UFO - 20.08.2010

forex napisał:

busia napisał:

forex napisał:

Wojtek napisał:

nephros napisał:

Widzisz Wojtek, już na starcie byłbyś przegrany. Test na danych historycznych 2009-2010 to kpina, a nie test.

Może najpierw zastanów się czy pisząc o mechanicznym tradingu chodzi Ci o poważny trading czy jakieś zabawy młodzieży?

Zakładam, że na danych 1998-2008 ktoś buduje swoją metodę i testuje ją na nieznanych danych 2009-2010. Gdzie tu kpina?
...

Jako systemowiec z wieloletnim doswiadczeniem napisze, ze dla mnie to by byla kpina. 2 lata nie dadza odpowiedzi na pytanie jak system sobie radzi w roznych warunkach rynkowych. Test musi obejmowac rozne fazy rynku: hosse, besse i konsole. I to najlepiej w zakresie kilku cykli gieldowych. Jesli system na testach obejmujacych np. 10 lat ukaze sensowny zysk przy umiarkowanym DD (dla mnie np. "sensowny zysk" to minimum 100-200% rocznie, a "umiarkowany DD", to 40%), to mozna myslec o grze w realu.

minimum 100-200% rocznie przez 10 lat przy 40% DD?

A to duzo skoro niektorzy zarabiaja 1 kydo dziennie?

P.S. Niestety, w realu gram nim znacznie krocej, bo jakies 2 lata.

mając 10 k na konia (super bezpieczny wariant po2ny dd+depo), stratując z 10 koni jesteś po 10 latach bilonerem.
Ja też chcę
PS Rozumiem, że mowa o bezpiecznej strategii 10k na konia?

busia napisał:

forex napisał:

busia napisał:

forex napisał:

Wojtek napisał:

nephros napisał:

Widzisz Wojtek, już na starcie byłbyś przegrany. Test na danych historycznych 2009-2010 to kpina, a nie test.

Może najpierw zastanów się czy pisząc o mechanicznym tradingu chodzi Ci o poważny trading czy jakieś zabawy młodzieży?

Zakładam, że na danych 1998-2008 ktoś buduje swoją metodę i testuje ją na nieznanych danych 2009-2010. Gdzie tu kpina?
...

Jako systemowiec z wieloletnim doswiadczeniem napisze, ze dla mnie to by byla kpina. 2 lata nie dadza odpowiedzi na pytanie jak system sobie radzi w roznych warunkach rynkowych. Test musi obejmowac rozne fazy rynku: hosse, besse i konsole. I to najlepiej w zakresie kilku cykli gieldowych. Jesli system na testach obejmujacych np. 10 lat ukaze sensowny zysk przy umiarkowanym DD (dla mnie np. "sensowny zysk" to minimum 100-200% rocznie, a "umiarkowany DD", to 40%), to mozna myslec o grze w realu.

minimum 100-200% rocznie przez 10 lat przy 40% DD?

A to duzo skoro niektorzy zarabiaja 1 kydo dziennie?

P.S. Niestety, w realu gram nim znacznie krocej, bo jakies 2 lata.

mając 10 k na konia (super bezpieczny wariant po2ny dd+depo), stratując z 10 koni jesteś po 10 latach bilonerem.
Ja też chcę
PS Rozumiem, że mowa o bezpiecznej strategii 10k na konia?

hehe, pisalem, ze nie gram tym systemem 10 lat tylko 2. Po drugie, system przestaje byc skuteczny kiedy zlecenia sa na tyle duze, ze wplywaja na rynek. Nie jest to wiec finansowe perpetuum mobile. Kase mozna reinwestowac do czasu, a w pewnym momencie trzeba zaczac grac stalym kapitalem i wyplacac zyski. Postep geometryczny jest niewykonalny na realnym rynku.

forex napisał:

KRT napisał:

busia napisał:

forex napisał:

Wojtek napisał:

nephros napisał:

Widzisz Wojtek, już na starcie byłbyś przegrany. Test na danych historycznych 2009-2010 to kpina, a nie test.

Może najpierw zastanów się czy pisząc o mechanicznym tradingu chodzi Ci o poważny trading czy jakieś zabawy młodzieży?

Zakładam, że na danych 1998-2008 ktoś buduje swoją metodę i testuje ją na nieznanych danych 2009-2010. Gdzie tu kpina?
...

Jako systemowiec z wieloletnim doswiadczeniem napisze, ze dla mnie to by byla kpina. 2 lata nie dadza odpowiedzi na pytanie jak system sobie radzi w roznych warunkach rynkowych. Test musi obejmowac rozne fazy rynku: hosse, besse i konsole. I to najlepiej w zakresie kilku cykli gieldowych. Jesli system na testach obejmujacych np. 10 lat ukaze sensowny zysk przy umiarkowanym DD (dla mnie np. "sensowny zysk" to minimum 100-200% rocznie, a "umiarkowany DD", to 40%), to mozna myslec o grze w realu.

minimum 100-200% rocznie przez 10 lat przy 40% DD?

takie rzeczy to tylko w ERZE ale spoko, ja tam lubie marzycieli

I dlatego ta dyskusja nie ma sensu. Zeby udowodnic, ze tyle zarabiam musialbym pokazac wyciag z rachunku real, a tym nie jestem zainteresowany. Nie musze sie w ten sposob dowartosciowywac.

Ale swoja droga, to jestem zaskoczony, ze regularne zyski na tym poziomie sa odbierane jak fantazjowanie. Na UFO wciaz czytam, ze nomad czy Akwila zarabiaja po te kilkadziesiat % dziennie, a kydo po mniej niz 5% na dzien sie nie schyli. Sadzilem, ze jestem gdzies w ogonie zarabiajacych, a tu prosze - bajkopisarstwo mi zarzucaja.

No to chyba musisz być dumny - koledzy podchodzą do Twoich wpisów na poważnie.

Sztukmistrz z Lublina napisał:

@ forex

niestety niktorym sie w pale nie miesci ze mozna zrobic 100% rocznie.
jak zrobilbyc screena z rachunku to Ci powiedza ze siedziales przy photoshopie i pixel po pixlu spreparowales falszywke
wiec nie ma sensu

podzielam Twoje zdanie ze takie parametry sa porzadane zeby wogole siadac do realizowania w praktyce systemu
i zmierzeniem sie z "mottem przemaka" w praktyce.

zapas mocy trzeba miec wlasnie na "motto przemaka"
czyli jak matematycznie wystarczy ze wartosac oczekiwana byla dodatnia np +0.10 to minimalna kwalifikujaca do gry w realu to +0.50 itd bo... "motto przemaka"

Mylogi nie przekręcaj.
100% rocznie i 100-200% rocznie przez 10 lat w 2000-2010 to, jak mówią w Odessie, są 2 duże różnice.

Stavros napisał:

Sztukmistrz z Lublina napisał:

DD40% ( zakladam ze mowimy w odniesieniu do kapitalu startowego )
to i zle i dobrze

mysle ze dopiero jak sie odniesie NetProfit do DD
to mamy MIARE DOBROCI systemu

np zysk roczny 100% DD 50% DOBROC 2:1
zysk roczny 400% DD 80% DOBROC 5:1

wole ten drugi bo jest lepszy
a rzeczywisty DD ustawie wielkoscia pozycji do kapitalu
np 2 systemem graja polow wielkosci pozycji vs. 1 system
dostane 200% w rok kosztem 40% DD

To jest dla mnie niezrozumiały i nieakceptowalny element oceny systemu: ocena max DD ex post. Może fajnie włączyć system w styczniu, i zajrzeć do niego w grudniu i stwierdzić zysk 400%, i przy okazji odnotować, że w którymś momencie było 80% DD.

Tylko jak sobie wyobrażasz sytuację, w której wkładasz na rynek równowartość twojego dochodu z poprzedniego roku, a po kilku miesiącach zostaje ci 20% kapitału? Zaufałbyś takiemu systemowi, że zarobi do końca roku 2000%? Bo ja nie.

Może ktoś pamięta, ale pytałem jakiś czas temu jaka ilość transakcji jest niezbędna/wystarczająca, aby zweryfikować jakość systemu. Zazwyczaj odpowiedzi były albo kpiące, albo takie że "nie ma takiej ilości, bo nie ma gwarancji ciągłości wyników".

Ja natomiast wierzę w statystykę, i gdy widzę długą serię stratnych transakcji, to nie uznaję tego za chwilowy "zły okres" systemu, tylko stwierdzam, że system jest do dupy.

Mój system ma ograniczenie DD na 5% bieżącego kapitału. Jeśli pierwsza transakcja po przekroczeniu progu 5% nie przywróci portfelowi wartości ponad 95% sprzed DD, to przełączam go na tryb odnawiania kapitału, i skubie pojedyncze punkty minimalizując zasięgi profit target tak długo, aż portfel osiągnie 95% wartości sprzed DD. Fakt, że mam osobowość z niską skłonnością do ryzyka ijestem nisko zlewarowany, więc przekroczenie 5% DD rzadko mi się zdarza na podstawowym portfelu. Ktoś z mniejszą awersją do ryzyka może uznać 5%DD za śmiesznie niski. Ale choćby nawet było to więcej niż 5%, to dopuszczenie do 80%DD czy choćby do 40%, to jest dla mnie hazard a nie systemowa gra na rynku. Bo system ma w pierwszej kolejności chronić kapitał zdejmując z gracza bolesne decyzje o zamknięciu złej pozycji, a dopiero w drugiej kolejności zarabiać.

Stavros,

ja podchodze do tego tak:
+ masz jakas sume posiadanego kapitalu np 1 000 000, dla przykladu
+ metoda obiecuje niech bedzie 1000% przy DD 50% typowym DD 99 % prawdopodobienstwo bliskie zeru, dla przykladu
+ chcesz zachowac 5% limit DD na kapitale
+ kierujesz na FW20 50 000 pln
+ metoda daje obecane 1000% czyli 500 000 jednoczesnie po drodze limit straty to 5% calego kapitalu czyli 50 000
na koniec roku dysponujesz kwota od 950 000 do 1 500 000

ty opisujesz wariant recznego odrabiania DD wiekszego niz 5% do poziomy mniejszego niz 5%
i tu mam obawy z tym "recznym" dzialaniem

predzej bym widzial zredukowanie wielkosci pozycji po przekroczeniu DD 5% az spowrotem Equity nie wroci nad kreske DD 5%

???

rzuciłem okiem na dane dotyczące inflacji i powiem tylko jedno - zapomnijcie o podwyżkach stóp na PLN w najbliższym czasie.

Musialem sprawdzic, czy mnie nie ma w Steszewie, a rowerem to troche trwalo - okazalo sie, ze bylem, chwileczke

Do rzeczy:

Ja rozumiem, ze mozna miec radoche z samej obecnosci na rynku i z zarabiania kasy, ale to oznacza dola w przypadku tracenia tej kasy, prawda? Ja tego nie akceptuje, stad podejscie systemowe.

Stavros - 5% DD to przepraszam, ale w moim przypadku o rzad za malo. Oczywiscie, z premedytacja ciagle mysle o systemie dziennym, "bezobslugowym", ale ksiazkowe teorie (jak chocby 2% straty na transakcji maks) nie znajduja u mnie zastosowania, a i Twoje zalozenie 5% straty rowniez niestety - to znaczy moze, ale trzeba by przyjac lewar mniejszy od jednosci...

Konkrety: moj podstawowy system teoretycznie od 1 08 2009 do teraz zrobil 38% przy dd 31% - realnie, z prowizjami po 2pkt z AM. Mi udalo sie w tym okresie z tego wziac niecale 30% - no coz, uwazam, ze i tak super. Niestety, powinno byc wiecej, ale kombinowalem. Forex moze sie usmiechac, o Kydo nie wspominajac, ale ja jestem zadowolony, gdyz zwazywszy na czas, jaki poswiecam na to (minuta wieczorem i minuta rano) jest to niezly wynik. W wakacje zrobilem sobie przerwe, zostawilem tylko demo, zeby nie wyjsc z wprawy, a po wakacjach sie zobaczy.
Jezeli chodzi o dd - to on jest owszem, bardzo grozny, ale na poczatku. Jezeli mamy juz "gorke", to duzo latwiej go zniesc, bo conajwyzej zjada zysk - a dla zdrowia psychicznego to nieocenione

Yanki skończą na zielono
i będziemy " zieloni " ( nikt nic nie wie )

przemak
mielismy takiego speca od systemów




codziennie nowy system.
każdy zyskowniejszy.

tylko juz nie gra

loko napisał:

przemak
mielismy takiego speca od systemów




codziennie nowy system.
każdy zyskowniejszy.

tylko juz nie gra

bylem u Indiany niedawno...

ma sie dobrze
kosi kapuste na czyms innym

ale nosi sie z zamierem powrotu do koni za jakis czas

troche ma systemowe ADHD, dzien bez nowego systemu to dzien stracony

Przyszły tydzień zapowiada się wzrostowo.

forex napisał:

busia napisał:

forex napisał:

busia napisał:

forex napisał:

Wojtek napisał:

nephros napisał:

Widzisz Wojtek, już na starcie byłbyś przegrany. Test na danych historycznych 2009-2010 to kpina, a nie test.

Może najpierw zastanów się czy pisząc o mechanicznym tradingu chodzi Ci o poważny trading czy jakieś zabawy młodzieży?

Zakładam, że na danych 1998-2008 ktoś buduje swoją metodę i testuje ją na nieznanych danych 2009-2010. Gdzie tu kpina?
...

Jako systemowiec z wieloletnim doswiadczeniem napisze, ze dla mnie to by byla kpina. 2 lata nie dadza odpowiedzi na pytanie jak system sobie radzi w roznych warunkach rynkowych. Test musi obejmowac rozne fazy rynku: hosse, besse i konsole. I to najlepiej w zakresie kilku cykli gieldowych. Jesli system na testach obejmujacych np. 10 lat ukaze sensowny zysk przy umiarkowanym DD (dla mnie np. "sensowny zysk" to minimum 100-200% rocznie, a "umiarkowany DD", to 40%), to mozna myslec o grze w realu.

minimum 100-200% rocznie przez 10 lat przy 40% DD?

A to duzo skoro niektorzy zarabiaja 1 kydo dziennie?

P.S. Niestety, w realu gram nim znacznie krocej, bo jakies 2 lata.

mając 10 k na konia (super bezpieczny wariant po2ny dd+depo), stratując z 10 koni jesteś po 10 latach bilonerem.
Ja też chcę
PS Rozumiem, że mowa o bezpiecznej strategii 10k na konia?

hehe, pisalem, ze nie gram tym systemem 10 lat tylko 2. Po drugie, system przestaje byc skuteczny kiedy zlecenia sa na tyle duze, ze wplywaja na rynek. Nie jest to wiec finansowe perpetuum mobile. Kase mozna reinwestowac do czasu, a w pewnym momencie trzeba zaczac grac stalym kapitalem i wyplacac zyski. Postep geometryczny jest niewykonalny na realnym rynku.

ja jednak sadze że 100-200% rocznie przy DD 40% jest to realne do osiągnięcia
HEJ

Witam załogę co tam w YUESEY mieli się walić a tu takie jazdy
Znowu błąd makreli

Antek napisał:

Przyszły tydzień zapowiada się wzrostowo.

Komentarz post factum to tak jakbyś podgladał w chowanego

Jones napisał:

forex napisał:

busia napisał:

forex napisał:

busia napisał:

forex napisał:

Wojtek napisał:

Zakładam, że na danych 1998-2008 ktoś buduje swoją metodę i testuje ją na nieznanych danych 2009-2010. Gdzie tu kpina?
...

Jako systemowiec z wieloletnim doswiadczeniem napisze, ze dla mnie to by byla kpina. 2 lata nie dadza odpowiedzi na pytanie jak system sobie radzi w roznych warunkach rynkowych. Test musi obejmowac rozne fazy rynku: hosse, besse i konsole. I to najlepiej w zakresie kilku cykli gieldowych. Jesli system na testach obejmujacych np. 10 lat ukaze sensowny zysk przy umiarkowanym DD (dla mnie np. "sensowny zysk" to minimum 100-200% rocznie, a "umiarkowany DD", to 40%), to mozna myslec o grze w realu.

minimum 100-200% rocznie przez 10 lat przy 40% DD?

A to duzo skoro niektorzy zarabiaja 1 kydo dziennie?

P.S. Niestety, w realu gram nim znacznie krocej, bo jakies 2 lata.

mając 10 k na konia (super bezpieczny wariant po2ny dd+depo), stratując z 10 koni jesteś po 10 latach bilonerem.
Ja też chcę
PS Rozumiem, że mowa o bezpiecznej strategii 10k na konia?

hehe, pisalem, ze nie gram tym systemem 10 lat tylko 2. Po drugie, system przestaje byc skuteczny kiedy zlecenia sa na tyle duze, ze wplywaja na rynek. Nie jest to wiec finansowe perpetuum mobile. Kase mozna reinwestowac do czasu, a w pewnym momencie trzeba zaczac grac stalym kapitalem i wyplacac zyski. Postep geometryczny jest niewykonalny na realnym rynku.

ja jednak sadze że 100-200% rocznie przy DD 40% jest to realne do osiągnięcia
HEJ

Tu chodzi o to czy mozliwe sa takie stopy zwrotu przy reinwestycji kapitalu. Niestety, istnieje granica wynikajaca z plynnosci rynku. Przy duzym kapitale albo trzeba sie zdecydowac na biezaca wyplate zysku albo pogodzic ze spadkiem skutecznosci systemu na skutek poslizgow.

Widzieliscie te RGR-y na naszym grajdole

forex napisał:

Jones napisał:

forex napisał:

busia napisał:

forex napisał:

busia napisał:

forex napisał:

Jako systemowiec z wieloletnim doswiadczeniem napisze, ze dla mnie to by byla kpina. 2 lata nie dadza odpowiedzi na pytanie jak system sobie radzi w roznych warunkach rynkowych. Test musi obejmowac rozne fazy rynku: hosse, besse i konsole. I to najlepiej w zakresie kilku cykli gieldowych. Jesli system na testach obejmujacych np. 10 lat ukaze sensowny zysk przy umiarkowanym DD (dla mnie np. "sensowny zysk" to minimum 100-200% rocznie, a "umiarkowany DD", to 40%), to mozna myslec o grze w realu.

minimum 100-200% rocznie przez 10 lat przy 40% DD?

A to duzo skoro niektorzy zarabiaja 1 kydo dziennie?

P.S. Niestety, w realu gram nim znacznie krocej, bo jakies 2 lata.

mając 10 k na konia (super bezpieczny wariant po2ny dd+depo), stratując z 10 koni jesteś po 10 latach bilonerem.
Ja też chcę
PS Rozumiem, że mowa o bezpiecznej strategii 10k na konia?

hehe, pisalem, ze nie gram tym systemem 10 lat tylko 2. Po drugie, system przestaje byc skuteczny kiedy zlecenia sa na tyle duze, ze wplywaja na rynek. Nie jest to wiec finansowe perpetuum mobile. Kase mozna reinwestowac do czasu, a w pewnym momencie trzeba zaczac grac stalym kapitalem i wyplacac zyski. Postep geometryczny jest niewykonalny na realnym rynku.

ja jednak sadze że 100-200% rocznie przy DD 40% jest to realne do osiągnięcia
HEJ

Tu chodzi o to czy mozliwe sa takie stopy zwrotu przy reinwestycji kapitalu. Niestety, istnieje granica wynikajaca z plynnosci rynku. Przy duzym kapitale albo trzeba sie zdecydowac na biezaca wyplate zysku albo pogodzic ze spadkiem skutecznosci systemu na skutek poslizgow.

w takim przypadku trzeba wyplacać powiedzmy np. lokata

OpCjOnEr napisał:

EURO napisał:

Serdeczne pozdrowienia z Bawarii dla Wszystkich forumowiczow,z zamku http://www.neuschwanstein.de/ ,przesyla EURO i LILO.

JA, JA NATURLICH
Fajnie tam musi być. A nie zostajesz do Oktoberfest?

zameczek jak z bajki

Donpadre napisał:

OpCjOnEr napisał:

EURO napisał:

Serdeczne pozdrowienia z Bawarii dla Wszystkich forumowiczow,z zamku http://www.neuschwanstein.de/ ,przesyla EURO i LILO.

JA, JA NATURLICH
Fajnie tam musi być. A nie zostajesz do Oktoberfest?

zameczek jak z bajki

EURO i LILO
HEJ

Rozumiem przemaka, ma stabilne źródło dochodów, i ewentualny zysk z rynku jest premią, dla której jest gotów poświęcić 5 minut dziennie i 30% kapitału. Do tego dokonuje transakcji na wykresie dziennym wygładzonym od gwałtownych emocji.


Ja jestem zawodowym trejderem, pieniędzmi wyjętymi z rynku płacę za chleb, benzynę, pieluchy (dla dziecka) i sukienki (dla jego matki). I jeszcze musi zostać nadwyżka aby co jakiś czas kupić samochód itp. i przenieść część kapitału w inne aktywa. Dla mnie DD>10% jest po pierwsze niedopuszczalne bo wówczas zamiast pieniędzy z rynku musiałbym wyjmować pieniądze z innych aktywów aby mieć czym płacić za rachunki, a po drugie, doprowadzenie do takiej straty świadczyłoby o braku profesjonalizmu.

Warto zauważyć, że im mniejszy interwał, na którym gra system, tym z natury rzeczy max DD powinno być mniejsze. Po prostu na systemie dziennym który daje niewiele sygnałów można mieć pecha i na błędnym sygnale pojechać głęboko w stratę, a kilka kolejnych może być prawidłowych i dać zarobić. System daytradera generuje kilka sygnałów dziennie, zmienność intra nie jest duża, zatem duże DD świadczy, że miała miejsce długa seria błędnych transakcji, co dyskwalifikuje system.

Dlatego trzeba pisząc o systemach zaznaczać do czego on ma służyć, i jaką ilość fiutów obsługiwać, i na jakim interwale mają grać.

Ale co do tego co poniżej:

Sztukmistrz z Lublina napisał:

Stavros,

ja podchodze do tego tak:
+ masz jakas sume posiadanego kapitalu np 1 000 000, dla przykladu
+ metoda obiecuje niech bedzie 1000% przy DD 50% typowym DD 99 % prawdopodobienstwo bliskie zeru, dla przykladu
+ chcesz zachowac 5% limit DD na kapitale
+ kierujesz na FW20 50 000 pln
+ metoda daje obecane 1000% czyli 500 000 jednoczesnie po drodze limit straty to 5% calego kapitalu czyli 50 000
na koniec roku dysponujesz kwota od 950 000 do 1 500 000

ty opisujesz wariant recznego odrabiania DD wiekszego niz 5% do poziomy mniejszego niz 5%
i tu mam obawy z tym "recznym" dzialaniem

predzej bym widzial zredukowanie wielkosci pozycji po przekroczeniu DD 5% az spowrotem Equity nie wroci nad kreske DD 5%

???

to się zupełnie nie zgadzam.

Co to za założenie, że jeśli z miliona gotówki na gre na futures przeznacze 50.000, to liczę DD od całego miliona? Przecież to bez sensu, gdy dodam nieruchomości itp. to DD spadnie w okolice 0.

Jeśli gram 50.000, to od tej kwoty liczę DD. I do tej kwoty dostosowuję wielkość pozycji w zależności od siły sygnału i wartości oczekiwanej zysku.

Spadek portfela do 45.000 przełączałby system na tryb awaryjny - gra mniejszą ilością fiutów i bliższe targety zysku. Jeśli system nadal traciłby, to zamiast akceptować coraz większe DD stwierdzam, że system jest do dupy, analizuje go, szukam powodów błędnych sygnałów, modyfikuję itd. lub robię nowy, ale nie czekam biernie, że po N nietrafnych kolejnych sygnałach nagle dostane 3*N trafnych. Trochę pieniędzy w ten sposób straciłem zanim opracowałem obecny system, który oceniam na tak skuteczny, że zasadniczo nie planuje nic w nim już dłubać - co najwyżej dostosuje do f.DAX jeśli zdecyduję się tam grać.


I za całkiem bez sensu uważam takie teksty:

busia napisał:

minimum 100-200% rocznie przez 10 lat? ...mając 10 k na konia (super bezpieczny wariant po2ny dd+depo), stratując z 10 koni jesteś po 10 latach bilonerem.

Przecież jest oczywiste, tak jak wcześniej pisałem, że system działa, jeśli jest dostosowany do kapitału. Mój działa, bo nie zmieniam max zaangażowania, to co zarobie wycofuje z rachunku lub przenosze na portfel futures średnioterminowy lub akcje. Gdybym próbował grać nim przy większej ilości, zbankrutowałby bardzo szybko. Wyraźnie większa ilość to konieczność opracowania nowego systemu.

Stavros - ja mysle, ze mylogi wlasnie w ten sposob wyliczyl zaangazowanie
Masz racje, system dt moze miec mniejszy dd, ja to oczywiscie rozumiem, ale przeszedlem przez to i wiem, ze to nie dla mnie.
Jednak podczas gdy uwazam, ze dd jest najwazniejszym parametrem systemu, to uwazam tez, ze 5% to jednak jest wartosc na granicy bledu statystycznego...

Właśnie wróciłem z terenu. Troszkę sobie zepsułem nastrój ale już wszystko w porządku. Wczoraj sobie wszystko policzyłem, przelewarowałem się bo spodziewałem się ruchu. Dzisiaj rano jakoś tak fatalnie się czułem że przewidując że nie będę mógł śledzić notowań pozamykałem wszystko. Za wcześnie. Straciłem 100% zysku. Ale mamy kolejne dni, jadziem dalej. Zaczekamy na koniec korekty na walutach i znowu jazda.

Stavros napisał:

Rozumiem przemaka, ma stabilne źródło dochodów, i ewentualny zysk z rynku jest premią, dla której jest gotów poświęcić 5 minut dziennie i 30% kapitału. Do tego dokonuje transakcji na wykresie dziennym wygładzonym od gwałtownych emocji.


Ja jestem zawodowym trejderem, pieniędzmi wyjętymi z rynku płacę za chleb, benzynę, pieluchy (dla dziecka) i sukienki (dla jego matki). I jeszcze musi zostać nadwyżka aby co jakiś czas kupić samochód itp. i przenieść część kapitału w inne aktywa. Dla mnie DD>10% jest po pierwsze niedopuszczalne bo wówczas zamiast pieniędzy z rynku musiałbym wyjmować pieniądze z innych aktywów aby mieć czym płacić za rachunki, a po drugie, doprowadzenie do takiej straty świadczyłoby o braku profesjonalizmu.

Warto zauważyć, że im mniejszy interwał, na którym gra system, tym z natury rzeczy max DD powinno być mniejsze. Po prostu na systemie dziennym który daje niewiele sygnałów można mieć pecha i na błędnym sygnale pojechać głęboko w stratę, a kilka kolejnych może być prawidłowych i dać zarobić. System daytradera generuje kilka sygnałów dziennie, zmienność intra nie jest duża, zatem duże DD świadczy, że miała miejsce długa seria błędnych transakcji, co dyskwalifikuje system.

Dlatego trzeba pisząc o systemach zaznaczać do czego on ma służyć, i jaką ilość fiutów obsługiwać, i na jakim interwale mają grać.

Ale co do tego co poniżej:

Sztukmistrz z Lublina napisał:

Stavros,

ja podchodze do tego tak:
+ masz jakas sume posiadanego kapitalu np 1 000 000, dla przykladu
+ metoda obiecuje niech bedzie 1000% przy DD 50% typowym DD 99 % prawdopodobienstwo bliskie zeru, dla przykladu
+ chcesz zachowac 5% limit DD na kapitale
+ kierujesz na FW20 50 000 pln
+ metoda daje obecane 1000% czyli 500 000 jednoczesnie po drodze limit straty to 5% calego kapitalu czyli 50 000
na koniec roku dysponujesz kwota od 950 000 do 1 500 000

ty opisujesz wariant recznego odrabiania DD wiekszego niz 5% do poziomy mniejszego niz 5%
i tu mam obawy z tym "recznym" dzialaniem

predzej bym widzial zredukowanie wielkosci pozycji po przekroczeniu DD 5% az spowrotem Equity nie wroci nad kreske DD 5%

???

to się zupełnie nie zgadzam.

Co to za założenie, że jeśli z miliona gotówki na gre na futures przeznacze 50.000, to liczę DD od całego miliona? Przecież to bez sensu, gdy dodam nieruchomości itp. to DD spadnie w okolice 0.

Jeśli gram 50.000, to od tej kwoty liczę DD. I do tej kwoty dostosowuję wielkość pozycji w zależności od siły sygnału i wartości oczekiwanej zysku.

Spadek portfela do 45.000 przełączałby system na tryb awaryjny - gra mniejszą ilością fiutów i bliższe targety zysku. Jeśli system nadal traciłby, to zamiast akceptować coraz większe DD stwierdzam, że system jest do dupy, analizuje go, szukam powodów błędnych sygnałów, modyfikuję itd. lub robię nowy, ale nie czekam biernie, że po N nietrafnych kolejnych sygnałach nagle dostane 3*N trafnych. Trochę pieniędzy w ten sposób straciłem zanim opracowałem obecny system, który oceniam na tak skuteczny, że zasadniczo nie planuje nic w nim już dłubać - co najwyżej dostosuje do f.DAX jeśli zdecyduję się tam grać.


I za całkiem bez sensu uważam takie teksty:

busia napisał:

minimum 100-200% rocznie przez 10 lat? ...mając 10 k na konia (super bezpieczny wariant po2ny dd+depo), stratując z 10 koni jesteś po 10 latach bilonerem.

Przecież jest oczywiste, tak jak wcześniej pisałem, że system działa, jeśli jest dostosowany do kapitału. Mój działa, bo nie zmieniam max zaangażowania, to co zarobie wycofuje z rachunku lub przenosze na portfel futures średnioterminowy lub akcje. Gdybym próbował grać nim przy większej ilości, zbankrutowałby bardzo szybko. Wyraźnie większa ilość to konieczność opracowania nowego systemu.

No to może Kolega rozwinie wyjaśnienie tej "bezsensowności" przejścia z zarabiającego sysa na 10 koniach do tracącego na 20?

Rasputin napisał:

Sztukmistrz z Lublina napisał:

loko napisał:

przemak
mielismy takiego speca od systemów




codziennie nowy system.
każdy zyskowniejszy.

tylko juz nie gra

bylem u Indiany niedawno...

ma sie dobrze
kosi kapuste na czyms innym

ale nosi sie z zamierem powrotu do koni za jakis czas

troche ma systemowe ADHD, dzien bez nowego systemu to dzien stracony

puszki ? gazety ?

Kolego - Indiane znam osobiście ze zlotu i proponuję większy umiar w żartach.Giełda i kontrakty to nie czubek świata.A wiedza kolegi Indiany na temat systemów jest spora.Bez urazy.Pozdrawiam.

Moje zdanie na temat sysów jest takie: żaden sys nie da możliwości z niego żyć, bo było by to perpetum mobile.
Jednocześnie opracowanie systemu jest koniczne przez każdego nowego trejdera ponieważ pozwoli mu usystematyzować swoje zachowania.
Potem, jak potrafi zrobić zarabiający mix z siebie i swojego systemu, to ma tutaj szansę.
Jak nie - to jest do wyzerowania, jak wszyscy chwilowo zarabiające tutaj systemowcy.
Amen.

busia napisał:

No to może Kolega rozwinie wyjaśnienie tej "bezsensowności" przejścia z zarabiającego sysa na 10 koniach do tracącego na 20?

No nie, skalpowanie musi byc niewidoczne na rynku, bo zaczyna sie gra z samym soba, a to sie szybko konczy. Jak pisalem, gralem automatem na normalnym rachunku pekacem. Czterdziesci koni. Dwie-trzy odwrotki pekacem po 80 sztuk i czujemy sie jak trzesacy rynkiem szwagier, dopoki nie podlicza nam depa

Forex 100-200% to chyba na waciki?

fundusz Sorosa przez 30 lat zarabiał średnio 30% rocznie
policzyłem sobie że z głupich 10tys. zł po 18 latach zarabiając 30% co roku jest pierwszy milion
a po 30 latach - 26mln zł
30% rocznie na kontraktach można ugrać?
nawet wyśmiewanym bankierem
proste nie?

forex napisał:

Tu chodzi o to czy mozliwe sa takie stopy zwrotu przy reinwestycji kapitalu. Niestety, istnieje granica wynikajaca z plynnosci rynku. Przy duzym kapitale albo trzeba sie zdecydowac na biezaca wyplate zysku albo pogodzic ze spadkiem skutecznosci systemu na skutek poslizgow.

Ale forex, badz sprawiedliwy z ta stopa zwrotu - albo z tego zyjemy, albo reinwestujemy. Jak reinwestujemy, to nie zyjemy z tego. Chyba, ze przez rok czekamy az urosnie, i wtedy wybieramy, ale Stavros chyba cos innego ma na mysli...
Poza tym stopa zwrotu z reinwestycja to bardzo ryzykowne "stworzenie" - i w teorii i w realu