Rozumie ktoś dlaczego banki tak wystrzeliły wczoraj przy rosnących rentownościach? Ani to nie są spółki dywidendowe (płacą teraz tylko 0.5%), a przecież ich aktywa tanieją gdy rosną rentowności bo leżą na obligacjach. Kompletnie tego nie czaję, skąd wzrosty na WIG_BANKI.
Tu jest niby tłumaczenie, że banki są wyjątkiem, ale zakłada, że banki płacą wysokie dywidendy, a rentowności rosną bo gospodarka sobie dobrze radzi. https://www.investopedia.com/articles/investing/072115/do-interest-rate-changes-affect-dividend-payers.asp
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Wow, szybki jesteś. U mnie 15k od wczoraj, ale niezrealizowane. Jest zmienność, jest zabawa.
Dzieńdoberek wszystkim, brawo Dex! Na razie te RGRy się zrealizowały (zakres do 1990) i co teraz powrót do korbienia czy jednak scenariusz krachowy? Pozdrawiam i sukcesów życzę!
Na razie cofnęli do przełamanego oporu, jak coś ma być więcej z tych wzrostów to powinni zacząć ciągnąć do góry, a jak nie to wracamy do znanej konsoli
A dlaczemu nie miało by się pałować tu w tej okolicy i wzróść / spadnąć na koniec? Otoczenie jest nijakie, banki zrobiły robotę i tryudno nimi ciągnąć. CDR jakis taki mocny się zrobił ani ciut nie chce spadnąć aby można było odkupić
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Rozumie ktoś dlaczego banki tak wystrzeliły wczoraj przy rosnących rentownościach? Ani to nie są spółki dywidendowe (płacą teraz tylko 0.5%), a przecież ich aktywa tanieją gdy rosną rentowności bo leżą na obligacjach. Kompletnie tego nie czaję, skąd wzrosty na WIG_BANKI.
Tu jest niby tłumaczenie, że banki są wyjątkiem, ale zakłada, że banki płacą wysokie dywidendy, a rentowności rosną bo gospodarka sobie dobrze radzi. https://www.investopedia.com/articles/investing/072115/do-interest-rate-changes-affect-dividend-payers.asp
Prawie nic ostatnio nie zachowuje się racjonalnie. Powodem jest "trend" irracjonalności trwający od prawie roq. Polega on na tym, że rynki robią dokładnie odwrotnie niż według wszelkich nam znanych zasad robić powinny. I w tym kontexcie bym interpretował to wczorajsze - banki wyqrwiły bo będą miały sraczkę gdy dojdzie do masowych ugód z frankowiczami. Im bardziej chujowe coś lub zagrożone plajtą tym większa korba i do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić.
Forex Trader MOD
Liczba postów : 10336 Registration date : 05/08/2019
Wow, szybki jesteś. U mnie 15k od wczoraj, ale niezrealizowane. Jest zmienność, jest zabawa.
Dzieńdoberek wszystkim, brawo Dex! Na razie te RGRy się zrealizowały (zakres do 1990) i co teraz powrót do korbienia czy jednak scenariusz krachowy? Pozdrawiam i sukcesów życzę!
Jeśli spadnie do 1966 to będę ładował lutowe puty bez opamiętania, co zmusi animatora do brania shortów. Ma u mnie na pieńku
EDIT: właściwie to już pakuję N1975.
A nawet jeśli weźmie te shorty to co? Lop na fiucie jest na tyle duży, że nie wpłyniesz przez to na cenę kontraktu.
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Rozumie ktoś dlaczego banki tak wystrzeliły wczoraj przy rosnących rentownościach? Ani to nie są spółki dywidendowe (płacą teraz tylko 0.5%), a przecież ich aktywa tanieją gdy rosną rentowności bo leżą na obligacjach. Kompletnie tego nie czaję, skąd wzrosty na WIG_BANKI.
Tu jest niby tłumaczenie, że banki są wyjątkiem, ale zakłada, że banki płacą wysokie dywidendy, a rentowności rosną bo gospodarka sobie dobrze radzi. https://www.investopedia.com/articles/investing/072115/do-interest-rate-changes-affect-dividend-payers.asp
Prawie nic ostatnio nie zachowuje się racjonalnie. Powodem jest "trend" irracjonalności trwający od prawie roq. Polega on na tym, że rynki robią dokładnie odwrotnie niż według wszelkich nam znanych zasad robić powinny. I w tym kontexcie bym interpretował to wczorajsze - banki wyqrwiły bo będą miały sraczkę gdy dojdzie do masowych ugód z frankowiczami. Im bardziej chujowe coś lub zagrożone plajtą tym większa korba i do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić.
No właśnie.
Rynek ma wyraźnie problem gdy występują nieliniowości. Od lat retoryka jest taka, że gdy spadają stopy to maleją też spready pomiędzy depozytami i kredytami co odbija się na rentownościach banków. Więc na wzrost rentowności długoterminowych rynek reaguje odruchem Pawłowa, że spready bankowe wzrosną a przecież nie ma żadnych ustaleń w sprawie franków, rosnące rentowności to są tylko rosnące oczekiwania inflacyjne, lockdowny nie zostały zdjęte, a taniejące obligacje stanowią dużo większe zagrożenie dla płynności banków niż gdy spadają stopy bo to znaczy że ich aktywa tanieją, a krótkoterminowe stopy i zyski banków nie rosną.
Kupuj plotki, sprzedawaj fuckty.
dex
Liczba postów : 13781 Registration date : 14/09/2010
Rozumie ktoś dlaczego banki tak wystrzeliły wczoraj przy rosnących rentownościach? Ani to nie są spółki dywidendowe (płacą teraz tylko 0.5%), a przecież ich aktywa tanieją gdy rosną rentowności bo leżą na obligacjach. Kompletnie tego nie czaję, skąd wzrosty na WIG_BANKI.
Tu jest niby tłumaczenie, że banki są wyjątkiem, ale zakłada, że banki płacą wysokie dywidendy, a rentowności rosną bo gospodarka sobie dobrze radzi. https://www.investopedia.com/articles/investing/072115/do-interest-rate-changes-affect-dividend-payers.asp
Prawie nic ostatnio nie zachowuje się racjonalnie. Powodem jest "trend" irracjonalności trwający od prawie roq. Polega on na tym, że rynki robią dokładnie odwrotnie niż według wszelkich nam znanych zasad robić powinny. I w tym kontexcie bym interpretował to wczorajsze - banki wyqrwiły bo będą miały sraczkę gdy dojdzie do masowych ugód z frankowiczami. Im bardziej chujowe coś lub zagrożone plajtą tym większa korba i do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić.
No właśnie.
Rynek ma wyraźnie problem gdy występują nieliniowości. Od lat retoryka jest taka, że gdy spadają stopy to maleją też spready pomiędzy depozytami i kredytami co odbija się na rentownościach banków. Więc na wzrost rentowności długoterminowych rynek reaguje odruchem Pawłowa, że spready bankowe wzrosną a przecież nie ma żadnych ustaleń w sprawie franków, rosnące rentowności to są tylko rosnące oczekiwania inflacyjne, lockdowny nie zostały zdjęte, a taniejące obligacje stanowią dużo większe zagrożenie dla płynności banków niż gdy spadają stopy bo to znaczy że ich aktywa tanieją, a krótkoterminowe stopy i zyski banków nie rosną.
Kupuj plotki, sprzedawaj fuckty.
Rozpierdolone rynki obligacji przez dodruk oraz selektywne często zmieniane przepisy lockdownowe tak namieszały w szklance wody, że nie wiadomo już czy to w ogóle woda jest czy co. Banki centralne z rządami wszystko na dupie do góry chujem postawiły - wywróciły szachownicę na lewą stronę.
Dlatego nic co wcześniej znaliśmy teraz albo nie działa albo jest bezczelnie odwrotnie.
A te opcje to chyba 44szt wziąłeś po 7.35? Animator się nie wypłaci
dex lubi tą wiadomość
dex
Liczba postów : 13781 Registration date : 14/09/2010
Wow, szybki jesteś. U mnie 15k od wczoraj, ale niezrealizowane. Jest zmienność, jest zabawa.
Dzieńdoberek wszystkim, brawo Dex! Na razie te RGRy się zrealizowały (zakres do 1990) i co teraz powrót do korbienia czy jednak scenariusz krachowy? Pozdrawiam i sukcesów życzę!
Jeśli spadnie do 1966 to będę ładował lutowe puty bez opamiętania, co zmusi animatora do brania shortów. Ma u mnie na pieńku
EDIT: właściwie to już pakuję N1975.
A nawet jeśli weźmie te shorty to co? Lop na fiucie jest na tyle duży, że nie wpłyniesz przez to na cenę kontraktu.
Nie da się tego ocenić jaki mamy wpływ na rynek. Wydaje mi się że jednak efekt motyla istnieje, i potęguje się z upływem czasu, a animator ma zawsze mocniejsze ręce niż reszta rynku, i mogę bardzo tanio wsadzić w te ręce sporo shortów kupując puty zaraz przed rozliczeniem.
dex
Liczba postów : 13781 Registration date : 14/09/2010
Rozumie ktoś dlaczego banki tak wystrzeliły wczoraj przy rosnących rentownościach? Ani to nie są spółki dywidendowe (płacą teraz tylko 0.5%), a przecież ich aktywa tanieją gdy rosną rentowności bo leżą na obligacjach. Kompletnie tego nie czaję, skąd wzrosty na WIG_BANKI.
Tu jest niby tłumaczenie, że banki są wyjątkiem, ale zakłada, że banki płacą wysokie dywidendy, a rentowności rosną bo gospodarka sobie dobrze radzi. https://www.investopedia.com/articles/investing/072115/do-interest-rate-changes-affect-dividend-payers.asp
Prawie nic ostatnio nie zachowuje się racjonalnie. Powodem jest "trend" irracjonalności trwający od prawie roq. Polega on na tym, że rynki robią dokładnie odwrotnie niż według wszelkich nam znanych zasad robić powinny. I w tym kontexcie bym interpretował to wczorajsze - banki wyqrwiły bo będą miały sraczkę gdy dojdzie do masowych ugód z frankowiczami. Im bardziej chujowe coś lub zagrożone plajtą tym większa korba i do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić.
No właśnie.
Rynek ma wyraźnie problem gdy występują nieliniowości. Od lat retoryka jest taka, że gdy spadają stopy to maleją też spready pomiędzy depozytami i kredytami co odbija się na rentownościach banków. Więc na wzrost rentowności długoterminowych rynek reaguje odruchem Pawłowa, że spready bankowe wzrosną a przecież nie ma żadnych ustaleń w sprawie franków, rosnące rentowności to są tylko rosnące oczekiwania inflacyjne, lockdowny nie zostały zdjęte, a taniejące obligacje stanowią dużo większe zagrożenie dla płynności banków niż gdy spadają stopy bo to znaczy że ich aktywa tanieją, a krótkoterminowe stopy i zyski banków nie rosną.
Kupuj plotki, sprzedawaj fuckty.
Rozpierdolone rynki obligacji przez dodruk oraz selektywne często zmieniane przepisy lockdownowe tak namieszały w szklance wody, że nie wiadomo już czy to w ogóle woda jest czy co. Banki centralne z rządami wszystko na dupie do góry chujem postawiły - wywróciły szachownicę na lewą stronę.
Dlatego nic co wcześniej znaliśmy teraz albo nie działa albo jest bezczelnie odwrotnie.
A te opcje to chyba 44szt wziąłeś po 7.35? Animator się nie wypłaci
Tak, 40szt wziąłem. No bo wiesz że chce sqrwiela dojechać od roku. Niech mu tylko zacznie spadać ujemna gamma na ujemnej bazie zaraz przed rozliczeniem a będzie w czarnej dupie.
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Opcje bywają nieracjonalne. Jeśli mam wystawione N1900 to zamiast je zamykać po 1.5 albo 1.9 lepiej przecież qpić N1925 po 1.4 skoro dają Zanim 1900 wejdzie w cenę najpierw musi 1925 wejść w cenę. N1925 jest tańsza od N1900
dex
Liczba postów : 13781 Registration date : 14/09/2010
Nałykałem się jeszcze N1950, mam całą drabinkę co 25pkt od N1975 do N1850.
1850 to nierealne ale generalnie zarobisz na tym. Rozliczenie możliwe w okolicy 1900
No wiem, N1850 jest nieco z dupy, ale wziąłem je dawno po 17pkt zanim brałem brałem longi po 1900 ubezpieczone N2000 i N1900, na wypadek gdybym musiał się rolować w dół. Czasem jest dobrze mieć z dupy jakieś opcje OTM, bo rolowanie pionie wychodzi dużo taniej.
dex
Liczba postów : 13781 Registration date : 14/09/2010
Opcje bywają nieracjonalne. Jeśli mam wystawione N1900 to zamiast je zamykać po 1.5 albo 1.9 lepiej przecież qpić N1925 po 1.4 skoro dają Zanim 1900 wejdzie w cenę najpierw musi 1925 wejść w cenę. N1925 jest tańsza od N1900
Masakra co się dziś dzieje na eneczkach.
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Opcje bywają nieracjonalne. Jeśli mam wystawione N1900 to zamiast je zamykać po 1.5 albo 1.9 lepiej przecież qpić N1925 po 1.4 skoro dają Zanim 1900 wejdzie w cenę najpierw musi 1925 wejść w cenę. N1925 jest tańsza od N1900
Masakra co się dziś dzieje na eneczkach.
No bo zostało mi 5 krótkich N1900 wystawianych przedwczoraj i tak sobie patrzę mogę zamknąć między 1.5 a 2 no ale skoro dają na lewo N1925 po 1.4 to czemu nie wziąć? Jeśli nie wejdą w cenę żadne to wyjdzie na dokładnie to samo jakbym po prostu zamknął N1900 ale jeśli wejdzie in the money chociaż jedna to zarobię do max 25pkt na różnicy między nimi czyli nieefektywny rynek daje potencjalny zysk za darmo.
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Opcje bywają nieracjonalne. Jeśli mam wystawione N1900 to zamiast je zamykać po 1.5 albo 1.9 lepiej przecież qpić N1925 po 1.4 skoro dają Zanim 1900 wejdzie w cenę najpierw musi 1925 wejść w cenę. N1925 jest tańsza od N1900
Masakra co się dziś dzieje na eneczkach.
No bo zostało mi 5 krótkich N1900 wystawianych przedwczoraj i tak sobie patrzę mogę zamknąć między 1.5 a 2 no ale skoro dają na lewo N1925 po 1.4 to czemu nie wziąć? Jeśli nie wejdą w cenę żadne to wyjdzie na dokładnie to samo jakbym po prostu zamknął N1900 ale jeśli wejdzie in the money chociaż jedna to zarobię do max 25pkt na różnicy między nimi czyli nieefektywny rynek daje potencjalny zysk za darmo.
No właśnie. Bear spread z ujemną ceną daje rynek, on nawet nie musi wejść w cenę żeby zarobił. W ogóle hipoteza efektywnego rynku jest całkowicie nieprawdziwa.
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Opcje bywają nieracjonalne. Jeśli mam wystawione N1900 to zamiast je zamykać po 1.5 albo 1.9 lepiej przecież qpić N1925 po 1.4 skoro dają Zanim 1900 wejdzie w cenę najpierw musi 1925 wejść w cenę. N1925 jest tańsza od N1900
Masakra co się dziś dzieje na eneczkach.
No bo zostało mi 5 krótkich N1900 wystawianych przedwczoraj i tak sobie patrzę mogę zamknąć między 1.5 a 2 no ale skoro dają na lewo N1925 po 1.4 to czemu nie wziąć? Jeśli nie wejdą w cenę żadne to wyjdzie na dokładnie to samo jakbym po prostu zamknął N1900 ale jeśli wejdzie in the money chociaż jedna to zarobię do max 25pkt na różnicy między nimi czyli nieefektywny rynek daje potencjalny zysk za darmo.
No właśnie. Bear spread z ujemną ceną daje rynek, on nawet nie musi wejść w cenę żeby zarobił. W ogóle hipoteza efektywnego rynku jest całkowicie nieprawdziwa.
No jak nie musi wejść w cenę? Przynajmniej N1925 muszą lekko wejść.
Odyseusz Fake Profil Hiob Team
Liczba postów : 6018 Registration date : 20/10/2018
Opcje bywają nieracjonalne. Jeśli mam wystawione N1900 to zamiast je zamykać po 1.5 albo 1.9 lepiej przecież qpić N1925 po 1.4 skoro dają Zanim 1900 wejdzie w cenę najpierw musi 1925 wejść w cenę. N1925 jest tańsza od N1900
Masakra co się dziś dzieje na eneczkach.
No bo zostało mi 5 krótkich N1900 wystawianych przedwczoraj i tak sobie patrzę mogę zamknąć między 1.5 a 2 no ale skoro dają na lewo N1925 po 1.4 to czemu nie wziąć? Jeśli nie wejdą w cenę żadne to wyjdzie na dokładnie to samo jakbym po prostu zamknął N1900 ale jeśli wejdzie in the money chociaż jedna to zarobię do max 25pkt na różnicy między nimi czyli nieefektywny rynek daje potencjalny zysk za darmo.
No właśnie. Bear spread z ujemną ceną daje rynek, on nawet nie musi wejść w cenę żeby zarobił. W ogóle hipoteza efektywnego rynku jest całkowicie nieprawdziwa.
No jak nie musi wejść w cenę? Przynajmniej N1925 muszą lekko wejść.
A po ile wystawiłeś N1900? To się też liczy przecież do tego ile kosztuje cały spread. Jeśli wystawiłeś N1900 drożej niż kupiłeś N1925 to dostałeś go w ujemnej cenie.
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Opcje bywają nieracjonalne. Jeśli mam wystawione N1900 to zamiast je zamykać po 1.5 albo 1.9 lepiej przecież qpić N1925 po 1.4 skoro dają Zanim 1900 wejdzie w cenę najpierw musi 1925 wejść w cenę. N1925 jest tańsza od N1900
Masakra co się dziś dzieje na eneczkach.
No bo zostało mi 5 krótkich N1900 wystawianych przedwczoraj i tak sobie patrzę mogę zamknąć między 1.5 a 2 no ale skoro dają na lewo N1925 po 1.4 to czemu nie wziąć? Jeśli nie wejdą w cenę żadne to wyjdzie na dokładnie to samo jakbym po prostu zamknął N1900 ale jeśli wejdzie in the money chociaż jedna to zarobię do max 25pkt na różnicy między nimi czyli nieefektywny rynek daje potencjalny zysk za darmo.
No właśnie. Bear spread z ujemną ceną daje rynek, on nawet nie musi wejść w cenę żeby zarobił. W ogóle hipoteza efektywnego rynku jest całkowicie nieprawdziwa.
No jak nie musi wejść w cenę? Przynajmniej N1925 muszą lekko wejść.
A po ile wystawiłeś N1900? To się też liczy przecież do tego ile kosztuje cały spread. Jeśli wystawiłeś N1900 drożej niż kupiłeś N1925 to dostałeś go w ujemnej cenie.
No jasne, że drożej. W poniedziałek rano nawet nie pamiętam już ale to coś koło 10pkt chyba było. Tylko że zamiast zamknąć to sobie qpiłem 1925 po 1.4
dex lubi tą wiadomość
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Indeks 
U mnie 15k od wczoraj, ale niezrealizowane. 
Jest zmienność, jest zabawa. 
Niech mu tylko zacznie spadać ujemna gamma na ujemnej bazie zaraz przed rozliczeniem a będzie w czarnej dupie. 
