UFO 21-22 03 2020 r. Weekend

REALISTA napisał:

Zygmunt de Bill napisał:

już tylko -300 pkt ... będzie luka w górę.

oby..trza SS odnowic ;
byłem w sklepie, mało ludzi, pełno towaru, przy zakupie większej ilości kaszy można nawet dostać rabacik...jednym słowem nic się nie dzieje

W przeciwieństwie do Great Depression, który był kryzysem deficytowym, aktualnie mamy kryzys nadwyżkowy bo naprodukowane wszystkiego fhuj jest. To aqrat na szczęście dobrze bo nie grozi widmo głodu.

REALISTA napisał:

Zmieni się wszystko, trzeba przewartościować swoje życie, nie wiem jak się zmieni, sam to rozkminiam  i nie chodzi tu o L czy S

Może w końcu jedyną miarą dobrobytu przestanie być to magiczne PKB, dla którego każdy kraj na rzęsach staje by było jak najwyższe?   Może zacznie się bardziej doceniać walory niepieniężne jak czyste środowisko życia?
Gdzieś tam się pojawiła koncepcja degrowth.

Bo w sumie to marketing wywrócił świat do góry nogami. W pierwotnych społecznościach dawno temu najpierw powstawała potrzeba czegoś a później powstawał sposób jej zaspokojenia i to było normalne. Obecnie mamy sytuacje taką, że najpierw się robi produkcję a później poprzez marketing się kreuje sztuczne potrzeby aby tą produkcję upchnąć. Przecież to jest postawienie sytuacji na głowie.  

Potrzebny jest produkt X więc się go produqje a nie że najpierw się produqje a później kombinuje jak to sprzedać używając socjotechniki. Dlatego każdy z nas konsumuje dużo za dużo niż realnie potrzebuje bo marketing mu wciska to, tamto sramto i dodatkowo kreuje poczucie niższości gdy sobie nie qpi.... jak to? nowego srajfona z dodaną extra ikonką nie qpisz? ziomale z Insta wszyscy mają a ty będziesz gorszy?
Z tym się wiąże celowe pogarszanie jakości wszystkiego by ciągle była sprzedaż nowego gawna no i potworne zaśmiecanie całej planety bezsensownymi rzeczami na raz opakowanymi w często nieproporcjonalnie absurdalne opakowania.

Wiem, że tak jest od dawna ale nie podoba mi się to. Mam smartfon Huia Weia qpiony w lutym 2018 i o dziwo jakoś  "przypadkiem" w połowie lutego zauważyłem, że dość mocno zaczęła mu bateria lecieć... no taki przypadek aqrat tuż przy końcu gwarancji, nie?   Bez dodatkowej ładowarki to już na cały dzień nie wychodzę bo padnie. A poza tym jest całkowicie sprawny i co mam qpować nowy bo Rzyt tego chce? A niech się pierdoli, będę chodził z dodatkowym kablem najwyżej trudno.

Market Trader napisał:

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

A właściwie tym głupim zaciągiem wczoraj byczki zanegowały trójkąt, czyli obecna korekta spaków to nie jest fala czwarta tylko druga, więc trójka przed nami.

Czyli na bessie dopiero zarobimy, to co teraz to była rozgrzewka  
Masz jakieś opcje na kwiecień?

Przecież mam aktualną pozycję w stopce.

No tak, z tych realniejszych to widzę P1400 masz po 43pkt. Bardzo dobra cena.

W ogóle wygląda mi na to, że ciekawe puty w jednocyfrowych cenach się skończyły.

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

A właściwie tym głupim zaciągiem wczoraj byczki zanegowały trójkąt, czyli obecna korekta spaków to nie jest fala czwarta tylko druga, więc trójka przed nami.

Czyli na bessie dopiero zarobimy, to co teraz to była rozgrzewka  
Masz jakieś opcje na kwiecień?

Przecież mam aktualną pozycję w stopce.

No tak, z tych realniejszych to widzę P1400 masz po 43pkt. Bardzo dobra cena.

W ogóle wygląda mi na to, że ciekawe puty w jednocyfrowych cenach się skończyły.

Leszcze zobaczyły co się dzieje i nie ma chętnych do wystawiania za darmo. Zmienność implikowana tak działa czyli oczekiwania co do zmienności w przyszłości a nie bazowanie na historycznej.
Jeśli zwietrzyli mega silny trend to wystawcy chcą dużo więcej za te same opcje niż chcieliby w sytuacji spałowanego grajdołka.
To działa trochę na takiej zasadzie jak np. ktoś zwietrzył, że inny sprzedał coś drożej to też chce drożej albo słyszał, że są podwyżki to też podwyższa itd. Trochę taka samonapędzająca się spirala ale uzasadniona.
Tym samym dla ciebie jako nabywcy daje to odpowiednio mniejsze proporcjonalnie stopy zwrotu.

Market Trader napisał:

REALISTA napisał:

Zmieni się wszystko, trzeba przewartościować swoje życie, nie wiem jak się zmieni, sam to rozkminiam  i nie chodzi tu o L czy S

Może w końcu jedyną miarą dobrobytu przestanie być to magiczne PKB, dla którego każdy kraj na rzęsach staje by było jak najwyższe?   Może zacznie się bardziej doceniać walory niepieniężne jak czyste środowisko życia?
Gdzieś tam się pojawiła koncepcja degrowth.

Bo w sumie to marketing wywrócił świat do góry nogami. W pierwotnych społecznościach dawno temu najpierw powstawała potrzeba czegoś a później powstawał sposób jej zaspokojenia i to było normalne. Obecnie mamy sytuacje taką, że najpierw się robi produkcję a później poprzez marketing się kreuje sztuczne potrzeby aby tą produkcję upchnąć. Przecież to jest postawienie sytuacji na głowie.  

Potrzebny jest produkt X więc się go produqje a nie że najpierw się produqje a później kombinuje jak to sprzedać używając socjotechniki. Dlatego każdy z nas konsumuje dużo za dużo niż realnie potrzebuje bo marketing mu wciska to, tamto sramto i dodatkowo kreuje poczucie niższości gdy sobie nie qpi.... jak to? nowego srajfona z dodaną extra ikonką nie qpisz? ziomale z Insta wszyscy mają a ty będziesz gorszy?
Z tym się wiąże celowe pogarszanie jakości wszystkiego by ciągle była sprzedaż nowego gawna no i potworne zaśmiecanie całej planety bezsensownymi rzeczami na raz opakowanymi w często nieproporcjonalnie absurdalne opakowania.

Wiem, że tak jest od dawna ale nie podoba mi się to. Mam smartfon Huia Weia qpiony w lutym 2018 i o dziwo jakoś  "przypadkiem" w połowie lutego zauważyłem, że dość mocno zaczęła mu bateria lecieć... no taki przypadek aqrat tuż przy końcu gwarancji, nie?   Bez dodatkowej ładowarki to już na cały dzień nie wychodzę bo padnie. A poza tym jest całkowicie sprawny i co mam qpować nowy bo Rzyt tego chce? A niech się pierdoli, będę chodził z dodatkowym kablem najwyżej trudno.

Dokładnie tak, prawo Saya działa tylko tak długo, jak długo rośnie populacja.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rynków

Gdy populacja maleje, wtedy cała gospodarka budowana na prawie Saya okazuje się być tylko wielopoziomowym marketingiem, rodzajem schematu Ponziego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_wielopoziomowy

Ależ to wszystko walnie.

Market Trader napisał:

REALISTA napisał:

Zmieni się wszystko, trzeba przewartościować swoje życie, nie wiem jak się zmieni, sam to rozkminiam  i nie chodzi tu o L czy S

Może w końcu jedyną miarą dobrobytu przestanie być to magiczne PKB, dla którego każdy kraj na rzęsach staje by było jak najwyższe?   Może zacznie się bardziej doceniać walory niepieniężne jak czyste środowisko życia?
Gdzieś tam się pojawiła koncepcja degrowth.

Bo w sumie to marketing wywrócił świat do góry nogami. W pierwotnych społecznościach dawno temu najpierw powstawała potrzeba czegoś a później powstawał sposób jej zaspokojenia i to było normalne. Obecnie mamy sytuacje taką, że najpierw się robi produkcję a później poprzez marketing się kreuje sztuczne potrzeby aby tą produkcję upchnąć. Przecież to jest postawienie sytuacji na głowie.  

Potrzebny jest produkt X więc się go produqje a nie że najpierw się produqje a później kombinuje jak to sprzedać używając socjotechniki. Dlatego każdy z nas konsumuje dużo za dużo niż realnie potrzebuje bo marketing mu wciska to, tamto sramto i dodatkowo kreuje poczucie niższości gdy sobie nie qpi.... jak to? nowego srajfona z dodaną extra ikonką nie qpisz? ziomale z Insta wszyscy mają a ty będziesz gorszy?
Z tym się wiąże celowe pogarszanie jakości wszystkiego by ciągle była sprzedaż nowego gawna no i potworne zaśmiecanie całej planety bezsensownymi rzeczami na raz opakowanymi w często nieproporcjonalnie absurdalne opakowania.

Wiem, że tak jest od dawna ale nie podoba mi się to. Mam smartfon Huia Weia qpiony w lutym 2018 i o dziwo jakoś  "przypadkiem" w połowie lutego zauważyłem, że dość mocno zaczęła mu bateria lecieć... no taki przypadek aqrat tuż przy końcu gwarancji, nie?   Bez dodatkowej ładowarki to już na cały dzień nie wychodzę bo padnie. A poza tym jest całkowicie sprawny i co mam qpować nowy bo Rzyt tego chce? A niech się pierdoli, będę chodził z dodatkowym kablem najwyżej trudno.

'Gdzieś tam się pojawiła koncepcja degrowth."
w Nowej Zelandii ; lepiej mieszkac w Chinach z 10% PKB czy w kraju np. skandynawskim z PKB na poziomie 0,1% ?

https://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,25187395,szalencza-pogon-za-wzrostem-gospodarczym-w-koncu-nas-zabije.html

Hasło „degrowth” przenika do mainstreamu. Nowa Zelandia zrezygnowała z PKB jako wyznacznika rozwoju polityki społecznej.

Market Trader napisał:

REALISTA napisał:

Zmieni się wszystko, trzeba przewartościować swoje życie, nie wiem jak się zmieni, sam to rozkminiam  i nie chodzi tu o L czy S

Może w końcu jedyną miarą dobrobytu przestanie być to magiczne PKB, dla którego każdy kraj na rzęsach staje by było jak najwyższe?   Może zacznie się bardziej doceniać walory niepieniężne jak czyste środowisko życia?
Gdzieś tam się pojawiła koncepcja degrowth.

Bo w sumie to marketing wywrócił świat do góry nogami. W pierwotnych społecznościach dawno temu najpierw powstawała potrzeba czegoś a później powstawał sposób jej zaspokojenia i to było normalne. Obecnie mamy sytuacje taką, że najpierw się robi produkcję a później poprzez marketing się kreuje sztuczne potrzeby aby tą produkcję upchnąć. Przecież to jest postawienie sytuacji na głowie.  

Potrzebny jest produkt X więc się go produqje a nie że najpierw się produqje a później kombinuje jak to sprzedać używając socjotechniki. Dlatego każdy z nas konsumuje dużo za dużo niż realnie potrzebuje bo marketing mu wciska to, tamto sramto i dodatkowo kreuje poczucie niższości gdy sobie nie qpi.... jak to? nowego srajfona z dodaną extra ikonką nie qpisz? ziomale z Insta wszyscy mają a ty będziesz gorszy?
Z tym się wiąże celowe pogarszanie jakości wszystkiego by ciągle była sprzedaż nowego gawna no i potworne zaśmiecanie całej planety bezsensownymi rzeczami na raz opakowanymi w często nieproporcjonalnie absurdalne opakowania.

Wiem, że tak jest od dawna ale nie podoba mi się to. Mam smartfon Huia Weia qpiony w lutym 2018 i o dziwo jakoś  "przypadkiem" w połowie lutego zauważyłem, że dość mocno zaczęła mu bateria lecieć... no taki przypadek aqrat tuż przy końcu gwarancji, nie?   Bez dodatkowej ładowarki to już na cały dzień nie wychodzę bo padnie. A poza tym jest całkowicie sprawny i co mam qpować nowy bo Rzyt tego chce? A niech się pierdoli, będę chodził z dodatkowym kablem najwyżej trudno.

https://next.gazeta.pl/next/7,173953,25807692,apple-wprowadza-limity-sprzedazy-mozesz-kupic-maksymalnie-dwa.html#s=BoxOpLink

ich już calkiem popierdoliło, chwyt marketingowy, kupujta po dwa srajfony bo zabraknie ;

ostatecznie powoła się wszystkich do wojska
i za menażkę grochówki się ten cięzki okres przetrwa

Mleczarz napisał:

ostatecznie powoła się wszystkich do wojska
i za menażkę grochówki się ten cięzki okres przetrwa

czas wrócic do obowiazkowych szkoleń z obsługi PK.Kałacha i RPG.

REALISTA napisał:

Mleczarz napisał:

ostatecznie powoła się wszystkich do wojska
i za menażkę grochówki się ten cięzki okres przetrwa

czas wrócic do obowiazkowych szkoleń z obsługi PK.Kałacha i RPG.

no i obowiązkowe apele
przebieżki
ogólnie porządek

W końcu udało mi się podliczyć zysk od rozliczenia grudniowego do marcowego, zarobiłem na czysto 829pkt (w tym -39pkt prowizji).
W tym czasie kontrakt FW20H2020 spadł 653pkt.

Wychodzi 27% lepiej od benchmarku „FW20 sell-and-hold”.
I jakieś 622% lepszy niż ROD12, czyli dwunastoletnie obligacje rodzinne indeksowane inflacją.


38.2% zysku wycofałem, 61.8% reinwestuję.

dex napisał:

W końcu udało mi się podliczyć zysk od rozliczenia grudniowego do marcowego, zarobiłem na czysto 829pkt (w tym -39pkt prowizji).
W tym czasie kontrakt FW20H2020 spadł 653pkt.

Wychodzi 27% lepiej od benchmarku „FW20 sell-and-hold”.
I jakieś 622% lepszy niż ROD12, czyli dwunastoletnie obligacje rodzinne indeksowane inflacją.


38.2% zysku wycofałem, 61.8% reinwestuję.

owacje na stojąco!!!
dziewczyny 30kg wcześniej

Market Trader napisał:

dex napisał:

W ogóle wygląda mi na to, że ciekawe puty w jednocyfrowych cenach się skończyły.

Leszcze zobaczyły co się dzieje i nie ma chętnych do wystawiania za darmo. Zmienność implikowana tak działa czyli oczekiwania co do zmienności w przyszłości a nie bazowanie na historycznej.
Jeśli zwietrzyli mega silny trend to wystawcy chcą dużo więcej za te same opcje niż chcieliby w sytuacji spałowanego grajdołka.
To działa trochę na takiej zasadzie jak np. ktoś zwietrzył, że inny sprzedał coś drożej to też chce drożej albo słyszał, że są podwyżki to też podwyższa itd. Trochę taka samonapędzająca się spirala ale uzasadniona.
Tym samym dla ciebie jako nabywcy daje to odpowiednio mniejsze proporcjonalnie stopy zwrotu.

Co ciekawe depo na fw20 przez ostatni miesiąc spadło - więcej spadło w związku ze spadkiem wartości kontraktu niż wzrosło z powodu wzrostu zmienności.
Natomiast ceny opcji wzrosły bardziej niż wynikałoby to z modelu Blacka-Scholesa. Mam wrażenie, że animator nie pojawiał się na rynku, aby poznać rynkową cenę opcji i wyliczyć nową zmienność implikowaną, na podstawie której automat animatora wylicza po jakiej cenie opłaca mu się wystawiać. Swoją drogą, jeśli wyliczył zmienność implikowaną na podstawie tych leszczowatych zleceń o których mówiłeś, to animator może teraz sztucznie zawyżać ceny.

Może być tak, że w kwietniu konie będą dawały lepiej zarobić od opcji. Animator sprzedaje drogo, często go nie ma, a jak jest to nie na tych opcjach, które akurat są głęboko ITM.

Nieprzewidywalność animatora to poważny problem dla moich opcji. Pamiętasz jak 9 marca zbudowałem syntetycznego straddle z ujemną ceną z o1650 i long 1630 w stosunku 2:1, które w teorii zawsze zarabia? Wyobraź sobie że poniżej 1400 myślałem że zbankrutuje, bo kończyło mi się depo aby utrzymać longi, a nie miałem jak zrealizować ponad dwukrotnie wyższego zysku z o1650 bo nie było animatora. Musiałem dopłacać do depo, żeby nie dostać margin call.

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

W ogóle wygląda mi na to, że ciekawe puty w jednocyfrowych cenach się skończyły.

Leszcze zobaczyły co się dzieje i nie ma chętnych do wystawiania za darmo. Zmienność implikowana tak działa czyli oczekiwania co do zmienności w przyszłości a nie bazowanie na historycznej.
Jeśli zwietrzyli mega silny trend to wystawcy chcą dużo więcej za te same opcje niż chcieliby w sytuacji spałowanego grajdołka.
To działa trochę na takiej zasadzie jak np. ktoś zwietrzył, że inny sprzedał coś drożej to też chce drożej albo słyszał, że są podwyżki to też podwyższa itd. Trochę taka samonapędzająca się spirala ale uzasadniona.
Tym samym dla ciebie jako nabywcy daje to odpowiednio mniejsze proporcjonalnie stopy zwrotu.

Co ciekawe depo na fw20 przez ostatni miesiąc spadło - więcej spadło w związku ze spadkiem wartości kontraktu niż wzrosło z powodu wzrostu zmienności.
Natomiast ceny opcji wzrosły bardziej niż wynikałoby to z modelu Blacka-Scholesa. Mam wrażenie, że animator nie pojawiał się na rynku, aby poznać rynkową cenę opcji i wyliczyć nową zmienność implikowaną, na podstawie której automat animatora wylicza po jakiej cenie opłaca mu się wystawiać. Swoją drogą, jeśli wyliczył zmienność implikowaną na podstawie tych leszczowatych zleceń o których mówiłeś, to animator może teraz sztucznie zawyżać ceny.

Może być tak, że w kwietniu konie będą dawały lepiej zarobić od opcji. Animator sprzedaje drogo, często go nie ma, a jak jest to nie na tych opcjach, które akurat są głęboko ITM.

Nieprzewidywalność animatora to poważny problem dla moich opcji. Pamiętasz jak 9 marca zbudowałem syntetycznego straddle z ujemną ceną z o1650 i long 1630 w stosunku 2:1, które w teorii zawsze zarabia? Wyobraź sobie że poniżej 1400 myślałem że zbankrutuje, bo kończyło mi się depo aby utrzymać longi, a nie miałem jak zrealizować ponad dwukrotnie wyższego zysku z o1650 bo nie było animatora. Musiałem dopłacać do depo, żeby nie dostać margin call.

A no widzisz bo cienka płynność i marginalne zainteresowanie rynkiem opcji u nas czynią dodatkowe ryzyko właśnie takie "pozarynkowe" że można w praktyce stracić na czymś na czym się teoretycznie niby nie da.
Poza tym mało kto chce wystawiać opcje bo raz że słaba wiedza ludzi na ten temat, dwa że strach a trzy że domy maklerskie zabraniają tego. Więc w praktyce sprzedający opcje to są albo animatorzy albo jacyś łowcy okazji po cenach z dupy albo ci, którzy wcześniej je qpili i realizują.

Ja zauważyłem wielokrotnie, że czasem animator się jakby mylił w swoich zleceniach. Bo masz sytuację, że nie ma gnoja i nagle wskoczy z jakimiś ofertami, coś tam zbierze co stało po czym momentalnie ucieka i po iluś minutach daje na nowo ale znacząco inaczej niż poprzednio.   To już od lat obserwuję i nie wiem z czego to wynika.
Np. wczoraj na opcji O1500 nagle wskoczył z ceną sprzedaży po 20pkt po czym od razu zniknął i zaraz się poprawił dając qpno po 24 z kawałkiem a sprzedaż bliżej 30.
Bardzo często gdy jest luka do góry na wigu to animator potrafi zaraz po 9. rażąco za nisko puty sprzedać po czym spieprza. Z tym że nie w tej sytuacji obecnej a wcześniej to było na pałowaniu. Nierzadko zdarzały się sytuacje, że wystawiając put dzień wcześniej przy nieznacznym wzroście wigu w stylu +0.4% animator potrafił zjebać cenę opcji nawet o 50% względem dnia poprzedniego! I to było na ponad 2 tyg do wygaśnięcia. Dlatego przy spokojnym spałowanym rynq ma duży sens wystawianie bo można spory % premii skasować w 1-2 sesje na praktycznie nie zmienionym wigu.

A dla FW40 depoyzyty znacząco wzrosły pomimo spadq wartości o 1/3  
Przy cenach 4100 depozyt był jakieś 2200pln a obecnie jest 2870 i depo jest 3.5k no ale są jazdy po 200+pkt na sesję.
Wczoraj z 3110 na 2875 to 235pkt

Wyczaiłem bronka na rynek niedźwiedzia:



święty spoqj miśka na drzewie

Zashorcony po zęby i pełny luz, rogacizna mu niegroźna a wyprawy w kosmos sie zakończyły.

Market Trader napisał:

Wyczaiłem bronka na rynek niedźwiedzia:



święty spoqj miśka na drzewie

Zashorcony po zęby i pełny luz, rogacizna mu niegroźna a wyprawy w kosmos sie zakończyły.

to wyslij baranowi bo on 3800 na sapinie obstawia
wirusowy katarek ponoc to pikus,tylko ateisci go lapia

Market Trader napisał:

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

W ogóle wygląda mi na to, że ciekawe puty w jednocyfrowych cenach się skończyły.

Leszcze zobaczyły co się dzieje i nie ma chętnych do wystawiania za darmo. Zmienność implikowana tak działa czyli oczekiwania co do zmienności w przyszłości a nie bazowanie na historycznej.
Jeśli zwietrzyli mega silny trend to wystawcy chcą dużo więcej za te same opcje niż chcieliby w sytuacji spałowanego grajdołka.
To działa trochę na takiej zasadzie jak np. ktoś zwietrzył, że inny sprzedał coś drożej to też chce drożej albo słyszał, że są podwyżki to też podwyższa itd. Trochę taka samonapędzająca się spirala ale uzasadniona.
Tym samym dla ciebie jako nabywcy daje to odpowiednio mniejsze proporcjonalnie stopy zwrotu.

Co ciekawe depo na fw20 przez ostatni miesiąc spadło - więcej spadło w związku ze spadkiem wartości kontraktu niż wzrosło z powodu wzrostu zmienności.
Natomiast ceny opcji wzrosły bardziej niż wynikałoby to z modelu Blacka-Scholesa. Mam wrażenie, że animator nie pojawiał się na rynku, aby poznać rynkową cenę opcji i wyliczyć nową zmienność implikowaną, na podstawie której automat animatora wylicza po jakiej cenie opłaca mu się wystawiać. Swoją drogą, jeśli wyliczył zmienność implikowaną na podstawie tych leszczowatych zleceń o których mówiłeś, to animator może teraz sztucznie zawyżać ceny.

Może być tak, że w kwietniu konie będą dawały lepiej zarobić od opcji. Animator sprzedaje drogo, często go nie ma, a jak jest to nie na tych opcjach, które akurat są głęboko ITM.

Nieprzewidywalność animatora to poważny problem dla moich opcji. Pamiętasz jak 9 marca zbudowałem syntetycznego straddle z ujemną ceną z o1650 i long 1630 w stosunku 2:1, które w teorii zawsze zarabia? Wyobraź sobie że poniżej 1400 myślałem że zbankrutuje, bo kończyło mi się depo aby utrzymać longi, a nie miałem jak zrealizować ponad dwukrotnie wyższego zysku z o1650 bo nie było animatora. Musiałem dopłacać do depo, żeby nie dostać margin call.

A no widzisz bo cienka płynność i marginalne zainteresowanie rynkiem opcji u nas czynią dodatkowe ryzyko właśnie takie "pozarynkowe" że można w praktyce stracić na czymś na czym się teoretycznie niby nie da.
Poza tym mało kto chce wystawiać opcje bo raz że słaba wiedza ludzi na ten temat, dwa że strach a trzy że domy maklerskie zabraniają tego. Więc w praktyce sprzedający opcje to są albo animatorzy albo jacyś łowcy okazji po cenach z dupy albo ci, którzy wcześniej je qpili i realizują.

Ja zauważyłem wielokrotnie, że czasem animator się jakby mylił w swoich zleceniach. Bo masz sytuację, że nie ma gnoja i nagle wskoczy z jakimiś ofertami, coś tam zbierze co stało po czym momentalnie ucieka i po iluś minutach daje na nowo ale znacząco inaczej niż poprzednio.   To już od lat obserwuję i nie wiem z czego to wynika.
Np. wczoraj na opcji O1500 nagle wskoczył z ceną sprzedaży po 20pkt po czym od razu zniknął i zaraz się poprawił dając qpno po 24 z kawałkiem a sprzedaż bliżej 30.
Bardzo często gdy jest luka do góry na wigu to animator potrafi zaraz po 9. rażąco za nisko puty sprzedać po czym spieprza. Z tym że nie w tej sytuacji obecnej a wcześniej to było na pałowaniu. Nierzadko zdarzały się sytuacje, że wystawiając put dzień wcześniej przy nieznacznym wzroście wigu w stylu +0.4% animator potrafił zjebać cenę opcji nawet o 50% względem dnia poprzedniego! I to było na ponad 2 tyg do wygaśnięcia. Dlatego przy spokojnym spałowanym rynq ma duży sens wystawianie bo można spory % premii skasować w 1-2 sesje na praktycznie nie zmienionym wigu.

W moim rozumieniu to że nie zawsze jest animator wynika z tego, że animator też nie zawsze wie po ile powinien wystawiać/kupować. To działa tak: automat animatora ustawia zlecenia kupna/sprzedaży opcji po cenie wyliczonej z modelu Blacka-Schollsa. Model ten ma jednak znaną wadę - mianowicie jednym z parametrów tego modelu jest oczekiwana zmienność implikowana, którą można wyliczyć na podstawie rynkowych cen opcji. Ale żeby animator mógł poznać rynkowe ceny opcji, to nie może być na rynku, bo wtedy ceny nie są rynkowe, tylko z modelu Blacka-Schollsa. Błędne koło.

Więc animator co pewien czas znika, gdy uważa, że zmienia się zmienność instrumentu bazowego, aby inni uczestnicy rynku zaczęli zawierać transakcje ze sobą i na podstawie transakcyjnych cen opcji poznać nową wartość zmienności implikowanej. Ostatnio znika częściej, bo jest właśnie bardzo wysoka zmienność zmienności.

Co mnie ostatnio zaskoczyło, to że nie było animatora przez całą sesję 16 marca.  Mi przeleciało koło nosa 120k PLN z kupionych opcji ITM, których nie byłem w stanie sprzedać. Ale, co gorsza, brak animatora przez całą sesję jest już bardzo ryzykowny dla wystawców opcji, bo można nie móc wyjść z pozycji i załapać się na dwie luki. No chyba że ktoś tak jak Ty umie szybko zbierać takie perełki jak zlecenia poza wartością wewnętrzną w dniu rozliczenia.

Co ciekawsze jeżeli zakażą wystawiania opcji nie-animatorom to animator też przestanie animować, bo automat nie będzie w stanie wyliczyć potrzebnej mu zmienności implikowanej. Na GPW jest tylko dwóch animatorów opcyjnych (Raiffeisen i PKO BP), więc IMO rynek opcji zniknąłby gdy tylko wygasną ostatnie opcje. :/

REALISTA napisał:

tyle tłuczecie tej kasy na giełdzie, że chyba się podzielicie ?

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25807040,ojciec-tadeusz-rydzyk-prosi-o-wplaty-przed-koronawirusem-starczalo.html#a=351&c=163&t=14&g=a&s=BoxNewsImg2

Ojciec Tadeusz Rydzyk prosi o wpłaty. Przed koronawirusem "starczało skromnie od pierwszego do pierwszego"

mam wrażenie że niedługo u Jaworowicz będą się pojawiać ludzie typu Rydzyk , Wałęsa itp

będą się eksperci pochylać nad ciężką egzystencją tych panów i im podobnych , po czym Caritas otworzy jakieś linie z esms-ami POMOC z hasłem Lechu i Tadeusz i popłynie strumień pieniondzów od majętnych emerytów do dziadów



ja pierdzielę tu się naprawdę przydałoby się tych panów wychłostać aby nabrali przyzwoitości trochę


Rydzyk zdrowo na kopalni podniósł cenę kruszywa i dalej mu nie wystarcza

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

W ogóle wygląda mi na to, że ciekawe puty w jednocyfrowych cenach się skończyły.

Leszcze zobaczyły co się dzieje i nie ma chętnych do wystawiania za darmo. Zmienność implikowana tak działa czyli oczekiwania co do zmienności w przyszłości a nie bazowanie na historycznej.
Jeśli zwietrzyli mega silny trend to wystawcy chcą dużo więcej za te same opcje niż chcieliby w sytuacji spałowanego grajdołka.
To działa trochę na takiej zasadzie jak np. ktoś zwietrzył, że inny sprzedał coś drożej to też chce drożej albo słyszał, że są podwyżki to też podwyższa itd. Trochę taka samonapędzająca się spirala ale uzasadniona.
Tym samym dla ciebie jako nabywcy daje to odpowiednio mniejsze proporcjonalnie stopy zwrotu.

Co ciekawe depo na fw20 przez ostatni miesiąc spadło - więcej spadło w związku ze spadkiem wartości kontraktu niż wzrosło z powodu wzrostu zmienności.
Natomiast ceny opcji wzrosły bardziej niż wynikałoby to z modelu Blacka-Scholesa. Mam wrażenie, że animator nie pojawiał się na rynku, aby poznać rynkową cenę opcji i wyliczyć nową zmienność implikowaną, na podstawie której automat animatora wylicza po jakiej cenie opłaca mu się wystawiać. Swoją drogą, jeśli wyliczył zmienność implikowaną na podstawie tych leszczowatych zleceń o których mówiłeś, to animator może teraz sztucznie zawyżać ceny.

Może być tak, że w kwietniu konie będą dawały lepiej zarobić od opcji. Animator sprzedaje drogo, często go nie ma, a jak jest to nie na tych opcjach, które akurat są głęboko ITM.

Nieprzewidywalność animatora to poważny problem dla moich opcji. Pamiętasz jak 9 marca zbudowałem syntetycznego straddle z ujemną ceną z o1650 i long 1630 w stosunku 2:1, które w teorii zawsze zarabia? Wyobraź sobie że poniżej 1400 myślałem że zbankrutuje, bo kończyło mi się depo aby utrzymać longi, a nie miałem jak zrealizować ponad dwukrotnie wyższego zysku z o1650 bo nie było animatora. Musiałem dopłacać do depo, żeby nie dostać margin call.

A no widzisz bo cienka płynność i marginalne zainteresowanie rynkiem opcji u nas czynią dodatkowe ryzyko właśnie takie "pozarynkowe" że można w praktyce stracić na czymś na czym się teoretycznie niby nie da.
Poza tym mało kto chce wystawiać opcje bo raz że słaba wiedza ludzi na ten temat, dwa że strach a trzy że domy maklerskie zabraniają tego. Więc w praktyce sprzedający opcje to są albo animatorzy albo jacyś łowcy okazji po cenach z dupy albo ci, którzy wcześniej je qpili i realizują.

Ja zauważyłem wielokrotnie, że czasem animator się jakby mylił w swoich zleceniach. Bo masz sytuację, że nie ma gnoja i nagle wskoczy z jakimiś ofertami, coś tam zbierze co stało po czym momentalnie ucieka i po iluś minutach daje na nowo ale znacząco inaczej niż poprzednio.   To już od lat obserwuję i nie wiem z czego to wynika.
Np. wczoraj na opcji O1500 nagle wskoczył z ceną sprzedaży po 20pkt po czym od razu zniknął i zaraz się poprawił dając qpno po 24 z kawałkiem a sprzedaż bliżej 30.
Bardzo często gdy jest luka do góry na wigu to animator potrafi zaraz po 9. rażąco za nisko puty sprzedać po czym spieprza. Z tym że nie w tej sytuacji obecnej a wcześniej to było na pałowaniu. Nierzadko zdarzały się sytuacje, że wystawiając put dzień wcześniej przy nieznacznym wzroście wigu w stylu +0.4% animator potrafił zjebać cenę opcji nawet o 50% względem dnia poprzedniego! I to było na ponad 2 tyg do wygaśnięcia. Dlatego przy spokojnym spałowanym rynq ma duży sens wystawianie bo można spory % premii skasować w 1-2 sesje na praktycznie nie zmienionym wigu.

W moim rozumieniu to że nie zawsze jest animator wynika z tego, że animator też nie zawsze wie po ile powinien wystawiać/kupować. To działa tak: automat animatora ustawia zlecenia kupna/sprzedaży opcji po cenie wyliczonej z modelu Blacka-Schollsa. Model ten ma jednak znaną wadę - mianowicie jednym z parametrów tego modelu jest oczekiwana zmienność implikowana, którą można wyliczyć na podstawie rynkowych cen opcji. Ale żeby animator mógł poznać rynkowe ceny opcji, to nie może być na rynku, bo wtedy ceny nie są rynkowe, tylko z modelu Blacka-Schollsa. Błędne koło.

Więc animator co pewien czas znika, gdy uważa, że zmienia się zmienność instrumentu bazowego, aby inni uczestnicy rynku zaczęli zawierać transakcje ze sobą i na podstawie rynkowych cen poznać nową wartość zmienności implikowanej. Ostatnio znika częściej, bo jest właśnie bardzo wysoka zmienność zmienności.

Co mnie ostatnio zaskoczyło, to że nie było animatora przez całą sesję 16 marca.  Mi przeleciało koło nosa 120k PLN z kupionych opcji ITM, których nie byłem w stanie sprzedać. Ale, co gorsza, brak animatora przez całą sesję jest już bardzo ryzykowny dla wystawców opcji, bo można nie móc wyjść z pozycji i załapać się na dwie luki. No chyba że ktoś tak jak Ty umie szybko zbierać takie perełki jak zlecenia poza wartością wewnętrzną w dniu rozliczenia.

Co ciekawsze jeżeli zakażą wystawiania opcji nie-animatorom to animator też przestanie animować, bo nie będzie w stanie wyliczyć zmienności implikowanej i rynek zniknie gdy wygasną ostatnie kupione opcje. Na GPW jest tylko dwóch animatorów opcyjnych, a musiałoby być minimum trzech, by znaleźć ceny rynkowe bez wystawców nie-animatorów. :/

Animator chyba miał cię odznaczonego na czarnej liście  

Opcje bez możliwości wystawiania to to samo co warranty. Wtedy powstaje ich "emitent", którym będzie animator. To będzie gwóźdź do trumny tego rynq.

Na opcjach na Sapinkę sądzę że nie ma takich problemów.

dex: gdy jest taka sytuacja, że nie można sprzedać z zyskiem bo brak animatora to spróbuj wystawić zlecenia z limitami nieco gorszymi niż aktualny qrs a jest szansa, że się ktoś połakomi na to [choćby ja ]  Wtedy sprzedasz co prawda trochę gorzej niż powinno być na dany moment ale za to dużo lepiej niż gdy ma odbić 200pkt do góry.

Przykładowo jeśli miałbyś put 1600 a wigunia byłaby 1320 to opcje masz warte 280pkt i jeśli nie da się po tyle sprzedać to ja bym ustawił po 260, może nawet 250 i ktoś by wziął, nawet po 1szt leszcze jakieś by się znalazły. Lepsze to niż po 100 sprzedać gdy odbije.

Market Trader napisał:

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

W ogóle wygląda mi na to, że ciekawe puty w jednocyfrowych cenach się skończyły.

Leszcze zobaczyły co się dzieje i nie ma chętnych do wystawiania za darmo. Zmienność implikowana tak działa czyli oczekiwania co do zmienności w przyszłości a nie bazowanie na historycznej.
Jeśli zwietrzyli mega silny trend to wystawcy chcą dużo więcej za te same opcje niż chcieliby w sytuacji spałowanego grajdołka.
To działa trochę na takiej zasadzie jak np. ktoś zwietrzył, że inny sprzedał coś drożej to też chce drożej albo słyszał, że są podwyżki to też podwyższa itd. Trochę taka samonapędzająca się spirala ale uzasadniona.
Tym samym dla ciebie jako nabywcy daje to odpowiednio mniejsze proporcjonalnie stopy zwrotu.

Co ciekawe depo na fw20 przez ostatni miesiąc spadło - więcej spadło w związku ze spadkiem wartości kontraktu niż wzrosło z powodu wzrostu zmienności.
Natomiast ceny opcji wzrosły bardziej niż wynikałoby to z modelu Blacka-Scholesa. Mam wrażenie, że animator nie pojawiał się na rynku, aby poznać rynkową cenę opcji i wyliczyć nową zmienność implikowaną, na podstawie której automat animatora wylicza po jakiej cenie opłaca mu się wystawiać. Swoją drogą, jeśli wyliczył zmienność implikowaną na podstawie tych leszczowatych zleceń o których mówiłeś, to animator może teraz sztucznie zawyżać ceny.

Może być tak, że w kwietniu konie będą dawały lepiej zarobić od opcji. Animator sprzedaje drogo, często go nie ma, a jak jest to nie na tych opcjach, które akurat są głęboko ITM.

Nieprzewidywalność animatora to poważny problem dla moich opcji. Pamiętasz jak 9 marca zbudowałem syntetycznego straddle z ujemną ceną z o1650 i long 1630 w stosunku 2:1, które w teorii zawsze zarabia? Wyobraź sobie że poniżej 1400 myślałem że zbankrutuje, bo kończyło mi się depo aby utrzymać longi, a nie miałem jak zrealizować ponad dwukrotnie wyższego zysku z o1650 bo nie było animatora. Musiałem dopłacać do depo, żeby nie dostać margin call.

A no widzisz bo cienka płynność i marginalne zainteresowanie rynkiem opcji u nas czynią dodatkowe ryzyko właśnie takie "pozarynkowe" że można w praktyce stracić na czymś na czym się teoretycznie niby nie da.
Poza tym mało kto chce wystawiać opcje bo raz że słaba wiedza ludzi na ten temat, dwa że strach a trzy że domy maklerskie zabraniają tego. Więc w praktyce sprzedający opcje to są albo animatorzy albo jacyś łowcy okazji po cenach z dupy albo ci, którzy wcześniej je qpili i realizują.

Ja zauważyłem wielokrotnie, że czasem animator się jakby mylił w swoich zleceniach. Bo masz sytuację, że nie ma gnoja i nagle wskoczy z jakimiś ofertami, coś tam zbierze co stało po czym momentalnie ucieka i po iluś minutach daje na nowo ale znacząco inaczej niż poprzednio.   To już od lat obserwuję i nie wiem z czego to wynika.
Np. wczoraj na opcji O1500 nagle wskoczył z ceną sprzedaży po 20pkt po czym od razu zniknął i zaraz się poprawił dając qpno po 24 z kawałkiem a sprzedaż bliżej 30.
Bardzo często gdy jest luka do góry na wigu to animator potrafi zaraz po 9. rażąco za nisko puty sprzedać po czym spieprza. Z tym że nie w tej sytuacji obecnej a wcześniej to było na pałowaniu. Nierzadko zdarzały się sytuacje, że wystawiając put dzień wcześniej przy nieznacznym wzroście wigu w stylu +0.4% animator potrafił zjebać cenę opcji nawet o 50% względem dnia poprzedniego! I to było na ponad 2 tyg do wygaśnięcia. Dlatego przy spokojnym spałowanym rynq ma duży sens wystawianie bo można spory % premii skasować w 1-2 sesje na praktycznie nie zmienionym wigu.

W moim rozumieniu to że nie zawsze jest animator wynika z tego, że animator też nie zawsze wie po ile powinien wystawiać/kupować. To działa tak: automat animatora ustawia zlecenia kupna/sprzedaży opcji po cenie wyliczonej z modelu Blacka-Schollsa. Model ten ma jednak znaną wadę - mianowicie jednym z parametrów tego modelu jest oczekiwana zmienność implikowana, którą można wyliczyć na podstawie rynkowych cen opcji. Ale żeby animator mógł poznać rynkowe ceny opcji, to nie może być na rynku, bo wtedy ceny nie są rynkowe, tylko z modelu Blacka-Schollsa. Błędne koło.

Więc animator co pewien czas znika, gdy uważa, że zmienia się zmienność instrumentu bazowego, aby inni uczestnicy rynku zaczęli zawierać transakcje ze sobą i na podstawie rynkowych cen poznać nową wartość zmienności implikowanej. Ostatnio znika częściej, bo jest właśnie bardzo wysoka zmienność zmienności.

Co mnie ostatnio zaskoczyło, to że nie było animatora przez całą sesję 16 marca.  Mi przeleciało koło nosa 120k PLN z kupionych opcji ITM, których nie byłem w stanie sprzedać. Ale, co gorsza, brak animatora przez całą sesję jest już bardzo ryzykowny dla wystawców opcji, bo można nie móc wyjść z pozycji i załapać się na dwie luki. No chyba że ktoś tak jak Ty umie szybko zbierać takie perełki jak zlecenia poza wartością wewnętrzną w dniu rozliczenia.

Co ciekawsze jeżeli zakażą wystawiania opcji nie-animatorom to animator też przestanie animować, bo nie będzie w stanie wyliczyć zmienności implikowanej i rynek zniknie gdy wygasną ostatnie kupione opcje. Na GPW jest tylko dwóch animatorów opcyjnych, a musiałoby być minimum trzech, by znaleźć ceny rynkowe bez wystawców nie-animatorów. :/

Animator chyba miał cię odznaczonego na czarnej liście  

Opcje bez możliwości wystawiania to to samo co warranty. Wtedy powstaje ich "emitent", którym będzie animator. To będzie gwóźdź do trumny tego rynq.

Na opcjach na Sapinkę sądzę że nie ma takich problemów.

Myślę że na czarnej liście to byłem w samym MF, bo tego dnia ogłosili dodruk 212mld.  

Nie za bardzo miałem wyjście, jak trzymać te o1300,o1350,o1400 do rozliczenia i wygasły OTM. Sam zresztą pisałeś do mnie, że chyba nie mam innego wyjścia. Myślałem jeszcze, żeby zahedżować zysk z tych putów longami, ale co by było, gdyby do rozliczenia szło widłami w dół na 1050, a animator by się nie pojawił? Zbankrutowałbym na zarabiającej pozycji.


Miałem tych opcji 160 sztuk, na bezpieczne zahedżowanie 80 koniami potrzebowałbym 320k PLN wolnego, a miałem tylko 1/3 tego wolną. Hmm, w sumie źle zrobiłem, trzeba było zahedżować za tyle, ile mnie było stać.

Człowiek się uczy całe życie.  

Warranty opcyjne są bez sensu, bo płynność na tym byłaby żadna. Z drugiej strony jeśli zniknie nam rynek opcji, to Polska zostanie zdeklasowana do Emerging Markets przez FTSE, bo do Developed Markets wymagają rynku opcji.

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

W ogóle wygląda mi na to, że ciekawe puty w jednocyfrowych cenach się skończyły.

Leszcze zobaczyły co się dzieje i nie ma chętnych do wystawiania za darmo. Zmienność implikowana tak działa czyli oczekiwania co do zmienności w przyszłości a nie bazowanie na historycznej.
Jeśli zwietrzyli mega silny trend to wystawcy chcą dużo więcej za te same opcje niż chcieliby w sytuacji spałowanego grajdołka.
To działa trochę na takiej zasadzie jak np. ktoś zwietrzył, że inny sprzedał coś drożej to też chce drożej albo słyszał, że są podwyżki to też podwyższa itd. Trochę taka samonapędzająca się spirala ale uzasadniona.
Tym samym dla ciebie jako nabywcy daje to odpowiednio mniejsze proporcjonalnie stopy zwrotu.

Co ciekawe depo na fw20 przez ostatni miesiąc spadło - więcej spadło w związku ze spadkiem wartości kontraktu niż wzrosło z powodu wzrostu zmienności.
Natomiast ceny opcji wzrosły bardziej niż wynikałoby to z modelu Blacka-Scholesa. Mam wrażenie, że animator nie pojawiał się na rynku, aby poznać rynkową cenę opcji i wyliczyć nową zmienność implikowaną, na podstawie której automat animatora wylicza po jakiej cenie opłaca mu się wystawiać. Swoją drogą, jeśli wyliczył zmienność implikowaną na podstawie tych leszczowatych zleceń o których mówiłeś, to animator może teraz sztucznie zawyżać ceny.

Może być tak, że w kwietniu konie będą dawały lepiej zarobić od opcji. Animator sprzedaje drogo, często go nie ma, a jak jest to nie na tych opcjach, które akurat są głęboko ITM.

Nieprzewidywalność animatora to poważny problem dla moich opcji. Pamiętasz jak 9 marca zbudowałem syntetycznego straddle z ujemną ceną z o1650 i long 1630 w stosunku 2:1, które w teorii zawsze zarabia? Wyobraź sobie że poniżej 1400 myślałem że zbankrutuje, bo kończyło mi się depo aby utrzymać longi, a nie miałem jak zrealizować ponad dwukrotnie wyższego zysku z o1650 bo nie było animatora. Musiałem dopłacać do depo, żeby nie dostać margin call.

A no widzisz bo cienka płynność i marginalne zainteresowanie rynkiem opcji u nas czynią dodatkowe ryzyko właśnie takie "pozarynkowe" że można w praktyce stracić na czymś na czym się teoretycznie niby nie da.
Poza tym mało kto chce wystawiać opcje bo raz że słaba wiedza ludzi na ten temat, dwa że strach a trzy że domy maklerskie zabraniają tego. Więc w praktyce sprzedający opcje to są albo animatorzy albo jacyś łowcy okazji po cenach z dupy albo ci, którzy wcześniej je qpili i realizują.

Ja zauważyłem wielokrotnie, że czasem animator się jakby mylił w swoich zleceniach. Bo masz sytuację, że nie ma gnoja i nagle wskoczy z jakimiś ofertami, coś tam zbierze co stało po czym momentalnie ucieka i po iluś minutach daje na nowo ale znacząco inaczej niż poprzednio.   To już od lat obserwuję i nie wiem z czego to wynika.
Np. wczoraj na opcji O1500 nagle wskoczył z ceną sprzedaży po 20pkt po czym od razu zniknął i zaraz się poprawił dając qpno po 24 z kawałkiem a sprzedaż bliżej 30.
Bardzo często gdy jest luka do góry na wigu to animator potrafi zaraz po 9. rażąco za nisko puty sprzedać po czym spieprza. Z tym że nie w tej sytuacji obecnej a wcześniej to było na pałowaniu. Nierzadko zdarzały się sytuacje, że wystawiając put dzień wcześniej przy nieznacznym wzroście wigu w stylu +0.4% animator potrafił zjebać cenę opcji nawet o 50% względem dnia poprzedniego! I to było na ponad 2 tyg do wygaśnięcia. Dlatego przy spokojnym spałowanym rynq ma duży sens wystawianie bo można spory % premii skasować w 1-2 sesje na praktycznie nie zmienionym wigu.

W moim rozumieniu to że nie zawsze jest animator wynika z tego, że animator też nie zawsze wie po ile powinien wystawiać/kupować. To działa tak: automat animatora ustawia zlecenia kupna/sprzedaży opcji po cenie wyliczonej z modelu Blacka-Schollsa. Model ten ma jednak znaną wadę - mianowicie jednym z parametrów tego modelu jest oczekiwana zmienność implikowana, którą można wyliczyć na podstawie rynkowych cen opcji. Ale żeby animator mógł poznać rynkowe ceny opcji, to nie może być na rynku, bo wtedy ceny nie są rynkowe, tylko z modelu Blacka-Schollsa. Błędne koło.

Więc animator co pewien czas znika, gdy uważa, że zmienia się zmienność instrumentu bazowego, aby inni uczestnicy rynku zaczęli zawierać transakcje ze sobą i na podstawie rynkowych cen poznać nową wartość zmienności implikowanej. Ostatnio znika częściej, bo jest właśnie bardzo wysoka zmienność zmienności.

Co mnie ostatnio zaskoczyło, to że nie było animatora przez całą sesję 16 marca.  Mi przeleciało koło nosa 120k PLN z kupionych opcji ITM, których nie byłem w stanie sprzedać. Ale, co gorsza, brak animatora przez całą sesję jest już bardzo ryzykowny dla wystawców opcji, bo można nie móc wyjść z pozycji i załapać się na dwie luki. No chyba że ktoś tak jak Ty umie szybko zbierać takie perełki jak zlecenia poza wartością wewnętrzną w dniu rozliczenia.

Co ciekawsze jeżeli zakażą wystawiania opcji nie-animatorom to animator też przestanie animować, bo nie będzie w stanie wyliczyć zmienności implikowanej i rynek zniknie gdy wygasną ostatnie kupione opcje. Na GPW jest tylko dwóch animatorów opcyjnych, a musiałoby być minimum trzech, by znaleźć ceny rynkowe bez wystawców nie-animatorów. :/

Animator chyba miał cię odznaczonego na czarnej liście  

Opcje bez możliwości wystawiania to to samo co warranty. Wtedy powstaje ich "emitent", którym będzie animator. To będzie gwóźdź do trumny tego rynq.

Na opcjach na Sapinkę sądzę że nie ma takich problemów.

Myślę że na czarnej liście to byłem w samym MF, bo tego dnia ogłosili dodruk 212mld.  

Nie za bardzo miałem wyjście, jak trzymać te o1300,o1350,o1400 do rozliczenia i wygasły OTM. Sam zresztą pisałeś do mnie, że chyba nie mam innego wyjścia. Myślałem jeszcze, żeby zahedżować zysk z tych putów longami, ale co by było, gdyby do rozliczenia szło widłami w dół na 1050, a animator by się nie pojawił? Zbankrutowałbym na zarabiającej pozycji.


Miałem tych opcji 160 sztuk, na bezpieczne zahedżowanie 80 koniami potrzebowałbym 320k PLN wolnego, a miałem tylko 1/3 tego wolną. Hmm, w sumie źle zrobiłem, trzeba było zahedżować za tyle, ile mnie było stać.

Człowiek się uczy całe życie.  

To nasi też robią dodruk?   Nawet nie wiedziałem.

animator się pewnie kapnął, że ma poważnego gracza po przeciwnej stronie a nie ławicę leszcza po 1 opcji

Nie trzeba być królem aby nosić koronę  

Market Trader napisał:

dex napisał:

Myślę że na czarnej liście to byłem w samym MF, bo tego dnia ogłosili dodruk 212mld.  

Nie za bardzo miałem wyjście, jak trzymać te o1300,o1350,o1400 do rozliczenia i wygasły OTM. Sam zresztą pisałeś do mnie, że chyba nie mam innego wyjścia. Myślałem jeszcze, żeby zahedżować zysk z tych putów longami, ale co by było, gdyby do rozliczenia szło widłami w dół na 1050, a animator by się nie pojawił? Zbankrutowałbym na zarabiającej pozycji.


Miałem tych opcji 160 sztuk, na bezpieczne zahedżowanie 80 koniami potrzebowałbym 320k PLN wolnego, a miałem tylko 1/3 tego wolną. Hmm, w sumie źle zrobiłem, trzeba było zahedżować za tyle, ile mnie było stać.

Człowiek się uczy całe życie.  

To nasi też robią dodruk?   Nawet nie wiedziałem.

animator się pewnie kapnął, że ma poważnego gracza po przeciwnej stronie a nie ławicę leszcza po 1 opcji

BGK będzie kupować obligacje SP, NBP bezpośrednio nie może bo konstytucja RP nie pozwala bezpośrednio finansować budżetu.
https://www.money.pl/gospodarka/tarcza-antykryzysowa-pakiet-pomocowy-dla-firm-zalezy-od-skutecznosci-pfr-i-bgk-6490320439830145a.html

Dodatkowo NBP odkupuje od banków 10mld w obligacjach SP.
https://www.pb.pl/nbp-kupil-od-bankow-obligacje-za-266-mld-zl-985711

Na pewno po to żeby banki miały za co kupić swoje akcje i wyciągnąć rozliczenie tak by moje puty nie zarobiły.

alkohol z przemytu by się zmarnował, a tak posłuży dla dobra obywateli jako środek dezynfekujący

ciekawe czy ktoś wpadnie na pomysł aby depozyty bankowe się nie marnowały

dex napisał:

Market Trader napisał:

dex napisał:

Myślę że na czarnej liście to byłem w samym MF, bo tego dnia ogłosili dodruk 212mld.  

Nie za bardzo miałem wyjście, jak trzymać te o1300,o1350,o1400 do rozliczenia i wygasły OTM. Sam zresztą pisałeś do mnie, że chyba nie mam innego wyjścia. Myślałem jeszcze, żeby zahedżować zysk z tych putów longami, ale co by było, gdyby do rozliczenia szło widłami w dół na 1050, a animator by się nie pojawił? Zbankrutowałbym na zarabiającej pozycji.


Miałem tych opcji 160 sztuk, na bezpieczne zahedżowanie 80 koniami potrzebowałbym 320k PLN wolnego, a miałem tylko 1/3 tego wolną. Hmm, w sumie źle zrobiłem, trzeba było zahedżować za tyle, ile mnie było stać.

Człowiek się uczy całe życie.  

To nasi też robią dodruk?   Nawet nie wiedziałem.

animator się pewnie kapnął, że ma poważnego gracza po przeciwnej stronie a nie ławicę leszcza po 1 opcji

BGK będzie kupować obligacje SP, NBP bezpośrednio nie może bo konstytucja RP nie pozwala bezpośrednio finansować budżetu.
https://www.money.pl/gospodarka/tarcza-antykryzysowa-pakiet-pomocowy-dla-firm-zalezy-od-skutecznosci-pfr-i-bgk-6490320439830145a.html

Dodatkowo NBP odkupuje od banków 10mld w obligacjach SP.
https://www.pb.pl/nbp-kupil-od-bankow-obligacje-za-266-mld-zl-985711

Na pewno po to żeby banki miały za co kupić swoje akcje i wyciągnąć rozliczenie tak by moje puty nie zarobiły.

to Getin się jeszcze pomęczy troszku

REALISTA napisał:

Zygmunt de Bill napisał:

już tylko -300 pkt ... będzie luka w górę.

oby..trza SS odnowic ;
byłem w sklepie, mało ludzi, pełno towaru, przy zakupie większej ilości kaszy można nawet dostać rabacik...jednym słowem nic się nie dzieje

Ludzie obsrani siedzą w domach, boją się wyjść. A jak ktoś już wyjdzie to sąsiedzi robią donosy na policję. Po prostu debilizm.

https://www.pch24.pl/david-rockefeller-nie-zyje--miliarder-i-globalista---walczyl-z-religia-i-wzywal-do-depopulacji,50337,i.html

barany napisał:

REALISTA napisał:

Zygmunt de Bill napisał:

już tylko -300 pkt ... będzie luka w górę.

oby..trza SS odnowic ;
byłem w sklepie, mało ludzi, pełno towaru, przy zakupie większej ilości kaszy można nawet dostać rabacik...jednym słowem nic się nie dzieje

Ludzie obsrani siedzą w domach, boją się wyjść. A jak ktoś już wyjdzie to sąsiedzi robią donosy na policję. Po prostu debilizm.

Trzeba mieć ubranie dostawcy pizzy
i wychodzić z domu bez telefonu