METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH

Aligator napisał:

Czyli ale się uda albo nie uda, jak wszystkie te system z FF.

to z autopsji.

wydaje się że średnio/długoterminowo siła walut jako odzwierciedlenie sił gospodarek oraz oczekiwań wobec stóp procentowych ma znaczenie, ale krótkoterminowo to jest ganianie za króliczkiem albo kręcenie się za własnym ogonkiem.

a czego byś oczekiwał od "idealnego" (no prawie idealnego), powiedzmy od dobrego systemu/metody/konstruktu?

wprowadziłem (w excelu) ustalenie sił walut (i rozpiska wszystkich par) na bazie wskaźników:
rvi
bulls
bears
osma
Force index
adx
wpr
macd
demarker
cci
rsi
stoch
psar
mom
mov aver
price

plus zrobiłem też z tego wszystkiego połączony/uśredniony koszyk tygodniowy (teraz już 3tyg), co się okazało, krótkoterminowo, wcale nie był lepszy od dowolnej pojedyńczej kombinacji (tj nie dawał nawet uśrednionego wyniku)
a i potem kombinacja 3 najlepiej działające w poprzednim okresie wskaźników: osma, force index i rsi, też nie wypadała specjalnie rewelacyjnie.
(tym nie mniej po 2 i 3 tygodniu koszyki które zostawiłem są na plusie)
sumując ... są zarabiające kombinacje sił walut jak i pojedyńczych par oparte na wskaźnikach, i są kombinacje tracące, ale wszystko to jest okresowe i niezależne od JAKOŚCI wskaźnika technicznego, i zmienia się w czasie.
czyli - wydaje mi się że w krótkoterminowej grze technicznej/wskaźnikowej (na walutach) uwidocznia się BRAK KONTEKSTU. tzn bieżąca wygrana jak i przegrana na bazie wskaźnika a w zasadzie wszystkich wskaźników jest krótkotermonowo pozorna i przypadkowa, a rozmiar zysku i straty zależy zależy wyłącznie czy akurat dane ustawień się dopasowały czy nie(oraz oczywiście od psychicznej reakcji tradera)
znaczy NIE MA ZNACZENIA UŻYCIE WSKAŹNIKA/ÓW Z AT BO KRÓTKOTERMINOWO I STATYSTYCZNIE tj i interwały i tydzień i wszystkie niższe zwyczajnie niedziałają. reszta to przed i post-racjonalizacja naszych wyborów i zagrań ..a wszystko to szukanie wiatru w polu.
...i tu całkowicie wyczerpałem temat: Analiza Techniczna.
NA FOREXIE nie działa spekulacja wskaźnikowa, ani metody o to oparte - nie ma tym samym możliwości znalezienia gralla opartego o AT, natomiast w pewnym sensie działa inwestowanie w waluty.
...
konteksty stanowi np CZAS, (innych kontekstów też poszukam: kalkul ryzyka ... in.

pozdr

koszyczki tygodniowe bardzo fatalnie, dzienne słabiutko, mieszane i kombinacyjne w kratkę (były ciekawe kombinacyjne rodzynki ).  
miesięczny duże plusy:



tyle z pola wirtualnej walki o ... nasze ... i wasze pipsy ?

rodzinka była u mnie przez 3 tygodnie, wyżarła wszystkie zapasy, wypiła co się dało, a 2 psy zostawiły stado pcheł, z którymi teraz walczyłem przez 10 dni. koszmar.

obserwując co się działo na poprzednim koszyku miesięcznym, to po czerwonej kresce (początek sierpnia) ta korelacja zaczęła wyraźniej tracić.


obecny sierpniowy koszyk jest w szerokiej konsoli. na forexfactory też sporo psioczyli że wiele tygodniowych koszyków stratnych.

wyodrębniłem że można ustawić kilka kombinacji 1-2(-3) tj kilkutygodniowych działających w 3/4 przypadkach. może z któryś skorzystam. pozostałe nietrafne trzeba zamykać ze stratą po max. tygodniu, bo jak coś ciągnie to idzie dalej okey, a jak na koniec tygodnia nie odrobi to zamykać ze stratą bo większa szansa na pogłębienie złej kombinacji.

także któtkoterminowe kosze to (1)2 tygodniowe, niektóre dają spektakularne wyniki a inne spory wpierdol, rama sygnałów m30, H1, H4, D1 czy W1 ma drugorzędne znaczenie, bo i tak najważniejszy jest usytuowane w dobrym KONTEKŚCIE: ustawienie z m15 może dobrze działać przez tydzień, a ustawienie tygodniowe W1 może wogóle nie działać.

testowałem różne metody otwierania (ew zarządzania) długo-terminowymi koszy, wyszło na razie że głównie 4 sposoby są takie:

schematy otwierania/zamykania, tj:
1. statyczne (od początku mca do końca),
2. dynamiczne (zmiany i modyfikacje zawartości koszyka),
3. pół-statyczne (zamykania i odnawianie tego samego kosza),
4. pół-dynamiczne (otwieranie i zamykanie nowych koszy).
zmodyfikowane:



trwa praca nad narzędziami oraz nad "drzewem decyzyjnym" metody, może od września ruszy nie-testowy model koszykowy (na realnym koncie).  
pozdr narka za tydzień.

"Traderzy pozycyjni

Całkowite przeciwieństwo scalperów oraz daytraderów. Traderów pozycyjnych uważa się za jednych z najmocniejszych psychicznie. Potrafią bowiem utrzymywać otwarte transakcje przez tygodnie, miesiące, a nawet lata w międzyczasie przeżywając załamania nastroju i ogromny stres podczas każdych niezgodnych z przewidywaniami ruchów na wykresie.
Traderzy pozycyjni dokonują transakcji bazując w głównej mierze na trendzie otwierając zgodnie z nim kolejne pozycje – im wyraźniej zarysowuje się trend tym więcej pozycji jest otwieranych. Do analizy wykorzystują wykresy na najwyższych ramach czasowych opierając swoje decyzje tradingowe na „bombach” newsowych i na kompleksowej analizie technicznej."

to by podchodziło pod ten deseń. chociaż z tą analizą techniczną, która miałaby trwać nawet lata to chyba gościu bezmyślnie powtórzył po kimś, bo to a.fundamentalna.

witam, dalszy okres badawczy
oraz
okres (ciężkich) stress-testów:
miesięczny ccfp (częściowo wg ustawień forexfactory) tragedia!
MN ccfp: -24% (dd-40%) na moim real-testowym dd-33%)

Po prostu przy standardowych ustawieniach, gdy złapie stałe ustawienia miesięczne to (w przybliżeniu) trzyma tak cały miesiąc.
mając do analizy 4 miesiące (zaledwie) z miesięcznymi ustawieniami możnaby powiedzieć że się to dość sprawdza bo całkiem znośnie z konsolami sobie radzi (nic nie robiąc), ale problem poważny pojawia się gdy w 1-2 tygodniu od początku danego miesiąca zmieniają się globalne relacje między walutami, a system nie może ZAREAGOWAĆ przez kolejne 2tygodnie,
możnaby wprawdzie wziąść inne ustawiania tj tylko parametry "TT" i "on" (czyli np w zasadzie trendowe reagowanie reagowanie na sma, jak mi się zdaje), ... ale nie jest to wg mnie zadowalające mnie rozwiązanie, i nie do końca wim na ile podziała na plusie zważywszy na okresową konsolowość rynku.

przeprowadziłem też symulacje syst. miesięcznych (wrzesień):
MN RS: -18%,
MN force index14: +28%, !!
MN macd: -25%,
MN stoch833: +9%,
MN ma6: -31%, !!
MN rsi14: -7%,
MN rvi10: +15,
MN cci14: +13%,
MN mom14: -6%,
MN wpr14: -6%,
MN adx14: +4%,
MN osma12,26,9: +32%, !!
MN bulls14: +9%,
MN bears14: +18%,
MN psar02: -2%,
MN demarker14: +1%

globalnie podsumowując takie modele statyczne, wyszedłby jakiś plus. tylko potrzebne są min 2 konta na tyle zleceń.

Wnioski (cz. podobne do poprzednich) niezbędna jest:
Dywersyfikacja:
-schematów miesięcznych MN: np 4 różne, ew. też schematy zmienne (lub z aktualizacją po 1 tygodniu), lub inaczej będę kompilował ccfp,
-okresowa, np kombinacyjne m15-m30-h1-h4-d1-w1,
-walut (w tym poziomy maxymanego zaangażowanie w daną walutę).

+-+-+-+-+-+-+
Schematy otwierania/zamykania, nadal rozważam, tj:
1. statyczne (od początku mca do końca),
2. dynamiczne (zmiany i modyfikacje zawartości koszyka),
3. pół-statyczne (zamykania i odnawianie tego samego kosza),
4. pół-dynamiczne (otwieranie i zamykanie nowych koszy).

statyczne miesięczne są nieelastyczne, ale nie zajmują czasu na śledzenie i manipulowanie zleceniami jak dynamiczne. chyba więc muszę wybrać pół-statyczne i pół-dynamiczne.


zainstalowałem vpsa, puszczę jakieś kombinacyjne poniżej tygodnia z take profitami.
POZDR

MN WRZESIEŃ:
-ccfp 8LEVEL: -24%
-16 Systemów: średnio +3,5%

MN PAŹDZIERNIK: kompilacje:
-ccfp 8LEVEL:+15%,
-ccfp 4level,TF,FF,FT,TT: +24%,
-16 Systemów: +3%,
-15 SystemówRED(zredukowane pary do 2:) +6%,+8%,

MN LISTOPAD: kompilacje:
-ccfp 8LEVEL:+4%,
-ccfp 4level,TF,FF,FT,TT: -7%,
-16 Systemów: +7%,
-15 SystemówRED(zredukowane pary do 2:) +8%,+11%,

poszedłem bardziej w stronę kompilowania różnych systemów.
tym nie mniej jakieś spore opóźnienie w takich miesięcznych jest, i z reguły zarabia dopiero w 2 poł miesiąca. dziwne.
no i w 3 miesiące trochę swapy pozjadały kilka % zysku.

ponieważ to trochę wygląda na kręcenie się wokół własnego ogonka, a zarobek jest symboliczny, więc na razie przenoszę systemy miesięczne ze sfery trejdingu do sfery luźnej obserwacji. może i to jest metoda niezła ale przy grze średnioterminowej i na większą kasę.


przechodzę na interwał szybszy,
rzecz podobna (tj koszyk 14-28 zleceń), ale główna metoda "przeciwko wskaźnikowej analizie technicznej na D1" (ale przy zachowaniu jakiejś tam dywersyfikacji portfela).
wskazań jest więcej i interwał d1, więc rozjazd wyników IN PLUS lub IN MINUS będzie już chyba wyraźniejszy.  

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

MN WRZESIEŃ:
-ccfp 8LEVEL: -24%
-16 Systemów: średnio +3,5%

MN PAŹDZIERNIK: kompilacje:
-ccfp 8LEVEL:+15%,
-ccfp 4level,TF,FF,FT,TT: +24%,
-16 Systemów: +3%,
-15 SystemówRED(zredukowane pary do 2:) +6%,+8%,

MN LISTOPAD: kompilacje:
-ccfp 8LEVEL:+4%,
-ccfp 4level,TF,FF,FT,TT: -7%,
-16 Systemów: +7%,
-15 SystemówRED(zredukowane pary do 2:) +8%,+11%,

poszedłem bardziej w stronę kompilowania różnych systemów.
tym nie mniej jakieś spore opóźnienie w takich miesięcznych jest, i z reguły zarabia dopiero w 2 poł miesiąca. dziwne.
no i w 3 miesiące trochę swapy pozjadały kilka % zysku.

ponieważ to trochę wygląda na kręcenie się wokół własnego ogonka, a zarobek jest symboliczny, więc na razie przenoszę systemy miesięczne ze sfery trejdingu do sfery luźnej obserwacji. może i to jest metoda niezła ale przy grze średnioterminowej i na większą kasę.


przechodzę na interwał szybszy,
rzecz podobna (tj koszyk 14-28 zleceń), ale główna metoda "przeciwko wskaźnikowej analizie technicznej na D1" (ale przy zachowaniu jakiejś tam dywersyfikacji portfela).
wskazań jest więcej i interwał d1, więc rozjazd wyników IN PLUS lub IN MINUS będzie już chyba wyraźniejszy.  

Napisz jakie było DD.

Pingwin zarabia jedyny na forum.
Ten ccfp 8level na minusie po 3 msc, siła walut nie działa.

Aligator napisał:

Napisz jakie było DD.

Pingwin zarabia jedyny na forum.
Ten ccfp 8level na minusie po 3 msc, siła walut nie działa.

dd wrzesień ok-40%
pażdziernik ok-25%
listopad poniżej-20%
z jednej strony im dłużej się trzyma bez zamykania tym większa szansa na jakieś dd lub większy plus,
a inna sprawa że im różnorodniejsze dywersyfikacje tym dd mniejsze.
ale Reasumując: jeśli śr dd>śr zysku miesięcznego, to nie jest to jednak efektywne.

powiedziałbym powiedziałbym że siła walut jest neutralna, lub minimalnie pozytywna, ale przy trzymaniu trzeba się liczyć ze sporym kosztem swapów tj ok minus -3%miesięcznie zależnie od brokera (no i % prowizji).

pierwsza losowa kombinacja po 7,5miesięca:
koszty swapów 70zł przy 28zleceń*0,01lota tutaj razem -2600zł (przypozycjach 0,05)

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Napisz jakie było DD.

Pingwin zarabia jedyny na forum.
Ten ccfp 8level na minusie po 3 msc, siła walut nie działa.

dd wrzesień ok-40%
pażdziernik ok-25%
listopad poniżej-20%
z jednej strony im dłużej się trzyma bez zamykania tym większa szansa na jakieś dd lub większy plus,
a inna sprawa że im różnorodniejsze dywersyfikacje tym dd mniejsze.
ale Reasumując: jeśli śr dd>śr zysku miesięcznego, to nie jest to jednak efektywne.

powiedziałbym powiedziałbym że siła walut jest neutralna, lub minimalnie pozytywna, ale przy trzymaniu trzeba się liczyć ze sporym kosztem swapów tj ok minus -3%miesięcznie zależnie od brokera (no i % prowizji).

pierwsza losowa kombinacja po 7,5miesięca:
koszty swapów 70zł przy 28zleceń*0,01lota tutaj razem -2600zł (przypozycjach 0,05)

Ten system jest do dupy PINGWIN. <dupa>

Zysk jest dwa razy mniejszy od max DD.
Pingwin muszę ciebie zmartwić, nie ma Graal. :/
Wygląda na martyngał.
Na zwykłym MACD miałbyś podobne wyniki.

Aligator napisał:

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Napisz jakie było DD.

Pingwin zarabia jedyny na forum.
Ten ccfp 8level na minusie po 3 msc, siła walut nie działa.

dd wrzesień ok-40%
pażdziernik ok-25%
listopad poniżej-20%
z jednej strony im dłużej się trzyma bez zamykania tym większa szansa na jakieś dd lub większy plus,
a inna sprawa że im różnorodniejsze dywersyfikacje tym dd mniejsze.
ale Reasumując: jeśli śr dd>śr zysku miesięcznego, to nie jest to jednak efektywne.

powiedziałbym powiedziałbym że siła walut jest neutralna, lub minimalnie pozytywna, ale przy trzymaniu trzeba się liczyć ze sporym kosztem swapów tj ok minus -3%miesięcznie zależnie od brokera (no i % prowizji).

pierwsza losowa kombinacja po 7,5miesięca:
koszty swapów 70zł przy 28zleceń*0,01lota tutaj razem -2600zł (przypozycjach 0,05)

Ten system jest do dupy PINGWIN. <dupa>

Zysk jest dwa razy mniejszy od max DD.
Pingwin muszę ciebie zmartwić, nie ma Graal. :/
Wygląda na martyngał.
Na zwykłym MACD miałbyś podobne wyniki.

na obrazku jest wynik brutto tj z prowizjami i swapami = max +3500 min dd -2000. generalnie z dd marnie, chociaż w praktyce istotne byłyby też dane z uwzględnieniem zamykana na zysku przed wejściem w dd.  
natomiast racja, siła walut to nie jest to żaden grall, ale bardziej ciekawe dla mnie wielość par (dywersyfikacja i różność portfeli).

wygłupiasz się, słowo martyngał odnosi się do uśredniania, a tu jest zwyczajna dywersyfikacja. ale możnaby też uśredniać. przy portfelu zdywersyfikowanym daje to lepsze efekty bo pozycje są mniejsze i reagują z różną siłą/słabością względem różnych walut. więc część się znosi, a na części nawet przy uśrednianiu jest zysk. więc nie wali tak obsuwa jak pojedyńcza (za)duża pozycja. tym nie mniej we wszystkim wskazany jest umiar.  

MACD jest generalnie słabszy, statystycznie ze wskażników to najbardziej efektywne są stochy, rsi, i długoterminowe średnie (na wolniejszych interwałach), oraz granie pod setupy, niektóre range na podstawie zmiennośći oraz metody podążające z atrowymi stopami.

Co myślicie o wykorzystaniu tego sticka do nauki tradingu: https://developer.movidius.com/ ?

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Napisz jakie było DD.

Pingwin zarabia jedyny na forum.
Ten ccfp 8level na minusie po 3 msc, siła walut nie działa.

dd wrzesień ok-40%
pażdziernik ok-25%
listopad poniżej-20%
z jednej strony im dłużej się trzyma bez zamykania tym większa szansa na jakieś dd lub większy plus,
a inna sprawa że im różnorodniejsze dywersyfikacje tym dd mniejsze.
ale Reasumując: jeśli śr dd>śr zysku miesięcznego, to nie jest to jednak efektywne.

powiedziałbym powiedziałbym że siła walut jest neutralna, lub minimalnie pozytywna, ale przy trzymaniu trzeba się liczyć ze sporym kosztem swapów tj ok minus -3%miesięcznie zależnie od brokera (no i % prowizji).

pierwsza losowa kombinacja po 7,5miesięca:
koszty swapów 70zł przy 28zleceń*0,01lota tutaj razem -2600zł (przypozycjach 0,05)

Ten system jest do dupy PINGWIN. <dupa>

Zysk jest dwa razy mniejszy od max DD.
Pingwin muszę ciebie zmartwić, nie ma Graal. :/
Wygląda na martyngał.
Na zwykłym MACD miałbyś podobne wyniki.

na obrazku jest wynik brutto tj z prowizjami i swapami = max +3500 min dd -2000. generalnie z dd marnie, chociaż w praktyce istotne byłyby też dane z uwzględnieniem zamykana na zysku przed wejściem w dd.  
natomiast racja, siła walut to nie jest to żaden grall, ale bardziej ciekawe dla mnie wielość par (dywersyfikacja i różność portfeli).

wygłupiasz się, słowo martyngał odnosi się do uśredniania, a tu jest zwyczajna dywersyfikacja. ale możnaby też uśredniać. przy portfelu zdywersyfikowanym daje to lepsze efekty bo pozycje są mniejsze i reagują z różną siłą/słabością względem różnych walut. więc część się znosi, a na części nawet przy uśrednianiu jest zysk. więc nie wali tak obsuwa jak pojedyńcza (za)duża pozycja. tym nie mniej we wszystkim wskazany jest umiar.  

MACD jest generalnie słabszy, statystycznie ze wskażników to najbardziej efektywne są stochy, rsi, i długoterminowe średnie (na wolniejszych interwałach), oraz granie pod setupy, niektóre range na podstawie zmiennośći oraz metody podążające z atrowymi stopami.

Do takiego grania potrzebna jest duza kasa.

Zobaczymy za 3 msc jakie wyniki bedzie mieć ten twój Graal.

Macd czy rsi czy sts to jest jedno i to samo, średnia z x okresów.

Janus napisał:

Co myślicie o wykorzystaniu tego sticka do nauki tradingu: https://developer.movidius.com/ ?

Nie ma tak łatwo, ze sobie odpalisz AI i będziesz zarabiać.

Aligator napisał:

Do takiego grania potrzebna jest duza kasa.

Zobaczymy za 3 msc jakie wyniki bedzie mieć  ten twój Graal.

Macd czy rsi czy sts to jest jedno i to samo, średnia z x okresów.

w tym sensie co piszesz to moznaby sprowadzić wszystko i np życie do zbadania długości, ale nie mówi to o jakości, która może być różna (w jakimś zakresie oczywiście, bo każdy cierpi i każdy doznaje jakichś przyjemności).  

natomiast "statystycznie" sts jest efektywniejszy od większości wskażników oraz macda (testowałem to). co nie znaczy że to grall (bo nie ma jednowymiarowego gralla , a inne wymiary oprócz długośći wskażnika to: mm, faza rynkowa, dyscyplina (psych.), prawdopodobieństwo, rr, dd, zmienność instrumentu, itd).    
czyli
zdywersyfikowany pakiet/koszyk to dopiero 1-szy z kilku wymiarów, resztę trzeba określić (znaleźć) 

a jak będzie conajmniej 10 wymiarów to yo będzie jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości (w tym rzeczywistości rynkowej).
nie wygląda to prosto ani oczywiście.

gra koszykami od 7par(tj1waluta pełna) do różnych 24 par, głównie przeciwko analizie technicznej, 2miesięczne wyniki, niestety również nie ma rewelacyjnych oraz co dla mnie istotne: obiektywnej wyraźnej średnioterminowej przewagi statystycznej.  



chyba skupię się teraz na czymś w rodzaju tworzenia "koszyków korekcyjnych" i "koszy trendowych". wygląda że występują trwalsze tendencje w tym względzie. na razie ogarniam interwały D2 i D3.

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Janus napisał:

bog.dan napisał:

@ Pingwin.. he,he.. niestety to tak nie działa
naprawdę, przetestowalem setki automatów.. robiłem optymalizacje itd..
wiele z nich miało funkcje " reverse trades".. czyli najpierw testowałem wg ustawien fabrycznych i dawało taki sam wykres jak Twój.. to  potem zmieniałem na pozycje odwrotne, i wykres był znowu podobny...

w ogóle, to jest przeciwnikiem automatycznego trajdingu.. wszystko jest oparte na optymalizacji na historycznych danych.. i zawsze mozna uzyskać takie ustawienie, które dadzą zajebisty wykres equity..

dla mnie wiarygodne sa tylko testy 'forward" .. i tylko na realnym koncie..
no, ale wtedy to takie testowanie może kosztować

moim zdaniem, EA ma małe szanse powodzenia bo MQL jest prymitywny i przestarzały. Dodatkowo, detalista nie ma równych szans z profem bo spready, marże broka, czasami płynność i punkty swapowe działają na jego niekorzyść.  

pewnie macie racje ale ....
no też sam testowałem przeciwne, ale to tutaj ustawiane były ręcznie na oko tj ileś pkt poniżej kursu buy limit, a powyżej kursu sell limit. w sumie to chaotycznie nawet. na vpsie oczywiście.
a automat na bazie envelopes robił SL po wyjściu poza zakres.
więc to w sumie taka łaparka stoplosów, a zyskujące przetrzymywał aż z powrotem nie przebiło, ale nie na tyle długo, więc straty nie narastały mocno jak w normalnym przetrzymywaniu i zamykał gdzieś gdzie byłyby kolejne stoplossy, więc i tak znacznie lepiej niż normalny gracz który wymięka lub liczy na powrót itp lub uśrednia, bez optymalizowania itp
jak znajdę kopiarkę reverse to może popróbuję na realnym.

mam łapaczkę stoplosów, czyli zamykanie jest ogarnięte, teraz pozostaje problem że nie wiem kiedy pozycje otwierać.
może otworzę na początek na wszystkim w obu kierunkach. co radzicie.
ale wreszcie zweryfikujemy teorię "czy ważniejsze jest otwieranie czy zamykanie".

wrzuciłem tą reverse łapaczkę, plus takeprofit adr-owy, czyli wiadomo kiedy zamyka,
niestety na razie popuszczałem transakcje z dupy, z powodu braku jednoznacznej koncepcji otwierania pozycji,
co dziwne nawet pomimo tego na razie założone parametry statystyk się zgadzają, tj 80% i rr 1:1 (nawet zn. ponad).

3 dni 650pips, ale natenczas zamknąłem wszystko. :

przez poprzedni tydzień co innego na koncie robiłem/patrzałem, więc popsułem nieco staty.

w tym tygodniu kontynuowałe, trochę cipowato bo nadal NIE MAM KONCEPCJI OTWIERANIA POZYCJI    , więc pozycje otwierane z dupy = to nadal test "czy zamykanie jest ważniejsze od otwierania".  
na dodatek automat ADR/CCPF chwilę zbźikował i zaczął otwierać pozycje, których część zaraz zamykał automat TP-owy. eh roboty. czeba będzie podrasować.

mimo przykrych niespodzianek na razie po 2-tygodniu testu, ok +30%, 75%, RR1:1, tj zmienność wystarcza by rekompensować losowe otwarcia, pomyłki, lub odjazdy trendowe. na ile się to będzie udawać nie wim bo jeszcze za mała reprezentatywna próba.
na razie staram się dopasować wirtualny TP (tj odwrócony SL) do zmienności, w przybliżeniu współczynnik zmienności *2, i powyżej ADR dziennego (50-160 pips zależnie od pary). te zakresy są ciekawe.



tyle z frontu (giełdowego). pozdr

gdyby się przyjrzeć co dzieje się przy sztywnych tp i sl, oraz kosztach prowizji upraszczając bardzo nie kalkuluje się grać na mniej niż ok 50pkt (lub poniżej 1%zmiany). to zwyczajnie szaleństwo. a wartość oczekiwana jasno to pokazuje:  

po 3-cim tygodniu zlecenia puszczane NADAL BEZ AT.  
średnie zaangażowanie ilości pozycji ok 20% możliwej ilości - i dopóki nie wymyślę wysyłania w oparciu o coś lepszego niż losowość.
na razie zamknąłem wszystko.
parametry (bez pomyłkowych zleceń automatu itp) wychodzi winny spokojnie wynosić 75% rr 1:1.    (a przy trafianiu w same konsole ok90%: 2:1 - co oczywiście nie jest możliwe zważywszy na istnienie trendów   )

na razie od tygodnia nadal przerwa, razem +52%, i ciągle brak koncepcji otwierania.

na demo otworzyłem przeciwstawne 26pozycji*2=tj 52poz z take profitem ADR 120% i trailingowaniem straty, żeby lepiej sprawdzić/określić (lub przynajmniej wyczuć wagę/ważność) jakie/czy znaczenie ma otwieranie pozycji, a jakie ma zmienność oraz jakie trailowanie strat.
wyniki rekonensanu wkrótce.

https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=10831939#post10831939
Będziemy bogaci, PINGWIN.

Dalej grasz tym EA xm7?

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

po 3-cim tygodniu zlecenia puszczane NADAL BEZ AT.  
średnie zaangażowanie ilości pozycji ok 20% możliwej ilości - i dopóki nie wymyślę wysyłania w oparciu o coś lepszego niż losowość.
na razie zamknąłem wszystko.
parametry (bez pomyłkowych zleceń automatu itp) wychodzi winny spokojnie wynosić 75% rr 1:1.    (a przy trafianiu w same konsole ok90%: 2:1 - co oczywiście nie jest możliwe zważywszy na istnienie trendów   )

fotoszop

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

na razie od tygodnia nadal przerwa, razem +52%, i ciągle brak koncepcji otwierania.

na demo otworzyłem przeciwstawne 26pozycji*2=tj 52poz z take profitem ADR 120% i trailingowaniem straty, żeby lepiej sprawdzić/określić (lub przynajmniej wyczuć wagę/ważność) jakie/czy znaczenie ma otwieranie pozycji, a jakie ma zmienność oraz jakie trailowanie strat.
wyniki rekonensanu wkrótce.

WYPLACAJ

Aligator napisał:

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

na razie od tygodnia nadal przerwa, razem +52%, i ciągle brak koncepcji otwierania.

na demo otworzyłem przeciwstawne 26pozycji*2=tj 52poz z take profitem ADR 120% i trailingowaniem straty, żeby lepiej sprawdzić/określić (lub przynajmniej wyczuć wagę/ważność) jakie/czy znaczenie ma otwieranie pozycji, a jakie ma zmienność oraz jakie trailowanie strat.
wyniki rekonensanu wkrótce.

WYPLACAJ

poszedłem do roboty od 3tygodni, stąd pewien przestój trejdingowy (pomijając już ten brak koncepcji otwierania). ale wkrótce się ogarnę

na rekonesansowym demo-koncie zamknęło większość pozycji tj (45z52), najpierw zamykało pozycje zyskowne przeciwstawne na tp120% adrowym, =stąd saldo (czerwona linia) skakało w górę, a saldo w dół=zamykanie pozycji na trailing stopie,
niestety różnica między saldem a equity to pozycje stratne (6) przekiszone, do których jeszcze nie doszedł trailing stop.
największa odchyłka to ponad 200%adr
globalnie lekki plus (a swapy dużo zabrały), ale wygląda że tp adr 100-120% , jest za blisko, trzebaby usytuować (jak przypuszczam) w granicach:
daily: 1 adr
week: 1,5-3 adr
month: 4-6 adr ?



wniosek nawet otworzone w dowolnym kierunku, z TP-atrem oraz trailowaniem strat wygląda na minimalnie pozytywne, niestety nie korzysta się wystarczająco ze ze zmienności wewnątrztygodniowej, a
tak czy siak przy grze na same atr/adr minimalnie trzebaby tp 2-3adr, czyli górny zakres zmienności tygodniowej, bo inaczej tracące pozycje zepsują łączny wynik. no i przeciwstawne oczywiście nie mają sensu przy swapach i prowizjach (co już zresztą wiedzieliśmy od dawna).  
eh czyli trzeba się decydować na kierunek w pozycjach, natomiast nie jest to aż tak istotne otwieranie jak sądzi większość graczy (wszyscy?), a przynajmniej na forexie.
zamykanie na bazie zmienności bez sztywnych stop limitów oraz sztywnych take profitów powinno wystarczyć do zwyczajnego zarabiania (o ile się umie zarządzać kapitałem).  

jak to powiedziano:
"Wśród starych handlarzy forex jest takie przysłowie: jeśli umieścisz dwóch początkujących przed tym samym ekranem handlowym i uzbrojesz je tymi samymi narzędziami, a jeśli każdy z nich znajdzie się po przeciwnej stronie danej transakcji, obaj prawdopodobnie stracą pieniądze, niezależnie od ostatecznego wyniku. kierunek przesunięcia ceny.
Jeśli jednak postawisz dwóch doświadczonych handlowców na pozycjach w przeciwnych kierunkach, bardzo często obaj wygrywają handel lub przynajmniej wygrywają, pomimo swoich sprzecznych pozycji handlowych."

tu są fajne artykuły:
http://www.onestepremoved.com/

http://www.onestepremoved.com/category/strategy-indicator/money-management-forex/

http://www.onestepremoved.com/mathematical-expectation/

"poszedłem do roboty od 3tygodni, stąd pewien przestój trejdingowy (pomijając już ten brak koncepcji otwierania). ale wkrótce się ogarnę clown"

Masz jakiś fajne koleżanki, daj linka do FB, zintegruj się. :-)
Tylko nie mów nic o bitconie.
------
Piękna bajka PINGWIN.
Czekamy na testy real 6-12 miesięcy.

Jakiś tam zysk jest ale jak przyjdzie krach to będzie zero.