POLSKA NIGDY NIE OTRZYMAŁA OD NIEMIEC ŻADNYCH REPARACJI WOJENNYCH...
A odszkodowania dla robotniqw przymusowych to co? Mój dziadek nawet dostawał rentę przez wiele lat za utratę ręki podczas pracy w tartaq na rzecz faszystów.
strażnik moralności
Liczba postów : 647 Registration date : 22/08/2012
NQ100 H4, analiza oczywiście z dupy, zaznaczyłem potencjalne ABCD i/lub potencjalne RGR też z dupy, ale nie o to chodzi, chodzi o to że nanosząc zniesienie wewnętrzne AB, zniesienie zewnętrzne BC, ekspansję AB i APP AB (porównanie długości fal) robię niezły burdel na wykresie więc pojawia się pytanie nie ma jakiegoś wskaźnika lub softu żeby to robić z automatu
jednak nie mogę się powstrzymać przed pofantazjowaniem [img][/img]
z góry przepraszam ale tak sobie tylko ćwiczę i się bawię bo przecież wiem że to wszystko z dupy bo wcale się jeszcze nie wyrysowało NQ100 D1 [img][/img] jedno ze zgrupowań wewnętrznych zniesień wypada na zasięgu potencjalnej RGR czyli 265x tyle że tej RGR jeszcze nie ma
na potencjalnym zasięgu fali CD z H4 na D1 również ładnie grupują się zniesieniaa z D1
[img][/img] ale dosyć tego wróżenia - pierdolenia
Ostatnio zmieniony przez strażnik moralności dnia Sob 29 Wrz 2012, 22:43, w całości zmieniany 4 razy
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
NQ100 H4, analiza oczywiście z dupy, zaznaczyłem potencjalne ABCD i/lub potencjalne RGR też z dupy, ale nie o to chodzi, chodzi o to że nanosząc zniesienie zewnętrzne AB, zniesienie zewnętrzne BC, ekspancję AB i APP AB (porównanie długości fal) robię niezły burdel na wykresie więc pojawia się pytanie nie ma jakiegoś wskaźnika lub softu żeby to robić z automatu
jednak nie mogę się powstrzymać przed pofantazjowaniem [img][/img]
Strasznie to skomplikowane. Operacja przetoki okołoodbytniczej jest już prostsza.
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
NQ100 H4, analiza oczywiście z dupy, zaznaczyłem potencjalne ABCD i/lub potencjalne RGR też z dupy, ale nie o to chodzi, chodzi o to że nanosząc zniesienie zewnętrzne AB, zniesienie zewnętrzne BC, ekspancję AB i APP AB (porównanie długości fal) robię niezły burdel na wykresie więc pojawia się pytanie nie ma jakiegoś wskaźnika lub softu żeby to robić z automatu
jednak nie mogę się powstrzymać przed pofantazjowaniem [img][/img]
Strasznie to skomplikowane. Operacja przetoki okołoodbytniczej jest już prostsza.
no właśnie a jak weżmiesz D1 lub W1 to w układach ABCD fala np. BC albo AB albo CD albo więcej niż jedna same będą się składać z ABCD i weź to analizuj bez litra nie razbierjosz
betonowe_buty TA SYSTEM TRADER
Liczba postów : 19454 Location : Instytut Badań Giełdowych i Politycznych Registration date : 02/10/2007
Ile trwa sprzedaż mieszkania w Polsce? 4 września 2012 07:35 Brak komentarzy Mieszkania używane czekają na sprzedaż od trzech do ośmiu miesięcy. Z danych analityków wynika, że wiele zależy od metrażu nieruchomości.
Zastój na rynku nieruchomości i duża podaż mieszkań powoduje, że obecnie sprzedaż mieszkań trwa długo. Z danych agencji nieruchomości Emmerson wynika, że najdłużej - bo ok. 8 miesięcy - na znalezienie kupca czekają właściciele najdroższych mieszkań, o cenie powyżej 900 tys. zł.
Wbrew pozorom najszybciej do transakcji wcale nie dochodzi w przypadku najtańszych mieszkań. Najkrótszy czas od podpisania umowy pośrednictwa do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży dotyczy mieszkań w cenie 300-600 tys. zł - wystarczają na to przeciętnie trzy miesiące. Sprzedaż najtańszych mieszkań (w cenie do 300 tys. zł) oraz tych w cenie 600-900 tys. zł zajmuje średnio cztery miesiące.
"Nasze dane oparliśmy na analizie transakcji z rynku warszawskiego, gdańskiego, krakowskiego, poznańskiego oraz wrocławskiego" - poinformował pełnomocnik zarządu w agencji Emmerson Jarosław Skoczeń. Dodał, że właściciele, którzy chcieliby sfinalizować transakcję jeszcze w tym roku, już powinni wystawiać swoje mieszkania na sprzedaż.
Według danych firmy doradczej Home Broker trend wydłużania się czasu potrzebnego na sprzedaż używanego mieszkania jest widoczny od kilkunastu miesięcy. Np. w przypadku transakcji zakończonych w lipcu br. od ogłoszenia chęci sprzedaży mieszkania do wizyty u notariusza mijało przeciętnie 142 dni, czyli 4,7 miesiąca. Oznacza to, że aby sprzedać mieszkanie w lipcu, trzeba było wystawić je już w lutym. PAP / Agata C.
MICHU
Liczba postów : 39723 Registration date : 25/10/2010
Kredyt? Odsetki spłaci za ciebie państwo Sobota, 29.09.2012 21:34
Wraz z początkiem roku akademickiego warto zwrócić uwagę na kredyt studencki. Jest to specjalny kredyt, udzielany na bardzo atrakcyjnych warunkach. W czasie studiów i przez 2 lata po ich ukończeniu odsetki od kredytu spłaca państwo, a nie student czy jego rodzice. W tym okresie nie trzeba dokonywać również żadnych spłat. Student po zakończeniu nauki ma więc dwa lata na znalezienie pracy, która pozwoli mu rozpocząć spłatę. Po tych dwóch latach trzeba już zacząć spłacać dług. Oprocentowanie kredytu studenckiego obecnie wynosi jedynie 2,5% w skali roku. Zgodnie z przepisami zawsze jest ono równe połowie stopy redyskontowej NBP.
Kredyt udzielany jest tylko tym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wyznaczonego limitu. W ubiegłym roku wynosił on 2100 zł na osobę. W ciągu 5 lat studiów można otrzymać łącznie 30 000 zł. Pieniądze wypłacane są w ratach. 600 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku.
Hotmoney
Ostatnio zmieniony przez Daredevil Trejder dnia Nie 30 Wrz 2012, 08:58, w całości zmieniany 1 raz
betonowe_buty TA SYSTEM TRADER
Liczba postów : 19454 Location : Instytut Badań Giełdowych i Politycznych Registration date : 02/10/2007
Warto zwrócić uwagę na ofertę ViaSMS. Parabank obiecuje, że pierwsza pożyczka na kwotę maksymalnie 500 złotych nie jest obciążona oprocentowaniem. Problem polega na tym, że brakuje informacji o tym, że jeśli pożyczymy już 501 złotych na 30 dni, to rzeczywiste roczne oprocentowanie rośnie aż do 815 procent. Na dodatek przy pożyczce na 1 dzień oprocentowanie rośnie jeszcze bardziej, aż do 41 miliardów procent - ostrzega RMF FM. Kolejną pułapką jest fakt, że zerowa promocja dotyczy tylko pierwszej pożyczki. Każda następna wiąże się już ze spłatą oprocentowania wynoszącego od kilkuset do nawet kilkudziesięciu miliardów procent.
MICHU
Liczba postów : 39723 Registration date : 25/10/2010
Warto zwrócić uwagę na ofertę ViaSMS. Parabank obiecuje, że pierwsza pożyczka na kwotę maksymalnie 500 złotych nie jest obciążona oprocentowaniem. Problem polega na tym, że brakuje informacji o tym, że jeśli pożyczymy już 501 złotych na 30 dni, to rzeczywiste roczne oprocentowanie rośnie aż do 815 procent. Na dodatek przy pożyczce na 1 dzień oprocentowanie rośnie jeszcze bardziej, aż do 41 miliardów procent - ostrzega RMF FM. Kolejną pułapką jest fakt, że zerowa promocja dotyczy tylko pierwszej pożyczki. Każda następna wiąże się już ze spłatą oprocentowania wynoszącego od kilkuset do nawet kilkudziesięciu miliardów procent.
Gigantycznie oprocentowana pożyczka na 1 dzień ?
Przecież to szczyt głupoty.
betonowe_buty TA SYSTEM TRADER
Liczba postów : 19454 Location : Instytut Badań Giełdowych i Politycznych Registration date : 02/10/2007
Sklepy ujawniają nam, ile płacą podatków i ile zarabiają na bochenku chleba. Oraz to że są w kraju takie, które dokładają do interesu.
Rozmowa z Renatą Juszkiewicz prezesem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji zrzeszającej zachodnie sieci sklepów w Polsce
Piotr Miączyński; Leszek Kostrzewski: Ponoć słabo wam ostatnio idzie
Renata Juszkiewicz: Rentowność sieci handlowych spada. Rynek jest trudny. Konkurencja ogromna.
Kryzys, który dotknął Europę, odbił się na świadomości konsumentów. Kupują mniej. Wybierają produkty z niższej półki i marki własne, które są tańsze i konkurują dobrą jakością.
To ile teraz wynosi rentowność?
- To zależy od rodzaju sklepu. Średnio 1,9 proc. Najniższą mają hipermarkety - 0,6 - 07 proc. Najwyższą dyskonty - 2,5 proc. Niektóre z nich osiągają 3 proc., ale to rzadkość. A są też sieci, które mają ujemne rentowności. Więcej... http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12575121,Tylko_u_nas__Sklepy_zdradzaja__ile_placa_podatkow.html?#ixzz27w1lT579
PRZEPIS KACZYNSKIEGO NA POLSKI CUD GOSPODARZY COS NIE BARDZO. GLUPSZY OD TUSKA ALE MADRZEJSZY OD PALIKOTA (BUDOWA FABRYK PRZEZ PANSTWO) http://korwin-mikke.pl/polska/zobacz/palikot_staje_sie_komunista/58051
MICHU
Liczba postów : 39723 Registration date : 25/10/2010
w którym to rozprawiają n/t Naszych traderskich decyzji opartych o psychologiczne przesłanki: przekonanie o przyszłości czy bieżąca obawa o zyski/straty ....lęk przed utratą/awersja do poniesienia.
Ja wlaśnie wypracowałem metodę, która pozwala spokojnie stanąć z boku i na chłodno przeanalizować - rachunek będzie stał jak murowany bez skasowania strat. Nie ukrywam, że czekam na początek nowego większego swinga jako nowego rozdania. Pozostaje jednak koszt utraconych korzyści bo czas to pieniądz.
Wracając do pięknej Julietty:
"Dnia 2012.09.19 06:03, Smutna Julia napisał: Sprawa przekonań niewątpliwie zasługuje na wiele artykułów. Do jakich to strat (utracone potencjalne korzyści) doprowadziły mnie błędne przekonania na temat rynku, których się uparcie trzymałam. Mam tu na myśli trzecią kategorię, obok hodowania strat, ucinania zysków jest jeszcze powstrzymywanie się od transakcji kupna akcji/funduszy akcyjnych, bo spadnie (zaraz, albo za tydzień, albo za miesiąc) i to spadnie gwałtownie, więc lepiej wcale nie wchodzić, bo mogę nie zdążyć uciec. Wybrałam więc znany wszystkim bezpieczny fundusz obligacji, który umoczył na budowlance i strata wygląda na 20% (2x więcej niż zakładałam dla f. akcyjnych)!!! O, właśnie dostałam kolejny komunikat, aby wejść w fundusze akcyjne i pewnie znowu zignoruję, „bo jesteśmy na górce” i zaraz spadnie."
Ostatnio zmieniony przez MICHU dnia Nie 30 Wrz 2012, 10:01, w całości zmieniany 2 razy
zibi MOD
Liczba postów : 31152 Age : 49 Location : Zamość Registration date : 23/05/2008
Dnia 2012.09.19 20:03, lesserwisser napisał: Nie za to ojciec bił syna, ze grał tylko za to że fałszował!
Predyspozycja oznacza skłonność, a to jest cecha osobnicza i nie każdy w podobnej sytuacji reaguje tak samo.Jedni spuszczą głowę z rezygnacją a inni będą pałali żądzą odwetu, jeszcze inni bedą się cykać i spróbują jakoś wykaraskać się z opresji czekając na szansę i sposobność.
W nagorszej sytuacji psychicznej będą chyba ci, co mieli szansę wyjśc z pozycji z zyskiem, ale słyszeli że nie jest po mołojecku brać mały zysk i sprzedawać pozycję zbyt szybko, no i bo fachry tak nie robią, a potem znajdują rekę w nocniku a rynek leci na łeb na szyję.
(x 1000 mln)
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Pod oporem, ale nad wsparciem - dla średnioterminowych L od początku czerwca jeszcze nie czas na zamianę na S, trzeba czekać na konkretny sygnał słabości (w domyśle zarabiać na cieniźnie wzrostów): Chociaż liniowy tygodniowy przebił już długoterminową spadkową, zobaczymy czy nie fałszywie:
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Ruch czĄstek finansowych Fizycy zawsze interesowali się modelowaniem układów ekonomicznych. Jeśli sięgnąć do książek o rynku kapitałowym, to klasyczne metody wyceny ryzyka, a więc określenia prawdopodobieństwa zmiany ceny akcji, opierały się na tzw. modelu ruchów Browna (czyli przypadkowego błądzenia małych cząstek zawieszonych w cieczy). Stworzył go w 1900 r. Francuz Louis Bachelier, student słynnego matematyka i fizyka Henriego Poincaré. Ruchem cen akcji w modelu Bacheliera, podobnie jak ruchem cząstek cieczy, rządzi przypadek. Równanie opisujące ruch cząstek Browna wyprowadzili Albert Einstein (1905) i polski fizyk Marian Smoluchowski (1906)! Dziś tzw. inżynieria finansowa korzysta z teorii Blacka-Scholesa, opracowanej przez absolwenta fizyki i doktora matematyki Fischera Blacka oraz ekonomistę Myrona Scholesa i uhonorowanej w 1997 r. Nagrodą Nobla. Teoria Blacka-Scholesa pozwala wycenić tzw. finansowe instrumenty pochodne (opcje) oraz służy do optymalizacji "bezpiecznego" portfela inwestycyjnego. Jej słabym punktem jest to, że nie opisuje gwałtownych załamań kursów na giełdzie, co niewątpliwie spędza sen z oczu wielu graczom. Stworzenie tego opisu znajduje się, z oczywistych powodów, w centrum zainteresowań specjalistów w dziedzinie modelowania rynku kapitałowego. Naukowcy podejmujący próby w tym zakresie wykorzystują między innymi teorię zjawisk krytycznych. Ma ona zastosowanie w wielu dziedzinach: w przejściach fazowych w magnetykach lub w teorii perkolacji opisującej przesiąkanie cieczy przez porowate substancje i przepływ prądu elektrycznego w nieuporządkowanych materiałach. Okresy hossy i bessy na giełdzie odpowiadają pojawianiu się uporządkowanych obszarów (domen) magnetycznych, a rozchodzenie się informacji wśród graczy giełdowych jest porównywane do przeciekania (!) cząsteczek cieczy lub transportowania ładunku elektrycznego.
http://www.wprost.pl/ar/52082/Fizyk-na-gieldzie/
Ekonofizyka (ang. econophysics, niem. Ökonophysik) [również fizyka ekonomiczna, czasem ekonomia fizyczna] - nowe podejście w ekonometrii zajmujące się zastosowaniem metod matematycznych, stosowanych dotychczas w fizyce, w naukach ekonomicznych - zwłaszcza do badania systemów ekonomicznych. Na potrzeby ekonomii wykorzystywane są najnowsze koncepcje i metody fizyki, takie jak: teoria macierzy przypadkowych, zjawiska krytyczne, skalowanie, fraktale, multifraktale, chaos deterministyczny (teoria chaosu), teoria turbulencji, sieci złożone, teoria fal Elliotta , teoria strun, fluktuacje, teoria gier, teoria katastrof. W szczególności dużym sukcesem okazało się zastosowanie narzędzi fizyki układów złożonych (m.in. metoda Monte Carlo, prawa potęgowe skalowania, skalowanie wielowymiarowe) do analizy danych finansowych.
Studia zapewniają podstawową wiedzę w zakresie: -matematyki (rachunek różniczkowy i całkowy, algebra, teoria gier) , -fizyki doświadczalnej i teoretycznej (podstawy fizyki, pracownia fizyczna, mechanika klasyczna, kwantowa, statystyczna, fizyka układów wielu ciał, teoria przejść fazowych), -symulacji komputerowych (języki programowania, metody numeryczne, symulacje procesów fizycznych, metody Monte Carlo), -ekonomii (podstawy organizacji i zarządzania, teoria finansów, podstawy analizy finansowej).
Szczególny nacisk w oferowanej specjalności położony został na wykorzystanie metodologii fizyki do praktycznej analizy zachowań rynków kapitałowych. Absolwenci będą profesjonalnymi analitykami (specjalistami w dziedzinie modelowania procesów ekonomicznych i finansowych) i będą mogli podjąć pracę w bankach, firmach ubezpieczeniowych, dużych korporacjach.
http://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein Narodowość: żydowska (ur. 14 marca 1879 r. w Ulm w Niemczech, zm. 18 kwietnia 1955 r. w Princeton w USA).
no to Helmuty zgubily najwybitniejszego naukowca przez malarza "W tym samym roku, najprawdopodobniej w celu uniknięcia służby wojskowej[26] lub na znak protestu przeciwko nastrojom militarnym panującym wówczas w Niemczech[27], zrzekł się obywatelstwa niemieckiego i bez przynależności państwowej przystąpił ponownie do egzaminów na ETHZ, które tym razem zdał".
US dollar net shorts largest since early Aug 2011-CFTC, Reuters Fri, Sep 28 2012 NEW YORK, Sept 28 (Reuters) - Currency speculators boosted bets against the U.S. dollar in the latest week to the highest in more than a year, according to data from the Commodity Futures Trading Commission released on Friday. The value of the dollar's net short position rose to $17.96 billion in the week ended Sept. 25 from a net short of $10.05 billion the previous week. It was the third straight weekly net short position for the U.S. dollar. To be short a currency is to bet it will decline in value, while being long is a view its value will rise. The Reuters calculation for the aggregate U.S. dollar position is derived from net positions of International Monetary Market speculators in the yen, euro, sterling, Swiss franc, Canadian and Australian dollars.
Starsi bracia w zieleni
Tadawul All Share Index (TASI) 6,839.83 32.13 +0.47%
Aligator
Liczba postów : 7607 Registration date : 21/08/2008
US dollar net shorts largest since early Aug 2011-CFTC, Reuters Fri, Sep 28 2012 NEW YORK, Sept 28 (Reuters) - Currency speculators boosted bets against the U.S. dollar in the latest week to the highest in more than a year, according to data from the Commodity Futures Trading Commission released on Friday. The value of the dollar's net short position rose to $17.96 billion in the week ended Sept. 25 from a net short of $10.05 billion the previous week. It was the third straight weekly net short position for the U.S. dollar. To be short a currency is to bet it will decline in value, while being long is a view its value will rise. The Reuters calculation for the aggregate U.S. dollar position is derived from net positions of International Monetary Market speculators in the yen, euro, sterling, Swiss franc, Canadian and Australian dollars.
Starsi bracia w zieleni
Tadawul All Share Index (TASI) 6,839.83 32.13 +0.47%
W której telewizji można Cie podziwiać Masz może tabele dla surowców?
snajper
Liczba postów : 4162 Registration date : 19/06/2011
Indeks 
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
, teoria strun, fluktuacje, teoria gier, teoria katastrof. W szczególności dużym sukcesem okazało się zastosowanie narzędzi fizyki układów złożonych (m.in. metoda Monte Carlo, prawa potęgowe skalowania, skalowanie wielowymiarowe) do analizy danych finansowych.
