UFO - 10.04.2009 WIELKOŚWIĄTECZNY

Czy ma ktos moze w pdf te oto dwie ksiazki:
'Price action trading' Billa Eykyna i 'Reading price action bar by bar' napisana przez Al'a Brooks'a

Znalazlem je na google books ale za nie moge sciagnac na dysk

re tarzan
nei wiesz o czym mowisz taka jest prawda.To ty masz jakis kompleks i ciagle sie odnosisz do tego co ja pisze,nei pdooba sie nie korzystaj.

mylogi napisał:

anduril napisał:

Przy średnim stosunku zysk/strata sporo powyżej 2 są według mnie bardzo pewne Na samej trafności, czy też "mieniu racji" się przecież nie zarabia.
Na przykład aktualnie używany przeze mnie system jest według tak zdefiniowanej "pewności" beznadziejny, bo ma trafność ~45 procent...

EDIT - takie pytanie, oczywiście bez złośliwości, czysta ciekawość - Twoja metoda ma większą trafność niż 66%?

Panowie,
jako ze jestescie starymi userami mozna od Was oczekimac znajomosci i poslugiwania sie postawowymi miarami efektywnosc.
SKUTECZNOSC = TRAFNOSC*SREDNI ZYSK - NIETRAFNOSC*SREDNIA STRATA
wymachiwanie sama trafnoscia nie ma zadnego sensu

Dzięki, mylogi, brakowało nam ścisłości definicyjnej

DarkMac napisał:

u mnie waha sie od 35-55% ale ja mam ponad 3000 prob a nie 12

DM, oczywiście, gdyby Twój zarzut brzmiał "za mała próbka", to bym nawet nie polemizował, tylko Cię poparł. Ale zarzut, że 66% to za mało wydał mi się nieco dziwny

tarzan napisał:

jak to 66% jest liczone.

Pod linkiem do stopyzwrotu.pl masz podsumowanie skuteczności RGRów z komentarzy od początku działania portalu. 66% to stosunek (o)RGRów z osiągniętym TP, do tych z osiągniętym SL.

karnak napisał:

To jest potrzeba serca jeśli wierzysz w Boga, a jesli nie wierzysz to i tak Bóg na Ciebie czeka.

Do zobaczenia w kościele

anduril napisał:

mylogi napisał:

anduril napisał:

Przy średnim stosunku zysk/strata sporo powyżej 2 są według mnie bardzo pewne Na samej trafności, czy też "mieniu racji" się przecież nie zarabia.
Na przykład aktualnie używany przeze mnie system jest według tak zdefiniowanej "pewności" beznadziejny, bo ma trafność ~45 procent...

EDIT - takie pytanie, oczywiście bez złośliwości, czysta ciekawość - Twoja metoda ma większą trafność niż 66%?

Panowie,
jako ze jestescie starymi userami mozna od Was oczekimac znajomosci i poslugiwania sie postawowymi miarami efektywnosc.
SKUTECZNOSC = TRAFNOSC*SREDNI ZYSK - NIETRAFNOSC*SREDNIA STRATA
wymachiwanie sama trafnoscia nie ma zadnego sensu

Dzięki, mylogi, brakowało nam ścisłości definicyjnej

re anduril
w artyule

DarkMac napisał:

u mnie waha sie od 35-55% ale ja mam ponad 3000 prob a nie 12

DM, oczywiście, gdyby Twój zarzut brzmiał "za mała próbka", to bym nawet nie polemizował, tylko Cię poparł. Ale zarzut, że 66% to za mało wydał mi się nieco dziwny

tarzan napisał:

jak to 66% jest liczone.

Pod linkiem do stopyzwrotu.pl masz podsumowanie skuteczności RGRów z komentarzy od początku działania portalu. 66% to stosunek (o)RGRów z osiągniętym TP, do tych z osiągniętym SL.

karnak napisał:

To jest potrzeba serca jeśli wierzysz w Boga, a jesli nie wierzysz to i tak Bóg na Ciebie czeka.

Do zobaczenia w kościele

wyniki na 12 probach nie sa statystycznie istotne

Krótko: wiem, nigdy nie sugerowałem, że są.

Mylogi, jesli mowa o efekwynosci, znasz taka ksiazke "efektywnosc gieldowego rynku akcji w Polsce" ? jesli tak to co o niej sadzisz?

dax fut h1 w cenach close

Damian napisał:

Mylogi, jesli mowa o efekwynosci, znasz taka ksiazke "efektywnosc gieldowego rynku akcji w Polsce" ? jesli tak to co o niej sadzisz?

Ja pisalem o "skutecznosci" (systemow)nie "efektywnosci" (rynku).

Skutecznosc to miara do oceny metod, systemow.
Pozwal okreslic czy warto angazowac sie w dane gre ma Oczekiwana Skutecznosc Ujemna czy Dodatnia.

Dyskusja czy rynki sa efektywne czy nie jest bardziej akademicka.
Sa 2 obozy i kazdy moze przeprowadzic wywod na rzecz swojej tezy.

a tu guru forków (marzec '09):

http://www.moneyshow.com/video/video.asp?wid=3504&t=3&scode=013764






skrzyzowanie forkow to opor

To się kupy trzymie

Podwójny zigzak
Proporcje w pierwszym ładnie się zachowują
No i w drugim jak widać też niczego sobie

mylogi napisał:

Damian napisał:

Mylogi, jesli mowa o efekwynosci, znasz taka ksiazke "efektywnosc gieldowego rynku akcji w Polsce" ? jesli tak to co o niej sadzisz?

Ja pisalem o "skutecznosci" (systemow)nie "efektywnosci" (rynku).

Skutecznosc to miara do oceny metod, systemow.
Pozwal okreslic czy warto angazowac sie w dane gre ma Oczekiwana Skutecznosc Ujemna czy Dodatnia.

Dyskusja czy rynki sa efektywne czy nie jest bardziej akademicka.
Sa 2 obozy i kazdy moze przeprowadzic wywod na rzecz swojej tezy.

ok, tak pytam bo wlasnie dzisiaj siadlem do tej lektury

Franz napisał:

Czy ma ktos moze w pdf te oto dwie ksiazki:
'Price action trading' Billa Eykyna i 'Reading price action bar by bar' napisana przez Al'a Brooks'a

Znalazlem je na google books ale za nie moge sciagnac na dysk

ja wlasnie odkrylem forum Price Action - sa jakies materialy.

Kilku autorów celnie zaobserwowało podobieństwo piramidy Madoffa do współczesnych systemów emerytalnych. Chodzi tu w zasadzie o ten sam przekręt oparty na płaceniu starszym stażem uczestnikom piramidy nie z zysku ale ze składek młodszych stażem uczestników. Wszystko to oczywiście gra dopóki tych pierwszych jest mniej niż tych drugich. W pewnym momencie jednak system w sposób nieunikniony się sypie i ci którzy dostali się do niego później zostają na lodzie. Taki też będzie finał przekrętów z systemami emerytalnymi, w tym znanego czytelnikom DwuGroszy “Titanica ZUSu”. Robert Gwiazdowski na swoim blogu ujmuje rzecz najtrafniej:

“System ubezpieczeń emerytalnych w większości państw świata opiera się na takim samym modelu argentyńskim, tylko że „kiwani” nie są „inwestorzy finansowi”, a zwykli podatnicy. Dlatego to oszustwo uchodzi wszystkim na sucho. A Madoff zrobił durniów nie ze zwykłych ciułaczy, tylko z kolegów finansistów… “

Damian napisał:

mylogi napisał:

Damian napisał:

Mylogi, jesli mowa o efekwynosci, znasz taka ksiazke "efektywnosc gieldowego rynku akcji w Polsce" ? jesli tak to co o niej sadzisz?

Ja pisalem o "skutecznosci" (systemow)nie "efektywnosci" (rynku).

Skutecznosc to miara do oceny metod, systemow.
Pozwal okreslic czy warto angazowac sie w dane gre ma Oczekiwana Skutecznosc Ujemna czy Dodatnia.

Dyskusja czy rynki sa efektywne czy nie jest bardziej akademicka.
Sa 2 obozy i kazdy moze przeprowadzic wywod na rzecz swojej tezy.

ok, tak pytam bo wlasnie dzisiaj siadlem do tej lektury

prosimy o streszczenie i wnioski

trejder napisał:

Franz napisał:

Czy ma ktos moze w pdf te oto dwie ksiazki:
'Price action trading' Billa Eykyna i 'Reading price action bar by bar' napisana przez Al'a Brooks'a

Znalazlem je na google books ale za nie moge sciagnac na dysk

ja wlasnie odkrylem forum Price Action - sa jakies materialy.

A czy link podać możesz?

spox

Franz napisał:

trejder napisał:

Franz napisał:

Czy ma ktos moze w pdf te oto dwie ksiazki:
'Price action trading' Billa Eykyna i 'Reading price action bar by bar' napisana przez Al'a Brooks'a

Znalazlem je na google books ale za nie moge sciagnac na dysk

ja wlasnie odkrylem forum Price Action - sa jakies materialy.

A czy link podać możesz?

http://www.priceaction.net/showthread.php?t=19

wlasnie o to pytalem kilka dni temu i jest:

http://www.elitetrader.com/vb/attachment.php?s=&postid=1612301

Emerytura w czasach kanclerza Bismarcka była swoistym ubezpieczeniem od długowieczności. Niewielu dożywało wówczas 65 lat, ustawowego wieku emerytalnego. Dziś w państwach rozwiniętych przeciętna długość życia przekracza 80 lat i nadal rośnie. Jednocześnie spada przyrost naturalny. Dziś system emerytalny Bismarcka można porównać do walącej się piramidy finansowej: wpłacasz i liczysz na to, że znajdą się frajerzy, którzy sfinansują twoją wypłatę. Piramida chwieje się coraz bardziej, ponieważ jej podstawa (płacący składki) jest coraz węższa, a wierzchołek (pobierający świadczenia) - coraz większy.
Dziś na jednego Europejczyka w wieku emerytalnym przypada czterech w wieku produkcyjnym, w Polsce podobnie. Prawdziwe kłopoty zaczną się za 15 lat, kiedy na emerytury będą przechodzić osoby urodzone w drugiej połowie XX wieku (na świat przychodziło wówczas prawie 800 tys. dzieci rocznie), a ich miejsce zastąpi pokolenie o połowę mniej liczne. Potem będzie jeszcze gorzej. ONZ prognozuje, że do 2050 r. ludność Łotwy zmniejszy się o 52 proc., Bułgarii - o 36 proc., Ukrainy - o 35 proc., Rosji - o 30 proc., Włoch - o 22 proc., Polski - o 15 proc. a Słowacji - o 8 proc. W 2052 r. na Polaka w wieku produkcyjnym będzie przypadać dwóch emerytów. Ta dysproporcja zakończy żywot bismarckowskiego systemu emerytalnego.
Między nadchodzącą katastrofą demograficzną a istnieniem obecnego systemu emerytalnego zachodzi bezpośredni związek. Jak zauważyli autorzy opublikowanego w 2004 r. raportu czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, winne obecnej sytuacji są państwowe systemy emerytalne, które sprawiły, że posiadanie dzieci przestało być konieczne do tego, by mieć środki do życia na starość. "Dzieci przestały być inwestycją rodziców, a stały się dobrem luksusowym, którego zadaniem jest zaspokajanie ich potrzeb emocjonalnych. Ponieważ ludzie chcą zaspokajać swoje potrzeby jak najmniejszym kosztem, wraz ze spadkiem liczby rodzących się dzieci rośnie liczba psów i kotów w gospodarstwach domowych, które zaspokajają potrzeby emocjonalne ludzi i są tańsze do utrzymania"

Spokojnych Swiąt

[quote=\"kaczor\"][quote=\"anduril\"][quote=\"mylogi\"][quote=\"anduril\"]
Przy średnim stosunku zysk/strata sporo powyżej 2 są według mnie bardzo pewne Na samej trafności, czy też \"mieniu racji\" się przecież nie zarabia.
Na przykład aktualnie używany przeze mnie system jest według tak zdefiniowanej \"pewności\" beznadziejny, bo ma trafność ~45 procent...

EDIT - takie pytanie, oczywiście bez złośliwości, czysta ciekawość - Twoja metoda ma większą trafność niż 66%?[/quote]
Panowie,
jako ze jestescie starymi userami mozna od Was oczekimac znajomosci i poslugiwania sie postawowymi miarami efektywnosc.
SKUTECZNOSC = TRAFNOSC*SREDNI ZYSK - NIETRAFNOSC*SREDNIA STRATA
wymachiwanie sama trafnoscia nie ma zadnego sensu[/quote]
Dzięki, mylogi, brakowało nam ścisłości definicyjnej

re anduril
w artyule

[quote=\"DarkMac\"]u mnie waha sie od 35-55% ale ja mam ponad 3000 prob a nie 12[/quote]
DM, oczywiście, gdyby Twój zarzut brzmiał \"za mała próbka\", to bym nawet nie polemizował, tylko Cię poparł. Ale zarzut, że 66% to za mało wydał mi się nieco dziwny

[quote=\"tarzan\"]jak to 66% jest liczone.[/quote]
Pod linkiem do stopyzwrotu.pl masz podsumowanie skuteczności RGRów z komentarzy od początku działania portalu. 66% to stosunek (o)RGRów z osiągniętym TP, do tych z osiągniętym SL.

[quote=\"karnak\"]To jest potrzeba serca jeśli wierzysz w Boga, a jesli nie wierzysz to i tak Bóg na Ciebie czeka.[/quote]
Do zobaczenia w kościele [/quote]

wyniki na 12 probach nie sa statystycznie istotne[/quote]

zobaczymy czy na eurpln cos takiego zrobia -
zanegowanie RGR\'a











· Failed head and shoulders - failed.head.and.shoulders.jpg

o Prefer break of right shoulder by a closing bar because they are more reliable.

o Rarely take a head and shoulder neckline break unless it forms at the very top of the chart as they are only reliable in up trends.

o Those that do form at the bottom tend to fail and you may enter in a more aggressive matter in comparison to a failure at the top.

o The same is true for Inverse Head and Shoulders in downtrends.Be more enthusiastic about the failures than the pattern themselves, especially if they form at the "wrong" places.

...przeglądam i jakoś nie widzę odpowiedzi

"W obu z nich stosowana jest średnia 9-okresowa (0,2) jako sygnał, ale
wartości 0,15 i 0,075 są zarezerwowane tylko dla strony kupują­cej, natomiast dla
strony sprzedającej należy użyć 8 okresów (0,22) i 17 okresów (0,11) "


Te wartości to jakie okresy?

Możesz dać linkę do większego? Bo słabo widać...
A co do negacji, to SL stoi, TP stoi, rynek sobie wybierze które będzie chciał

trejder napisał:

Franz napisał:

trejder napisał:

Franz napisał:

Czy ma ktos moze w pdf te oto dwie ksiazki:
'Price action trading' Billa Eykyna i 'Reading price action bar by bar' napisana przez Al'a Brooks'a

Znalazlem je na google books ale za nie moge sciagnac na dysk

ja wlasnie odkrylem forum Price Action - sa jakies materialy.

A czy link podać możesz?

http://www.priceaction.net/showthread.php?t=19

wlasnie o to pytalem kilka dni temu i jest:

http://www.elitetrader.com/vb/attachment.php?s=&postid=1612301

Dziękuję

"Nie zależy kontrolować żadnych składek ..."

To samo mowie odkad jakies 5 lat temu moj "drugi filar" (nie wiem, jak sie aktualnie nazywa, tyle razy nazwe zmienial w te i z powrotem, ale z okna pociagu na stacji w Winterthurze dobrze widac jego reklame na duzym czerwonym wiezowcu (ten wiezowiec zdaje sie wlasnie do filaru nalezy) wiec chyba ma sie dobrze) przyslal mi poczta konwencjonalna hiobowa wiesc, ze - o zgrozo! - za jeden z miesiecy ZUS najprawdopodobniej nie przekazal mojej do nich skladki! Plus instrukcje kolorowe co powinienem zrobic, zebym oplywal w dostatki a filarowi zylo sie dostatniej. Ale jakos nie lubie za darmo wyklocac sie w Urzedach o cudze pieniadze, zwlaszcza te, ktore kiedys byle moje ale je stracilem wskutek wymuszenia rozbojniczego.

Ziemia jest jednym z niewielu dóbr , których Chiny nie wyprodukują

http://yakoff.ru/crisis/img/borse.jpg

Zdrowych i spokojnych Swiat Wielkiej Nocy zyczy Wszystkim Ufokom EURO z LILO.

Inwestor, coś, w Twoim ostatnim rysunku, się zmieni, albo coś zmieni, jeżeli fibo otworzymy na dołku, zamykając 100 na czwartkowym szczycie ?

Pozdrawiam.

Przedstawiam swoją najnowszą prognozę dla WIG20 (jest to wykres tygodniowy),
ten ruch bez "głębszych" korekt doprowadzi nas do poziomu 2596,89 pkt.
Będziemy poruszali się w kanale jak na moim rysunku i jak widać będzie to stosunkowo "szybki" ruch :




Niewytrwali mogą grać dwupozycjnie wykorzystując ruchy wewnątrz kanału.
Dla średniodystansowców uważam, że najlepszą pozycją będzie cały czas eL
Ja pilnuję wsparcia - dolnej linii tego kanału, gdy padnie to biorę eS

Serwis rezerwowy:

propaganda ubezpieczycieli

GU: Osoby, które nabyły prawo do emerytury i uznały, że jej wysokość jest zbyt niska, mogą pracować. Ważne, aby zarobki osiągnięte z tytułu wykonywanej działalności nie przekroczyły określonego limitu, gdyż wtedy świadczenie może być zmniejszone lub zawieszone.
Przykład: Józef skończył 63 lata i przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Doszedł do wniosku, że świadczenie jest niewystarczające. Ponieważ stan zdrowia mu na to pozwalał, zatrudnił się jako portier. Zarobki osiągnięte z tego tytułu były niższe niż ustawowy limit. W związku z tym Józef pobierał wypłatę i emeryturę w pełnej wysokości.

kontra
2GR: Pan Józef przeszedł na wcześniejszą emeryturę ponieważ dorobił się własnego pensjonatu w Ustce który eksploatowany jest teraz przez firmę którą zarządza jego syn. Pan Józef jako doradca firmy ma z tego tytułu szereg korzyści pozafinansowych, takich jak darmowy wikt i opierunek. Nic mu też nie szkodzi zatrudnić się dodatkowo jako “portier” we własnym pensjonacie tak aby łączne zarobki nie przekraczały dopuszczalnego limitu i cieszyć się emeryturą w pełnej wysokości. W zamkniętym po sezonie pensjonacie funkcja portiera nie wydała mu się ponad siły emeryta. A gdy ZUS zatonie i emerytura się skończy pan Józef zamiast w portiera zacznie się bawić w inwestora, pobierającego dywidendę z dobrze kręcącego się biznesu.

...

Mnie np ZUS nie interesuje bezpośrednio bo go jako "bezrobotny" nie płacę, - a nie płacę bo w niego nie wierzę ;-).

...

GU: Przykład: Aneta podjęła pracę w firmie X na podstawie umowy o pracę na czas określony. Mimo ponagleń ZUS, nie zdecydowała się na wybór funduszu emerytalnego. Została przydzielona do funduszu Y w drodze losowania przeprowadzanego przez ZUS. Zmiany dokonała dopiero po kilku latach oszczędzania. W omawianym okresie jej środki były inwestowane głównie w bezpieczne instrumenty finansowe, w związku z czym osiągnięty zysk był niewielki. Jej koleżanka Dorota wybrała fundusz emerytalny od razu po podjęciu pracy. Dzięki temu była pewna, że jej pieniądze są lokowane korzystnie.

2GR: Hej, od kiedy to OFEs oferują szeroki wybór inwestowania w “instrumenty bezpieczne” oraz w instrumenty inwestowania “korzystnego”? Czy reguły alokacji kapitału w OFEs nie są przypadkiem narzucone odgórnie? Jeżeli nie są to skąd ten klangor o miliardach które OFEs w tym roku straciły? Dorota to czyta i nic z tych "instrumentów bezpiecznych" nie rozumie. Na szczęście jej fundusze zostały ulokowane “korzystnie" w poszukiwaniu super zwrotu na super emeryturę. Na przykład w mortgage backed securities wypuszczonych przez (niedawno zbankrutowanego) Lehman Brothers, ha, ha, ha.