UFO - 8 MAJA 2013 r.

UFO - UNIWERSYTET FUTURES I OPCJI
/kontrakty-futures, indeksy-indexes, opcje-options, akcje-shares/

REGULAMIN
1. Cykl dyskusyjny UFO - UNIWERSYTET FUTURES I OPCJI jest dostępny w trybie odczytu dla wszystkich użytkowników, zarówno zarejestrowanych jak i gości.
Dostęp edycyjny posiadają użytkownicy zarejestrowani.
2. W założonym wątku piszemy od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora /zgodnie z datą wątku/.
3. Na weekend będzie zakładany wątek z datą soboty.
4. Tematem przewodnim forum są instrumenty pochodne oraz akcje polskiego rynku kapitałowego, a także inne tematy dotyczące rynków kapitałowych.
Miejscem dyskusji tematów nieprzystających do tematu głównego jest Hyde park.
5. Na forum obowiązuje zakaz wklejania obrazków i innych materiałów nie związanych z tematyką główną (patrz pkt. 4).
Od godz. 22:00 do zamknięcia wątku oraz w weekendy dopuszcza się luźniejszą formę dyskusji.
6. Na forum obowiązuje pisanie pod jednym nickiem pod groźbą ujawnienia użytkownika występującego pod wieloma wcieleniami.
Dopuszcza się pisanie pod kilkoma nickami pod warunkiem ujawnienia przez użytkownika wszystkich swoich tożsamości w podpisie (stopce).
7. Przytaczając obcy komentarz staraj się podać źródło.
8. Na forum obowiązuje szeroko pojęta kultura wymiany poglądów.
9. Użytkownik forum powinien po sesji podać swoje nastawienie do rynku przez głosowanie na subforum.
WOU - Wskaźnik Optymizmu Uniwersytetu
10. Zabrania się wklejania linków zawierających treści chronione prawem autorskim.


SPRAWY REGULUJĄCE
ZASADY INTERWENCJI MODERATORA
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu przez użytkowników moderator ma prawo:
- upomnieć: pisemnie, żółtą lub czerwoną kartką
- wnioskować o czasowe lub bezterminowe wykluczenie użytkownika
2. Moderator ma obowiązek usunąć treści wszelkiego rodzaju wymienione jako niedopuszczalne w regulaminie lub usunąć cały post. W przypadku usunięcia tekstu lub posta moderator wypisuje odpowiednią adnotację.
3. Konto użytkownika, który przez 183 dni nie logował się zostanie usunięte.
4. W przypadku wyjątkowo rażącego i uporczywego łamania regulaminu konto użytkownika może zostać usunięte karnie.

Korzystanie z forum oznacza akceptacje regulaminu publikowanego w wątkach UFO oraz postanowień zawartych w komunikatach administracyjnych.


Problemy rejestracyjne prosimy zgłaszać w zakładce FAQ & PUPA temat
Zapytaj Admina
Opis podstawowych problemów rejestracyjnych i funkcji forum znajduje się pod linkiem
https://ufoforum.forumotion.com/faq-pupa-f5/forum

instrukcja wklejania obrazków:
https://ufoforum.forumotion.com/t2926-instrukcja-wklejania-na-forum-obrazkow#697989



Za linię merytoryczna odpowiadają moderatorzy
BORowik, Dave, inwestor, Jones, Piotrek691, Dezerter


Administrator do spraw technicznych: chudy mis

karmimy pajacyka
www.pajacyk.pl

PINGWIN napisał:

Trade analysis:

SellShort EUR/JPY
open: SellShort 100,000 EUR/JPY @ 145.61; we pay 100,000 EUR, we get 14,561,000 JPY
close: BuyToCover 100,000 EUR/JPY @ 145.90; we get 100,000 EUR, we pay 14,590,000 JPY
profit/loss = -29,000 JPY

Buy EUR/USD
open: Buy 100,000 EUR/USD @ 1.26485; we get 100,000 EUR, we pay 126,485 USD
close: Sell 100,000 EUR/USD @ 1.2753; we pay 100,000 EUR, we get 127,530 USD
profit/loss = +1,045 USD

Buy USD/JPY
open: Buy 100,000 USD/JPY @ 115.17; we get 100,000 USD, we pay 11,517,000 JPY
close: Sell 100,000 USD/JPY @ 114.34; we pay 100,000 USD, we get 11,434,000 JPY
profit/loss = -83,000 JPY

Overall profit/loss at the time of trade close in USD:
EUR/JPY trade: -29,000 JPY / 114.36 (USD/JPY) = -254 USD
EUR/USD trade: + 1,045 USD
USD/JPY trade: -83,000 JPY / 114.36 (USD/JPY) = -726 USD
Sum: 1,045 USD - 254 USD - 726 USD = 65 USD netto

So
our Impeccable hedge trade did earn us net 65 USD after spreads. That's
6.5 pips net if you translate it to EUR/USD trade. You may say it's
nothing to write home about, but it's sure 6.5 pips in your pocket
without risking anything.

a jego automat za szybko myślał i działał

Ale to podsumowanie trochę z dupy jest bo skąd wziął qrs przeliczeniowy 114.36? Aha, chyba qrs zamknięcia + 2 pejsy spreadu.

I czy te transakcje były jednoczesne na wszystkich trzech?

Poza tym jak on te momenty wyczajał, w których to się opłaca zamykać? Bo czekać aż figurę ruchu na 6.5pipsa to trochę słabo... myślałem, że to prawie od razu ciach ciach po paru pipsach kasował.

A przecież można robić tak, że np. otworzyć shorta na €/pln tam gdzie jest najlepszy swap i trzymać go miesiącami a jednocześnie nabyć tą samą ilość € w najtańszym możliwym kantorze jako hedge.

W Dukascopy np. dają +34pln za każdy dzień trzymania a jako ekwiwalent należałoby mieć €100k na koncie lub w cashu no i duże depo w razie niekorzystnego ruchu żeby pozycji nie zamknęło. Ktoś tak robi w ogóle?

A mając milion to już w ogóle 340zł dniówka wychodzi.

W zasadzie to jest identyczna sytuacja jakby na rachunq w PLN o wartości równej początkowym €100k zająć pozycję bez dźwigni (margin 100%) - po prostu te pln-y leża na koncie na pokrycie depa.

Ciekawe ile to % rocznie by wyszło? 34zł *365 = 12410zł, przyjmując jakiś początkowy stan przeliczeniowy w chwili otwarcia pozycji to np. niech to będzie 4.15 co dałoby 415k pln całego kapitału. Po podzieleniu to jest 2.99% rocznie ale bez belki co w zasadzie daje tyle samo co lokata a więcej jebania się niepotrzebnego.

Kiedyś też podobnie rozkminiałem na podobnej zasadzie arbi na opcjach wigowych w myśl równań:

SHORT CALL + LONG FIUT = SHORT PUT
LONG CALL + SHORT FIUT = LONG PUT

Np. opcję call 2400 wystawiamy po 25pkt i jednocześnie longujemy fiuta po 2335. Profil wypłaty dla takiego tworu jest dokładnie identyczny jakby po prostu wystawić opcję put 2400 bo przy korbie zysk ograniczony do ~90pkt a przy padace strata teoretycznie możliwa bardzo duża. I teraz popatrzmy po ile można wystawić put 2400..... po 93.45 co biorąc pod uwagę warunek jednoczesności, spready animatora i prowizje, niweluje jakąkolwiek możliwość arbitrażu.

DUPA ZIMNA innymi słowy, market się "sam" reguluje by tego się nie dało zrobić bo po prostu to byłby zysk bez Ojca Dyrektora

Pozostałe trzy możliwości możecie sobie przeanalizować i za chuja to się nie da arbi zrobić.

To jest podobne do walutowego trójkątnego w swojej istocie.

OpCjOnEr napisał:

A przecież można robić tak, że np. otworzyć shorta na €/pln tam gdzie jest najlepszy swap i trzymać go miesiącami a jednocześnie nabyć tą samą ilość € w najtańszym możliwym kantorze jako hedge.

W Dukascopy np. dają +34pln za każdy dzień trzymania a jako ekwiwalent należałoby mieć €100k na koncie lub w cashu no i duże depo w razie niekorzystnego ruchu żeby pozycji nie zamknęło. Ktoś tak robi w ogóle?

A mając milion to już w ogóle 340zł dniówka wychodzi.

W zasadzie to jest identyczna sytuacja jakby na rachunq w PLN o wartości równej początkowym €100k zająć pozycję bez dźwigni (margin 100%) - po prostu te pln-y leża na koncie na pokrycie depa.

Ciekawe ile to % rocznie by wyszło? 34zł *365 = 12410zł, przyjmując jakiś początkowy stan przeliczeniowy w chwili otwarcia pozycji to np. niech to będzie 4.15 co dałoby 415k pln całego kapitału. Po podzieleniu to jest 2.99% rocznie ale bez belki co w zasadzie daje tyle samo co lokata a więcej jebania się niepotrzebnego.

Chociaż to chyba bardziej skomplikowane bo przecież kapitał na koncie musiałby być w € a nie w pln.. i codzienne przeliczanie swapów na € wg różnych qrsów tego się za chuja nie da policzyć ile to by wyszło %, co najwyżej oszacować z grubsza. Idę w kimacza bo zmęczony jestem tymi rozkminami i jebie mi się wszystko o tej porze.

giełdy kopytkują

opcjo nad morzem juś laski wyrywa

Witajcie z rana...
Chwała Słowianom!
Czy dziś znowu będziemy mieć eurodolarowy marazm, a nie orgazm ...

Wstawać misiaki i ustawiać się do

Agros jak Twoje S-ki na Japońca? Jeszcze z 5-6% i będzie mała korekta

Mu bum tarara oł jeeeeeeee

jak tam, na czym dzisiaj zarobimy

nomad napisał:

jak tam, na czym dzisiaj zarobimy

Na robotach?

nomad napisał:

jak tam, na czym dzisiaj zarobimy

na L-kach, kupuj PKC i możesz na jogę pójść bałwochwalstwo czynić.

nomad napisał:

jak tam, na czym dzisiaj zarobimy

Jak co dzień, na DEMO

barany napisał:

nomad napisał:

jak tam, na czym dzisiaj zarobimy

na L-kach, kupuj PKC i możesz na jogę pójść bałwochwalstwo czynić.

No co ty, w sali gdzie ćwiczę krzyż wisi

rafalx napisał:

nomad napisał:

jak tam, na czym dzisiaj zarobimy

Jak co dzień, na DEMO

nie wszyscy

niektórzy ku uciesze gawiedzi na "pasaniu gąsek".

dobrze płacą za taką robotę.

HIOB napisał:

giełdy kopytkują

opcjo nad morzem juś laski wyrywa

kopytkować - śmieszne słowo.

No sezon powoli się zaczyna, wiara się zjeżdża bo od jesieni do wiosny to tu tylko pałowanie z Helmutami jest.

Edzio ruszył

Kangur i kiwi pewnie kończą spadeczki

May 08, 14:30 FOMC Member Stein Speech

Edek mi się sam zalongował o 3:51 po 1.3098 - szału nie ma ale plusinka, stop na 99.

OpCjOnEr napisał:

A przecież można robić tak, że np. otworzyć shorta na €/pln tam gdzie jest najlepszy swap i trzymać go miesiącami a jednocześnie nabyć tą samą ilość € w najtańszym możliwym kantorze jako hedge.

W Dukascopy np. dają +34pln za każdy dzień trzymania a jako ekwiwalent należałoby mieć €100k na koncie lub w cashu no i duże depo w razie niekorzystnego ruchu żeby pozycji nie zamknęło. Ktoś tak robi w ogóle?

A mając milion to już w ogóle 340zł dniówka wychodzi.

W zasadzie to jest identyczna sytuacja jakby na rachunq w PLN o wartości równej początkowym €100k zająć pozycję bez dźwigni (margin 100%) - po prostu te pln-y leża na koncie na pokrycie depa.

Ciekawe ile to % rocznie by wyszło? 34zł *365 = 12410zł, przyjmując jakiś początkowy stan przeliczeniowy w chwili otwarcia pozycji to np. niech to będzie 4.15 co dałoby 415k pln całego kapitału. Po podzieleniu to jest 2.99% rocznie ale bez belki co w zasadzie daje tyle samo co lokata a więcej jebania się niepotrzebnego.

czyli zalozenia strategii do automatu do kitu, a nie wina brokera

Krzysztof napisał:

Co to jest ten VIX?
Jeśli można o krótką charakterystykę tego instrumentu to będę wdzięczny ( to tylko zwrot grzecznościowy, profitów raczej spodziewać się nie należy...).
PS. Kiedyś koleżanka mówiła o naszym wspólnym znajomym, że jest "stary vixer", dlatego zainteresowanie z mojej strony tym instrumentem.

W bardzo dużym uproszczeniu. VIX jest miernikiem zmienności cen opcji na SPX. Dokładna matematyczna formuła jest bardzo skomplikowana, ale dość przystępnie opisana przez McMillana w książce "McMillan on Options". Wartość VIXa spada przy pałowaniu i rośnie przy gwałtownych ruchach zarówno w dół jak i w górę. Ponieważ jest to również ważone volumenem wystawionych opcji VIX dużo szybciej rośnie na ruchach SPX w dół, kiedy ceny putów idą gwałtownie w górę, a traderzy kupują puty w celu zabezpieczenia pozycji na akcjach. Przy gwałtownych ruchach w górę VIX też rośnie, ale nie tak spektakularnie jak przy korekcie. Obecnie VIX jest na historycznych minimach co może świadczyć, że przed nami jest:

1. Krach
2. Hiperbola
3. Może o niczym nie świadczyć ponieważ przez nie spotykany w historii dodruk kasy przez FED rynek mógł się kompletnie zmienić i żadne odniesienia historyczne nie mają zastosowania.

Historyczny wykres VIXa. Najlepszy był rok 2008

OpCjOnEr napisał:

Edek mi się sam zalongował o 3:51 po 1.3098 - szału nie ma ale plusinka, stop na 99.

Zdjety ciężar posiadania z barek?

barany napisał:

Wstawać misiaki i ustawiać się do

co Ty taki niewyżyty od rana...
żona w nocy focha zapodała zamiast dupci ?

coś mi sie wydaje, ze dzisiaj to pałowanie na całego będzie nawet na kontraktach
ale obroty są niezłe
jak wykupią albo zasypią to dopiero ruch ?

witamy mecenasa w klubie

Mec. Rogalski: Nie byłem w stanie żyć w pewnej schizofrenii
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/426847,mecenas-rafal-rogalski-nie-czuje-sie-zdrajca.html

No i pałowanie dalej

nomad napisał:

May 08, 14:30 FOMC Member Stein Speech