System FW20 - 1 mln w pół roku

W przypadku jeśli masz zrobiony pełny test historyczny, to wziąłbym 2*MaxDD do 3*MaxDD. Jeśli nie, to myślę, że największe obsunięcie jakie znalazłeś *4.
Ale ja chcę zaledwie przejść na wcześniejszą emeryturę, a nie kupić Rollsa i jacht za trzy tygodnie

Właśnie - nic nie napisałeś o obsunięciach w tym systemie... jeszcze raz:
proponuję zobaczyć co się stanie jeśli wystartujesz system tuż przed największą obsuwą jaką znalazłeś

Generalnie warto przemnożyć wyniki z testów przez "reality factor" - obsuwa razy 2, zysk razy 0.5.

anduril napisał:

Ale ja chcę zaledwie przejść na wcześniejszą emeryturę, a nie kupić Rollsa i jacht za trzy tygodnie

Dobre

Ciągle to sprawdzam. Największa strata na chwile obecną wynosi 186pkt (w systemie normalnym). Przy obronnym ta strata zmniejsza się do -85pkt. Będę badał dalej i zobaczymy. Praktycznie przy "większych" stratach, system ten tracił to co zarobił dzień wcześniej. Ale gdyby wejść w pozycję przy systemie normalnym przed tą dużą stratą to przy pełnym zaangażowaniu kapitału nie byłoby wesoło.

600-900 punktów na serię, przy obsuwach <200? Jakem wierzący, tak nie wierzę

anduril napisał:

600-900 punktów na serię, przy obsuwach <200? Jakem wierzący, tak nie wierzę

I właśnie dlatego mamy ten wątek aby potwierdzić lub zaprzeczyć. Wklejhe jeszcze tabelkę od początku tej serii.

skarbiec napisał:

Ale gdyby wejść w pozycję przy systemie normalnym przed tą dużą stratą to przy pełnym zaangażowaniu kapitału nie byłoby wesoło.

To zacznij realna kasa od tego wejscia, a strate przemnoz x2, wtedy bedziesz mogl cos powiedziec

Aktualna pozycja: S (od 2167 -2009-08-03). Zysk/strata z aktualnej pozycji: +48pkt

Aktualna pozycja: L (od 2124 -2009-08-10). Zysk/strata z aktualnej pozycji: 0pkt.

Zysk/strata od początku publikacji +43pkt

skarbiec napisał:

Aktualna pozycja: L (od 2124 -2009-08-10). Zysk/strata z aktualnej pozycji: 0pkt.

Zysk/strata od początku publikacji +43pkt

zlecenie wklepałeś o której?

Ziommmm napisał:

skarbiec napisał:

Aktualna pozycja: L (od 2124 -2009-08-10). Zysk/strata z aktualnej pozycji: 0pkt.

Zysk/strata od początku publikacji +43pkt

zlecenie wklepałeś o której?

Jeśli o mnie chodzi to o 16:05

anduril napisał:

600-900 punktów na serię, przy obsuwach <200? Jakem wierzący, tak nie wierzę

bez jaj, są takie - i okresowo takie wyniki występują (np.: II'2009 +475, III+461, IV+502 netto), przy dd<150.

ps. co do lewarowania i dd zgadzam się z przedmówcami. w każdym razie na gpw 50% zaangażowania wydaje zdecydowanie za duże, niezależnie od parametrów dowolnego systemu - ja preferuję 15-20% (ale na forexie przy 20% to taki wpier..l się dostało, że ).
pozdr

skarbiec napisał:

Druga wersja systemu zakłada takie same zmiany pozycji, ale broni pozycji ze stopem 11pkt od otwarcia w dniu następnym (jeśli kontrakty polecą w niewłaściwą stronę - powrót do zajętej pozycji przy ponownym przejściu przez sygnalną)

Czy powrot na pozycje nastepuje na close czy w czasie sesji - przy przejsciu przez sygnal? Bo jezeli to drugie, to mozna sporo wytrzepac

Poza tym zalozmy, ze wszedlem dzisiaj po 2024 na L na close - zdazylem, sygnal dales o 16:18 . Wszedlem oczywiscie na maks lewar, ale jednym koniem, bo mam tylko 2 tysiace. To jutro przy spadku 20pkt (zalezy od biura) mam margin call i pozamiatane? I jak jutro wyglada obrona pozycji - po ile wychodzimy a po ile z powrotem wchodzimy, w czasie sesji czy na close, co z poslizgami przy wyjsciu?

Nie czepiam sie, tylko tak, z ciekawosci koncepcji

przemak napisał:

skarbiec napisał:

Druga wersja systemu zakłada takie same zmiany pozycji, ale broni pozycji ze stopem 11pkt od otwarcia w dniu następnym (jeśli kontrakty polecą w niewłaściwą stronę - powrót do zajętej pozycji przy ponownym przejściu przez sygnalną)

Czy powrot na pozycje nastepuje na close czy w czasie sesji - przy przejsciu przez sygnal? Bo jezeli to drugie, to mozna sporo wytrzepac

Poza tym zalozmy, ze wszedlem dzisiaj po 2024 na L na close - zdazylem, sygnal dales o 16:18 . Wszedlem oczywiscie na maks lewar, ale jednym koniem, bo mam tylko 2 tysiace. To jutro przy spadku 20pkt (zalezy od biura) mam margin call i pozamiatane? I jak jutro wyglada obrona pozycji - po ile wychodzimy a po ile z powrotem wchodzimy, w czasie sesji czy na close, co z poslizgami przy wyjsciu?

Nie czepiam sie, tylko tak, z ciekawosci koncepcji

Tak jak wcześniej pisałem - zaangażowanie kapitału to już indywidualna sprawa każdego gracza.
Powrót do pozycji następuje w trakcie sesji. Różnie to bywa - czasami z 10 razy przeleci przez ten punkt, dlatego można sobie to indywidualnie ustalić ( fakt że powinno to być od 6 - 16pkt) Jak ktoś ma wyczucie to przy uaktywnieniu stopa może zająć pozycję nie przy sygnalnej ale wyżej (przy sygnale dla S) lub niżej przy sygnale na L. Ogólnie dzięki temu wątkowi zastanawiam się nad modyfikacją systemu w taki sposób aby sygnał z Close realizować następnego dnia na Open - jak już ktoś z Was tu wspominał (oczywiście nie przy tym samym sygnale z close - tylko ogólnie sygnałem byłoby otwarcie a dzień wcześniej tylko sygnał S lub L)
Druga sprawa przy uaktywnieniu stopa - jeśli wypadamy z gry w trakcie sesji po pozycje odkupujemy na Close (w przypadku gdyby nie było zmiany sygnału a notowania nie powróciły w trakcie sesji do sygnalnej)

Przepraszam, ale musze - tendencyjnie, wiem :

skarbiec napisał:

...zaangażowanie kapitału to już indywidualna sprawa każdego gracza....
...Różnie to bywa - czasami...
...można sobie to indywidualnie ustalić...
...Jak ktoś ma wyczucie...

Ty TO nazywasz SYSTEMEM?

skarbiec napisał:

Druga sprawa przy uaktywnieniu stopa - jeśli wypadamy z gry w trakcie sesji po pozycje odkupujemy na Close (w przypadku gdyby nie było zmiany sygnału a notowania nie powróciły w trakcie sesji do sygnalnej)

No, juz lepiej...

[quote="przemak"]Przepraszam, ale musze - tendencyjnie, wiem :

skarbiec napisał:

...zaangażowanie kapitału to już indywidualna sprawa każdego gracza....
...Różnie to bywa - czasami...
...można sobie to indywidualnie ustalić...
...Jak ktoś ma wyczucie...

Ty TO nazywasz SYSTEMEM?

Dla mnie system to podawanie pozycji (długa czy krótka). Natomiast zaangażowanie kapitału zawsze będę uważał za sprawę indywidualną każdego gracza. Każdy ma inne cele inwestycyjne i awersje do ryzyka.

Jak rozumiem system rejczaka też nie można nazwać systemem(według Ciebie) bo przecież nie podaje zaangażowania kapitału - a dziennie z 10 postów można wyczytać na wątku głównym tego forum o nieSystemie z bankiera

Przemakowi chodziło nie o zaangażowanie, a o uznaniowość. Dla ortodoksa (jak np. ja ) system mechaniczny to taki, którym maszyna zagra tak samo jak człowiek.

zamkniecie ponizej 2105pkt zamiana na S. Potem uzupelnie dane bo musze znikac

skarbiec napisał:

Dla mnie system to podawanie pozycji (długa czy krótka). Natomiast zaangażowanie kapitału zawsze będę uważał za sprawę indywidualną każdego gracza. Każdy ma inne cele inwestycyjne i awersje do ryzyka.

Jak rozumiem system rejczaka też nie można nazwać systemem(według Ciebie) bo przecież nie podaje zaangażowania kapitału - a dziennie z 10 postów można wyczytać na wątku głównym tego forum o nieSystemie z bankiera

Duza czesc systemu to podawanie pozycji, prawda, mozna nawet uznac, ze calosc. Ale te zacytowane Twoje sformulowania:
...Różnie to bywa - czasami...
...można sobie to indywidualnie ustalić...
...Jak ktoś ma wyczucie...
dotyczyly nie wielkosci pozycji, tylko regul jej zajmowania - sam pisales, nie pamietasz?
Krotko mowiac - sformulowanie: Jak ktoś ma wyczucie to przy uaktywnieniu stopa może zająć pozycję nie przy sygnalnej ale wyżej (przy sygnale dla S) lub niżej przy sygnale na L z systemem nie ma nic wspolnego, a takie dzialanie zdecydowanie pogarsza wyniki systemu. Oczywiscie, mozna zakladac, ze sie kupi taniej niz sygnal, "bo przeciez widac", ale po pierwsze rzadko sie to udaje a po drugie to nie system.

przemak napisał:

skarbiec napisał:

Dla mnie system to podawanie pozycji (długa czy krótka). Natomiast zaangażowanie kapitału zawsze będę uważał za sprawę indywidualną każdego gracza. Każdy ma inne cele inwestycyjne i awersje do ryzyka.

Jak rozumiem system rejczaka też nie można nazwać systemem(według Ciebie) bo przecież nie podaje zaangażowania kapitału - a dziennie z 10 postów można wyczytać na wątku głównym tego forum o nieSystemie z bankiera

Duza czesc systemu to podawanie pozycji, prawda, mozna nawet uznac, ze calosc. Ale te zacytowane Twoje sformulowania:
...Różnie to bywa - czasami...
...można sobie to indywidualnie ustalić...
...Jak ktoś ma wyczucie...
dotyczyly nie wielkosci pozycji, tylko regul jej zajmowania - sam pisales, nie pamietasz?
Krotko mowiac - sformulowanie: Jak ktoś ma wyczucie to przy uaktywnieniu stopa może zająć pozycję nie przy sygnalnej ale wyżej (przy sygnale dla S) lub niżej przy sygnale na L z systemem nie ma nic wspolnego, a takie dzialanie zdecydowanie pogarsza wyniki systemu. Oczywiscie, mozna zakladac, ze sie kupi taniej niz sygnal, "bo przeciez widac", ale po pierwsze rzadko sie to udaje a po drugie to nie system.

Jak pisałeś o regulach to zwracam honor. Jakoś jak widze twoj wpis to na mysl przychodzi mi "zaangażowanie kapitału" ;-)

A odnośnie "cytatów niepewności" to zauważyłem że taki mam styl wypowiedzi.

Wasze opinie,sugestie biore pod uwage i niewykluczone, że zastosuje je w swoim systemie. Bardzo podoba mi się pomysł o sygnale dzisiaj i zakupach dnia następnego na open.

Ogólne zasady działania opisałem w pierwszych wpisach w tym wątku. Sesja taka jak dzisiaj jednoznacznie mówi, że powinno się grać systemem obronnym.

Przechodzenie przez sygnalną nie można jednoznacznie opisać, że przechodzi i kupujemy, wraca to sprzedajemy z tego względu, że są sesje które "uprą się" na ten poziom i bardzo często przez niego przelatują dlatego przy drugim podejściu rozsądek podpowiada o prtzesunięciu stopów na inne niż założone poziomy.

U mnie przedział wynosi od 6pkt (standardowo 11pkt). Większe stopy jestem w stanie zaakceptować przy sesjach takie jak dzisiaj (max na 2162 to stop obstawiam odejmując 11pkt czyli na poziomie 2151) Normalnie według założeń powinienem ustawić go na 11pkt od otwarcia czyli na poziomie 2124pkt, ale skoro rynek poszedł w dobrą stronę to nie widzę nic złego w przesuwaniu stopa wyżej (czyli od maxa dziennego).

Dlatego też może z moich postów można wyczytać dużo według Was rzeczy, ale najważniejszy jest sygnał (kupno lub sprzedaż). Zarówno zaangażowanie kapitału jak i stopy i inne poboczne rzeczy (nie mniej równie ważne) powinny być w gestii grającego. Projektując ten system nie było mowy o stopach i metodach ich stosowania. System miał tylko określać kierunek ruchu. Do wykreślenia "pewnego" punktu zwrotnego powinna pojawić się ostatnia świeczka dlatego przy założeniach systemu było podawanie sygnału na close. Oczywiście już o 10 rano mogę wyliczyć taki punkt, ale póki system nie jest w pełni automatyczny zabiera mi to zbyt dużo czasu i jest to kolejny argument za podawaniem sygnału o 16:20 .

Aktualna pozycja: S (od 2081 -2009-08-11). Zysk/strata z aktualnej pozycji: 0pkt.

Zysk/strata od początku publikacji 0pkt

Wiem, ze wyglada, jakbym sie czepial - bo sie czepiam
Jak system, to system. Nie mozesz do tego mieszac dodatkowych warunkow, zwlaszcza opatrujac je uwagami "rozsądek podpowiada o prtzesunięciu", bo to nie jest system tylko gra na pale. W ten sposob szwagry (i przy odrobinie wytrwalosci i my tu z forum) ogola Ciebie z kasy w tydzien i tyle tego bedzie.
Druga sprawa - jezeli nie mozesz tego wpisac do amika i przeliczyc bez emocji i warunkow dodatkowych, tylko liczysz na piechte uwzgledniajac takie rzeczy jak "tu oczywiscie bym nie wszedl, bo...", to zyski z "systemu" podziel sobie przez 10 i dopisz minus - w optymistycznej wersji

Sygnał - dalej S. Jak wróce to dopisze reszte.

Dalej S

Odwrócić na L jeśli kurs na close będzie równy lub powyżej 2106pkt

Pozycja systemowa - dalej S

Dzisiaj zrobię tabelkę z podsumowaniem wyników dla różnych wersji tego systemu. Dodatkowo w stopce będę miał zrzuty ekranu konta maklerskiego z gry jednym kontraktem.

Pozdrawiam

http://www.bankfotek.pl/view/332701

skarbiec napisał:

Odwrócić na L jeśli kurs na close będzie równy lub powyżej 2106pkt

I to jest w porzadku, takie sygnaly maja sens. Czy system ma sens - to sie zobaczy

skarbiec napisał:

Odwrócić na L jeśli kurs na close będzie równy lub powyżej 2106pkt

he he u mnie na D1 2107

skarbiec napisał:

Odwrócić na L jeśli kurs na close będzie równy lub powyżej 2106pkt

Dobrze zrozumiałem, że jeśli nie dostaniesz L na fiksie, to obracasz PCRO?

anduril napisał:

skarbiec napisał:

Odwrócić na L jeśli kurs na close będzie równy lub powyżej 2106pkt

Dobrze zrozumiałem, że jeśli nie dostaniesz L na fiksie, to obracasz PCRO?

Co chcesz przez to powiedziec? Przeciez to akurat prosty stop loss pkc z limitem aktywacji, trzeba go tylko wpisac miedzy 16:10 a 16:20...
Chyba ze pcro zamiast pkc, wtedy mozna wpisac od rana, ale pkc podobno pewniejsze, a to i tak bez roznicy.

Sygnał na dzisiaj: Przekręcić na L jeśli kurs wzrośnie do poziomu 2092

Celem odniesienia do poprzednich postów:

Sygnał mogę podawać już znacznie szybciej. Obowiązuje on na dany dzień. Dnia następnego może to być już poziom znacznie inny (każdego dnia różnią się wagi ujęte w systemie).

Podany sygnał jest tą "sygnalną" - czyli przy większych ruchach można przyjąć że padnie sygnał w trakcie sesji i możemy już wówczas się przekręcić. Jednak pamiętajmy, że przy powrocie kursu poniżej sygnału - obowiązuje stary sygnał.

przemak napisał:

anduril napisał:

skarbiec napisał:

Odwrócić na L jeśli kurs na close będzie równy lub powyżej 2106pkt

Dobrze zrozumiałem, że jeśli nie dostaniesz L na fiksie, to obracasz PCRO?

Co chcesz przez to powiedziec? Przeciez to akurat prosty stop loss pkc z limitem aktywacji, trzeba go tylko wpisac miedzy 16:10 a 16:20...
Chyba ze pcro zamiast pkc, wtedy mozna wpisac od rana, ale pkc podobno pewniejsze, a to i tak bez roznicy.

"Na close" to nie o 16:20?