Liczba postów : 27849 Location : Uć Registration date : 30/08/2007
Temat: UFO - 20.07.2011 Nie 17 Lip 2011, 23:06
UFO - UNIWERSYTET FUTURES I OPCJI /kontrakty-futures, indeksy-indexes, opcje-options, akcje-shares/
REGULAMIN 1. Cykl dyskusyjny UFO - UNIWERSYTET FUTURES I OPCJI jest dostępny w trybie odczytu dla wszystkich użytkowników, zarówno zarejestrowanych jak i gości. Dostęp edycyjny posiadają użytkownicy zarejestrowani. 2. W założonym wątku piszemy od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora /zgodnie z datą wątku/. 3. Na weekend będzie zakładany wątek z datą soboty. 4. Tematem przewodnim forum są instrumenty pochodne oraz akcje polskiego rynku kapitałowego, a także inne tematy dotyczące rynków kapitałowych. Miejscem dyskusji tematów nieprzystających do tematu głównego jest Hyde park. 5. Na forum obowiązuje zakaz wklejania obrazków i innych materiałów nie związanych z tematyką główną (patrz pkt. 4). Od godz. 22:00 do zamknięcia wątku oraz w weekendy dopuszcza się luźniejszą formę dyskusji. 6. Na forum obowiązuje pisanie pod jednym nickiem pod groźbą ujawnienia użytkownika występującego pod wieloma wcieleniami. Dopuszcza się pisanie pod kilkoma nickami pod warunkiem ujawnienia przez użytkownika wszystkich swoich tożsamości w podpisie (stopce). 7. Przytaczając obcy komentarz staraj się podać źródło. 8. Na forum obowiązuje szeroko pojęta kultura wymiany poglądów. 9. Użytkownik forum powinien po sesji podać swoje nastawienie do rynku przez głosowanie na subforum. WOU - Wskaźnik Optymizmu Uniwersytetu 10. Zabrania się wklejania linków zawierających treści chronione prawem autorskim.
SPRAWY REGULUJĄCE ZASADY INTERWENCJI MODERATORA 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu przez użytkowników moderator ma prawo: - upomnieć: pisemnie, żółtą lub czerwoną kartką - wnioskować o czasowe lub bezterminowe wykluczenie użytkownika 2. Moderator ma obowiązek usunąć treści wszelkiego rodzaju wymienione jako niedopuszczalne w regulaminie lub usunąć cały post. W przypadku usunięcia tekstu lub posta moderator wypisuje odpowiednią adnotację. 3. Konto użytkownika, który przez 183 dni nie logował się zostanie usunięte. 4. W przypadku wyjątkowo rażącego i uporczywego łamania regulaminu konto użytkownika może zostać usunięte karnie.
Korzystanie z forum oznacza akceptacje regulaminu publikowanego w wątkach UFO oraz postanowień zawartych w komunikatach administracyjnych.
WIEMY ! WIEMY ! przecież bierzemy L jak spada a S jak rośnie może się trochę za mało staramy, ale jednak robimy co w naszej mocy, żeby Pan Siekierowy był zadowolony ' bardziej w przeciwfazie już nie możemy grac
mobar
Liczba postów : 11514 Registration date : 01/10/2007
"hossa" zrobiona luką to jest dobry wynalazek, bo kasy na to nie trzeba a można gówno trendowe wyżej upchnąc ; zobaczymy na ile poważne są wzrosty i albo zamknę S ze stratą albo dobiorę
tarzan UFOTrader Senior
Liczba postów : 11683 Registration date : 16/09/2007
Edek ładnie idzie. Kabel trochę mnie martwi, ale przy MA200 na 4h to nic nowego. Po 10.30 się zobaczy. Jak na kablu mają być dzisiaj wzrosty, to mogą być gwałtowne. Na razie trzeba czekać.
nomad
Liczba postów : 21004 Location : Narewka Registration date : 20/01/2008
Edek ładnie idzie. Kabel trochę mnie martwi, ale przy MA200 na 4h to nic nowego. Po 10.30 się zobaczy. Jak na kablu mają być dzisiaj wzrosty, to mogą być gwałtowne. Na razie trzeba czekać.
Edek to mina pp , obetnie nogi i jaja
chwilowo nie spada bo hossa w USA
Ostatnio zmieniony przez nomad dnia Sro 20 Lip 2011, 09:10, w całości zmieniany 2 razy
karnak
Liczba postów : 13012 Registration date : 29/08/2007
Edek ładnie idzie. Kabel trochę mnie martwi, ale przy MA200 na 4h to nic nowego. Po 10.30 się zobaczy. Jak na kablu mają być dzisiaj wzrosty, to mogą być gwałtowne. Na razie trzeba czekać.
Edek to mina
No jest mina, wcale się nie zdziwię, jak będą jeszcze dzisiaj spadki. Ale cicho, bo się wyda
nomad
Liczba postów : 21004 Location : Narewka Registration date : 20/01/2008
Edek ładnie idzie. Kabel trochę mnie martwi, ale przy MA200 na 4h to nic nowego. Po 10.30 się zobaczy. Jak na kablu mają być dzisiaj wzrosty, to mogą być gwałtowne. Na razie trzeba czekać.
Edek to mina
No jest mina, wcale się nie zdziwię, jak będą jeszcze dzisiaj spadki. Ale cicho, bo się wyda
ja fundamentalnie bo, bo jak fundamenty są do dupy to żadne kreski mnie nie przekonają
nomad
Liczba postów : 21004 Location : Narewka Registration date : 20/01/2008
Edek ładnie idzie. Kabel trochę mnie martwi, ale przy MA200 na 4h to nic nowego. Po 10.30 się zobaczy. Jak na kablu mają być dzisiaj wzrosty, to mogą być gwałtowne. Na razie trzeba czekać.
Edek to mina
No jest mina, wcale się nie zdziwię, jak będą jeszcze dzisiaj spadki. Ale cicho, bo się wyda
ja fundamentalnie bo, bo jak fundamenty są do dupy to żadne kreski mnie nie przekonają
A ja odwrotnie Bo nie lubię się kopać z koniem, nawet jeśli fundamentalnie miałbym rację
nomad
Liczba postów : 21004 Location : Narewka Registration date : 20/01/2008
Edek ładnie idzie. Kabel trochę mnie martwi, ale przy MA200 na 4h to nic nowego. Po 10.30 się zobaczy. Jak na kablu mają być dzisiaj wzrosty, to mogą być gwałtowne. Na razie trzeba czekać.
Edek to mina
No jest mina, wcale się nie zdziwię, jak będą jeszcze dzisiaj spadki. Ale cicho, bo się wyda
ja fundamentalnie bo, bo jak fundamenty są do dupy to żadne kreski mnie nie przekonają
A ja odwrotnie Bo nie lubię się kopać z koniem, nawet jeśli fundamentalnie miałbym rację
czyli potrzebna jest jakaś zdrowa równowaga
EX
Liczba postów : 20419 Registration date : 11/02/2009
Dziś zapraszam w podroż do lat 1991 - 1992, kiedy to po słynnym krachu w 1987 roku zakładano kontynuację spadków. Jest to nie lada gratka dla czytelników, gdyż są to oryginalne fragmenty raportów analitycznych wysyłane do subskrybentów.
Przez cały rok 1991 konsekwentnie analitycy szukali szczytu na SP500. Mieli mnóstwo zwrotów, bo rynek był szarpany, ale żaden z nich nie zmienił trendu. Spadki były tylko i wyłącznie korekcyjne. W długim terminie wciąż byli nastawieni negatywnie.
Poniżej znajdują się fragmenty raportów analitycznych z tamtych czasów:
„wiele krajów obecnie musi pamiętać, że standard życia się obniża. W długim czasie zadłużenie wzrośnie dramatycznie, a większość gospodarek już zdycha na swojej drodze do bankructwa. Politycy próbują to zakamuflować polityką inflacyjną poprzez zmiany systemowe”
„jest to szczególnie trudny okres, kiedy społeczeństwo nie chce już akceptować żadnych cięć”.
„na razie rynek wykończył brakującą strukturę. Obserwowana siła rynku nas zadziwia, bo wszystkie wskazówki świadczą o tym, że powinno dojść do poważniejszej korekty na rynku”
Raport z 15 marca 1992 „Rynek niedźwiedzia na akcjach jest nieunikniony”.
„Obecnie utrzymywanie pozycji na akcjach jest tak samo niebezpieczne jak we wrześniu 1987 roku przed samym krachem. Rynek wskazuje, że wchodzi w rynek niedźwiedzia”.
„Sytuacja w USA, Japonii i Wielkiej Brytanii, duża liczba bankrutujących spółek, z których każdy chce wyjść jak najszybciej powoduje, że właśnie to będzie największą przyczyną wielkich wyprzedaży na runku akcji” - nikt nigdy jeszcze nie przewidział krachu, a tym bardziej nie podał jego przyczyny – komentarz PS
„Ból i rozczarowanie będzie towarzyszyło inwestorom w najbliższym czasie”.
„Od 15 stycznia 1992 obserwujemy na rynku dystrybucję na wysokim wolumenie”.
„Wybicie funta powyżej 1.75 potwierdziło rozpoczęcie bessy w USA. Najbezpieczniejszą inwestycją wydaje się teraz euro ze względu na dobre stopy procentowe pod warunkiem, że kupujemy pieniądz fizyczny”.
„Amerykańskie indeksy nadal generują sygnały sprzedaży. Jedynym bezpiecznym instrumentem na ten rok jest gotówka i to mimo niskich stóp procentowych. Każdy kto myśli, że recesja się skończyła jest w ogromnym błędzie i weźmie prawdziwą lekcję ekonomii w latach 19921993”.
„Zakładamy dalsze obniżki stóp procentowych w USA. Obligacje są poziomie 4 pkt. To ich historyczny szczyt i dlatego stopy długoterminowe będą jeszcze niższe”.
„Jasno widać na wykresie SP500, że mamy do czynienia z dystrybucją. Dystrybucja ma miejsce wtedy, gdy silne ręce sprzedają akcje, a słabe ręce je kupują. Wzrosty wynikają tylko i wyłącznie z pokrywania krótkich pozycji. Obraz techniczny mówi, że mamy do czynienia z rynkiem niedźwiedzia w stopniu podstawowym i głównym”.
Cytat :
Motto dnia "Jeśli gramy zbyt dużo to nasz rezultat nie będzie zbyt dobry".
Trader A i Trader B. Obaj mają po około 40 tys. pln i inwestują na różnych rynkach.
Trader A:
Operuje na kontraktach, gdzie depozyt wynosi 2.000, mnożnik 10 i prowizja 6 pln. Otwiera jednorazowo 20 sztuk. Specjalizuje się w daytradingu, a ponieważ sesja trwa 9 godzin zawiera średnio 3 transakcje dziennie. Jak na 9 godzin sesji to niezbyt wielka częstotliwość.
20 sztuk x 3 transakcje x 2, bo pozycja zostaje zamknięta tego samego dnia = 120 sztuk dziennie obrotu
120 szt x 6 pln prowizji = 720 pln dziennie
20 sesji w miesiącu x 720 pln = 14.400 pln miesięcznie prowizji
Ponieważ rok ma 12 mcy to: 12 x 14.400 = 172.800 pln zostawionej prowizji rocznej
Po 5 latach inwestowania daje to sumę 864.000.
Trader B:
Operuje na kontraktach, gdzie depozyt wynosi 3.000 usd, mnożnik 12.5 usd za tick i prowizja 2 usd. Otwiera jednorazowo 5 sztuk. Specjalizuje się w daytradingu, a ponieważ sesja trwa 6 godzin zawiera średnio 3 transakcje dziennie.
5 sztuk x 3 transakcje x 2, bo pozycja zostaje zamknięta tego samego dnia = 30 sztuk dziennie obrotu
30 szt x 2 usd prowizji = 60 usd dziennie
20 sesji w miesiącu x 60 usd = 1.200 usd miesięcznie prowizji
Ponieważ rok ma 12 mcy to: 12 x 1.200 = 14.400 usd zostawionej prowizji rocznej
Po 5 latach inwestowania daje to sumę 72.000 usd.
Nawet przy kursie 3 pln za 1 usd kwota w pln wynosi 216.000, co rocznie nam daje 172.800 – 43.200 = 129.600 oszczędności za zmianę rynku, która to suma urasta do 648.000 oszczędności po 5 latach za tylko prawidłowy wybór rynku, gdzie koszty są tańsze.
Aby Trader A mógł osiągnąć ten sam wynik to 1 tick musiałby być warty 37,5 pln przy niezmienionych kosztach.
Nie jest to jednak takie proste, bo dochodzi jeszcze element ryzyka.
Trader B: ustawia stop loss na 6 ticków, ryzykuje 75 usd w każdej transakcji, co przy depozycje 3.000 usd daje mu ryzyko 2,5%.
Trader A: aby uzyskać takie same ryzyko musi ustawić stop loss nie dalej niż 5 pkt, (50 pln / 2.000 pln = 0.25%).
Trader B: Przy ryzyku 2.5% koszty stoplossa w postaci opłat wynoszą 4 usd w obie strony / 75 usd ryzyka w poszczególnej transakcji = 5.33%
Trader A: Przy ryzyku 2.5% koszty stoplossa w postaci opłat wynoszą 12 pln w obie strony / 50 pln ryzyka w poszczególnej transakcji = 24%. Gdyby Trader A chciał mieć te same proporcje co Trader B to jego koszty w obie strony musiałyby wynosić 2.66 w obie strony, czyli 1.33 pln w jedną stronę.
Gdyby tak było to:
Trader A: 20 sztuk x 3 transakcje x 2, bo pozycja zostaje zamknięta tego samego dnia = 120 sztuk dziennie obrotu;
120 szt x 1.33 pln prowizji = 160 pln dziennie, czyli w miesiącu 3.200 pln co odpowiadałoby 1.200 usd płaconych przez tradera B.
Trader A ma zdecydowanie gorzej od Tradera B z tego względu, że jeśli chce być aktywny to musi dużo zapłacić za bilet wstępu, aby wejść na boisko. Trader A nawet jest w stanie się pogodzić, że bilety są drogie. W końcu bilet na dobry stadion może kosztować dużo. Nie może się tylko pogodzić z tym, że większość za te bilety nie płaci. Nie może się pogodzić, że po drugiej stronie transakcji, które wykonuje Trader A stoją animatorzy rynku, którzy prowizji nie płacą w ogóle, albo płacą ja w stopniu minimalnym. Przeciętny Trader otwiera kilka sztuk. Po drugiej stronie animatorzy grają setkami. Traderowi A jest przykro, że oprócz tego że ryzykuje swoje pieniądze w nierównej walce, to jeszcze musi za tą przyjemność zapłacić 172.800 pln rocznie podczas, gdy większość uczestników wchodzi na stadion za darmo. Jednorazowy bilet wstępu za 1.33 pln jest kwotą, która wydaje się być fair value. Jeżeli bilety mają być drogie to niech będą tak samo drogie dla wszystkich. No chyba, że za tą cenę dostajemy lożę dla VIP. To kolejny sprzeczność, bo w loży VIP siedzą ci, którzy płacą mniej. Czyli płacimy więcej za miejsce w ostatnim rzędzie? Na szczęście żyjemy w czasach, że mamy wybór i Trader A może inwestować tam, gdzie inwestuje Trader B. Konkluzja jest taka, że kiedy mamy wątpliwości należy stać z boku rynku i nie robić nic, bo karnetów na te zawody na razie nie ma i chyba nie będzie. A bilet kupować wtedy, kiedy pojawia się prawdziwa okazja. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości stać z boku.
Indeks 
może się trochę za mało staramy, ale jednak robimy co w naszej mocy, żeby Pan Siekierowy był zadowolony ' bardziej w przeciwfazie już nie możemy grac 
dzionek 
pp , obetnie nogi i jaja 
