05.04.2008 - WEEKENDOWY

UFO - UNIWERSYTET FUTURES I OPCJI - REINKARNACJA

REGULAMIN
1. Cykl dyskusyjny UFO - UNIWERSYTET FUTURES I OPCJI jest dostępny w trybie read-only dla wszystkich Użytkowników, zarówno zarejestrowanych jak i Gości. Dostęp edycyjny posiadają Użytkownicy zarejestrowani.
2. Tematem przewodnim są pochodne polskiego rynku kapitałowego ale nie jest to temat jedyny.
3. Użytkownicy powstrzymują się od wszczynania wojenek osobistych.
4. Przeklinając pozostawiamy niedomówienie.
5. Poruszając zagadnienie postaraj się je omówić lub podaj linka do informacji.
6. Przytaczając obcy komentarz podaj źródło.
7. Użytkownik forum powinien po sesji podać swoje nastawienie do rynku przez głosowanie na subforum WOU - Wskaźnik Optymizmu Uniwersytetu

nasze hasło: GOŁODUPKI, HOP DO KUPKI
nasz odzew: SZWAGIER TWÓJ WRÓG, LAĆ GO

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie następujących postanowień:
1. Wątek zakładają admini: SzFagier, Chudy Miś lub Bankrut. Obowiązuje cykl dzienny.
2. W założonym wątku piszemy od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora /zgodnie z datą wątku/.
3. Na weekend będzie zakładany wątek z datą soboty.
ZAPRASZAMY i POZDRAWIAMY ZAINTERESOWANYCH
podpisano kierownictwo Bankrut, Chudy Miś, SzFagier

Problemy rejestracyjne prosimy zgłaszać w zakładce FAQ & PUPA temat Zapytaj Admina




Kontynuujemy eksperyment z poprzedniego tygodnia - wątek weekendowy otwarty dla wszystkich. chudy mis

chudy mis napisał:

nie dobili bo przed luka zamknal

to czemu sie ukrywa, i nic nie pisze, nie lubi już ufo

PINGWIN napisał:

chudy mis napisał:

nie dobili bo przed luka zamknal

to czemu sie ukrywa, i nic nie pisze, nie lubi już ufo

nie moge sie wypowiadac za andre
pozdr

karnak napisał:

5.Spada kolejne 100pkt- dobieram 16L wynik: 1100pkt straty po ruchu 4+ 1Lx100+2Lx100+4Lx100+8Lx100 = 1100+1500=2600 pkt straty
6.Wzrasta 100pkt - sprzedaje wszystko wynik: 2600pkt straty zp.5 +(1x100+2x100+4x100+8x100+16x100)=-2600+3100=500pkt` zysku

wielkie dzięki chciałem zobaczyć jak wzrasta ryzyko
więc 5 dna mamy 31kon i 2600pkt. straty nieźle ja wole wźąć 31kon i zagrać DT szybciej zarobie te domniemane 400-500pkt
pozdrawiam

Zysk dla modelu gb tj. podwajania liczby kontraktów co 100 pkt niekorzystnego ruchu i sprzedaży wszystkiego przy wzroście o 100 pkt wynosi:

wartość bezwzględna z różnicy między ceną zakupu, a ceną po której dokupiliśmy ostatnie kontrakty + 100pkt


Np. Kupujemy eL po 3900 i spada do 3300 oraz odbija do 3400 zysk wyniesie: 3900-3300=600
600+100=700 pkt ( po 3300 dokupujemy 64konie, od 3300 odbija do 3400 wtedy sprzedajemy wszystko czyli 127 zakupionych łącznie kontraktów
było 6 kroków tj. 6 spadków po 100pkt)
Pozdr

hallo.
to juz śpią wszyscy?
to też idę.
co tak sam tu siedzial bd

hey Kozo widzisz, cos chłopaki za wodą się nie popisały jednak jakąs rewelacją

karnak napisał:

Zysk dla modelu gb tj. podwajania liczby kontraktów co 100 pkt niekorzystnego ruchu i sprzedaży wszystkiego przy wzroście o 100 pkt wynosi:

wartość bezwzględna z różnicy między ceną zakupu, a ceną od której odbiło + 100pkt


Np. Kupujemy eL po 3900 i spada do 3300 oraz odbija do 3400 zysk wyniesie: 3900-3300=600
600+100=700 pkt (od 3300 odbija do 3400 gdzie sprzedajemy
64 konie, było 6 kroków)
Pozdr

Ja tak nie gram.

Poza tym jest wyjscie jak z szesciu krokow zrobic piec.

Pozdrawiam.

nie kupujcie kurczaków

ewentualnie poddajcie bardzo dokładnej obróbce cieplnej

witam weekendowo..
czytam wczorajsze posty i nie moge uwierzyc ze ktos na powaznie mysli o stosowaniu metody "podwajania" stawki.. to tak jakby odwrocona piramida, ktora opiera sie na 1 wejsciowym kontrakcie..
ktos, kto chce zgarnac na koncu pare punktow zysku, ryzykujac depo na 100 koni to chyba nigdy nie gral na futures. Stosunek ryzyka do zysku wrecz fatalny. Nie pamietam, ale czy "Turttle Team" nie poplyneli wlasnie na tym?

Bogdan napisał:

witam weekendowo..
czytam wczorajsze posty i nie moge uwierzyc ze ktos na powaznie mysli o stosowaniu metody "podwajania" stawki.. to tak jakby odwrocona piramida, ktora opiera sie na 1 wejsciowym kontrakcie..
ktos, kto chce zgarnac na koncu pare punktow zysku, ryzykujac depo na 100 koni to chyba nigdy nie gral na futures. Stosunek ryzyka do zysku wrecz fatalny. Nie pamietam, ale czy "Turttle Team" nie poplyneli wlasnie na tym?

Turtle Trading is Trend Following.

Żółwie graja na wybiciach srednioterminowych. Jak w kazdym systemie duzo transakcji stratnych i zyskowne ale przewyzszajace kilka razy strate. Stosuja system mechaniczny wiec zamykaja stratna pozycje jak im system kaze. Graja na wybiciach wiec nie moga stosowac strategii usredniania (bo to jest odwrotnosc i zaprzeczenie).

Zolwie stosuja usrednianie ale w strone zyskowna i przesuwaja wtedy stopy.

Teraz patrze na ich motto: "kupuj sile, sprzedawaj slabosc" ("buy strength, sell weakness"). Kupuja najmocniejsze sektory, akcje, kontrakty a sprzedaja najslabsze, nawet posrod roznych serii kontraktow tego samego instrumentu.

Wychodzi na to, ze podpisuje sie mottem zolwi.

Każdy zółw idzie tam gdzie mu się śpieszy

Sukces nie zależy od tego, jak dobrze spełniasz to, co sprawia ci przyjemność, a od tego, jak sumiennie wykonujesz to, czego nie lubisz.
cyt. John C. Maxwell, Developing the Leader Within You

To mi sie podoba co napisali.

"If you are relying on your own judgment during trading you may find that you are fearful just when you should be bold and courageous when you should be cautious".

Jesli zawierasz transakcje wg swoich opinii (tego co chcesz, aby sie stalo a nie wg tego co widzisz) to czesto sie okaze, ze boisz sie wtedy gdy powinienes byc odwazny i jestes odwazny wtedy gdy powinienes byc ostroznym.

Wytam wykendowo ( MICHU MAX KOLANKO czyżby?)

Ten FX to jednak niesamowite przeżycia i adrenalinka co się zowie jest.

Nasze FW to taki obóz harcerski chociaż jak się bardzo chce to i finką
można się skaleczyć.

Jak ktoś nie próbował to FX:
-dużo szybciej nie wybacza przypadkowych wejść ala jakoś to będzie
-podwyższone koszty transakcji skutecznie wybijają z łepetyny skalpowanie ( oj tęskni się za 8,5 zyla prowizyjki)

Ale widziały gały co brały.

MICHU napisał:

Wytam wykendowo ( MICHU MAX KOLANKO czyżby?)

Ten FX to jednak niesamowite przeżycia i adrenalinka co się zowie jest.

Nasze FW to taki obóz harcerski chociaż jak się bardzo chce to i finką
można się skaleczyć.

Jak ktoś nie próbował to FX:
-dużo szybciej nie wybacza przypadkowych wejść ala jakoś to będzie
-podwyższone koszty transakcji skutecznie wybijają z łepetyny skalpowanie ( oj tęskni się za 8,5 zyla prowizyjki)

Ale widziały gały co brały.

Pamietasz co Ci napisalem 15 marca 2008?

forex napisał:

MICHU napisał:

Re loko

no nie, naprawdę ubawiłeś mnie z tym zestrzeleniem messerszmitów.

Czy naprawdę myślisz że na forex pozostawia się otwarte mocno

zalewarowane pozycje na następny dzień?

Only DT przyjacielu tylko i wyłącznie. W takich warunkach system

wymiata pięknie także o emeryturę mojej Babci możesz być spokojny.

Dlaczego zmieniłem banana giełdę na forex?

Sprawdzam czy uda mi się zarobić 10k miesięcznie w czasie któtszym niż

pracując u siebie 4 godziny dziennie.(5pipsów/dzień to wyczyn?)

Widzisz kolego życie jest za krótkie żeby popindalać od bladego świtu

do wieczora, więc mój motyw zrozumiesz.

MICHU, na rynku walutowym odchodza takie jazdy, ze przy nich zagrania szwagrow na naszej banana-gieldzie to pikus. Wiem, ze i tak mi nie uwierzysz. Na razie pewnie sie bawisz na demo i kosisz kase. W realu juz nie bedzie tak rozowo. Mysle, ze za pare tygodni wrocisz skruszony na WGPW.

Zycze powodzenia i duzego depo, bo Ci na pewno bedzie potrzebne.

Wytrzymales raptem 3 tygodnie. Docenisz teraz lagodny charakter naszych szwagrow.

Max Golonka, przykladem USDJPY, po danych z 102.59 pikowanie na 101.58, wyjscie na 102.60 (wzrostowa swieczka!), i pozniej na spokojnie juz spadek na 101.45. Trzy pierwsze zagrania na 15 minutowych swieczkach.

Przekladajac to na DJIA to musialby zapikowac w dol 125 pkt w pare minut, pozniej w kilka minut w gore 125 pkt i pozniej 45 minut-60 minut w dol 140 pkt.

karniak napisał:

Re Infinan
Jeszcze bodajże przedwczoraj twierdziłeś, że gramy pod odbicie od sufitu Jonsa 12730, czyli, że będą spadki - my je wyprzedzamy i do bólu ten pogląd forsowałeś nawet będąc gotów pojedynek o to stoczyć oraz pamiętne Twoje typy ogromiastych luk down.
Mam ptanie co się zmieniło, że nagle jesteś zwolennikiem wzrostów i megaluk up, czyżby sufit przebili.
Tylko nie pisz, że to system, bo przecież system nie wie jakie będą luki.
I przepraszam za zbyt szczegółowe pytanie. Nic złego nie miałem na myśli tylko cele edukacyjne.
Pozdr

system tez moze przeiwdywac luki, poza tym ni episalem o mega lukach tylko o mozliwej luce.
Chwilowo mniej sie przuejmuje oprem na dija ktory notabene byl przetestowany i odpadli, bo widze co szwagry laduja do koszyczka, sa to elki i jak bylo widac na close w piątek, w nosie mieli spadajace usa na 12560, czyli minima sesyjne na ten moment. Kompletnei to olali i jeszcze dokupili 1k L
a poza tym systemy znow na L (jeden amal na S :-/ )

Czolem w weekend

Czytam wczorajsze posty dotyczace podwajania. Jak dla mnie to troche dziwne podejscie futowcow bo wyglada to mniej wiecj tak jakby chcialo sie isc pod prad walczac z trendem w celu udowodnienia wyzszosci teorii nad rozsadkiem. Pomijajac drobne uwagi dotyczace ciglego obnizania depozytu, czy tez np. rolowania serii (przy dlugim cyklu), mozliwosci zmiany wysokosci depo (wstepny, zabezpieczajacy) jest jeszcze szereg innych niekorzystych czynnikow. Albo jak stopniowac w druga strone jezeli trafimy w trend.

Wole postawic inne pytanie. Czy aby napewno wszystkie zawirowania mamy juz za soba. USiAki mimo wszystko zakonczyly wczoraj pozytywnie. Na tygodniowym piekna biala swieca a generalnie od 3 tygodni sa w kanale wzrostowym. Trzy ostatnie sesje (sr, czw, pia) sa w konsoli po mocnych poczatku tygodnia. Rowniez Azja wyglada optymistycznie. Pytanie gdzie obecnie jest GPW. Bynajmniej nie szukam korelacji w punkt. Rownie dobrze jest miejsce na sesje +4-5% w gore i poziom 3200 jak i spadek ponizej 2900. Blizszy mi jest jednak wariant I -- szybki podjazd (strzal) i reakcja futow, ktore ciagna na bazie ujemnej.

LOP jest potezny i bynajmniej nie adekwatny to obrotow. To rzutuje na zachowanie indeksu a proby odbicia poki co sa mizerne i skutecznie zbijane koszami. Najlepiej to widac na bankach z racji ich wagi dla indeksu. Szwagier "dymacz" bedzie mieszal koszami ale czy caly czas w jedna strone ? Napewno nie

trejder napisał:

Max Golonka, przykladem USDJPY, po danych z 102.59 pikowanie na 101.58, wyjscie na 102.60 (wzrostowa swieczka!), i pozniej na spokojnie juz spadek na 101.45. Trzy pierwsze zagrania na 15 minutowych swieczkach.

Przekladajac to na DJIA to musialby zapikowac w dol 125 pkt w pare minut, pozniej w kilka minut w gore 125 pkt i pozniej 45 minut-60 minut w dol 140 pkt.

trejdowanie newsow to wyzsza szkola jazda i kazdy kto ma troche oleju w glowie nei trzyma wtedy "systemowych" pozycji (no chyba ze moze sobie poptrzesuwac stopy na czas danych)

Dopiero teraz poczytałem całą dyskusję o kasynie i metodzie martyngalowej i powiem Wam, że przez parę lat dochody z bukmacherki stanowiły połowę moich miesięcznych wpływów i przerobiłem już wszystko, mogę się nazwać nawet ekspertem "Myków" jest jeszcze więcej ale uwierzcie mi, wszystko jest dobre i można pięknie kosić kasę do czasu.... ciągu/zbiegu wydarzeń, które teoretycznie nie powinny nastąpić ( vide Przemak i Forex ) Jeżeli ktoś chce się bawić, zarobić i niewiele ryzykować to są na to sposoby ale martyngał - ZAPOMNIJCIE!!!

kaczor napisał:

trejder napisał:

Max Golonka, przykladem USDJPY, po danych z 102.59 pikowanie na 101.58, wyjscie na 102.60 (wzrostowa swieczka!), i pozniej na spokojnie juz spadek na 101.45. Trzy pierwsze zagrania na 15 minutowych swieczkach.

Przekladajac to na DJIA to musialby zapikowac w dol 125 pkt w pare minut, pozniej w kilka minut w gore 125 pkt i pozniej 45 minut-60 minut w dol 140 pkt.

trejdowanie newsow to wyzsza szkola jazda i kazdy kto ma troche oleju w glowie nei trzyma wtedy "systemowych" pozycji (no chyba ze moze sobie poptrzesuwac stopy na czas danych)

Byl news ale rynek nie wiedzial co robic i kto kupowal pod news i jego interpretacje przez rynek to byl przyslowiowa koza.

Najpierw panika po zlych danych, nastepnie wzrost ponad cene sprzed newsa aby nastepnie spasc do minimum po newsie. Gdyby ktos zinterpretowal, ze news jest jednak dobry bo rynek zignorowal zle dane to byl w bledzie. To samo jest z indeksami, jak DJIA wzrastal po zlych danych to nie ma gwarancji, ze za 1-2 sesje nie spadnie 200-300 pkt.


W srode, czwartek, piatek na FW20 przewage w zbijaniu cen mialy niedzwiedzie. Wyciaganie w koncowce jest dobre dla lapania leszcza.

re Trejder... no to chyba mi sie pomylilo z tymi Zolwiami. Ale ktos ich w koncu zalatwil tzw "zupa z zolwia".. gral "na nich" i ich ugotowal. Cos prawie jak u nas "grac na system bankiera"..

co do rynku, to zgadzam sie z KRT: skoro rynek zlekcewazyl tak fatalne dane, to jest chec odbicia i juz. I niech tylko przyjda jakies dobre, wzglednie dobre (pod slabe prognozowane) dane to wystrzeli w gore.
To samo na walutach.. jeszcze pare tygodni temu takie dane zrobilyby masakre na dolarze, a w piatek nawet sie lekko umocnil. Wiec chyba nadchodzi wieksza korekta na dolcu i surowcach.

Kaczor, co sadzisz o opcjach put na zlocie? Chyba zapowiada sie jakies parotygodniowa korekta,co?

Bogdan napisał:

re Trejder... no to chyba mi sie pomylilo z tymi Zolwiami. Ale ktos ich w koncu zalatwil tzw "zupa z zolwia".. gral "na nich" i ich ugotowal. Cos prawie jak u nas "grac na system bankiera"..

co do rynku, to zgadzam sie z KRT: skoro rynek zlekcewazyl tak fatalne dane, to jest chec odbicia i juz. I niech tylko przyjda jakies dobre, wzglednie dobre (pod slabe prognozowane) dane to wystrzeli w gore.
To samo na walutach.. jeszcze pare tygodni temu takie dane zrobilyby masakre na dolarze, a w piatek nawet sie lekko umocnil. Wiec chyba nadchodzi wieksza korekta na dolcu i surowcach.

Kaczor, co sadzisz o opcjach put na zlocie? Chyba zapowiada sie jakies parotygodniowa korekta,co?

Nie wiesz czy rynek zignorowal zle dane, dalem przyklad USDJPY. Zignorowal a pozniej w dol. Tak, korekta taka, ze na srebrze (zloto tez w gore) w czwartek i piatek mozna bylo wyciagnac % w gore.
Ceny surowcow beda chodzic po kilka % w gore i w dol. Popatrz sobie na rope. To nie jest to co kiedys - lewary i dostep do informacji na biezaco robia swoje.

Bogdan napisał:

re Trejder... no to chyba mi sie pomylilo z tymi Zolwiami. Ale ktos ich w koncu zalatwil tzw "zupa z zolwia".. gral "na nich" i ich ugotowal. Cos prawie jak u nas "grac na system bankiera"..

co do rynku, to zgadzam sie z KRT: skoro rynek zlekcewazyl tak fatalne dane, to jest chec odbicia i juz. I niech tylko przyjda jakies dobre, wzglednie dobre (pod slabe prognozowane) dane to wystrzeli w gore.
To samo na walutach.. jeszcze pare tygodni temu takie dane zrobilyby masakre na dolarze, a w piatek nawet sie lekko umocnil. Wiec chyba nadchodzi wieksza korekta na dolcu i surowcach.

Kaczor, co sadzisz o opcjach put na zlocie? Chyba zapowiada sie jakies parotygodniowa korekta,co?

Bogdan, mozesz uscislic o co Ci chodzi z tymi zolwiami i ich gotowaniem? Moze jakis link?

Jesli chodzi o "strategie zolwia" na futures to polega ona na podazaniu za trendem i stopniowym przesuwaniu stopow (pisal o tym trejder). W zasadzie jedyne ryzyko to przelewarowanie (trzeba miec depo na kilka stratnych pozycji z rzedu). W dluzszym terminie wychodzi sie na plus (oczywiscie system musi byc dobrze przetestowany na danych historycznych). Raczej nie wydaje mi sie, zeby ktos stosujacy sie scisle do tej strategii i umiejetnie zarzadzajacy kapitalem mogl zbankrutowac.

Ja sam stosowalem system oparty o zmodyfikowana strategie zolwia na FW20 przez kilka lat. Nie w kazdym roku byl na plusie, ale w perspektywie kilkuletniej byl zawsze do przodu.

z tego co ja wiem to zolwie inwestowaly na podstawie wybic z kanalu a nie podazaniem za trendem(choc to bardziej kwestia terminologii ale dla mnei podazanie za trendem to na przyklad srednie kroczace czy srednia adaptacyjna kaufmana).Byla to metoda opracowana przez Donchiana w latach 60 i pozniej zostala spopularyzowana przez pewna grupe graczy zwanych zolwiami.I to przestalo byc skuteczne po jakims czasie bo kazdy to zauwazal a jak kazdy cos wie to rynek zaczyna sie dostosowywac(falszywe wybicia zaczynaja sie pojawiac).Aha o ini stosowali na poczatku 20 dniowe a pozniej 40 dniowe i 100 dniowe kanaly wiec to nei ma przelozenia dla wiekszosci graczy tutaj

forex: re:
Wytrzymales raptem 3 tygodnie. Docenisz teraz lagodny charakter naszych szwagrow. Very Happy

Brawo, za przypomnienie prawdy, którą napisałeś

Proponuję złotą czcionkę za "łagodny charakter naszych szwagrów

Tia, na gpw siedzą szwagry - łagodne baranki że aż z ręki jedzą a na FX

to tylko i wyłącznie krwiożercze bestie, he he.

Wszystko jest kwestią psychiki, umiejętności, dyscypliny, strategii,

szczęście też się przydaje...

Witam.
Bardzo podabał mi sie post Realisty z piątku.
Czysta esencja spekulacji na giełdach.
Przejrzałem kilka pomysłów na przyszły tydzień.
Analizowanie tygodnia na wykresie godzinowym, 15 min to chyba jakies nieporozumienie.
Wiekszość komentarzy analizujacych gospodarkę w stanch po prostu mnie bawi. Jeżeli ktoś to nawet "właściwie" to robi to pytanie jest?
Jaki to ma użytek w codziennej grze na giełdzie?
Co z tego dla nas na poniedziałek wynika, że w stanach jest spowolnienie?
Chce tylko powiedzieć, że do codziennej spekulacji wszystko co nam jest potrzebne jest w wykresach. Dobry analityk nie powinien ulegać nastrojom, medialnemu szumowi.
Gadające głowy w TV do kogo mówią o recesji, kiepskiej sytuacj i innych sprawach, pozytywnych lub nie?
Do zarządzających grubą kasą?
Teraz coś konkretnego na przyszły tydzień.


Zwracam uwagę na dywergencję na MFI, STS też pozytywnie i to że od 16 tygodni cena przebiła SMA 13.
Myślę, że może to coś pozytywnego znaczyć dla rynku.

Witam
Ale śmieszną rzecz zauważyłem dzisiaj
Pamiętacie może, jak kilka dni temu opisywałem alternatywną i dość zyskowną metodę gry z wykorzystaniem pojedynczej średniej i histogramu z odchylenia średniej od ceny, wykorzystywanego do zamykania zarobionych pozycji jak odchylenie osiąga wysoką wartośc.

Posternacy zwrócił mi na priv uwagę, że może warto rozważyć zastosowanie tutaj wskaźnika CCI. No to teraz wziąłem się za robotę i zobaczyłem, ki diabeł ten CCI od strony matematycznej.
Okazało się, że "wymyślony" przeze mnie histogram odchylenia to... punkt w punkt wzór na CCI

Ale nic to, w sumie okazało się że nic nowego nie wymyśliłem, ale poczytałem dalej o technice gry na CCI w książce "Komputerowa Analiza Rynków Terminowych".

Okazało się, że w mojej metodzie histogram służy do całkiem odwrotnej rzeczy niż w oryginalnej metodzie gry: jak ja zamykam mocno zarobione eLki według - no teraz już nazywam to CCI - to oryginalna metoda dopiero teraz bierze.... eL.
Czyli jedna rzecz, dwa sposoby gry, przy czym nie chwaląc się, mój jest duuuuuużo bardziej zyskowny, przynajmniej na GPW
Jakby ktos grał książkowo wg. CCI to dostanie w d... niemiłosiernie.

Wnioski:
Rynki cały czas się zmieniają, a zasady gry to nawet o 180"

Elo wszystkim!

punisher napisał:

Elo wszystkim!

witaj punisher