UFO - 20.09.2012

Prawdopodobieństwo straty, a prawdopodobieństwo bankructwa

Sięgając do czasów szkolnych prawdopodobieństwo wypadnięcia 2x z rzędu orła w serii rzutów monetą wynosi 25%, dla serii 3x z rzędu prawdopodobieństwo spadnie o połowę do 12,5% itd.

Wracając do naszego przykładu, prawdopodobieństwo trafienia na serię 29 strat z rzędu będzie 2x większe niż wypadnięcie serii 30 strat z rzędu. Stawka zakładu zmieni się z 1/31 na 1/30 czyli nie o 2x, ale wielokrotnie mniej. Prawdopodobieństwo wystąpienia coraz krótszej serii strat rośnie znacznie szybciej niż stawka zakładu. Wzrost stawki zakładu nie jest w stanie zrekompensować wzrostu ryzyka. Pierwsze trafienie na serię strat zniweczy cały nasz wysiłek bez względu czy będziemy grać 5, 10 czy 30 lat - tracimy wszystko. Doskonała strategia bez właściwego zarządzania pieniędzmi na nic nam się nie przyda. Zwiększanie nawet niewielkie ryzykowanej stawki szybko może doprowadzić do katastrofy. Stawka zakładu zmienia się liniowo, prawdopodobieństwo zmienia się geometrycznie.

Wracając do naszego przykładu. Mamy doskonałą strategię o skuteczności 70:100. Mimo tak dobrej strategii zaledwie 1/31 pieniędzy może pracować. W przypadku lokaty bankowej pracuje 100% kapitału. Jeśli z lokaty mamy 5% rocznie to odpowiada to zwotowi 155% z naszej 1/31 kapitału - dopiero wtedy zrównamy się z pozbawioną ryzyka lokatą bankową. Pokonanie lokaty bankowej nie jest proste.

Skuteczność strategii pozostaje powiązana z wielkością ryzykowanej stawki, ponoszonymi kosztami oraz z możliwym do osiągnięcia zwrotem. Te proste matematyczne przełożenia, niezależne od grających powodują, że nie mogą istnieć cudowne strategie, co najwyżej mogą istnieć strategie cudownie ryzykowne, reszta to ściema...

Procent składany czyli składanie (pochwała) ludzkiej głupoty - Lof der zotheid

W powyższych rozważaniach można się przyczepić do tego, że rozkład stóp zwrotu na rynku finansowych nie jest dokładnie losowy, a więc przejście nie będzie dokładnie takie jak przy rzucie rzetelną monetą. Jednym z najbardziej znanych odchyleń z punktu widzenia ryzyka są tzw. "grube ogony" - dane odstające. Co to oznacza ? Wariancja przestaje być skończona. Ryzyko jest więc większe - rynki finansowe mogą wchodzić w stany, w których odchylenie standardowe staje się niepoliczalne - ryzyko ucieka wręcz do nieskończoności.

Asia
Forex Forum

MaRkEt TrAdEr napisał:

JOBLESS 382k - TRAGICZNE DANE!!!

Będzie większe QEn
KORBA

inwestor napisał:

MaRkEt TrAdEr napisał:

JOBLESS 382k - TRAGICZNE DANE!!!

Będzie większe QEn
KORBA

Benek kreci korba, bo bezrobocie rosnie ale jego QEny nie dzialaja - Czocho kisi kase na lokatach / forexie >0%, a debilowi oddaje 0%.

ZAŁAMANIE OGÓLNOŚWIATOWE NADCHODZI!!!

POTĘŻNA KAKA-PADAKA PRZED NAMI!!!

a gdzie KaKa?

MaRkEt TrAdEr napisał:

Ale POTWÓR worek będzie musiał chyba zakładać.

jeszcze bys ja posunął
opcjo jesli by Ci zaproponowala - milion za noc

a jesli sie wahasz to 10 milionów ?? a za 100 to bys cala noc minetę jej lecial

ale jak patrze na jej usteczka to juz chyba łatwiej by bylo minetę trzepnac niz z nia w ślinkę uderzyć

Do księżnej Alby należą zamki, pałace, majątki ziemskie, a także zbiór dzieł sztuki, w tym obrazy takich mistrzów jak Tycjan, Goya i Velazquez. Mówiono kiedyś, że mogłaby podróżować przez całą Hiszpanię, nie opuszczając swych posiadłości. Ma podobno więcej tytułów szlacheckich niż brytyjska królowa Elżbieta II. Wartość jej majątku szacuje się nawet na 3,5 miliarda euro.




UFOKI , KSIEZNA PŁACI 10 MILIONÓW EURO za minete !!!
kto chetny ????

barany napisał:

Moje Ski już pięknie zarabiają

JAKŻE BY MOGLO BYS INACZEJ
kuźwa , czekał zyd z tymi spadkami az sie przekręcisz na S

Liber GRIZZLI Abaci napisał:

barany napisał:

Moje Ski już pięknie zarabiają

Nie mogę sobie przypomnieć czyj to cytat:

"Kto jakieś pojęcie o ekonomii, ten wie, że jak drukują to musi rosnąć. Wystarczy siedzieć na L i liczyć zarobioną kasę"

autorowi chodziło o to że rosną sterty nadrukowanej kasy, a benny siedzi i liczy ile "zarobił"
że też muszę ci tłumaczyć najprostsze sprawy

strażnik moralności napisał:

Dezerter napisał:

strażnik moralności napisał:

jak ktoś jest żonaty / mieszka z dziewczyną i klika w podawane w postach linki niech koniecznie w opcjach internetowych przeglądarki zaznaczy "usuń historię przeglądania przy zamknięciu", bo jeszcze kobieta przez przypadek natknie się na stronę z roksą, gumowymi lalami, nagraniami rozmow pedałów i innymi i kłopot gotowy

Ja nie muszę nic usuwać, często razem oglądamy.
Grunt to znaleźć właściwą kobietę, a nie układać sobie życie pod nią.

eee to zależy od charakteru chyba, ja muszę mieć trochę (całkiem sporo zdaniem żony) prywatności i tylko własnych spraw

Ja też potrzebuję i mam, ale jak mi kobieta zajrzy przypadkiem przez ramię i zobaczy zdjęcie pedziów w nazistowskich barwach, to pośmieje się ze mną i nie będzie się dziwić.
A moja była żonka to by chyba zawału dostała i łaziła zniesmaczona przez 3 dni.

http://www.wiocha.pl/745936,Rozne_glupoty_widzialem

Edek coś mocno spada i nie wiem, czy zdołają go dziś reanimować, raczej jakiś trób f shafje.

Generał napisał:

Daredevil Trejder napisał:

Skuteczność sytemu transakcyjnego jest jednym z kluczowych parametrów. Do osiągnięcia sukcesu na forexie potrzeba nam skutecznej strategii. Pytanie - jak bardzo skutecznej ?

Prześledzimy to na prostym przykładzie. Zakładamy, że przeciętnie osiągamy 20 pipsów zysku lub 20 pipsów straty. Spread przyjmujemy 2 pipsy. Po uwzględnieniu kosztów nasz przeciętny zysk spadnie do 18 pipsów, a strata wzrośnie do 22 pipsów. Jak skutecznej strategii potrzebujemy aby wyjść na zero ?

Otrzymamy wynik 55:100 (55*18=45*22). Musimy wygrać 55 razy na 100 aby wyjść na zero. Przy podanych parametrach broker ma 10% (10/100) przewagi nad nami. Czy to dużo? Wiele osób to zlekceważy, jeśli jednak uświadomimy sobie, że w ruletce przewaga kasyna wynosi tylko 2,7% (1/37) to... forex jest turbo ruletką.

Asia
Forex Forum

tylko, że ruletka to czyste prawdopodobieństwo i zarazem hazard
natomiast na forexie masz informacje na tacy podane, masz wykres, który możesz analizować, masz pomocne narzędzia typu wskaźniki, oscylatory - po prostu całe AT, no i masz to coś we łbie co pozwala analizować i wnioskować o ruchu
z ruluteką to czysta loteria, a więc jej obliczenia i porównanie do ruletki można o kant dupy rozbić

Skuteczność, a skuteczność finansowa

W rozważaniach powyżej na temat skuteczności systemu transakcyjnego była przyjęta symetria pomiędzy stratą i zyskiem, przykładowo albo zawsze był zysk 20 pipsów, albo strata 20 pipsów. Rożnicowanie polegało jedynie na uwzględnieniu kosztów uczestnictwa w grze, np. 2 pipsy stąd zysk wynosił 18, a strata 22 pipsy. Również prawdopodobieństwo było z góry określone np. 70:100. Krótko mówiąc był to model jak przy ruletce: zbiór znanych z góry prawdopodobieństw i osiąganych wyników zależnych od mnożnika stawki.

Na rzeczywistym rynku FX nie będzie zawsze tak prosto jak przy stole do ruletki. Na rzeczywistym rynku prawdopodobieństwo zdarzeń i możliwe stawki wypłat będą zmienne - dzięki temu "inwestorzy" mają wrażenie, że uczestniczą w grze zorganizowanej w inny sposób niż ruletka.

Przykład

Nasza strategia może 99:100 zarobić 1 dolara i 1:100 stracić 100 dolarów. więc jaka jest jej skuteczność ? Z perspektywy rzutu monetą skuteczność wynosi 99:100. Niestety od strony finansowej nie wygląda to już tak różowo: 99 zarobionych i 100 straconych dolarów - do bani, skuteczność finansowa poniżej 50:50. Z tej subtelnej różnicy zdają sobie sprawę internetowi sprzedawcy "cudownych systemów": usunięcie najgorszych wyników lub odpowiedni dobór historycznego okresu powoduje "wygenerowanie" super skutecznej strategii. Oczywiście w realnym świecie nie mogą istnieć strategie o skuteczności finansowej 70:100 lub większej. Gdyby istniały już dawno by wyciągnęły wszystkie pieniądze z rynku niczym czarna dziura.

W praktyce interesuje nas co prawda ile razy strategia wygrywa, a ile razy przegrywa, ale najbardziej interesuje nas ile strategia zarabia, a ile traci. Dopiero obliczona na tej podstawie skuteczność finansowa może służyć do zarządzania pozycją. Z tej perspektywy bardzo wygodnym narzędziem jest korzystanie ze statystyk np. jak w mojej stopce. Oczywiście tak gromadzony materiał będzie wartościowy jeśli będzie zawierał sporo "obserwacji" i będzie "ciągły" - ciągłe zakładanie nowych statystyk to zwykle przyznanie się do porażki i uzasadnie dla ryzykowania większych stawek niż wynika z naszej historycznej skuteczność - uciekanie od prawdy. Serwis z którego korzystam pozwala uczynić statystyki prywatnymi - nie będą widoczne dla innych osób.

Skuteczność finansową wyliczymy w prosty sposób. Wystarczy dodać pieniądze stracone i zarobione do siebie oraz policzyć jaki % w całości stanowią pieniądze zarobione.

Uściślenie pojęć

Dla porównania:
Z czego składa się forexowa strategia ? Jakie ma elementy ?

Niestety w praktyce spotkacie się, że wiele pojęć jest często różnie rozumiana - interpretowana przez autorów i nie zawsze do końca wiadomo co autor chce wyrazić używając takiego, a nie innego pojęcia. Patrząc po internecie to już jest zupełny marketingowy kogel-mogel. Ktoś coś palnie i potem to leci przez internet powtarzane bez zastanowienia na dziesiątkach stron np., że forex to giełda. Czasem wygląda to jak zabawa w głuchy telefon. Krótko mówiąc nie ma jednolitego nazewnictwa. Również "poważna" literatura nie jest od tego wolna. Czytając pamiętajcie sprawdzać co przez dany termin autor rozumie bo może to nie być to samo co wyczytaliście u innego autora.

W odniesieniu do tego co wyżej ja to sobie porządkuję tak:•trafność - rozumiana jako ile zyskownych zleceń system realizuje na sto zleceń np. 55 zyskownych na każde 100 wykonanych
•skuteczność - rozumiana jako ile system przeciętnie zarabia, a ile traci na zlecenie np. przeciętnie system zarabia 3% w zyskownym ruchu, a traci 10 % w stratnym ruchu
Oczywiście moje teksty też nie są wolne od niejednoznacznego używania terminów. Przykładowo w tekście powyżej używam wymiennie pojęć system i strategia, ale czy to to samo ? O tym może przy innej okazji.

Chyba najczęściej powtarzanym - na zasadach głuchego telefonu - zaleceniem w tym temacie jest aby Wasza strategia miała "ratio" (R:R) powyżej 1:1, najlepiej 2:1 albo więcej. Czyli przykładowo aby w zyskownym zleceniu brała 20 pipsów (TP), a w stratnym traciła 10 pipsów (SL). Niby genialnie proste. Problem w tym, że przy niskiej trafności i tak nie zarobicie. Co z tego, że od czasu do czasu wpadnie Wam 20 pipsów jak stale będzicie zaliczać po 10 pipsów straty. Z kolei przy niskiej skuteczności - poniżej 1:1, a wysokiej trafności i tak możecie zarobić. Co z tego, że czasem zaliczycie większą stratę jak nadrobicie to większą częstotliwością mniejszych zysków. Czyli ten sam efekt finansowy można uzyskać na wiele sposobów - przy różnych zestawieniach trafności i skuteczności. Dopiero połączenie trafności i skuteczności decyduje o wyniku ekonomicznym. Przykładowo strategia o "ratio" 2:1 może być równie profitowa jak strategia o "ratio" 1:2.

« Ostatnia zmiana: Sierpień 23, 2012, 11:10:25 przez Asia »

Po lunchu czas na popołudniową kawkę.

Juś nawet hosting wymięka

Uszczeliłbym dzisiaj jakie ciele.

Naszą akcję poparło już 85777 osób


http://www.zmieleni.pl/

Loonie zajoba dostał

Ładnie roluje

MaRkEt TrAdEr napisał:

Loonie zajoba dostał

Co to jest Loonie

[quote="EX"][quote="MaRkEt TrAdEr"]Loonie zajoba dostał :affraid:[/quote]


Co to jest Loonie :?: [/quote]



przyczłapka do bulgulatora.

EX napisał:

MaRkEt TrAdEr napisał:

Loonie zajoba dostał

Co to jest Loonie

Nie piszą na amerykańskich forumach?
USDCAD

Dezerter napisał:

EX napisał:

MaRkEt TrAdEr napisał:

Loonie zajoba dostał

Co to jest Loonie

Nie piszą na amerykańskich forumach?
USDCAD

I to przez tego ptaka

EX napisał:

Dezerter napisał:

EX napisał:

MaRkEt TrAdEr napisał:

Loonie zajoba dostał

Co to jest Loonie

Nie piszą na amerykańskich forumach?
USDCAD

I to przez tego ptaka

No wiesz co, EXiu? Taki doświadczony inwestor długoterminowy, tysiące tabelek ma a nie wie co to loonie?


To też kanadyjska moneta:
http://en.wikipedia.org/wiki/Loonie



Kompromitujesz się waść w oczach leszczy

neuron napisał:

no dobra miski
kończyć remonty i wyłazić z dziur
w jedności siła - ile tam miało być ???

Abonamentu nie zapłacili i neta odcięło

Armagiedon

MaRkEt TrAdEr napisał:

EX napisał:

Dezerter napisał:

EX napisał:

MaRkEt TrAdEr napisał:

Loonie zajoba dostał

Co to jest Loonie

Nie piszą na amerykańskich forumach?
USDCAD

I to przez tego ptaka

No wiesz co, EXiu? Taki doświadczony inwestor długoterminowy, tysiące tabelek ma a nie wie co to loonie?


To też kanadyjska moneta:
http://en.wikipedia.org/wiki/Loonie



Kompromitujesz się waść w oczach leszczy

Co Ty nie miałem pojęcia o so chdzi z tym Looniem macie takie wyrafinowane słownictwo Traderskie, ten cały slang, że czasami czuję jak jakiś świeżak w korporacji Najważniejsze, że się sporo tu uczę

KRACH W YUESEY!!!!!
CZARNY CZWARTEK!!!!
BYKA WYWALILI PRZEZ OKNO NA GLEBĘ

http://finanse.wp.pl/kat,102634,title,Propozycje-MF-zwiekszaja-ryzyko-krytycznego-zwiekszenia-dlugu-publicznego,wid,14936680,wiadomosc.html?ticaid=1f33f


Spoko, niedługo dolarek po 4zł to się Vincent nakombinuje z długiem

MaRkEt TrAdEr napisał:

To też kanadyjska moneta:
http://en.wikipedia.org/wiki/Loonie



Kompromitujesz się waść w oczach leszczy

Kruszec im się kończy, monety opiłowują

EX napisał:

MaRkEt TrAdEr napisał:

Loonie zajoba dostał

Co to jest Loonie

EX-iu, doksztalc sie, bo strasznie dales plame.

Cytat :

In everyday foreign exchange market trading and news reporting, the currency pairs are often referred to by nicknames rather than their symbolic nomenclature. These are often reminiscent of national or geographic connotations. The GBP/USD pairing is known by traders as the cable, which has its origins from the time when a communications cable under the Atlantic Ocean synchronized the GBP/USD quote between the London and New York markets.[4] The following nicknames are common: Fiber for EUR/USD, Chunnel for EUR/GBP, Loonie and The Funds for USD/CAD, Matie and Aussie for AUD/USD, Geppie for GBP/JPY, and Kiwi for the New Zealand Dollar NZD/USD pairing. New innovations include Barney for USD/RUB and Betty for EUR/RUB after the fictional characters the Rubbles in The Flintstones. Nicknames vary between the trading centers in New York, London, and Tokyo.

Postawiłem L na edq po 1,29 idę na jogę.

kamikaze napisał:

W ciągu ostatnich 12 miesięcy do 31 lipca tego roku z banków w Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Grecji klienci wycofali 326 miliardów euro – wynika z danych zebranych przez Bloomberga.

Widzę, że łączą juś wszystkie kraje żeby suma była duża i spotęgowała skalę strachu

Cytat :

Szef organizacji pozarządowej, badającej przepływy brudnych pieniędzy na świecie, ocenia, że z kolei nielegalne środki, które napłynęły do Grecji w 2010 i 2011 roku, sięgnęły blisko 200 mld dolarów. Jak wyjaśnił Baker, "w czasie recesji osoby prywatne i podmioty gospodarcze mają coraz trudniejszy dostęp do kredytu. To przyciąga nielegalne pieniądze, która wypełniają tę lukę".

"Ponadto kryzys jest idealną porą na pranie pieniędzy. Kupujesz tanie nieruchomości i masz nadzieję, że ich cena w ciągu 10-15 lat wzrośnie. Inwestorzy środków z przestępstw operują w dłuższych przedziałach czasowych niż zwykli" - dodał.

forex napisał:

EX napisał:

MaRkEt TrAdEr napisał:

Loonie zajoba dostał

Co to jest Loonie

EX-iu, doksztalc sie, bo strasznie dales plame.

Cytat :

In everyday foreign exchange market trading and news reporting, the currency pairs are often referred to by nicknames rather than their symbolic nomenclature. These are often reminiscent of national or geographic connotations. The GBP/USD pairing is known by traders as the cable, which has its origins from the time when a communications cable under the Atlantic Ocean synchronized the GBP/USD quote between the London and New York markets.[4] The following nicknames are common: Fiber for EUR/USD, Chunnel for EUR/GBP, Loonie and The Funds for USD/CAD, Matie and Aussie for AUD/USD, Geppie for GBP/JPY, and Kiwi for the New Zealand Dollar NZD/USD pairing. New innovations include Barney for USD/RUB and Betty for EUR/RUB after the fictional characters the Rubbles in The Flintstones. Nicknames vary between the trading centers in New York, London, and Tokyo.

Wiem, wiem muszę się w tym podszkolić, Dzięki Forex Opcjo masz może po Polskiemu to co powyżej wkleił Forex

snajper napisał:

http://finanse.wp.pl/kat,102634,title,Propozycje-MF-zwiekszaja-ryzyko-krytycznego-zwiekszenia-dlugu-publicznego,wid,14936680,wiadomosc.html?ticaid=1f33f


Spoko, niedługo dolarek po 4zł to się Vincent nakombinuje z długiem

http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/polska-jest-coraz-wiekszym-dluznikiem-swiata/

Cytat :

Jak popatrzeć na wszystkie kraje Unii Europejskiej można dostrzec, że w relacji do PKB gorszą od Polski (bardziej ujemną) pozycje międzynarodową mają tylko Łotwa, Irlandia, Hiszpania, Grecja, Bułgaria, Cypr, Węgry i Portugalia. Słowacja i Rumunia znajdują się w podobnej sytuacji jak Polska (ale ciut lepszej), cała reszta Europy w znacznie lepszej. Pozycja inwestycyjna Finlandii, Belgii, Niemiec, Holandii jest wręcz dodatnia....

Cytat :

W efekcie Polska, choć jak się zdaje mało kto jest tego świadomy, okazała się według ubiegłorocznego raportu McKinseya dziesiątym co wielkości dłużnikiem świata (zwrócił na to uwagę rok temu Krzysztof Rybiński). I nie wydaje się, żebyśmy od tego czasu wypadli z pierwszej dziesiątki. Przeciwnie, jest nawet ryzyko, że posuwamy się w górę tej listy.

Wisimy na haku.


dodano
http://stooq.jp/n/?f=649311
Więc martwić się nie musimy, pan minister ustami rzeczniczki twierdzi, że znalazł jakiś potężny dywan, pod który zmieści się nawet 10% PKB