I to jest właśnie tak, nie mogło się spierdolić w piątek, bo by mi się animator nie wypłacił.
No klasyka.
Nie myślałeś o dywersyfikacji serii kalendarzowych? Po co było wszystko wjebywać na luty? Mogłeś część na marzec otworzyć też.
Bo lutowe put tanie było, tylko 13kpln wygasło poza ceną ze 100kpln zarobionych na long. Bardziej mi szkoda że nie wziąłem call C2000 zamiast B2000 gdy byliśmy przy 1900, bo musiałem zredukować shorty w piątek gdy B2000 mi wygasło. Zresztą pisałeś mi wtedy, żeby marcowe call brać i miałeś rację, że mam zły timing.
Ale wiesz, nie muszę handlować idealnie, wystarczy nie akceptować nieograniczonego ryzyka i akceptować to ile jest w stanie wypłacić rynek. Nie da się zarobić więcej niż jest na stole.
Teoretycznie się da i dlatgo nie ma u nas opcji na akcje bo by się animator zesrał je wystawiać. Wyobraź sobie opcje OCDR
dex
Liczba postów : 13781 Registration date : 14/09/2010
I to jest właśnie tak, nie mogło się spierdolić w piątek, bo by mi się animator nie wypłacił.
No klasyka.
Nie myślałeś o dywersyfikacji serii kalendarzowych? Po co było wszystko wjebywać na luty? Mogłeś część na marzec otworzyć też.
Bo lutowe put tanie było, tylko 13kpln wygasło poza ceną ze 100kpln zarobionych na long. Bardziej mi szkoda że nie wziąłem call C2000 zamiast B2000 gdy byliśmy przy 1900, bo musiałem zredukować shorty w piątek gdy B2000 mi wygasło. Zresztą pisałeś mi wtedy, żeby marcowe call brać i miałeś rację, że mam zły timing.
Ale wiesz, nie muszę handlować idealnie, wystarczy nie akceptować nieograniczonego ryzyka i akceptować to ile jest w stanie wypłacić rynek. Nie da się zarobić więcej niż jest na stole.
Teoretycznie się da i dlatgo nie ma u nas opcji na akcje bo by się animator zesrał je wystawiać. Wyobraź sobie opcje OCDR
Wtedy inaczej by CDR chodził, zmienność byłaby mniejsza. Zawsze powinny być dostępne opcje jeśli są kontrakty, inaczej to jest moim zdaniem oszustwo, bo inwestor indywidualny nie ma dostępu do opcji OTC jak banki inwestycyjne.
Ostatnio zmieniony przez dex dnia Pon 22 Lut 2021, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
I to jest właśnie tak, nie mogło się spierdolić w piątek, bo by mi się animator nie wypłacił.
No klasyka.
Nie myślałeś o dywersyfikacji serii kalendarzowych? Po co było wszystko wjebywać na luty? Mogłeś część na marzec otworzyć też.
Bo lutowe put tanie było, tylko 13kpln wygasło poza ceną ze 100kpln zarobionych na long. Bardziej mi szkoda że nie wziąłem call C2000 zamiast B2000 gdy byliśmy przy 1900, bo musiałem zredukować shorty w piątek gdy B2000 mi wygasło. Zresztą pisałeś mi wtedy, żeby marcowe call brać i miałeś rację, że mam zły timing.
Ale wiesz, nie muszę handlować idealnie, wystarczy nie akceptować nieograniczonego ryzyka i akceptować to ile jest w stanie wypłacić rynek. Nie da się zarobić więcej niż jest na stole.
Teoretycznie się da i dlatgo nie ma u nas opcji na akcje bo by się animator zesrał je wystawiać. Wyobraź sobie opcje OCDR
Wtedy inaczej by CDR chodził, zmienność byłaby mniejsza. Zawsze powinny być dostępne opcje jeśli są kontrakty, inaczej to jest oszustwo moim zdaniem.
Ale miałby nie lada problem to zabezpieczać albo ustawiałby tak kosmiczne spready, że stałoby się to bez sensu. Ja pamiętam krótki epizod z opcjami na akcje na GPW ale właściwie nie wiadomo dlaczego tak szybko się z nich wycofali. Były na Orlen, na Telekomunę, KGHM i coś jeszcze.
dex
Liczba postów : 13781 Registration date : 14/09/2010
I to jest właśnie tak, nie mogło się spierdolić w piątek, bo by mi się animator nie wypłacił.
No klasyka.
Nie myślałeś o dywersyfikacji serii kalendarzowych? Po co było wszystko wjebywać na luty? Mogłeś część na marzec otworzyć też.
Bo lutowe put tanie było, tylko 13kpln wygasło poza ceną ze 100kpln zarobionych na long. Bardziej mi szkoda że nie wziąłem call C2000 zamiast B2000 gdy byliśmy przy 1900, bo musiałem zredukować shorty w piątek gdy B2000 mi wygasło. Zresztą pisałeś mi wtedy, żeby marcowe call brać i miałeś rację, że mam zły timing.
Ale wiesz, nie muszę handlować idealnie, wystarczy nie akceptować nieograniczonego ryzyka i akceptować to ile jest w stanie wypłacić rynek. Nie da się zarobić więcej niż jest na stole.
Teoretycznie się da i dlatgo nie ma u nas opcji na akcje bo by się animator zesrał je wystawiać. Wyobraź sobie opcje OCDR
Wtedy inaczej by CDR chodził, zmienność byłaby mniejsza. Zawsze powinny być dostępne opcje jeśli są kontrakty, inaczej to jest oszustwo moim zdaniem.
Ale miałby nie lada problem to zabezpieczać albo ustawiałby tak kosmiczne spready, że stałoby się to bez sensu. Ja pamiętam krótki epizod z opcjami na akcje na GPW ale właściwie nie wiadomo dlaczego tak szybko się z nich wycofali. Były na Orlen, na Telekomunę, KGHM i coś jeszcze.
GPW powinna zacząć od udostępnienia derywatów zagranicznym inwestorom indywidualnym, przez zagranicznych brokerów. Inaczej to zawsze będzie marginalny rynek.
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Dobrze, że w piątek pogoniłem L, czasami jednak lepiej zamykać na noc i dać makleri zarobić prowizję, bo tak później jak luka nie w tą stronę co potrzeba to problem decyzyjny się robi czy zamykać ze stratą, czy czekać bo może pójdzie w dobrą
A psychika najważniejsza w tym biznesie
dex
Liczba postów : 13781 Registration date : 14/09/2010
Dobrze, że w piątek pogoniłem L, czasami jednak lepiej zamykać na noc i dać makleri zarobić prowizję, bo tak później jak luka nie w tą stronę co potrzeba to problem decyzyjny się robi czy zamykać ze stratą, czy czekać bo może pójdzie w dobrą
A psychika najważniejsza w tym biznesie
No tak.
Ja też nie śpię zbyt dobrze jeśli jest rano antyluka i nie mam opcji. Ale że od 3 sesji spada więc nie wiem skąd w ogóle miałeś L.
dex
Liczba postów : 13781 Registration date : 14/09/2010
Kasa z obligacji i złota idzie idzie w krypto i srebro.
A ciekawe dlaczego olewają złoto a wolą srebro?
Właśnie nie wiem, wiem tyle, że parytet srebro:złoto jest skorelowany z rentownościami obligacji. A jeszcze lepiej jest skorelowany parytet miedź:złoto i to przynajmniej od pokolenia. Z tego co rozumiem parytety metali odpowiadają stopie procentowej w systemie bimetalicznym, więc jest coś w tym fundamentalnego (zresztą stąd wzięła się nazwa „stopy procentowe” od stopów metali). Historycznie srebro jest lepszym hedżem na rosnącą inflację, niż złoto które jest hedżem na spadek realnych stóp procentowych.
Trzeba byłoby zibiego zapytać, on się zna na metalach.
Stooq powinien nam płacić, bo to już jest n-ty raz gdy kopiują tematy z UFO:
https://stooq.pl/mol/?id=17302
Reser
Liczba postów : 110962 Registration date : 30/08/2007
Dobrze, że w piątek pogoniłem L, czasami jednak lepiej zamykać na noc i dać makleri zarobić prowizję, bo tak później jak luka nie w tą stronę co potrzeba to problem decyzyjny się robi czy zamykać ze stratą, czy czekać bo może pójdzie w dobrą
A psychika najważniejsza w tym biznesie
No tak.
Ja też nie śpię zbyt dobrze jeśli jest rano antyluka i nie mam opcji. Ale że od 3 sesji spada więc nie wiem skąd w ogóle miałeś L.
Łapę co się daje , wychodzi że znów do konsoli wróciliśmy.
AgroTrader MOD
Liczba postów : 51945 Age : 104 Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011
Ty wywracasz logikę do góry dnem. Jak może wartość czegoś spadać wraz ze wzrostem ceny tegoż? Przecież to się qpy nie trzyma.
A ile razy pisałeś "już się narosło" gdy wartość longa zaczyna spadać bo jest drogo, albo "podcieranie dupy", gdy wartość shorta zaczyna spadać, bo kto miał sprzedać to już sprzedał? Wartość fundamentalna jest odwrotnie proporcjonalna do ceny, i fundamentalnie najbardziej wartościowe jest to co jest za darmo, a najmniej wartościowe są akcje GameStop przewartościowane przez ulicę na szczycie.
Oczywiście wartość jest subiektywna, a cena obiektywna, bo np. ten sam samochód dla kogoś kto mieszka blisko pracy będzie miał niższą wartość, niż dla tego kto ma daleko, a jeszcze inną dla tego kto woli go pożyczać bo dojeżdża nieregularnie, dlatego woli taksówkę, albo pożyczać samochód na czas. Dlatego są trzy sposoby wartościowania, wartość fundamentalna (stopa wolna od ryzyka posiadania), cena (stopa wynikająca z ryzyka nie posiadania), oraz wartość spekulacyjna (stopa wynikająca z ryzyka pożyczania). Wartość fundamentalna jest odwrotnie proporcjonalna do ceny, a wartość spekulacyjna jest chaotyczna, bo to jest pochodna wartości fundamentalnej r (czyli stopy wolnej od ryzyka w czasie trwania życia człowieka) po cenie x: F(x)=r*x*(1-x) co daje taki wykres, w którym wartość jest wypadkową decyzji uczestników rynku.
I dlatego gruby żyje ze stopy wolnej od ryzyka (bo nie może się tak szybko kręcić z powodu braku płynności), ulica łapie cenę (bo myśli że cena to wartość), a spekulanci łapią ruchy (które wynikają z nieefektywności rynku).
Napisałeś wczoraj wyraźnie takie zdanie:
dex napisał:
im coś jest droższe tym jest mniej wartościowe
co jest ewidentnym zaprzeczeniem oczywistości bo rzeczy bezwartościowe są wyceniane w okolicy zera a rzeczy wartościowe są drogie. Jeśli nie wierzysz to się możemy zamienić: dam ci kamień z ulicy a ty mi w zamian dasz Ferrari, ok? Kamień jest darmowy więc według twojej logiki (pseudo) będzie miał nieskończenie wysoką wartość, Ferrari jest drogie więc jest mało wartościowe.
I co ten fraktal ma tu do rzeczy?
Jest bardzo subtelna różnica pomiędzy ceną a wartością. Zauważ, że co innego znaczy słowo bezcenne (gdzie posiadacz dobra nie jest skłonny sprzedać go za żadną cenę), a bezwartościowe (gdzie nie posiadający dobra nie jest skłonny kupić go za żadną cenę).
Dla mnie Ferrari jest bezwartościowe, bo jego utrzymanie dużo kosztuje, i nie dałbym za nie nawet złotówki, pomimo że jest bardzo drogie, natomiast wartościowa jest woda choć jest bardzo tania, i oddałbym za nią wszystkie pieniądze, gdybym nie mógł jej inaczej zdobyć. To jest oczywista oczywistość.
Mapa logistyczna (fraktal) pokazuje, że wartość i cena nie jest zależna w sposób liniowy, tylko chaotyczny, i dlatego można zarobić na spekulacji. Wartość spekulacyjna może zarówno rosnąć jak i spadać ze wzrostem ceny, choć wartość fundamentalna jest odwrotnie proporcjonalna do ceny. Punkt w którym korelacja ceny i wartości spekulacyjnej zmienia się z pomiędzy ujemną, a dodatnią jest tzw. bifurkacją.
To qp mi Tak jak "bezdomny" Rydzykowi. Będziesz miał z bani koszty utrzymania.
JA TAM WOLAŁBYM C-33O od Ferrari
nawet moge wkleic wykres ile wiecej pola można zorać traktorem niz Ferrari coby post na meteorytyce zyskał
_________________ Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
dex lubi tą wiadomość
betonowe_buty TA SYSTEM TRADER
Liczba postów : 19454 Location : Instytut Badań Giełdowych i Politycznych Registration date : 02/10/2007
Indeks 
VIX 
