UFO - 23.06.2009

fabularasa napisał:

pytanko z wczoraj

... jak w MT4, jakiej funkcji użyć, aby transakcja (sygnał) miała miejsce dopiero na rozpoczęciu następnej świeczki po tym jak sygnał się pojawił

witam,

na początek się przywitam, bo to pierwszy post, czytam was od pewnego czasu, znajdując tu niekiedy pożyteczne informacje dlatego dorzucę coś od siebie.

Fabularasa:
masz taką zmienną jak 'Bars' - która podaje ilość świeczek w wykresie, jak pojawia się nowa świeczka to zmienia się wartość Bars. Ja to robię tak:
1. definiuje np. int CurrBars
2. jak się pojawi sygnał to CurrBars=Bars
3. a jak sprawdzasz czy są spełnione warunki do transakcji to dokładasz warunek: && currBar!=Bars

ja to używam żeby wykonywać operacje tylko raz na świeczke, a Ty byś musiał dołożyć jeszcze zmienną logiczną np. SIgnal=true/false i powinno być ok. Mam nadzieje że jasno to wyraziłem

pozdrawiam

Prezes, dalej trzymac L ?
chyba mnie zamkną do 12

oromek napisał:

fabularasa napisał:

pytanko z wczoraj

... jak w MT4, jakiej funkcji użyć, aby transakcja (sygnał) miała miejsce dopiero na rozpoczęciu następnej świeczki po tym jak sygnał się pojawił

witam,

na początek się przywitam, bo to pierwszy post, czytam was od pewnego czasu, znajdując tu niekiedy pożyteczne informacje dlatego dorzucę coś od siebie.

Fabularasa:
masz taką zmienną jak 'Bars' - która podaje ilość świeczek w wykresie, jak pojawia się nowa świeczka to zmienia się wartość Bars. Ja to robię tak:
1. definiuje np. int CurrBars
2. jak się pojawi sygnał to CurrBars=Bars
3. a jak sprawdzasz czy są spełnione warunki do transakcji to dokładasz warunek: && currBar!=Bars

ja to używam żeby wykonywać operacje tylko raz na świeczke, a Ty byś musiał dołożyć jeszcze zmienną logiczną np. SIgnal=true/false i powinno być ok. Mam nadzieje że jasno to wyraziłem

pozdrawiam

Witaj oromek na naszym znakomitym forum

Całość spadeczku od szczytu z zeszłego tygodnia można rozpisać
-optymistycznie ABC (5-3-5)
-pesymistycznie tak


Acha
Wg tej bazgroły zrobiliśmy 1 w III a teraz robimy 2 w III

Akwila napisał:

professor napisał:

Akwila napisał:

W sam czas zdążyłem. W granicach 1822-26 zamknąłem część zyskownych pozycji i za to powiększyłem pozycję.

Czy posiadasz w DM opcję "ujemna prowizja"?

Nie rozumiem. A przede wszystkim to po pierwsze inwestuję na XTB a po drugie mój LOP jest powiązany z MM

W pierwszej chwili nie przyszło mi do głowy, że przy zyskownej pozycji może wystąpić deficyt środków na jej powiększanie. Po dłuższym zastanowieniu nie wykluczam takiej możliwości...

fabularasa zajrzyj tu

beginer napisał:

fabularasa zajrzyj tu

bez www musisz wkleic

praktyk napisał:

professor napisał:

Noc odchudziła LOP o 3700szt.

trochę dziwne, wczoraj nie było żadnych pakietówek na fut???
http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/spws1/packnapl.html

Rozwiązanie zagadki "LOP-u znikającego nocą" powinno być priorytetem dla agenta Muldera...

fabularasa, jeszcze raz

forex.nawigator.biz/dyskusje/viewtopic.php?t=2611&postdays=0&postorder=asc&start=10

fibo dla ost spadków, fut kont

Prezio przekazuje info, że pojeb zajął pozycję L po 1836.

north-south napisał:

http://www.pb.pl/4/b/2009/06/22/Grube_ryby_z_kontraktow_i_pogrom

artykuł fajny, ale ciekawe skąd ma takie info o koncentracji pozycji w danym ręku. nie znalazłem takiego komunikatu gpw.

praktyk napisał:

fibo dla ost spadków, fut kont

Celem byka powinno być co najmniej 1880 na wiguni i 1860 na fiucinie

DAX idzie w tym tygodniu na 4800 do zniesienia 23% "hossy" a później się zobaczy...

professor napisał:

Akwila napisał:

professor napisał:

Akwila napisał:

W sam czas zdążyłem. W granicach 1822-26 zamknąłem część zyskownych pozycji i za to powiększyłem pozycję.

Czy posiadasz w DM opcję "ujemna prowizja"?

Nie rozumiem. A przede wszystkim to po pierwsze inwestuję na XTB a po drugie mój LOP jest powiązany z MM

W pierwszej chwili nie przyszło mi do głowy, że przy zyskownej pozycji może wystąpić deficyt środków na jej powiększanie. Po dłuższym zastanowieniu nie wykluczam takiej możliwości...

Przy zyskownej pozycji zwiększa się profit ale nie dostępny margin z którego się kupuje. Agy zwiększyć margin muszę jakąś pozycję zamknąć żeby zysk mi się zrealizował. Poza tym jak pisałem mam pewne zasady MM które nie pozwalają mi zejść z dostępnym marginem poniżej pewnej wartości - zapas na linie obrony

Trybunal KOnstytucyjny wlasnie poprawia ustawe o CBA

Było blisko do odwrotki. Nadal L.

Może być tak


Jest też możliwość, że dopiero robimy falkę iv w 1 w III czyli jeszcze dziś mogą być poprawione dołki i dopiero troszkę większa korekta

Pojeb jednak zajął S.

kaczor napisał:

Trybunal KOnstytucyjny wlasnie poprawia ustawe o CBA

teraz już bedzie mozna legalnie brać łapówki ?

Celowo to wklejam aby pokazać manipulacje słowną




Blogi Andrzej Stec
Wstecz Wyślij znajomymDrukujZmniejsz czcionkęPowiększ czcionkę
Grube ryby z kontraktów i pogrom
Andrzej Stec
blogger 22.06.09 19:05
Czytaj komentarze (6)
Ledwie w piątek wygasła czerwcowa seria kontraktów na WIG20, a już w poniedziałek pogrom. Przypadek?

W ubiegły piątek w ostatniej godzinie handlu na GPW indeks WIG20 wystrzelił w górę. A to wtedy właśnie ustalany jest kurs rozliczenia kontraktów na indeks blue chipów. Ale to zapewne przypadek. Ledwie rozliczono czerwcowe kontrakty indeksowe (i to nie tylko na GPW, ale na wszystkich światowych rynkach terminowych), a już w poniedziałek mocna przecena. Oczywiście przyczyną jest raport Banku Światowego, który zrewidował w dół tegoroczne prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i świata. Ale czy tylko?

GPW była w poniedziałek obok rosyjskiej najsłabszym parkietem na świecie. Tymczasem według ujawnianych przez GPW danych na naszym rynku terminowym (a ściślej – na wrześniowej serii kontraktów na WIG20) pojawiły się dwie grube ryby. Jedna z nich ma 20-25 proc. udział w rynku, a druga – aż 25-30 proc. koncentrację. A liczba otwartych pozycji jest spora – wynosi 87 tys. Pytanie jednak, która stronę rynku obstawiały grube ryby. Niestety, tego można się tylko domyślać.

Jeśli duzi, wspomniani inwestorzy mają przeciwstawną pozycję na rynku terminowym, to nie ma większego zagrożenia dla rynku akcji. Gorzej jednak, jeśli obaj mają krótkie pozycje i nie są to instytucje zabezpieczające portfele akcji. Wtedy właściciele akcji powinni wziąć pod uwagę dodatkowe ryzyko, które być może będzie towarzyszyć rynkom akcji do końca wakacji. Bo dwaj inwestorzy z potężnym udziałem w rynku mogą świadomie i z premedytacją zaniżać rynek kasowy, kupionymi miesiąc temu akcjami. Taki właśnie czarny scenariusz kreślili w poniedziałek niektórzy maklerzy krajowych instytucji finansowych. Jeśli rzeczywiście duzi inwestorzy z rynku terminowego zajęli pozycję krótką to tylko w poniedziałek zainkasowali, bagatela, 60 mln zł.!!!

Na rozstrzygnięcie tej tajemnicy nie ma co liczyć. Drobnym inwestorom zostają tylko spekulacje krążące po biurach krajowych domów maklerskich. Być może byłoby inaczej, gdyby GPW postanowiła zgodnie z sugestiami Komisji Nadzoru Finansowego ujawnić stronę obstawioną na rynku kontraktów przez dużych inwestorów. Przypomnijmy jednak, że władze GPW nie palą się do tego twierdząc, że „publiczny obrót nie polega na tym, że wszystko, co mogłoby być ujawnione, jest ujawniane”. A szkoda.

PS. Swoją drogą mocna korekta wiosennej fali wzrostowej na GPW nam się należała.


To wytłuszczone zdanie ja bym odwrócił i napisał
Bo dwaj inwestorzy którzy miesiąc temu zawyżali ceny akcji teraz będą sprzedawać te przewartościowane akcje

fabularasa napisał:

pytanko z wczoraj

... jak w MT4, jakiej funkcji użyć, aby transakcja (sygnał) miała miejsce dopiero na rozpoczęciu następnej świeczki po tym jak sygnał się pojawił

datetime PrevTime = 0; jako zmienna globalna programu

int start()
{
//jeœli nie zacz¹³ siê kolejny okres - nic nie rób
if(!iCanTrade(Symbol(), E_Timeframe, PrevTime))
{
return(0);
}

PrevTime = iTime(Symbol(), E_Timeframe,0);
...
}

//sprawdza, czy rozpocz¹³ siê ju¿ kolejny przedzia³ czasowy na wykresie zadanego symbolu
//(np. jeœli wykres jest dzienny, to czy jest ju¿ nastêpny dzieñ)
bool iCanTrade(string symbol, int timeframe, datetime prevTime)
{
bool _trade=true; //trade by default

if (iTime(symbol, timeframe, 0) == prevTime)
{
_trade = false;
}
return (_trade);
}

Ziommmm napisał:

north-south napisał:

http://www.pb.pl/4/b/2009/06/22/Grube_ryby_z_kontraktow_i_pogrom

artykuł fajny, ale ciekawe skąd ma takie info o koncentracji pozycji w danym ręku. nie znalazłem takiego komunikatu gpw.

Gpw podaje na swoich stronach ale nie podaje kierunku

1

north-south napisał:

Ziommmm napisał:

north-south napisał:

http://www.pb.pl/4/b/2009/06/22/Grube_ryby_z_kontraktow_i_pogrom

artykuł fajny, ale ciekawe skąd ma takie info o koncentracji pozycji w danym ręku. nie znalazłem takiego komunikatu gpw.

Gpw podaje na swoich stronach ale nie podaje kierunku

Tu jest adres
http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/spws1/LOP_stat.pdf

dzięki n-s

i znowu L po 1807

praktyk napisał:

fibo dla ost spadków, fut kont

LL trochę niżej

Beznadzieja totalna!