W takim razie jak należy rozumieć tą zasadę nie ryzykowania 2-5% w jednej transakcji?
Tego nie wiem, bo nie stosuje tej zasady - nie da sie po prostu u nas.
Gram systemem dziennym, i mam np. 10k na konia - i tak dla wiekszosci z nas tutaj jest to "marnowanie pieniedzy" Przy zalozeniu maksymalnego ryzyka 2% na transakcji mamy stop na poziomie 18 pkt (prowizje). Da sie?
Jezeli masz system SAR to tego sie tak nie liczy,dla mnie wazniejsza jest przecetna wartosc straty.Dopiero jeszeli masz przecietna wartosc straty z ilus tam transakcji wtedy dobierasz depo tak zeby ta przecietna wartosc straty byla 2%.Tak lepiej?
IronFX Sys Trader
Liczba postów : 9659 Age : 55 Location : Wawa/Lublin Registration date : 11/10/2007
W takim razie jak należy rozumieć tą zasadę nie ryzykowania 2-5% w jednej transakcji?
Tego nie wiem, bo nie stosuje tej zasady - nie da sie po prostu u nas.
Gram systemem dziennym, i mam np. 10k na konia - i tak dla wiekszosci z nas tutaj jest to "marnowanie pieniedzy" Przy zalozeniu maksymalnego ryzyka 2% na transakcji mamy stop na poziomie 18 pkt (prowizje). Da sie?
Jezeli masz system SAR to tego sie tak nie liczy,dla mnie wazniejsza jest przecetna wartosc straty.Dopiero jeszeli masz przecietna wartosc straty z ilus tam transakcji wtedy dobierasz depo tak zeby ta przecietna wartosc straty byla 2%.Tak lepiej?
przy grze systemem SAR ( stop & reverse ) to w momencie wejscia w pozycje czesto: + nie znamy jak jest wielkosc ryzyka na aktualnej pozycji z uwagi na: ++ nastepny sysgnal moze bys event driven, czyli zdarzeniowy i nie wiemy w jakiej odleglosci punktowej to nastapi ++ nawet przy znanej wartosci poziomu odrocenie ( co przy SAR jest jednoczenie stopem) jesli sygnal jest na zamknieciu swieczki nie wiemy jak daleko bedzie close swieczki od lini oderocenia ++ i jeszcze innych powodow, podalem wyzej przykladowe.
koncepcja kaczora ( ktorego szanuje jako czlowieka ) jest ciekawa zeby zbadac srednia strate realizwoana w back tescie i przyjac jako "wartosc stopa"
tylko... po co wogole ustalac wielkosc pozycji tak zeby ilosci pozycji*srednia strata z backtestu< 2-3% kapitalu ?
napewno nie jest to optymalne. traktuje kazda transakcje identycznie. bardziej obiecujace byloby okreslenie szansy dla poszczegolnej transakcji ( wyrozniemy np 3-5 grup dla eszystkich transakcji wg szans ) i jesli grupa 1 zbiera transakcji najskuteczniejsze ( highest OSS) to nawet jesli tam "stop" jest wyzszy niz przy grupie 5 to dalby wieksza ilosc pozycji.
kaczor
Liczba postów : 19718 Age : 45 Registration date : 07/05/2009
W takim razie jak należy rozumieć tą zasadę nie ryzykowania 2-5% w jednej transakcji?
Tego nie wiem, bo nie stosuje tej zasady - nie da sie po prostu u nas.
Gram systemem dziennym, i mam np. 10k na konia - i tak dla wiekszosci z nas tutaj jest to "marnowanie pieniedzy" Przy zalozeniu maksymalnego ryzyka 2% na transakcji mamy stop na poziomie 18 pkt (prowizje). Da sie?
Jezeli masz system SAR to tego sie tak nie liczy,dla mnie wazniejsza jest przecetna wartosc straty.Dopiero jeszeli masz przecietna wartosc straty z ilus tam transakcji wtedy dobierasz depo tak zeby ta przecietna wartosc straty byla 2%.Tak lepiej?
przy grze systemem SAR ( stop & reverse ) to w momencie wejscia w pozycje czesto: + nie znamy jak jest wielkosc ryzyka na aktualnej pozycji z uwagi na: ++ nastepny sysgnal moze bys event driven, czyli zdarzeniowy i nie wiemy w jakiej odleglosci punktowej to nastapi ++ nawet przy znanej wartosci poziomu odrocenie ( co przy SAR jest jednoczenie stopem) jesli sygnal jest na zamknieciu swieczki nie wiemy jak daleko bedzie close swieczki od lini oderocenia ++ i jeszcze innych powodow, podalem wyzej przykladowe.
koncepcja kaczora ( ktorego szanuje jako czlowieka ) jest ciekawa zeby zbadac srednia strate realizwoana w back tescie i przyjac jako "wartosc stopa"
tylko... po co wogole ustalac wielkosc pozycji tak zeby ilosci pozycji*srednia strata z backtestu< 2-3% kapitalu ?
napewno nie jest to optymalne. traktuje kazda transakcje identycznie. bardziej obiecujace byloby okreslenie szansy dla poszczegolnej transakcji ( wyrozniemy np 3-5 grup dla eszystkich transakcji wg szans ) i jesli grupa 1 zbiera transakcji najskuteczniejsze ( highest OSS) to nawet jesli tam "stop" jest wyzszy niz przy grupie 5 to dalby wieksza ilosc pozycji.
Podalem tylko jeden ciekawy pomysl,zeby nie uzalezniac tego jak sie patrzy system tylko od maxdd ale tez od przecietnje straty bo duzo ciekawych zreczy mozna zauwazyc
IronFX Sys Trader
Liczba postów : 9659 Age : 55 Location : Wawa/Lublin Registration date : 11/10/2007
W takim razie jak należy rozumieć tą zasadę nie ryzykowania 2-5% w jednej transakcji?
Tego nie wiem, bo nie stosuje tej zasady - nie da sie po prostu u nas.
Gram systemem dziennym, i mam np. 10k na konia - i tak dla wiekszosci z nas tutaj jest to "marnowanie pieniedzy" Przy zalozeniu maksymalnego ryzyka 2% na transakcji mamy stop na poziomie 18 pkt (prowizje). Da sie?
Jezeli masz system SAR to tego sie tak nie liczy,dla mnie wazniejsza jest przecetna wartosc straty.Dopiero jeszeli masz przecietna wartosc straty z ilus tam transakcji wtedy dobierasz depo tak zeby ta przecietna wartosc straty byla 2%.Tak lepiej?
przy grze systemem SAR ( stop & reverse ) to w momencie wejscia w pozycje czesto: + nie znamy jak jest wielkosc ryzyka na aktualnej pozycji z uwagi na: ++ nastepny sysgnal moze bys event driven, czyli zdarzeniowy i nie wiemy w jakiej odleglosci punktowej to nastapi ++ nawet przy znanej wartosci poziomu odrocenie ( co przy SAR jest jednoczenie stopem) jesli sygnal jest na zamknieciu swieczki nie wiemy jak daleko bedzie close swieczki od lini oderocenia ++ i jeszcze innych powodow, podalem wyzej przykladowe.
koncepcja kaczora ( ktorego szanuje jako czlowieka ) jest ciekawa zeby zbadac srednia strate realizwoana w back tescie i przyjac jako "wartosc stopa"
tylko... po co wogole ustalac wielkosc pozycji tak zeby ilosci pozycji*srednia strata z backtestu< 2-3% kapitalu ?
napewno nie jest to optymalne. traktuje kazda transakcje identycznie. bardziej obiecujace byloby okreslenie szansy dla poszczegolnej transakcji ( wyrozniemy np 3-5 grup dla eszystkich transakcji wg szans ) i jesli grupa 1 zbiera transakcji najskuteczniejsze ( highest OSS) to nawet jesli tam "stop" jest wyzszy niz przy grupie 5 to dalby wieksza ilosc pozycji.
Podalem tylko jeden ciekawy pomysl,zeby nie uzalezniac tego jak sie patrzy system tylko od maxdd ale tez od przecietnje straty bo duzo ciekawych zreczy mozna zauwazyc
kaczor,
mysle ze lepiej miec taka zasade typu: zaokragl. w dol (kapital*5% / srednia strata z back testow) niz nie miec zadnych zasad.
mowi to ze utrzymamy sie w grze nawet przy serii 20 strat z rzedu.
ale ciekawy pomysl to zbadanie sredniej straty w grupach transakcji o roznej skutecznosci
barura
Liczba postów : 8236 Registration date : 22/10/2009
Sześcioro ze stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza: Michał Kamiński, Adam Bielan, Elżbieta Jakubiak, Joanna Kluzik-Rostkowska, Paweł Kowal, Paweł Poncyljusz
gumbas
Liczba postów : 5095 Age : 103 Registration date : 19/09/2008
"Michał Kamiński podkreślił, że rezygnacja z członkostwa w PiS "nie była krokiem łatwym, ale została podyktowana zasadniczą różnicą w poglądach na temat linii politycznej PiS i brakiem możliwości dyskusji na ten temat."
a ja przestrzegala, ze pod tą etykietką gwałcony jest pluralizm, kompromis.
przestrzegalam rownież, że rewolucje zjadaja własne dzieci (te wierzące w nie w sposób czysty), a klakierzy zostaną, będzie ich tam coraz wiecej.
tak po prostu juz było, jest i bedzie. to nie pierwszy raz w dziejach ludzkosci tego typu ruch ("od dołu").
"Dr Żywago" wciąż się kłania. Zanim w coś takiego uwierzysz, oglądnij se ten film.
kaczor
Liczba postów : 19718 Age : 45 Registration date : 07/05/2009
faktycznie raz ktoś mignął stadniną w karnecie ( może to był allach ze swoją setką)
to byl andre
Cris
Liczba postów : 6430 Location : WY Registration date : 29/08/2007
Temat: Cris Sob 20 Lis 2010, 16:09
OpCjOnEr napisał:
Bardzo ciężko mi jest zająć dobrą pozycję w tym samym czasie na naszym grajdole i na Jankesach. Nasza szulernia tak wrednie chodzi, że po prostu najlepiej wyłączyć wszystko resztę jeśli się błędów nie chce narobić. Jak zagram na GPW dobrze, to na platformie fx-sapinka coś spierdolę, jak tam dobrze to na GPW spierdolę.... nie pamiętam dnia gdy miałem i tu i tu dobrze. Np. wczoraj ładny zysk miałem na grajdole a na sapinie ponad stówkę w plecy bo zashorciłem sugerując się naszymi (tam też się srali jak my kończyliśmy) i myślałem, że będzie podobnie a te chuje se bezczelny zaciąg zrobili. Gdybym nie miał zrytego beretu obserwacją sesji na GPW to pewnie bym tam nawet longa wziął bo cacy to wygląda ale sugestie typu "nasi już drugi dzień wiedzą lepiej co Jankes zrobi" wygrały z chłodną obserwacją fucktów.
Wy też tak macie?
Tak wredny ten nasz rynek jest, że klękajcie narody. Na chama robią jazdy wbrew światu.
I teraz szlag wie czy w pon nagle się zdziwią, że Jankes nie spadł i zapomną o tym co było wczoraj i zacznie sie nagle ni z gruchy ni z pietruchy qpowanie na zesraj się a nie daj się czy też oleją to znów. No hgw, nie wiadomo jak ten grajdoł traktować w ogóle. Mam pampersa bo jak się qrwy solidnie odbiją w pon to zysk wczorajszy pójdzie w zapomnienie (a liczyłem, że Jankes się zdupczy i luka down w pon).
IMO nie pójdziemy do góry doputy dopóki korekta za wodą będzie się miała ku końcowi, albo arbi sie rozładuje albo jedno i drugie. takim poziomem docelowym lop może być 100k.
albo Eureko odda swój pakiet akcji.
Ostatnio zmieniony przez Cris dnia Sob 20 Lis 2010, 16:21, w całości zmieniany 1 raz
IronFX Sys Trader
Liczba postów : 9659 Age : 55 Location : Wawa/Lublin Registration date : 11/10/2007
Bardzo ciężko mi jest zająć dobrą pozycję w tym samym czasie na naszym grajdole i na Jankesach. Nasza szulernia tak wrednie chodzi, że po prostu najlepiej wyłączyć wszystko resztę jeśli się błędów nie chce narobić. Jak zagram na GPW dobrze, to na platformie fx-sapinka coś spierdolę, jak tam dobrze to na GPW spierdolę.... nie pamiętam dnia gdy miałem i tu i tu dobrze. Np. wczoraj ładny zysk miałem na grajdole a na sapinie ponad stówkę w plecy bo zashorciłem sugerując się naszymi (tam też się srali jak my kończyliśmy) i myślałem, że będzie podobnie a te chuje se bezczelny zaciąg zrobili. Gdybym nie miał zrytego beretu obserwacją sesji na GPW to pewnie bym tam nawet longa wziął bo cacy to wygląda ale sugestie typu "nasi już drugi dzień wiedzą lepiej co Jankes zrobi" wygrały z chłodną obserwacją fucktów.
Wy też tak macie?
Hmmm osobiście pożegnałem akcje na rzecz futów z 2 powodów 1) Dźwignia na futach (niestety miecz obosieczny) 2) Mniej danych do analizy. Nie muszę wybierać waloru bo gram tyko na FW20 ostatniej serii. Dzięki temu nie rozdrabniam się i śledzę ze zdwojoną czujnością. Oczywiście do tego poglądowo WIG20 i inne kluczowe indeksy z futami DJIA, SP500, DAX.
Co do strategii to przed startem nie mogłem pojąc dlaczego wszyscy nie grają odwracając się (SAR), ale życie szybko zweryfikowało tę teorię (przy okazji kilka kolejnych również). W tej chwili dopracowuję pozbycie się emocji i zaczynam pracować nad wydłużeniem horyzontu (ostatnie podsumowanie kosztów prowizji troszkę mnie dobiło). Jednak zanim to drugie wejdzie w życie odrabiam straty czekając na dłuższe świeczki.
Mr Lewar
Liczba postów : 232 Location : City of London Registration date : 18/06/2009
"Ten, kto kupuje akcje firmy po ich wzroście o 400, czy 500 proc. w ciągu kilkunastu miesięcy, może śmiało nazwać siebie frajerem, albo jak mówią starzy giełdowi wyjadacze - dawcą kapitału"
to chyba o KGH, wlasnie kupilem http://stooq.pl/q/?s=kgh&d=20101119&c=5y&t=c&a=lg&b=1 postawilem sobie oltarzyk KGH i sie ciagle codziennie do niego modle
mam ciezkie sny, budze sie w nocy i sprawdzam notowania miedzi
ja zrobiłem odwrotnie skupuje intensywnie oila od 12 czy nie jestem frajerem rycha ?
ROGER
Liczba postów : 2199 Age : 46 Location : Zachodnio - Pomorskie Registration date : 26/06/2009
Uważam, że trend średnioterminowy wzrostowy jeszcze się nie skończył. Ostatnie spadki traktuję jako korektę:
</noscript>
</noscript>L]
nic sie nie martw ja zamknąłem wczoraj w chwili słaości swoje L po 48 znaczy to że to był dołek- jestem pechowcem i antywskaźnikiem cokolwiek na naszym rynku zrobie natomiast lepiej mi idzie na edku... od poniedziałku kontynuacja hossy powodzenia
ROGER
Liczba postów : 2199 Age : 46 Location : Zachodnio - Pomorskie Registration date : 26/06/2009
Bardzo ciężko mi jest zająć dobrą pozycję w tym samym czasie na naszym grajdole i na Jankesach. Nasza szulernia tak wrednie chodzi, że po prostu najlepiej wyłączyć wszystko resztę jeśli się błędów nie chce narobić. Jak zagram na GPW dobrze, to na platformie fx-sapinka coś spierdolę, jak tam dobrze to na GPW spierdolę.... nie pamiętam dnia gdy miałem i tu i tu dobrze. Np. wczoraj ładny zysk miałem na grajdole a na sapinie ponad stówkę w plecy bo zashorciłem sugerując się naszymi (tam też się srali jak my kończyliśmy) i myślałem, że będzie podobnie a te chuje se bezczelny zaciąg zrobili. Gdybym nie miał zrytego beretu obserwacją sesji na GPW to pewnie bym tam nawet longa wziął bo cacy to wygląda ale sugestie typu "nasi już drugi dzień wiedzą lepiej co Jankes zrobi" wygrały z chłodną obserwacją fucktów.
Wy też tak macie?
Tak wredny ten nasz rynek jest, że klękajcie narody. Na chama robią jazdy wbrew światu.
I teraz szlag wie czy w pon nagle się zdziwią, że Jankes nie spadł i zapomną o tym co było wczoraj i zacznie sie nagle ni z gruchy ni z pietruchy qpowanie na zesraj się a nie daj się czy też oleją to znów. No hgw, nie wiadomo jak ten grajdoł traktować w ogóle. Mam pampersa bo jak się qrwy solidnie odbiją w pon to zysk wczorajszy pójdzie w zapomnienie (a liczyłem, że Jankes się zdupczy i luka down w pon).
dokladnie tak samo zrobiłem przed wczoraj i wszystko szlak....
Lennon
Liczba postów : 761 Location : Here there and everywhere Registration date : 12/05/2008
Jezeli masz system SAR to tego sie tak nie liczy,dla mnie wazniejsza jest przecetna wartosc straty.Dopiero jeszeli masz przecietna wartosc straty z ilus tam transakcji wtedy dobierasz depo tak zeby ta przecietna wartosc straty byla 2%.Tak lepiej?
Przecietna strate w systemie mam nieco ponad 30pkt. To daje depo na konia ponad 15k. Tymczasem maxx dd historyczny byl 400pkt...
mariner
Liczba postów : 19319 Location : Ziemia Registration date : 14/11/2010
re mariner A czemu sei mamy glaskac?To nie jest kolko rozancowe to jest wojna na pienaidze. Poza tym krytykujac mozesz komus czasem duzo bardziej pomoc niz bezmyslnie ciagle chwalac
Witam W sumie masz rację - dobra krytyka nie jest zła Problem w tym że niektórzy zbytnio się nakręcają - mają albo nie mają racji ale ich musi być na wierzchu Czasem warto odpuścić - przyjąć to na klatę i nie nakręcać spirali obrażliwych komentarzy Pzdr
przemak
Liczba postów : 8399 Age : 61 Location : Poznań Registration date : 07/09/2007
Jezeli masz system SAR to tego sie tak nie liczy,dla mnie wazniejsza jest przecetna wartosc straty.Dopiero jeszeli masz przecietna wartosc straty z ilus tam transakcji wtedy dobierasz depo tak zeby ta przecietna wartosc straty byla 2%.Tak lepiej?
Przecietna strate w systemie mam nieco ponad 30pkt. To daje depo na konia ponad 15k. Tymczasem maxx dd historyczny byl 400pkt...
Chociaz z drugiej strony... Srednia strata bankiera to 36pkt. Oznacza to 18k na konia. Zysk wtedy wychodzi sredni, bo bankier srednio od poczatku dal jakies 600pkt rocznie, co oznacza 30% rocznie, ale za to dd na poziomie ponad 700pkt juz nie oznacza bankructwa... To nie jest taki zly pomysl... Oczywiscie nadal bede mial zabezpieczenie 10k albo mniej na konia
betonowe_buty TA SYSTEM TRADER
Liczba postów : 19454 Location : Instytut Badań Giełdowych i Politycznych Registration date : 02/10/2007
Indeks 
http://stooq.pl/q/?s=kgh&d=20101119&c=5y&t=c&a=lg&b=1 postawilem sobie oltarzyk KGH i sie ciagle codziennie do niego modle 
</noscript>
</noscript>L]
