UFO - 20.08.2010

Pytanie czy to nie szaleństwo, ale jestem znowu na S. I na kiwi i na Edku. Wychodzą mi sufity odpowiednio 7105 i 2734 więc policzyłem stopy i inne rzeczy typu spodziewany zysk/strata i wszedłem. Małymi pozycjami (po 0,2 lota) ale jeśli się sprawdzi to i tak zysk nie do pogardzenia

kiwi napisał:

30% rocznie na kontraktach można ugrać?
nawet wyśmiewanym bankierem
proste nie?

Bankier podaje sygnaly od 1 wrzesnia 2001 - mozna powiedziec, ze dokladnie 10 lat, okragly okres.
W tym czasie ugral 5200 punktow, co daje 500 rocznie, przy zaangazowaniu 10k na konia daje rade i przez ten czas nie zbankrutowal, a to oznacza srednio 50% rocznie, czyli przy rocznej inwestycji z 10k mamy dzisiaj 1,5^9 czyli 38,5 razy kapital poczatkowy czyli 385 tysiecy, liczone amikiem z zaangazowaniem 30% i stala reinwestycja 900 tysiecy. Mozna

wredniaha napisał:

Ale w ten sposób negujesz możliwość zarabiania każdej metody - bo każda metoda ma okresy słabsze. Problemem nie jest to, że system ma okresy w których traci - problemem jest zły MM, który pozwala systemowi zbankrutować.
Piszesz, że człowiek uciął by stratę - to dlaczego tylu grających na czuja bankrutuje? Cięcie strat nie zawsze ma sens - bo możesz je ciąć zbyt szybko. I wtedy też zbańczysz, trochę wolniej ale jednak. Znów uogólniasz pisząc "system doradza traderowi, żeby przeczekał draw-down, a czeka go nagroda w królestwie niebieskim" - nie można tak powiedzieć, bo są różne systemy. Więc IMO piszesz, że inni wyznają jakąś religię, a tymczasem to Ty sobie znalazłeś jakiś system wierzeń.

Wredniaha, ja nic nie neguję, wręcz nieustannie afirmuję: "niech ktoś powie, że ma przetestowany system, na którym regularnie zarabia". Pojawiło się kilka głosów, z których najbardziej zrobił na mnie wrażenie Stavros. Jest to gracz rozsądny i ostrożny, 10% DD jest dla niego trudny do zaakceptowania, a 80% DD nazwał hazardem. I właściwie to chciałem usłyszeć, bo jest to zgodne z moimi przekonaniami.

Szanuję Twoje zdanie oraz innych dyskutantów. Nie przyszedłem tutaj nic udowadniać, ani przekonywać, moim zamiarem było wyłącznie ustalenie faktów. W ostatnim zdaniu napisałeś, jakbyś się bronił, że "znalazłem jakiś system wierzeń". Nie wiem, co miałeś na myśli, ale starałem się tylko zadawać pytania, broń Boże namawiać do swojego punktu widzenia.

Uczestnikom tej ciekawej dyskusji dziękuję za poświęcony czas.

Akwila zamykamy
koncz to pifko i spac

a wiecie, ze najwieksi antyklerykalowie, ateisci to sa byli molestowani ministranci? tak rzeczą statystyki... ciekawe, ilu ksiezy mialo naszego forumowego antyklerykala :-))))

Wyliczyłem sobie że jesteśmy na Edwardzie w 4/5 w 3 w 3 więc powinniśmy przed korektą jeszcze trochę spaść.

Wojtek napisał:

najbardziej zrobił na mnie wrażenie Stavros. Jest to gracz rozsądny i ostrożny, 10% DD jest dla niego trudny do zaakceptowania

Ja lubie takie dyskusje, zawsze sie mozna czegos dowiedziec.
Ale z tym stavrosowym dd 5% to jednak sie nie moge zgodzic... Powiedzmy, ze gramy dt i mamy 5k na konia (mysle, ze to ma sens) - to oznacza dd wynoszacy 25 punktow! Powtarzam, dd, a nie strata na jednej transakcji! Zakladajac, ze moga sie zdarzyc spokojnie 3-4 stratne pod rzad, mamy 6pkt stoploss nie liczac prowizji - to jest dla mnie paranoja, na poziomie szumu, nawet dla skalpowania. Powtarzam - bylem tam, widzialem, nigdy wiecej

ma sie dobrze
kosi kapuste na czyms innym

ale nosi sie z zamierem powrotu do koni za jakis czas

troche ma systemowe ADHD, dzien bez nowego systemu to dzien stracony [/quote]


puszki ? gazety ? [/quote]

Kolego - Indiane znam osobiście ze zlotu i proponuję większy umiar w żartach.Giełda i kontrakty to nie czubek świata.A wiedza kolegi Indiany na temat systemów jest spora.Bez urazy.Pozdrawiam.[/quote]

w sumie to nie byl zart z Indiany tylko z piszacego
ktory uznał za konieczne wtracic to zdanie o koszeniu kapuchy
zgodnie z wszechobecnym tutaj ufowskim przeswiadczeniem ze wszyscy piszacy sa mlodzi ,inteligentni
i oczywiscie bogaci bo ciagle kosza kasiore tak na futach jak w kazdym innym miejscu na Ziemi

od siebie tylko dodam ze kosza kapuche pod przewodnictwem barany ,ktory nawet jak śpi to tez kosi .....

busia napisał:

No to może Kolega rozwinie wyjaśnienie tej "bezsensowności" przejścia z zarabiającego sysa na 10 koniach do tracącego na 20?

przemak chyba wyjaśnił, ale dodatkowo przywołam moją wypowiedź na ten temat z godz. 17:

Stavros napisał:

Ale co innego grać 3 fiutkami, a co innego 100 czy 200, czy nawet 15 (poza porankiem i czasem od 14.30 do 16.10). Nawet nie chodzi o emocje związane z kwotą zaangażowaną lub kwotą potencjalnej straty - bo gdy jesteś bogaty to cię nie rusza kwota sama w sobie, ale o po prostu brak płynności. Tam gdzie stoploss zamknie mnie z 3 fiutków PCR, tam zamknie mnie ze 100 fiutków kilka punktów niżej/ wyżej generując dodatkowe kilka tysięcy zł straty. I z tego powodu grając 3szt. mogę robić 4-6 transakcji dziennie, a grając 100szt. budujesz zupełnie iny system, i masz mniej okazji do trejdowania, czasami żadnej przez cały dzień. Ale też z uwagi na kwotę, przy 100szt. masz mniejszą oczekiwaną stopę zwrotu z portfela - bo w gotówce to i tak więcej niż 1000% z 3 fiutków.

Tak więc kluczowa informacja dla oceny stopy zwrotu: jaka jest min/max i standardowa wielkość pozycji.

I tak się składa, że ja "systemowo" żyję z rynku od kilku lat. Teraz z fW20, wcześniej z akcji. Zaprzeczam niemożliwości

Żeby nie było, że popadam w samozachwyt. To, że uwierzyłem że można tu grać systemowo, zawdzięczam jednemu z od dawna tu piszących userów - mysliwemu. A moje dokonania w porównaniu z jego, to dokonania nowicjusza. Więc jeśli uznamy myśliwego za mistrza , mnie za nowicjusza, który sobie radzi na tyle, by żyć z rynku skalpując go, to pozostaje miejsce dla wielu, których doświadczenie i kapitał można umieścić gdzieś pomiędzy, i którzy też sobie radzą.

nomad napisał:

Rmir napisał:

busia napisał:

O RSI na tym forum mowa od początku - wielu niby na tym stale zarabia, tylko jakoś wyników nikt nie chce pokazać.
RSI to taki sam wskaźnik-przewidywacz. Raz trafi raz nie, tylko że to trafianie mniej słodkie niż to wtedy gdy nie trafi, bo jest to wskaźnik przeciwtrendowy.
Sam patrzę na rsi ale tylko do ZAMKNIĘCIA pozycji, nigdy dla OTWARCIA.

to zależy w jaki sposób rsi się używa
jak ktoś bierze pod uwage sposób książkowy z 30 i 70 poziomami to zawsze się udupi
najprostszy sposób to ustawienie jednego poziomu 50 oraz dorzucenie średniej
daje to troche opóźnione sygnały wejścia i wyjścia,
a trend jest doskonale widoczny na rsi, tylko trzeba inaczej go szukać niż opisano to w książkach

ten oscylator to bzdura, ja zawsze najpierw patrzę jaka jest formuła matematyczna, włos się, jeży ktoś inwestuje w oparciu o tą formułę

Eee tam, RSI jest jak kobieta, trzeba ją zrozumieć i tyle jedni mają sposób, inni nie mają. Nie odważyłbym się na grę tylko pod ten oscylator, ale bywa bardzo pomocny przy odpowiednich ustawieniach i sposobie patrzenia na rynek. Wejścia też daje dobre, pod warunkiem, że mamy na niego sposób

Rasputin napisał:

to jeszcze wylicz kto te 30 mln przegra
abys mógł wygrac
GS czy inny szwagier ?
bo oprócz liczenia wygranej kasy potrzebny jeszcze jest glupszy co ma ta kase ?

U nas gra 52% indywidualnych, z tego te przyslowiowe 5% zarabia, malo pozostalych?

Stavros napisał:

Ale co innego grać 3 fiutkami, a co innego 100 czy 200, czy nawet 15 (poza porankiem i czasem od 14.30 do 16.10). Nawet nie chodzi o emocje związane z kwotą zaangażowaną lub kwotą potencjalnej straty - bo gdy jesteś bogaty to cię nie rusza kwota sama w sobie, ale o po prostu brak płynności. Tam gdzie stoploss zamknie mnie z 3 fiutków PCR, tam zamknie mnie ze 100 fiutków kilka punktów niżej/ wyżej generując dodatkowe kilka tysięcy zł straty. I z tego powodu grając 3szt. mogę robić 4-6 transakcji dziennie, a grając 100szt. budujesz zupełnie iny system, i masz mniej okazji do trejdowania, czasami żadnej przez cały dzień. Ale też z uwagi na kwotę, przy 100szt. masz mniejszą oczekiwaną stopę zwrotu z portfela - bo w gotówce to i tak więcej niż 1000% z 3 fiutków.

Tak więc kluczowa informacja dla oceny stopy zwrotu: jaka jest min/max i standardowa wielkość pozycji.

Stavros - to trzeba w ramki i nad lozko kazdemu

moja milosci.. Krzysiu... niewinny chlopiec.. zarabial juz 10-tego roku zycia.. na rozne sposoby :-))

alfons napisał:

Akwila zamykamy
koncz to pifko i spac

Skąd ten pomysł że piwkuję? Mam co robić. Po ciężkim tygodniuodrabiam zaległości.

przemak napisał:

Wojtek napisał:

najbardziej zrobił na mnie wrażenie Stavros. Jest to gracz rozsądny i ostrożny, 10% DD jest dla niego trudny do zaakceptowania

Ja lubie takie dyskusje, zawsze sie mozna czegos dowiedziec.
Ale z tym stavrosowym dd 5% to jednak sie nie moge zgodzic... Powiedzmy, ze gramy dt i mamy 5k na konia (mysle, ze to ma sens) - to oznacza dd wynoszacy 25 punktow! Powtarzam, dd, a nie strata na jednej transakcji! Zakladajac, ze moga sie zdarzyc spokojnie 3-4 stratne pod rzad, mamy 6pkt stoploss nie liczac prowizji - to jest dla mnie paranoja, na poziomie szumu, nawet dla skalpowania. Powtarzam - bylem tam, widzialem, nigdy wiecej

Rozumiem twoje zastrzeżenia, ale postaram się je obalić. Z tego co przed chwilą pisałeś, skalpując grałeś 40szt, i odwracałeś pozycję.

Mój system nigdy nie odwraca (chyba że wystąpią przesłanki zamknięcia błędnej pozycji w tym samym czasie co otwarcie nowej przeciwnej - ale nie jest to klasyczne odwrócenie, lecz dokonane jednym zleceniem ucięcie straty i otwarcie nowej pozycji, w praktyce zdarza sie raz na kilka miesięcy). Mój system dostosowuje wielkość pozycji do siły sygnału i wartości oczekiwanej ruchu. Analogicznie ustawia stoplosy. Biorąc twoje założenie że przeznaczam 5k na konia, to przykładowo mając kapitał 100k zł nie oznacza to, że zawsze gram 20 fiutkami. Zaangażowanie wynika z ustawień systemu, standardowo dla 100k zł to byłoby 9szt. dla pozycji zgodnej z trendem godzinowym, dla gry na kontrę trendu godzinowego 5szt., do gry na wybicie z formacji 15szt., do gry przyłączającej się do wybicia 20szt., a gdyby wybicie było mocne i margines zysku osiągnięty na wcześniejszej pozycji co najmniej 9pkt, to dodatkowe 20szt. ze stoplosem zapewniającym zysk z całej pozycji. (czyli tu byłoby odstępstwo od założenia 5k/fut, ale uzasadnione niskim ryzykiem).

Przy takich założeniach naprawdę nie jest łatwo osiągnąć 5%DD. Szczególnie że system jest ostrożny w otwieraniu pozycji, i nie jest chciwy - poza wybiciami z formacji zadowala się niewielkim zyskiem, rekompensując to sobie niewielkim udziałem transakcji stratnych. Większe zyski ma generować portfel średnioterminowy futures i przede wszystkim portfel akcji.

Polskie rachunki nie umożliwiają robienia porządnych statystyk transakcji - jedyne dostępne narzędzie to CRR o tyle mylące, że nie uwzględnia prowizji. Ale tak jak pisałem próbowałem grać na f.DAX, i tam mogę wydobyć statystyki z MT4. I proszę bardzo, system właściwie nie powtarza się w błędnych sygnałach. Zeby nikt się nie czepiał od razu dodam, że średni zysk > średnia strata a gra była półlotem stąd małe kwoty na obrazku. Tak jak pisałem wcześniej, ta statystyka na fW20 wypada gorzej bo trudniejsza jest tu gra, stąd pomysł by przenieść się na fDAX.

Akwila napisał:

Wyliczyłem sobie że jesteśmy na Edwardzie w 4/5 w 3 w 3 więc powinniśmy przed korektą jeszcze trochę spaść.

Edit.

4/5 w 1 w 3. czyli czeka nas niedługo przyspieszenie spadków.

Akwila chciałem cie ostrzec żeby ci platformy nie zamknęli

Stavros - dziekuje za wyjasnienia. Domyslalem sie, ze stosujesz rozne wielkosci pozycji, nadal jednak uwazam, ze tak maly zalozony dd jest swojego rodzaju hamulcem. TTkie przynajmniej sa moje doswiadczenia, zarowno teoretyczne jak i praktyczne. Czy w Twoim przypadku teoretyczne zwiekszenie (pozwolenie na wiekszy) dd nie przelozyloby sie na wiekszy zysk? Z drugiej strony rzeczywiscie, przy skalpowaniu moze to i racja...
To moje granie zasadniczo nie mialo byc skalpowaniem, ale po polaczeniu sil moich i kolegi wyszlo na to, ze sami sobie generowalismy sygnaly

Stavros napisał:

Większe zyski ma generować portfel średnioterminowy futures i przede wszystkim portfel akcji.

No tak... i ja tez tak uwazam - to po co sie bawic w to skalpowanie?

Pewnie teraz trochę zszokuję co poniektórych, ale w przyszłym tygodniu na Edku możemy zobaczyć 1.23

alfons napisał:

Akwila chciałem cie ostrzec żeby ci platformy nie zamknęli

Czyżbyś miał jakieś dodatkowe/nieoficjalne informacje?

Akwila napisał:

Pewnie teraz trochę zszokuję co poniektórych, ale w przyszłym tygodniu na Edku możemy zobaczyć 1.23

Jak szokować to wspominane przeze mnie 3.25 na parze USD/PLN

CKM..... dupa boli ??? Ale Christofer... to ina ksiezy.....

Mysle, ze goscie (poza jednym na razie) sami nie chca tutaj pisac, i daja temu wyraz...

Stavros napisał:

standardowo dla 100k zł to byłoby 9szt. dla pozycji zgodnej z trendem godzinowym, dla gry na kontrę trendu godzinowego 5szt., do gry na wybicie z formacji 15szt., do gry przyłączającej się do wybicia 20szt.

A jakie masz wtedy poziomy sl - slowem, ile dopuszczasz straty na jendej transakcji?

przemak napisał:

Stavros napisał:

Większe zyski ma generować portfel średnioterminowy futures i przede wszystkim portfel akcji.

No tak... i ja tez tak uwazam - to po co sie bawic w to skalpowanie?

Powinienem dodać, że średnioterminowy w jednoznacznym trendzie, czyli L co do zasady 2003-2007, i S co do zasady 2007-luty 2009 i L co do zasady luty 2009-sierpień 2009.

Obecnie gdy jest trend nieokreślony, wyceny akcji napompowane, sytuacja makro często prowokuje do myśli "hiobowych" o głodzie, wojnie, wieszaniu żydów, Orwellu, bandach emerytów dla których nie ma pieniędzy na świadczenia itp. - ja po prostu nie potrafie zostać z większą pozycją na noc. W tym roku zostałem kilka razy, i to wyłącznie z eSkami. Akcji w większych ilościach też nie miałem od sierpnia czy września 2009. A że jeść trzeba codziennie to robie to co lubię, czyli trejduję. Dla mnie w obecnej sytuacji jest mniej stresujące niż zostać z towarem na noc.

A ciasny stop nie jest hamulcem, tylko dyscyplinuje. W twoim przykładzie 100k zł i odpowiednio do tego gra 9szt, daje to 500pkt marginesu strat, czyli średnio 55/szt. Ponieważ średnio mój stop to 9pkt (są odstępstwa ), mam możliwość swobodnie dokonać 4 pod rząd stratnych transakcji, zanim system ograniczy mi o połowę zaangażowanie i obniży targety zysku. Jak dla mnie to nie są limity ograniczające, szczególnie że zazwyczaj gdy stwierdzę nietrafność sygnału nie czekam z zamknięciem do stopa, tylko wychodzę po cenie otwarcia lub 1-2pkt stratnie, a 4 kolejne stratne transakcje zdarzają się bardzo rzadko.

Ponadto co napisałem zwróc uwagę, że z punktu widzenia trejdera wykresu 5min zmiana kursu o więcej niż 9pkt dla fW20 oznacza, że za chwilę może pojawić się sygnał otwarcia pozycji przeciwnej do tej stratnej, lub że nastąpiło wybicie na tyle istotne, że warto się do niego przyłączyć (od razu lub po kilkupunktowej kontrze). W obydwu przypadkach kiszenie stratnej pozycji oznacza zbędny stres i utratę potencjalnej okazji odrobienia straty i wyjścia z rynku.

to juz nie bedzie wystepów bysia.
bilety juz sprzedane na poniedziałek.