UFO - 20.08.2010

professor napisał:

O o o...
To mi właśnie nie chciało przejść przez gardło.
Szwagier się ustawia na poniedziałek!

O!O!O!
Aleś hamerykę odkrył
Przeca dziś piątek
W piątek mamy wyjątek

nephros napisał:

Widzisz Wojtek, już na starcie byłbyś przegrany. Test na danych historycznych 2009-2010 to kpina, a nie test.

Może najpierw zastanów się czy pisząc o mechanicznym tradingu chodzi Ci o poważny trading czy jakieś zabawy młodzieży?

Zakładam, że na danych 1998-2008 ktoś buduje swoją metodę i testuje ją na nieznanych danych 2009-2010. Gdzie tu kpina?

próbowałem napisać post w nowym wątku "czy kreski to gra systemowa", ale pojawia się komunikat:

"Przepraszamy, ale tylko użytkownicy z uprawnieniami dostępu mogą odpowiadać na posty na tym forum"

ludzie, ale tak na serio... po jakiego wała wam te systemy?
bo ja nie kumam tego

Wojtek napisał:

wredniaha napisał:

Cały czas mylisz pojęcia. Nie ma sensu rozpatrywać metod gry w rozróżnieniu na automatyczne i manualne. Dlatego bo te zbiory mają częśc wspólną - wiele metod, do których są automaty może być używanych do grania manualnego i odwrotnie - sporo metod manualnych da się zautomatyzować.
Ważna jest metoda. To czy ją zautoamtyzujesz czy nie to tylko środek techniczny.

Dokładnie - miałem na myśli metodę opartą o pewien pomysł: na przykład jeśli dzisiejsze zamknięcie jest powyżej przedwczorajszego maksimum, to jutro na otwarciu ładujemy L-ki. Potem trader testuje tę metodę i wychodzi mu, że w latach 2009-2010 system zarabiał po +100% rocznie. Niestety, kiedy tylko zaczyna grać w realu i ślepo stosuje się do systemu (albo zlecenia wykonuje za niego komputer) okazuje się, że system już tylko traci. To, co było dobre w przeszłości, przestaje działać w teraźniejszości.

W dyskusji ktoś napisał, że systemy zarabiałyby, gdyby nie draw-downy. Tak jakby draw-down to była jakaś siła wyższa, dopust boży. Moim zdaniem draw-downy są wpisane w system i tu obnażają ich słabość. Człowiek myślący, racjonalnie reagujący, uciąłby stratę dość szybko, podobnie jak natychmiast wyciągamy rękę z wrzącej wody. Tymczasem system doradza traderowi, żeby przeczekał draw-down, a czeka go nagroda w królestwie niebieskim. Moim zdaniem to religia.

nie gram systemem ale wg mnie system to odpowiedź na wewnetrzną potrzebę gracza by jego decyzje miały logiczne uzasadnienie. Dodatkowo zdejmuje z niego presje związaną z podjęciem decyzji. Gracze nie grający systemami (tak jak ja) zachowują się zreszta podobnie - wejścia wyjścia oparte sa na jakiś tam przesłankach (klasyczna AT, Fibbo, fale, wskaźniki itp). Jedyna róznica jest taka że muszą podjąć decyzję. I tu jak zwykle pojawia się problem.....

Sygnał systemu: 2009-08-20, Odwrócić na długą wtedy, gdy kurs wzrośnie do poziomu 2486 pkt.

Pan Nikt napisał:

Po ile dziś P. Paweł?

Uuuu, kochany, wyzej niz open, a na razie do oepna jeszcze brakuje



Dokladnie 2486

Pan Nikt napisał:

Po ile dziś P. Paweł?

Właśnie wszedłem, jak już pisałem, na tę wyboistą ścieżkę. Wystarczy 2485 - wtedy i RGR będzie zanegowana i wybicie z klina dokonane.
Ale stop czuwa...
Pozdrawiam

właśnie tam

Pan Nikt napisał:

Po ile dziś P. Paweł?

2486

@robi, przemak - Dzięki!
To już jest poziom tak decydujący (negacja RGR i wyjście z klina), że nie do wykonania dzisiaj.
Pozdrawiam
KLeszcz i Weteran - również dziękuję!

No to S po 46

Wojtek napisał:

nephros napisał:

Widzisz Wojtek, już na starcie byłbyś przegrany. Test na danych historycznych 2009-2010 to kpina, a nie test.

Może najpierw zastanów się czy pisząc o mechanicznym tradingu chodzi Ci o poważny trading czy jakieś zabawy młodzieży?

Zakładam, że na danych 1998-2008 ktoś buduje swoją metodę i testuje ją na nieznanych danych 2009-2010. Gdzie tu kpina?

próbowałem napisać post w nowym wątku "czy kreski to gra systemowa", ale pojawia się komunikat:

"Przepraszamy, ale tylko użytkownicy z uprawnieniami dostępu mogą odpowiadać na posty na tym forum"

Myślę, że wyciąganie wniosków z takiej próby jest statystyczną kpiną.

Dobra, fajna dyskusja ale muszę spadać. Dobry pomysł z tym osobnym wątkiem, bo tutaj wszystko łatwo może zginiąć w natłoku postów.

nephros napisał:

No ja mogę przyznać że zarabiam live od kilku lat i bynajmniej nie średnią krajową

Fuks, szczęście? Nie wiem, powiem wam za 15 lat.

Dzięki za odpowiedź, to już dwóch zawodników zarabia na systemie. Mój systemowy ateizm zaczyna kruszeć.

Moim zdaniem średnia krajowa czy nawet powyżej, nie jest obiektywnym wyznacznikiem skuteczności systemu. Można bowiem obracać milionem złotych i wyciskać z niego 5,000 złotych miesięcznie, ale nadal będzie to tylko 6% rocznie.

Cały ruch zaczyna wyglądać na 5 falowy klin, w którym teraz formujemy 4 podfalę lub jak mis nie da rady zrobić piątej - wysadzimy go w górę i lecimy na szerokość do góry (94pkt) na po2ny max na 2570

Wojtek napisał:

Dokładnie - miałem na myśli metodę opartą o pewien pomysł: na przykład jeśli dzisiejsze zamknięcie jest powyżej przedwczorajszego maksimum, to jutro na otwarciu ładujemy L-ki. Potem trader testuje tę metodę i wychodzi mu, że w latach 2009-2010 system zarabiał po +100% rocznie. Niestety, kiedy tylko zaczyna grać w realu i ślepo stosuje się do systemu (albo zlecenia wykonuje za niego komputer) okazuje się, że system już tylko traci. To, co było dobre w przeszłości, przestaje działać w teraźniejszości.

W dyskusji ktoś napisał, że systemy zarabiałyby, gdyby nie draw-downy. Tak jakby draw-down to była jakaś siła wyższa, dopust boży. Moim zdaniem draw-downy są wpisane w system i tu obnażają ich słabość. Człowiek myślący, racjonalnie reagujący, uciąłby stratę dość szybko, podobnie jak natychmiast wyciągamy rękę z wrzącej wody. Tymczasem system doradza traderowi, żeby przeczekał draw-down, a czeka go nagroda w królestwie niebieskim. Moim zdaniem to religia.

1. Musimy rozgraniczyc dwie rzeczy - czyli odniesc sie do mojej sygnaturki
Czy mowimy o systemie samym w sobie, np. puszczonym na automacie na demo, czy mowimy o relnym trejdowaniu przez realnego opampersowanego trejdera? To pierwsze podejscie pokazalem na printscreenie - jak widac dziala. Czy to jest praktyka? I tak i nie. W realu dziala tez, ale gorzej - ze wzgledu na "substancje bialkowa miedzy uszami". Dane dla dema i reala sa identyczne, wpisuje je jednoczesnie (znaczy najpierw jeden, potem demo) codziennie rano na tym samym laptopie... a potem niestety czasem mam czas w czasie sesji

2. DD to najpowazniejsza sprawa. W testach wychodzi fajnie, gorzej, jak sie zdarzy w realu. Ja rozumiem (bo wiem), ze w praktyce dd nawet mniejszy od zakladanego powoduje problemy - jedyna metoda jest zmniejszenie lewara. Nasz nieszczesny bankier w 2008 zarobil 1546 punktow, niestety, przy dd 728... (w realu troche inaczej, ale mniej wiecej). Z obu stron masakra - przy depo 10000 na sztuke to jest 150% rocznie, ale kto wytrzyma 75% dd? A jakby tak 20k na konia, to juz mamy 75% zysku i tylko 38%dd i juz jakos sie da...
IMO to nie religia, tylko statystyka...

Wojtek napisał:

wredniaha napisał:

Cały czas mylisz pojęcia. Nie ma sensu rozpatrywać metod gry w rozróżnieniu na automatyczne i manualne. Dlatego bo te zbiory mają częśc wspólną - wiele metod, do których są automaty może być używanych do grania manualnego i odwrotnie - sporo metod manualnych da się zautomatyzować.
Ważna jest metoda. To czy ją zautoamtyzujesz czy nie to tylko środek techniczny.

Dokładnie - miałem na myśli metodę opartą o pewien pomysł: na przykład jeśli dzisiejsze zamknięcie jest powyżej przedwczorajszego maksimum, to jutro na otwarciu ładujemy L-ki. Potem trader testuje tę metodę i wychodzi mu, że w latach 2009-2010 system zarabiał po +100% rocznie. Niestety, kiedy tylko zaczyna grać w realu i ślepo stosuje się do systemu (albo zlecenia wykonuje za niego komputer) okazuje się, że system już tylko traci. To, co było dobre w przeszłości, przestaje działać w teraźniejszości.

W dyskusji ktoś napisał, że systemy zarabiałyby, gdyby nie draw-downy. Tak jakby draw-down to była jakaś siła wyższa, dopust boży. Moim zdaniem draw-downy są wpisane w system i tu obnażają ich słabość. Człowiek myślący, racjonalnie reagujący, uciąłby stratę dość szybko, podobnie jak natychmiast wyciągamy rękę z wrzącej wody. Tymczasem system doradza traderowi, żeby przeczekał draw-down, a czeka go nagroda w królestwie niebieskim. Moim zdaniem to religia.

"kiedy tylko zaczyna grać w realu i ślepo stosuje się do systemu (albo zlecenia wykonuje za niego komputer) okazuje się, że system już tylko traci. To, co było dobre w przeszłości, przestaje działać w teraźniejszości."

jesli tak sie stalo to znaczy ze jest analfabeta jest chodzi o tworzenie, testowanie, optymalizacje systemow.
w przykladzie jest ze regula byla oparta na 2009-2010 co juz dyskredytuje ten pomysl
wiem ze to tylko przyklad

najwiekszy problem to zeby;
"ślepo stosuje się do systemu (albo zlecenia wykonuje za niego komputer")
jesli wczesniej system bylby dobrze przygotowany przykladowy gracz bylby na prostej drodze do bogactwa jakby tak sie zachowywal

zdanie "systemy zarabiałyby, gdyby nie draw-downy" jest bez sensu totalnie, bo DD jest elementem systemu.
Tu pewnie odnosisz sie do wczesniejszej wypowiedzi prezesa o kilkunastu systemach ktore pozniej wykazaly megaDD
ale to oznaka zle wykonanej fazy opracowania systemu.

Mówiłem, że:
"Szwagier twierdzi, że pomyśli o kupowaniu po 12 i powyżej 43*."
Nie wierzyliście...

Pablo gdzie Ty jezd

SPOKÓJ ANALA
Giełda: Kojący spokój (WIG20: 2446 k 49/50)
Krzysztof Łucjan - Copernicus Capital TFI - 20 Sierpnia 2010 15:21
Rynek jest już na tyle pewny swojej prawdziwej lub sztucznej siły, iż nawet 2 punktowy ruch Daxa potrafi już wywołać u nas optymizm

nephros napisał:

Wojtek napisał:

nephros napisał:

Widzisz Wojtek, już na starcie byłbyś przegrany. Test na danych historycznych 2009-2010 to kpina, a nie test.

Może najpierw zastanów się czy pisząc o mechanicznym tradingu chodzi Ci o poważny trading czy jakieś zabawy młodzieży?

Zakładam, że na danych 1998-2008 ktoś buduje swoją metodę i testuje ją na nieznanych danych 2009-2010. Gdzie tu kpina?

próbowałem napisać post w nowym wątku "czy kreski to gra systemowa", ale pojawia się komunikat:

"Przepraszamy, ale tylko użytkownicy z uprawnieniami dostępu mogą odpowiadać na posty na tym forum"

Myślę, że wyciąganie wniosków z takiej próby jest statystyczną kpiną.

Dobra, fajna dyskusja ale muszę spadać. Dobry pomysł z tym osobnym wątkiem, bo tutaj wszystko łatwo może zginiąć w natłoku postów.

Wojtek
jest grupa Liberators na UFO
to ludzie z UFO ktorzy znaja sie z reala
i oni maja dostep do dzialu o starej i nieadekwatniej nazwie Konkurs Traderow UFO

na gorze w menu ikonkowym masz "grupy"
wejdz tam i zglos akces do Liberators

i wtedy mozesz pisac we wszystkich watkac w dziale.

2440 - linia szyi RGR - obroniona.
2456 - linia szyi dużej formacji "W", którą dziś rysowałem - ano - zobaczymy.

podpucha

nephros napisał:

Wojtek napisał:

nephros napisał:

Widzisz Wojtek, już na starcie byłbyś przegrany. Test na danych historycznych 2009-2010 to kpina, a nie test.

Może najpierw zastanów się czy pisząc o mechanicznym tradingu chodzi Ci o poważny trading czy jakieś zabawy młodzieży?

Zakładam, że na danych 1998-2008 ktoś buduje swoją metodę i testuje ją na nieznanych danych 2009-2010. Gdzie tu kpina?

próbowałem napisać post w nowym wątku "czy kreski to gra systemowa", ale pojawia się komunikat:

"Przepraszamy, ale tylko użytkownicy z uprawnieniami dostępu mogą odpowiadać na posty na tym forum"

Myślę, że wyciąganie wniosków z takiej próby jest statystyczną kpiną.

Dobra, fajna dyskusja ale muszę spadać. Dobry pomysł z tym osobnym wątkiem, bo tutaj wszystko łatwo może zginiąć w natłoku postów.

jesli to mialby by bycokresy in-sample i out-of-sample
98-08 i 09-10 to tez sa zle dobrane

@nephros
co dokladnie miales na mysli piszac "wyciąganie wniosków z takiej próby jest statystyczną kpiną" po tym jak Wojtek dopowiedzial o in-sample 98-08 , czyli okresie 10 lat ?

na wyrwę !!

Sztukmistrz z Lublina napisał:

ślepo stosuje się do systemu (albo zlecenia wykonuje za niego komputer)

Na starym laptopie zrobilem sobie tescik, juz o tym pisalem. Otoz 1 czerwca uruchomilem dwa konta demo z kapitalem 5tys kazde, ktore graja automatami 0.1 lota na edku. Algorytm jest prosty, zeby nie powiedziec prostacki - przesunieta srednia i swieczki godzinowe, sl, tp i trailing stop. Zrobilem to nie zeby testowac system, tylko integralnosc stanowiska, komputera, internetu, pradu, znaczy, czy dziala. Obecnie po prawie trzech miesiacach na sytemie bioracym tylko L mam 5050PLN, a na systemie S 4808. Jak widac, jakikolwiek system przynajmniej nie da zbankrutowac.
Okazuje sie, ze walka o jak najnizsze prowizje ma sens, bo bez prowizji to jest na plus


EDIT - znaczy system elkowy wlasnie wtopil stowke na ostatniej transakcji

KORBA
A ja odnowiłem

thorgall napisał:

podpucha

tak, ale może potrwać do poniedziałku i zamknięcie pow 2450

Stavros napisał:

filip napisał:

img

nie gram na takim interwale ale ladnie widac klin konczacy - pytanie co skonczyl ten klin ( powinien byc jeszcze retest - jak bedzie skuteczny to polnoc) ...



milego weekendu

A ja lubie grać na tym interwale, dlatego otworzyłem się po 2436 po wyjściu z wspomnianego przez ciebie klina. Na fW lepiej się zarysował, tylko przejście bazy na ujemną zatrzymało ruch jak na razie, i mnie to niepokoi. Więc albo mnie wystopuje, ale dadzą zarobić ci co będą uciekać z eS branych poniżej 2435.

img

Ewakuowałem się po 2449. Zle rozrysowałem klinik bo niedospany jeszcze byłem, to się przyznam.

Jeszcze nawiąże do dyskusji o systemach. Mój działający na fW20 przeniosłem na f.DAX, i - co zresztą pisałęm na forum kilka tygodni temu - sprawdzał się tam jeszcze lepiej niż na fW. Teraz powróciłem do gry na fW dla porównania, i stwierdzam, że jest ciężęj grać niż na f.DAX - boza wskazaniami systemu muszę brać pod uwagę elementy nietechniczne wprost (np. jak ustawiony zostanie rynek pod następne otwarcie, by dostosować to do przebiegu wykresów w czasie, w którym GPW nie handluje a DAX i EURONEXT owszem). W związku z tym jestem coraz bliżej decyzji o przeniesieniu kapitału na f.DAX.

Jeśli system nie działa, trzeba nad nim pracować i tyle. On nie działa nie dlatego, że nie jest możliwe by jakiś system działał, ale dlatego, że jest błędnie skonstruowany. Sprawdzać trzeba który element systemu powoduje największe straty, lub który omija okazje. I nie chodzi o optymalizację, tylko o dobór zmiennych wejściowych oraz uwzględnienie zmiennych dyskrecjonalnych, nie płynących wprost z wykresu.

MĄDROŚCI ANALA
Giełda: Otwarcie w USA bez znaczenia (WIG20: 2446 k 51/52)
Krzysztof Łucjan - Copernicus Capital TFI - 20 Sierpnia 2010 15:35
Czy rynek w USA otworzyłby się lekko poniŻej kreski czy 1,5% w dół, dla nas nie miałoby to znaczenia

Stavros napisał:

jestem coraz bliżej decyzji o przeniesieniu kapitału na f.DAX.

Nie wiem, jak gdzie indziej, ale na AM w nocy jest spread 8 punktow... To troche komplikuje sprawe, choc to i tak lepiej, niz luki zza wegla

Fajna dyskusja - zaraz się okaże, że cale ufo zarabia i to wyłącznie systemami, bo tylko debil nie potrafi tego skonfigurować.
To kto w tym kraju oprócz Olafa będzie pracował i wtapial na giełdzie?