| | Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) | |
|
+48Rmir ant goryl Dave janek kisiel PINGWIN (Z MADAGASKARU) predictive analytics Grzecho blackboxer SYLWESTER Sempik pingvvino karnak inwestor Diablo ROGER kaczor IronFX Snake Grześ Liber GRIZZLI Abaci filip Damian Bogdan ojro soja jotka martin piogor Jones Awa franco betonowe_buty senkiusz Studich przemak crus busia W stronę słońca :) wredniaha dex forex XE (brat EXa) Ezet walent Jastrząb Kozoyeb 52 posters | |
Autor | Wiadomość |
---|
przemak
Liczba postów : 8399 Age : 61 Location : Poznań Registration date : 07/09/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 17:27 | |
| Witam, melduję się | |
| | | przemak
Liczba postów : 8399 Age : 61 Location : Poznań Registration date : 07/09/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 17:38 | |
| Ja, zgodnie z moja sygnaturka, mam koncepcje KISS. Im wieksza komplikacja systemu, tym wiecej nieprzewidzianych rzeczy moze sie zdazyc, a przeciez wystarczajaco duzo klopotow mamy z tymi rzeczami, ktore przewidujemy, ze wstapia Tworzenie "wskaznika" wykrywajacego trend/konsola to jakis kosmos, bo samo to wystarcza za system - raz mysliwym", raz "rejkiem" i zarobieni po uszy jestesmy. Niestety, uwazam, ze nalezy przygotowac kase na zalozony dd, zacisnac zeby i jechac, a wdluzszym terminie sie okaze, co z nas za systemowcy. Lubie systemy i automaty wlasnie dlatego, ze nie myslac podejmuja decyzje. Jezeli ktos pisze, ze ma system, ale jest traderem i podejmuje decyzje czy wejsc czy nie, to oznacza, ze niektore czynniki dla niego maja wieksza wage a niektore mniejsza - przeciez system podejmuje decyzje na podstawie jakis danych, natomiast my "filtrujemy" ta decyzje fragentem danych... To albo to trzeba wprowadzic do systemu, albo nie grac systemem - bo jezeli nasza intuicja ma "sile" zdolna powstrzymac system i w dodatku to sie sprawdza, to o co chodzi? | |
| | | Studich
Liczba postów : 52 Registration date : 01/02/2010
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 18:38 | |
| Witam zawodowców-systemowców
Bardzo fajnie, że taka zakładka powstała dla ludzi grających systemami...mam nadzieję, że to pozwoli uaktywnić się dużej liczbie osób, które odwiedzają to forum chcąc się czegoś nauczyć i przy okazji podzielić się zdobytą wiedzą.
Ja bawię się w budowanie systemów od okołu roku i kilka udało się stworzyć, wszystkie są proste i oparte o zasady wybicia z progu zmienności, natomiast cały czas testuję różne sposoby wychodzenia z pozycji bo przecież "nieważne jak kto zaczyna ale jak kończy:)" Na razie działam tylko na FW20 bo mam dostęp do danych historycznych za ostatnich lat i mielę je w Excelu.
Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.
Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...
Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?
Za wszelakie sugestie z góry dziękuje
| |
| | | senkiusz
Liczba postów : 9 Registration date : 19/12/2010
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 18:45 | |
| - Studich napisał:
- Witam zawodowców-systemowców
Bardzo fajnie, że taka zakładka powstała dla ludzi grających systemami...mam nadzieję, że to pozwoli uaktywnić się dużej liczbie osób, które odwiedzają to forum chcąc się czegoś nauczyć i przy okazji podzielić się zdobytą wiedzą.
Ja bawię się w budowanie systemów od okołu roku i kilka udało się stworzyć, wszystkie są proste i oparte o zasady wybicia z progu zmienności, natomiast cały czas testuję różne sposoby wychodzenia z pozycji bo przecież "nieważne jak kto zaczyna ale jak kończy:)" Na razie działam tylko na FW20 bo mam dostęp do danych historycznych za ostatnich lat i mielę je w Excelu.
Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.
Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...
Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?
Za wszelakie sugestie z góry dziękuje
U mnie to prawie reguła . Stąd tak ważny jest DD. Z prawdopodobieństwem równym 1 można się spodziewać, że po wejściu na rynek z nowym systemem zacznie się od dużego DD. Najprawdopodobniej większego niż uzyskaliśmy w back testach . Pozdr | |
| | | betonowe_buty TA SYSTEM TRADER
Liczba postów : 19454 Location : Instytut Badań Giełdowych i Politycznych Registration date : 02/10/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 18:45 | |
| na poczatek to trzeba podac wzor na max zaangazowanie (lewar) dla mnie najlepiej wg ATR. | |
| | | franco
Liczba postów : 1421 Age : 45 Location : Okolice Krakowa Registration date : 14/11/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 19:02 | |
| Ja stosuję metodę opisaną tutaj.
Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %
pozdr | |
| | | dex
Liczba postów : 13701 Registration date : 14/09/2010
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 19:19 | |
| - franco napisał:
- Ja stosuję metodę opisaną tutaj.
Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %
pozdr Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy odwrotnie proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania. Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem. | |
| | | W stronę słońca :)
Liczba postów : 2490 Registration date : 05/07/2008
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 19:24 | |
| - dex napisał:
- franco napisał:
- Ja stosuję metodę opisaną tutaj.
Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %
pozdr Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy wprost proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania (stopa). Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
cyt.: służą do obrony stopa... mam rozumieć że po zainicjowaniu pozycji ustawiasz dodatkowe zlecenia 1-5 pkt. przed stoplossem? dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem??? | |
| | | Kozoyeb
Liczba postów : 9425 Registration date : 28/08/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 19:47 | |
| - lifek napisał:
- dex napisał:
- franco napisał:
- Ja stosuję metodę opisaną tutaj.
Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %
pozdr Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy wprost proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania (stopa). Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
cyt.: służą do obrony stopa... mam rozumieć że po zainicjowaniu pozycji ustawiasz dodatkowe zlecenia 1-5 pkt. przed stoplossem? dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem??? ja tez tak robie, ale nigdy nie liczylem czy to ma sens ... | |
| | | senkiusz
Liczba postów : 9 Registration date : 19/12/2010
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 19:53 | |
| Help. Jeden z moich systemow opiera sie na wybiciu ze zmiennosci. Chcialbym zastosowac jakis dodatkowy warunek otwarcia pozycji, aby zoptymalizowac system. Problem w tym, ze warunek ten musi byc "widoczny" do godz 7.00 rano danego dnia. Pozniej nie mam mozliwosci sprawdzenia. Co polecacie? Dzieki z gory. | |
| | | dex
Liczba postów : 13701 Registration date : 14/09/2010
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 19:59 | |
| - lifek napisał:
- dex napisał:
- franco napisał:
- Ja stosuję metodę opisaną tutaj.
Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %
pozdr Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy wprost proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania (stopa). Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
cyt.: służą do obrony stopa... mam rozumieć że po zainicjowaniu pozycji ustawiasz dodatkowe zlecenia 1-5 pkt. przed stoplossem? dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem??? Tak, dziś np. miałem dopakowanie full eS po 21, sl 23. System jest stop & reverse, tzn. gdyby doszli do 23 obróciłbym na eL. | |
| | | W stronę słońca :)
Liczba postów : 2490 Registration date : 05/07/2008
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 20:01 | |
| hmm... próbuje to sobie przeanalizować na wykresie historycznym i teraz taka rzecz mnie zastanawia... to może mieć sens , ba nawet podnieść zyskowność pozycji . Tylko tak...jeśli stop jest automatycznie linią obrotu pozycji np, opartym na sSAR , bSAR która jest linią ruchomą to może się okazać że w ten sposób będziemy gonili za uciekającym rynkiem. To może być problem przy szybkich systemach zwłaszcza na niższych interwałach czasowych.
| |
| | | W stronę słońca :)
Liczba postów : 2490 Registration date : 05/07/2008
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 20:04 | |
| - dex napisał:
- lifek napisał:
- dex napisał:
- franco napisał:
- Ja stosuję metodę opisaną tutaj.
Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %
pozdr Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy wprost proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania (stopa). Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
cyt.: służą do obrony stopa... mam rozumieć że po zainicjowaniu pozycji ustawiasz dodatkowe zlecenia 1-5 pkt. przed stoplossem? dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem??? Tak, dziś np. miałem dopakowanie full eS po 21, sl 23. System jest stop & reverse, tzn. gdyby doszli do 23 obróciłbym na eL. Już kumam czyli po prostu w ten sposób zacieśniasz stopa w stosunku do zajmowanej pozycji. Ale w tym układzie zawsze stop z obrotką tak? | |
| | | dex
Liczba postów : 13701 Registration date : 14/09/2010
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 20:11 | |
| - lifek napisał:
- dex napisał:
- lifek napisał:
- dex napisał:
- franco napisał:
- Ja stosuję metodę opisaną tutaj.
Dokładnie mówiąc metodę zakładającą zwiększanie maksymalnego % zaangażowania posiadanego kapitału w miarę wzrastającego DD. Taka metoda pozwala mi w rozsądny sposób pogodzić dwie rzeczy: ograniczenie wielkości pozycji w miarę malejącego kapitału, aby uniknąć bankructwa a jednocześnie bardziej agresywne odrabianie powstałych strat. Nie podam jaki % zaangażowania mam "na wejściu", gdyż dla każdego jest on inny a nie chcę prowokować dyskusji, czy lepiej grać na 20% czy na 40 %
pozdr Sprawdzałem różne metody - najlepiej zarabiam gdy zaangażowanie zależy wprost proporcjonalnie do różnicy poziomu wygenerowania sygnału i poziomu zanegowania (stopa). Dodatkowo pozostałe na rachunku środki zawsze służą do obrony stopa, tzn. zlecenia z limitem 1-5 pkt przed stoplossem.
cyt.: służą do obrony stopa... mam rozumieć że po zainicjowaniu pozycji ustawiasz dodatkowe zlecenia 1-5 pkt. przed stoplossem? dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem??? Tak, dziś np. miałem dopakowanie full eS po 21, sl 23. System jest stop & reverse, tzn. gdyby doszli do 23 obróciłbym na eL. Już kumam czyli po prostu w ten sposób zacieśniasz stopa w stosunku do zajmowanej pozycji. Ale w tym układzie zawsze stop z obrotką tak? Zawsze sl z obrotką - o ile system ma już stopa, bo czasami nie ma. | |
| | | przemak
Liczba postów : 8399 Age : 61 Location : Poznań Registration date : 07/09/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 20:13 | |
| Dyskusja sie rozwija, ale zauwazylem juz pewne zalazki klopotow. Otoz musimy ustalic definicje. Szczegolnie chodzi mi o zaangazowanie, liczone w %. Wobec zmiennego depo i platform, ktore licza jeszcze inaczej lewar, mysle, ze trzeba by jakas definicje zaangazowania na koniach sobie stworzyc na potrzeby dyskusji. Co myslicie? | |
| | | przemak
Liczba postów : 8399 Age : 61 Location : Poznań Registration date : 07/09/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 20:15 | |
| - dex napisał:
- Tak, dziś np. miałem dopakowanie full eS po 21, sl 23.
System jest stop & reverse, tzn. gdyby doszli do 23 obróciłbym na eL. Tez tak robilem. W sumie wyszlo mi na zero, chociaz mialem super wskaznik - bankiera. Zwykle mam odwrotki 2-4 punkty dalej niz bankier, wiec idealnie na bankierze sie moge ustawiac na powiekszenie pozycji. Praktyka wykazala, ze to wychodzi na zero. | |
| | | przemak
Liczba postów : 8399 Age : 61 Location : Poznań Registration date : 07/09/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 20:17 | |
| Definiujac mnie jako systemowca musze od razu zaznaczyc, ze nie interesuja mnie systemy "oscylatorowe", apacze i inne wynalazki, o martyngalach juz nie wspominajac. Wszystko, co teraz robie, opiera sie na przylaczaniu sie do ruchu, To jest najdrozsza nauka w moim zyciu | |
| | | dex
Liczba postów : 13701 Registration date : 14/09/2010
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 20:17 | |
| - przemak napisał:
- Dyskusja sie rozwija, ale zauwazylem juz pewne zalazki klopotow. Otoz musimy ustalic definicje. Szczegolnie chodzi mi o zaangazowanie, liczone w %. Wobec zmiennego depo i platform, ktore licza jeszcze inaczej lewar, mysle, ze trzeba by jakas definicje zaangazowania na koniach sobie stworzyc na potrzeby dyskusji. Co myslicie?
Zaangażowanie % = (depo per kuń * ilość koni) / ilość środków na rachunku | |
| | | przemak
Liczba postów : 8399 Age : 61 Location : Poznań Registration date : 07/09/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 20:31 | |
| - dex napisał:
- Zaangażowanie % = (depo per kuń * ilość koni) / ilość środków na rachunku
No wlasnie niekoniecznie. To ma zastosowanie tylko przy lewarze 1:10 i w miare stabilnym depo, powiedzmy wynoszacym wlasnie te 10% wartosci kontraktu. Tak powinno byc, ale np. platformy maja 5x mniejsze depo... Na swoje potrzeby przyjalem zamiast zaangazowania "odpornosc na dd" - czyli jaki dd mnie zeruje, w punktach. | |
| | | dex
Liczba postów : 13701 Registration date : 14/09/2010
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 21:10 | |
| - przemak napisał:
- dex napisał:
- Zaangażowanie % = (depo per kuń * ilość koni) / ilość środków na rachunku
No wlasnie niekoniecznie. To ma zastosowanie tylko przy lewarze 1:10 i w miare stabilnym depo, powiedzmy wynoszacym wlasnie te 10% wartosci kontraktu. Tak powinno byc, ale np. platformy maja 5x mniejsze depo...
Na swoje potrzeby przyjalem zamiast zaangazowania "odpornosc na dd" - czyli jaki dd mnie zeruje, w punktach. Widzisz, ja podobnie, zakładam maksymalną stratę z pozycji w % kapitału, i na podstawie odległości sygnału do stopa obliczam wielkość pozycji. wielkość pozycji = max strata w % kapitału * kapitał / ABS(poziom wygenerowania sygnału - poziom zanegowania sygnału) / 10 | |
| | | dex
Liczba postów : 13701 Registration date : 14/09/2010
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 21:18 | |
| - dex napisał:
- przemak napisał:
- dex napisał:
- Zaangażowanie % = (depo per kuń * ilość koni) / ilość środków na rachunku
No wlasnie niekoniecznie. To ma zastosowanie tylko przy lewarze 1:10 i w miare stabilnym depo, powiedzmy wynoszacym wlasnie te 10% wartosci kontraktu. Tak powinno byc, ale np. platformy maja 5x mniejsze depo...
Na swoje potrzeby przyjalem zamiast zaangazowania "odpornosc na dd" - czyli jaki dd mnie zeruje, w punktach. Widzisz, ja podobnie, zakładam maksymalną stratę z pozycji w % kapitału, i na podstawie odległości sygnału do stopa obliczam wielkość pozycji.
wielkość pozycji = max strata w % kapitału * kapitał / ABS(poziom wygenerowania sygnału - poziom zanegowania sygnału) / 10
Przykładowo dla 10 000 kapitału i sygnałowi eS 2718 sl 2723, przy założeniu max 5% straty kapitału dostajemy: 5% * 10 000 / 5 / 10 = 10 koni. Czyli praktycznie można grać pod korek przy tak bliskim stopie. | |
| | | wredniaha
Liczba postów : 762 Registration date : 22/12/2008
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 21:52 | |
| - senkiusz napisał:
- Studich napisał:
- Witam zawodowców-systemowców
Bardzo fajnie, że taka zakładka powstała dla ludzi grających systemami...mam nadzieję, że to pozwoli uaktywnić się dużej liczbie osób, które odwiedzają to forum chcąc się czegoś nauczyć i przy okazji podzielić się zdobytą wiedzą.
Ja bawię się w budowanie systemów od okołu roku i kilka udało się stworzyć, wszystkie są proste i oparte o zasady wybicia z progu zmienności, natomiast cały czas testuję różne sposoby wychodzenia z pozycji bo przecież "nieważne jak kto zaczyna ale jak kończy:)" Na razie działam tylko na FW20 bo mam dostęp do danych historycznych za ostatnich lat i mielę je w Excelu.
Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.
Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...
Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?
Za wszelakie sugestie z góry dziękuje
U mnie to prawie reguła . Stąd tak ważny jest DD. Z prawdopodobieństwem równym 1 można się spodziewać, że po wejściu na rynek z nowym systemem zacznie się od dużego DD. Najprawdopodobniej większego niż uzyskaliśmy w back testach .
Pozdr Potwierdzam - w najlepszym przypadku konsola na equity przez pół roku, ale rekordowe DD nie jest rzadkością. | |
| | | Awa
Liczba postów : 1341 Location : Wawa Registration date : 03/11/2008
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 21:58 | |
| melduję się | |
| | | przemak
Liczba postów : 8399 Age : 61 Location : Poznań Registration date : 07/09/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 22:04 | |
| - Studich napisał:
- Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?
Zdziwilbym sie, gdyby bylo inaczej. Nie dotyczy kont demo, oczywiscie | |
| | | Awa
Liczba postów : 1341 Location : Wawa Registration date : 03/11/2008
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 22:09 | |
| - Studich napisał:
[...] Pół roku temu udało mi się stworzyć system z którego jestem zadowolony bo testowany na 10 ostatnich latach miał systematyczny i w miarę równy wzrost a max dd wynosi 200pkt, niestety ostatnie trzy miesiące system się zatrzymał i coś nie chce zarabiać. Wiem, że jest ciężki okres dla systemów wybiciowych bo aktualnie mają dosyć duże DD, ale moja psychika chyba jeszcze nie jest gotowa na zaufanie systemowi bo jak sie przydarzają okresy dd to zaczynam kombinować...ale to pewnie każdy z Was zna.
Mam pytanie do osób, które już trochę czasu spędziły nad systemami...
Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?
Za wszelakie sugestie z góry dziękuje
a propos badania sysytemu to w przypadku fw20 wydaje mi się, że wystarczą ostatnie 3 lata, czyli: ciekawy jest rok 2008 - bo była bardzo duża zmienność dzienna, przy przywoitych obrotach 2009 - ciekawy jako pierwszy rok nowej hossy, przy cały czas wzrastających obrotach 2010 - jako pierwszy rok konsoli, również przy nadal wzrastających obrotach wczęsniejsze lata mogą byc ciekawe do popatrzenia (i raczej na notowania wigu20 niż samych kontraktów) , ale mogą negatywnie wpływac na badanie systemu, bo niby jaką miarodajność sygnałów przyjąć przy obrotach 5 -10 tys kontraktów, gdzie dodatkowo jeden grubas mógł ustawić kurs pod siebie (i tak go ustawiali) , zdecydowanie uważam, że na kontraktach systemy powinno się badać w tym okresie kiedy dzienne obroty są podobne, dlatego przyjmuję tylko ten okres do badania - obroty są w zasadzie porównywalne i mozna rzec, że w miarę stabilne, porównanie systemu z okresu gdy obrót był 5 tys. dziennie z systemem z okresu gdy obrót był ok. 30 -50 tys - wg mnie nie ma sensu, oczywiście do badań innych instrumentów: waluty, indeksy zachodnie - oczywiście, im dłuższy okres testowania - tym lepiej | |
| | | dex
Liczba postów : 13701 Registration date : 14/09/2010
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 22:14 | |
| - przemak napisał:
- Studich napisał:
- Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?
Zdziwilbym sie, gdyby bylo inaczej. Nie dotyczy kont demo, oczywiscie Im bardziej optymalizuje się system pod okres testowy, tym gorzej zachowuje się po wcieleniu w życie. Wniosek jest jeden - najlepszy system to taki w którym nie ma co optymalizować i działa od razu. Np. mój ma 1 parametr - max strata %. Korzysta jedynie z tabeli transakcji. Bardzo egzotyczny system, ale dzięki temu skuteczny. | |
| | | Awa
Liczba postów : 1341 Location : Wawa Registration date : 03/11/2008
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 22:23 | |
| - dex napisał:
- przemak napisał:
- Studich napisał:
- Czy często zdarzało Wam się, że stworzycie system, który jest systematycznie dobry w okresie np. 10 ostatnich lat a jak go wcielacie w życie to zaczyna się od sporego DD?
Zdziwilbym sie, gdyby bylo inaczej. Nie dotyczy kont demo, oczywiscie Im bardziej optymalizuje się system pod okres testowy, tym gorzej zachowuje się po wcieleniu w życie. Wniosek jest jeden - najlepszy system to taki w którym nie ma co optymalizować i działa od razu. Np. mój ma 1 parametr - max strata %. Korzysta jedynie z tabeli transakcji.
Bardzo egzotyczny system, ale dzięki temu skuteczny. też uważam, że nie ma co zbytnio optymalizować systemu na bazie "przeszłości", tak naprawdę rynek jest dynamiczny i cały czas podlega zmianom - historia aż tak bardzo nie powtarza się, bo zawsze jest jakiś nowy czynnik, np. wystarczy zmiana graczy (choćby wymiana pokoleniowa), i już rynek będzie trochę inny, czyli już zmienią się wyniki naszego systemu | |
| | | Awa
Liczba postów : 1341 Location : Wawa Registration date : 03/11/2008
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 22:38 | |
| - Awa napisał:
[...] oczywiście do badań innych instrumentów: waluty, indeksy zachodnie - oczywiście, im dłuższy okres testowania - tym lepiej
hmmm, gadam sama z sobą, ale właśnie przyszło mi do głowy czy aby napewno ma sens testowanie systemu za okres ostatnich np. 10 - 15 lat? na dynamicznym rynku, może właściwe pytanie powinno brzmieć: jaki okres czasu przyjąć do testowania systemu? zbyt długi nie ma sensu bo obecna rzeczywistość może być inna od "przeszłości, a zbyt krótki - nie da miarodajnych wyników, | |
| | | przemak
Liczba postów : 8399 Age : 61 Location : Poznań Registration date : 07/09/2007
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Czw 10 Lut 2011, 23:02 | |
| - Awa napisał:
- może właściwe pytanie powinno brzmieć: jaki okres czasu przyjąć do testowania systemu?
zbyt długi nie ma sensu bo obecna rzeczywistość może być inna od "przeszłości, a zbyt krótki - nie da miarodajnych wyników, Zalezy od koncepcji... Dluzszy czas jak ktos chce system "gotowy na wszystko", krotszy - lepiej dopasowany, ale z wiekszym ryzykiem. Niestety, jest tak, ze bedzie jeszcze inaczej, a na pewno nie tak, jak bylo kiedykolwiek , wiec testowanie na zamierzchlych danych nie bardzo ma sens, zwlaszcza w dobie hft i innych wynalazkow. | |
| | | Awa
Liczba postów : 1341 Location : Wawa Registration date : 03/11/2008
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) Pią 11 Lut 2011, 00:12 | |
| - przemak napisał:
- Awa napisał:
- może właściwe pytanie powinno brzmieć: jaki okres czasu przyjąć do testowania systemu?
zbyt długi nie ma sensu bo obecna rzeczywistość może być inna od "przeszłości, a zbyt krótki - nie da miarodajnych wyników, Zalezy od koncepcji... Dluzszy czas jak ktos chce system "gotowy na wszystko", krotszy - lepiej dopasowany, ale z wiekszym ryzykiem. Niestety, jest tak, ze bedzie jeszcze inaczej, a na pewno nie tak, jak bylo kiedykolwiek , wiec testowanie na zamierzchlych danych nie bardzo ma sens, zwlaszcza w dobie hft i innych wynalazkow. "gotowy na wszystko" czyli uniwersalny mam awersję, do rzeczy uniwersalnych, bo jaki niby miałby być, np. papier "uniwersalny": do drukarki i kibelka co to jest "hft" ? | |
| | | Sponsored content
| Temat: Re: Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) | |
| |
| | | | Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011) | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Nie możesz odpowiadać w tematach
| |
| |
| |