Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

infinan napisał:

to moze slumdog cos wiecej napisz o tym "wskazniku systemu" ?

Widze ze watek sie rozkreca.

Mam gdzies to wszystko napisane w wersji elektronicznej na szkolenie wiec poszukam i zamieszcze.

ale jak na szkolenie?
tzn ze prowadzisz szkolenia z zakresu budowania systemow transakcyjnych ?

Awa napisał:

Awa napisał:

[...]
oczywiście do badań innych instrumentów: waluty, indeksy zachodnie - oczywiście, im dłuższy okres testowania - tym lepiej

hmmm, gadam sama z sobą, ale właśnie przyszło mi do głowy czy aby napewno ma sens testowanie systemu za okres ostatnich np. 10 - 15 lat? na dynamicznym rynku,

może właściwe pytanie powinno brzmieć: jaki okres czasu przyjąć do testowania systemu?
zbyt długi nie ma sensu bo obecna rzeczywistość może być inna od "przeszłości,
a zbyt krótki - nie da miarodajnych wyników,

Tu przekonuje mnie pomysł Mylogiego - podzielić okres dla którego mamy historię w proporcjach 70-30, dobrać parametry na podstawie testów na świeczkach z większej części i potem przetestować tak znalezione parametry na okresie krótszym. Oczywiście żeby zastosować tą metodę trzeba mieć dość długą historię żeby było co dzielić.

Awa napisał:

"gotowy na wszystko" czyli uniwersalny
mam awersję, do rzeczy uniwersalnych, bo jaki niby miałby być, np. papier "uniwersalny": do drukarki i kibelka

co to jest "hft" ?

Tak, tez jestem przeciwnikiem takiego podejscia, ale przeciez system musi byc uniwersalny... Musi byc gotowy na wszystko, i przeciez jest, to trader ni ejest
W tym swietle testowanie ma sens tylko jako sprawdzenie, czy sie dobrze wymyslilo - jak dziala, to ok, jak nie, myslimy dalej - taka optymalizacja na piechote. No, ale to tez jakas optymalizacja, bo odrzucamy wyniki niekorzystne...

HFT to high frequency trading.

infinan napisał:

ale jak na szkolenie?
tzn ze prowadzisz szkolenia z zakresu budowania systemow transakcyjnych ?

Byłem wspólnikiem w firme, ktora zajmowala sie "handlem na własny rachunek" (proprietary trading). I tam do gołego systemu jak sie coś dodawało to szkolenie robić należało.

system musi być testowany na całym ciągłym okresie gdzie suma punktów podzielona przez średnia DD jest największa a jednocześnie zysk jest satysfakcjonujący twórce

wiec każdy system ma rożny okres optymalizacji i testów

wredniaha napisał:

senkiusz napisał:

Studich napisał:

Witam zawodowców-systemowców

Bardzo fajnie, że taka zakładka powstała dla ludzi grających systemami...mam nadzieję, że to pozwoli uaktywnić się dużej liczbie osób, które odwiedzają to forum chcąc się czegoś nauczyć i przy okazji podzielić się zdobytą wiedzą.

Ja bawię się w budowanie systemów od okołu roku i kilka udało się stworzyć, wszystkie są proste i oparte o zasady wybicia z progu zmienności, natomiast cały czas testuję różne sposoby wychodzenia z pozycji bo przecież "nieważne jak kto zaczyna ale jak kończy:)"
Na razie działam tylko na FW20 bo mam dostęp do danych historycznych za ostatnich lat i mielę je w Excelu.

Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.

Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...

Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Za wszelakie sugestie z góry dziękuje

U mnie to prawie reguła . Stąd tak ważny jest DD. Z prawdopodobieństwem równym 1 można się spodziewać, że po wejściu na rynek z nowym systemem zacznie się od dużego DD. Najprawdopodobniej większego niż uzyskaliśmy w back testach .

Pozdr

Potwierdzam - w najlepszym przypadku konsola na equity przez pół roku, ale rekordowe DD nie jest rzadkością.

Dzięki za wszystkie odpowiedzi

Mój system na razie nie osiągnął max DD aktualnie jest 90pkt, ale jest w konsolidacji od trzech miesięcy:) męczące to trochę

Ale tak na marginesie czy ktoś z Was ma system, któremu przez ostatnie trzy miesiące udało się coś zarobić?

Awa napisał:

Studich napisał:

[...]
Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.

Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...

Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?

Za wszelakie sugestie z góry dziękuje

a propos badania sysytemu to w przypadku fw20 wydaje mi się, że wystarczą ostatnie 3 lata, czyli:
ciekawy jest rok 2008 - bo była bardzo duża zmienność dzienna, przy przywoitych obrotach
2009 - ciekawy jako pierwszy rok nowej hossy, przy cały czas wzrastających obrotach
2010 - jako pierwszy rok konsoli, również przy nadal wzrastających obrotach

wczęsniejsze lata mogą byc ciekawe do popatrzenia (i raczej na notowania wigu20 niż samych kontraktów) , ale mogą negatywnie wpływac na badanie systemu, bo niby jaką miarodajność sygnałów przyjąć przy obrotach 5 -10 tys kontraktów, gdzie dodatkowo jeden grubas mógł ustawić kurs pod siebie (i tak go ustawiali) ,
zdecydowanie uważam, że na kontraktach systemy powinno się badać w tym okresie kiedy dzienne obroty są podobne, dlatego przyjmuję tylko ten okres do badania - obroty są w zasadzie porównywalne i mozna rzec, że w miarę stabilne,
porównanie systemu z okresu gdy obrót był 5 tys. dziennie z systemem z okresu gdy obrót był ok. 30 -50 tys - wg mnie nie ma sensu,

oczywiście do badań innych instrumentów: waluty, indeksy zachodnie - oczywiście, im dłuższy okres testowania - tym lepiej

też mi się wydaje, że ostatnie trzy lata pokazały tak różne fazy rynku, że dobrze jest testować system w tym okresie, niemniej testowanie systemu na jak największej liczbie danych daje większe przekonanie, że system potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji

pozostałe systemy aktualnie mają zbliżone DD do max, a i sam Rejczak w ubiegłym tygodniu był ponad 300pkt w plecy

wyniki mojej kompilacji od 10 maja 2010 wtedy to było moje mocne postanowienie grania systemowego bez łamania reguł
Wyniki zawieraja prowizje w kwocie 6zl

Kod:

Data   pkt   pkt narastajaco   max DD   min DD   DD koniec miesiaca
31/05/2010   165.94   165.94   45.53   0   10
30/06/2010   280.73   446.67   71.4   0   40.67
30/07/2010   69.13   515.8   36.13   0   24.94
31/08/2010   136.94   652.74   69.87   0   0
30/09/2010   228.46   881.2   28.34   0   0
29/10/2010   70.94   952.14   47.13   0   47.13
30/11/2010   6.66   958.8   70.6   0   51.74
31/12/2010   36.27   995.07   37.27   0   21.47
31/01/2011   112.2   1107.27   73.6   0   45.67
10/02/2011   15.53   1122.8   30.14   7.74   30.14

jak widac na wczoraj mialem max DD w lutym dzis czesciowo odrobione bo caly dzien bylem na L ciekawie to wygląda patrząc ze w każdym miesiącu robiłem nowe maxy gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza

crus napisał:

wyniki mojej kompilacji od 10 maja 2010 wtedy to było moje mocne postanowienie grania systemowego bez łamania reguł
Wyniki zawieraja prowizje w kwocie 6zl

Kod:

Data   pkt   pkt narastajaco   max DD   min DD   DD koniec miesiaca
31/05/2010   165.94   165.94   45.53   0   10
30/06/2010   280.73   446.67   71.4   0   40.67
30/07/2010   69.13   515.8   36.13   0   24.94
31/08/2010   136.94   652.74   69.87   0   0
30/09/2010   228.46   881.2   28.34   0   0
29/10/2010   70.94   952.14   47.13   0   47.13
30/11/2010   6.66   958.8   70.6   0   51.74
31/12/2010   36.27   995.07   37.27   0   21.47
31/01/2011   112.2   1107.27   73.6   0   45.67
10/02/2011   15.53   1122.8   30.14   7.74   30.14

jak widac na wczoraj mialem max DD w lutym dzis czesciowo odrobione bo caly dzien bylem na L ciekawie to wygląda patrząc ze w każdym miesiącu robiłem nowe maxy gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza

Wynik dla 1 kontraktu na FW20?
jeżeli tak to wynik rewelacyjny!!

dobrze rozumiem, że zysk 1122pkt w 8 miesięcy przy max DD 73pkt?

"gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza " ? nie rozumiem

z czego się biorą dwa miejsca po przecinku w wynikach?

Studich napisał:

Wynik dla 1 kontraktu na FW20?
jeżeli tak to wynik rewelacyjny!!

dobrze rozumiem, że zysk 1122pkt w 8 miesięcy przy max DD 73pkt?

"gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza " ? nie rozumiem

z czego się biorą dwa miejsca po przecinku w wynikach?

tak wynik z 1 kontraktu na FW20

dobrze rozumiesz tez wynik 1122 pkt przy max DD 73 pkt z tym ze DD jest liczone na koniec dnia a nie na koniec zajętej pozycji większej różnicy tutaj nie ma tzn w moim przypadku na koniec dnia jest minimalnie gorszy niz na zamkniętych pozycjach

2 miejsca po przecinku biora sie z tego ze wynik który wkleilem jest średnia z 3 systemów którymi gram u mnie maja one wage po 1/3 i dodatkowo odejmowalem prowizje 6zl dlatego taka dziwna srednia. Wynik wklejony to juz oczywiscie jest na nieoptymalizowanym okresie

ja taki początkujący ale melduje sie HEJ
aktualnie edek mnie b.interesuje skupiłem sie tylko na nim

kurcze nawet niewiedziałem ze juz istnieje wątek

Crus, gratulacje, bardzo dobry wynik, dla mnie nieosiagalny.
Moje dokonania ubiegloroczne juz pokazywalem:
https://2img.net/r/ihimizer/f/demoog.jpg
Taki wynik roczny 50% netto - mnie satysfakcjonuje. Niestety, ten rok nie jest laskawy dla mojego systemu - na szczescie nie gram, bo am nie wydluzyl notowan, wiec pykam na edku, zeby sie nie zasiedziec - i tak nie mam czasu, paskudnie sie ten rok zaczal, matka i tesc w szpitalu i inne niespodzianki.
Tak czy inaczej, w tym roku mam juz -168pkt, przy dd 313 pkt (bo po drodze byla gorka na 120pkt) - slabo to wyglada, ale moze pozniej jakos odbije?

crus napisał:

Studich napisał:

Wynik dla 1 kontraktu na FW20?
jeżeli tak to wynik rewelacyjny!!

dobrze rozumiem, że zysk 1122pkt w 8 miesięcy przy max DD 73pkt?

"gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza " ? nie rozumiem

z czego się biorą dwa miejsca po przecinku w wynikach?

tak wynik z 1 kontraktu na FW20

dobrze rozumiesz tez wynik 1122 pkt przy max DD 73 pkt z tym ze DD jest liczone na koniec dnia a nie na koniec zajętej pozycji większej różnicy tutaj nie ma tzn w moim przypadku na koniec dnia jest minimalnie gorszy niz na zamkniętych pozycjach

2 miejsca po przecinku biora sie z tego ze wynik który wkleilem jest średnia z 3 systemów którymi gram u mnie maja one wage po 1/3 i dodatkowo odejmowalem prowizje 6zl dlatego taka dziwna srednia. Wynik wklejony to juz oczywiscie jest na nieoptymalizowanym okresie

Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

przemak napisał:

Crus, gratulacje, bardzo dobry wynik, dla mnie nieosiagalny.
Moje dokonania ubiegloroczne juz pokazywalem:
https://2img.net/r/ihimizer/f/demoog.jpg
Taki wynik roczny 50% netto - mnie satysfakcjonuje. Niestety, ten rok nie jest laskawy dla mojego systemu - na szczescie nie gram, bo am nie wydluzyl notowan, wiec pykam na edku, zeby sie nie zasiedziec - i tak nie mam czasu, paskudnie sie ten rok zaczal, matka i tesc w szpitalu i inne niespodzianki.
Tak czy inaczej, w tym roku mam juz -168pkt, przy dd 313 pkt (bo po drodze byla gorka na 120pkt) - slabo to wyglada, ale moze pozniej jakos odbije?

u mnie aktualny wynik od 10 maja 2010 to 956% zysku ale 24 stycznia bylo juz 1020% gram 50% zaangazowania i gdyby nie kilka bledow to powinnem miec aktualnie 1276%

franco napisał:

Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Ja dlugo zastanawialem sie, jaka strategie mm przyjac, i po przemysleniach zastosowalem najprostsza - stale procentowe zaangazowanie (w sensie iles tysiecy na konia) zwiekszane w miare zysku i NIE ZMNIEJSZANE w przypadku strat. To mi sie sprawdza, choc czasem boli, ale zwiekszania zaangazowania po stratach to juz bym sie po ludzku bal

crus napisał:

u mnie aktualny wynik od 10 maja 2010 to 956% zysku ale 24 stycznia bylo juz 1020% gram 50% zaangazowania i gdyby nie kilka bledow to powinnem miec aktualnie 1276%

Gratuluje. Moj system jest systemem dziennym, w zwiazku z tym dd na poziomie 70pkt jest dla mnie nierealny... Bardziej 700

lifek napisał:

crus napisał:

Studich napisał:

Wynik dla 1 kontraktu na FW20?
jeżeli tak to wynik rewelacyjny!!

dobrze rozumiem, że zysk 1122pkt w 8 miesięcy przy max DD 73pkt?

"gorzej jezeli spojrzec na kase bo jak powoli jest przyrost kapitalu to wystepuje problem straty na większej ilości kontraktów i odrabiania mniejsza " ? nie rozumiem

z czego się biorą dwa miejsca po przecinku w wynikach?

tak wynik z 1 kontraktu na FW20

dobrze rozumiesz tez wynik 1122 pkt przy max DD 73 pkt z tym ze DD jest liczone na koniec dnia a nie na koniec zajętej pozycji większej różnicy tutaj nie ma tzn w moim przypadku na koniec dnia jest minimalnie gorszy niz na zamkniętych pozycjach

2 miejsca po przecinku biora sie z tego ze wynik który wkleilem jest średnia z 3 systemów którymi gram u mnie maja one wage po 1/3 i dodatkowo odejmowalem prowizje 6zl dlatego taka dziwna srednia. Wynik wklejony to juz oczywiscie jest na nieoptymalizowanym okresie

Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w zasadzie u mnie ciezko powiedziec cos o interwale bo stopy we wszytkich 3 sa wyliczane z danych dziennych ale wejscia to juz wyzsza szkola jazdy i oparte to mam różnie np na danych tikowych zaagregowanych do interwalu dziennego w innym to sa interwaly od M30 do D1

lifek napisał:

Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w którymś momencie miałam 7 systemów o różnym interwale, niby miało mi wyśredniać - a dostawałam "biegunki" mysli bo nie wiedziałam wg którego grać, a już szczególnie w konsoli - bo wtedy "świrowały" równo (co też było wskaźnikiem - ale dla mojej psychiki: zbyt nerwowym)
obecnie mam 2 - szybszy i wolniejszy: co odpowiada moim mozliwościom obserwowania rynku (pracuję etatowo, a kontrakty to "dorabianie"), jak również zakres strat jest akceptowalny dla mojej psychiki,
przy czym szybszy - to nie jest interwał iluś minutowy - tylko godzinnowy,
a wolny - dniowy

acha, dodatkowo mam coś a la "przełącznik" pomiedzy tymi systemami, czyli wskaźnik mówiący o tym kiedy lepiej grać szybszym a kiedy wolnym, ale ten wskaźnik wychwytuje niestety tylko bardzo wyraźne trendy

przemak napisał:

crus napisał:

u mnie aktualny wynik od 10 maja 2010 to 956% zysku ale 24 stycznia bylo juz 1020% gram 50% zaangazowania i gdyby nie kilka bledow to powinnem miec aktualnie 1276%

Gratuluje. Moj system jest systemem dziennym, w zwiazku z tym dd na poziomie 70pkt jest dla mnie nierealny... Bardziej 700

hmm, na bazie dniowej moj wolny (dniowy) system miał niestety teoretyczny max dd - 897 pkt, chociaż w tym samym miesiącu dał 1253 pkt zysku (to był październik 2008) i wymagał zaangażowania na kontrakt ok. 12 tys

generalnie z obu systemów mam średnio ok. 250 - 300 pkt max dd (za 2009+ 2010) i wg mojego liczenia wymagają zaangażowania 4-6 tys. na kontrakt (lubie mieć spokój i bez stresu, że musiałabym uzupełnić depo)

systemy nie są "agresywne" - raczej "żółwik" czyli idą jak rynek wskazuje,
zupełnie nie radzą sobie w konsoli czyli wg nich mniej niz 160 pkt róznicy pomiedzy max a min w danym miesiącu

Awa napisał:

lifek napisał:

Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w którymś momencie miałam 7 systemów o różnym interwale, niby miało mi wyśredniać - a dostawałam "biegunki" mysli bo nie wiedziałam wg którego grać, a już szczególnie w konsoli - bo wtedy "świrowały" równo (co też było wskaźnikiem - ale dla mojej psychiki: zbyt nerwowym)
obecnie mam 2 - szybszy i wolniejszy: co odpowiada moim mozliwościom obserwowania rynku (pracuję etatowo, a kontrakty to "dorabianie"), jak również zakres strat jest akceptowalny dla mojej psychiki,
przy czym szybszy - to nie jest interwał iluś minutowy - tylko godzinnowy,
a wolny - dniowy

acha, dodatkowo mam coś a la "przełącznik" pomiedzy tymi systemami, czyli wskaźnik mówiący o tym kiedy lepiej grać szybszym a kiedy wolnym, ale ten wskaźnik wychwytuje niestety tylko bardzo wyraźne trendy

A mozna wiedziec jak ty na tym grasz? Z autoamtu jakos idzie zlecenie na rynek czy recznie do DM trzeba wysylac? Mam na mysli czy Twoja obecnosc jest obowiazkowa w trakcie dnia czy masz to jakos rozwiazane aby zlecenia skladaly sie automatycznie?

SlumDog napisał:

Awa napisał:

lifek napisał:

Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w którymś momencie miałam 7 systemów o różnym interwale, niby miało mi wyśredniać - a dostawałam "biegunki" mysli bo nie wiedziałam wg którego grać, a już szczególnie w konsoli - bo wtedy "świrowały" równo (co też było wskaźnikiem - ale dla mojej psychiki: zbyt nerwowym)
obecnie mam 2 - szybszy i wolniejszy: co odpowiada moim mozliwościom obserwowania rynku (pracuję etatowo, a kontrakty to "dorabianie"), jak również zakres strat jest akceptowalny dla mojej psychiki,
przy czym szybszy - to nie jest interwał iluś minutowy - tylko godzinnowy,
a wolny - dniowy

acha, dodatkowo mam coś a la "przełącznik" pomiedzy tymi systemami, czyli wskaźnik mówiący o tym kiedy lepiej grać szybszym a kiedy wolnym, ale ten wskaźnik wychwytuje niestety tylko bardzo wyraźne trendy

A mozna wiedziec jak ty na tym grasz? Z autoamtu jakos idzie zlecenie na rynek czy recznie do DM trzeba wysylac? Mam na mysli czy Twoja obecnosc jest obowiazkowa w trakcie dnia czy masz to jakos rozwiazane aby zlecenia skladaly sie automatycznie?

przy mojej grze wystarczy mi "ręczne" wystawianie, ale pracuje nad podłaczeniem do API (cięzko mi idzie, bo synowie wiecznie zajęci - a ja nie jestem dobra w programowaniu),
generalnie marzy mi się, podłaczenie automatu na, np, rok i przez ten rok nie zagladanie do niego (oczywiście, oprócz sprawdzenia czy działa, ale bez patrzenia na wyniki)
dodatkowo - wydaje mi się, że przy grze większą iloscią kontraktów - to jest jedyne mozliwe rozwiązanie by ochronić swoją psyche, bo już nie chce mi się "kopać z koniem"
więc pewnie, nie jestem ten "automatic trading" - taki klasyczny, ale dąże do tego

p.s. stąd też jest stałe moje pytanie do Was - jak ilośc kontraktów nie spowoduje, że sami zrobicie jakąś "świeczkę"?
w założeniach systemu mam zwiększanie pozycji w miarę wzrostu kapitału - ale nie znam granicznej liczby kontraktów, którą można wystawić na danym poziomie tak by swobodnie sie obrócic i nie zrobić "zamieszania", bo to moze zmienić wyniki mojego systemu

p.s. testujemy systemy na 1 kontrakcie - system mówi, że ten 1 kontrakt da 200 pkt miesięcznie, ale jak wchodzisz 10 kontraktami przy tych samych założeniach, to okazuje sie, że ma średnio poślizgu 2 pkt na obrócenie 10 k, w sumie 2 pkt , to jest 3*2 pkt gorzej niż wskaźnik systemu, czyli 6*20 (srednio dni handlowych) daje mi "- 120 pkt" od teoretycznego wyniku systemu, a to juz jest bardzo duzo i znacząco wpływa na wynik, wg mnie - im wiekszą ilościa gram tym bardziej zmniejsza się moja efektywność (dotyczy fw20)

Awa napisał:

SlumDog napisał:

Awa napisał:

lifek napisał:

Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w którymś momencie miałam 7 systemów o różnym interwale, niby miało mi wyśredniać - a dostawałam "biegunki" mysli bo nie wiedziałam wg którego grać, a już szczególnie w konsoli - bo wtedy "świrowały" równo (co też było wskaźnikiem - ale dla mojej psychiki: zbyt nerwowym)
obecnie mam 2 - szybszy i wolniejszy: co odpowiada moim mozliwościom obserwowania rynku (pracuję etatowo, a kontrakty to "dorabianie"), jak również zakres strat jest akceptowalny dla mojej psychiki,
przy czym szybszy - to nie jest interwał iluś minutowy - tylko godzinnowy,
a wolny - dniowy

acha, dodatkowo mam coś a la "przełącznik" pomiedzy tymi systemami, czyli wskaźnik mówiący o tym kiedy lepiej grać szybszym a kiedy wolnym, ale ten wskaźnik wychwytuje niestety tylko bardzo wyraźne trendy

A mozna wiedziec jak ty na tym grasz? Z autoamtu jakos idzie zlecenie na rynek czy recznie do DM trzeba wysylac? Mam na mysli czy Twoja obecnosc jest obowiazkowa w trakcie dnia czy masz to jakos rozwiazane aby zlecenia skladaly sie automatycznie?

przy mojej grze wystarczy mi "ręczne" wystawianie, ale pracuje nad podłaczeniem do API (cięzko mi idzie, bo synowie wiecznie zajęci - a ja nie jestem dobra w programowaniu),
generalnie marzy mi się, podłaczenie automatu na, np, rok i przez ten rok nie zagladanie do niego (oczywiście, oprócz sprawdzenia czy działa, ale bez patrzenia na wyniki)
dodatkowo - wydaje mi się, że przy grze większą iloscią kontraktów - to jest jedyne mozliwe rozwiązanie by ochronić swoją psyche, bo już nie chce mi się "kopać z koniem"
więc pewnie, nie jestem ten "automatic trading" - taki klasyczny, ale dąże do tego

p.s. stąd też jest stałe moje pytanie do Was - jak ilośc kontraktów nie spowoduje, że sami zrobicie jakąś "świeczkę"?
w założeniach systemu mam zwiększanie pozycji w miarę wzrostu kapitału - ale nie znam granicznej liczby kontraktów, którą można wystawić na danym poziomie tak by swobodnie sie obrócic i nie zrobić "zamieszania", bo to moze zmienić wyniki mojego systemu

p.s. testujemy systemy na 1 kontrakcie - system mówi, że ten 1 kontrakt da 200 pkt miesięcznie, ale jak wchodzisz 10 kontraktami przy tych samych założeniach, to okazuje sie, że ma średnio poślizgu 2 pkt na obrócenie 10 k, w sumie 2 pkt , to jest 3*2 pkt gorzej niż wskaźnik systemu, czyli 6*20 (srednio dni handlowych) daje mi "- 120 pkt" od teoretycznego wyniku systemu, a to juz jest bardzo duzo i znacząco wpływa na wynik, wg mnie - im wiekszą ilościa gram tym bardziej zmniejsza się moja efektywność (dotyczy fw20)

Zamiast zleceń PKC wystarczy stosować zlecenia z limitem i aktywacją ustawionymi na tą samą cenę, nie ma wtedy poślizgów.

Awa napisał:

SlumDog napisał:

Awa napisał:

lifek napisał:

Takie laickie pytanie początkującego systemowca.
Piszesz 3 systemy. Rozumiem że wszystkie grają tylko pytanie czy na jednym interwale czasowym czy na różnych?
Pytam gdyż własnie jestem na etapie badania 3 sys. całkowicie mechanicznych ( a to dla mnie nowość ) ale na różnych interwałach i zastanawiam sie czy aby przypadkiem nie komplikuje sobie sprawy??

w którymś momencie miałam 7 systemów o różnym interwale, niby miało mi wyśredniać - a dostawałam "biegunki" mysli bo nie wiedziałam wg którego grać, a już szczególnie w konsoli - bo wtedy "świrowały" równo (co też było wskaźnikiem - ale dla mojej psychiki: zbyt nerwowym)
obecnie mam 2 - szybszy i wolniejszy: co odpowiada moim mozliwościom obserwowania rynku (pracuję etatowo, a kontrakty to "dorabianie"), jak również zakres strat jest akceptowalny dla mojej psychiki,
przy czym szybszy - to nie jest interwał iluś minutowy - tylko godzinnowy,
a wolny - dniowy

acha, dodatkowo mam coś a la "przełącznik" pomiedzy tymi systemami, czyli wskaźnik mówiący o tym kiedy lepiej grać szybszym a kiedy wolnym, ale ten wskaźnik wychwytuje niestety tylko bardzo wyraźne trendy

A mozna wiedziec jak ty na tym grasz? Z autoamtu jakos idzie zlecenie na rynek czy recznie do DM trzeba wysylac? Mam na mysli czy Twoja obecnosc jest obowiazkowa w trakcie dnia czy masz to jakos rozwiazane aby zlecenia skladaly sie automatycznie?

przy mojej grze wystarczy mi "ręczne" wystawianie, ale pracuje nad podłaczeniem do API (cięzko mi idzie, bo synowie wiecznie zajęci - a ja nie jestem dobra w programowaniu),
generalnie marzy mi się, podłaczenie automatu na, np, rok i przez ten rok nie zagladanie do niego (oczywiście, oprócz sprawdzenia czy działa, ale bez patrzenia na wyniki)
dodatkowo - wydaje mi się, że przy grze większą iloscią kontraktów - to jest jedyne mozliwe rozwiązanie by ochronić swoją psyche, bo już nie chce mi się "kopać z koniem"
więc pewnie, nie jestem ten "automatic trading" - taki klasyczny, ale dąże do tego

p.s. stąd też jest stałe moje pytanie do Was - jak ilośc kontraktów nie spowoduje, że sami zrobicie jakąś "świeczkę"?
w założeniach systemu mam zwiększanie pozycji w miarę wzrostu kapitału - ale nie znam granicznej liczby kontraktów, którą można wystawić na danym poziomie tak by swobodnie sie obrócic i nie zrobić "zamieszania", bo to moze zmienić wyniki mojego systemu

p.s. testujemy systemy na 1 kontrakcie - system mówi, że ten 1 kontrakt da 200 pkt miesięcznie, ale jak wchodzisz 10 kontraktami przy tych samych założeniach, to okazuje sie, że ma średnio poślizgu 2 pkt na obrócenie 10 k, w sumie 2 pkt , to jest 3*2 pkt gorzej niż wskaźnik systemu, czyli 6*20 (srednio dni handlowych) daje mi "- 120 pkt" od teoretycznego wyniku systemu, a to juz jest bardzo duzo i znacząco wpływa na wynik, wg mnie - im wiekszą ilościa gram tym bardziej zmniejsza się moja efektywność (dotyczy fw20)

nie wierze ze masz 2 pkt poślizgu grając 10 kontraktami mysle ze 2 pkt poslizgu to jest to co by sie pojawiło jak byś odwracał 500 kontraktów(czyli x2 =1000) przymałej liczbie kontraktów sredni poslizg zawiera sie w przedziale 0.5-1 pkt ale blizej 0.5 jeszcze nie gram 500 kontraktami ale juz pracuje nad optymalna metoda wrzucania tego w rynek na pewno bedzie to dzielenie na paczki i wchodzenie w rynek przez np 10 -30 minut grajac tylko na kontrakcie mamy ta przewage ze zazwyczaj kontrakt bedzie wracal do takiej bazy z Wig20 jak w momencie sygnalu pozatym przy duzej ilosci trzeba uzaleznic wejscie od aktualnego ruchu na daxie jak dax idzie w naszym kierunku to lepiej przyspieszyć składanie zleceń jak w przeciwnym to mozna stawiac na limicie

Hmm... gralem spora iloscia kotraktow pkc... nie polecam.
Nie wiem, skad przekonanie, ze grajac 10 kontraktami (czyli zlecenie odwrocenia wynosi 20) poslizg bedzie wynosil pol punkta. Przede wszystkim na dzien dobry mamy spread czyli poslizg jeden punkt jest "w pakiecie". Po drugie, spojrzcie na tabele zlecen - rzadko zdarza sie na pierwszym miejscu wiecej niz 10-20 ofert. To oznacza, ze w zasadzie zawsze przy duzym zleceniu "przechodzimy" do nastepnej linii. Zlecenie odwrocenia tysiaca koni przeniesie nas z cena ostatniego pare albo nawet parenascie (zalezy od sytuacji) punktow, tabela ofert jest bezlitosna. Warto przy okazji zerknac w moja sygnaturke . Zlecenia z limitem z kolei nie daja pewnosci realizacji i IMO nie nadaja sie do gry systemowej.
Rozwiazuje to na dwa sposoby - albo zawieranie transakcji na open/close (na razie tylko na open) oraz zamykanie TP, albo gram na platformie, gdzie nie ma poslizgow. Z doswiadczenia ponad rocznego na AM moge powiedziec, ze dla mojego sposobu gry brak poslizgow w pelni rekompensuje wyzsze prowzje.
Oczywiscie te moje rozwazania dotycza systemow podazajacych za ruchem, jak ktos sie lubi "nadziewac" na cene, to zwykle nawet ma okazje do lepszych o pare punktow cen - ale to nie dla mnie

Awa napisał:

...
w założeniach systemu mam zwiększanie pozycji w miarę wzrostu kapitału - ale nie znam granicznej liczby kontraktów, którą można wystawić na danym poziomie tak by swobodnie sie obrócic i nie zrobić "zamieszania", bo to moze zmienić wyniki mojego systemu...

Na podstawie mojego doswiadczenia:

a) Nigdy nie dawaj PKC. Ja tak kiedys robilem, az mnie przewiezli jakies 30 punktow (dawne czasy - jakies 3-4 lata temu. Stalem z obrotka blisko rejka i jak go odpalili to byla tylko szpila w dol, po ktorej rynek zaraz wrocil).

b) Tak do 200-300 szt. prawie zawsze wystarczy 1 punkt na poslizg (plynnosc na naszym rynku caly czas rosnie- na szczescie).

c) Powyzej 500 szt. jeden punkt, to moze byc malo. Trzeba dac 2-3 punkty.

d) Przy liczeniu poslizgow trzeba tez brac pod uwage odleglosc od open. Jesli obrotka wypada blizej niz powiedzmy 10-15 punktow od open to trzeba do standardowego poslizgu (punkty b i c) dodac ekstra 1-2 punkty. Jesli obrotka jest daleko od open (powiedzmy, powyzej 30 punktow), to mozna zaryzykowac w ogole brak poslizgu i dac zlecenie z limitem rownym poziomowi aktywacji.

FX

P.S. Przy duzych zleceniach koniecznie dawaj wielkosc ujawniania na minimalnym dopuszczalnym poziomie, tj. 100 szt.

Mam pytanie do kogoś, kto bawił się np systemem bankiera, ale zajmuje pozycje nie dokładnie w poziomach wskazanych przez system a np kupno=sygnał+5p

Czasami (np. dzis) bywa ze bankier zajmuje pozycje pod koniec sesji. I nie zdaży dojść tych dodatkowych 5punktów. Co robicie wtedy? Czy traktować oryginalne wskazanie bankiera jako nadrzędne i wejśc na koniec sesji? Może być że następnego dnia luka up i cała sesja non stop do góry, a my z pozycją przeciwną.

W tym tygodniu obsuwa, błąd operatora na fiksie 09 lutego.
Ogólnie bardzo zadowolony z zachowania systemu na tej serii.
Podejrzewam, że sys raczej nie utrzyma wykładniczego przyrostu +3% kapitału na sesję.

forex napisał:

Awa napisał:

...
w założeniach systemu mam zwiększanie pozycji w miarę wzrostu kapitału - ale nie znam granicznej liczby kontraktów, którą można wystawić na danym poziomie tak by swobodnie sie obrócic i nie zrobić "zamieszania", bo to moze zmienić wyniki mojego systemu...

Na podstawie mojego doswiadczenia:

a) Nigdy nie dawaj PKC. Ja tak kiedys robilem, az mnie przewiezli jakies 30 punktow (dawne czasy - jakies 3-4 lata temu. Stalem z obrotka blisko rejka i jak go odpalili to byla tylko szpila w dol, po ktorej rynek zaraz wrocil).

b) Tak do 200-300 szt. prawie zawsze wystarczy 1 punkt na poslizg (plynnosc na naszym rynku caly czas rosnie- na szczescie).

c) Powyzej 500 szt. jeden punkt, to moze byc malo. Trzeba dac 2-3 punkty.

d) Przy liczeniu poslizgow trzeba tez brac pod uwage odleglosc od open. Jesli obrotka wypada blizej niz powiedzmy 10-15 punktow od open to trzeba do standardowego poslizgu (punkty b i c) dodac ekstra 1-2 punkty. Jesli obrotka jest daleko od open (powiedzmy, powyzej 30 punktow), to mozna zaryzykowac w ogole brak poslizgu i dac zlecenie z limitem rownym poziomowi aktywacji.

FX

P.S. Przy duzych zleceniach koniecznie dawaj wielkosc ujawniania na minimalnym dopuszczalnym poziomie, tj. 100 szt.

mój problem polega na tym, że generalnie nie mogę obserwować sesji - zlecenie na dany dzień wystawiam rano, na otwarciu lub nawet przed a czasami poprzedniego dnia wieczorem, dawanie zlecenia z limitem aktywacji i limitem realizacji: też mi się nie sprawdzają bo zdarzyło mi się, że w efekcie nie zrealizowały mi się jak mi rynek poleciał dynamiczną świeczką (i tu przydałby mi się automat, który reagowałby "inteligentnie" na to co dzieje się na rynku
przejście na "zawodowstwo" przy wiekszej ilości wydaje się być koniecznością