.tybet2008.pl jest bardzo wyważony list do premiera. Już mają ponad 20 000 podpisów, też się dopisałem.

sroda

https://ufoforum.forumotion.com/uniwersytet-futures-i-opcji-f1/ufo-26032008-t542.htm#101690