Systemowy wątek bieżący nr 1 (luty - czerwiec 2011)

Góral napisał:

zapodam taki temat: Na czym pracują wasze automaty?
w domu na PC 24h/dobe czy moze raczej jakis hosting tj virtualna maszyna na jakims zdalnym serverze?
przymierzam sie do odpalenia automatu ale rozwiazanie domowe mi nie pasi i sklaniam sie nad czyms zdalnym
mozecie cos zaproponowac lub pochwalic sie swoim rozwiazaniem...

jak to na czym VPS

Prosty sytem lapmkowy, ktory pokazuje sesje odwracajace trend. Zalozenie polega na tym, ze na wykresie pojawia sie lapmka, gdy kurs mial isc w gore ale poszedl w dol / kurs mial isc w dol ale poszedl w gore (klasyczne zrobienie w ch..a, co najczesciej ma miejsce na roznych odpowiednikach Wał Strita). Takich sesji, jak widać, jest bardzo dużo (każda czerwona lub zielona lamka). Wtedy jest ostrzezenie, ze moze byc korekta, czasami zmiana trendu. Jak widac na wykresie najlepsze jest polaczenie dwoch wskazan, czyli zmiana trendu bez dwóch zdań.

http://www.investopedia.com/terms/s/swingtrading.asp#axzz2Nh2reOwf

I rzeczywiscie prognoza wg sesji odwrotu daje sygnal na nastepne 2-3 sesje. Na tym wykresie raz sygnal trzymal najdluzej 7 sesji.
Bywaja tez pulapki (na tym wykresie jest jedna pt. "dziwny swing" - otwarcie i swieczka na kolejnej sesji to zupelne zaskoczenie).
TP sa orientacyjne i wynikaja ze swieczki odwracacej (wskazanie z 1 swieczki jest najbardziej prawdopodobne).

Te systemy nie są dla instytucjonalnych tylko szybkich, małych spekulantów, ktorzy wyznaja zasade, ze gielda jest podobna do gry pt. "albo ja Ciebie albo Ty mnie".
"Large institutions trade in sizes too big to move in and out of stocks quickly. The individual trader is able to exploit such short-term stock movements without having to compete with the major traders".

Bierzcie i bogaćcie się!

o co chodzi w tym wątku?

Prosty sytem lapmkowy.....

http://www.acegazette.com/blogs/ken/eurusd-19/

systemy (algorytmy) wygrywają z człowiekiem
http://www.marketwatch.com/story/you-cant-beat-the-machines-2013-05-10

“the accuracy of experts was matched or exceeded by a simple algorithm.”
prosty algorytm ma trafność równą lub większą niż trafnośc wskazań ekspertów

Jones napisał:

Góral napisał:

zapodam taki temat: Na czym pracują wasze automaty?
w domu na PC 24h/dobe czy moze raczej jakis hosting tj virtualna maszyna na jakims zdalnym serverze?
przymierzam sie do odpalenia automatu ale rozwiazanie domowe mi nie pasi i sklaniam sie nad czyms zdalnym
mozecie cos zaproponowac lub pochwalic sie swoim rozwiazaniem...

jak to na czym VPS

jakiego vps'a poleciłbys dla opcji:
max x4 sesje MT
sys gra na H1/H4 wiec pingi do brokera (AM) nie muszą być nanosekundowe...
a jakiego do demo zabawy (testy)?

Nie przekopałem jeszcze całego forum i nie wiem czy poruszany był temat backtestów. Pewnie zorientowaliście się, że dane historyczne dostarczone przez brokera są mało dokładne i dodatkowo nie są spójne (co jest powodem wielu błędów). Dalszą tego konsekwencją jest dość niskie modeling quality (max to chyba z 80-90%), co raczej nie wystarczy jeśli testujemy system, który ma pracować jak skalpel...sciągnąłem wiec dane na poziomie ticków i np zakres od 2012-01-01 do teraz to plik o wadze 1.5GB - format csv (otwarcie tego w Excelu obcina plik do ok 1MM lini co oznacza że zawiera dane jedynie z okresu ok 13 dni ). Teraz musze to załadowac do MT... tu pojawia sie kolejny temat, plik csv zawiera kolumny: data, czas, bid, ask (w sumie musze jeszcze sprawdzic czy spred jest fix czy rzeczywisty i od jakiegos brokera). I teraz by przekonwertować to na M1,M5,M30 zrobie skrypt, albo sprobuje zaladowac do Access'a i obrobić..
Ciekaw jestem rezultatów - oczekuje modeling quality na poziomie co najmniej 95%. A czy Wy rozgryzaliście taki problem?

T0RMan napisał:

Jones napisał:

Góral napisał:

zapodam taki temat: Na czym pracują wasze automaty?
w domu na PC 24h/dobe czy moze raczej jakis hosting tj virtualna maszyna na jakims zdalnym serverze?
przymierzam sie do odpalenia automatu ale rozwiazanie domowe mi nie pasi i sklaniam sie nad czyms zdalnym
mozecie cos zaproponowac lub pochwalic sie swoim rozwiazaniem...

jak to na czym VPS

jakiego vps'a poleciłbys dla opcji:
max x4 sesje MT
sys gra na H1/H4 wiec pingi do brokera (AM) nie muszą być nanosekundowe...
a jakiego do demo zabawy (testy)?

do demo tańszy http://www.exone.pl/serwery/vps/kalkulator
spory wybór małe ceny /za to do demo bo lubi mieć zawieszki czy restarty

do reala http://vipower.pl/panel/aff.php?aff=128
trochę droższy jak na razie praktycznie bez awaryjny tylko linux /sam z niego korzystam

ten wątek miał sie skończyć w czerwcu 2011

T0RMan napisał:

Nie przekopałem jeszcze całego forum i nie wiem czy poruszany był temat backtestów. Pewnie zorientowaliście się, że dane historyczne dostarczone przez brokera są mało dokładne i dodatkowo nie są spójne (co jest powodem wielu błędów). Dalszą tego konsekwencją jest dość niskie modeling quality (max to chyba z 80-90%), co raczej nie wystarczy jeśli testujemy system, który ma pracować jak skalpel...sciągnąłem wiec dane na poziomie ticków i np zakres od 2012-01-01 do teraz to plik o wadze 1.5GB - format csv (otwarcie tego w Excelu obcina plik do ok 1MM lini co oznacza że zawiera dane jedynie z okresu ok 13 dni ). Teraz musze to załadowac do MT... tu pojawia sie kolejny temat, plik csv zawiera kolumny: data, czas, bid, ask (w sumie musze jeszcze sprawdzic czy spred jest fix czy rzeczywisty i od jakiegos brokera). I teraz by przekonwertować to na M1,M5,M30 zrobie skrypt, albo sprobuje zaladowac do Access'a i obrobić..
Ciekaw jestem rezultatów - oczekuje modeling quality na poziomie co najmniej 95%. A czy Wy rozgryzaliście taki problem?

tak rozgryzłem
problem jest taki że to nie ma sensu
nie będę sę rozpisywał to sztuka dla sztuki
testuje na danych jakie udostępnia broker w zupełności mi to wystarczy

Jones napisał:

T0RMan napisał:

Nie przekopałem jeszcze całego forum i nie wiem czy poruszany był temat backtestów. Pewnie zorientowaliście się, że dane historyczne dostarczone przez brokera są mało dokładne i dodatkowo nie są spójne (co jest powodem wielu błędów). Dalszą tego konsekwencją jest dość niskie modeling quality (max to chyba z 80-90%), co raczej nie wystarczy jeśli testujemy system, który ma pracować jak skalpel...sciągnąłem wiec dane na poziomie ticków i np zakres od 2012-01-01 do teraz to plik o wadze 1.5GB - format csv    (otwarcie tego w Excelu obcina plik do ok 1MM lini co oznacza że zawiera dane jedynie z okresu ok 13 dni   ). Teraz musze to załadowac do MT... tu pojawia sie kolejny temat, plik csv zawiera kolumny: data, czas, bid, ask (w sumie musze jeszcze sprawdzic czy spred jest fix czy rzeczywisty i od jakiegos brokera). I teraz by przekonwertować to na M1,M5,M30 zrobie skrypt, albo sprobuje zaladowac do Access'a i obrobić..
Ciekaw jestem rezultatów - oczekuje modeling quality na poziomie co najmniej 95%. A czy Wy rozgryzaliście taki problem?

tak rozgryzłem
problem jest taki że to nie ma sensu
nie będę sę rozpisywał to sztuka dla sztuki
testuje na danych jakie udostępnia broker w zupełności mi to wystarczy

Mam! modeling quality >95%...choć nie wiem dlaczego nie full 100%
Co ciekawe spadły wyniki wszystkich testowanych EA (lipa..oznacza to, że algorytmy czułe są na dane wejsciowe)
Z drugiej strony znalazłem w między czasie dość dobre dane na http://www.forextester.com/data/datasources.html gdzie mq wychodzi ok ~90%
wiec faktycznie skórka nie warta wyprawki..

Do góry z wątkiem
20:20  

Hello.... Jest tu kto?

http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,16834388,Czlowiek__ktory_przechytrzyl_Vegas__wymyslil_komputer.html#MT

Po weekendzie spędzonym w Vegas projekt zakończył się sukcesem, ale Thorp nie chciał w ten sposób zarabiać na życie, choć co do zasady jego działalność nie wiązała się z łamaniem prawa. Władze stanu Nevada, gdzie największym miastem jest Las Vegas, zabroniły korzystania z urządzeń liczących karty lub przewidujących wynik gry dopiero w 1985 roku.

Zamiast tego Thorp oddał się swojej największej pasji, czyli rachunkowi prawdopodobieństwa. Wykorzystał swoje badania do gry na giełdzie, gdzie zbił majątek zapewniający mu dostatnie życie - 16 lat temu chwalił się, że w ciągu ćwierćwiecza inwestowania osiągał średnie roczne zwroty na poziomie 20 %!

Obecnie ma 81 lat, firmę doradczą, kilka książek na koncie i status członka ekskluzywnej grupy Blackjack Hall of Fame, honorującej największych ekspertów i graczy. No i jest ojcem technologii ubieralnej.