UFO 30 09-01 10 2017 r. Weekend

jutro njuhaje czy strzał w potylicę dla bysia?
płaskonosy zechce,to nagle zostanie odświeżona kwestia długów Hiszpanii i padaka

Guru giełdy napisał:

biorą sie za tego śmiecia Balcerowicza
fort Zegrze czyli wielki szwindel politycznego gangstera
czas na wiadra z gorącą kukurydzą

huja mu zrobią...obym się mylił

Guru giełdy napisał:

biorą sie za tego śmiecia Balcerowicza
fort Zegrze czyli wielki szwindel politycznego gangstera
czas na wiadra z gorącą kukurydzą

a co jest w tym Zegrzu???

jakieś plaże podobno

bog.dan napisał:

Indiana napisał:

 Na fx skumulowane koszty transakcyjne wynoszą nawet kilkanaście %, więc na GPW przy obrotach 5 baniek i wyciągnięciu na czysto 50 koła z prowizją rzędu 5k jest i tak 45k do przodu, na większości instrumentów fx przy identycznych wynikach i kosztach 10% jesteś 450k w plecy.

możesz podeprzeć te Twoje wyliczenia jakimiś przykładami ? Bo zdaje się że wypowiadasz się na temat, o którym masz - za przeproszeniem - znikomą lub żadną wiedzę

Indiana napisał:

 Z rok czy półtora temu, gdy ropa była po 25 USD mocno kombinowałem (jak wczoraj w nocy z certyfikatami) gdzie założyć konto i kupić tej ropy za 100k. Po sprawdzeniu połowy biur oraz historii notowań, historycznych spreadów pomiędzy seriami okazało się, że nawet jak ropa wzrośnie do tych 50 USD a ja będę ją cały czas trzymał i tylko rolował, to mogę jeszcze być w plecy, mimo wzrostu ceny o 100%, bo po prostu fx jest przeznaczony do dymania leszcza na grze dziennej, a nie do inwestowania na długi termin.

skoro byłeś pewien tego wzrostu, to co stało na przeszkodzie wystawić opcje put lub kupić call'e z zapadalnością powiedzy 6 mcy ? Zarobiłbyś fchuj kasy

Bogdan - proszę bardzo - rozkminiałem tylko tą ropę na fx, popatrzyłem na spready pomiędzy seriami, kilka dolców x 12 serii w roku - wystarczy żeby wtopić na L przy wzroście z 25 na 50? A co jakby ta ropa kisiła się rok po 25? Koszty długoterminowego utrzymania pozycji to nie jest przynajmniej kilkanaście % w tym wypadku? A gdzie swapy?
Dlatego nie zakładałem konta na fx nawet na demo bo mi to śmierdzi, zresztą % bankrutów bliski 100% jeśli wziąć kilka lat a nie tylko rok wystarcza mi za reklamę.
Natomiast na opcjach się nie znam, nawet polskich na GPW nie kumam o co w tym chodzi, więc byłbym debilem gdybym wpłacił w nieznany instrument sporą kasę.

Guru giełdy napisał:

wszystkie kobiety powinny być zaburkowane i siedzieć w kuchni cały dzień
a nie latać po plażach z gołymi tyłkami

ale wnioski mają podobne. typowo kobieca logika.

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Indiana napisał:

No może jeszcze jak nadejdzie zwała na Zachodzie i indeksy się przynajmniej przepołowią, to na pewno założę rachunek w BOŚ-u bo tam są stosunkowo małe koszty na indeksy typu DAX, więc nakupię sporo towaru z jakąś dźwignią i potrzymam kilka lat.
Ale też muszę najpierw rozkminić, ile wynoszą swapy czy inne koszty przy trzymaniu pozycji 1 lota przez np. 3 lata?
 Gdyby ktoś wiedział, to bardzo proszę o pomoc w tej kwestii, czy w BOŚ-u trzeba rolować pozycje na DAX i USA, czy też można to po prostu trzymać latami jak akcje w portfelu.

w bosiu to nie wim, ale na oko przy pkt swapu na longi, jak w AM (a mają atrakcyjny) 1,13pipsa/day*3lata= ok 1200pips, czyli ze 10% obecnego indeksu, a jak się przepołowi to 20%.  
w bosiu pewnie ze 100%

Dziękuję za konkretną odpowiedź.
Czyli Bogdan ile wynoszą koszty transakcji i utrzymania pozycji na fx nawet na najtańszym DAX-ie? Praktyk Pingwin policzył że w ch.....j za dużo, a co dopiero teoretyk fx Indiana.
Jak po spadku przez pół koszt trzymania DAX-a to 6% indeksu rocznie (a na 100% nie wezmę na samym dołku, jak polecą jeszcze 30% i do tego doliczę te koszty to game over), to ja pier.... taki biznes z Żydem.
Na zacofanym GPW mogę sobie rolować longi w nieskończoność przy śmiesznych kosztach, tysiące razy mniejszych niż na fx. Zresztą jak rolowałem swoje stadko, to coś wydaje mi się, że zawsze rolowałem z zyskiem 10-20pkt, teraz też można zrolować bieżącą serię Z17 na serię U18 z 12pkt  DODATNIM spreadem. U Żyda 3% indeksu by to kosztowało na dzisiaj, czyli 2500*0,03 = 75  punktów straty na dzień dobry
O żesz, jak Wy tam zarabiacie albo chociaż z grubsza zero utrzymujecie na takich złodziejskich warunkach, naprawdę pełen szacunek i czapki z głów.....

 

REALISTA napisał:

jutro njuhaje czy strzał w potylicę dla bysia?
płaskonosy zechce,to nagle zostanie odświeżona kwestia długów Hiszpanii i padaka

wolałbym strzał w potylicę misia
no ale niezbadane są wyroki boskie

Indiana napisał:

bog.dan napisał:

Indiana napisał:

 Na fx skumulowane koszty transakcyjne wynoszą nawet kilkanaście %, więc na GPW przy obrotach 5 baniek i wyciągnięciu na czysto 50 koła z prowizją rzędu 5k jest i tak 45k do przodu, na większości instrumentów fx przy identycznych wynikach i kosztach 10% jesteś 450k w plecy.

możesz podeprzeć te Twoje wyliczenia jakimiś przykładami ? Bo zdaje się że wypowiadasz się na temat, o którym masz - za przeproszeniem - znikomą lub żadną wiedzę

Indiana napisał:

 Z rok czy półtora temu, gdy ropa była po 25 USD mocno kombinowałem (jak wczoraj w nocy z certyfikatami) gdzie założyć konto i kupić tej ropy za 100k. Po sprawdzeniu połowy biur oraz historii notowań, historycznych spreadów pomiędzy seriami okazało się, że nawet jak ropa wzrośnie do tych 50 USD a ja będę ją cały czas trzymał i tylko rolował, to mogę jeszcze być w plecy, mimo wzrostu ceny o 100%, bo po prostu fx jest przeznaczony do dymania leszcza na grze dziennej, a nie do inwestowania na długi termin.

skoro byłeś pewien tego wzrostu, to co stało na przeszkodzie wystawić opcje put lub kupić call'e z zapadalnością powiedzy 6 mcy ? Zarobiłbyś fchuj kasy

Bogdan - proszę bardzo - rozkminiałem tylko tą ropę na fx, popatrzyłem na spready pomiędzy seriami, kilka dolców x 12 serii w roku - wystarczy żeby wtopić na L przy wzroście z 25 na 50? A co jakby ta ropa kisiła się rok po 25? Koszty długoterminowego utrzymania pozycji to nie jest przynajmniej kilkanaście % w tym wypadku? A gdzie swapy?
Dlatego nie zakładałem konta na fx nawet na demo bo mi to śmierdzi, zresztą % bankrutów bliski 100% jeśli wziąć kilka lat a nie tylko rok wystarcza mi za reklamę.
Natomiast na opcjach się nie znam, nawet polskich na GPW nie kumam o co w tym chodzi, więc byłbym debilem gdybym wpłacił w nieznany instrument sporą kasę.

Ale jakie spready między seriami? Masz na myśli rolowania???? Przecież "swap" pobierany przy rolowaniu to nie jest strata żadna bo jest on wyrównywany wyższa ceną (albo jest dopisywany a wtedy cena nowej serii niższa). Aqrat rolowania nic nie kosztują:-) To się wygłupiłeś.
Swapy dobowe to tak ale nie rolowania serii też nazywane swapami choć to o co inne zupełnie chodzi.

Opcjoner - nie gram bo nie znam do końca, ale jak jedna seria kończy się po 30 USD a druga zaczyna po 35USD to gdzie się podziewa te 5 USD? Żyd mi dopisuje pod stołem czy co, jakoś nie chce mi się w to wierzyć żeby te 5 USD straty na rolowaniu było do odzyskania. Może to inaczej się odbywa, to wtedy zamieniam się w słuch

Indiana:

Cytat :

Rachunki klientów posiadających otwarte pozycje na w/w instrumentach zostaną skorygowane dodatkowymi punktami swap wynikającymi z różnicy cen pomiędzy kontraktami kolejnych serii.
Ostateczna korekta rachunków wyniesie:


FFR40:
Long  Swap: +110
Short Swap: -110
FGB100:
Long  Swap: +415
Short Swap: -415
FDE30:
Long  Swap: +110
Short Swap: -110
FEU50:
Long  Swap: +16
Short Swap: -16
FEUBANKS:
Long  Swap: +4
Short Swap: -4
FPL20 :
Long  Swap: -7
Short Swap: +7
FCH20:
Long  Swap: +23
Short Swap: -23
FNL25:
Long  Swap: +40
Short Swap: -40
FOIL:
Long  Swap: -46
Short Swap: +46
FUSD:
Long  Swap: +223
Short Swap: -223



Instrumenty, których wycena oparta jest na kontraktach terminowych futures, podlegają co jakiś czas rolowaniu. Jest to następstwem wygasania kolejnych serii kontraktów. Między kontraktami sąsiadujących serii istnieje różnica kursu (baza), która korygowana jest jednorazowo punktami swapowymi. Rolowanie nie ma zatem żadnego wpływu na wynik z tytułu otwartej pozycji w danym instrumencie. Może mieć za to wpływ na wystawione zlecenia oczekujące.


Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta

DM BOŚ S.A.
801 104 104

Jak widać suma tych swapów po obu stronach sumuje się do zera w przeciwieństwie do zwykłych swapów dobowych.
Longom odjęli 46pkt na ropie gdyż cena nowej serii jest o tyle samo wyższa (i na wykresie jest luka cenowa - masz te 46pkt wyrównane ceną); shortom się tyle z kolei dopisuje ale to nie jest ich zysk gdyż dokładnie tyle tracą na nowej (wyższej przez rolowanie) cenie.
Czyli na procedurze rolowania NIKT NIE TRACI.


Oj Indiana wydurniłeś się z tym jak leszcz



Jedyne straty to są swapy dobowe związane z samym utrzymywaniem pozycji i spready czyli koszty transakcyjne ale to nie ma nic wspólnego z rolowaniem.

Indiana napisał:

bog.dan napisał:

Indiana napisał:

 Na fx skumulowane koszty transakcyjne wynoszą nawet kilkanaście %, więc na GPW przy obrotach 5 baniek i wyciągnięciu na czysto 50 koła z prowizją rzędu 5k jest i tak 45k do przodu, na większości instrumentów fx przy identycznych wynikach i kosztach 10% jesteś 450k w plecy.

możesz podeprzeć te Twoje wyliczenia jakimiś przykładami ? Bo zdaje się że wypowiadasz się na temat, o którym masz - za przeproszeniem - znikomą lub żadną wiedzę

Indiana napisał:

 Z rok czy półtora temu, gdy ropa była po 25 USD mocno kombinowałem (jak wczoraj w nocy z certyfikatami) gdzie założyć konto i kupić tej ropy za 100k. Po sprawdzeniu połowy biur oraz historii notowań, historycznych spreadów pomiędzy seriami okazało się, że nawet jak ropa wzrośnie do tych 50 USD a ja będę ją cały czas trzymał i tylko rolował, to mogę jeszcze być w plecy, mimo wzrostu ceny o 100%, bo po prostu fx jest przeznaczony do dymania leszcza na grze dziennej, a nie do inwestowania na długi termin.

skoro byłeś pewien tego wzrostu, to co stało na przeszkodzie wystawić opcje put lub kupić call'e z zapadalnością powiedzy 6 mcy ? Zarobiłbyś fchuj kasy

Bogdan - proszę bardzo - rozkminiałem tylko tą ropę na fx, popatrzyłem na spready pomiędzy seriami, kilka dolców x 12 serii w roku - wystarczy żeby wtopić na L przy wzroście z 25 na 50? A co jakby ta ropa kisiła się rok po 25? Koszty długoterminowego utrzymania pozycji to nie jest przynajmniej kilkanaście % w tym wypadku? A gdzie swapy?
Dlatego nie zakładałem konta na fx nawet na demo bo mi to śmierdzi, zresztą % bankrutów bliski 100% jeśli wziąć kilka lat a nie tylko rok wystarcza mi za reklamę.
Natomiast na opcjach się nie znam, nawet polskich na GPW nie kumam o co w tym chodzi, więc byłbym debilem gdybym wpłacił w nieznany instrument sporą kasę.

wiesz.. to mój ostatni post w dyskusji z Tobą o swapach
tu masz na oil, gdzie nie ma swapów..
https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/punkty-swapowe/commodities

Swapy wynikają z różnicy stóp procentowych dla danych par walutowych. Są pary gdzie swapy sa dodatnie.A to że jest róznica między seriami to coś normalnego, u nas na GPW też są, prawda?

nie przekonuje Cię do FX, bo masz swój pogląd na ten temat.. ale warto coś tam przeczytać nim wyrobisz sobie zdanie

Indiana napisał:

Opcjoner - nie gram bo nie znam do końca, ale jak jedna seria kończy się po 30 USD a druga zaczyna po 35USD to gdzie się podziewa te 5 USD? Żyd mi dopisuje pod stołem czy co, jakoś nie chce mi się w to wierzyć żeby te 5 USD straty na rolowaniu było do odzyskania. Może to inaczej się odbywa, to wtedy zamieniam się w słuch

Jeśli jedna seria kończy się po 30 a druga zaczyna po 35 to ten kto ma longa ma z dupy "zysk" i zostaje on skorygowany swapem -5$ na rzecz strony krótkiej, która ma z dupy stratę i się sytuacja wyrównuje, że żadna ze stron nic nie zysqje/traci.
To tylko zabieg stylistyczny mający na celu normalizację qrsów instrumentów ciągłych.

Indiana: równie dobrze na GPW wyobraź sobie, że zamykasz longi na wygasającej serii i od razu otwierasz na następnej po cenie o 30pkt niższej... i co - masz 30pkt straty?

Przy instrumentach CFD jest to po prostu zautomatyzowane i swap wyrównuje temat. A do tego nie ma kosztów rolowania (żadnych).

Określone serie kontraktów mają swoje ceny, wygasają i tyle a instrumenty ciągłe (kontynuacyjne) takie jak różne cfd typu DE30 łączą w sobie kolejne serie kontraktów i w dniach rolowań występują dziwne przeskoki cenowe, które muszą być jakoś normalizowane gdyż nie wynikają one z nagłych zmian cen a z różnic w bazach.
Toteż robi się to j.w.

No Indiana, nie sądziłem że takich rzeczy nie qmasz.  

Owszem, forex nadaje się do utrzymywania pozycji przez powiedzmy średni termin bo z tego co wiem po roq XTB samo zamyka pozycję   (tak mają bodajże w regulaminie, że żadna pozycja nie może być dłużej jak rok) no ale takie trendy kwartalne jak najbardziej.

Bardzo dziękuję za fachowe wyjaśnienia, i jednocześnie z góry przepraszam że w połowie bessy zacznę podobną dyskusję, bo na bank zapomnę, chyba że bessa od jutra się zacznie.,

Kurcze, a ja nie wziąłem rok temu tej ropy tylko przez te kilkudolarowe różnice na rolowaniach, nie wpadłem na to że broker może skompensować skok cen prostym dopisaniem różnicy. Jak tak, to bardzo się cieszę i główny argument przeciwko fx z mojej strony upadł. Czyli czas wyprzedzić Micha w forexie, i założyć na początek konto demo w BOŚ-u (ochotę mam zerową, ale wiem że trzeba kiedyś to zrobić...).

Dalej niestety zostają codzienne swapy, które w promocji wynoszą ponad 6% rocznie dla najtańszego DAX-a, a że z natury jestem inwestorem długoterminowym i nie mam najmniejszej ochoty codziennie chrzanić się z notowaniami, tylko kupić DAX-a po 6000 ze stopem na 2500 i nie ruszać 6-7 lat, więc gra gdzie przez te 6-7 lat biuro pobierze mi setki tysięcy swapów całkowicie odpada. Bo co jak DAX nie wzrośnie tak dynamicznie jak teraz, bo muzułmanie zaczną robić bydło, jak zresztą wszędzie gdzie wjechali? Albo DB padnie w połowie bessy, ta potrwa kilka lat a ja dostanę 20% indeksu ekstra w dupę w gratisie

mariner podlasie -90% ciekawe ile by miał gdyby dodał do końcowego salda wszystkie koszty transakcyjne (swapy i spready)
Mogłoby się okazać że dobra połowa tej wtopy to właśnie te sprawy... wsio zależy czy się trzepał jak leszcz często-gęsto szybkimi błędnymi trade`ami na małe ilości pips czy raz coś wziął źle i trzymał.

Niewątpliwie prawdą jest, iż brokerzy fx zarabiają na OBROCIE - leszcz ma handlować, im więcej tym lepiej. Ale nie ma też jakby obowiązq skalpowania jak Michu w daytradingu... można grać jak EX.
Jedna pozycja na kwartał i Lancz

Indiana napisał:

Bardzo dziękuję za fachowe wyjaśnienia, i jednocześnie z góry przepraszam że w połowie bessy zacznę podobną dyskusję, bo na bank zapomnę, chyba że bessa od jutra się zacznie.,

Kurcze, a ja nie wziąłem rok temu tej ropy tylko przez te kilkudolarowe różnice na rolowaniach, nie wpadłem na to że broker może skompensować skok cen prostym dopisaniem różnicy. Jak tak, to bardzo się cieszę i główny argument przeciwko fx z mojej strony upadł. Czyli czas wyprzedzić Micha w forexie, i założyć na początek konto demo w BOŚ-u (ochotę mam zerową, ale wiem że trzeba kiedyś to zrobić...).

Dalej niestety zostają codzienne swapy, które w promocji wynoszą ponad 6% rocznie dla najtańszego DAX-a, a że z natury jestem inwestorem długoterminowym i nie mam najmniejszej ochoty codziennie chrzanić się z notowaniami, tylko kupić DAX-a po 6000 ze stopem na 2500 i nie ruszać 6-7 lat, więc gra gdzie przez te 6-7 lat biuro pobierze mi setki tysięcy swapów całkowicie odpada. Bo co jak DAX nie wzrośnie tak dynamicznie jak teraz, bo muzułmanie zaczną robić bydło, jak zresztą wszędzie gdzie wjechali? Albo DB padnie w połowie bessy, ta potrwa kilka lat a ja dostanę 20% indeksu ekstra w dupę w gratisie

BOŚ jest o tyle fajny, że w ogóle nie pobiera swapów od pozycji indexowych. Helmuta możesz niczym polskie konie za darmo kisić obie strony pozycji.
Od ropy chyba też nie pobierają ale nie jestem pewny.
Jedynie od walut.
Nawet nie wiem czy to nie lepsze bo takie DE30 teoretycznie nigdy nie wygasa... a rolowanie koni na GPW to jednak są koszty prowizji.

Na indexowych cfd w BOSiu nie ma w ogóle swapów



Chyba że się coś kilka dni temu zmieniło.

OpCjOnEr napisał:

mariner podlasie -90% ciekawe ile by miał gdyby dodał do końcowego salda wszystkie koszty transakcyjne (swapy i spready)
Mogłoby się okazać że dobra połowa tej wtopy to właśnie te sprawy... wsio zależy czy się trzepał jak leszcz często-gęsto szybkimi błędnymi trade`ami na małe ilości pips czy raz coś wziął źle i trzymał.

Niewątpliwie prawdą jest, iż brokerzy fx zarabiają na OBROCIE - leszcz ma handlować, im więcej tym lepiej. Ale nie ma też jakby obowiązq skalpowania jak Michu w daytradingu... można grać jak EX.
Jedna pozycja na kwartał i Lancz

słaby jest

OpCjOnEr napisał:

Na indexowych cfd w BOSiu nie ma w ogóle swapów



Chyba że się coś kilka dni temu zmieniło.

Noooo, to miodzio. Otwieram demo i zagram S pod podwójny szczyt

Bogdan- nie obrażaj się, bo naprawdę tam nie gram więc nie mam nawet leszczowego pojęcia o zasadach, w sumie nikt o tym nie dyskutował, ja widziałem na wykresach potężne skoki na rolowaniach więc zwątpiłem na starcie kilka lat temu, a do dzisiaj nikt mnie z błędu nie wyprowadził.
Ale na pewno zacznę od demo, żeby nie skończyło się jak z konikami walutowymi gdy mi Osły wytłumaczył z grubsza o co tam biega - coś półtora tysiaka korepetycje kosztowały

Indiana: ale niemniej jednak i tak na fx ryzyko masz wyższe bo handel całodobowy i z dupy o 3:33 coś się nagle może stać a do tego brak widełek i słynne bad ticki raz na ruski rok.... z tym że na indexowych nie, Helmut 8-22 i schlafen.
Na GPW rano są za to luki więc w sumie ryzyka podobne ale inne.

Z Realistą zauważyliśmy juś to, że pejs jakoś tak dziwnie sobie upodobał porę mięzy 3-4 europejskiego czasu i czasem dziwne cyrki na USfut odchodzą wtedy.

thorgall napisał:

OpCjOnEr napisał:

mariner podlasie -90% ciekawe ile by miał gdyby dodał do końcowego salda wszystkie koszty transakcyjne (swapy i spready)
Mogłoby się okazać że dobra połowa tej wtopy to właśnie te sprawy... wsio zależy czy się trzepał jak leszcz często-gęsto szybkimi błędnymi trade`ami na małe ilości pips czy raz coś wziął źle i trzymał.

Niewątpliwie prawdą jest, iż brokerzy fx zarabiają na OBROCIE - leszcz ma handlować, im więcej tym lepiej. Ale nie ma też jakby obowiązq skalpowania jak Michu w daytradingu... można grać jak EX.
Jedna pozycja na kwartał i Lancz

słaby jest

No leszcz jest a ty jaki masz wynik?

thorgall napisał:

OpCjOnEr napisał:

mariner podlasie -90% ciekawe ile by miał gdyby dodał do końcowego salda wszystkie koszty transakcyjne (swapy i spready)
Mogłoby się okazać że dobra połowa tej wtopy to właśnie te sprawy... wsio zależy czy się trzepał jak leszcz często-gęsto szybkimi błędnymi trade`ami na małe ilości pips czy raz coś wziął źle i trzymał.

Niewątpliwie prawdą jest, iż brokerzy fx zarabiają na OBROCIE - leszcz ma handlować, im więcej tym lepiej. Ale nie ma też jakby obowiązq skalpowania jak Michu w daytradingu... można grać jak EX.
Jedna pozycja na kwartał i Lancz

słaby jest

no tak
dobrze że stali bywalcy wiedzą o co chodzi
a szparagi niech se myślą co chcą
mam to w głębokim poważaniu
wypad

OpCjOnEr napisał:

thorgall napisał:

OpCjOnEr napisał:

mariner podlasie -90% ciekawe ile by miał gdyby dodał do końcowego salda wszystkie koszty transakcyjne (swapy i spready)
Mogłoby się okazać że dobra połowa tej wtopy to właśnie te sprawy... wsio zależy czy się trzepał jak leszcz często-gęsto szybkimi błędnymi trade`ami na małe ilości pips czy raz coś wziął źle i trzymał.

Niewątpliwie prawdą jest, iż brokerzy fx zarabiają na OBROCIE - leszcz ma handlować, im więcej tym lepiej. Ale nie ma też jakby obowiązq skalpowania jak Michu w daytradingu... można grać jak EX.
Jedna pozycja na kwartał i Lancz

słaby jest

No leszcz jest a ty jaki masz wynik?

11 miejsce +278%

Guru giełdy napisał:

delphia napisał:

Guru giełdy napisał:

OpCjOnEr napisał:

Guru giełdy napisał:

https://m.youtube.com/watch?v=xGHi66qPT7Y

14:45-15:02

A dlaczego w ogóle rozważa się zakaz handlu w niedziele a nie w soboty??? Przecież nijak to się ma do tego co twierdzą barany! Sobota jest dniem świętym i podobmo siódmym więc powinno się rozważać zakaz handlu w soboty w takim razie.
Wg jehowego niedziela jest w takim razie zwykłym dniem powszednim.

Czyli powinno być jak na giełdzie
Wolna sobota i niedziela
i jakoś Petru nie krzyczy o otwarciu Gpw w sob i niedz

ale dlaczego się tak ograniczać? Skoro chcemy zakazywać pracy sklepom zakażmy też pracy stacjom benzynowym, restauracjom, kinom, hutom, itd...

BTW jeśli przepis wejdzie będą dodatkowe zyski dla Orlenu i Lotosu (czyli dodatkowa presja kupujących na tych papierach)

W Austrii tak jest i musialem szukac stacji autamatycznej
i dalem rade

i zapewne zjadłeś w automatycznej restauracji i też dałeś radę

thorgall napisał:

OpCjOnEr napisał:

thorgall napisał:

OpCjOnEr napisał:

mariner podlasie -90% ciekawe ile by miał gdyby dodał do końcowego salda wszystkie koszty transakcyjne (swapy i spready)
Mogłoby się okazać że dobra połowa tej wtopy to właśnie te sprawy... wsio zależy czy się trzepał jak leszcz często-gęsto szybkimi błędnymi trade`ami na małe ilości pips czy raz coś wziął źle i trzymał.

Niewątpliwie prawdą jest, iż brokerzy fx zarabiają na OBROCIE - leszcz ma handlować, im więcej tym lepiej. Ale nie ma też jakby obowiązq skalpowania jak Michu w daytradingu... można grać jak EX.
Jedna pozycja na kwartał i Lancz

słaby jest

No leszcz jest a ty jaki masz wynik?

11 miejsce +278%

cham i prostak
nawet nie wyjaśnisz i nie sprostujesz

Ja uważam, że czy forex czy "normalna" giełda to w sumie za bardzo się jakoś nie różni jakościowo w sensie trudności czy łatwości w zarobieniu jeśli chodzi o instrumenty lewarowane.
Kwestia podejścia no i lewaru bo na fx to leszcze nauczone, że za 100zł kręcą milionem i nagle gdy KNF chce ograniczyć to się krzywda wielka dzieje bo nie można będzie tyle wtapiać...   a na fiuczerach GPW są depozyty wyższe (lewary mniejsze) toteż i nie wtapia się tak łatwo.
Można przecież sobie samemu ustalić na FX lewar niższy niż wymagany (np 1:10) i relacje zrobią się podobne jak na koniach z GPW. Albo w ogóle bez lewaru zajmować pozycje gdy się ma konkretny kapitał. Wtedy nawet bad tick nie wyrzuci z rynq.
Wqrwiające są tylko te swapy bo to takie złodziejstwo jest. One powinny być albo zlikwidowane albo równe po obu stronach tak jak przy rolowaniach.

Wyobraźcie sobie na 1 mikrolota kabla że potrzebne jest 1000 gbp   [brak dźwigni, 1]

Czyli zmiany portfela wtedy takie same jak zmiany instrumentu gbp/usd. To taki forex dla emerytów-zawałowców   ale na upratego da radę.

Albo 1:10 juś w sumie tez jest ok.

Gra na wysokim lewarze w dt to tak jak popierdalanie Kawasaki Ninja 300kph po autostradzie. Fajne do czasu.

OpCjOnEr napisał:

Wyobraźcie sobie na 1 mikrolota kabla że potrzebne jest 1000 gbp   [brak dźwigni, 1]

Czyli zmiany portfela wtedy takie same jak zmiany instrumentu gbp/usd. To taki forex dla emerytów-zawałowców   ale na upratego da radę.

Albo 1:10 juś w sumie tez jest ok.

przy grubej kasie
lewar 1:2 dobry