Strategie - dyskusja ogólna

Strategie gry

teletubis napisał:
...Metoda pierwsza, zbliżona do gry Allacha, moja ulubiona ze względu na duże emocje, przez niektórych określana gra na czuja albo uśrednianiem, idealnie sprawdza się w obecnej sytuacji, polega na otwieraniu pozycji i stawianiu TP wyliczonym ze średnich wachań, jeżeli idzie w przeciwną stronę w kolejnej transakcji powiększamy (np. dwukrotnie) ilość otwieranych kontraktów, wyliczamy nowe TP dla łącznej pozycji, jeżeli dalej idzie w przeciwną stronę kolejna transakcja to znowu powiększenie pozycji względem ostaniej (niekoniecznie dwukrotnie) i wylicznie nowego TP itd. itd.


to jest metoda prowadzaca do pewnego bankructwa, kwestia czasu jest kiedy nastapi. Te metode stosowali noblisci zarzadzajacy funduszem Lcos tam i nastapilo spektakularne bankructwo. Sam tez stosowalem z zalosnym skutkiem hehe. Teoretycznie wyglada super, to byla moja 1 wymyslona metoda na futy. Poczatkujacym polecam przestudiowanie duzych swieczek na wykresach dziennych i zmierzenie sil na zamiary.


fundusz nazywal sie LTCM, tu jest link na poczatek
http://www.waluty.com.pl/a15608-ltcm___8211__latwy_sposob_na_ogromne_pieniadze_z_hedgingu___8211__cz__1.html#comments

mobar napisał:

teletubis napisał:
...Metoda pierwsza, zbliżona do gry Allacha, moja ulubiona ze względu na duże emocje, przez niektórych określana gra na czuja albo uśrednianiem, idealnie sprawdza się w obecnej sytuacji, polega na otwieraniu pozycji i stawianiu TP wyliczonym ze średnich wachań, jeżeli idzie w przeciwną stronę w kolejnej transakcji powiększamy (np. dwukrotnie) ilość otwieranych kontraktów, wyliczamy nowe TP dla łącznej pozycji, jeżeli dalej idzie w przeciwną stronę kolejna transakcja to znowu powiększenie pozycji względem ostaniej (niekoniecznie dwukrotnie) i wylicznie nowego TP itd. itd.


to jest metoda prowadzaca do pewnego bankructwa, kwestia czasu jest kiedy nastapi. Te metode stosowali noblisci zarzadzajacy funduszem Lcos tam i nastapilo spektakularne bankructwo. Sam tez stosowalem z zalosnym skutkiem hehe. Teoretycznie wyglada super, to byla moja 1 wymyslona metoda na futy. Poczatkujacym polecam przestudiowanie duzych swieczek na wykresach dziennych i zmierzenie sil na zamiary.

nie wiem czy jakakolwiek strategia oparta na ciąglej optymalizacji jest dobra dla początkującyh, a odnośnie tej powyższej strategi to gwarantuje Ci że można ją tak zoptymalizować że nie zostaniesz bankrutem, problemem natomiast pozostanie fakt przetrzymywania stratnej pozycji przez dłuższy czas (rozjeżdża się equity i balance), generalnie strategia jest dobra w obecnej sytuacji ale faktycznie może być frustrująca i dlatego możemy jej nie rozważać, ciekawe co w tym temacie napisał by Allach, bo jak czytam to on lubi walić dziesiatkami albo i nawet setkami

Chudy Misiu, dobre posunięcie z tym działem, zobaczymy czy będzie zainteresowanie, tylko pilnujcie żeby tu nie było śmiecenia

Kazda metoda usredniania (to nic innego jak walka z trendem i nie przyznawanie sie do bledu) kilka razy przyniesie zysk albo wyjscie na zero a za ktoryms obsuniecie kapitalu bedzie kilkadziesiat procent w ciagu 1-2 sesji. Metoda usredniania zaklada, ze wiemy w ktora strone podazy rynek, a przeciez tego na 100% nie wiemy.

Nawet jak usredniasz to np na 1szym poziomie dodajesz x sztuk, na drugim xx sztuk, na trzecim xxx sztuk ale na 4 poziomie trzeba to bezwzglednie zamknac a np jak po wejsciu zlecen w poziom xx lub xxx jak zaczna nam te pozycje przynosic zyski to i tak trzeba zaczac zamykac te xx lub xxx albo nawet calosc, zeby wyjsc na zero. Trzebaby to miec w programie on-line i na biezaco stosowac, zeby tak zarabiac. I ciekawy jestem kto wytrzyma taka strategie gry. Musialoby byc to wszystko byc policzone, ze przynosi zyski w dluzszym terminie. Stosowalem to ale nie bardzo chce do tego wracac.

Trzeba miec plan, system. Czytalem o metodzie odwrotnej do usredniania tzn zajmuje pozycje, np 5 sztuk, przy ruchu w dobra strone wg ATR realizuje czesc zysku np 1-2 sztuki. Mam zysk i teraz z ta reszta pozycji czekam na maksymalizacje zysku. Czekam do zmiany sygnalu albo SL.

Odmiana tej metody jest realizacja SL na roznych poziomach. Trzebaby to wszystko policzyc. Ja czasami to stosuje i mam zamiar tak grac caly czas._________________

tak mysle, ze jak masz zla pozycje przez kilka godzin na sesji to juz nie ma co liczyc na odwrocenie trendu i prawdopodobnie beda wyciagali soki do samego fiksa. To taka przepychanka bysia i misia. Zwlaszcza na naszej gieldzie. Z tego co pisali laureaci PC 2007 nie stosowali day-trading tylko trendy krotkoterminowe.

trejder napisał:

Kazda metoda usredniania (to nic innego jak walka z trendem i nie przyznawanie sie do bledu) kilka razy przyniesie zysk albo wyjscie na zero a za ktoryms obsuniecie kapitalu bedzie kilkadziesiat procent w ciagu 1-2 sesji. Metoda usredniania zaklada, ze wiemy w ktora strone podazy rynek, a przeciez tego na 100% nie wiemy.

to nie jest typowe uśrednianie, i strategia ta z góry zakłada grę pod prąd, ważne zarządzanie wielkością pozycji, dostosowywanie tego do zmienności w danym dniu, tygodniu, miesiącu, nie możesz zakładać że zamkniesz pozycję na danej sesji, musisz brać pod uwagę maksymalne obsunięcie i dostosowywać do tego poziomy kolejnych otwieranych pozycji, strategia wymaga ciągłej pracy nad nią
jest wiele systemów napisanych pod tą strategię i działają na walutach a tam mozliwość obsunieć jest niewspółmiernie większa od FW20

ale faktycznie jest to kontrowersyjna strategia i nie akceptowana przez wielu od strony psychologii

proponuje zaanalizować strategię rozpoczynania jednym kontraktem i powiększania pozycji jak idzie po naszej myśli, to jest temat który muszę wdrożyć i interesują mnie doświadczenia innych

[quote="teletubis"]

trejder napisał:

proponuje zaanalizować strategię rozpoczynania jednym kontraktem i powiększania pozycji jak idzie po naszej myśli, to jest temat który muszę wdrożyć i interesują mnie doświadczenia innych

to juz analizowano i wyszlo, ze srednio sie sprawdza. Czytalem tekst na www.futures.pl

Aby na tym zarabiac to musi byc trend bez duzych wahniec.

Z drugiej strony to chyba odmiana metody zółwia, ktora da zarobic.

Żeby trochę namieszać, to uśrednianie jest chyba jedyną mi znaną pewną strategią. Kłopot jest tylko z odpowiednim depozytem i zasięgiem czasowym Dodam, że "pewna" odnosi się do pozycji long.
To typowa strategia ruletkowa, z tym, że w ruletce nie można podwajać w nieskończoność (zakazy w kasynach), a na futach nie ma potrzeby, bo poniżej 0 wartość futa nie może spaść.
Dla wątpiących:
- kupuję H8 1 szt. za 3000
- fut spada do 2500 - dokupuję 2 szt, średnia cena 8000/3 ok 2667
- fut spada do 2000 - dokupuję 4 szt, średnia cena 16000/7 ok 2286
- fut spada do 1500 - dokupuję 8 szt, średnia cena 28000/15 ok 1867
- fut spada do 1000 - dokupuję 16 szt, średnia cena 44000/31 ok 1420
- fut spada do 500 - dokupuję 32 szt, średnia cena 60000/63 ok 953
- fut spda do 0 - dokupuję 64 szt, średnia cena 60000/127 ok 473

Teraz już tylko czekam (w międzyczasie roluję) na cenę 500
Żeby wyjść na zero trzeba mieć w tym momencie ponad 520tys na depozyt. No ale to był ekstremalny przykład
Zakładając naprawdę pesymistyczny wariant, tzn obsuwę do 1500, trzeba by mieć ponad 55tys i czekać na powrót ceny na 1870.
Można to potraktować jak inwestycję w fundusz z gwarancją zachowania kapitału

Z tym spadkiem do zero, to żart oczywiście, bo wtedy kupujemy wszystkie futy na rynku i sami dyktujemy warunki
No i cena 0 oznacza, że nic nie ma wartości i nasze pieniądze także.

[quote="trejder"]

teletubis napisał:

trejder napisał:

proponuje zaanalizować strategię rozpoczynania jednym kontraktem i powiększania pozycji jak idzie po naszej myśli, to jest temat który muszę wdrożyć i interesują mnie doświadczenia innych

to juz analizowano i wyszlo, ze srednio sie sprawdza. Czytalem tekst na www.futures.pl

Aby na tym zarabiac to musi byc trend bez duzych wahniec.

Z drugiej strony to chyba odmiana metody zółwia, ktora da zarobic.

dziesięć razy wyjdziesz na zero albo niewielki minus, a ten jeden raz możesz przyciąć bardzo dużo

oczywiście przy dużej zmienności raczej na tym nie zarobisz, chociaż w zależności od odstępów i poziomów przesuwanego SL nawet na krótkich trendach (powyżej 40pkt) już można zarabiać, to jest teoretycznie o tyle prosta strategia że wystarczy zrobić plan (mapę) otwieranych pozycji z planem SL aby zarobić lub zamknąć na zero

myst napisał:

Żeby trochę namieszać, to uśrednianie jest chyba jedyną mi znaną pewną strategią. Kłopot jest tylko z odpowiednim depozytem i zasięgiem czasowym Dodam, że "pewna" odnosi się do pozycji long.
To typowa strategia ruletkowa, z tym, że w ruletce nie można podwajać w nieskończoność (zakazy w kasynach), a na futach nie ma potrzeby, bo poniżej 0 wartość futa nie może spaść.
Dla wątpiących:
- kupuję H8 1 szt. za 3000
- fut spada do 2500 - dokupuję 2 szt, średnia cena 8000/3 ok 2667
- fut spada do 2000 - dokupuję 4 szt, średnia cena 16000/7 ok 2286
- fut spada do 1500 - dokupuję 8 szt, średnia cena 28000/15 ok 1867
- fut spada do 1000 - dokupuję 16 szt, średnia cena 44000/31 ok 1420
- fut spada do 500 - dokupuję 32 szt, średnia cena 60000/63 ok 953
- fut spda do 0 - dokupuję 64 szt, średnia cena 60000/127 ok 473

Teraz już tylko czekam (w międzyczasie roluję) na cenę 500
Żeby wyjść na zero trzeba mieć w tym momencie ponad 520tys na depozyt. No ale to był ekstremalny przykład
Zakładając naprawdę pesymistyczny wariant, tzn obsuwę do 1500, trzeba by mieć ponad 55tys i czekać na powrót ceny na 1870.
Można to potraktować jak inwestycję w fundusz z gwarancją zachowania kapitału

Z tym spadkiem do zero, to żart oczywiście, bo wtedy kupujemy wszystkie futy na rynku i sami dyktujemy warunki
No i cena 0 oznacza, że nic nie ma wartości i nasze pieniądze także.

teoretycznie pieknie, ale rozumiem ze grasz na ruchy 500pkt zawsze

[quote=\"myst\"]
Dla wątpiących:
- kupuję H8 1 szt. za 3000
- fut spada do 2500 - dokupuję 2 szt, średnia cena 8000/3 ok 2667
- fut spada do 2000 - dokupuję 4 szt, średnia cena 16000/7 ok 2286
- fut spada do 1500 - dokupuję 8 szt, średnia cena 28000/15 ok 1867
- fut spada do 1000 - dokupuję 16 szt, średnia cena 44000/31 ok 1420
- fut spada do 500 - dokupuję 32 szt, średnia cena 60000/63 ok 953
- fut spda do 0 - dokupuję 64 szt, średnia cena 60000/127 ok 473

Teraz już tylko czekam (w międzyczasie roluję) na cenę 500
Żeby wyjść na zero trzeba mieć w tym momencie ponad 520tys na depozyt.[/quote]


brawo Myst, mi się nie chciało tak łopatologicznie tłumaczyć, chociać faktycznie przedstawiłeś to bardzo ekstremalnie i teraz mogą być głosy że to bez sensu aby czekać kilka lat na poziom 500pkt.
ale tą strategię trzeba poprostu zrozumieć i jej zawierzyć, co wcale nie oznacza że ją polecam

edit
jeszcze dodam, że kiedy ja ją stosuje to staram się nowe \"uśredniające\" pozycje otwierać na wsparciach/oporach aby zwiększyć prawdopodobieństwo trafienia w korektę stratnego ruchu, i to też jest optymalizacja

mobar napisał:

teoretycznie pieknie, ale rozumiem ze grasz na ruchy 500pkt zawsze

Niekoniecznie, to był przykład liniowy, można zmodyfikować. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że to nie jest bez sensu i granicami są wytrzymałość portfela i psyche

myst napisał:

mobar napisał:

teoretycznie pieknie, ale rozumiem ze grasz na ruchy 500pkt zawsze

Niekoniecznie, to był przykład liniowy, można zmodyfikować. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że to nie jest bez sensu i granicami są wytrzymałość portfela i psyche

zapomniałes dodac o jednym
a jak nastąpi rozliczenie kontraktu po 650, np?

rmir napisał:

myst napisał:

mobar napisał:

teoretycznie pieknie, ale rozumiem ze grasz na ruchy 500pkt zawsze

Niekoniecznie, to był przykład liniowy, można zmodyfikować. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że to nie jest bez sensu i granicami są wytrzymałość portfela i psyche

zapomniałes dodac o jednym
a jak nastąpi rozliczenie kontraktu po 650, np?

Rolujemy do skutku. Tracimy na prowizje + ewentualny spread między seriami, ale to jest pomijalne.

przez taka strategie Leeson i Jerome poszli z torbami.... i stali sie slawni, bo stracili nie wlasne pieniadze.

Widzisz Chudy Misiu, nasi forumowicze są doskonali w krytyce, w negowaniu poglądów innych, dyskusja na temat strategii widać niewielu interesuje, a to dziwne bo w futures to strategie są najważniejsze, a na forum głównym tematy w stylu "ben obetnie", "korba z palcem w dupie", "up up up" it.
i Ty się dziwisz że ja tu niewiele piszę, zresztą chyba takie samo zdanie ma wielu wartościowych forumowiczów którzy przestali pisać ...
pozdrawiam

Wyjątkowo, skoro nie mogę innaczej /wiem, sam sobie jestem winien, hihihi/, trochę zaśmiecę Chudy Misiu.

Co się dzieje ??!!.

Proponuję obserwować i patrzeć. Dokładnie, bardzo dokładnie. Poanalizować zachowanie różnych wskaźników w różnych interwałach, popatrzeć na zachowanie intra /obserwując jednocześnie np. w 5, 30 i 60 minutowych/. Nie po sesji, ale w trakcie, pewne rzeczy tylko tak są widoczne.
Myślenie przyprawia czasami o ból, ale nic nie jest w stanie go zastąpić. A jaka radość, jak przyniesie efekty.

Jeszcze raz przypomnę coś, o czym kiedyś rozmawialiśmy. Od kilku miesięcy na kilku wskaźnikach można grać 'od bandy do bandy' zarówno DT, jak i pozostałe strategie. Myśliwy, to co robi, nie robi w ciemno. Śmiem twierdzić, że wiem co wykorzystuje /pewną kombinację wskaźniczków/. To co najzwyklejsze daje zazwyczaj najlepsze rezultaty.
'Szukajcie, a znajdziecie.' I być może, za jakiś czas, minie zdziwienie wynikami PC.

To co robisz, rób dobrze, albo wcale.

A, dla porządku, WOU=0. Wyłącznie DT.

A ponieważ 'nihil novi', to można to wyciąć.

Szanowny ender-ex.
Piękny tekst.Jakie to wszystko poukładane.No i te bandy niezmienne będące opoką przyglądającego się spekulanta.Kombinacje wskażników poezja.
Pozdrawiam oczywiście.
PS Stefan Chwin-Dolina Radości.Warto.

Witaj Geronimo.

To nie jest proste ani łatwe, co zresztą obydwaj wiemy.
W ramach 'powrotu do źródeł' wyszukuję sobie i sprawdzam na 'żywym organizmie', nawet kosztem swojej ulubionej 'strategii' /hi,hi,hi/.

Warunek, jak zwykle, to obserwacja i patrzenie, oglądanie chyba jest nieprzydatne ?. A skupienie i umiejętność zauważania 'przyczynowo-skutkowych' też wydaje się ważna. Plus zabawa w zmianę parametrów, aż znajdziemy najlepiej oddające zmiany. I na koniec kombinacje, jako element zabezpieczający i dający pewność. Da się, w dobie grających komputerów, przy takim Lopie, znacznie łatwiej niż w 'zamierzchłych' czasach.
Ale to zabawa, sprawdzenie co można zrobić, jeśli tylko się chce. Zamiast narzekania, gdybania, opowieści o systemowym Graalu.

Oprócz zabawy, grajmy swoje. To, co wymaga mnóstwo wysiłku /jakby go nie nazwać/ ale przynosi, oprócz kasy, niezłą satysfakcję.

Uff, się kiedyś znowu odezwę.

Pozdrawiam.

Apropo PS.

Przeczytam. Jeżeli warto.

Pozdrawiam.