METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH

Aligator napisał:

Piękna bajka PINGWIN.
Czekamy na testy real 6-12 miesięcy.

Jakiś tam zysk jest ale jak przyjdzie krach to będzie zero.

na walutach to co rusz są jakieś krachy po nieoczekiwanych danych, i tego się nie uniknie. chodzi o to żeby zmienność i różne waluty/pary rekompensowały takie kraszki. a częściowo się zarabia na kraszkach albo danych, bo mało prawdopodobne żeby wszystkie pary danej waluty(tj po 7par) były w jednym kierunku. najczęściej 2-3 są w jednym a 4-5 w przeciwnym kierunku. problem że póki nie mam jasnej i oczywistej metody otwierania, przeważnie otwieram tylko kilka par miast ze 20-28.  
gorzej jakby czarny łabędź: jak uwolnienie kursu franka lub brexit. wtedy  

max strata początkowa 1k. a ogólnie to wypłaciłem z korelacji (tj poprzednich) już więcej. więc ogólnie to najgorzej wyjdzie ponad zero.  

-------------
no mi się to wydaje logiczne:  
http://www.onestepremoved.com/mathematical-expectation/
"Oczekiwania matematyczne = MFE - MAE

Matematyczne narzędzie oczekiwań daje wielowalutowym traderom forex przewagę prognostyczną w tworzeniu zwycięskich systemów. ME definiuje się zgodnie z pojęciami maksymalnego korzystnego przemieszania (MFE) i maksymalnego działania niepożądanego (MAE, Maximum Adverse Excursion). Wartość ME może być obliczana w czasie rzeczywistym przez mechaniczny system handlu.

Maksymalna uprzywilejowana wycieczka to największy bilans korzystnego handlu przed zamknięciem handlu forex, niezależnie od ostatecznej ceny zamknięcia w danym okresie, zarówno dziennym, godzinowym, jak i drobiazgowym. MFE jest najwyższą dodatnią saldą osiągniętą, gdy handel był otwarty.

Maximum Adverse Excursion to największa niezrealizowana lub przejściowa strata podczas transakcji, niezależnie od tego, czy transakcja została zamknięta jako przegrana, czy nie. MAE jest najniższym ujemnym saldem w handlu, gdy był otwarty.

W celu kwantyfikacji i analizy ME z danej pary walut, handlowcy mogą po prostu obliczyć średnie MFE i średnie MAE dla dużej liczby transakcji w przeszłości. Oczekiwania matematyczne są równe maksymalnemu dodatkowemu skokowi minus maksymalny niekorzystny skok.

Jeśli średnie MFE jest większe niż średnie MAE, to oczekiwanie matematyczne jest dodatnie. Im większy stosunek MFE do MAE dla danej pary walutowej, tym korzystniejsze są perspektywy potencjalnego handlu

Zarządzanie ryzykiem dla wielowalutowych strategii transakcyjnych z wykorzystaniem ME

Znając średnie wartości MFE i MAE, inwestor forex może zaprogramować wielowalutowy system mechaniczny, aby opuścić transakcję w celu osiągnięcia zysku lub punktu stop-loss, ustalonego przez dodanie obliczonej liczby pestek poza wartością Maximum Favorable Excursion lub Maximum Adverse Excursion.

Średnio, aby zyskać na czasie system handlu forex musi osiągnąć cel zysku częściej niż dotyka poziomu wyjścia stop-loss.

Na przykład, jeśli mój system ma średnią MAE 35 pipsów i średnią wartość MFE wynoszącą 55 pipsów, istnieje możliwość handlowania. Cel zysku może być przewidywany na 50 pipsów, czyli o 5 pipsów mniej niż MFE, a wyjście stop-loss może być ustawione na 30 pipsów, czyli 5 pipsów poza MAE.

Jeśli chodzi o projektowanie systemu, ważne jest zaprogramowanie systemu transakcyjnego w celu określenia celów zysku i punktów stop-loss w zależności od zmienności, zamiast ustawiania stałej liczby pipsów. "

Aligator napisał:

"poszedłem do roboty od 3tygodni, stąd pewien przestój trejdingowy (pomijając już ten brak koncepcji otwierania). ale wkrótce się ogarnę clown"

Masz jakiś fajne koleżanki, daj linka do FB, zintegruj się. :-)
Tylko nie mów nic o bitconie.

mam jakieś 60-70 koleżanek.
zara poszukam.

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

"poszedłem do roboty od 3tygodni, stąd pewien przestój trejdingowy (pomijając już ten brak koncepcji otwierania). ale wkrótce się ogarnę clown"

Masz jakiś fajne koleżanki, daj linka do FB, zintegruj się. :-)
Tylko nie mów nic o bitconie.

mam jakieś 60-70 koleżanek.
zara poszukam.

Rzucaj forex odrazu.

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Piękna bajka PINGWIN.
Czekamy na testy real 6-12 miesięcy.

Jakiś tam zysk jest ale jak przyjdzie krach to będzie zero.

na walutach to co rusz są jakieś krachy po nieoczekiwanych danych, i tego się nie uniknie. chodzi o to żeby zmienność i różne waluty/pary rekompensowały takie kraszki. a częściowo się zarabia na kraszkach albo danych, bo mało prawdopodobne żeby wszystkie pary danej waluty(tj po 7par) były w jednym kierunku. najczęściej 2-3 są w jednym a 4-5 w przeciwnym kierunku. problem że póki nie mam jasnej i oczywistej metody otwierania, przeważnie otwieram tylko kilka par miast ze 20-28.  
gorzej jakby czarny łabędź: jak uwolnienie kursu franka lub brexit. wtedy  

max strata początkowa 1k. a ogólnie to wypłaciłem z korelacji (tj poprzednich) już więcej. więc ogólnie to najgorzej wyjdzie ponad zero.  

-------------
no mi się to wydaje logiczne:  
http://www.onestepremoved.com/mathematical-expectation/
"Oczekiwania matematyczne = MFE - MAE

Matematyczne narzędzie oczekiwań daje wielowalutowym traderom forex przewagę prognostyczną w tworzeniu zwycięskich systemów. ME definiuje się zgodnie z pojęciami maksymalnego korzystnego przemieszania (MFE) i maksymalnego działania niepożądanego (MAE, Maximum Adverse Excursion). Wartość ME może być obliczana w czasie rzeczywistym przez mechaniczny system handlu.

Maksymalna uprzywilejowana wycieczka to największy bilans korzystnego handlu przed zamknięciem handlu forex, niezależnie od ostatecznej ceny zamknięcia w danym okresie, zarówno dziennym, godzinowym, jak i drobiazgowym. MFE jest najwyższą dodatnią saldą osiągniętą, gdy handel był otwarty.

Maximum Adverse Excursion to największa niezrealizowana lub przejściowa strata podczas transakcji, niezależnie od tego, czy transakcja została zamknięta jako przegrana, czy nie. MAE jest najniższym ujemnym saldem w handlu, gdy był otwarty.

W celu kwantyfikacji i analizy ME z danej pary walut, handlowcy mogą po prostu obliczyć średnie MFE i średnie MAE dla dużej liczby transakcji w przeszłości. Oczekiwania matematyczne są równe maksymalnemu dodatkowemu skokowi minus maksymalny niekorzystny skok.

Jeśli średnie MFE jest większe niż średnie MAE, to oczekiwanie matematyczne jest dodatnie. Im większy stosunek MFE do MAE dla danej pary walutowej, tym korzystniejsze są perspektywy potencjalnego handlu

Zarządzanie ryzykiem dla wielowalutowych strategii transakcyjnych z wykorzystaniem ME

Znając średnie wartości MFE i MAE, inwestor forex może zaprogramować wielowalutowy system mechaniczny, aby opuścić transakcję w celu osiągnięcia zysku lub punktu stop-loss, ustalonego przez dodanie obliczonej liczby pestek poza wartością Maximum Favorable Excursion lub Maximum Adverse Excursion.

Średnio, aby zyskać na czasie system handlu forex musi osiągnąć cel zysku częściej niż dotyka poziomu wyjścia stop-loss.

Na przykład, jeśli mój system ma średnią MAE 35 pipsów i średnią wartość MFE wynoszącą 55 pipsów, istnieje możliwość handlowania. Cel zysku może być przewidywany na 50 pipsów, czyli o 5 pipsów mniej niż MFE, a wyjście stop-loss może być ustawione na 30 pipsów, czyli 5 pipsów poza MAE.

Jeśli chodzi o projektowanie systemu, ważne jest zaprogramowanie systemu transakcyjnego w celu określenia celów zysku i punktów stop-loss w zależności od zmienności, zamiast ustawiania stałej liczby pipsów. "

To ustaw sobie ATR x mnożnik, tylko to chyba nie wystarczy.

Aligator napisał:

To ustaw sobie ATR x mnożnik, tylko to chyba nie wystarczy.

no niestety samo ATR/adr*mnożnik nie wyczerpuje sprawy. chociaż znacznie ją upraszcza.
(w teście wyszło że tp minimum to 1*ADR, tj poniżej nie da się zarabiać na zmienności, (w tym np skalpując  

ja mam we wskaźniku KeltnerATRbands można sobie ustawić mnożnik atr oraz w stopach atr-owych jak Chandelier_stop(Chandelier_exit), a zresztą odpowiednikiem właściwości KeltnerATRbands jest zwykłe=envelopes, i póki co mi wygodniej patrzeć zwyczajnymi różnymi envelopes tj różnymi odchyleniami procentowymi kursu.

co do SEDNA: cały zakład idzie o to: "zdywersyfikowane i różnie skorelowane pozycje na podstawie zmienności powyżej obecnie ok 1,5-3*ADR  ), bez sztywnego stoplimita oraz trailując stratę, przy zachowaniu Dodatniego Oczekiwania Matematycznego (MFE>MAE) wystarczają do uzyskania stałej przewagi w trafności przy zachowywaniu względnej równowagi w relacji RR śr.zysku/śr.stratę. i zaangażowanie oczywiście dopasowane do potencjalnej serii strat i dd",
reszta co pozostaje, to zarządzanie kapitałem, pozycjami. i sobą.

ostatecznie test z przeciwstawnymi atr 1,2 i łagodnym trailowaniem.: maxymalne straty 212pips ale większe niż maxymalne zyski. ale w trailowaniu to chyba standard.
(trzebaby dodać do wyniku ok 20 zeta bo 15 transakcji na początku automat otworzył nadmiarowo ):

Aligator napisał:

Piękna bajka PINGWIN.
Czekamy na testy real 6-12 miesięcy.

Jakiś tam zysk jest ale jak przyjdzie krach to będzie zero.

też czekam na test 6-12miesięcy. często przydałoby się przymknąć pozycję, a mnie nie ma obecnie.
(a jak masz pomysł na otwieranie pozycji to ciekawym. na za razie mało otwieranych ok 5-6/28.   )

co do krachu to są tylko relacje między jedną walutą a drugą. nic więcej. ale nawet przy tym zaangażowaniu 0,01 lota niebezpieczeństwem jest iż jakiś bank centralny może oszaleć. jak np szwajcarski niegdyś. to są chorzy ludzie.  

co tam słychać:

marzec: nie miałem czasu niepotrzebnie uśredniłem i wypadłem na trailing equity ok +35%.

kwiecień: dalej szukam sposobów wejść. aligator nie podpowiedział metody.
wejścia na podstawie: atr wsparcia i opory, wyjścia tradycyjnie: trailowanie envelopes+TP na podst zmienności.
niestety patrząc statystycznie niska skuteczność i kompletny brak efektywności.
wsparcia i opory na walutach są pozorne. co dziwne: trafność znacznie poniżej 40% (przy grze na obronę wsparć) i tak samo trafność podobna przy grze na przebice wsparć (tylko tu lepsze RR).
musiałem powrzucać przeciwstawne i jakiś mini koszyk żeby odrobiło.

zamknąłem resztę zleceń i pomysł ze S&D, nie przyda mi się.  



co dalej?

Aligator napisał:

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Jak tam twój system koszyk walut?

SKASOWALI mi DEMO, na którym miałem te symulacje.

tym nie mniej ta metoda pozwalała ogarniać (wizualnie i moneymenagmentowo) średnioterminowo, aspekt siły poszczególnej waluty, a tym samym lepiej kontrolować ryzyko. wykres equity danej waluty też JEDNAK podlegał jakoś AT.  

z trochę podobnej rzeczy obecnie pogrywam na equity ropy brent do wti (tj właściwie na dyferencjale), oraz na złocie do srebra.

czyli grasz korelacje
jakie MM stosujesz?, za bardzo nie poszalejesz.
co zrobisz jak cena nie wróci? :-)
np. jak będzie kryzys ceny się rozjadą

no za bardzo się nie poszaleje. no i lewar max 10:1.
przy ropach określa się jakąś zmienność i próbuje się do niej dopasować. tyle że grając na serie futures spready trzeba się rolować.balansować wielkością pozycji i czekać.  

no i tak się rozjeżdza, no jak kryzys to złoto silniejsze od srebra, a gdy koniunktura (przemysłowa) to odwrotnie.
a w międzyczasie: np tak wygląda:

PINGWIN (Z MADAGASKARU) ma już miliony.