METODA ZBIORÓW KORELACYJNYCH

w związku z tym że tydzień temu padł mi dysk z danymi (w tym giełdowymi i systemami), wymyśliłem coś od trochę innej strony.  

zabawa polega na tym że bierze się 20 par walut (są w rożny sposób skorelowany, ale tym się zajmiemy póxniej)
tydzien temu wziąłem na chybił trafił/naprzemienie 20 pozycji w ciągu 20 sekund , na różnych parach BEZ PATRZENIA NA WYKRESY.  




koszty prowizji ok 100zl, depozyt ok37%konta (akurat był podwyższony dwukrotnie w zw z wyborami we francji)

w tygodniu max dd wyniósł -11,3%(1130zł) (wg myxbooka), swap -72zł.

po tygodniu wynik wrócił w okolice:

przechodząc do sedna.
w poniedziałek na drugim koncie, na podstawie widoku pozycji tracących i zyskujących z piątku, wziąłem pozycje odwrotne.
następnie zaglądając, 1-2 dziennie BEZ PATRZENIA NA WYKRES zamykałem te będące na minusie oraz odwracałem je, a będące na plusie zamykałem po 2-3 dniach.

(gdy próbowałem coś samodzielnie pokombinować np uśrednić niektóre stratne albo zyskowne, itp kończyło się to w większości niepowodzeniami, w z tym wynik podany odbiega o ok 2-3% -in minus od tego co winno pokazać  

podsumowując:
BEZ PATRZENIA NA WYKRESy, zamykając tracące, a trzymając zarabiające, (1dziennie)
uzyskuje się przy 50% trafności, przy RR 2:1, 11-12%/tydzień (po tygodniu więć to niemiarodajne)

podsumowując można grać na zmianę korelacji, albo na odchyłkę od danej korealacji, albo na inne korelacje i inne odchyłki itp np korelacja zbioru pójdzie na -10% a potem wraca w przeciwną, ale jest to zbiór 20 walut w związku z tym nie ma znaczenia pojedyńczy kross, i jej ruch, ale liczy się średnie zaangażowanie walutowe w koszyku np



problemem jest kiedy zamykać tracące a kiedy zyskujące, na moje oko robiłem to chaotycznie (- ok30-70 pkt, + ok60-180? bo tylko wtedy gdy 1-2 dziennie trzeba zaglądać), ale zawsze wychodziło że i tak zyski są większe od strat (bo stratne były zamykane np 1 raz dziennie, a zyski w danej korelacji rosły) bo i tak BO LICZY SIĘ TYLKO WAHANIE DANEJ KORELACJI, a a nie pojedyńcza para.  
ponieważ od początku zamykałem na podstawie minusów tracące DD OD POCZĄTKU BYŁO POWYŻEJ SUMY POCZĄTKOWEJ (i tym się zdziwiłem )

ps największa strata 123 pipsy była po luce po decyzji banku centralnego na aud/nzd oraz próby samodzielnego po spojrzeniu na wykres klikania.

wygląda iż WYKRESY SĄ DO NICZEGO NIEPOTRZEBNE.
wystarczy zamykać minusowe/tracące i dowracać oraz (ew b. mocno zyskowne??) w danym skorelowanym zbiorze.

ale może to niewłaściwe lub pochopne wnioski??     no niewiem zobaczymy za tydzień.
pozdr

mam nadzieję że Michu nie bedzie się tutaj wynaturzał ze swojej paranoicznej walki z rynkiem

ad rem.. ciekawe podejście...
jesli mogę zasugerować, to musisz wypierdolić skorelowane pary.. jest to lekko bez sensu..
np.. g/u.. e/u.. i e/g.. to parę e/g bym wywalił, bo mocno skorelowane z 2-oma  'major"..

ja, po testach róznych automatów, systemów itd.. obecnie gram tylko na 4-ech parach: e/u, e/g, u/c i a/u..

wynik nie jest oszałamiający.. dałem dupy w kwietniu:).. trochę bujalo, trochę złamałem zasady..

Właśnie waluty są skorelowane dlatego bez sensu jest grac na wszystkich jednoczenie. Krach na franku i ból bul ból bul ból.

Aligator napisał:

Właśnie waluty są skorelowane dlatego bez sensu jest gracz na wszystkich jednoczenie. Krach na franku i ból bul ból bul ból.

jak można zauważyć, bez franka tu 20 par (jeden szalony bank centralny mniej)    

no ale faktycznie koszta prowizji na najgorszej gbg/cad 6 pips, i tu byłaby zaleta mieć franki, które mają 2,5-3 pips.  

są skorelowane, ale jak: 4 żony, 3 kochanki, 3 przyjaciółki, 2 matki, 2 teściowe, 3 siostry, 3 koleżanki, więc nie wszystkie są (cały czas) przeciw tobie, chodzi o ustawienie, żeby było jak najmniej zgrzytu, a jak najwięcej w zgodzie (co oczywiście całkowicie nie jest możliwe) - no coś w ten deseń.

bog.dan napisał:

mam nadzieję że Michu nie bedzie się tutaj wynaturzał ze swojej paranoicznej walki z rynkiem

ad rem.. ciekawe podejście...
jesli mogę zasugerować, to musisz wypierdolić skorelowane pary.. jest to lekko bez sensu..
np.. g/u.. e/u.. i e/g.. to parę e/g bym wywalił, bo mocno skorelowane z 2-oma  'major"..

ja, po testach róznych automatów, systemów itd.. obecnie gram tylko na 4-ech parach: e/u, e/g, u/c i a/u..

wynik nie jest oszałamiający.. dałem dupy w kwietniu:).. trochę bujalo, trochę złamałem zasady..

styczeń fajny.
unikasz par z japońcem.  

w 20 parach występuje mi :
gbp, nzd - 5 razy
usd, euro, jpy, cad, aud - 6 razy,

faktycznie pamiętam taką sytuacje, gdzie w tym panelu mt4: AKTYWA. to pokazywało równe pozycje krótkie na eur, usd i gbp. czyli chyba dowolny ruch kursów: eur/usd, eur/gbp, gbp/usd, nie wywoływałby żadnych zmian w saldzie.
(no za wyjątkiem innych krossów)

ZASTANÓWMY SIĘ: e/u, e/g, u/c i a/u.
e/usd, = +108 p
e/gpb, = +114 p
u/cad = -110 p
aud/u = -177 p
razem -65 pips, czyli to byłby tydzień na minusie, czyli w tym przypadku takie ograniczenie nie miałoby racji.

a tak wynik ok +876 pipsów , czyli średni 45-50 pkt na parę (ze 3ma parami w końcu nie grałem)
(eh a i prywatnym szusowaniem na wykresie przejbałem ponad 150pips/250zeta )

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Właśnie waluty są skorelowane dlatego bez sensu jest gracz na wszystkich jednoczenie. Krach na franku i ból bul ból bul ból.

jak można zauważyć, bez franka tu 20 par (jeden szalony bank centralny mniej)    

no ale faktycznie koszta prowizji na najgorszej gbg/cad 6 pips, i tu byłaby zaleta mieć franki, które mają 2,5-3 pips.  

są skorelowane, ale jak: 4 żony, 3 kochanki, 3 przyjaciółki, 2 matki, 2 teściowe, 3 siostry, 3 koleżanki, więc nie wszystkie są (cały czas) przeciw tobie, chodzi o ustawienie, żeby było jak najmniej zgrzytu, a jak najwięcej w zgodzie (co oczywiście całkowicie nie jest możliwe) - no coś w ten deseń.

Jeden tydzień to za mało wiec czekamy MC.

Aligator napisał:

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Właśnie waluty są skorelowane dlatego bez sensu jest gracz na wszystkich jednoczenie. Krach na franku i ból bul ból bul ból.

jak można zauważyć, bez franka tu 20 par (jeden szalony bank centralny mniej)    

no ale faktycznie koszta prowizji na najgorszej gbg/cad 6 pips, i tu byłaby zaleta mieć franki, które mają 2,5-3 pips.  

są skorelowane, ale jak: 4 żony, 3 kochanki, 3 przyjaciółki, 2 matki, 2 teściowe, 3 siostry, 3 koleżanki, więc nie wszystkie są (cały czas) przeciw tobie, chodzi o ustawienie, żeby było jak najmniej zgrzytu, a jak najwięcej w zgodzie (co oczywiście całkowicie nie jest możliwe) - no coś w ten deseń.

Jeden tydzień to za mało wiec czekamy MC.

mam nadzieję dowódco, nie zameldować o wykonaniu zadania.


trzeba wybierać, a nie utrafisz zawsze dobrze:


a podtuczonych pozycji się pozbywać:  
:

@ Pingwin..
rozumiem, że metoda ma być prosta.. taki 'trejding na rympał" ..
żadne analizy wykresu, czy badania korelacji..

przydałby się jakiś skryp który by otwierał od razu kilkanaście par i pilnowałby żeby była taka sama ilosc S jak L..

tak se myslę, ze musisz chyba trochę poświecic czasu i wybrać odpowiedni koszyk par.. raz wybrany , ustawiony w skrypcie i heja

ja chyba skupiłbym sie na parach crossowych.. bo zobacz, pary 'major' to gra vs US Dollar..
i moze sie okazać ze 80% pozycji bedzie przeciw dolarowi.. jakies wazne dane i zonk MC welcome to..

jestem ciekaw stanu konta po 1 m-cu
powodzenia

na rympał, bo tak nieoczekiwanie to się pojawiło jako praktyczny trejding (tudzież zabawa z rynkiem ,
ale .... model teoretyczny też możnaby opracować, tyle że to inny rodzaj zabawy od drugiej strony, tj stworzyć czysty model teoretyczny (oraz statystyczny), np w oparciu o



i przykładowo https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
dodać pomiary statystyczne, matematyczne, wielkości pozycji, odchylenia, wariacje ... i wtedy to możnaby. .. się czegoś dowiedzieć (albo nie)

bog.dan napisał:

...

ja chyba skupiłbym sie na parach crossowych.. bo zobacz, pary 'major' to gra vs US Dollar..
i moze sie okazać ze 80% pozycji bedzie przeciw dolarowi.. jakies wazne dane i zonk MC welcome to..
...

możliwe że lepiej same krosy (ale najpierw to musze zbadać, obadać  )

ano, zobacz bogdanie twój porfel, jest teraz bardziej narażony niż ten 20 składnikowy.
e/usd, e/gpb, usd/cad, aud/usd:
e-2 (25%)
gbp-1 (12,5%)
usd-3 (37,5%)
cad-1 (12,5%)
aud-1 (12,5%)

eur+usd =62,5% (wplyw eurdol na cały porfel)  

w 20 parach występuje :
gbp, nzd - 5 razy (12,5%)
usd, jpy, euro, cad, aud - 6 razy, (15%)

eur+usd =30%  (wplyw eurdol na cały porfel).


dzięks, że poruszasz problemy, to mogę poszerzać perspektywy (i warstwy zagadnienia).

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

ano, zobacz bogdanie twój porfel, jest teraz bardziej narażony niż ten 20 składnikowy  

ale ja nie gram na 'rympał".. przynajmniej tak się staram ..
tak ogólnie, to ustawiam rano na każdej parze dwa zlecenia: limit pod linie trendowe.. oraz stop na przebicie ostatniego extremum ( tez zgodnie z trendem ). wykres H4

są dni kiedy nie wejdzie ani jedno zlecenie, bo rynek spałowany
jednym słowem nie jestem czas na rynku.. raczej 'poluje' na okazje..

kwiecień > tutaj sie uparłem że wyjdę ze straty.. i sam widzisz jak się skonczyło:)
maj > mam nadzieję skonczyc na jakies + 10-15%.. zobaczymy

Witam.
To zasadniczo gra z trendem, więc z wykresem czy bez wychodzi na jedno.
Zakładając, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę pójdzie cena, tylko reagować na bieżące zachowanie, nie potrzebny jest wykres, żeby zarobić.

Jedyne co zwraca moją uwagę to brak stop lossów, dla mnie akceptowalne wyłącznie przy wpłacaniu niewielkiej części kapitału, jakim dysponujemy.

Wg mnie ciekawy pomysł i rozsądne podejście, by szybko ucinać straty, a zyski trzymać dłużej. Tylko to daje przewagę nad rynkiem plus ewent. piramidowanie, które sam stosuję.

Pozdrawiam.

Pingwin.. tak se mysle, ze przy tylu parach to bez jakiegoś automatu pilnujacego całego rachunku to będzie cięzko..poszukaj w necie - na pewno gdzies znajdziesz..

widziałbym to tak, że masz otwarte pozycje na powiedzmy 20 parach.. i jezeli profit na calości osiągnie wartość X (lub procentowo do salda rachunku).. to automat zamyka wszystkie pozycje i zaczynasz zabawę od nowa..

po uwagach, przejrzałem transakcje par nanosząc je na wykresy i ...
... jakim sposobem do ku...y nędzy to jest na plusie i bez dd.    

65% transakcji było kompletnie nonsensownych, jak z dupy.  
23% trendowych i stratnych,  
tylko 13% trendowych i zyskownych.


ps Pretoria -zaangażowanie kapitału w jedną walutę wychodzi śr 1,85% depa. jakie jest uciebie na 1 instrument, i jakie uważasz za właściwe/bezpieczne przy grze bez stoplossów?
pozdr

bogdanie - no mamy te automaty z argo.lab, obadam sprawę ale na razie mam za mało danych (by coś określic lub ile%lub salda).
właśnie tyle par i chyba dlatego nie trzeba pilnować, bo się ... znoszą nawzajem. jak to możliwe. jakieś cuda czy co.

eh idę się upić, to się kupy nie trzyma.

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

po uwagach, przejrzałem transakcje par nanosząc je na wykresy i ...
... jakim sposobem do ku...y nędzy to jest na plusie i bez dd.    

65% transakcji było kompletnie nonsensownych, jak z dupy.  
23% trendowych i stratnych,  
tylko 13% trendowych i zyskownych.


ps Pretoria -zaangażowanie kapitału w jedną walutę wychodzi śr 1,85% depa. jakie jest uciebie na 1 instrument, i jakie uważasz za właściwe/bezpieczne przy grze bez stoplossów?
pozdr

bogdanie - no mamy te automaty z argo.lab, obadam sprawę ale na razie mam za mało danych (by coś określic lub ile%lub salda).
właśnie tyle par i chyba dlatego nie trzeba pilnować, bo się ... znoszą nawzajem. jak to możliwe. jakieś cuda czy co.

eh idę się upić, to się kupy nie trzyma.

Kupiłeś, urosło czyli masz zysk, a reszta się sama skorelował.

Pingwinie,
przy grze bez SL... Dobre pytanie.

Jak jesteś zarobiony po iluś tam latach na rynkach, to na koncie max. 5-10% kapitału przeznaczonego na forex + majątek na żonę.
Oczywiście mówimy o większych pieniądzach.  Przy mikrolotach nie ma to aż takiego znaczenia.

Błąd maklera albo uwolnienie kursu franka nie zdarza się codziennie, jednak trzeba takie rzeczy brać pod uwagę.
Zasadniczo im mniejsze ryzyko, tym lepiej, bardzo poważnie do tego podchodzę, bo dużo widziałem i odczułem na własnej skórze.

Gram/spekuluję zawsze ze stopem, ryzyko na transakcję ok. 1-1,5% depo, na koncie tak jak pisałem max. 10% kapitału.  

PS. Może nie do końca dobrze się wyraziłem z tym trendem - nie zawsze trzeba grać z trendem, żeby zarobić, ważne, żeby szybko ciąć straty - chyba dlatego nie miałeś dd.

@ Pingwin.. jak idzie 'rympał trading" ?

bog.dan napisał:

@ Pingwin.. jak idzie 'rympał trading" ?

poniedziałek: Różnica w zajmowaniu POZYCJI POCZĄTKOWYCH - w poniedziałek wieczorem nie wziąłem od razu zasymulowanego KOSZYKA, tylko WYSTAWIAŁEM ZLECENIA jak w normalnej grze, w odległości o iles pipsów od walorów z KOSZYKA:
i co się stało:  złe zlecenia (2) weszły a dobre(4) nie, śr suma dobrych byłaby znacznie większa od sumy złych. {OD RAZU obsuwa -3% kapitału, miast +5%, (tj m.in. nie weszły 4 pary związane z euro)}
- natomiast KOSZYK został zapełniony tylko do połowy tj w 50% i niedokorelowany.

wtorek: kontynuowałem metodę nie brania od razu, powystawiałem zlecenia. i podobnież
nieliczne weszły ale nie te dobre (razem KOSZYK 60%), ae poprzednia niepełna korelacja się dalej rozjechała, i w środę najsłabsza (i dodatkowo nieskorelowana) z pozycji miała -196pips (-2,5%salda) i reszta dalej do tyłu.... i ehh wyszło że to teraz gram na pojedyńcze instrumenty.

środa: zamknąłem co się dao i spróbuję skorelować nowy CAŁY koszyk do wieczorka. OJ WNIOSKI BĘDĄ.  

cdn...

czyli przekombinowałeś

jak chcesz grać swoim koszykiem.. to musisz mieć skrypt który będzie otwierał caly zestaw po pkc..
potem (wg mnie ) najlepiej zamykać wszystko jak koszyk osiągnie okreslony profit..

inaczej, ( zlecenia oczekujące, zamykanie zyskownych z jednoczesnym dobieraniem do stratnych itd).. to już gra uznaniowa, więc sprzeczna z podstawowymi założeniami tej metody

rympał to rympał

coś taki jestem dzisiaj zamulony, że ledwo parę słów klecę.

ano przekombinowałem, a jak to mawiają, im dalej w las ... tym więcej drzew.  


miam skrypty na zamykanie (all, profit, loss,itp), ale na otwieranie nie mam.  

fuktycznie tych par20 dużo do ogarniania za jednym razem (zwłaszcza przy grze technicznej), ale potencjał widzę bo na jednym ustawieniu koszyka przez ok 2 dni robi spokojnie 10%, czyli 2 koszyki tygodniowo i spokojnie 20% do osiągnięcia (w teorii), przy dosć niskich obsuwach dd. czyli TP NA 10% EQUITY chyba by pasił, ale są też koszta zamykania wszystkiego, a przy zmienianiu walorów wkoszyku robisz to na raty bo jedne nadal pasują do zbioru, a inne już nie.  
Sprawę załatwiłoby 7 instrumentów w stylu indeks dolara, indeks euro, indeks jena... możnaby na osłabiebie lub wzmocnienie zajmować bez konieczności wchodzenia w 21 walut/krossów (eh chyba że jakiś zaawansowany broker miałby takie IDEALNE CUDO   )
ale w am na platformie jest do handlu tylko usdINDEX,  i do patrzenia euroIndex

chyba tp 10% pasowałoby bo
Symulacja z piątku doszła do:
a po kolejnych 2 dniach

'na rympał' wychodzi że skuteczniejsza metoda niż klasyczna AT.

z AT, czy bez AT - oto jest Pytanie  
(albo czy staruszkowi laskę (młodą), czy młodzieńcowi kule, czy garbatemu parasol, niedorzeczne abo nie).  

tak czy siak wniosek jeden m.in bedzie że.. nie ma co otwierać nowego koszyka w poniedziałek (ani rano ani wieczorem), ani zamykać resztówek z całości koszyka w piątek. Lepiej STAŁA KONTYNUAJCA, i raz-dwa razy codzienie wyrzucać/weryfikować(/odwracać) ok 1/4, 1/5 koszyka - tj na bieżąco Aktualizować zawartość koszyka.

coś za bardzo przymulony jestem, więc WNIOSKI porządniejsze jutro, brak koszyka i nie ruszam nic bo nie mam siły/trzeźwości umysłu ogarniać teraz. parametry się pogorszyły, trzeba niezwłocznie na rympał się nawrócić.  
pozdr

co w tym tygodniu się działo.  

-poniedziałek: otworzyłem 3/4 koszyka w  a 1/4 jako oczekujące, a potem zacząłem redukować najpierw stratne, potem co nie wyglądało dobrze technicznie, aż zredukowałem za dużo ... i nic nie zostało z koszyka (tj ze 1/4-y. i symboliczny plus.
-środa: otworzyłem 2/3 nowego  ... i potem postępowałem podobnież, itd wynik stratny, wliczając durne odwrotki.
- czwartek: otworzyłem nowy 4/4 itp-poredukowałem została połowa 1/2 (jak zwykle zła połowa) i odjechała do tyłu. [jak to zwykle: trejderzy zamykają na małych zyskach, a przetrzymują duże straty]
czyli pożytek z gry indywidualnej marny (marność nad marnościami)  


negatywy tygodnia: Spekulacja w tym tygodniu się nie posunęła (tj posunęła się do tyłu.  

pozytywy tygodnia: Badania się posunęły do przodu.

uwagi/obserwacje różne:
1) jak to opisał bogdan "gra uznaniowa, więc sprzeczna z podstawowymi założeniami tej metody Smile"    -  ale zwalę to częściowo na fazę badawczą (oraz stare złe nawyki trejderskie   )
Tak czy Siak podsumowując: póki co Działanie na Pojedyńczych Parach, nie na Koszyku jako Całości.
stwierdziłem że dobrze byłoby znaleźć wzorce/lub modele a nie zgadywać czy to na pojedyńczej transakcji czy na przypadkowym zbiorze (chociaż zbiory losowe radzą sobie lepiej ode mnie - np 1 losowy koszyk z 1 wklejki ma obecnie 1500zl tj +15%, ponieważ otwierałem testowe dalsze: na 6 koszyków 5 jest na plusie , 1 na minusie) .  

2) patrzałem na metody AT najbardziej pasujące do zarządzania koszykiem, chyba pasuje coś m.in: chmura ichim, envelopes, i pivoty.? ciekawe rzeczy się robią ale wymagające stałych korekt na 20 parach i licznej manipulacji manualnej. mnóstwo czasu to zajmuje. a efekty niewyraźne. znaczy AT JEST DO DUPY.

3) patrzałemz na: usd index, eur index, gbp index, jen index, (i syntetyczne audindex, nzdindex) ale póki co nie wiem czy wnosi to aż tak dużo w tygodniowym koszyku - i trochę za dużo dolara w dolarze, średnioterminowo jednak sie przyda. bo ...

4) ... łącznie najważniejsze jest (jak to szumnie nazywa) EKSPOZYCJA w daną walutę  
- czyli czy jedzie siem na wzmocnienie(/osłabienie) jenów,funtów, ojro, doliarów, franków, kangurów, kiwi, kanadyjczyków
(a pojedyńczej pary zachowanie to średnioistotny element/fragmencik układanki), ale to za duża EKSPOZYCJA w daną walutę a dokłądniej w 2-3 może zabić depo, lepiej jak się cz.znoszą/hedżują pary.

5) mam 3-2-1tygodniowe Wzorcowe Koszyki, kilka innych otworzonych testowych i czekam na dalsze dane.
opracowałem istotnych 12 schematów głównych*4 boczne*2=92 MODELI/Koszyków  (MASAKRA eh trzebaby rozpisać wszystkie pary z kierunkami, co mi sie nie chce ani nie ma sensu) czyli aby trochę za dużo.
Upraszczanie w toku.

6) ps mam wrażenie że o ile pojedyńcza para dąży do lokalnego ekstremum (i przeważnie do strony przeciwnej do zajmowanej przez tradera), to taki koszyk walut stanowi trochę "obieg zamknięty" (pomijając straty na swapach i prowizjach), i dążący do "równowagi".  
(bo co do poszczególnej pary to pewniejsza jest odchyłka natomiast powrót do wartości z mierzonego punktu korelacji może nastapić dopiero po dłuższym okresie i po rozjeździe o np 1000pips, więc granie na powrót jest nieopłacalne (nawet idiotyczne, i zważywszy na pkty swapu), to już lepiej grać na rozjazd tyle że niewiadomo która waluta będzie słabsza a która silniejsza).  

w przyszłym tygodniu puszczę te pieprzone koszyki (bez wpierdalania się w AT i grę uznaniową) znaczy mam nadzieję że puszczę (na tym koncie). bo przecież 6 sobie chodzi i to obserwuję.

... ale nadal po uproszczeniu wyjdzie ze 12 schematów/modeli koszyków (nielosowych). który wybrać.  
i rozpiskę na pary trza zrobić.  


to jakie prognozy walutowe na nast.tydzień? która waluta będzie silniejsza a która słabsza, to może zrobię koszyk pod to.    

Samo się nie zarabia.

Dolar is king.

Aligator napisał:

Samo się nie zarabia.

Dolar is king.

właśnie ten problem że samo się zarabia ... ale człowiek chce wtrącać swoje 3 grosze tj swoje przekonania w tryby maszyny.

duliar jakby przestał siem osłabiać.

zgaduj zgadula: L (wzmocnienie) czy S (osłabienie), to jak?
usd L/S
gbp L/S
jpy L/S
eur L/S
aud L/S
nzd L/S
cad L/S
i puszczem (zrobiem) koszyk.

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Samo się nie zarabia.

Dolar is king.

właśnie ten problem że samo się zarabia ... ale człowiek chce wtrącać swoje 3 grosze tj swoje przekonania w tryby maszyny.

duliar jakby przestał siem osłabiać.

zgaduj zgadula: L (wzmocnienie) czy S (osłabienie), to jak?
usd L/S
gbp L/S
jpy L/S
eur L/S
aud L/S
nzd L/S
cad L/S
i puszczem (zrobiem) koszyk.

losowo skoro samo zarabia

Aligator napisał:

PINGWIN (Z MADAGASKARU) napisał:

Aligator napisał:

Samo się nie zarabia.

Dolar is king.

właśnie ten problem że samo się zarabia  ... ale człowiek chce wtrącać swoje 3 grosze tj swoje przekonania w tryby maszyny.

duliar jakby przestał siem osłabiać.

zgaduj zgadula: L (wzmocnienie) czy S (osłabienie), to jak?
usd L/S
gbp L/S
jpy L/S
eur L/S
aud L/S
nzd L/S
cad L/S
i puszczem (zrobiem) koszyk.  

losowo skoro samo zarabia

losowych mam już 6 koszyków, i 5 z nich zarabia ciężki demoszmal, a tak chciałbym podejść bardziej ... naukowo ... no fachowo, profesjonalnie. (... i dupa )