UFO - 20.09.2010

Stavros napisał:

Sztukmistrz z Lublina napisał:

osbiscie uwazam ze bazowa czesc systemu czyli to co masz napisane w Metastocku

... bazowa czesc systemu powinna generowac wiekszosc zysku
a reguly towarzyszace moga ten zysk podnosic ale nie moga byc warunkiem przetrwania

zatem jesli piszesz ze CORE twojej metody w bactestach plajtuje po 7 miesiacach czy roku to cos jest nie halo..
znaczy ze nie zlapales bazowej zaleznosci

......

u Ciebie moduly dodatkowe stanowia o byc albo nie byc a te nie masz przetestowane mechanicznie
a ich ilosc kazde przypuszczac ze opisuja w jakiejsc czesc dane


rozumiem ze nie jest tak ze 250 regul dzialaja w tym samym czasie.
zakladam ze 50 dziala na otwarcie i po 50 ca 2 godziny ( upraszaczajac)
ale kombinacja 50 ( jesli jeszcze to sie mnozy na 3 interwaly i 3 rynki )
to naprawde gwarancja dopasowanie do danych

Osobiście uważam, że moja wiedza w dyskutowanym temacie jest znacznie większa od twojej. To, że bazowy kod MFL generuje straty nie świadczy, że nie załapałem zależności (obrażasz mnie takimi tekstami, i udowadniasz, że albo nie czytasz uważnie, albo masz problem ze zrozumieniem jasno sformułowanej wypowiedzi), tylko że jestem dupa z programowania, o czym pisałem wiele razy i bez bólu przyznaję się ponownie teraz. Pisałem też, że obecne moje działania (algorytmika, język C i inne) mają na celu stopniowe zdobycie brakującej mi wiedzy i stworzenie kodu eliminującego zdecydowaną większość decyzji dyskrecjonalnych. A docelowo zatrudnienie człowieka który będzie trejdował za mnie gdy ja będę w tym czasie zajmować się działaniami bardziej strategicznymi i złożonymi. Ale do ciebie to nie dociera

Ty sobie bądź specem od back testów za ostatnie 6, czy 60 lat, upraszczania kodów do jednej linii, a ja testuje koncepcje na żywym rachunku, moimi pieniędzmi. I na bieżąco wprowadzam przełączniki do systemu dostosowujące go do nastawienia rynku w bieżącym okresie. To jest prawdziwe testowanie sytemu DT, a nie dane sprzed 6 czy 16 lat.

Testowanie na okresie 6 letnim to sobie zostaw na systemy dzienne czy długoterminowe, ale nie DT! Na podstawie moich testów uważam mój system za znakomity na każdym rynku europejskim futures na indeksy oferującym wystarczającą zmienność.
Jeśli przykładowo uważam, że X reguł do gry na porannej luce zapewnia mi komfort psychiczny gry, maxymalizując efektywność i minimalizując zaangażowanie w proces decyzyjny, to znaczy to nie mniej i nie więcej, że te X reguł do gry na luce uważam za niezbędne i wystarczające. Jeśli łącznie reguł jest nawet i 200, a ja jestem w stanie je ogarnąć, zrozumieć przyczynę ich uwzględniania i skutek wystąpienie, to znaczy, że system pasuje do mojej osobowości. I nic ci do tego!


A twoje czepianie się uważam ogólnie za irytujące. Jakbym napisał że lubie duże czarne coupe z silnikiem V, to byś mi marudził, że lepiej by mi się jeździło kombi dizlem 4R? Bo od dłuższego czasu mi marudzisz że źle robie stawiając na trafność i niskie ryzyko zamiast dopuszczać chore DD i liczyć na wysoką skuteczność. Nie bierzesz nawet uparcie pod uwagę, że gram kilkoma portfelami i na innych mam inne parametry - ciągle kwestionujesz ten mój konkretny system DT oparty o wyraźnie określone a priori odpowiadające mi założenia. Kolego, przyjmij do wiadomości że być może to ty mógłbyś uczyć się ode mnie a nie ja od ciebie.
A zatem zakończmy tą polemikę bo do niczego ona nie prowadzi konstruktywnego.
Pozdr. i EOT.

pewnie oboje moglibysmy sie od siebie uczyc.
ja pierwsza transakcje na fw20 zrobilem w 2001 roku i wtedy napisalem pierwszy system na 5 minutowkach w Omega SuperChart.
od tego czasu wlozylem w temat duzo pracy i popelnilem wiele, bardzo wiele bledow.

dlatego uzwazam ze cos tam wiem, co nie neguje ze Ty tez cos tam wiesz...

poniewaz wiedze ze nie odnosisz sie do rad i zagrazen jakie widze w Twojej metodzie
a traktujesz to jako atak na swoja osobe

wiec koncze ten dyskurs bo wiedze ze nic sie nie nauczysz bo jestes najmondrzejszy i musisz miec racje
zycze Ci szczescia ... ktore przy tak skonstruowanej metodzie i przekonaniach bedzie Ci potrzebne.

howk, EOT

Stavros napisał:

To, że bazowy kod MFL generuje straty nie świadczy, że nie załapałem zależności (obrażasz mnie takimi tekstami, i udowadniasz, że albo nie czytasz uważnie, albo masz problem ze zrozumieniem jasno sformułowanej wypowiedzi), tylko że jestem dupa z programowania, o czym pisałem wiele razy i bez bólu przyznaję się ponownie teraz. Pisałem też, że obecne moje działania (algorytmika, język C i inne) mają na celu stopniowe zdobycie brakującej mi wiedzy i stworzenie kodu eliminującego zdecydowaną większość decyzji dyskrecjonalnych.

Ja zmienilem metasa na amibrokera, i jestem zadowolony. Metas czasami dziwne rzeczy pokazywal... Jezeli wgryzasz sie w jezyk programowania, to ami ma to niejako "na wierzchu" i latwiej jest i zaczac, i potem kontynuowac.

a jankesy korba

Dave napisał:

a jankesy korba

kuźwa ....

www napisał:

Dave napisał:

a jankesy korba

kuźwa ....

.... a nasze ćwoki w miejscu

Ale to chyba fałszywe wybicie ... taka zmyła dla Europy....
Bo niby z czego ten wzrost ?

Indeks nieruchomości poniżej prognozy ... choć nie wiem ile on jest wart ...

10 p na dt to teraz skarb,co to się porobiło.

barany napisał:

HOSSA, idziemy na 3000

A co z grubasem który S otwierał , pięknie pięknie
i baza sie naprawiła w pół sesji

teraz wypada s brać na nockę rano może 10p dadzą.

Sztukmistrz z Lublina napisał:

poniewaz wiedze ze nie odnosisz sie do rad i zagrazen jakie widze w Twojej metodzie
a traktujesz to jako atak na swoja osobe

wiec koncze ten dyskurs bo wiedze ze nic sie nie nauczysz bo jestes najmondrzejszy i musisz miec racje

Odpuść sobie ten mentorski ton. Nie uważam się za najmądrzejszego, cała dyskusja rozpoczęła się od moich dwóch pytań, jednoznacznie wskazujących że czegoś nie umiem.

Problem w tym, że najpierw niesłusznie zgnoiłeś MS Visio, później imputowałeś mi kilka cech/opinii, których nie mam/nie wyraziłem, a następnie uparcie dajesz mi rady będące w zupełnej sprzeczności z moimi celami, a co gorsza (przyjmując chwilowo tezę, że moje cele doprowadzą mnie do bankructwa), rady będące obiektywnie złe.

Forum jest anonimowe, nie czuje potrzeby tu mania lub nie mania racji. Oczekuje czasem pomocy, a nie upierdliwego kwestionowania narzędzi, z których korzystam z powodzeniem od lat - w zamian dawania alternatywy (?) w postaci systemu dopuszczającego DD80%.
Ponieważ lubisz posługiwać się wskazówkami z książek (wczoraj VanTharp, dziś Schwager) do dziwne, że nie zauważyłeś, jak rozmaitymi metodami posługują się traderzy opisani przez Schwagera (zresztą w dwóch książkach z tego cyklu, nie jednej). Metody te są w niektórych przypadkach wzajemnie sprzeczne i wykluczające się, a mimo to pozwalają traderom na sukcesy, dzięki którym trafili do literatury. Więc uwzględnij, że moje metody sprzeczne z twoimi mogą być efektywne.

ostatnie niedobitki tego szacownego ufo
do wyzerowanka

S wypięte na FIX.

Maszynka Z napisał:

ostatnie niedobitki tego szacownego ufo
do wyzerowanka

Po pierwsze - ja sie nie dam!
Po drugie - przyjda mowi

Stavros napisał:

Odpuść sobie ten mentorski ton.

ręce do góry Stavros! jestes otoczony, dalszy opór nie ma sensu!

Stavros to twardziel:)

Maszynka Z napisał:

ostatnie niedobitki tego szacownego ufo
do wyzerowanka

...a maszynka pieknie zaczesuje...

Jastrząb napisał:

Maszynka Z napisał:

ostatnie niedobitki tego szacownego ufo
do wyzerowanka

...a maszynka pieknie zaczesuje...

Żeby mogło zdrowo rosnąć należy pozbyć się zbędnego balastu

czy to dziś jest ten dzień?
130 przeszli
zobaczymy co dalej

jedziemy, jedziemy S-kom na Z raczej trudno bedzie zarobic

mazynka ,to nie maszynka tylko technika poranny dołek i powrót to już był znak ,że bedą odbijać ,potem trójkąt,klin w dół pochylony to formacja prowzrostowa no i poszli górą.

kiwi napisał:

czy to dziś jest ten dzień?
130 przeszli
zobaczymy co dalej

Ten poziom jest ważny raczej dla słuchaczy CNBC biznes niż dla traderów. Pozdro.

Te 1133 zbyt blisko i zbyt długo podchodziliśmy by niespodziewanie nie przeskoczyć po spodziewanym wysokim rozliczeniu .
2650 znowu kusi .

wracam z islowni i widze ze mylogi i stavros sie gryza:D
JA mysle ze sie nawzajem nie rozumiecie, to o czym pisze mylogi to ZASADY budowania systemu i tutaj bym go posluchal bo on czesto ma racje w tym akurat wzgledzie (co nie znaczy ze z niego dobry trejder bo z tego co wiem to nie wyrabia z emocjami jednak).Inna sprawa ze stavros pytal o cos zupelnie innego.Wot problem komunikacyjny i mamy konflikt jak na warsztatach z psychologii

Nadejdzie w końcu taki piękny dzień, że jak przypierdolą rurę to i +7% na wigu będzie mało a słowo "opór" stanie się pojęciem abstrakcyjnym i parę spółek na widły pójdzie.
Tylko muszą być warunki sprzyjające szulerni, świat nie może korbić i leszcze mają być na shortach - inaczej ni chuja siebia.

Stavros napisał:

wredniaha napisał:

Stavros napisał:

wredniaha napisał:

... Ty wydaje mi się potrzebujesz podstaw (jak zapisać wyrażenie warunkowe, pętlę, instrukcję) a to chyba znajdziesz w helpie do Visio. Jeśli dobrze zrozumiałem tworzysz to na użytek własny, więc ma to być zrozumiałe i klarowne przede wszystkim dla Ciebie. ....


Jak masz jakieś pytania to pisz - jak będę wiedział to pomogę.

W weekend chyba łatwiej tu o pomoc.

Potrzebuję nie tylko podstaw, ale też wiedzy szczebel wyżej. Ma to być zrozumiałe dla mnie, ale też zgodne z zasadami robienia schematów procesów. Jako profesjonalista lubię robić porządnie to czego się podejmuje. Szczególnie, że kolejnym etapem tego działania ma być algorytm samego systemu inwestycyjnego - jednoznaczny dla ewentualnego informatyka który by przełożył to na polecenia AFL czy MQL (o ile sam się tego nie nauczę robić). Dlatego zamiast amatorskich szkiców zrozumiałych dla mnie i tylko dla mnie, wolę od samego początku robić coś, co np. informatyk uznałby za efekt pracy innego informatyka.

Na początek postaram się zrobić sam to co będę w stanie, pierwsze problemy widzę w:
1. procesach równoległych, i przerwaniu jednego z procesów w sytuacji sygnału z jednego z uruchomionych procesów,
2. procesach uśpionych, uwalniających efekt swojego działania (zmienny w związku z analizowaniem danych RT) na skutek sygnału z innego procesu, i ciągle uzależniających bieżący efekt swojego działania od odpowiedzi na decyzje dotyczące innych procesów.

Nie wiem czy profesjonalnie się wyraziłem ale tak ja to rozumiem. W helpie do Visio nic nie ma na ten temat. Nie ma tam też nic o zasadach ustalania własnych reguł badania przez Visio poprawności diagramu (tj. zupełności, spójności itp.) a wbudowane w Visio reguły dotyczą tylko zupełnie elementarnych schematów.

Jak by co pozwolę sobie przypomnieć ci się w sprawie pomocy

Ja też gdy coś robię to lubię mieć to zrobione dobrze. Ale ważny jest też współczynnik jakość-cena. Możesz przeczytać tą cegłę co kupiłeś, ale to wcale nie gwarantuje Ci że zrobisz lepszy diagram niż posługując się wiedzą z netu i zdrowym rozsądkiem. W każdej książce z algorytmiki będzie dużo matematyki, bo pierwsze algorytmy to były algorytmy matematyczne. Dlatego pisałem że Ty potrzebujesz podstaw.
Istnieje setki różnych sposobów opisu działania systemu - schemat blokowy jest tylko jednym z nich. Do tego nie ma jednego, uniwersalnego szablonu tworzenia schematów - dlatego pisałem żeby było klarowne dla Ciebie. Zwróć po prostu uwagę, żeby jak najbardziej było jednoznaczne, bo z doświadczenia to jest najczęstszy problem z opisami systemów. Informatyk da sobie z tym radę - ja bym sobie życzył, żeby każdy kto się do mnie zwraca chociaż przemyślał co chce i na kartce papieru wypisał zasady - bardzo często tak nie jest.

Co do procesów równoległych - nie wiem do końca co rozumiesz przez proces równoległy. Jeśli coś w stylu: jeden wskaźnik przekręcił się na długą, więc zamknij wszystkie pozycje krótkie, i poczekaj aż reszta wskaźników da sygnał Buy zanim otworzysz pozycję długą, to takie rzeczy można spokojnie zapisać i w schemacie blokowym i w MT4.

Nie ma czegoś takiego jak automatyczne badanie poprawności diagramu - składowe semantycznie mogą być poprawne, ale cały schemat nie będzie działał tak jak chcesz, jeśli gdzieś zrobiłeś błąd. Tak jest z całą informatyką - matematycy próbowali opracować metody udowadniania działania programów, ale to się nie udało. Czy coś działa czy nie wychodzi dopiero w testach.

W każdym razie powodzenia

Cegły się pozbyłem. Moja naturalna swobodna percepcja matematyki kończy się na macierzach 3go stopnia i podstawowych równaniach różniczkowych. Układy równań całkowych rozwiązywane wielowymiarowymi macierzami to - przyznam się - zbyt mądre dla mnie. Ale wiedza z neta to za mało, zauważyłem, że większość tej wiedzy to kilka tych samych tekstów tylko przeredagowane troszeczkę. Wynalazłem lepsze kandydatury książkowe do przeczytania.

Wiem, że można, ale nie umiem, i tej wiedzy szukam

A tu się mylisz. Można zbadać poprawność diagramu, niestety wbudowane narzędzie ma zastosowanie tylko tych najprostszych. Bardziej złożone wymagają zdefiniowania przez użytkownika kryteriów błędu - a tego nie umiem.

Stavros jeśli chcesz przetestować Twój diagram pod względem semantycznym to ten test jest ok.
Co do testowania poprawności działania schematu to najpierw musiał byś zdefiniować wszystkie możliwe podzbiory dziedziny dla każdego parametru, które mają wpływ na działanie algorytmu i następnie przetestować system z wybranymi wartościami dla wszystkich możliwych kombinacji tych podzbiorów. I zakładając, że nie zrobisz błędu przy budowie takiego testu (i tu wchodzi zagadnienie zrobienia testu dla testu) to da Ci (tylko) odpowiedź, czy algorytm zwraca spodziewane rezultaty. Dlatego pisałem, że nie ma czegoś takiego jak automatyczne badanie poprawności diagramu - możesz to zbadać semantycznie, czyli czy wszystkie bloczki w schemacie są poprawne ze względu na reguły określone dla danego typu bloczka, oraz czy każda ścieżka w algorytmie kończy się jakimś rezultatem. Natomiast to, czy wyrysowany algorytm rzeczywiście działa tak jak zamierzałeś (a to miałem na myśli pisząc o poprawności diagramu) możesz przetestować dopiero testując jego implementację. Wtedy znów dochodzi kolejna klasa problemów do przetestowania - działanie systemu w określonym środowisku. Dlatego testowanie softu jest trudne i nigdy (poza trywialnymi problemami) nie daje ostatecznej odpowiedzi czy soft jest pozbawiony błędów (a raczej daje, że nie jest )
Ale to już są rozważania akademickie, a to nie moja działka
Dlatego gdybym miał Ci doradzić jakieś podejście, to moim zdaniem najbardziej efektywne było by przyswojenie podstaw schematów blokowych, rozpoczęcie prac nad schematem i w razie napotkania trudności szukania rozwiązań w literaturze. Ale ja generalnie staram się maksymalizować efektywność moich działań, zwłaszcza gdy chodzi o zadania które nie należą do najbardziej ekscytujących.

EX napisał:

kiwi napisał:

czy to dziś jest ten dzień?
130 przeszli
zobaczymy co dalej

Ten poziom jest ważny raczej dla słuchaczy CNBC biznes niż dla traderów. Pozdro.

OpCjOnEr napisał:

Nadejdzie w końcu taki piękny dzień, że jak przypierdolą rurę to i +7% na wigu będzie mało a słowo "opór" stanie się pojęciem abstrakcyjnym i parę spółek na widły pójdzie.
Tylko muszą być warunki sprzyjające szulerni, świat nie może korbić i leszcze mają być na shortach - inaczej ni chuja siebia.

Oby oby, byki czekają z utęsknieniem

Ładna sesja
Cały tydzień poprzedni wysiłku misia poszedł się jebać
Jazda na SABINCE przednia u nas na cudofiksie trza było nadrobić wygłupy całodzienne
Dla misia lepiej stać z boku lub coś wyrwać i spieprzać
Korekta jako boczniak tygodniowy i złudzenia misia pryskają
Koniec miesiąca i kwartału to fundy nie będą GRUBEMU nic złego robiły
2540 jest mocnym wsparciem i juś