Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

piogor napisał:

Mam pytanie do kogoś, kto bawił się np systemem bankiera, ale zajmuje pozycje nie dokładnie w poziomach wskazanych przez system a np kupno=sygnał+5p

Czasami (np. dzis) bywa ze bankier zajmuje pozycje pod koniec sesji. I nie zdaży dojść tych dodatkowych 5punktów. Co robicie wtedy? Czy traktować oryginalne wskazanie bankiera jako nadrzędne i wejśc na koniec sesji? Może być że następnego dnia luka up i cała sesja non stop do góry, a my z pozycją przeciwną.

nigdy nie grałam bankierem, traktując ten system jako "edukacyjny", czasami (ale bardzo rzadko) go obserwuję,
nie potrafię odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo nigdy nie analizowałam bankiera i nie wiem jak traktować jego sygnały, ale z tego co czytam na forum to wiele osób ustawia pod niego zlecenia "odwrotne" - czyli można wnioskować, że jak ci nie weszło - to istnieje szansa, że rynek pójdzie odwrotnie do kierunku rejka, ale wtedy pytanie jak traktować jego kolejne sygnały? bo wtedy trzeba by kombinować co następnego dnia, kiedy wchodzić w kierunek zgodny z rejkiem, czy np. wtedy gdy rynek pójdzie zgodnie z kierunkiem rejka ileś tam punktów? no, ale wtedy zaczyna się kombinowanie nad systemem "a la rejek"

czyli generalnie chyba jednak powinieneś trzymać się sygnałów rejka i rzeczywiście wchodzić na zamknięciu, tak żeby rano być zgodnym z rejkiem i móc dalej grać wg jego sygnałów

piogor napisał:

Mam pytanie do kogoś, kto bawił się np systemem bankiera, ale zajmuje pozycje nie dokładnie w poziomach wskazanych przez system a np kupno=sygnał+5p

Czasami (np. dzis) bywa ze bankier zajmuje pozycje pod koniec sesji. I nie zdaży dojść tych dodatkowych 5punktów. Co robicie wtedy? Czy traktować oryginalne wskazanie bankiera jako nadrzędne i wejśc na koniec sesji? Może być że następnego dnia luka up i cała sesja non stop do góry, a my z pozycją przeciwną.

Jak ktos ma sygnal "rejek+5", to jak nie zdazy dojsc do tych dodatkowych punktow, to nie ma sygnalu i nie wchodzimy - albo system, albo na pale

forex napisał:

a) Nigdy nie dawaj PKC. Ja tak kiedys robilem, az mnie przewiezli jakies 30 punktow (dawne czasy - jakies 3-4 lata temu. Stalem z obrotka blisko rejka i jak go odpalili to byla tylko szpila w dol, po ktorej rynek zaraz wrocil).

b) Tak do 200-300 szt. prawie zawsze wystarczy 1 punkt na poslizg (plynnosc na naszym rynku caly czas rosnie- na szczescie).

Jak nie pkc to jest prawdopodobienstwo, ze zlecenie nie zostanie zrealizowane. Jezeli dla kogos jest do przyjecia, to ok, ale w tredowych systemach sar nieodwrocenie pozycji oznacza podwojne straty. Moze sensowne byloby rozdzielenie tego - polowa czyli zamykanie pkc, a druga polowa, czyli otwieranie nowej pozycji, z limitem - tylko wtedy sami sobie zmieniamy cene i ta z limitem ma mniejsze sznse na wejscie Z moich obserwacji przy obracaniu 300 szt "z automatu" nie ma najmniejszych szans na pewnosc zalapania sie na 1pkt poslizgu (nie liczac oczywistego spreadu, czyli w sumie 2), ani przy pkc ani tym bardziej przy zleceniach z limitem. Oczywiscie, w przewazajacej wiekszosci przypadkow sie udaje, bo cena wraca, ale jak raz bedzie swieczka idaca na widly bez zatrzymania i powrotu (a byla taka w 2009 albo 2010, pamietam, obrocilo mnie w am co do punkta, bankier nie mial szans), to mamy margin call i caly misterny plan w piii...

dex napisał:

W tym tygodniu obsuwa, błąd operatora na fiksie 09 lutego.
Ogólnie bardzo zadowolony z zachowania systemu na tej serii.
Podejrzewam, że sys raczej nie utrzyma wykładniczego przyrostu +3% kapitału na sesję.

nie da rady utrzymać takiego przyrostu w dłuższym okresie czasu tym bardziej na naszym rynku
powiem Ci szczeze że na niekturych rachunkach (forex) mam więcej ale widze ze to powoli pada
nawet matematycznie to wychodzi kosmos
na wykresie masz cienka niebieską jak rozumiem to srednia zobacz jej kształt hiperbola ?
no ale może bedziesz wyjątkiem hej

jeszcze jedna sprawa organizacyjna
na razie jest spoko ale ja bym juz postował na rozbicie wątku na działy tak dla porządku i latwości poruszania sie
ze swojej strony bym proponował MT4 albo Forex
HEJ
i jeszcze cały watek przenieść poziom wyzej kurcze myli sie z watkiem ogólnym

Wroce do tematu z wątka. Aktualnie mam dwa systemy, jeden 15min a drugi dzienny. Zastanawialem sie nad polaczeniem systemow, tzn. uzaleznic dzienny od 15minutowego. Warunkiem dla otwarcia pozycji dziennego systemu jest wstepny sygnal na systemie 15minutowym. Czy ktos z Was stosuje takie podejscie? Dodam, ze obydwa systemy sa systemami wybiciowymi, wiec konfliktu interesow chyba nie powinno byc?

przemak napisał:

forex napisał:

a) Nigdy nie dawaj PKC. Ja tak kiedys robilem, az mnie przewiezli jakies 30 punktow (dawne czasy - jakies 3-4 lata temu. Stalem z obrotka blisko rejka i jak go odpalili to byla tylko szpila w dol, po ktorej rynek zaraz wrocil).

b) Tak do 200-300 szt. prawie zawsze wystarczy 1 punkt na poslizg (plynnosc na naszym rynku caly czas rosnie- na szczescie).

Jak nie pkc to jest prawdopodobienstwo, ze zlecenie nie zostanie zrealizowane. Jezeli dla kogos jest do przyjecia, to ok, ale w tredowych systemach sar nieodwrocenie pozycji oznacza podwojne straty. Moze sensowne byloby rozdzielenie tego - polowa czyli zamykanie pkc, a druga polowa, czyli otwieranie nowej pozycji, z limitem - tylko wtedy sami sobie zmieniamy cene i ta z limitem ma mniejsze sznse na wejscie Z moich obserwacji przy obracaniu 300 szt "z automatu" nie ma najmniejszych szans na pewnosc zalapania sie na 1pkt poslizgu (nie liczac oczywistego spreadu, czyli w sumie 2), ani przy pkc ani tym bardziej przy zleceniach z limitem. Oczywiscie, w przewazajacej wiekszosci przypadkow sie udaje, bo cena wraca, ale jak raz bedzie swieczka idaca na widly bez zatrzymania i powrotu (a byla taka w 2009 albo 2010, pamietam, obrocilo mnie w am co do punkta, bankier nie mial szans), to mamy margin call i caly misterny plan w piii...

piszesz o jakimś spredzie co masz na myśli możesz podać na przykładzie ? bo jak masz np L cena jest 2750 i masz stopa np 2710 to zazwyczaj nie zbierają całości z 2710 wiec nie ma poślizgu bo zbierasz resztę poślizg pojawia się dopiero od 2709

Jones napisał:

na wykresie masz cienka niebieską jak rozumiem to srednia zobacz jej kształt hiperbola ?
no ale może bedziesz wyjątkiem hej

wyglada jak by dex zwiekszal ilosc kontraktów wraz ze wzrostem kapitalu wiec na wykresie liniowym zawsze bedzie to wygladalo jak hiperbola

martin napisał:

Wroce do tematu z wątka. Aktualnie mam dwa systemy, jeden 15min a drugi dzienny. Zastanawialem sie nad polaczeniem systemow, tzn. uzaleznic dzienny od 15minutowego. Warunkiem dla otwarcia pozycji dziennego systemu jest wstepny sygnal na systemie 15minutowym. Czy ktos z Was stosuje takie podejscie? Dodam, ze obydwa systemy sa systemami wybiciowymi, wiec konfliktu interesow chyba nie powinno byc?

graj dwoma systemami osobno a bedzie wynik podobny jak zaczniesz kombinować i oba przestana działać to szybkość bankruta będzie wyjątkowo bolesna

crus napisał:

martin napisał:

Wroce do tematu z wątka. Aktualnie mam dwa systemy, jeden 15min a drugi dzienny. Zastanawialem sie nad polaczeniem systemow, tzn. uzaleznic dzienny od 15minutowego. Warunkiem dla otwarcia pozycji dziennego systemu jest wstepny sygnal na systemie 15minutowym. Czy ktos z Was stosuje takie podejscie? Dodam, ze obydwa systemy sa systemami wybiciowymi, wiec konfliktu interesow chyba nie powinno byc?

graj dwoma systemami osobno a bedzie wynik podobny jak zaczniesz kombinować i oba przestana działać to szybkość bankruta będzie wyjątkowo bolesna

Dzieki. Chyba jednak to sprawdze, zaraz zakoduje w Ami i zobacze jak wychodzi.

crus napisał:

Jones napisał:

na wykresie masz cienka niebieską jak rozumiem to srednia zobacz jej kształt hiperbola ?
no ale może bedziesz wyjątkiem hej

wyglada jak by dex zwiekszal ilosc kontraktów wraz ze wzrostem kapitalu wiec na wykresie liniowym zawsze bedzie to wygladalo jak hiperbola

aha rozumiem dzieki ale i tak utrzymac taki poziom przyostu to sztuka nie lada
zresztą twój tak samo widziałem i jest kosmiczny

chciałem jeszcze dopisać przy okazji o zaangażowaniu
ja tak samo wraz z przyrostem kapitału zwięekszam pozycje tyle że nie jest to tak ze (przykładowo)10k=1kon, 20k=2kon... itd.
u mnie to wyglada tak (przykładowo) 10k=1kon, 22k=2kon, 35k=3kon ..
hej

crus napisał:

piszesz o jakimś spredzie co masz na myśli możesz podać na przykładzie ? bo jak masz np L cena jest 2750 i masz stopa np 2710 to zazwyczaj nie zbierają całości z 2710 wiec nie ma poślizgu bo zbierasz resztę poślizg pojawia się dopiero od 2709

Mam na mysli spread - na gpw wynosi on 1 pkt. Przykladowo akurat gdy chcemy wziac L to przy kursie x zwykle po lewej mamy cene x a po prawej x+1 (jak dobrze pojdzie) i nasza cena L wynosi nie systemowe x tylko realne x+1. Oczywiscie dajac zlecenie z limitem ceny mozna czekac, az cena wroci o ten punkt, i nawet zwykle mozna sie doczekac, ale raz czy dwa razy niedoczekanie moze oznaczac zerowanie depo.

martin napisał:

Wroce do tematu z wątka. Aktualnie mam dwa systemy, jeden 15min a drugi dzienny. Zastanawialem sie nad polaczeniem systemow, tzn. uzaleznic dzienny od 15minutowego. Warunkiem dla otwarcia pozycji dziennego systemu jest wstepny sygnal na systemie 15minutowym. Czy ktos z Was stosuje takie podejscie? Dodam, ze obydwa systemy sa systemami wybiciowymi, wiec konfliktu interesow chyba nie powinno byc?

ostatnio myslałam o tym, i nawet zaczęłam robić analizę, ale popatrzyłam tylko na jeden rok,
założenia: wchodzę na pozycję gdy oba systemy mówią to samo, wychodzę gdy szybszy zmieni kierunek,
- wyszło: tak sobie w zasadzie nie lepiej niż jakby cały czas grać naraz obydwoma

zamierzam sprawdzić na dłuższym odcinku czas
obserwacja dotyczy moich systemów, które są bardzo wolne

Awa napisał:

założenia: wchodzę na pozycję gdy oba systemy mówią to samo, wychodzę gdy szybszy zmieni kierunek,
- wyszło: tak sobie w zasadzie nie lepiej niż jakby cały czas grać naraz obydwoma

Na moje oko to jest wlasnie dokladnie gra naraz obydwoma

liczba dopuszczalnych pomylek chyba powinna byc wieksza. mysle, ze 10 (tutaj 6).
Wtedy otrzymujemy 8.000 zł na 0,1.
To na pierwszy rzut oka duze wartosci.
Mozna zmniejszyc odleglosc stopa ale bedzie wywalanka non stop.

Jones napisał:

dex napisał:

W tym tygodniu obsuwa, błąd operatora na fiksie 09 lutego.
Ogólnie bardzo zadowolony z zachowania systemu na tej serii.
Podejrzewam, że sys raczej nie utrzyma wykładniczego przyrostu +3% kapitału na sesję.

https://2img.net/r/ihimizer/img708/9620/fw20h11equity20110211.png

nie da rady utrzymać takiego przyrostu w dłuższym okresie czasu tym bardziej na naszym rynku
powiem Ci szczeze że na niekturych rachunkach (forex) mam więcej ale widze ze to powoli pada
nawet matematycznie to wychodzi kosmos
na wykresie masz cienka niebieską jak rozumiem to srednia zobacz jej kształt hiperbola ?
no ale może bedziesz wyjątkiem hej

Cienka niebieska to krzywa regresji Equity - czyli w uproszczeniu dopasowanie parametrów funkcji do Equity.
Miałem do wyboru funkcję liniową, potęgową, wykładniczą lub logarytmiczną.
Najlepszy współczynnik determinacji (R^2 zbliżone do 1, czyli najlepiej dopasowana regresja) otrzymałem przy funkcji wykładniczej.
To by się zgadzało gdyż reinwestuję środki przy każdym sygnale.

Jeśli chodzi o utrzymanie wykładniczego wzrostu w tym tempie to właściwie jestem pewien że się nie uda.
W poprzednich seriach dostawałem ok. 1,5% - 2% na sesję, czyli ok. 300% zwrot z kapitału na serię.

Lepszy wynik w tej serii może być spowodowany dodatkowym trybem konsoli, który wprowadziłem do systemu pod koniec stycznia.
W uproszczeniu, system przechodzi w tryb konsoli po zanegowaniu sygnału w trybie wybiciowym.
Wraca do trybu wybiciowego po zanegowaniu sygnału w trybie konsolowym.
9 sesji zyskownych pod rząd w 40 punktowej konsoli (25.01 -07.09) rokuje bardzo dobrze, w poprzedniej wersji system w tym okresie by nie grał.

przemak napisał:

Awa napisał:

założenia: wchodzę na pozycję gdy oba systemy mówią to samo, wychodzę gdy szybszy zmieni kierunek,
- wyszło: tak sobie w zasadzie nie lepiej niż jakby cały czas grać naraz obydwoma

Na moje oko to jest wlasnie dokladnie gra naraz obydwoma

Zastanawiał sie ktoś kiedyś jak by to było mieć 2-3 systemy niezależne -
- tzn takie które mają DD w innych fazach rynku (np, system przegięciowy i wybiciowy, najlepiej zrobione przez różne osoby).

Kapitał rozkładany byłby pomiędzy oba systemy równomiernie co sesję -
- w ten sposób system w fazie DD byłby niejako "na utrzymaniu" systemu, który obecnie zarabia.

Czy ma ktoś jakieś przemyślenia, doświadczenia w tym temacie?
(Abstrahując od tego, że taki układ systemów wymaga więcej pracy przy obsłudze)

Mylogi kiedyś napomknął o tym, że testował bądz nawet stosuje takie podejście.

przemak napisał:

forex napisał:

a) Nigdy nie dawaj PKC. Ja tak kiedys robilem, az mnie przewiezli jakies 30 punktow (dawne czasy - jakies 3-4 lata temu. Stalem z obrotka blisko rejka i jak go odpalili to byla tylko szpila w dol, po ktorej rynek zaraz wrocil).

b) Tak do 200-300 szt. prawie zawsze wystarczy 1 punkt na poslizg (plynnosc na naszym rynku caly czas rosnie- na szczescie).

Jak nie pkc to jest prawdopodobienstwo, ze zlecenie nie zostanie zrealizowane. Jezeli dla kogos jest do przyjecia, to ok, ale w tredowych systemach sar nieodwrocenie pozycji oznacza podwojne straty. Moze sensowne byloby rozdzielenie tego - polowa czyli zamykanie pkc, a druga polowa, czyli otwieranie nowej pozycji, z limitem - tylko wtedy sami sobie zmieniamy cene i ta z limitem ma mniejsze sznse na wejscie Z moich obserwacji przy obracaniu 300 szt "z automatu" nie ma najmniejszych szans na pewnosc zalapania sie na 1pkt poslizgu (nie liczac oczywistego spreadu, czyli w sumie 2), ani przy pkc ani tym bardziej przy zleceniach z limitem. Oczywiscie, w przewazajacej wiekszosci przypadkow sie udaje, bo cena wraca, ale jak raz bedzie swieczka idaca na widly bez zatrzymania i powrotu (a byla taka w 2009 albo 2010, pamietam, obrocilo mnie w am co do punkta, bankier nie mial szans), to mamy margin call i caly misterny plan w piii...

przemak, ja tu nie przytaczam jakichs teoretycznych rozwazan tylko pisze o doswiadczeniach z realu. Oczywiscie, nikt nie moze dac gwarancji realizacji zlecenia, ale podane przeze mnie zasady sa rozsadnym kompromisem miedzy wielkoscia zlecenia, a poslizgiem. Jak ktos sie malo komfortowo czuje z tak malym marginesem na poslizg to nich doda jeszcze ze 2 punkty, ale wiecej naprawde nie ma sensu.

Poza tym nie wiem czemu cytujac przytoczyles tylko punkty a) i b). Pozostale sa rownie wazne. Przy 300 szt. mozesz dac 1 punkt na poslizg pod warunkiem, ze sygnal jest odpowiednio daleko od open. Przy blizszym sygnale trzeba sie liczyc z istotnie wiekszym poslizgiem.

policzylem wg warunkow - MA jest niezbedna do filtrowania "szumu rynkowego" i gry z TRENDEM

czasami spadki/wzrosty odbywaja sie powoli jak przy fali od 1,42 - trzeba miec warunek zamykajacy pozycje

taki warunek tez pojawilby sie w miejscu zaznaczonym "kółkiem"

zysk wg tego to 2475 pps przy chwiejnym rynku / 6930 zl na 0,1 lota
rynek dal max ok 7400 pps w ciagu roku

czyli w teorii lapie (przy malych kombinacjach) "tylko" 2475/7400=33% max ruchów

wg tego, zeby utrzymac sie skromnie przez rok wg sredniej krajowej to trzeba handlowac 1 lotem i zarobic 69.300 zl - 19% podatku
czyli kapital 8.000 / 0,1 to jakies 80.000 zl potrzebne na samą grę prof

ps. jeszcze powinienem umiescic S po 1,3360 /zerowany przez ostatnieL/.

forex napisał:

przemak, ja tu nie przytaczam jakichs teoretycznych rozwazan tylko pisze o doswiadczeniach z realu. Oczywiscie, nikt nie moze dac gwarancji realizacji zlecenia, ale podane przeze mnie zasady sa rozsadnym kompromisem miedzy wielkoscia zlecenia, a poslizgiem. Jak ktos sie malo komfortowo czuje z tak malym marginesem na poslizg to nich doda jeszcze ze 2 punkty, ale wiecej naprawde nie ma sensu.

Poza tym nie wiem czemu cytujac przytoczyles tylko punkty a) i b). Pozostale sa rownie wazne. Przy 300 szt. mozesz dac 1 punkt na poslizg pod warunkiem, ze sygnal jest odpowiednio daleko od open. Przy blizszym sygnale trzeba sie liczyc z istotnie wiekszym poslizgiem.

Ja tez pisze o doswiadczeniach. OK, moze malo precyzyjnie napisalem, o co mi chodzi. Otoz jezeli jestem w stanie znalezc w historii choc jeden przypadek, w ktorym Twoja metoda zawiedzie, to dla mnie jest to metoda zla. Juz nie wspominajac o mojej sygnaturce, ja musze byc pewny, ze przynajmniej teoretycznie moje zalozenia sa w porzadku. Tymczasem zlecenie z limitem nie daje pewnosci realizacji zlecenia i jak pisalem pamietam przynajmniej jedna taka sytuacje, gdzie zlecenie z limitem nawet dwupunktowym zostawiloby tradera z reka w nocniku pelnym nieodwroconych pozycji. Jezeli nikt nie moze dac gwarancji zlecenia, to IMO nie moze byc takie cos brane pod uwage przy grze systemowej...

przemak napisał:

forex napisał:

przemak, ja tu nie przytaczam jakichs teoretycznych rozwazan tylko pisze o doswiadczeniach z realu. Oczywiscie, nikt nie moze dac gwarancji realizacji zlecenia, ale podane przeze mnie zasady sa rozsadnym kompromisem miedzy wielkoscia zlecenia, a poslizgiem. Jak ktos sie malo komfortowo czuje z tak malym marginesem na poslizg to nich doda jeszcze ze 2 punkty, ale wiecej naprawde nie ma sensu.

Poza tym nie wiem czemu cytujac przytoczyles tylko punkty a) i b). Pozostale sa rownie wazne. Przy 300 szt. mozesz dac 1 punkt na poslizg pod warunkiem, ze sygnal jest odpowiednio daleko od open. Przy blizszym sygnale trzeba sie liczyc z istotnie wiekszym poslizgiem.

Ja tez pisze o doswiadczeniach. OK, moze malo precyzyjnie napisalem, o co mi chodzi. Otoz jezeli jestem w stanie znalezc w historii choc jeden przypadek, w ktorym Twoja metoda zawiedzie, to dla mnie jest to metoda zla. Juz nie wspominajac o mojej sygnaturce, ja musze byc pewny, ze przynajmniej teoretycznie moje zalozenia sa w porzadku. Tymczasem zlecenie z limitem nie daje pewnosci realizacji zlecenia i jak pisalem pamietam przynajmniej jedna taka sytuacje, gdzie zlecenie z limitem nawet dwupunktowym zostawiloby tradera z reka w nocniku pelnym nieodwroconych pozycji. Jezeli nikt nie moze dac gwarancji zlecenia, to IMO nie moze byc takie cos brane pod uwage przy grze systemowej...

Obracam zawsze z limitem i aktywacją ustawionymi na tą samą cenę kilkadziesiąt koni i nie mam z tym najmniejszego problemu.
W miejscach w których obracam ZAWSZE jest gigantyczny obrót i przynajmniej kilkupunktowa mikrokonsola trawająca kilka minut.
Dla mnie poślizgi, o których jest dyskusja to czysto teoretyczny problem.

Na fiksach i openach ustawiam zawsze PKC, ale sygnały wtedy padają rzadko więc jeśli raz na miesiąc mnie przewiozą luką na 20 pkt to nie robi dużej różnicy.
Najważniejsze jest dobrze robić "business as usual", a nie rozpatrywać przypadki graniczne, zdarzające się raz na kilka miesięcy.

dex napisał:

Obracam zawsze z limitem i aktywacją ustawionymi na tą samą cenę kilkadziesiąt koni i nie mam z tym najmniejszego problemu.
W miejscach w których obracam ZAWSZE jest gigantyczny obrót i przynajmniej kilkupunktowa mikrokonsola trawająca kilka minut.
Dla mnie poślizgi, o których jest dyskusja to czysto teoretyczny problem.

Na fiksach i openach ustawiam zawsze PKC, ale sygnały wtedy padają rzadko więc jeśli raz na miesiąc mnie przewiozą luką na 20 pkt to nie robi dużej różnicy.
Najważniejsze jest dobrze robić "business as usual", a nie rozpatrywać przypadki graniczne, zdarzające się raz na kilka miesięcy.

Warto przypomniec, ze gram systemem wybiciowym, i dla mnie nie jest to problem teoretyczny, bo w miejscach, w ktorych sie obracam zwykle tez jest gigantyczny obrot, ale niestety zwykle okolo tysiaca koni pekacem razem ze mna
Gdyby nie anty-rejki, ostatnio dosc aktywni, to szpilki by mialy spoko ponad 10pkt.
Nie uwazam, zeby rozpatrywanie w tym przypadku wydarzen, ktore maja miejsce raz na kilka miesiecy nie mialo sensu. Ten przypadek, o ktorym pamietam, skutkowalby gdyby sie nie obrocic w miejscu tylko np. na close odwrotka na L o 50pkt wyzej. Dwie takie "okazje" rocznie i przy 50 sygnalach rocznie caly zysk z obrotek z limitem a nie pkc idzie sie walic.
Oczywiscie to jest drobiazg w powodzi wszystkich problemow, z jakimi sie borykamy, ale jezeli mozna ten drobiazg systemowo ogarnac, to nie nalezy go lekcewazyc. Ponadto oczywiscie moze byc tak, ze zysk z obrotek z limitem przewyzsza ewentualna strate z jednej-dwoch "nieobrotek" w roku, ale trudno to systemowo oszacowac...

przemak napisał:

dex napisał:

Obracam zawsze z limitem i aktywacją ustawionymi na tą samą cenę kilkadziesiąt koni i nie mam z tym najmniejszego problemu.
W miejscach w których obracam ZAWSZE jest gigantyczny obrót i przynajmniej kilkupunktowa mikrokonsola trawająca kilka minut.
Dla mnie poślizgi, o których jest dyskusja to czysto teoretyczny problem.

Na fiksach i openach ustawiam zawsze PKC, ale sygnały wtedy padają rzadko więc jeśli raz na miesiąc mnie przewiozą luką na 20 pkt to nie robi dużej różnicy.
Najważniejsze jest dobrze robić "business as usual", a nie rozpatrywać przypadki graniczne, zdarzające się raz na kilka miesięcy.

Warto przypomniec, ze gram systemem wybiciowym, i dla mnie nie jest to problem teoretyczny, bo w miejscach, w ktorych sie obracam zwykle tez jest gigantyczny obrot, ale niestety zwykle okolo tysiaca koni pekacem razem ze mna
Gdyby nie anty-rejki, ostatnio dosc aktywni, to szpilki by mialy spoko ponad 10pkt.
Nie uwazam, zeby rozpatrywanie w tym przypadku wydarzen, ktore maja miejsce raz na kilka miesiecy nie mialo sensu. Ten przypadek, o ktorym pamietam, skutkowalby gdyby sie nie obrocic w miejscu tylko np. na close odwrotka na L o 50pkt wyzej. Dwie takie "okazje" rocznie i przy 50 sygnalach rocznie caly zysk z obrotek z limitem a nie pkc idzie sie walic.
Oczywiscie to jest drobiazg w powodzi wszystkich problemow, z jakimi sie borykamy, ale jezeli mozna ten drobiazg systemowo ogarnac, to nie nalezy go lekcewazyc. Ponadto oczywiscie moze byc tak, ze zysk z obrotek z limitem przewyzsza ewentualna strate z jednej-dwoch "nieobrotek" w roku, ale trudno to systemowo oszacowac...

Mój system też należy do szerokiej klasy systemów wybiciowych, więc wiem o czym mówisz.
Podaj datę tego feralnego wyzerowania, chętnie sprawdzę, co mój system wtedy robił.

dex napisał:

Mój system też należy do szerokiej klasy systemów wybiciowych, więc wiem o czym mówisz.
Podaj datę tego feralnego wyzerowania, chętnie sprawdzę, co mój system wtedy robił.

dex za jak dlugi okres robiles backtest i od kiedy grasz w realu, czy dysponujesz wynikami za oba okresy punktowo?

przemak napisał:

franco napisał:

Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Ja dlugo zastanawialem sie, jaka strategie mm przyjac, i po przemysleniach zastosowalem najprostsza - stale procentowe zaangazowanie (w sensie iles tysiecy na konia) zwiekszane w miare zysku i NIE ZMNIEJSZANE w przypadku strat. To mi sie sprawdza, choc czasem boli, ale zwiekszania zaangazowania po stratach to juz bym sie po ludzku bal

Ale ja właśnie zmniejszam zaangażowanie

Przykład:
Na wejściu mam:
kapitał 50 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 25% = 8 koni (liczba zaokrąglona w dół)

tracę 100 pkt na 8 konikach i mam:
kapitał 42 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 27% = 7 koni

tracę 100 pkt na 7 konikach i mam:
kapitał 35 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 29% = 6 koni

tracę następne 100 pkt na 6 konikach i mam:
kapitał 29 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 31% = 6 koni

W przypadku stałej ilości koni możesz mieć tak
Na start
kapitał 50 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 24%

po stracie 300 pkt jest
kapitał 26 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 46% - prawie dwa razy większe

Jest to o tyle niebezpieczne, że DD powstaje w warunkach nerwowego rynku, a wtedy od straty 300 pkt do straty np 600 pkt moze być krótka droga....

franco napisał:

przemak napisał:

franco napisał:

Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Ja dlugo zastanawialem sie, jaka strategie mm przyjac, i po przemysleniach zastosowalem najprostsza - stale procentowe zaangazowanie (w sensie iles tysiecy na konia) zwiekszane w miare zysku i NIE ZMNIEJSZANE w przypadku strat. To mi sie sprawdza, choc czasem boli, ale zwiekszania zaangazowania po stratach to juz bym sie po ludzku bal

Ale ja właśnie zmniejszam zaangażowanie

Przykład:
Na wejściu mam:
kapitał 50 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 25% = 8 koni (liczba zaokrąglona w dół)

tracę 100 pkt na 8 konikach i mam:
kapitał 42 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 27% = 7 koni

tracę 100 pkt na 7 konikach i mam:
kapitał 35 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 29% = 6 koni

tracę następne 100 pkt na 6 konikach i mam:
kapitał 29 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 31% = 6 koni

W przypadku stałej ilości koni możesz mieć tak
Na start
kapitał 50 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 24%

po stracie 300 pkt jest
kapitał 26 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 46% - prawie dwa razy większe

Jest to o tyle niebezpieczne, że DD powstaje w warunkach nerwowego rynku, a wtedy od straty 300 pkt do straty np 600 pkt moze być krótka droga....

chodzi o zwiększanie %% problem powstanie jak przekroczysz max DD bo nie bedzie wiadomo czy to koniec czy system przestał działać

przemak napisał:

...
Nie wiem, skad przekonanie, ze grajac 10 kontraktami (czyli zlecenie odwrocenia wynosi 20) poslizg bedzie wynosil pol punkta. Przede wszystkim na dzien dobry mamy spread czyli poslizg jeden punkt jest "w pakiecie". Po drugie, spojrzcie na tabele zlecen - rzadko zdarza sie na pierwszym miejscu wiecej niz 10-20 ofert............

czyba dawno nie oglądałeś notek poza AM- teraz 100-300 szt w jednej linii jest na porządku dziennym. A klasyka to postawienie dwóch takich dużych batonów w odległści 2 pkt od siebie. ( Mam wrażenie że maszynka Ż zlicza wtedy w którą stronę płynie więcej leszcza )

dex napisał:

Zastanawiał sie ktoś kiedyś jak by to było mieć 2-3 systemy niezależne -
- tzn takie które mają DD w innych fazach rynku (np, system przegięciowy i wybiciowy, najlepiej zrobione przez różne osoby).

co to jest system przegięciowy(jakie są jego założenia)

ile mozna stracic w 1 transakcji i ile strat pod rzad zakladacie do zejscia na 50% DD ?

crus napisał:

franco napisał:

przemak napisał:

franco napisał:

Ja stosuję metodę opisaną tutaj.

Ja dlugo zastanawialem sie, jaka strategie mm przyjac, i po przemysleniach zastosowalem najprostsza - stale procentowe zaangazowanie (w sensie iles tysiecy na konia) zwiekszane w miare zysku i NIE ZMNIEJSZANE w przypadku strat. To mi sie sprawdza, choc czasem boli, ale zwiekszania zaangazowania po stratach to juz bym sie po ludzku bal

Ale ja właśnie zmniejszam zaangażowanie

Przykład:
Na wejściu mam:
kapitał 50 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 25% = 8 koni (liczba zaokrąglona w dół)

tracę 100 pkt na 8 konikach i mam:
kapitał 42 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 27% = 7 koni

tracę 100 pkt na 7 konikach i mam:
kapitał 35 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 29% = 6 koni

tracę następne 100 pkt na 6 konikach i mam:
kapitał 29 000. depozyt na konia 1500 zaangazowanie 31% = 6 koni

W przypadku stałej ilości koni możesz mieć tak
Na start
kapitał 50 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 24%

po stracie 300 pkt jest
kapitał 26 000 ilość koni 8 depo 1500 zaangażowanie 46% - prawie dwa razy większe

Jest to o tyle niebezpieczne, że DD powstaje w warunkach nerwowego rynku, a wtedy od straty 300 pkt do straty np 600 pkt moze być krótka droga....

chodzi o zwiększanie %% problem powstanie jak przekroczysz max DD bo nie bedzie wiadomo czy to koniec czy system przestał działać

Właśnie pokazuję, że przy grze stałą ilością koni w miarę postępu DD zwiększją się %%. A przy max DD zawsze jest problem. Moja recepta na to : prosty(wręcz prostacki) system - lepiej lub gorzej, ale będzie działał.